[Советник] 0ll: ну, что - "Ва-Банк"?

[killarovi4]

День добрый. Сегодня на открытии рынка советник не смог открыть сделки на 2 терминалах алпари счета: нано плечо 1:500 и стандарт плечо 1:1000 рублевый. По журналу терминала понял что советник выставил очень большой лот. В настройках ММ стоит 50% депо. Хотя на терминале робофорекс счет фикс-сент плечо 1:1000 стоит такая же настройка сета и сделка открылась нормальным лотом.

[0ll]

killarovi4 нужны параметры рублёвых счетов. стоимость и размер пункта, количество знаков. Ну и журнальчик-бы не помешал, настройки ММ какие брали? Про рублёвые счета ни чего не знаю...

[Irimoto]

Не совсем понял, как при лоте 10 (десять) и профите 68 пунктов прибыль только 52 (пара EURAUD). Я что-то не то делаю\думаю?

Strategy_Tester_0ll_e_Va-Bank_43.jpg

[Старик]

Irimoto, цена пункта в разных парах разная. Очень разная.

[Irimoto]

Старик, вот ситуация не с тестером по той же паре (скрин прилагается) лот 0,1, профит 21 пункт, прибыль 16. Может тестер делит лот на 100?

Strategy_Tester_0ll_e_Va-Bank_43_2.jpg

[Старик]

Irimoto, тестер еще и не знает что такое центовый счет.
Для тестера 10 лотов центовика это 10 полноценных лотов - а не 0.1 лота как в реальности.

Найдите формулу расчета цены пункта - я думаю, дело все таки в этом.

[0ll]

Старик, вот ситуация не с тестером по той же паре (скрин прилагается) лот 0,1, профит 21 пункт, прибыль 16. Может тестер делит лот на 100?

Правильно тестер считает.
0,1 лота это 10000 ед. котировка EURAUD = 1,4550, ордер взял 0,0021, прибыль = 0,0021 * 10000 / 1,4550 = 14,43 * 1,1230 = 16,20
1,1230 - это котировка EURUSD - у Вас счет в долларах? Изменено 15 июня, 2015 пользователем 0ll

[Irimoto]

Вот расчет первого примера с помощью калькулятора трейдера альпари.
Или я вообще ничего не понял и мне нужно изучать все сначала...

Strategy_Tester_0ll_e_Va-Bank_43_3.jpg

[0ll]

Irimoto да с первым примером в 100 раз не идёт... почему не знаю. Может Вам отправить скрин в поддержку МТ?

[Irimoto]

Попробую.

[killarovi4]

killarovi4 нужны параметры рублёвых счетов. стоимость и размер пункта, количество знаков. Ну и журнальчик-бы не помешал, настройки ММ какие брали? Про рублёвые счета ни чего не знаю...

Вот часть логов центового счета алпари nano баланс на момент запуска 5000usc или 50$
instant order sell 300.01 GBPUSD at 1.5550 sl: 0.0000 tp: 0.0000
order sell 300.01 GBPUSD opening at 1.5550 sl: 0.0000 tp: 0.0000 failed [Not enough money]
Automated trading disabled
Советник выставил лот 300 при балансе 5000 usc. Настройки в советнике были проц_депо 60%. Аналогичные настройки были на робофорекс фикс сент там проблем не возникло. Стоимость приложил скрином.

Решил все-таки добавить скрин и для алпари стандарт на рублевом счете, но скрипт считает лот не правильно. Решается выставлением лота вручную с опцией фикс лот и последующим перезапуском терминала.
лот конечно порадовал =)
instant order sell 300.01 GBPUSD at 1.5550 sl: 0.0000 tp: 0.0000
order sell 300.01 GBPUSD opening at 1.5550 sl: 0.0000 tp: 0.0000 failed [Not enough money]
Automated trading disabled

alpari_nano_USC.png
alpari_standart_RUR.png

Изменено 15 июня, 2015 пользователем killarovi4

[0ll]

killarovi4 давай так. запусти скрипт на каждом своём счете.
Данный скрипт рассчитывает лот как процент от баланса и как процент на сделку(риск) в зависимости от размера СЛ
Размер баланса можно задать в параметрах, а если поставить = 0, то будет расчёт от реального баланса счёта.
Так же выводит во вкладку "Эксперты" данные по счёту.
Вы мне очень поможете, если пришлёте (можно в личку) результаты работы скрипта из вкладки "Эксперты" по каждому счёту.

0ll_AccountINFO.ex4

Изменено 15 июня, 2015 пользователем 0ll

[master_ice]

0ll, добавь пожалуйста в сову функцию, которая при достижении и срабатывании t/p рабочего ордера, ставит отложку в противоположную сторону (по тренду) по цене открытия и чтобы значения t/p и s/l отложенного ордера были вынесены во внешние параметры для изменения и оптимизации. Функция должна быть отключаемая.
Работаю по данной схеме вручную достаточно успешно. Вот сегодня нормально отработали.

2015-06-15_220240.png

[killarovi4]

killarovi4 давай так. запусти скрипт на каждом своём счете.
Данный скрипт рассчитывает лот как процент от баланса и как процент на сделку(риск) в зависимости от размера СЛ
Размер баланса можно задать в параметрах, а если поставить = 0, то будет расчёт от реального баланса счёта.
Так же выводит во вкладку "Эксперты" данные по счёту.
Вы мне очень поможете, если пришлёте (можно в личку) результаты работы скрипта из вкладки "Эксперты" по каждому счёту.

Не смог отправить скрин поэтому выложу здесь всю инфу по счетам.

oll_alpari_RUR.png
oll_alpari_nano.png

[0ll]

killarovi4 спасибо. лот зашкаливает в режиме Проц_депо от того, что у Вас на центовом счёте размер контракта = 1000 ед. вместо 100000 на обычном счете. А вот расчёт лота в режиме Проц_риск явно этого не учитывает буду переделывать...

master_ice согласись - это другая стратегия. Может быть сделаю для Вас не публичный мод. и только при хороших резах опубликую.

[Fides]

1) Oll Спасибо за советника и работу, поправде говоря с ним еще и не занимался (эх время время и привычка вручную) но всеж потенциал чувствуется и после тестов наверняка на реал переставлю.

2) Насколько понимаю советник тестирует каждую неделю подряд, а вот если из списка пар выбирать по критериям только 1 или несколько и ими торговать (я сторонник этого подхода) то сова это уже не осилит, и наилутшие в этом случае настройки (тейк стоп тралл и тд) могут быть существенно другими, чем при непрерывной торговле.
Единственный норм выход получается тестить вручную, что очень гиморойно, долго, и ошибится или недосмотреть легче.

Что предлагаю
Дополнить в советнике торговлю в определенные недели (только для тестов).
Например как это в вашем индикаторе сделано (только там для пар), тоесть пишется например строчка в настройках

1,7,15,16,22...

это означает что торговать можно только если сейчас первая, седьмая, 15 .... недели

Как мне кажится это существенно упростит мультивалютный тестинг

[0ll]

Давно задумываюсь над тем, что нужен отдельный сов для реальной торговли. И согласен с Fides - для торговли по классике (парой прошедшей макс дистанцию) нужно делать оптимизацию только по выбранным неделям - резы будут другие.

[Sergey5]

0ll,
вечер добрый.
Может попробовать избегать непредсказуемых спредов на открытии недели через лимитники?

[0ll]

Может попробовать избегать непредсказуемых спредов на открытии недели через лимитники?

И Вам добрый. Обдумываю и это... бывает так, что цена сразу идёт к профиту. Понятно, что надо сделать и тестировать - а в итоге резы будут практически одинаковыми: то, что заработаем на лимитниках - недоберём если они не сработают. имхо.

[Sergey5]

0ll,
к лимитникам можно поставить "отступ на хх пп".
Но зато точно не "поймаешь" неизвестную цену при входе в рынок.

[0ll]

Попробуйте этот скрипт по расчету рабочего лота. Логика расчёта изменена. killarovi4 Вас так-же попрошу.
в скрипте 2 варианта, которые считаю правильными:
1. Процент от доступной маржи (free Margin). 100% - это на всю доступную маржу, т.е. это максимально возможный лот для открытия на данном счёте выбранной парой. В этом варианте если сова не одна, то лот будет уменьшаться - имейте в виду.
2. Процент риска от депозита. Т.е. сколько %депо готовы потерять в сделке со СтопЛоссом = Х-пунктов. Если получится, что для данного размера ордера не хватит маржи, то лот считается на всю доступную маржу. В этом варианте при нескольких совах лот будет одинаков, но до Маржин кола легко дойти - будьте внимательны.
Так-же скрипт информирует о максимально доступном размере лота и, в случае отсутствия открытых ордеров на счёте, дистанции до СтопАута для него.
Если косяков нет, то буду вкручивать в советник.
ПС: скрипт чисто информационный - не торгует и ордеров не выставляет!

ППС: думал быстро решу задачку, но оказалось не так всё просто... итак для любителей головоломок, условие:
т.к. наша стратегия называется Ва-Банк я решил, что надо открываться максимально возможным лотом, но с учётом дистанции СтопЛосс.
Т.е. надо вычислить лот при котором в случае, если цена дойдёт до СЛ наступал СтопАут - т.е. что называется Ва-Банк.
Это первая часть - лёгкая, теперь вторая часть: всё тоже-самое, только у нас на счёте уже открыты несколько ордеров по разным валютам с разными лотами. Чтоб немного упростить задачу возьмём наихудшие условия - все ордера открыты в нашу сторону по коррелируемым парам.
Я уже почти решил - кодирую... Если кто решит - с удовольствием обсужу, т.к. надо проверить и собственное решение.

Изменено 18 июня, 2015 пользователем 0ll

[duma]

Предлагаю.После прохода N пунктов в плюс крыть половину позиции,стоп переносить в безубыток.Вторая половина кроется по тралу,по безубытку либо по тейк профиту.Лот желательно при такой стратегии иметь дробный(при ММ я думаю это сделать тоже не трудно будет).

Изменено 18 июня, 2015 пользователем duma

[0ll]

Допилил скрипт. Пробуйте. Постарался вывести побольше инфы так-что должно быть понятно как работает.
5 режимов (все режимы проверяют возможность выдержать просадку с указанным риском):
1 фикс. лот
2 фикс. сумма (в ед. депо)
3 % от св. средств
4 % депо (т.е. риск - теряем %депо при СЛ)
5 Ва-Банк! - спец. режим расчитывает максимальный лот при котором СЛ наступает вместе с СтопАутом ;)
Параметр СтопЛосс в пипсах Вашего счета, проверки на 4/5 зн. нет.
Поищите ошибки в расчетах. Если всё устроит - вкручу в советник.

Скрипт_ЛОТ.png
0ll_s_Calc_LOT.ex4

[denkudo]

Спойлер

Попробуйте этот скрипт по расчету рабочего лота. Логика расчёта изменена. killarovi4 Вас так-же попрошу.
в скрипте 2 варианта, которые считаю правильными:
1. Процент от доступной маржи (free Margin). 100% - это на всю доступную маржу, т.е. это максимально возможный лот для открытия на данном счёте выбранной парой. В этом варианте если сова не одна, то лот будет уменьшаться - имейте в виду.
2. Процент риска от депозита. Т.е. сколько %депо готовы потерять в сделке со СтопЛоссом = Х-пунктов. Если получится, что для данного размера ордера не хватит маржи, то лот считается на всю доступную маржу. В этом варианте при нескольких совах лот будет одинаков, но до Маржин кола легко дойти - будьте внимательны.
Так-же скрипт информирует о максимально доступном размере лота и, в случае отсутствия открытых ордеров на счёте, дистанции до СтопАута для него.
Если косяков нет, то буду вкручивать в советник.
ПС: скрипт чисто информационный - не торгует и ордеров не выставляет!

ППС: думал быстро решу задачку, но оказалось не так всё просто... итак для любителей головоломок, условие:
т.к. наша стратегия называется Ва-Банк я решил, что надо открываться максимально возможным лотом, но с учётом дистанции СтопЛосс.
Т.е. надо вычислить лот при котором в случае, если цена дойдёт до СЛ наступал СтопАут - т.е. что называется Ва-Банк.
Это первая часть - лёгкая, теперь вторая часть: всё тоже-самое, только у нас на счёте уже открыты несколько ордеров по разным валютам с разными лотами. Чтоб немного упростить задачу возьмём наихудшие условия - все ордера открыты в нашу сторону по коррелируемым парам.
Я уже почти решил - кодирую... Если кто решит - с удовольствием обсужу, т.к. надо проверить и собственное решение.

Может вам поможет:
Пример расчета максимального лота с учетом стоп аута для Alpari Standart для обратной котировки
Валютная пара: GBP/USD
Цена: 1,58800
Депозит: 100 $
Кредитное плечо: 1 : 500
Стоп аут: 20 %
Стоп лосс: 1000 новых пунктов

Максимальный лот для торговли = X;
X * 1000 н.п. = 100 $ - стоп аут в $
стоп аут в $ = (20 * залог)/100
1 лот = 100 000 $ => (X*100 000 $)/1
залог = (1.58800 *100 000*X)/500 =>
X * 1000 н.п.= 100 $ -(0.20*(1.58800 *100 000*X)/500) =>
1000 X = 100 $ - 63.52 X =>
1063.52 X = 100 $ =>
X = 100 /1063.52 ≈ 0.094 =>максимальный лот = 0,09

для прямой котировки нужно умножить пункты MODE_TICKVALUE и не умножать на цену открытия тоесть для пары USD/JPY будет так
Валютная пара: USD/JPY
Стоимость одного пункта: (100 000*0,001)/122,940= 0,8134
Депозит: 100 $
Кредитное плечо: 1 : 500
Стоп аут: 20 %
Стоп лосс: 1000 новых пунктов

X * 1000 н.п. * 0,8134 = 100 $ - стоп аут в $
стоп аут в $ = (20 * залог)/100
1 лот = 100 000 $ => (X*100 000 $)/1
залог = (100 000*X)/500 =>
X * 813,4 = 100 $ -(0.20*100 000*X)/500) =>
813,4 X = 100 $ - 40 X =>
853,4 X = 100 $ =>
X = 100 /853,4 ≈ 0.117 =>максимальный лот = 0,12

А для кросса используеться базовая валюта катировки
Изменено 18 июня, 2015 пользователем denkudo

[Fides]

Как то предложение затихло, но всеж мне оно кажится стоящим.
Прошу еще раз подумать над добавлением в советник (для тестов) - условие входа в сделку только в выбранные недели (например 7, 18, 24 ...недели)

Какие это даст преймущества
На оригинальной ветке есть человек который уже несколько дней мучается подбивая статистику работы системы на длительном интервале, при этом как не крути а за первый проход все комбинации не расмотриш (соотношение SL/TP, участвуемые пары, тралл и тд).
При предлагаемом мной дополнении надо будет только 1 раз составить список в какие недели пара работает (при конкретном наборе пар), а это довольно несложно и быстро

дальше советником спокойно тестируй, при этом пара будет тестироватся строго по класике
и так прогнав каждую пару поочереди получим общуюю картину с минимальным человеческим фактором (ошибки при тестах вручную).

Зачем все эти тесты на ветке и так дофига люди повыкладывали результатов?
Оригинальную систему можно разделить на 2 уровня
1) выбор пары из группы по критериям для торговли на неделе
2) выбор наилутших параметров (например SL-TP) для конкретной выбранной пары (ведь необезательно для всех пар они одинаковы должны быть)

В обоих этих пунктах есть разные варианты
например при выборе пар: учитывать - неучитывать волатильность, по групам или без груп, вабанк по 1 паре или по нескольким, сам набор используемых пар
При выборе параметров: для какойто резвой пары тралл будет самое то и только для этой пары его можно использовать а для другой уже не стоит

например выбрали пару из набора (повышаем тем самым вероятность положительного исхода)
затем смотрим какие настройки характерны исключительно для этой пары (SL-TP-тралл-мартин ....)

В ручную если качественно то это долго делать - только советник - работающий по класике


Вообщем вопросов много - и только статистика даст обективные ответы

Програмный алгоритм такой процедуры (условия, выборки) для советника навскидку непредставляется мне сложным, но я в програмировании любитель поэтому неутверждаю.