Делать противоположное

[!!NIKA!!]

 

Если большинство людей на фондовом рынке проигрывают или впадают в азарт, то смогу ли я зарабатывать деньги, если буду делать противоположное тому, что делает на рынке среднестатистический человек?

 

 

Мой ответ на вопрос: если большинство людей на фондовом рынке проигрывают или впадают в азарт, то смогу ли я зарабатывать деньги, если буду делать противоположное тому...

 

С точки зрения статистики, вы будете точно в таком же положении, что и человек, против которого вы идете. 

Есть нечто, называемое молитвой о спокойствии. Вот простая адаптация:

 

Позволь мне плыть по течению, когда оно в правильном направлении

Позволь мне противостоять толпе, когда она бежит в неверном направлении

Дай мудрость, чтобы знать, что есть что

 

Восторженный читатель прокомментировал ответ, который я дал о прогнозном техническом анализе, сказав, что процент прибыльных позиций при торговле на уровнях Фибоначчи и последовательном улучшении данной стратегии, как это делает Де Марк, составляет около 40%. Он сказал, что я идиот (это правда), но, что еще более важно, если бы это было так, то люди делали бы всё наоборот и получали прибыль (это ложь). Хотя меня редко обвиняют в том, что я умный, тем не менее, вероятности не работают таким образом.

 

Существует три вида исходов торговли на рынке:

 

·       Четкие победы;

·       Четкие поражения;

·       Частичные поражения/победы.

 

Третья категория составляет от 10 до 30%: 10 для простых (элегантных) систем и 30 для упрощенных (наивных) систем. Таким образом, выполнение действий, противоположных тем, которые совершают все остальные люди, не сделает вас героем. Продавайте акции Apple только потому, что все остальные их покупают, и вы добьетесь лишь одного: предоставите ликвидность другим покупателям – большое вам спасибо.

 

Как склонить торговое преимущество в свою пользу

 

Это важный момент для людей, которые разрабатывают систематические автоматизированные стратегии: улучшение торгового преимущества достигается за счет сокращения ложных срабатываний или перехода от получения частичной прибыли (небольших убытков) в зону с частичными убытками (небольшой прибыли). Кумулятивный эффект изменения коэффициента прибыльных позиций и среднего значения прибыли оказывает существенное влияние на общую ожидаемую прибыль.

Например, в нашей стратегии мы ввели запаздывающий стоп-лосс, так называемый «французский стоп-лосс», потому что сейчас запаздывание в моде (bien sur). Это дает дополнительное пространство для маневра в каждой сделке. Такие трейдеры могут взрослеть, и у них редко срабатывают стопы. Однако не все из них преуспевают. У некоторых срабатывают стопы, потому что тренды разворачиваются. Это намного менее затратно, чем обычный стоп-лосс, поскольку развороты тренда происходят вблизи уровня безубыточности. Количество стоп-лоссов сократилось почти на 3/4, и теперь сделки закрываются возле точки безубыточности. Это в значительно меньшей степени отразилось на состоянии нашего капитала и позволило нам увеличить количество валютных пар, которые мы торгуем, с 12 до 36.

 

Лорен Берню, 
Переведено специально для Tlap.com

Изменено 8 декабря, 2020 пользователем ju.vskv

[alemur]

Ничего конкретного.

[pavlus777]

39 минут назад, alemur сказал:

Ничего конкретного.

перевожу с французского:

Главное - матожидание. 

[BotPro]

1 час назад, pavlus777 сказал:

Главное - матожидание. 

[alemur]

19 часов назад, pavlus777 сказал:

перевожу с французского:

Главное - матожидание. 

Тогда ясно и понятно)