Скотт Уэлш

[88]

Как занять второе место на чемпионате мира по трейдингу — Скотт Уэлш

 

          Скотт Уэлш – серебряный призер World Cup Trading Championship 2020 в категории форекс. Это – главное соревнование по трейдингу на реальные деньги, которое проводится с 1984 года. В данном интервью Скотт расскажет о том, как ему почти удалось в нем выиграть, используя робота, торгующего пробои. Интересного чтения! 

 

          Ссылки: YouTube, сайт подкаста, сайт World Cup Trading Championship

 

***

 

          — Итак, народ, добро пожаловать на подкаст Trading Nut! Сегодня у нас в гостях Скотт Уэлш – вернулся на шоу четыре года спустя! С возвращением, Скотт! С момента вашего прошлого визита многое изменилось, теперь подкаст называется не 52 Traders, а Trading Nut! Как ваши дела? Знаю, новостей у вас немало!

 

          — Да! Очень рад возможности снова побеседовать с вами! Кажется, будто это было вчера… Но, похоже, прошло немного времени!

 

          — Да, целых четыре года, даже не верится, что я так долго веду подкаст! Скотт, одна из причин, почему мне захотелось снова пригласить вас на шоу – за эти четыре года вы добились впечатляющих успехов! В частности, заняли второе место на соревновании World Cup Trading Championship 2020 года. Думаю, сегодня подробно обсудим эту тему… Но это – только один год из четырех! Уверен, вы многого достигли и за три предшествующих, иначе не смогли бы занять призовое место в соревновании прошлого года. Кроме того, полагаю, многие из наших слушателей не знакомы с первым интервью и с вашей историей… Поэтому, может, начнем с того, что вы расскажете нам немного о себе? Как вы начали торговать? И чем занимались до нашего первого интервью, проведенного в 2017 году?

 

          — Отлично! Конечно! Раньше я работал тренером по теннису. Вообще, сначала я учился на юрфаке, но бросил его, чтобы стать профессиональным теннисистом… Таков был план! Но я получил травму, что поставило крест на моей карьере. Конечно, меня это расстроило и обескуражило... Но вскоре по чистой случайности мне подвернулась работа тренера, и я понял, что это мне по-настоящему нравится! Так я стал тренером. 20 лет на корте, каждый день, ни одного выходного! И это было прекрасно. Но у этой работы есть один минус… Никаких пенсионных отчислений! Да что там пенсия, даже зарплата не фиксирована. Все зависит от того, на корте вы или нет. Это не проблема, если вы обожаете корт, как я! Но если нет… Или если вы получили травму… Или просто чувствуете себя слишком уставшим… Все, никакого заработка!

 

          Примерно к 2003 году мне удалось скопить немного денег, и я решил нанять финансового консультанта, потому что сам понятия не имел, куда их можно пристроить. Никогда не забуду, каким потерянным я себя тогда чувствовал! Консультант предлагал мне инвестировать то в один фонд, то в другой… Причем я ведь неглупый человек! Но я не понимал ни слова из того, что он мне говорил. И знаете, что я делал? Просто отвечал ему «окей» [смеется]. Консультант присылал мне подробный месячный стейтмент, а я смотрел на него и не понимал – я сделал деньги? Или нет?.. Просто не понимал! И мне это совершенно не нравилось. Уверен, он хорошо справлялся со своей работой, выбирал подходящие фонды для инвестирования, но… Я решил, что сам должен во всем разобраться и взять дело в свои руки.

 

          И я ушел в это с головой! На протяжении многих лет мой типичный день выглядел так: я просыпался, проверял графики, учился, потом шел на корт, проводил занятия, а вернувшись домой, снова садился за графики… И это было здорово! Конечно, звучит не очень-то интересно, но мне нравилась эта жизнь. Причем мне удалось достичь определенных успехов! Помню день, когда моя прибыль перевалила за 100%, это случилось в 2005. Я понемногу наращивал свой депозит и был этим очень доволен. В среднем я делал примерно по 30% в год. Это было еще до кризиса 2008… Все шло просто прекрасно!

 

          И вот однажды один мой приятель рассказал мне, что начал встречаться с девушкой, которая торгует на форекс. Я тогда даже не представлял, что это такое. Я ему: «Что это еще за торговля на форекс? Хотя неважно, я вот в прошлом году заработал 30%!». А он мне: «Да? А она заработала 1000%!». И я такой – «оу…» [смеется]. Наверное, я тогда почувствовал себя уязвленным! Ему неплохо удалось сбить с меня спесь. Правда, потом оказалось, что эта история про 1000% была, ну… Не совсем правдой [смеется]. Но благодаря ему я загорелся темой форекс! Переключился на него как раз в 2008-2009. С тех пор на нем и торгую!

 

          А в 2012 году я познакомился через Роба Букера с одним парнем, который занимался разработкой торговых роботов. Я в этом совершенно не разбирался, но идея меня привлекла. И я сам начал торговать с помощью автоматических систем. Конечно, я исследую и другие области, отслеживаю фьючерсы и акции… Но деньги держу в своих роботах, торгующих форекс. Вот и все, если вкратце! Хотите, чтобы я остановился на чем-то более подробно?

 

          — Ну, для начала хочу поблагодарить вас за прекрасный краткий пересказ своей истории! Кажется, вы рассказали нам даже то, чего не было в нашем первом интервью, в частности, я не слышал историю про девушку с прибылью в 1000%... Кстати, теперь тот факт, что вы живете во Флориде, кажется мне совершенно логичным! Последнее время мне почему-то попадаются только трейдеры из Флориды, такое ощущение, что там все торгуют. И еще один интересный нюанс: вы в свое время прошли мой первый курс «Автоматизация трейдинга»! И состояли в моем клубе создателей роботов. Кажется, вы прошли его вскоре после нашего первого интервью! Мы провели его в 2017… Но вы сказали, что занимаетесь автоматической торговлей с 2012. Вы передавали разработку на аутсорс?

 

          — Да, приходилось! Потратил на это кучу денег… Типичная история! В этом плане я совершенно неоригинален, к своему немалому сожалению… Я попросил Роба Букера посоветовать мне какого-нибудь программиста, и он порекомендовал мне парня, который занимался разработкой под платформу TradeStation. Мы с ним какое-то время сотрудничали… Я писал ему – так, а если попробовать применить вот это правило? Он его программировал! Я – погоди-погоди, а что, если сделать вот так?.. Он вносил правку! Я тогда вел себя просто кошмарно. Пытался отфильтровать все на свете! Находил просадку – и сразу старался от нее избавиться. В итоге я потратил на своего первого робота 1200 долларов [смеются]! На одного робота! Я, кстати, его до сих пор использую, и он даже делает деньги, ну вроде как делает… Но робот получился так себе. Слишком сложный, слишком дорогой! Познакомившись с вами, я подумал – зачем я потратил 1200 долларов на услуги человека, который сам даже не торгует? И научился создавать роботов самостоятельно! Ваш курс мне очень помог, я запрограммировал множество вариаций своих подходов. Это открыло для меня целый новый мир!

 

          — Да, это действительно интересно! Когда понимаешь, что можешь вносить правки, что-то добавлять, что-то убирать, что-то переставлять местами… Это действительно открывает целый новый мир! Но ладно, хватит о моем курсе, сосредоточимся на вашей истории! Что было дальше? Ведь на соревнование вы записались только через три года после нашего интервью. Что произошло за этот срок?

 

          — После своего фиаско стоимостью в 1200 долларов… Хотя это было не фиаско! Ведь это меня многому научило и сделало тем, кто я есть! Но… После этого я слетел с катушек! Создал еще одного робота, он обошелся мне дешевле, примерно в 600 долларов. И с головой ушел в тесты… Какое-то время спустя я понял, что потратил на работу над ним уже 2500 часов. Когда мои родные говорили мне, что отправляются в супермаркет, я думал – здорово, смогу потратить на тесты еще пять часов! Вот так буквально и выглядела моя жизнь!

 

          В общем, я создал нового робота. Он меня полностью устраивал! Бэктесты показали, что в нем есть все, что мне нужно. Я подумал – наконец-то я чего-то достиг! Тогда я еще торговал на TradeStation… Это была моя первая сложная платформа. В общем, я поставил на нее своего робота. Это было в 2014, за пару лет до нашего первого интервью. И заработал за год 100%! Помню, это произошло на одной конференции по трейдингу. Джилл, моя вторая половинка, сидела рядом со мной. Я поворачиваюсь к ней и говорю – кстати, у меня закрылась еще одна сделка и моя годовая прибыль перевалила за 100%. Это было моей целью! Я хотел доказать, что можно получать по 100% в год, торгуя с помощью автоматических систем. Это был настоящий экстаз!

 

          Вот так и начался для меня 2015... Я думал – ну все, работа сделана, больше можно не напрягаться! Как же я ошибался... Так вышло, что вскоре платформа TradeStation закрыла своим клиентам доступ к форекс. Это стало для меня тяжелым ударом! Хуже не придумаешь… Я ведь начал продавать своего робота, мы с моими клиентами делали деньги, дела у нас шли просто прекрасно, и тут – все, конец! Я совершенно не разбирался ни в MT4, ни в MultiCharts… Совершенно! Это был настоящий кошмар. Пришлось быстро осваивать эти платформы! Это было нелегко, но мне все же удалось совершить переход. Я перевел своих клиентов на MT4, платформа MultiCharts мне не понравилась… Конечно, не хочу сбрасывать ее со счетов! Когда-нибудь попробую снова. MultiCharts неплоха, но мне вполне комфортно на MT4. Просто на тот момент она показалась мне глуповатой…

 

          В общем, я начал торговать на MT4, но у другого брокера. И… Не хочу сказать ничего плохого! У этого брокера отличная репутация, я до сих пор у него торгую, меня он полностью устраивает, но… Торговля у него велась не так, как я привык. Это не его вина, это – особенности игры! Но… В пять утра по североамериканскому восточному времени у него на графиках появлялась крупная шпилька… Как и на открытии рынка в ночь с воскресенья на понедельник. А стратегия, по которой я тогда торговал, была, можно сказать, скальперской! Тейк-профиты у нее были очень маленькими, меньше 20 пунктов. И во многих сделках спред оказывался слишком велик! Мои прибыли начали падать – медленно, но верно… Бэктесты говорили мне: так, тут ты должен был получить прибыль в 500 долларов! Я смотрю на свою торговую платформу – прибыль в 75…

 

          Конечно, так получалось не всегда! И тем не менее, из-за широкого спреда многие сделки отрабатывали не так хорошо, как должны были. Так я проторговал еще пару лет, это был уже 2017-2018… Моя торговля по-прежнему была прибыльной, но 100% в год превратились в несбыточную мечту. Тесты показывали, что с агрессивным лотом я мог бы делать 50-70%, но в реальности получалось только 20-30%, и это в хороший год. В 2018, когда я закрыл год в ноль (хотя тесты показывали прибыль, пусть и небольшую), я понял, что нужно что-то менять. Система не работала... Правила игры изменились! Это привело к прорыву в моем трейдинге. Хотите, чтобы я продолжил? Или у вас есть вопросы?

 

          — Да, продолжайте, пожалуйста! Что это был за прорыв? Что изменилось?

 

          — Я обожаю читать книги по трейдингу! До сих пор ими зачитываюсь. Не знаю, нравятся ли они вам так же, как раньше… Но мне нравятся! Я их просто обожаю. Причем мне даже неважно, узнаю я что-нибудь новое или нет! Конечно, прекрасно, когда книга содержит полезные мысли, но я рад любым. Даже тоненьким, которые можно найти на Amazon…

 

          В общем, я, как обычно, читал литературу по трейдингу! И случайно наткнулся на информацию о World Cup Trading Championship. Прочел книгу Кевина Дэйви… Это просто фантастический трейдер! И книга у него тоже фантастическая. Он заставил меня серьезно задуматься… В начале двухтысячных он принял участие в нескольких фьючерсных состязаниях и везде показал отличные результаты. Он рассказывает об этом в одной из глав своей книги… Вообще, у него несколько книг, все хорошие! Но та глава, в которой он описывает, как три года занимал призовые места… Это просто потрясающе! Я понял, что занимаюсь какой-то ерундой… Он мыслил на совершенно ином уровне! Он думал так: чтобы получить шанс на победу, мне нужно сделать не меньше 100%. 100% в год были для него не несбыточной мечтой, а реальной целью! И он выстраивал свои исследования соответствующим образом.

 

          Я начал изучать другие соревнования по трейдингу. В США есть соревнование по инвестированию, оно проводится с восьмидесятых годов. Его призеры тоже писали книги, например, маг рынка Марк Минервини, он сейчас повсюду… Читая книги о соревнованиях, я поражался тому, как сильно это напоминает мне теннис. Ведь в нем тоже все время нужно состязаться! И побеждать! А я, занимаясь трейдингом, ни с кем не состязался и даже не пытался победить…

 

          Так в моем трейдинге случился прорыв. В его основу легли два обстоятельства… Во-первых, я обратил внимание на то, что участники соревнований почти всегда стремились к достижению крупных целей по прибылям. По крайней мере, если судить по той информации, которую мне удалось найти… Конечно, уверен, скальперы в них тоже участвуют. И тем не менее, многие старались получать крупные прибыли! А я… Я старался получать маленькие прибыли, но часто. Это перевернуло мое мышление на сто восемьдесят градусов.

 

          А во-вторых, конечно, огромную роль сыграло то, что я начал смотреть на свою торговлю с совершенно иной точки зрения. Я стал задаваться такими вопросами: что мне нужно предпринять, чтобы получить шанс сразиться с другими участниками соревнования на равных? Как выйти на конкурентоспособный уровень? Что я должен для этого сделать? В общем, с тех пор я торгую, ориентируясь на крупные прибыли. И, пожалуй, можно сказать, что это навсегда изменило мою жизнь. Не думаю, что смогу когда-нибудь вернуться к прежнему стилю трейдинга… Я сильно изменил свою торговлю. И, несомненно, в прибыльную сторону.

 

          — Считаете ли вы, что переориентация подхода на использование более крупных целей повышает шансы на выживание в трейдинге? Не только в условиях соревнования, но и в целом.

 

          — На мой взгляд, это – невероятно полезный концепт. Конечно, ни в коем случае не утверждаю, что невозможно зарабатывать, используя маленькие цели. Существуют же высокочастотные трейдеры! И они тоже делают деньги. Так что если вам удастся найти рабочую стратегию и брокера с идеальным исполнением, у которого не бывает крупных шпилек, то вы, очевидно, будете зарабатывать! Делать деньги на рынках можно множеством способов.

 

          Но если вы попробуете использовать более крупные цели… Конечно, в этом деле не может быть никаких гарантий! И тем не менее, я считаю, что высока вероятность, что ваши результаты улучшатся. Ведь при использовании крупных целей вам не может навредить ни плохое исполнение, ни широкие спреды… Если вы, торгуя с тейк-профитом в 200 пунктов, теряете пункт или два – да кому какое дело! А вот если вы теряете 2 пункта от тейк-профита в 10 – это уже целых 20%! Крупные цели изменили мой трейдинг. Наверное, я буду торговать так до конца своей жизни, не могу представить иного варианта.

 

          — Окей, итак, вы начали использовать более крупные цели… Что еще вы предприняли, чтобы подготовиться к участию в соревновании?

 

          — Я начал с того, что стал изучать стратегии победителей прошлых лет. Информации на эту тему немного, но она все же есть, та же книга Кевина Дейви… И книги других участников! Например, Марк Минервини написал целых две, я прочел обе, как только смог их заполучить. Я изучал, что они делали… И старался использовать это в качестве шаблона, дополняя это крупными целями. Я брал разные валютные пары и смотрел – так, на какой паре тренды сильнее всего? Какая занимает второе место? Что, если бы я торговал только эти две пары? Какие результаты я получил бы?

 

          В общем, я просто искал все, что движется! Я стал этим прямо одержим. Хотя этот подход противоречит общепринятому, который советуют в том числе и очень умные люди… Ведь считается, что обязательно нужно диверсифицироваться! «Торгуй все одинаково, никакой оптимизации, диверсифицированное портфолио – единственный вариант!» Но размышления о том, что мне нужно сделать, чтобы получить шанс на победу в соревновании, привели меня к принципу «80 на 20». 20% валют приносят 80-90% прибылей! Так что я сосредоточился на создании подхода, который мог бы принести мне 100% в год, причем не раз! Я выбрал подходящие валютные пары, дополнил это крупными целями… И получил систему, которая, если верить моим исследованиям, вполне может обеспечить мне место в топ-5. И решил попробовать! Это случилось в 2019 году. Я потратил на исследования целый год… И подумал, что, пожалуй, уже готов! Что должен попробовать. Я не знал, к чему это приведет, но все же решился.

 

          — Нужно ли платить вступительный взнос, чтобы принять участие в соревновании?

 

          — Нет, вступительный взнос не нужен, но от вас требуют открыть счет у их брокера. Организаторы соревнования получают комиссию с каждой сделки. Причем спред и торговые условия там весьма так себе… Уверен, если бы вы захотели найти брокера получше, у вас не возникло бы с этим никаких проблем. Но… Вот так организаторы зарабатывают. Причем неплохо! Но я не против. Я бы участвовал, даже если бы требовалось заплатить вступительный взнос.

 

          — Любопытно, я сейчас смотрю на списки победителей… Как минимум трое были у меня на подкасте! Во-первых, конечно, Ларри Уильямс, который победил в 1987 году с рекордной прибылью в 11 376%! Просто великолепно… Возможно, кто-то не в курсе, но в этом соревновании участвовала и его дочь, она победила в 1997 с прибылью в 1000%, кажется, это второй лучший результат. Причем его дочь – еще и известная актриса! Мишель Уильямс, она играла в Бухте Доусона, Горбатой Горе и многих других фильмах. Еще у меня на подкасте был Тим Рэй, он новозеландец, но живет в Австралии, причем не так уж далеко от меня – 20 минут на самолете. И, конечно, Кевин Дейви… Кевин и Тим выиграли в этом соревновании не один раз! Другой победитель – Андреа Ангер, он тоже был на подкасте… И Роберт Майнер, чемпион 2018, мы с ним знакомы… Его давным-давно порекомендовала мне Каролин Бороден, она тоже была у меня на подкасте, кажется, они дружат. Судя по текущей таблице победителей, дела у Роберта идут неплохо! С начала 2021 года прошел всего месяц, но он в плюсе уже на 43%.

 

          — Да, он участвовал и в прошлом году, причем начал в середине года! Я сравнительно быстро попал в топ-5, это произошло в марте… А в июне в игру вступил Роберт Майнер – и сразу же меня обогнал! Я тогда подумал – ну класс, здорово, пришел крупный пес! Правда, в итоге он так и не попал в топ-5, не знаю, почему… Но помню, что его появление меня так испугало, что я даже рассказал об этом Джилл [смеются]!

 

          — Скажите, нашли ли вы у победителей какие-то общие качества? Конечно, не будем брать во внимание Ларри Уильямса, который выиграл давным-давно, в те времена, когда торговые алгоритмы еще не использовались… О, вижу, Майкл Кук тоже однажды победил в этом соревновании! Я пытался договориться с ним об интервью, они дружат с Тимом Рэем, Кевином Дейви и Андреа… Кажется, я слышал, что у них есть традиция – собираться вместе раз в год! Ну, по крайней мере, так было до ковида, сейчас не знаю. Они встречались, чтобы обменяться историями, советами и знаниями… Каждый из них показал в этом соревновании прекрасные результаты! И, как я знаю, все они торгуют с помощью алгоритмов. Как думаете, в этом соревновании еще осталось место ручным трейдерам? Ведь вы тоже используете алгоритмы… Как вы считаете?  

 

          — Ну, если говорить вкратце… Трендовая торговля работает, и работает хорошо! Определять тренды можно множеством способов. Популярный вариант – скользящие средние, можно торговать их пересечение, можно – пробои… Для пробоев хороши также каналы Дончиана, этот метод известен уже много десятилетий, по нему торговали Черепахи-трейдеры.

 

          Изучая подходы победителей этого соревнования, я то и дело натыкался на упоминания о трендовой торговле. Когда о ней не говорилось напрямую, можно было встретить советы типа «получи прибыльную сделку, а потом удерживай ее». Кевин Дейви часто касается этой темы в своей книге, как и другие победители… Это даже видно по изменениям их доходности в таблице лидеров: ничего, ничего, ничего, и вдруг – огромная прибыль!

 

          На мой взгляд, торговля по тренду лучше всего подходит для долгосрочных позиций, но если вы достаточно агрессивны, она показывает хорошие результаты и при «окне» шириной в один год! Причем, на мой взгляд, лучший способ торговать пробой – поручить это дело роботу. По целому ряду причин! Первая – а если пробой произойдет тогда, когда меня не будет за компьютером? И вдруг цена после него просто улетит? Такие сделки упускать нельзя! Подобные крупные прибыли в трендовой торговле просто необходимы. Так что пусть уж лучше за пробоями следит робот! Круглые сутки.

 

          Другой момент – иногда дискреционность работает против нас… Бывает, думаешь: «Новости по Европе просто ужасные, так что лучше не торговать этот пробой». А потом, конечно, оказывается, что эта сделка оказалась бы прибыльной. Или: «Нет, лучше не буду брать эту сделку, вряд ли она отработает, ведь я получил уже две прибыли подряд». Или… «Нет, лучше не буду брать эту сделку, вряд ли она отработает, ведь я получил уже три прибыли подряд»!

 

          Так что в автоматизации есть свои плюсы! Если вы охотитесь за пробоями и крупными трендами, стоит обратить на нее внимание. Причем это же так просто! И это гарантирует… Ненавижу использовать слово «гарантирует» в контексте трейдинга! Но это гарантирует, что вы… По крайней мере войдете в сделку! Ведь нам, людям, свойственно отказываться от сделок. По самым разным причинами! Хотя это только мое мнение, мои два цента. Короче говоря, мне кажется, что торговать по тренду проще, когда входы за тебя делает софт.

 

          — Наверное, играет роль еще и тот факт, что соревнование длится целый год? Гораздо проще настроить софт и позволить ему делать свое дело… Терять нечего! Только плати брокеру комиссию за участие. Если сработает – значит, сработает! А если нет… Невелика потеря!

 

          — Нет, потеря может быть весьма велика, ведь ты торгуешь на свои деньги!

 

          — А-а, так торговля ведется на собственные средства! Понял.

 

          — Да! Если не считать этого, конечно, да, терять нечего. Если бы я закрыл год с убытком в пару процентов или с прибылью в пять – я бы не расстроился. Меня устроил бы любой исход. Потому что это было интересно! Я обожаю следить за графиками. Год прошел интересно, так что оно того стоило в любом случае! А то, что в 2020 случилось несколько мощных трендов, которые принесли мне приличную прибыль – так вообще здорово! Но да, понимаю вас, определенно, в том, чтобы настроить софт, а потом просто позволить ему делать свое дело, что-то есть.

 

          — Получается, для участия в соревновании необходимо пополнить счет у их брокера на 5 000 долларов США… Думаю, можно сказать, что это ­– сумма сравнительно посильная, это не какие-нибудь 100 000! Собрать такие средства вполне возможно. Только система должна быть хорошая, чтобы не получить крупного убытка… Скажите, вы были в лидерах с самого начала года?

 

          — Да, почти! Первые три месяца я практически не торговал. В начале года начали появляться новости про ковид… Но торговать было нечего. Для трендовой торговли периоды бездействия длиной в несколько месяцев – это нормально. Иногда такое бывает! Если трендов просто нет – угадайте, что?.. Трендовая торговля не будет работать! Так что в январе и феврале я не торговал. Конечно, я по-прежнему с интересом следил за графиками, но… Я уже смирился с тем, что в этом году у меня ничего не выйдет. А потом началась пандемия, и на рынках стали появляться тренды. Я периодически проверял список лидеров, не каждый день… В конце марта я внезапно обнаружил в нем свое имя! Это было круто, ощущения были такие, как будто я вернулся в юношеские годы, когда занимался теннисом…

 

          С тех пор я начал каждый день проверять рейтинг. Я входил в топ-5 весь год, если не считать нескольких недель… Например, в июле я ненадолго выпал из списка, получив просадку и опустившись на шестое-седьмое место. Но да! Удивительно, но с марта и до конца декабря я стабильно входил в топ-5. Это меня очень радовало.

 

          — До какой максимальной отметки дошла ваша годовая прибыль?

 

          — Блин, ну что вы начинаете, нормально же общались [смеются]!

 

          — Ох, простите, не хотел вас расстроить!

 

          — В начале декабря я дошел до 99%. Я тогда подумал – здорово, смогу достичь волшебных ста процентов! Но… На форекс просто пропали тренды [смеется]. Я не смог открыть ни одной стоящей сделки. Получил просадку, потом пару небольших прибылей – и все, год закончился… А ведь я почти дошел до трехзначной суммы! Почти…

 

          — У вас не возникало соблазна закрыть какую-нибудь сделку вручную? Или вмешаться в автоматическую торговлю иным способом?

 

          — Шутите? Конечно же у меня возникал этот соблазн [смеется]!

 

          — Простите, разумеется! Мне стоило спросить иначе… Вмешивались ли вы в свою автоматическую торговлю? И насколько тяжело вам было сдерживаться?

 

          — Это было нелегко. Помню, как обсуждал это с Джилл, когда дошел до 99%... У лидера прибыль давно перевалила за 100%! Передо мной шли 150%, 140%, 120%... Я был в самом конце топ-5! Я даже не рассчитывал, что смогу догнать их. Наверное, им удалось отлично отторговать тренды пандемии… Я думал, что мое положение безнадежно! Но неожиданно я дошел до 99%, а лидер опустился примерно до 120%! И я сразу подумал – а что, если?.. Я поговорил с Джилл… Спросил ее: может, мне стоит просто выключить своих роботов? Ведь соревнование все равно практически закончилось! А если лидер получит нескольких убыточных сделок?.. В итоге я этого не сделал, что привело к просадке.

 

          Но знаете, что? В этот последний месяц… У других лидеров начались совершенно дикие колебания доходности! Там был один трейдер со 130%… Но в итоге он, кажется, даже не попал в топ-5! Торговал он просто безумно. А я продолжал придерживаться своей системы… Это помогло мне немного восстановиться после просадки. А других просто понесло… Декабрь был жутким месяцем! Хотя исторически он хорошо подходит для трендовой торговли. Но это было жутко! Всех лидеров отбросило назад.

 

          Перед рождеством я сказал – все, хватит… До конца соревнования оставалось еще около 10 дней, но я решил выключить своих роботов. Это оказалось правильным решением – в некоторой степени… Если хотите, можем это обсудить. В итоге я занял второе место.

 

          — Как думаете, в последний месяц соревнования другие участники решили завысить риски, чтобы получить шанс занять более высокое место?

 

          — Да, наверняка, но дело не только в этом… Для начала хочу сказать, что проверка торговых счетов еще не закончилась. Призовые места не менялись с первого января, и меня заверили, что результаты окончательны, но официально я займу второе место только после полной проверки.

 

          А насчет вашего вопроса – думаю, дело не только в этом! Конечно, многие завысили лотность, и это вышло им боком. Но, думаю, колебания были связаны еще и с тем, что многие трейдеры начали фиксировать убыточные позиции, которые до этого долго удерживали. Это навело меня на мысль, что в топе были и дискреционные трейдеры. Их прибыль составляла 80, 90, 100%, но у них были незафиксированные убытки, которые не отражались в рейтинге. Я сам видел, как некоторые участники спускались с 90% до 60% всего за сутки! И все – в последний месяц. Так что… Не знаю! Моя теория – у них были убыточные сделки, которые подпортили им статистику в конце года.

 

          — Ясно! Да, звучит логично, трейдеры любят пересиживать убыточные сделки… И завышать риски! Это интересно… Итак, вы отключили своих роботов и закрыли сделки. Кажется, вы хотели что-то добавить?

 

          — Да! Мы приняли решение, и я все отключил. Вроде все было нормально, но… Я открыл одну сделку вручную, и она привела к убытку – да, ха-ха, я настолько умен! Когда год закончился, я решил провести тест. Мне было интересно, какого бы я достиг результата, если бы вообще не вмешивался в автоматическую торговлю. Я этого почти не делал, но пару раз все же было! В конце года и еще один раз, когда я повел себя просто по-идиотски… Кроме того, когда началась пандемия, я несколько раз закрывал все свои позиции перед выходными. Новости тогда были – просто безумие! Я понимал, что в систему лучше не вмешиваться, но все же волновался, что плохие новости могут лишить меня незафиксированных прибылей. Так что иногда я вмешивался в работу системы, закрывая сделки вручную перед выходными. Я сделал это четыре или пять раз…

 

          Так что я решил – надо провести тест! «Давай посмотрим, умник, какие бы ты получил результаты, если бы не вмешивался, если бы торговал и все выходные, и декабрь до самого конца»… В общем, я хотел посмотреть, сколько прибыли бы я получил, если бы просто установил систему и ушел на 12 месяцев.

 

          Оказалось, что если бы я так поступил, то получил бы на 11% меньше! Но даже с таким результатом я все равно занял бы второе место. Так что… Да! То, что я решил поумничать, принесло мне пару лишних пунктов, но я действительно мог бы просто установить систему и уйти заниматься своими делами. Разумеется, это все гипотетически, но все же… В общем, как я понял, не так уж я умен! Раз мое вмешательство почти не повлияло на результат.

 

          — Очень интересная история! То, чем вы с нами сегодня поделились… Это просто фантастика! Мне очень понравилось. Скотт, какие у вас планы на будущее? Что собираетесь делать в 2021?

 

          — Это уже стало частью моей жизни! Так что я продолжу соревноваться. Мне нравится то, как я мыслю во время состязаний, мне нравится смотреть на торговлю с этой точки зрения. И прибыльные, и убыточные сделки – в прошлом году я справлялся с ними хорошо, как никогда! Стоило мне всего лишь задуматься об участии в соревновании, как мой трейдинг вышел на новый уровень! Хотя раньше я торговал так же, как все…

 

          Так что я не планирую останавливаться! Я продолжу участвовать в соревнованиях. На самом деле, я даже наращиваю обороты! В начале 2021 года я завел не один счет, а два. На первом я планирую торговать почти так же, как в прошлом году. Если мои исследования верны, этот подход, скажем так, обладает конкурентным преимуществом в большинстве состязаний. Конечно, в будущем все может измениться, и тем не менее…

 

          А для второго счета я создал нового робота, новую автоматизированную стратегию. Пока я ни с кем им не делился, в том числе и со своими клиентами. Посмотрим, как он покажет себя на соревновании! Так что да, в этом году я торгую сразу на двух счетах. А насчет других планов… Я продолжу заниматься разработкой! Продолжу двигаться в сторону долгосрочной торговли, я провожу на эту тему массу исследований. 2020 был интересным годом! Конечно, нам пришлось пережить несколько личных трагедий… И карантин – это очень нелегко… Но трейдинг стал для меня настоящей отдушиной, источником положительных эмоций. Так что я продолжу заниматься исследованиями и торговлей!

 

          — Круто! Не могли бы вы объяснить нам в двух словах, как работает ваш робот?

 

          — Старый или новый?

 

          — Давайте обсудим старый, тот, который принес вам второе место!

 

          — Хорошо! Изучая трендовую торговлю, я обнаружил, что… Конечно, в этом деле не может быть никаких гарантий! Но… С трендовой торговлей ваши шансы заработать в долгосроке весьма велики. Если, конечно, на рынках не пропадут тренды… Но все же история трендовой торговли насчитывает десятки, даже сотни лет! Так что высока вероятность, что она продолжит работать и в будущем.

 

          Когда я это понял, я начал «коллекционировать» методы трендовой торговли! А еще, как я сказал, я верю в «суперзвезд». Я считаю, что стоит торговать только те инструменты, которые любят находиться в тренде… Так что я потратил немало времени, примеряя различные вариации трендовой торговли на разные пары.

 

          Но ладно, хватит вступлений… Для соревнования прошлого года я выбрал очень любопытный подход, по которому раньше никогда не торговал. Это – пробойная система, в которой используется предыдущий день. Достаточно нетипичный подход! Мы просто спрашиваем – растет ли цена относительно того, что было 24 часа назад?

 

          Для меня это было ново! Но мне давно хотелось это попробовать. Этот подход достаточно популярен среди трейдеров, торгующих фьючерсы и индекс S&P 500. Цена выше, чем вчера? Открытие тоже произошло выше? Тогда вперед! До этого я ни разу не пробовал этот подход на форекс. Адаптировать его было нелегко! Ведь форекс – рынок, работающий 24 часа в сутки! Как тут использовать этот пробой? Мне все же удалось найти вариацию, которая меня устроила. Цена выше, чем вчера? Она движется вверх? Если да – давайте войдем и посмотрим, не окажется ли это пробоем! В общем, я применил систему торговли пробоев, но немного нестандартную, потому что в ней используются только ценовые данные из ближайшего прошлого!

 

          А вторая стратегия новая и целиком построена на индикаторах. На мой взгляд, у них несправедливо плохая репутация! Многие считают, что индикаторы запаздывают или вообще не работают. Но я всегда их любил. Всегда! Ведь они такие простые... И их создали неглупые люди! Во второй системе я использую простой принцип – если осциллятор доходит до крайнего значения, это может означать трендовое движение! А значит, нужно входить. Мне нравится эта идея! И она не похожа на ту, которая используется в первой системе. Я прогнал тесты на том же портфолио, и результаты получились практически идентичными! Вторая система показала доходность всего на 3% меньше. Так что, на мой взгляд, в использовании индикаторов нет ничего плохого, и я с удовольствием попробую доказать это в реальной торговле. В моем новом роботе цена вообще не учитывается, он использует только показания индикаторов.

 

          — Когда вам удается поймать пробой, как вы определяете момент выхода, момент окончания тренда?.. Сейчас я спрашиваю про прошлый год! Про ваш подход без индикаторов.

 

          — Ох, дело вот в чем… Сейчас я открою себя для критики! Я – очень чувствительный человек, меня легко довести до слез, так что не критикуйте слишком сильно, пожалуйста! Шучу, на самом деле я совершенно не чувствительный, оскорбляйте меня как хотите, никаких проблем [смеются]. Считается, что в трендовой торговле нельзя фиксировать прибыли, так? Уверен, все это слышали! Мои любимые трейдеры с депозитами в миллиарды долларов не раз говорили – в трендовой торговле нельзя использовать тейк-профиты! Иначе все! Конец! Тебя посадят в тренд-трейдинговую тюрьму и отхлещут тренд-трейдинговыми плетями. Но… Я в это не верю! Просто не верю. У меня есть такая проблема – я не прислушиваюсь к чужому мнению! Мне всегда нужно доказать все самостоятельно.

 

          Итак, когда же тренд заканчивается? Правильный ответ – он заканчивается, когда заканчивается. В смысле он заканчивается, когда цена откатывает и выбивает ваш трейлинг-стоп. Черепахи использовали каналы шириной в 10 и 20 дней – и все! Они удерживали позицию до тех пор, пока цена не пробивала противоположную границу канала.

 

          Но я решил, что буду торговать иначе. Я провел гору тестов… Возможно, немного ударился в чрезмерную оптимизацию – такая опасность существует всегда! Но мне хотелось найти что-то, что имело бы смысл. Я оценивал каждую пару индивидуально, задаваясь вопросом о том, какая дистанция является для нее уместной. Конечно, я говорю не о точных значениях! А просто о каких-то адекватных числах, в которых есть смысл…

 

          Так я и торгую. Мои тренды заканчиваются тогда, когда они должны закончиться, судя по моим исследованиям. Я торгую по тренду с тейк-профитом! Если цена проходит икс пунктов – все, я выхожу. По меркам тренд-трейдингового сообщества это настоящее богохульство [смеются]! Не знаю, может, дело в том, что я – форекс-трейдер. Но… На самом деле я пробовал это и на фьючерсах, и на акциях, и [шепотом] там это тоже работает!

 

          — То есть вы вообще не используете трейлинг стоп? Цена доходит до цели – все, выход?

 

          — Ага!

 

          — Как ни странно, я обнаружил, что в моих подходах тейк-профиты тоже работают лучше трейлинг-стопов! Когда пытаешься выжать из движения максимум, тебя часто выносит шпилькой, и использование трейлинг-стопа приводит к упущенной прибыли… Скотт, это было просто фантастическое интервью! Большое спасибо за все, чем вы с нами сегодня поделились! У меня остался только один вопрос… У вас на сайте выложено фото с подписью «Я и YouTube-магнат». Фото старое, лица я узнать не смог, имя не подписано… Вы что, знакомы с одним из создателей YouTube?

 

          — Нет [смеется]! Но это интересная история. Раньше я работал тренером по теннису. Марк был одним из моих учеников. Пришел ко мне полнейшим новичком, но под моим началом стал спортсменом очень приличного уровня. Не профессионального, но тем не менее. Он обладает истинным предпринимательским духом. Он запустил множество проектов… В том числе и свой YouTube-канал! Он посвящен природе, называется Brave Wilderness. Образовательный канал для всех возрастов! И он действительно классный. Помню, мы с ним как-то ужинали, и он мне сказал, что открыл свой канал и у него уже 1000 подписчиков. Проходит три месяца – уже 100 000! Еще год спустя – 3 000 000! Забыл, сколько у него их сейчас… То ли 12, то ли 13 миллионов. У него теперь есть собственный агент! Его канал – огромный бизнес. Входит в топ YouTube-каналов мира…

 

          — Еще раз, как он называется?..

 

          — Brave Wilderness! Поэтому я и называю его YouTube-магнатом. Канал у него просто прекрасный! И интересный, и полезный, в том числе для детей. Да… Удивительно было наблюдать, как мой ученик по теннису превращается в суперзвезду YouTube!

 

          — Обязательно зайду на его канал! Я почему-то подумал, что это один из создателей YouTube…

 

          — Ну, он встречается с очень серьезной девушкой! Когда они познакомились, она работала личным помощником второго человека в YouTube. Это случилось как раз на одном из мероприятий площадки. Так что… В некотором роде он действительно создатель YouTube [смеется]!

 

          — Да уж! Окей, Скотт, как с вами можно связаться?

 

          — Мой сайт – scottwelshstrategies.com! Там есть форма для обратной связи. Верите или нет, отправленное сообщение придет мне на личную почту. И, верите или нет, я действительно отвечаю на письма! Ну не безумие ли? Просто отправляйтесь на страницу Contact, напишите мне что-нибудь, и я с радостью с вами поболтаю. О чем угодно!

 

          — Здорово! Скотт, большое спасибо, что посетили наш подкаст – еще раз, четыре года спустя! И за то, что поделились с нами фантастической историей участия в World Cup Trading Championship. Народ, все ссылки можно будет найти на сайте tradingnut.com, просто вбейте в строку поиска «Scott» и увидите оба интервью! Скотт, еще раз спасибо, что пришли на подкаст! Желаю всем своим слушателям счастья и успеха в трейдинге!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 23 февраля, 2021 пользователем ju.vskv