[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[fortran]

Разумеется значение h в пределах 20-40 не даст ровным счетом ничего. А вот если взять h = 6912 (аналог 24 свечей на D1) или например 288 (аналог 1 дня), то разница будет уже ощутима. Например, в последнем случае сделки будут открываться только при выходе цены за экстремумы (хай/лоу) предыдущего дня, что в общем то имеет некую логику.
Ниже приложен тест с моими стандартными настройками за последний год (на сколько загружена история), ни каких подгонок и оптимизаций для данного периода не делалось.

Спойлер

[Андрей Михайлович]

Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Прочитал всю ветку, тема действительно интересная и благодарен всем тем кто ее не забросил и работает над реализацией TZ.

На форексе с помощью данной стратегии еще не работал, но есть определенные мысли использовать TZ в совокупности с другими сигнальными индюками для более точного входа. При этом стоп составляет максимум 15 п. , быстрый тейк также 15-20 п. (все зависит от жадности и настроения рынка, т.е. если ждем сильное , хорошее движение тейк можно заменить траллом!!!). В одном из постов двухлетней давности кто-то писал о том, что автор стратегии не использует этот индюк в чистом виде, а дополняет им свою стратегию.
Итак как я это вижу:
1) График использую М15;
2) Доп. фильтр Полосы Боли (50/2.0 и 50/3.0) и SPS;
3)Также для себя применяю пару индюков выявляющих паттерны PA, т.к. для меня ТЗ - это все-таки пинбары.

Чуть позже могу дополнить свои мысли скринами , если это кому-то будет интересно!!! :d

Что касается сетки могу предложить использовать усредняющую мартин сетку (1,2,4 и т.д.) и пирамиду в сторону тренда согласно чисел Фибоначи (1,1,2,3,5 и т.д.). Ордера должны открываться одновременно, т.е. в момент усреднения. Закрываться такая сетка должна общим тейком. Прибыль конечно меньше, однако при это депозит выдерживает более глубокую просадку ,а для закрытия такой сетки требуется меньшее количество пунктов для отката , т.к. помимо убыточных ордеров мы имеем в работе и прибыльные.
Над условиями работы с помощью сетки надо думать, т.к. в принципе я пока не вижу смысла в усреднении . Если смотреть на истории количество прибыльных сделок перекрывает убыточные в несколько раз. Думаю целесообразнее использовать стопы, однако следующую сделку по сигналу открывать удвоенным лотом.
Если кому-то будет интересно могу обосновать свои мысли скринами...
К обоснованной критике отношусь спокойно и только рад буду по-дискутировать...ведь только в спорах рождается истина!!!
Всем заранее спасибо!!!)))

Добавил скрины входа в сделку на откате, т.е. входим по сигналу SPS , а стоп размещаем за формирующейся TZ http://screentool.net/58fe0d8dd81475c074978298 http://screentool.net/58fe109cd81475c07497829d либо в сторону тренда http://screentool.net/58fe1351d81475c07497829e (сначала сигнал, а потом появляется переходная зона!!!), а также индикаторы, которые можно использовать. Полосы Боли использую для определения направления и силы тренда, однако можно работать и от них не дожидаясь сигнала SPS. Боли сигналит как раз после закрытия откатной свечи (здесь можно смотреть какой при этом появился паттерн!!!), при этом увеличивается количество сделок как прибыльных так и убыточных. Основная проблема SPS в том, что сигналы он дает в любой момент времени,т.е. не обязательно в начале свечи. Если кто-то решит эту проблему, то респект ему пожизненный!!! \M/ Главный плюс этих индюков-они не рисуют!!!


Теперь что касается усреднения!!!
http://screentool.net/58fe150ed81475c07497829f Как видно из скрина из шести сделок только две убыточные. Хотя если предположить , что рынок большую часть времени находится во флете, то может в этом есть смысл.
Если же все - таки усредняться,то...например:
1) на определенном расстоянии ;
2) по круглым ценам;
3)либо при появлении новых совместных сигналов , но с учетом расстояния между открытыми ордерами (чтобы ордера не открывались слишком плотно друг к другу). Думаю для этого стоит использовать сигналы с более старшего Тф...может вот так http://screentool.net/58fe2428d81475c0749782a9
Также думаю имеет смысл вместо стопа открывать обратный ордер , т.е. локироваться и начинать строить сетку и пирамиду!!! Закрывать такую серию ордеров целесообразней общим тейком.

Fiji_BB_Alert_1.0.mq4
Super-Point-Signal.ex4

Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Андрей Михайлович

[cpbin]

Сравнивал советники fortrna'a версии 3.34. и 4.12. на истории по парам EURUSD & GBPUSD. Просадка на 4.12. в 2 раза ниже, но при этом и прибыль в 2 раза ниже и количество сделок в 2 раза меньше. Но интересен другой момент. Если на версии 3.34. ордера закрываются по ТР без открытия сеток в 64%, то в версии 4.12. в 75%
Уважаемый fortran, не могли бы вы пояснить, почему из настроек советника были убраны такие параметры как спред и стоплосс? В 95-97% случаев единичные ордера и сетки закрываются не доходя до 5-го колена. Все что больше загоняет торговлю в очень рискованную просадку. Может имеет смысл в определенный момент фиксировать убыток и закрывать всю сетку?

PS в архивном файле скрины с прогонов в тестере и исходник экселевского файла с расчетом колен на истории, поэтому не обязательно качать

анализ_торгов_резюме.xlsx
тесты.zip

[fortran]

Сравнивал советники fortrna'a версии 3.34. и 4.12. на истории по парам EURUSD & GBPUSD. Просадка на 4.12. в 2 раза ниже, но при этом и прибыль в 2 раза ниже и количество сделок в 2 раза меньше. Но интересен другой момент. Если на версии 3.34. ордера закрываются по ТР без открытия сеток в 64%, то в версии 4.12. в 75%
Уважаемый fortran, не могли бы вы пояснить, почему из настроек советника были убраны такие параметры как спред и стоплосс? В 95-97% случаев единичные ордера и сетки закрываются не доходя до 5-го колена. Все что больше загоняет торговлю в очень рискованную просадку. Может имеет смысл в определенный момент фиксировать убыток и закрывать всю сетку?

PS в архивном файле скрины с прогонов в тестере и исходник экселевского файла с расчетом колен на истории, поэтому не обязательно качать

Последнюю версию советника я делал максимально легкой, из нее вырезано все "лишнее" на мой взгляд в том числе проверка спреда и стоплосс, которым я никогда не пользовался. А также были убраны различные режимы торговли, т.к. я посчитал их бесперспективными. Основное направление развития моего советника - это живучесть и стабильность, как правило при этом страдает доходность ((( Увы.

Кстати, заметил что у вас в тестах разные начальные депо и разное значение спреда, а это скорее всего повлекло за собой не совсем объективные сводные данные. А еще, я бы все-таки рекомендовал бы увеличить значение k для фунта как минимум до 60, т.к. фунт более волатилен. При заданных вами значениях сделки открываются очень часто и сетка получается довольно густой, что приводит к огромным просадкам. И в целом, по моим наблюдениям фунт не самая удачная пара для нашего советника. Мне довольно перспективными показались пары с йеной и параметром k более 100 (5 знаков). Но там конские спреды и не всегда дают выставить тейк. Изменено 26 апреля, 2017 пользователем fortran

[Khan]

Да сделайте нормальный индюк по системе.

[ram108]

Да сделайте нормальный индюк по системе.

Каждый вкладывает в меру своего понимания и своих возможностей.

Нормальный - это какой? Если у вас имеется понимание «нормального», думаю, что каждый, заглянувший в эту тему, будет благодарен вам за подробные разъяснения.

---

Добавлено: 01-05-2017 05:06:55

---

Мне довольно перспективными показались пары с йеной и параметром k более 100 (5 знаков).

:) У меня, конечно, опыта меньше, но спасибо за наводку, посмотрю внимательнее на эти пары. Пока что именно пары с йеной были виновниками самых больших просадок и приносили меньше всего дохода. Изменено 1 мая, 2017 пользователем ram108

[djnet]

Многоуважаемый rva7171 любезно предоставил исходник своего советника версии 2.5. Так что ковыряйте кому тоже надо.

Transient_zk_2_5.mq4

[ram108]

Новая версия советника [ram108] OtherSideEA 1.18 с небольшими косметическими правками.

Новые возможности:
* Направление торговли: close trade. Продолжает торговлю по стратегии до закрытия текущей сетки. После закрытия новые ордера более не открываются.

ram108_OtherSideEA_v1.18.ex4

Изменено 18 мая, 2017 пользователем ram108

[chinchi19]

ram108!

Спасибо за развитие советника и темы. Интересный получается продукт.
Просьба, при выкладывании очередной модификации однозначно новую модификацию отмечать версией. Желательно и сет дефолный к версии, но опять же с полным названием.

Сегодня скачал экзешный файл и понять к какой он версии и как кнему сеты наименовать, затруднительно будет уже через 2 дня.

Только без обид. Это очень удобная для всех хотелка. А если перезальете последний пост, так вообще будет как у СТАРИК в теме по сетке.

С уважением,

[ram108]

Новая версия советника [ram108] OtherSideEA v1.19

Новые возможности:
* Безопасный режим. Расширенный фильтр ордеров при достижении указанной просадки в процентах от депозита.
Уровень 1. (30%) Принудительный фиксированный лот на всех торгуемых парах советника.
Уровень 2. (50%) Запрет открытия новых сеток. Сопровождение текущих сеток осуществляется по стратегии.

Эти нововведения нужно потестировать. Насколько они эффективны для фиксации просадки и какие значения лучше. По сути при наступлении Уровня 2 советник перестает открывать новые ордера, если по ним еще нет сеток и ждет выхода из просадки текущих сетей.

Если начальный депозит маленький (ram108_OtherSideEA_v1.19.ex4

Изменено 19 мая, 2017 пользователем ram108

[ram108]

ТЕСТОВЫЙ МОНИТОРИНГ [ram108] OtherSideEA
(настройки могут меняться)

Депозит: 10000
Пары: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, USDCHF, NZDCAD, CADJPY
Настройки зоны: M5 / 24-50-60 (80)
Риск 4: 0.01 на 5000



Старт 17.05.17

Мониторинг Риск 4 (SL 0): https://www.myfxbook.com/members/ram108/ram108-risk-4/2118869
Мониторинг Риск 6 (SL 0): https://www.myfxbook.com/members/ram108/ram108-risk-6/2136884
Мониторинг Риск 8 (SL 20%): https://www.myfxbook.com/members/ram108/ram108-risk-8/2136852 Изменено 13 августа, 2017 пользователем ram108

[chinchi19]

Добрый день коллеги!

Протестировал в ТДС-2 все пары с моника. Использовал дефолтные настройки бота v1.19. Ничего не оптимизировал.

Результаты прогона пар в приложении. По результатам прогона можно сказать, что оптимизация необходима. Необходимо будет и пересмотреть величину депозита.

Автора прошу выложить сет к боту с отметкой параметров, которые он бы, как разработчик бота, хотел оптимизировать. Я проведу оптимизацию 15-16 годы и форвард тест 2017. Посмотрим, что получится.

С уважением,

audcad.htm
audcad.gif
cadjpy.gif
cadjpy.htm
nsdcad.gif
gbpusd.gif
gbpusd.htm
nsdcad.htm
usdchf.gif
usdchf.htm

[ram108]

Спасибо большое за тестирование. У меня нет опыта в тестировании стратегий, так что мне сложно что-то подсказать. Может быть fortran, автор оригинального алгоритма, который заложен в моей реализации советника, что-то подскажет. Ниже я выкладываю некоторые размышления, отмеченные мною в процессе наблюдения за советником.

Настройки лота совершенно точно необходимо менять. Сейчас на мониторинге стоит 0.01 на 3000. Возможно стоит использовать 0.01 на 5000.

Также уровень просадки и прибыльности зависит от величины отступа k. В мониторинге стоит 50. При увеличении этого показателя меньшее количество сделок будет отрываться. Стоит попробовать диапазон 40-100 с шагом 10.

Далее, мы используем таймфрейм M5. В теме есть репорты о работе советника на H1. Никакие другие таймфреймы не тестировались. Советник открывает сделку один раз на новой свечи. Это значит, что на таймфрейме M5 каждые 5 минут может быть открыта сделка, а на H1, каждый час. Стоит попробовать M15.

Далее, параметр H, отвечающий за количество свечей, образующих зону. Чем больше свечей, тем больший диапазон максимумов и минимумов советник будет отслеживать и тем меньше будет открыто сделок.

Настройки сетки. Количество повторений одного лота и максимальное количество колен. Чем больше повторений одного лота, тем меньше просадка и доход. Настройки по умолчанию 5 / 20. То есть лот повторяется 5 раз, затем происходит его увеличение на величину начального лота. Так происходит до достижения 20 колен, после этого используется последний расчетный лот. Сетка закрывается при 50% откате, минус величина TP. Идеально, рассчитать среднее количество колен для данной пары и разделить его на 2, это будет параметр повторений одного лота. То есть с повышенным лотом при откате все ордера закроются в плюс.

В данном тестировании необходим творческий подход, начиная от тестирования новых пар и таймфреймов, заканчивая оптимизацией параметров советника.

Самое слабое место - это сетка, которая сольет при любых параметрах, если она набрала слишком большое количество колен.

Изменено 30 мая, 2017 пользователем ram108

[chinchi19]

Добрый день!
Прогнал в оптимизации за 2015-2016 год евро/юсд. На разных тайфреимах. Отчеты и сеты в приложении.

Есть хотелки. 1. При отборе сета по результатам оптимизации встретил трудность отбора нужного варианта сета. Выбрал по максимальной прибыли и наименьшей просадке. Когда выбирал после оптимизации Сетки Старика, то видел, что в бот заложена возможность в результаты оптимизации выводить параметр к= Прибыль($) / просадку($). Очень удачный и вправе определяющий параметр.
Если есть у вас такая возможность, то внедрите это в бота. Как это сделать, я не знаю и может туплю и выводить этот параметр в результаты оптимизации можно настройкой тестера. В общем имея этот параметр можно выбирать точнее, быстрее и это нам поможет. Внедрите в бота, или подскажите мне как это сделать в тестере, но мы должны решить эту проблему. Может кто из форумчан подскажет.

Хотелка 2. Может вы поставите в бота 5 периодов в сутки когда боту запрещается открывать первые ордера. К примеру, началась лондонская сессия. Чаще всего начинается движняк. Напороться на минус в первой сделке значительно повышается. Значит, возможно уменьшим просадки, если ограничим повремени опасные участки дня. Выход новостей тоже можно с этим ограничением по времени обойти и не залезть в сетку. Думаю, что пяти интервалов в день хватит и потом потестим бота. При старте запрета указать часы и минуты. При финише запрета указать часы и минуты.

Теперь по отчетам коротко: При депозите 15000 проходят 2 года с прибылью меньше депозита и с достаточно большой просадкой. Сначала пробуем реализовать некоторые фильтры на вход, посмотрим на тестах в ТДС 2, и будем двигать дальше. Я заряжал в оптимизацию только параметры коробки Н,К и профит, тем не менее на оптимизацию за 2 года ушло 35 часов На 3-х терминалах. Все отчеты не не вписывааются в одну отправку, отправлю частями

С уважением,

---

Добавлено: 31-05-2017 10:47:17

---

Досылаю сет и отчет на ТФ 1час

С уважением,

v.1.19-RAM-EU-M5.set
v.1.19-RAM-EU-M5.htm
v.1.19-RAM-EU-M5.gif
v.1.19-RAM-EU-15M.set
v.1.19-RAM-EU-15M.htm
v.1.19-RAM-EU-15M.gif
v.1.19-RAM-EU-1H.set
v.1.19-RAM-EU-1H.gif
v.1.19-RAM-EU-1H.htm

Изменено 31 мая, 2017 пользователем chinch19

[ram108]

Возможно имеет смысл взять только одну пару и поработать над ней в тестере. Автор метода рекомендует EURUSD, хотя на мой взгляд, учитывая, что данный советник образует сетки, более безопасны пары, у которых исторический размах хода меньше. Интересно также увидеть сводную таблицу оптимизации, чтобы сделать общий вывод о влиянии тех или иных параметров на конкретную пару.

Перед написанием своей версии советника я проводил некоторые тесты советника fortran. Я сторонник метода упрощения, поэтому выкинул временные фильтры (в советнике от фортрана они были реализованы). На мой взгляд уйти от сеток не получится и не имеет смысла, т.к. именно сетка позволяет взять основную прибыль. Также мне кажется, что ограничения по спреду можно тоже не учитывать (планирую выкинуть спред из настроек). Именно эти изменения (и другие) были внесены в последней версии советника от fortran. Если есть желание проверить советника с временными фильтрами, можно взять старую версию от fortran, там эти фильтры есть и входы будут примерно одинаковые.

По параметрам. «H» в пределах 20-100 не оказывает существенного влияния на советник. «k» оптимален в диапазоне 40-100 для разных пар. «TP» 30-150. Опять же, параметр «TP» оказывает существенное влияние только на первые ордера сетки. Если сетка набрала три колена и выше, этот параметр уже не имеет особого значения. Ставь любое разумное значение, прибыльность или просадка особо не изменится. Все это актуально для таймфрейма M5. Это только настройки зоны. Еще следует поработать над настройками лота.

Было бы также интересно увидеть сводную таблицу одних и тех же параметров для разных таймфреймов, чтобы сделать общий вывод о влиянии таймфрейма.

Предлагаю для начала не тратить силы на большие диапазоны тестирования и разнообразие пар. Взять одну пару, небольшой период (6-12 мес) и сделать общие выводы о влиянии того или иного параметра на доходность и просадку. Составить сводную таблицу. Найти 2-3 перспективных сета и протестировать на длительном диапазоне. Как мне кажется, эти сеты будут более-менее универсальны, т.к. сама стратегия достаточно универсальна.

Баланс предлагаю брать 10000. Лот 0.01 на 5000. Это достаточно разумно, хотя fortran рекомендовал 0.01 на 10000. Идеально добиться доходности выше просадки в диапазоне 5-10% в мес от одной пары. Учитывая, что советник торгует несколько пар, доходность может составлять 10-60% в мес.

Все мои мысли не претендуют на правоту. В теме уже несколько реализаций советника, т.к. у каждого свое собственное видение, какой советник должен быть. Торговля советником - это искусство :) В любом случае требуется надзор и работа руками в критические дни.

Большое всем спасибо за участие и внимание к данной теме!

Изменено 31 мая, 2017 пользователем ram108

[chinchi19]

ram108!

Мне бы очень хотелось двигаться вместе по развитию советника. У фортрана не было временного интервала с минутами, а это важно. Я бы назвал даже очень важно.
Я просил фортрана об таких интервалах раза два. У меня были прогоны стратегии с учетом времени в часах и минутах на визуале. Результаты резко улучшались. Но как хозяин, он не посчитал нужным и имеет на это полное право. Гонял советник фортрана - всюду слив. Пожалуйста не выкидывай спред из настроек. Оставь как опцию, хочешь включаешь, хочешь не выключаешь. Эта опция должна быть и очень пригодится.

Ты тоже хозяин и твое решение не оспаривается, откажешься, значит так и будет. Я согласен исследовать пару евро/доллар в любых аспектах. Выполню любую твою просьбу по тестированию этого бота, потому, что здесь я хозяин и будь уверен, что твои хотелки будут проверены. Ненужное уйдет, что понравится оставим и будем развивать.

Жду от тебя файл сета в котором стоят галочки, какие параметры ты бы хотел оптимизировать. Поставь галочки в сете, в параметрах, которые хочешь оптимизировать, Заполни окошки границ изменения параметров, шаг изменения параметров, поставь галочку "Оптимизация" в тестере МТ4 и запусти на своем терминале эту оптимизацию. Потом выключи оптимизацию. Закрой терминал. Открой терминал заново. Вызови настройки советника нажми "Сохранить". Этот сет вышли мне. Я в своем терминале загружу твой сет и должен увидеть галочки и запущю оптимизацию. Полный отчет об оптимизации вышлю тебе. Изучай. Пару месяцев назад, я тестировал советник фортрана и получил такие результаты, что хотел бы их увидеть на твое советнике. Понимаешь, в ботостроении слова "я думаю не стоит проверять" фраза не конструктивная. Сделал, проверил, отсеял то что не прошло проверку....

Мяч на твоей стороне. Хочешь продолжаем, хочешь нет...

С уважением,
Изменено 31 мая, 2017 пользователем chinch19

[Fox1]

Вопрос к тем кто силен в теории вероятностей: если на старшем ТФ есть незавершенная TZ(А), увеличится ли вероятность удачных входов на пробитие незавершенных TZ по направлению к TZ(А) на младшем ТФ?

[Fox1]

Прошелся на тестере по зонам. Без каких либо фильтров и доп. правил, только с оригинальным индикатором. В итоге получилось неплохо. Но к сожалению вместо полугода тестирования удалось протестировать только часть января 12 торг.дней и 75 сделок, дальше тестер(или индикатор) глюканул и я уже не мог открывать новые ордера. Но это не так уж и плохо, зато понаблюдал как закрываются открытые. В итоге все 100% ордеров закрылись по тейку! Единственный ордер завис с января до мая, но всё же тоже закрылся по тейку, однако вся прибыль была съедена свопами, отсюда и минус. Если у кого есть более длительные тесты, делитесь, интересно посмотреть.

Спойлер

[chinchi19]

Прошелся на тестере по зонам. Без каких либо фильтров и доп. правил, только с оригинальным индикатором. В итоге получилось неплохо. Но к сожалению вместо полугода тестирования удалось протестировать только часть января 12 торг.дней и 75 сделок, дальше тестер(или индикатор) глюканул и я уже не мог открывать новые ордера.

Тестировал неоднократно, но результат закономерно был один и тот же. Полная потеря прибыли и депозита. Почему это так? Рынок разный, а стратегия работает в плюс только на части рынка в зоне небольшой волатильности. Когда рынок входит ы зону повышенной волотильности система начинает хромать и никакие сетки её не могут спасти.

Фильтры необходимы. Какие? 1. Временной. 2. Спреда, 3 Импульса. 4. АТР. 5. Жизнь, форумчане дополнят.. Когда по этим фильтрам система не открывает первые ордера в работу должен включаться ДРУГОЙ алгоритм по открытию сделок по ТРЕНДУ со своими фильтрами, как предлагал Мамотаро. Когда в советнике будет заложено именно такая концепция, это станет устойчивой зарабатывающей конструкцией. Неоднократно на этом форуме наблюдал, как идеи некоторых, воплощаются коллективным разумом в рабочие вещи.

Определяющим успех делом всегда является КОМАНДА. Во главе разработки могут быть как прогррамист, так и кто-то иной. Но во всех случаях хотелки реализуются и проверяются на тестировании. Нужное остается, ненужное откидывается.

Топик не умирает, через какое-то время появится программист, которому это будет интересно, именно пробовать внедрять фильтры состояния рынка и эта идея выльется в рабочий советник. Всем удачи!

С уважением, Изменено 4 июня, 2017 пользователем chinch19

[Fox1]

Да действительно, взял более волатильный участок евройены и слив меньше чем за месяц:

Спойлер

Но далее решил добавить машки 100 и 400 и входил только в направлении их пересечения. Слить не удалось, но был близок) :

Спойлер

[ram108]

Согласен со всеми тезисами, в том числе по поводу коллективной работы и необходимости проверять разные методы и идеи советника. Я не против реализовывать хотелки, весь вопрос в наличии желания, времени и понимании сути хотелки.

Опыт программирования у меня большой и технически разобраться, как запрограммировать, не составляет труда, но вот опыта торговли, особенно, используя индикаторы, у меня гораздо меньше. Поэтому я часто просто не понимаю, о чем речь. Все хотелки беру на заметку и, возможно, как снова появится время и желание, часть из них будет реализована. Ни сроков, ни других обещаний я дать не могу.

На данный момент я вношу только небольшие исправления в советник на основе наблюдения за реальной торговлей.

Большая просьба также ко всем тестирующим советники в этой теме. УКАЗЫВАЙТЕ, КАКОЙ СОВЕТНИК ВЫ ИМЕЕТЕ ВВИДУ. Тут их уже много, включая индикаторы. И все они очень разные. Я, например, не понимаю, тесты чего выложены в сообщении выше.

Изменено 5 июня, 2017 пользователем ram108

[chinchi19]

ram108

В посте, что выше, выложены результаты ручного тестирования стратегии человеком по одному индикатору, первый результат и с учетом еще 2 индикаторов, второй результат. Но это не советник, а просто исследования возможной прибыльности на вскидку. Мазки картины свободного художника. Знакомства с стратегией, можно так назвать.

Если у вас совпадут время, желание и интерес, то попробуйте выполнить к коде советника первую хотелку. Она самай простая, но и самая необходимая из первых. Создайте возможность для трейдера запретить советнику открывать первые ордера, т.е. входы в сделку, в течении определенного времени суток в течении этих суток. Например старт периода ЗАПРЕШЕНИЯ на открытие сделок в 8.55. Окончание периода ЗАПРЕТА 10.40. Создайте 5 таких НАСТРАИВАЕМЫХ периодов. Это значит, что в такие периоды, которые определит трейдер в настройках, советник НЕ БУДЕТ открывать ПЕРВЫЕ ордера, даже если есть сигнал на открытие.

Старые сделки советник сопровождает, как и прежде. На сопровождение запрет не влияет. Если в настройках стоит по умолчанию 0.00, то период не активируется. Таким образом мы можем создать от 0 до 5 таких периодов запрета. Используя такие периоды можно трейдеру планировать работу советника хотя бы на следующие сутки с учетом вероятной волатильности пары в течении следующего дня. Возможно, что такое планирование уменьшит вероятность вхождения в сетку. Возможно, что вырастет вероятность положительных одно ордерных сделок. Это можно будет оценить на прогонах на истории в процессе тестирования. Пишите в личку, уточняйте и ясность придет... Давайте пробовать... Здесь никто, никому, ничего не должен, кроме корректности общения.

С уважением,

[Mihell]

ram108, проверьте пожалуйста советник [ram108] OtherSideEA v1.19. мне кажется, что на 4-х знаке он неправильно работает. TP выставляет от границы прямоугольника. Я TP поставил в 6 пунктов.

2017-06-12_084104.jpg

Изменено 12 июня, 2017 пользователем Mihell

[ram108]

TP выставил в 6 пунктов.

Я не тестировал на 4 знаке, но должен работать. TP в настройках указываются в новых пунктах, в старых будет 6 пунктов. Это нормально, советник с первых ордеров берет маленькую прибыль.

[Mihell]

TP я выставил 6 пунктов старых. Посмотрите где советник выставил ТП там куда больше 6 пунктов. Для сравнения 5 пунктов у меня величина k, ширина области 23 пункта т.е. ТП должен быть в пределах ширины области, а получилось так, что ТП вышел из нее.


На скрине видно что ТП почему ~30 пунктов, а не 6

2017-06-12_114207.jpg

Изменено 12 июня, 2017 пользователем Mihell