"Интрадей и среднесрок (М15-Н4-D1): валюты, акции, фьючерсы"

[Дервиш]

В 13.10.2021 в 14:23, Дервиш сказал:

Куда перекочевали деньги из GBPUSD?!

сам задал вопрос, сам ответил

@mao я сделал по волатильности небольшую выборку с сервиса mataf.net/en/forex/tools/volatility за разное время (в неделях) 

не в пипсах, не в %, а в $. Вот как выглядит.

далее сделал турнирную таблицу. пока лидирует по волатильности фунт/йена. серебряная медаль у фунт/нзд. бронза у фунт/доллар и фунт/свиси.

Самая популярная, самая изнасилованная алгортейдерами EURUSD в топ-10 не входит.

Может сервис глючит?

 

 

 

[mao]

2 часа назад, Дервиш сказал:

Самая популярная, самая изнасилованная алгортейдерами EURUSD в топ-10 не входит.

Может сервис глючит?

@Дервиш, думаю, что сервис работает нормально.
EUR/USD большая по объему торгов на рынке, но в плане ATR - она очень небольшая.
1 ATR - хай минус лоу. Поэтому, если пара не ходила много в пунктах, то ATR будет очень невелик. 

Изменено 25 октября, 2021 пользователем mao

[Дервиш]

@maoприветствую!

тут, в местной статье "Особенности торговли USDJPY" заметил, что при анализе особое внимание уделяется пунктам и %, а к денежному показателю ноль внимания.

Цитата

Волатильность пары USDJPY по данным за последний год составляет примерно 90 пунктов в сутки. В процентном выражении — это около 0,7%. По сравнению с EURUSD наша пара имеет чуть меньшие показатели. Напомню, что волатильность EURUSD более 100 пунктов, а изменение в процентах 0,96%.

я, по-привычке, смотрю на колонку с деньгами. (см. ниже) Может я чего-то не понимаю? В чем фишка, что % и пункты важнее выхлопа в $?

 

 

[mao]

@Дервиш, я думаю, если вы не не аналитик, а трейдер, то Вам должно быть все равно:
- какая цена самого инструмента (это 100 или 113 по йене (я в ней также завис, как и в нефти и лире);

- какое движение самой цены по отношению к цене самого актива (двигается он на 0.5 от цены или на 1.5% от цены).

Это все теория, поскольку если евро в среднем ходит по 50 пунктов в день, то это будет при цене в 1.10 и при цене в 1.28.
Возможно, в статье, реально нашли зависимость хода цены от стоимости актива - то есть если цена выше, то инструмент ходит больше пунктов, а есть ниже - то меньше.

Все что Вам на до значь для торговли:
1. Какой АТР за Х времени (например, если вы на М5, то смотреть АТР 20 (20 дней) смысла нет. А вот если вы на дневке, возможно стоит поставить АТР в 5 (недельное движение) и 21 (месячное движение). Например по евро будет 50 и 60. То есть вы знаете, что если цена прошла по тренду 45 пунктов, то в направлении тренда уже входить не стоит (так как потенциальных ход всего 15 пунктов).

2. Стоимость пункта. Есть акция или нефть - это просто, то в валютах - стоимость пунктов разная. А значит, для выставления стопа и тейка желательно знать стоимость пункта. 
То есть вы работаете ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с пунктами, так как остальное - ничего не даст с точки зрения теханализа.
Если вы используете фундментал - тогда можете думать о % соотношении, движениях и пр. Но надо ли оно вам?

[Дервиш]

текучесть обьемов 

 

[mao]

42 минуты назад, Дервиш сказал:

текучесть обьемов 

Будьте осторожны с объемами (мы тему тут уже обсуждали). Особенно на форекс (внебиржевой рынок).
Надо понимать, откуда берется объем. Иногда - с брокера просто (это вообще ерунда, нужны реально очень крупные брокеры, чтобы на них торговали тысячи трейдеров и то, это такое), иногда - с биржи и фьючей (самое лучшее, что есть, но там не проходят все торги на планете). Поэтому, какой объем смотреть на форекс - это вопрос.

Также что дает сам объем - это тоже вопрос. Как узнать, это объем и только покупки к примеру или объем продаж равен объему покупок (объем будет большой, а цена на месте).

Также, к примеру, многие говорят, что надо смотреть объем при пробитии уровня. Но иногда уровни пробиваются без объема. Поэтому, за все время, я не нашел какого-либо точного применения или реально работающих закономерностей. Можете посмотреть ветку с VSA, - может они уже продвинулись в изучении данной тематике.

Если интересны объемы (надеюсь, что нет), - то идельно разобраться как работают вертикальные, горизонтальные и лучше иметь терминал, который отображает кластеры (вот с ним, в моменте, реально просчитать движение цены - но очень краткосрочно).

[mao]

Всем привет, прошел еще один месяц. Хотел постить много графиков, с пояснениями, но не думаю, что будет супер полезно, поэтому сделаю короткие тезизы, чтобы кто-то хоть что-то запомнил:
1. Эксперимент +3000/-3000 по турецкой лире. Как помним, я набирал позицию по лире против бакса. Цена сделала исторический максимум (по лире - минимум). Процентная ставка была 18%. То есть, в день капает по 25 баксов примерно, как депозит. Но все пошло конечно же по тренду. Вместо дальнейшего поднятия % ставки, гении с Турецкого нацбанка уменьшили ее с 18 до 16%. В новостях написали, чтобы уменьшить инфляцию (хотя, для уменьшения, ее надо поднимать, а не опускать). Цена рванула, сделала пик (был в командировке), в пике было думаю около -4250 (так что, я проиграл и идея керри трейда не такая выгодная при резких движениях цены). Оно и есть так, 18% годовых, против того, что цена в день обвалилась на 11%? На хае 200 баксов забрал, сижу. Свопов уже +баксов 300 наверное (не подсчитывал). Пока посижу, принципиально не буду крыть позиции каскадом, пока все тупо сделки не выйдут в +. Но в целом - идея провалена. Если бы стояли стопы - уже было бы -3000 (+свопа на 200 баксов), то есть - 2800 баксов точно.
2. Сетки (усреднения на хаях). Лира - печаль, йена - печаль (благо там свопа почти нет, можно ждать, пилю наверху профиты, нижние минусы не крою пока, но нет отката вообще). Отдельно можно сказать про нефть. первая продажа WTI была по 75, а последняя - по 84. То есть 900 пунктов + сетка. Своп дикий, лира не перекрывает минусовой своп. Когда своп достиг -1000 баксов, начал резать нижние сделки, по плану как и писал ранее.

3. Индексы - обновили максимумы, удалось на шортах брать по 50-150 баксов. Вывел пару штук, но опять добил тело депозита до 40000 (как и в тот раз), все что выше - в конце дня или ранее - пускаю на покрытие висяков. Пока решил зарубить нефть в 0. Она может и упадет, но своп большой (баксов 50 в день капает, запарила). Остальное - уже попозже.

Так что, чтобы не говорить много, все те же постулаты, как и в том месяце (хоть все не плохо, но все неправильно):
1. Контренд - ерунда.

2. Отсутствие стопов - казино.

3. Шорты на перехаях - опасное занятие, если малый депозит или большой объем (цена может переть и переть, хоть я думаю по прежнему, что в 2022 - это будет что-то суперстрашное в плане падения рынков).

4. Если бы стоял по тренду - спокойно бы срубил денег в разы больше.

Что касается разработки торговых систем:
1. Смотрел пару новых систем. Есть простые, на пробитие местного уровня. Но, во флете запил немного. Посмотрю еще до НГ.

2. На пробитие горизонтальной линии, по тренду. Наблюдаю, может покажу потом как можно просто торговать.

3. По своей системе - все как обычно хорошо, но был перегружен по позам, поэтому не торговал, а смотрел "на бумаге".

Как-то так. Боремся!

Как у всех дела и прошел месяц?

Изменено 31 октября, 2021 пользователем mao

[Дервиш]

36 минут назад, mao сказал:

Как у всех дела и прошел месяц?

месяц прошел как в той песне:

И эта ночь, как день вчерашний,
Несется в крике и пальбе.
Парнишке не бывает страшно,
А станет страшно, скажет он себе...

 

не удалось торговать по ряду причин, зато подтянул теорию, статистику, аналитику.

встречался на днях с людьми, в тезисах:

Спойлер

на рынке каша, должно все устояться, бурлит, бурлит и крутится вокруг. ушли во фьючерся по энергоносителям, для того, чтобы уйти от зависимости РФ по газу и нефти, а получилось не очень удачно, потому что трейдеры их поймали на этом переходе и взинтили цены. Что из этого получится далше, трудно сказать. Ожидания крупных и серьезных ребят, что к весне следующего года нивелируется нынешняя волатильность и к лету уже должно стабилизироваться всё, на несколько ином уровне, но этот уровень вернется, как считают, к предыдущим величинам, более или мене. надо аккуратно переждать эту волну, а там будет видно.

 

 

Изменено 31 октября, 2021 пользователем Дервиш

[Дервиш]

@mao другие посетители его ветки, приветствую!

Зачитался книгой "НОВЫЕ МАГИ РЫНКА" любезно предоставленной @Bulldoser, как Вы понимаете цитату?  (выделено красным)

Цитата

Некоторые люди очень хорошо умеют не тратить эмоциональную энергию на ситуации, которые они не могут контролировать. Старый трейдер как-то сказал мне: «Не думай о том, что собирается сделать рынок, ты на это никак повлиять не можешь. Думай о том, что ты будешь делать в тех или иных ситуациях»! В частности, вам не следует тратить время на размышления о тех замечательных сценариях, в которых рынок идет в вашу сторону, т.к. в таких ситуациях вам делать совершенно нечего. Вместо этого думайте над вещами, которых вы хотите меньше всего и о том, что вам нужно будет в этом случае делать.

 

[mao]

6 часов назад, Дервиш сказал:

@mao другие посетители его ветки, приветствую!

Зачитался книгой "НОВЫЕ МАГИ РЫНКА" любезно предоставленной @Bulldoser, как Вы понимаете цитату?  (выделено красным)

 

Я понимаю это так, что надо изначально рассчитывать, что все будет по самому худшему сценарию и надо понимать, что и как ты будешь в этом случае делать. То есть, с самого начала, при открытии сделки надо рассматривать наихудший вариант развития событий и четко осознавать то, что сделка может пойти не по запланированному сценарию (точнее, сценарий любой должен уже быть включен в торговый план/систему, но надо быть готовым, что может все пойти по самому плохому из них).

[mao]

Кстати, как говорил Герчик когда-то (это просто как аник): "При открытии бизнеса русский всегда спросит, сколько денег мы сможем заработать? А еврей всегда спросит - сколько денег мы на этом можем потерять"? =)

Изменено 6 ноября, 2021 пользователем mao

[Дервиш]

@mao и другие посетители его ветки, приветствую!

у меня вопрос по последним нонкам.
Вводные:
на графиках (ниже)фунтовая корзина, везде фунт базовая валюта
первая минута выхода данных, ТФ - М1
Канадца в учет не берем, там в это же время своя безработица вышла. 
Швейцарца тоже в учет не берем, он сам по себе.
Вопрос: почему GBPUSD подскочил вверх, а GBPJPY, киви, ауди ушли вниз?
Почему у GBPJPY, киви, ауди сработали в обратную корреляцию по отношению к GBPUSD?

[hvn000]

6 часов назад, Дервиш сказал:

Вопрос: почему GBPUSD подскочил вверх, а GBPJPY, киви, ауди ушли вниз?

Сработала новость по USD: Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики.

Прогноз 550, фактическое значение 210.

[Дервиш]

4 часа назад, hvn000 сказал:

Сработала новость по USD: Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики.

Прогноз 550, фактическое значение 210.

1. Спасибо за ответ. я указалал, что это были нонки, они же NFP и т.д. Нонки - всегда штатовская безработица. (Жаль, что канадская безработица выходит с нонками одновременно, неудобно торговать USDCAD);

2. Как кто-то из "великих" сказал: "Не важно какие данные выходят, важно как рынок на это реагирует".

Вопрос был, почему пары одной корзины, где везде фунт - базовая валюта, отработали разнополярно эту новость?

[hvn000]

40 минут назад, Дервиш сказал:

Вопрос был, почему пары одной корзины, где везде фунт - базовая валюта, отработали разнополярно эту новость?

Можно предположить следующее. CAD, CHF, JPY пошли вверх после новости, что рикошетом могло ударить по фунту. А GBPUSD это отдельная песня.

[mao]

Единственное правильное объяснение, что было больше покупателей или продавцов. А почему они именно так покупали и продавали - это вечный вопрос. А новости - это еще и алгоритмы и пр. Кто как трактует. Это не понять никогда и никому, мне кажется.

[Дервиш]

3 часа назад, mao сказал:

Единственное правильное объяснение, что было

Прокачивал такое обьяснение: новость была USDшная и  CADская (канадца в учет не берем). Из фунтовой корзины, только кабель имеет привязку к $, а остальные пары крзины - кроссы. Если фунт поднялся по отношению к $ на первой минуте импульса, то он должен так же подскочить(в теории) по отношению к другим парам своей корзины, но нет же!  Фунт обесценился в кроссовых парах.

Решил посмотреть на истории, как отрабатывалось на важных новостях, промониторил только одну новость - ничего похожего не обнаружил. Продолжу наблюдение.

3 часа назад, mao сказал:

А почему они именно так покупали и продавали - это вечный вопрос.

Может там деньги лежали!? Буду посвободней - посмотрю.

3 часа назад, mao сказал:

Это не понять никогда и никому, мне кажется.

цитата из местного перевода киги Линды Рашке 

Цитата

Но несмотря на то, что они знают, каким окажется следующий отчет, они не могут предсказать, как рынок на него отреагирует. Важны не новости сами по себе. Важна реакция рынка на новость! 

я согласен и придерживаюсь этой тактике 

Изменено 6 декабря, 2021 пользователем Дервиш

[mao]

20 часов назад, Дервиш сказал:

то он должен так же подскочить(в теории) по отношению к другим парам своей корзины, но нет же!

В теории. На практике, - непонятно кто и что торгует. 
Может кто-то покупает, может кто-то продает специально, чтобы в первую минуту загнать всех на какой-то малоликвидной паре.

Также, если это форекс, то нужно учесть, что есть мажоры (на них торгуются опционы и фьючерсы на бирже), а есть синтетические кроссы (которые считаются математически). 

Я много раз, дней, недель, лет пытался найти четкую зависимость, но... абсолютное большинство торговли на новостях - это были минусы. Но дай Бог, чтобы у Вас получилось!

[Рома]

В 07.12.2021 в 18:00, mao сказал:

Я много раз, дней, недель, лет пытался найти четкую зависимость, но... абсолютное большинство торговли на новостях - это были минусы. Но дай Бог, чтобы у Вас получилось!

Ловля ножей в чистом виде

[Дервиш]

Приветсвую всех!
Кто-нибудь знает что это за паттерн? Или это вообще не паттерн, а просто померещилось?!

[ArtemkaRu]

***

 

Изменено 11 июля, 2023 пользователем ArtemkaRu

[GRIFON]

16 часов назад, Дервиш сказал:

Приветсвую всех!
Кто-нибудь знает что это за паттерн? Или это вообще не паттерн, а просто померещилось?!

 

 

Всем привет!!!

Паттерн безымянный, но движение основное должно уйти на перелой. Нисходящая пила разгрузилась прострелом вверх. Можно было пробовать шорт от уровня сопротивления. 

 Но реально судить о развитии движения можно только оценив более глобальное направление.

 

P.S. Давненько не заглядывал к Вам. Приятно что есть еще живые!

 

[GRIFON]

Всем привет!

Давненько ничего не писал. Предположу о перекупленности нефти в моменте. После 93$ по Брент набираю её шорт. Первая цель 86,5$. А там посмотрим.

 

Всем добра.

[GRIFON]

Надеюсь это последняя проторговка с красивым входом и выходом. Ловить хай дело не благодарное. Сам в шорте с 93$. Для уверенного шорта и добавления в позу отметил точку и уровень красной горизонтальной линией и красной стрелочкой. С этой точки буду пробовать добавиться.

 

Всем добра!

[Дервиш]

8 часов назад, GRIFON сказал:

Предположу о перекупленности нефти в моменте. После 93$ по Брент набираю её шорт. Первая цель 86,5$. А там посмотрим.

Приветствую! где-то здесь, недавно читал, что если слева пустое место (не запиленное), то может быть полет в космос. Как раз настал момент убедиться в этом или в обратном.