[open source] [Советник] Highlow EA 5.20

[Mamotaro]

На конфигурацию, хвосты, открытия, закрытия свечей вообще не смотрим, важно только направление - бай сменился на селл, селл сменился на бай. Можно конечно занятся перфекционизмом и искать "правильные поглощения", но это работает и так.
Ознакомьтесь с этой веткой с самого начала и до 19 страницы http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-green-red-candle-kiss-strategiya-dlya-torgovli-na-10-minut-v-den/10625 , тогда будет понятно откуда ноги растут. ;)

[Richie Rich]

[glow=red,2,300]Новая версия: 2.45[/glow]

Изменение:

Спойлер

В главный переключатель Mode добавил новый режим green_red.

Смысл его в следующем:

Если предыдущая свеча бычья,
а предпредыдущая медвежья
и текущая свеча пересекла хай предыдущей свечи - открывается покупка.

Если предыдущая свеча медвежья,
а предпредыдущая бычья
и текущая свеча пересекла лоу предыдущей свечи - открывается продажа.

Схематически это можно посмотреть здесь.

Тела, свечи, и их взаиморазмеры и взаиморасположение - игнорируються.

Если выбран режим green_red значение переключателя ColorCandleFilt не работает, по ненадобности.
Все остальные переключатели вполне можно использовать.
Особенно Скользящую среднюю как доп. фильтр к и так не слабой идеи.

---

---

Режим green_red вполне рабочая штука, предложенная Mamotaro.
Неплохо работает как с фикс. СтопЛоссом, так и с Мартингейлом.
Но без оптимизации, естественно не куда.

---

---

Примерный тест AUDCAD с мартином и фикс. лотом за 2015-2016 года.
Качество 99,9%. Сет прилагается.

Очень радует отношение прибыль/макс. просадка.
Да и график вполне симпатичен. 8->

Спойлер

---

---

Полностью перебрал и актуализировал шапку к версии 2.45!

High-Low_EA_2.45.mq4
High-Low_EA_2.45_AUDCAD_2015-2016.set

Изменено 25 ноября, 2016 пользователем Richie Rich

[Richie Rich]

Тест GBPJPY с мартином и фикс. лотом за 2015-2016 года.

Качество 99,9%. Сет прилагается.

Спойлер

---

---

Ещё один занятный сет AUDCAD за 2015-2016 год.

Мартингейл. Фикс. лот. Качество 99,9%.

8-> 170% прибыли при 36% максимальной просадки.

Спойлер

High-Low_EA_2.45_GBPJPY_2015-2016.set
High-Low_EA_2.45_AUDCAD_2015-2016.set

Изменено 27 ноября, 2016 пользователем Richie Rich

[Mamotaro]

Осталось добавить трал :-b

[Richie Rich]

[glow=red,2,300]Новая версия: 3.00[/glow] <:-p>
Изменения:

Спойлер

1.
Добавлен ТрейлингСтоп.
Во внешние настройки советника вынес Trailing_Work, Trailing_Start и Trailing_Step.
Work - переключатель функции вкл/выкл.
Start - количество пунктов профита, после которого сделка переводиться в безубыток.
Step - шаг в пунктах после которого СтопЛосс будет подтягиваться к цене.

На валютных парах с 5 либо 3 знаками после запятой Старт и Степ будут автоматически умножаться на 10.

Примечание:
Если торговля ведёться со СтопЛоссом - Трал работает как обычно.
Если торговля с Мартином и включён трал - тралится будет только первый ордер сетки.
То есть открылся некий ордер - ушёл в просадку - открылся второй ордер сетки - трал автоматически выключается, и торговля дальше работает по Мартину.
А если ордер ушёл в прибыль и сработал Трал - выставиться СтопЛосс. А Мартин - выклычиться. И дальше ордер будет выбит либо Стопом, либо Тейком.
Пробовал трал всех ордеров сетки, но не понял смысла, и сделал так, как указал выше. [-(

---

2.
В код добавил информацию, отображающуюся в "О программе", при запуске советника.

Спойлер

---

3.
Исправил ошибку работы советника в указанный период времени.
Если было указано торговать к примеру с 5 часов до 13 часов.
Сделки могли открываться и в 13 часов, и в 13:02 и в 13:46, вплоть до 13:59.
Сейчас этот недочёт исправлен, и сделку не будут открываться после 13:00.

---

4.
Доработал Тейки со Стопами.
А именно: если указать 0 ("ноль") - собственно Тейк либо СтопЛосс вообще не будут устанавливаться.
Раньше если выставиться ноль - тейк с профитом выставлялись на уровни Аска с Бидом, что не есть гуд.

Отсутствие стопов с тейками мне понравилось, когда тестировал торговлю исключительно тралом. А для страховки использовал Стоп по эквити. ;)

---

5.
Англофицировал настройки переключателя Mode.
"Probitie" и "Otskok" теперь называются соответственно "Break" и "Bounce".
А "off" переименовал в "StopWork", что б этот режим более точно объяснял суть своей работы.

---

6.
Настройки ордеров сделал внешними.
Коммент, мэджик, проскальзывание и цвет теперь можно легко менять на своё усмотрение.
В принципе они и так были легко доступными, но скрытыми в коде.

---

7.
Slippage, указанный в настройках советника теперь автоматически умножается на 10 на валютных парах с 3 либо 5 знаками после запятой.
Также сменил его тип с int на double.

---

8.
Добавлено в настройки:

• Color_Close_Order - выбор цвета ордера, закрытого функциями Equity_SL и Equity_TP.


• Name_of_Set - можно указать название сета, на котором ведётся работа.

---

9.
Новая структура внешних настроек. Сеты от предыдущих версий не подходят.
Но для владельцев ручки с листиком это не проблема. l-)

---

---

Как видно обновление получилось очень существенным,
что и вылилось в новое округлённое число - 3.00.

High-Low_3.00.mq4

[usver73]

Richie Rich, спасибо за советника.

Mamotaro, у Вас получилось реализовать Вашу идею с коротким тралом?

[ascot]

Ещё один занятный сет AUDCAD за 2015-2016 год.

Мартингейл. Фикс. лот. Качество 99,9%.

8-> 170% прибыли при 36% максимальной просадки.

Спойлер

Странно, у меня данный сет сливает в начале октября 2015

Спойлер

[Richie Rich]

ascot, увы не знаю с чем это может быть связано. :-?

Единственное что приходит в голову - часовой пояс, который мы указываем в ТикСтори, при отправки котировок в терминал. Я указываю +2 Киев. :-$

---

Параметры советника, если что, я выбирал от балды. Что-то сливало, а что-то нет.
Выбирал наиболее интересный результат теста и публиковал здесь, в этой теме.

---

Главное понимать что мои сеты это всего лишь пример. Набросок.
А не готовая комбинация для торговли.

Попробуйте пооптимизировать по 1-2 пукта в плюс и минус в таких настройках как ТП или шаг сетки.

Должно помочь.

Удачи. Изменено 30 ноября, 2016 пользователем Richie Rich

[ascot]

Richie Rich, поясните принцип закрытия сетки с мартином?

[Richie Rich]

ascot, последний ордер сетки достиг, указанного в настройках, ТейкПрофита. :|

[ascot]

Richie Rich, заметил один баг:
версия 2,45 при OneOrderCandle=off, тест за 2016 год проходит за 2 минуты, при OneOrderCandle=on за полчаса!

[Richie Rich]

ascot, процесс теста как раз и тормозит функция проверки открытия ордера на данной свечи (OneOrderCandle).

При её включение на каждой свече происходит проверка был ли на ней ордер либо нет.
Если был - пропускаем эту свечу, если нет - рассматриваем возможность открыть ордер.

Я не знаю как по другому можно написать данную проверку. Поэтому только так. Сам мучаюсь.

Так что это не баг. А особенности движка. >:d

[Mamotaro]

Ну что весьма не плохо, для интуитивно поставленных (не оптимизированых параметров) параметров, скромные 97% прибыльных сделок....но есть еще над чем поработать... :-b

http://joxi.ru/Vrw3ebjCKpKRQr

Скорость тестирования очень медленная, с этим надо что то делать, тест занял порядка 8 часов (на очень даже не слабой машине).

И так что нужно допилить:
0) оптимизировать код под тестер, тестируется на тиках нереально долго.
1) Фильтр на размер сигнальной свечи (1-ой от нулевой). Как на максимум так и на минимум. Т.е. если свеча меньше минимального размера не входим, или если свеча больше максимального размера не входим. Лучше всего имхо размер задавать не фиксированный в пипсах, а % от среднего размера за N последних свечей. (Очень не люблю любые фиксированные значения в советниках на которые влияет волотильность (Тп, Сл и т.д.) рынка, ибо они теряют всякий физический смысл))
2) Отступ от хай/лоу при котором открывается ордер, как в плюс так и в минус. Это позволит нам подвигать точку открытия и подобрать оптимальную, у разных инструментов разное поведение при пробое уровней.
3) Вариант установки стопа за лоу/хай 1-ой свечи как в стратегии green/red с заданным отступом
4) Вариант установки стопа в процентах от среднего размера свечи за последние N свечей. (волотильность меняется и фиксированный стоп в советниках это совершенно бессмысленная вещь)
5) Не очень понял как работает Авто ММ и как менять его настройки

Пока такие мысли.... :-?

Изменено 2 декабря, 2016 пользователем Mamotaro

[usver73]

Ну что весьма не плохо, для интуитивно поставленных (не оптимизированых параметров) параметров, скромные 97% прибыльных сделок....но есть еще над чем поработать... :-b

Уважаемый Mamotaro, можно два момента:
1. сет со "скромными" 97%?
2. И получились у Вас результаты с ТС? Спрашиваю потому, что у меня не "вышел каменный цветок"...
И, да, тест ну ОЧЕНЬ медленный...

[Mamotaro]

1) Данный сет практического интереса пока не имеет, так как результат довольно слабый в плане просадки....
2) Все результаты в этом посте http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-green-red-candle-kiss-strategiya-dlya-torgovli-na-10-minut-v-den/10625/?do=findComment&comment=254264 ибо этой системой я плотно не занимался как "не особо перспективной". У нее есть очень большая проблема - исполнение ордеров и торговых приказов на реальном рынке. Даже при получении идеальных результатов в тестере, надо будет еще очень плотно подумать какими средствами воспроизвести это на реальном счете.... :-?

High_Low_Gold_D1.set

[usver73]

2) Все результаты в этом посте http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/d1-green-red-candle-kiss-strategiya-dlya-torgovli-na-10-minut-v-den/10625/?do=findComment&comment=254264 ибо этой системой я плотно не занимался как "не особо перспективной". У нее есть очень большая проблема - исполнение ордеров и торговых приказов на реальном рынке. Даже при получении идеальных результатов в тестере, надо будет еще очень плотно подумать какими средствами воспроизвести это на реальном счете.... :-?

Тех результатов в ТЕСТЕРЕ я тоже добился... с доводами тоже безусловно согласен...
Чисто спортивный интерес получить их же в данном советнике...
А дальше прикручивать к реалу...

[Richie Rich]

Mamotaro, спасибо за идеи. Всё понял. Буду реализовывать потихоньку. ;)

[ascot]

Цитата

Не очень понял как работает Авто ММ и как менять его настройки

Я тоже, сейчас фиксировано 1% на 1000, обычно делают ручное выставление %.

Прикольные тесты с мартышкой выходят:

Спойлер

[Richie Rich]

[glow=red,2,300]Новая версия: 3.10[/glow]

Изменения:

Спойлер

1) В Журнал при тестировании периодически выскакивало сообщение "OrderModify Error 1". Больше не будет.

---

2) Изменил работу функции автолота. В настройки советника добавлены: Risk и CountMoney.

Смысл их в следующем:

Если включён режим Auto_Lot и работа ведётся со СтопЛоссами - можно указать риск от эквити (в процентах), которым вы рискуете в каждой сделке.
Для этого я вынес во внешние настройки переменную Risk.
Пример:
Если свободных средств на депозите - 1000 единиц. Stop_Loss указан 50 пунктов. Risk - 3.
Тогда по формуле - [ Лот = (Депо/100*Риск)/СЛ ] лот открытой сделки будет равен 0.6.

Если включён режим Auto_Lot и работа ведётся в режиме Мартигейла - для расчёта лота первого ордера сетки можно использовать переменную CountMoney.
Так как я не придумал как можно выбрать лот для ордера, с отсутствующим стоплоссом.
Решил вести расчёт лота из отношения 0.01 к CountMoney. Формула следующая: [ Лот = Депо/CM/100 ].

В СМ мы указываем кол-во депозита на каждые 0.01 лота.

Пример:
Если депозит 10000 единиц. А СМ указан 200 - лот первого ордера сетки будет 0,5.
Допустим ТП был указан 400 пунктов. Сделка выиграла, заработали 200 единиц валюты.
Депозит стал 10200. СМ по прежнему 200 - значит следующий ордер будет с лотом 0,51. И т.д.

High-Low_3.10.mq4

[Richie Rich]

DmitriyP, для меня этот вопрос первостепенной важности. Но к сожалению, я не знаю как это реализовать.

Всё что я мог это запросить помощи, что я и сделал. l-)

---

---

Парочка новых сетов. Год 2015-2016. Качество 99.9%.
Неплохое отношение прибыли к макс. просадке. ;)

Спойлер

---

---

---

High-Low_EA_3.10_AUDCAD_2015-2016.set
High-Low_EA_3.10_AUDNZD_2015-2016.set
High-Low_EA_3.10_EURUSD_2015-2016.set
High-Low_EA_3.10_GBPJPY_2015-2016.set

Изменено 3 декабря, 2016 пользователем Richie Rich

[genfed]

А вот так выглядят результаты оптимизации без мартингейла.

StrategyTester.zip

[Richie Rich]

genfed, отлично! ;)

Откуда котировки, и что с качеством моделирования?

[genfed]

genfed, отлично! ;)

Откуда котировки, и что с качеством моделирования?

Котировки от GKFX, тиковые (качество 99%). Я не считаю результат оптимизации хорошим, т. к. прибыльность всего лишь 1.35. Для улучшения результата можно попробовать сделать вход через отложенные ордера. Поскольку система пробойно-отбойная, это должно привести к уменьшению количества ложных пробоев.

[Richie Rich]

genfed, в советнике твёрдо прописано, что ордер откроеться только если цена пересекла экстремум.
Не дошла цена до Хая-Лоу ну и Бог с ним, а если пересекла - тогда рассматриваем вход.
Смысла в отложках сейчас я не вижу.

И да. Сет в студию! ;)

[genfed]

Информация по настройкам есть в выложенном отчете тестера. Ну да ладно...

greenred_gbpusd_h1_03.12.16.set