[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[erkon]

Любая сетка сольет, рано или поздно, это 100%.

Суть в том - чтобы позже ))) И не лавиной, постепенно - чтоб м.б. заметить и вмешаться, остановив/скорректировав руками уже.
Встречные сетки этому весьма способствуют.
Далее уже головой дейстоввать надо.
За усреднителем в одну сторону - на безоткате или обвале - и не уследить и не подоспеть вмешаться же ...

Цитата

Заметил еще кое что, в Transient_z&k_2_5 при установке торговли в сторону зоны, контроль зоны не работает, то есть во время сетки в одну сторону при наличии зоны в другую сторону открываются ордера в сторону и новой и старой зоны :)) Такая веселуха с маржой творится я вам скажу :))))
Но так не всегда, ордера в противоположную сторону открываются только после того как цена ушла от первого ордера первой сетки на расстояние указанное в советнике - "Минимальное расстояние до следующего ордера". Может так и задумано было, но при торговле против зоны такого не было ни разу.

Енто, конечно - непорядок.
Встречные ордера нужны - но понятным образом (алгоритмом), и с раздельной полной регулировкой по каждому направлению.
Возможностью вкл/откл/комбо каждого.
Плюс алгоритм регулировки их микса и перекрытий - отдельно.

Однако, ежели такое задумано и оправдано практикой - тоже хотелось бы получить разъяснения по схеме работы и применения/настроек оного.
Изменено 25 марта, 2017 пользователем erkon

[djnet]

Отчет: на демо депозит увеличился в три раза, немного изменял настройки на всем протяжении теста. В том числе и тестил торговлю в сторону зоны (в итоге вернул против зоны, так как обычно если зона образуется, то она обязательно будет, может не сразу, обычно 3 - 4 шага сетки).

На центовике первый депозит в 900 USC успешно слит за 5 дней :)) Но правда после ежедневного роста на 14%. Честно говоря просто не успел поменять настройки на более консервативные, на центовике спреды больше в два раза, это сильно повлияло на стрессо-устойчивость системы. Далее тест продолжен с начальным депо в 1150 USC (не придирайтесь к сумме, сколько было лишних столько и положил), настройки поменяны дважды, один раз спасал сетку закидыванием депо, но оказалось зря, все решилось само. В итоге депо удвоено и на данный момент на счете 2577 USC. USDJPY оказалась капризной парой ( все проблемы были только из за нее) снизил по ней риски еще (ищу настройки в том числе). В связи с тем что на центовике спреды просто огромные по сравнению с ECN, тестирование других пар на М5 нецелесообразно. Может EURGBP рискнуть если только. Либо брать выше, например H1.

Советник требует доработки, как я уже писал выше не работает контроль зоны при торговле в сторону зоны. Нужен стоп в процентах от депо, нужен ограничитель по марже в процентах. Так же замечено что периодически сова не хочет открывать ордера, хотя все условия соблюдены, лечится перезагрузкой терминала, либо само проходит. Возможно что то я не вижу (проскальзывание при открытии, или еще что) но хотелось бы что бы сова писала в лог все что делает. Пока там только инфа по открытым ордерам.

Еще я все читаю оригинальную ветку, там нашел ссылку на более свежую тему по трансиентным зонам вот: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=509195.

Вообще всем заинтересованным советую прочитать оригинальную ветку с НАЧАЛА, а не с 284 страницы, и как писал автор не раскрывать всех секретов своей торговли.

[ram108]

USDJPY оказалась капризной парой ( все проблемы были только из за нее)

После нескольких недель тестирования исключил все пары с йеной, т.к. они давали самую высокую просадку и приходилось просто закрывать огромную сетку вручную в минус. Наиболее перспективные пары на мой взгляд: EURUSD (тоже не хило колен генерирует), GBPUSD (в работе с советником похожа на предыдущую пару) и очень неплохие результаты показывает USDCAD. Канадец быстро закрывает сетки и просадка по нему за время тестирования была наименьшая. Плюс, ТП канадца лучше ставить большой: 60-100, хорошо его держит. Изменено 31 марта, 2017 пользователем ram108

[DNAAngel]

Советник от rva (против зоны) почему то на реале редко открывается, в логах все чисто. Стоит на евро, альпари ецн про. На первом скрине реал, второй демо

EURUSDM15.png
EURUSDM151.png

[djnet]

Советник от rva (против зоны) почему то на реале редко открывается, в логах все чисто. Стоит на евро, альпари ецн про. На первом скрине реал, второй демо

Вот и я о том же.

[ram108]

На этой неделе ждем закрытия этой "шикарной" сетки по EURUSD :) У меня более 25 колен. Депозит в $2000 висит на волоске.

Мониторинг здесь: https://www.myfxbook.com/portfolio/tranzient-zones/1989156

[way2forex]

На этой неделе ждем закрытия этой "шикарной" сетки по EURUSD :) У меня более 25 колен. Депозит в $2000 висит на волоске.

tz-001.png

[ram108]

Выше моя картинка с советником от fortran с настройками M5 / 24-40-60. Логика советника немного отличается от логики индикатора. Советник от fortran открывает сделку при пробитии экстремума за последние H свечей на высоту K и более. Открытие происходит каждую свечу графика при выполнении условия.

По поводу M5 H24 равного M1 H120 - это не совсем так. Если поставить советник на M1, то он будет торговать каждую свечу своего графика. То есть потенциально, каждую минуту у вас может быть открыта сделка. На M5 каждые 5 минут и т.д. То есть чем выше у вас период графика, тем меньше будет сделок и потенциально более точный вход.

[djnet]

Я вот после прочтения оригинальной ветки понял, что торговать нужно не фрактальные зоны, а переходные. Глянул на истории, прикинул для себя правила входа, понял что такое коэф. К. Теперь тестирую. Читайте оригинал!!!

[ram108]

торговать нужно не фрактальные зоны, а переходные

понял что такое коэф. К

Поделитесь с нами пониманием.

[djnet]

торговать нужно не фрактальные зоны, а переходные

понял что такое коэф. К

Поделитесь с нами пониманием.

я имею ввиду зоны выделенные прямоугольниками

а под коэф. К я предполагаю высоту зоны повторяющихся цен после переходной зоны. Изменено 4 апреля, 2017 пользователем djnet

[олег13]

не знаю. может глупость. может тогда в сов fortrana добавить, что в случае переходной зоны открываться в сторону образования зоны. поправьте если я не прав. сетка ведь начинается когда у нас начинается переходная зона.

[ram108]

Надежда была на нонфарм, что закроет громадную сетку или хотя бы сдвинет EURUSD с ее многодневного флета, а он опять слабый совсем. Всего 400 п. движение. Значит все еще сидим в просадке с сеткой > 30 колен.

[djnet]

Результаты недели
usd/jpy

eur/usd


на страшные :-T новости совы выключались.
на демке включил третью пару eur/gbp

[ram108]

Новый демо-счет с советником от [fortran].

Символы: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDCAD.
Депозит: $1000. Лот: 0.01. Настройки: M5 / 24-40-60 (80).

Ссылка на мониторинг: http://www.myfxbook.com/members/ram108/fortran-transient-zones/2065300

Данный счет руками не трогаю, настройки и символы не меняю.

Изменено 22 мая, 2017 пользователем ram108

[djnet]

Что то программисты нас покинули..... rva7171 даже в пм не отвечает..... видимо нужно изучать mql :(( Эх держите меня семеро.....
А можно как то открыть ex4 ?

[ram108]

А можно как то открыть ex4

Открыть то можно, вот только нет смысла, т.к. человеческая логика в декомпилированном коде будет отсутствовать. Чтобы что-то менять, нужен исходник, а исходники не выкладывают, чтобы не плодить горе-модификации советника. Если есть серьезные намерения по модификации кода, то лучше обратиться к автору за исходником.

Мне тоже было бы интересно посмотреть на исходник rva, чтобы сравнить с логикой от fortran. Насколько она отличается? Последний советник я полностью переписал, оптимизировал код и внес некоторые улучшения. Изменено 11 апреля, 2017 пользователем ram108

[Mihell]

Прошу автора советника EA fortran OtherSide добавить еще один метод построения сетки так называемый инкремент т.е. следующий лот увеличивается на размер первоначального лота.
1 лот 0.01
2 лот 0.02
3 лот 0.03
и т.д.

[ram108]

[ram108] OtherSideEA 1.17

Предлагаю вашему вниманию собственную реализацию советника по системе Transient Zones. Советник написан на основе алгоритма от [fortran]. Советник открывает сделку при пробитии экстремума за последние H свечей на высоту K и более. Открытие происходит каждую свечу графика при выполнении условия.

Возможности советника:

* Информационная панель
* Визуализация процесса торговли
* Советник не зависит от тайм-фрейма графика, рабочий тайм-фрейм указывается в настройках
* Коэффициенты отступа и тейк-профита
* Начальный лот в зависимости от депозита
* Рабочий лот фиксированный и прогрессивный (арифметический 1,2,3..., сложный 1,1,1,2,2,2,3,3,3...)
* Усреднение сетки ордеров
* Фильтр ордеров (по спреду, запрет открытия внутри сетки, запрет слишком близкого открытия от предыдущего колена)

ram108_OtherSideEA.ex4

Изменено 26 мая, 2017 пользователем ram108

[Mihell]

Спасибо за советник.
Небольшое замечание по советнику [ram108] OtherSideEA 1.17

Информационная панель постоянно моргает. Такое ощущение, что идет обновление на каждом тике. ТФ М5.

Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Mihell

[ram108]

Идеи по доработке советника:

1. На данный момент думаю по отпимизации сетки ордеров. Сейчас она закрывается по общему TP, который рассчитывается путем нахождения среднего ценового значения: складываются цены всех ордеров и делятся на количество ордеров. Далее добавляется небольшая дельта TP, которая указана в пунктах в настройках советника. Этот способ был применен в советнике [fortran] и хорошо подходит для сетки с фиксированным лотом. У нас же есть вариант повышения лотности, поэтому, теоретически, общий TP может быть поднят ближе к текущей цене. Плюс - сетка будет быстрее закрываться, минус - потеря части прибыли.

2. В данной реализации советника при построении сетки получаем контр-трендовую торговлю. Это стандартный сеточный вариант. Закрытие по общему TP при откате. А что если сделки открывать по тренду? Здесь встает вопрос закрытия ордеров. Варианты: при обратном сигнале? Другие? По индикатору (какому, как)? Есть ли смысл? Какие будут убытки во флете, когда еще не начато построение сетки?

Это просто мысли в слух, которые могут найти свою реализацию в будущем. У меня опыта торговли меньше, чем программирования, потому, возможно, изобретаю велосипед. Буду рад подсказкам/наводкам бывалых, алгоритмам улучшения стратегии.

На самом деле при текущей реализации советника мы имеем сеточника, который открывает новое колено не через фиксированное (или динамическое) количество пройденных пунктов, а по сигналу, который появился в попытке реализовать Transient Zones. Хорошо это или плохо - опыт покажет.

Изменено 22 апреля, 2017 пользователем ram108

[fortran]

Очень рад, что тема не умирает. Я также по прежнему пробую новые идеи, но единственное что прижилось на данный момент и что точно работает, так это открытие ордера при формировании новой свечи, при этом открытие должно быть выше/ниже хая/лоя последних H свечей на все туже величину k. В общем случае мы торгуем паттерн "рельсы". Этим самым я в большинстве случаев избавился от основной проблемы данной системы - пробоя зоны (сильное движение цены на одной свече). Разумеется у такого подхода есть и минусы, например, уменьшилось число сделок, за счет исключения из торговли пинбаров. При всем при этом выживаемость системы возросла, что я считаю главным приоритетом. Последняя версия с исходником во вложении.

EAfortran_-_OtherSide_v4.12.ex4
EAfortran_-_OtherSide_v4.12.mq4

[ram108]

Разумеется у такого подхода есть и минусы, например, уменьшилось число сделок, за счет исключения из торговли пинбаров.

Во время предыдущего слива из-за двухнедельного безотката EURUSD были замечены несколько недостатков алгоритма сетки:

1) Цена движется по тренду и открывает сделки по сигналу. Далее, наступает временный флет и цена топчется на месте: немного вниз, немного вверх. Появляется множество сигналов на одном месте. Происходит постоянное открытие сделок практически по одной цене. Это хорошо, если цена затем развернется и пойдет в сторону ТП сетки. Но если она продолжит свое движение по тренду, мы получим большое скопление ордеров внутри сетки по одной цене. Далее, цена продолжает свое движение и идет дальнейшее построение сетки. Затем опять наступает временный флет и повторяется ситуация с открытием ордеров по одной цене. Все это сильно увеличивает лотность сетки и соответственно риски.

Решение: не открывать новый ордер по сигналу, если уже открыт ордер по лучшей цене. (Не открывать сделки внутри сетки).

2) Слишком близкое открытие ордера от предыдущего колена. Ситуация аналогична предыдущей: при топтании цены на месте новый ордер может быть открыт ближе, чем k от предыдущего ордера.

Решение: не открывать новый ордер по сигналу, если расстояние от предыдущего ордера менее, чем k (или TP - как вариант).

Все это также уменьшает количество сделок, но увеличивает стабильность сетки. В своей реализации советника я добавил фильтр ордеров для решения этих недостатков. За счет этого уменьшилась просадка даже несмотря на прогрессивный лот, применяемый в моем советнике. Изменено 23 апреля, 2017 пользователем ram108

[fortran]

Во время предыдущего слива из-за двухнедельного безотката EURUSD были замечены несколько недостатков алгоритма сетки: ...

Полностью согласен с вами по обоим пунктам. А также хочу добавить, что не стоит забывать про такой параметр как k. Если на M5 задать k равным 100 старым пунктам, то я вам гарантирую что вы долго будете ждать открытия второго колена сетки. И частых колен сетки можно избежать корректируя этот параметр. А чтобы избежать большого количества сделок во флете можно увеличить параметр h, это не позволим ордерам открываться во флете.
Совсем недавно у меня слился демо счет по фунту. Проанализировав этот счет и ситуацию, которая возникла, мне стало очевидно, что использовать k=5 для фунта было неразумным, колени сетки открывались слишком часто. А все дело в том что фунт более волатилен нежели евро, и одинаковые параметры для них не приемлемы.

[ram108]

Я протестировал на истории несколько пар с разными параметрами k, в результате мне стало очевидно, что картина на всех парах одна и та же: слив или слишком высокая просадка при k
Также тестировал варианты с H для тайм-фрейма M5. Не заметил особой разницы в торговле при H в диапазоне 20-40. Получилось, что значение 20-30 было оптимальным, оставил среднее H=24.

К сожалению не сохранил никаких графиков, лишь делал пометки в своем дневнике об оптимальных настройках для разных пар. Опять же, повторюсь, значения 24/40/60 оказались относительно приемлемые для всех пар, подходящих для данной стратегии.

Если кто-то возьмется и потестирует советника на истории и выложит свои выводы - будет очень здорово.

Кстати, я не ни разу не торговал на тайм-фреймах отличных от M5. Было бы интересно узнать, что происходит на M15 или H4.

Изменено 23 апреля, 2017 пользователем ram108