[UNI] TheGrandRSI - возможно, лучшая закономерность на рынке

[Semenov]

---

Добавлено: 11-04-2017 16:23:14

---

Кстати, я тут понаблюдал и заметил очень частое явление, есть сетка и часто цена не доходит до тп даже если этот тп маленький совсем и уходит на построение новых колен, а не прикрутить ли закрытие сетки как и единичного ордера? по закрытию свечи на младшем ТФ если сетка в прибыли, может таким макаром будем быстрей закрывать сетки.

Попробовать стоит, может скажется на размере сеток.
Правда, у меня сложилось впечатление, что первый ордер плохо закрывается и вся прибыль от сеток. То есть, если мы "плохое" перенесем на "приносящее прибыль", то лучше не станет.
Еще, я бы попробовал первый ордер закрывать по другому концу rsi. Если будут улучшения, то прикрутить это и к сетке.
Ну и ждем трала, думаю что будет гораздо лучше.

Интересное наблюдение, при построении сетки по RSI, прибыль, просадка и количество сделок примерно одинаковые как и с построением обычной сеткой, вот только прибыльность и матожидание прилично выше.

Это как? Если одно "примерно одинаковое" разделить на другое "примерно одинаковое", то "прилично выше" не станет. :-)

[Sergey Forex]

Версия советника 1.6
Изменения по отношению к 1.5:
1) Добавлена функция перевода первой позиции в безубыток. Работает по закрытию свечи на сигнальном ТФ TF_Signal. Срабатывает если цена в плюсе на Breakeven пунктов. Позиция переносится в безубыток плюс BE_plus пунктов. Включается/отключается в настройках BE = true/false;
2) Добавлена функция трейлингстопа первой позиции. Работает по закрытию свечи на сигнальном ТФ TF_Signal. Включается если цена в плюсе на TrailingStop + TrailingStep пунктов. Стоплосс подтягивается на TrailingStep пунктов. Включается/отключается в настройках Tral = true/false;
3) Добавлена возможность включать/выключать в настройках фильтр открытия ордеров сетки по RSI Filtr_Next_Ord = true/false;

P.S. Безубыток и трал работают независимо друг от друга. Можно включать/выключать их как угодно по своему усмотрению, подбирая настройки.

История изменений советника:

Спойлер

Версия советника 1.5
Изменения по отношению к 1.4:

1) Вход с подтверждением на младшем ТФ: теперь проверяем был ли(или и сейчас находится) RSI_Signal в зоне (для покупок в зоне ниже RSI_Level_Signal). Проверяем последовательно бар1, бар2 и бар3. Если хотя бы один из них в зоне и при этом RSI растет, входим в бай.
2) Добавлен выбор закрытия первого ордера (если он в профите) по закрытию бара на старшем (рабочем) или младшем (сигнальном) ТФ.
Параметр: CloseTF_Main = true/false;
P.S. У меня в тестере результаты лучше по закрытию на младшем ТФ (во вложении).
3) По просьбе shrike74 открытие сетки ордеров (если цена идет против нас) теперь происходит если цена ушла на Step пунктов против нас или если цена не ближе уровня RSI_Buffer и при этом есть сигнал на вход.
4) Трал еще не прикрутил...

Версия советника 1.4
Исправлены найденные баги.

Версия 1.3.
Изменения по отношению к 1.2:
1) Изменен алгоритм закрытия первого ордера (если он в плюсе)
2) Добавлена возможность выбора логики входа
- с использованием подтверждения на младшем ТФ - Confirm_junior_TF = true
- без подтверждения на младшем ТФ - Confirm_junior_TF = false

Что выдает OnTester(): чистая прибыль деленная на максимальную просадку.

Описание настроек:

Спойлер

Все настройки в старых пунктах. На новые бот пересчитает сам.
InfoComm - если true, то выводит информационный комментарий
FixLot - если больше 0, то работаем таким лотом, если = 0, то рассчет лота идет от эквити в зависимости от LotsFor1000.
Пример: LotsFor1000 = 0,1. Значит на 1000 ед депо лот будет 0,1. На 2000 ед депо лот будет 0,2 и т.д.
TF_Main - основной период на котором смотрим уровень RSI_Level_Main
TF_Signal - младший период на котором ищем подтверждение входа по уровню RSI_Level_Signal
Confirm_junior_TF - если true, то используем подтверждение входа на младшем ТФ
CloseTF_Main - если = true, то первый ордер закрывается по закрытию бара старшего ТФ, если false, то по закрытию бара младшего ТФ
RSI_Period - период RSI (одинаковый для обоих таймфреймов)
RSI_Level_Main - уровень RSI старшего (рабочего) ТФ
RSI_Level_Signal - уровень RSI младшего (сигнального) ТФ
Filtr_Next_Ord - фильтр открытия ордеров сетки по RSI, если true
RSI_Buffer - расстояние в пунктах, раньше которого следующий ордер не откроется (работает при Filtr_Next_Ord = true)
Multiplier - множитель Мартингейла
TP_Grid - тейкпрофит сетки
MaxOrders - максимальное количество ордеров сетки
Step - шаг сетки
BE - включение/выключение функции безубытка
Breakeven - расстояние в пунктах, когда сработает БУ
BE_plus - на сколько пунктов в плюс перенесется стоплосс позиции (цена открытия + BE_plus)
Tral - включение/выключение функции трейлингстопа
TrailingStop - через сколько пунктов включится трейлингстоп
TrailingStep - на сколько пунктов будет подтягиваться стоплосс
Slippage - проскальзывание
Comm - комментарий
Magic - магик
LogMode - настройка вывода логов

TheGrandRSI_1.6.ex4
TheGrandRSI_1.6.mq4

Изменено 12 апреля, 2017 пользователем Sergey Forex

[shrike74]

Sergey Forex а если приколбасить безубыток и трал к сетке, это будет ваще огонь, прикинь если открылось несколько колен, потом понеслось ралли в другую сторону, достигли бу сетки + n пунктов, перевели сетку в бу и полетели дальше и тралим, а лоты то уже совсем другие, это можно на импульсе недурно заработать, конечно часто будет выбивать сетки по бу, но проверить будет не лишним.
Заканчиваю сет для AUDJPY, небольшая дооптимизация с учетом новых параметров осталась. Все остальные придется переделывать.

---

Добавлено: 13-04-2017 10:00:25

---

на первый взгляд расклад такой: пока на одной паре только проверил, провел оптимизацию по построению сетки по RSI, после чего провел оптимизацию с добавлением обычной сетки за пределами RSI_Buffer, получил улучшившиеся результаты, потом дооптимизировал с добавлением перевода в бу и тралом, результат улучшился еще в 1,5 раза. отчет не сохранил, забыл, но суть в том что эквити может болтаться в некотором минусе довольно долго, но депо при этом растет а эквити старается догнать депо. Максимальная просадка не превысила 22%, но я изначально провожу отимизацию с расчетом чтобы сет был несливаемый, пусть доходность будет сильно меньше, но учитывая количество пар нужен именно низкорисковый подход, в крайнем случае всегда можно тупо завысить ММ (это для нетерпеливых разгонщиков) На данный момент на демке, мониторинг которой я выкладывал, +7,5% прибыли без всякой оптимизации, на счете работает только одна пара с финальным сетом (пока только одну оптимизировал)
Насчет сетки по RSI, я поспешил с выводами, имеет право на жизнь, буду работать в этом направлении.

---

Добавлено: 13-04-2017 14:08:36

---

блин, столько времени потратил на оптимизацию и зря, короче есть в боте косяк, например, строится сетка по бай и тут появляется ордер в селл, если селл закрывается то и закрывается последний бай ордер в сетке, в итоге получаем оставшиеся ордера в сетке далеко от цены. Конечно закрытое колено может открыться по новой, но факт остается фактом. Теперь понятно почему эквити может долго висеть в минусе, сетки не могут закрыться потому что постоянно закрывается последний ордер в сетке и цена не может дойти до ТП сетки. Все это справедливо и для сетки в селл. Теперь буду сначала на визе тщательно проверять корректное открытие и закрытие ордеров и сеток.

---

Добавлено: 13-04-2017 14:32:22

---

хотя этот баг можно воспринимать как фичу, повнимательней посмотрел, противоположные ордера не влияют, это просто бу и трал распространяются и на ордера сетки, например открылось новое колено и когда оно будет переведено в бу и\или протралится то закроется с профитом и если цена опять пойдет в минус то это колено откроется снова и так сколько угодно раз, вся сетка закроется только если последнее колено уйдет в плюс и не закроется по бу или тралу пока цена не дойдет до тп сетки, в противном случае сетка может висеть сколь угодно долго и ее колена могут открываться и закрываться так же сколь угодно долго.
Кстати такой метод дает неплохой профит, но и просадка может быть очень длительное время а это не есть гуд если использовать несколько пар, а то просядут все пары и жди пока все это или не сольется или не разрулится. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем shrike74

[Sergey Forex]

Сейчас все перепроверяю.

---

Добавлено: 14-04-2017 07:33:57

---

Версия советника 1.7
Изменения по отношению к 1.6:
1) Исправлены найденные баги.
2) По замечанию Semenov при подсчете профита ордеров учитывается профит, своп и комиссия.
3) Функция перевода в безубыток: если включена, то сработает только если цена выше/ниже уровня Breakeven. (Раньше срабатывала еще и при условии, что последняя свеча выше/ниже BE_plus, но мне кажется так слишком часто выбивает).
4) Добавил трал сетки ордеров.
включение/выключение Tral_Grid = true/false;
TrStopGrid - начало трала
TrStepGrid - шаг трала

P.S. Старые сеты работать не будут.

История изменений:

Спойлер

Версия советника 1.6
Изменения по отношению к 1.5:

1) Добавлена функция перевода первой позиции в безубыток. Работает по закрытию свечи на сигнальном ТФ TF_Signal. Срабатывает если цена в плюсе на Breakeven пунктов. Позиция переносится в безубыток плюс BE_plus пунктов. Включается/отключается в настройках BE = true/false;
2) Добавлена функция трейлингстопа первой позиции. Работает по закрытию свечи на сигнальном ТФ TF_Signal. Включается если цена в плюсе на TrailingStop + TrailingStep пунктов. Стоплосс подтягивается на TrailingStep пунктов. Включается/отключается в настройках Tral = true/false;
3) Добавлена возможность включать/выключать в настройках фильтр открытия ордеров сетки по RSI Filtr_Next_Ord = true/false;

Версия советника 1.5
Изменения по отношению к 1.4:

1) Вход с подтверждением на младшем ТФ: теперь проверяем был ли(или и сейчас находится) RSI_Signal в зоне (для покупок в зоне ниже RSI_Level_Signal). Проверяем последовательно бар1, бар2 и бар3. Если хотя бы один из них в зоне и при этом RSI растет, входим в бай.
2) Добавлен выбор закрытия первого ордера (если он в профите) по закрытию бара на старшем (рабочем) или младшем (сигнальном) ТФ.
Параметр: CloseTF_Main = true/false;
P.S. У меня в тестере результаты лучше по закрытию на младшем ТФ (во вложении).
3) По просьбе shrike74 открытие сетки ордеров (если цена идет против нас) теперь происходит если цена ушла на Step пунктов против нас или если цена не ближе уровня RSI_Buffer и при этом есть сигнал на вход.
4) Трал еще не прикрутил...

Версия советника 1.4
Исправлены найденные баги.

Версия 1.3.
Изменения по отношению к 1.2:
1) Изменен алгоритм закрытия первого ордера (если он в плюсе)
2) Добавлена возможность выбора логики входа
- с использованием подтверждения на младшем ТФ - Confirm_junior_TF = true
- без подтверждения на младшем ТФ - Confirm_junior_TF = false

Что выдает OnTester(): чистая прибыль деленная на максимальную просадку.

Описание настроек:

Спойлер

Все настройки в старых пунктах. На новые бот пересчитает сам.
InfoComm - если true, то выводит информационный комментарий
FixLot - если больше 0, то работаем таким лотом, если = 0, то рассчет лота идет от эквити в зависимости от LotsFor1000.
Пример: LotsFor1000 = 0,1. Значит на 1000 ед депо лот будет 0,1. На 2000 ед депо лот будет 0,2 и т.д.
TF_Main - основной период на котором смотрим уровень RSI_Level_Main
TF_Signal - младший период на котором ищем подтверждение входа по уровню RSI_Level_Signal
Confirm_junior_TF - если true, то используем подтверждение входа на младшем ТФ
CloseTF_Main - если = true, то первый ордер закрывается по закрытию бара старшего ТФ, если false, то по закрытию бара младшего ТФ
RSI_Period - период RSI (одинаковый для обоих таймфреймов)
RSI_Level_Main - уровень RSI старшего (рабочего) ТФ
RSI_Level_Signal - уровень RSI младшего (сигнального) ТФ
Filtr_Next_Ord - фильтр открытия ордеров сетки по RSI, если true
RSI_Buffer - расстояние в пунктах, раньше которого следующий ордер не откроется (работает при Filtr_Next_Ord = true)
Multiplier - множитель Мартингейла
TP_Grid - тейкпрофит сетки
MaxOrders - максимальное количество ордеров сетки
Step - шаг сетки
col_line_BE - цвет линии безубытка (если открыта сетка ордеров)
Безубыток сетки рассчитывается отдельно для сетки бай и сетки селл!!!
BE - включение/выключение функции безубытка
Breakeven - расстояние в пунктах, когда сработает БУ
BE_plus - на сколько пунктов в плюс перенесется стоплосс позиции (цена открытия + BE_plus)
Tral_First_ord - включение/выключение функции трейлингстопа первого ордера
TrStopFirst_ord - через сколько пунктов включится трейлингстоп
TrStepFirst_ord - на сколько пунктов будет подтягиваться стоплосс
Tral_Grid - включение/выключение функции трейлингстопа сетки ордеров
TrStopGrid - через сколько пунктов включится трейлингстоп
TrStepGrid - на сколько пунктов будет подтягиваться стоплосс
Slippage - проскальзывание
Comm - комментарий
Magic - магик
LogMode - настройка вывода логов

TheGrandRSI_1.7.ex4
TheGrandRSI_1.7.mq4

Изменено 14 апреля, 2017 пользователем Sergey Forex

[cpbin]

На этой неделе советник TheGrandRSI_1.3-alt стоял на реале. Ставил на 28 пар. В итоге было 77 сделок на 26-ти парах. При этом 44 ордера закрылись сразу и было 9 сеток.

Вручную проанализировал 53 первоначальных ордера, которые открывал советник. По каждой сделке определил максимальную просадку и возможный профит до первого отката. Все это перенес в эксель (прикладываю). Идея такая, что советник и без сеток может торговать прибыльно при выставлении фиксированного SL/TP при открытии ордера по заложенному алгоритму. Выборка не слишком репрезентативная, но как база для дальнейшей работы пойдет. Соответственно предложение предусмотреть в настройках советника указание фиксированного SL/TP и дальше прогнать на истории.

PS Может кто подскажет какой-нибудь индикатор/инструмент для анализа просадки по каждому ордеру в отдельности? Вручную было весьма геморно ковыряться в графиках

анализ_торговли.xlsx

[Sergey Forex]

Тоже задумывался о выставлении ТП первого ордера. Но это как бы противоречит стратегии Чарли. Добавлю. А на счёт СЛ - теряется прибыль. Если мы получаем СЛ и сигнала на вход уже нет, то мы в минусах. А если сигнал ещё в силе, то надо включать Мартингейл, чтобы отыграть убыток. Так сетка делает тоже самое.

[shrike74]

на счет стопа это очень не очевидно, можно попробовать, но если присмотреться то очень частое явление что выставляется ордер, цена какое то время болтается в минусе и потом шпилькой выскакивает в плюс и закрывается в плюс по свече младшего тф, так же часто может болтаться в минусе и потом выходит в плюс, но попробовать со стопом конечно можно и нужно, хотя бы чтобы понять его право на жизнь, все таки соотношение прибыльных\убыточных сделок в пользу прибыльных, но быстрое закрытие как раз и дает такое соотношение.

[Sergey Forex]

Всех трейдеров со светлым праздником Воскресения Христова!

Спойлер

Версия советника 1.8
Изменения по отношению к 1.7:
1) Добавлена возможность выставлять фиксированный тейкпрофит и стоплосс первого ордера (ордер и будет один).
Переключение между типом торговли: Type_trade = FixTP/SL или Grid_Orders.
Если Type_trade = FixTP/SL, то открывается один ордер с фиксированным TakeProfit и StopLoss.
Если Type_trade = Grid_Orders, то строится сетка как и в предыдущих версиях советника.

Прогнал за 2015 год с дефолтными настройками по разным типам торгов. EURUSD (Alpari) ТФ 15-5 минут. ТП/СЛ 40/20 пп.

TheGrandRSI_1.8.ex4
TheGrandRSI_1.8.mq4
2017-04-16_115540.png
2017-04-16_115829.png
2017-04-16_115010.png
2017-04-16_115515.png

Изменено 16 апреля, 2017 пользователем Sergey Forex

[charly]

Всех трейдеров со светлым праздником Воскресения Христова!

Спойлер

Версия советника 1.8
Изменения по отношению к 1.7:
1) Добавлена возможность выставлять фиксированный тейкпрофит и стоплосс первого ордера (ордер и будет один).
Переключение между типом торговли: Type_trade = FixTP/SL или Grid_Orders.
Если Type_trade = FixTP/SL, то открывается один ордер с фиксированным TakeProfit и StopLoss.
Если Type_trade = Grid_Orders, то строится сетка как и в предыдущих версиях советника.

Прогнал за 2015 год с дефолтными настройками по разным типам торгов. EURUSD (Alpari) ТФ 15-5 минут. ТП/СЛ 40/20 пп.

Сергей, а Вы бинарного бота умели бы сделать?
Это закономерность очень хорошо можно на бинарных опционах применять. Тут ещё хитрого ММ надо будет но я все готов рассказать.

[Sergey Forex]

charly, можно попробовать, только если торговля БО будет вестись на МТ4.

[charly]

а есть ли у кого нибудь ещё интерес на БО бот? лично только для меня трудится не стоит

[Sergey Forex]

Конечно есть. Тема очень интересная. Просто реализовать бота я могу только на mql4.

[astera]

а есть ли у кого нибудь ещё интерес на БО бот? лично только для меня трудится не стоит

Интерес есть. Только лучше в профильном разделе выложить. Там интереса ощутимо прибавится.

[shrike74]

В версии 1,7 не работает трал, выставил 10\10, цена перешла в бу, прошла более 20-ти пунктов, стоп не сдвинулся ни на пункт

---

Добавлено: 18-04-2017 12:24:31

---

трал работает, вот только его логику я не понял, объясните плз. Изменено 18 апреля, 2017 пользователем shrike74

[Sergey Forex]

трал работает, вот только его логику я не понял, объясните плз.

Логика такая: Есть цена открытия ордера. Если цена идет в нашу сторону больше чем на TrStopFirst_ord пунктов, то включается трал. Если при этом цена выше нашего стопа на TrStopFirst_ord + TrStepFirst_ord, то стоп двигается на TrStepFirst_ord. Но при этом есть условие, что если TrStepFirst_ord меньше чем StopLevel, то TrStepFirst_ord = StopLevel, чтобы советник не выдавал ошибок. Поэтому на кроссах смотрите какой у вас StopLevel в терминале вашего брокера.
Изменено 19 апреля, 2017 пользователем Sergey Forex

[shrike74]

На данный момент ситуевина такая
были поставлены все пары с настройками от балды. на данный момент убираю пары без оптимизации по мере закрытия ордеров и сеток на оных, запускаю в работу с почти готовыми сетами, это на данный момент порядка 16-ти пар.
пока на недавнем движении слива не произошло, но просадка было до 36-ти%.

---

Добавлено: 21-04-2017 17:08:43

---

еще хочу добавить, ТП и СЛ себя не оправдывают, хотя конечно наверное можно подобрать параметры, но мне результат не понравился, так что остаюсь на версии 1,7, и кстати построение сетки с использованием RSI вполне себя оправдывает, но не на всех парах, где то лучше использовать RSI, где то просто стандартную сетку, ну и ММ наше все. Изменено 21 апреля, 2017 пользователем shrike74

[shrike74]

Подведем предварительные итоги.
На демо, моник которого я выложил, осталась последняя пара с настройками от балды, как раз из за нее сейчас больше половины просадки, надеюсь скоро сетка закроется и уберу ее пока не будет сета.
Недавнюю движуху на рынке выдержали спокойно.
Мы получили бота который имеет большое количество положительных сделок без построения сетки.
Сетки не дают основную прибыль так как оные лучше побыстрей закрывать, так что закрытие сеток (точнее трал) я настраиваю на минимум пунктов, дабы сетку закрыть как можно быстрей. Кстати трал в этом боте дает существенную прибавку в отличие от быстрого закрытия по младшему ТФ.
Пока делаю предварительную оптимизацию чтобы подобрать не сливаемые сеты, пусть даже и доходность будет небольшой. Все таки хочется какой то надежности.
Короче следите пока за мониторингом, посмотрим что получится.

[xzey]

shrike74, с какого года оптимизируешь?
у меня, например, есть хорошие результаты с 2015, но если прогонять с 2010, то уже лить начинают.
может вообще с 2000 оптить??
вот один из результатов оптимизации, прибыль за 2.4 года больше в 14 раз, чем максимальная просадка.

rsi.zip

[shrike74]

shrike74, с какого года оптимизируешь?
у меня, например, есть хорошие результаты с 2015, но если прогонять с 2010, то уже лить начинают.
может вообще с 2000 оптить??
вот один из результатов оптимизации, прибыль за 2.4 года больше в 14 раз, чем максимальная просадка.

с января 13-го, но я не стремлюсь чтоб прибыль была заоблачная, расчет на то что в работе будут все пары. Провожу оптимизацию по принципу: беру половину от планируемого депозита и оптимизирую чтоб не было сливов на этой половине и просадка не превышала 40%, в итоге получается что максимальная просадка на полном депо не выше примерно 25-ти %. Но это пока предварительная оптимизация после которой кидаю на демо. Потом будет дооптимизация по переводу в бу и тралу, пока выбраны минимальные параметры по бу и тралу. Прибыльность конечно получается небольшая, но за то надежно и без сливов на трендах и лебедях. Хочу на центовик закинуть, но никак не могу определиться где лучше всего юзать центовик, у какого брокера.

[xzey]

shrike74, с какого года оптимизируешь?
у меня, например, есть хорошие результаты с 2015, но если прогонять с 2010, то уже лить начинают.
может вообще с 2000 оптить??
вот один из результатов оптимизации, прибыль за 2.4 года больше в 14 раз, чем максимальная просадка.

с января 13-го, но я не стремлюсь чтоб прибыль была заоблачная, расчет на то что в работе будут все пары. Провожу оптимизацию по принципу: беру половину от планируемого депозита и оптимизирую чтоб не было сливов на этой половине и просадка не превышала 40%, в итоге получается что максимальная просадка на полном депо не выше примерно 25-ти %. Но это пока предварительная оптимизация после которой кидаю на демо. Потом будет дооптимизация по переводу в бу и тралу, пока выбраны минимальные параметры по бу и тралу. Прибыльность конечно получается небольшая, но за то надежно и без сливов на трендах и лебедях. Хочу на центовик закинуть, но никак не могу определиться где лучше всего юзать центовик, у какого брокера.

тоже думал о центовике, по мне так на forex4you неплохой cent ndd, там, конечно, комиссия есть, но зато спред в среднем 3-5 пипсов, а если работать через рибейт сервис, то 80% комиссии вернется потом

[shrike74]

xzey, у них щас вроде накрылась договоренность рибейт сервисами

[xzey]

xzey, у них щас вроде накрылась договоренность рибейт сервисами

в traders-union есть возможность через них счет открыть, хотя я не пробовал, может просто не убрали из списка

[shrike74]

как то так

Снимок1.PNG
Снимок.PNG
кривая_капитала.PNG
вход_часы.PNG

[shrike74]

закрылась сетка на последней паре с настройками от балды, теперь в работе только пары с оптимизацией.

[sniv]

Доброго времени. Я сейчас доделал пин для дашборда по данной системе, и у меня с уровнями 96 4 - показывает вот такие сигналы:

EURAUD(H4) - buy
EURJPY(D1) - sell
GBPCAD(D1) - buy

Кто-нибудь может сейчас проверить так ли это?? (может быть, что они полностью противоположны - плз отпишите)

RSI_slowdown.png