[UNI] Transient Zones - основа вашего Грааля

[kanmeir]

Fortran, тестирую на н1 с настройками которые вы указали (10,40,90), у меня в пятницу открыл 8 ордеров. Сейчас вы используете такие же настройки для н1?

---

Добавлено: 12-03-2017 21:32:38

---

Вот так работал бот с момента установки 14.02.2017 по сей день. Недавно поднял лот с 0,01 до 0,02.

Какие настройки,какой тф используете?

[fortran]

Fortran, тестирую на н1 с настройками которые вы указали (10,40,90), у меня в пятницу открыл 8 ордеров. Сейчас вы используете такие же настройки для н1?

Я установил k=10 пунктам и ТП = 9 пунктам.

Вы используете чьи то другие настройки, поэтому и результаты у вас другие )))) Для 4-х знаков выставлять как я указал выше, для 5-и знаков умножаем на 10 (k=100 и ТП=90)

[djnet]

На данный момент в советнике есть параметр k. Указывается в пунктах. Если ширина формируемой зоны меньше k пунктов, то ничего не происходит. Как только ширина зоны становится равной или больше k пунктов, то открывается ордер.

Вот, я вам и говорю, ширина зоны ограничена только минимальным значением!!!! А я считаю что нужно так же ограничить и максимальное.

[kanmeir]

Fortran, тестирую на н1 с настройками которые вы указали (10,40,90), у меня в пятницу открыл 8 ордеров. Сейчас вы используете такие же настройки для н1?

Я установил k=10 пунктам и ТП = 9 пунктам.

Вы используете чьи то другие настройки, поэтому и результаты у вас другие )))) Для 4-х знаков выставлять как я указал выше, для 5-и знаков умножаем на 10 (k=100 и ТП=90)

У меня ширина зоны не такая,а сколько свечей в зоне установили?и не боитесь просадки торгуя 2 тф?

---

Добавлено: 13-03-2017 13:47:29

---

результаты с 02.03.2017-13.03.2017 с настройками 10,40,90 тф Н1

Спойлер

Изменено 13 марта, 2017 пользователем kanmeir

[djnet]

а никто не ставил сову от rva на центовик? я сегодня поставил, ни одной сделки, причем на демке(ECN) в это же время сделки есть, настройки естественно одинаковые, только спред различный указан, в логах пусто.

с центовиком разобрался. Вопрос снят.

Изменено 14 марта, 2017 пользователем djnet

[олег13]

хотел поделиться своими наблдениями по поводу работы совы. тестил настройки.версия 3.33. тф м5 отступ 20, тейк 20, н24, лот 0,01, депо был 20 баксиков.
за неделю-полторы сов заработал 15$. всё было норм. но вот буквально со вчера депо не выдержало

Спойлер

понимаю, что маленький депозит. просто сов стоит и на реале и там тоже 20$. на реале стоит версия 3.33. настойки стандартные тф м5. и за 2 недели на реале сов заработал 10$. сейчас на реале тоже сетка открыта, но поменьше и депо пока держится.

[djnet]

хотел поделиться своими наблдениями по поводу работы совы. тестил настройки.версия 3.33. тф м5 отступ 20, тейк 20, н24, лот 0,01, депо был 20 баксиков.
за неделю-полторы сов заработал 15$. всё было норм. но вот буквально со вчера депо не выдержало

Спойлер

понимаю, что маленький депозит. просто сов стоит и на реале и там тоже 20$. на реале стоит версия 3.33. настойки стандартные тф м5. и за 2 недели на реале сов заработал 10$. сейчас на реале тоже сетка открыта, но поменьше и депо пока держится.

Если множитель лота у вас равен 1 то депо рекомендуется хотя бы 100$, а иначе это игра в рулетку. Лучше уж тогда на центовике, 20$- 2000USC отличное депо, можно и множитель увеличить до 2 :)).

[gari74]

Если множитель лота у вас равен 1

а где множитель лота регулируется?

[djnet]

Если множитель лота у вас равен 1

а где множитель лота регулируется?

вот тут


не заметил что у вас сова не от RVA, в той сове я не разбирался.
в вашей сове в настройках первая строчка, метод построения сетки - постоянным лотом Изменено 14 марта, 2017 пользователем djnet

[fortran]

олег13, у вас слишком рискованные настройки для такого маленького депо. Я ранее выкладывал несколько скринов с тестами, где была видна прямая зависимость между параметрами k, ТП и рисками. При ваших настройках новые ордера будут открываться слишком часто и строить густые сетки, тем самым давая большие просадки, но и большие прибыли. djnet правильно подметил, что для таких настроек вам надо депо чуть побольше, или же я вам порекомендую увеличить k до 50 или 60 и ТП поставить около 40. Сделки будут открываться реже, будет меньше сеток, больше одиночных ордеров и как итог более стабильная и консервативная работа, но разумеется снизится прибыльность. Это палка о двух концах, либо медленно и "стабильно", либо быстро и недолго.

Я тоже сейчас сижу в просадке, сегодня хотя бы закрылась сетка по H1

Спойлер

А по M5 все куда более драматично, с понедельника цена планомерно ползет вниз и строит сетку

Спойлер

Просадка ощутимая, но все же пока терпимая.

И еще момент, вот так сейчас выглядит D1

Спойлер

"И что же?" - спросите вы. А то что, на D1 нарисовалась зона и цена настырно прет вниз, чтобы ее закрыть, что уже и случилось. Ждем дальнейшего развития событий (скрестив пальцы) :-ss :))
Думаю, что уже завтра цена достигнет уровня 1,0650 и все наши страхи растворятся! Изменено 14 марта, 2017 пользователем fortran

[ram108]

Я тоже сейчас сижу в просадке...по M5 все куда более драматично, с понедельника цена планомерно ползет вниз и строит сетку...
Ждем дальнейшего развития событий (скрестив пальцы)

Аналогично. Заглянул сюда, чтобы посмотреть, как у других обстоят дела. У меня открыто уже 10 колен. Осталось надеяться, что движение вниз - это коррекция основного импульса и цена пойдет наверх.

На мой взгляд отступы у сетки слишком близкие. Не очень понятно, по какой логике строится сеть.

Есть мысли разрешить в советнике стоп-лосс (например, 200-300 новых пунктов) и запретить сетку, чтобы подобные сделки не строили сеть, а закрывались по стоп-лоссу. Возможно, это снизит общий риск и просадку по стратегии?

Как рассчитать оптимальный стоп-лосс, не мешающий прибыльным трейдам, но ограничивающий трейды, которые могут образовывать сетки? Изменено 15 марта, 2017 пользователем ram108

[cpbin]

Думаю, что уже завтра цена достигнет уровня 1,0650 и все наши страхи растворятся!

Твои бы слова да богу в уши

[kanmeir]

Fortran, предлагаю в советнике сделать ограничение встречной торговли (когда открыты ордера селл часто открывает обратые бай по сигналу и наоборот), так же, по моему советник вместе с сеткой открывает еще ордера по сигналу в ту же сторону,если это есть,то тоже ограничить(отключить).

Изменено 15 марта, 2017 пользователем kanmeir

[fortran]

Твои бы слова да богу в уши

Разве я раньше не говорил, что я с ним на "ты" ))) Уровень 1,0650 успешно пройден, сетка благополучно закрыта.

Спойлер

Пока я перебирал компьютер, пропустил все самое интересное - новостное движение. Можно было немного подзаработать. Ну ладно, не стоит жадничать, рынок дал немножко сегодня. Судя по всему завтра стоит ожидать возвращения например к 1.0665, а может уже сегодня. Наблюдаем!

[djnet]

Как и обещал выкладываю мониторинг с демки, работает с 8 марта на двух парах USDJPY EURUSD, сова от rva7171
торговля ведется против зоны, с множителем усреднения 1,7.
Сетка каждые 4 пункта, тейк тоже 4 пункта.
Максимум было открыто 7 колен, в среднем сетка закрывается с 3-4 колен.
https://www.myfxbook.com/members/djnet/trancient-zone/2031969
Параллельно с 14 марта запустил на центовике.

[Ruberoid]

Fortran подскажи какие сейчас у тебя стоят настройки для М5 и Н1, хочу поставить потестировать на 300$. И хватит ли депо для 2-х таймфреймов или побольше сделать.

[fortran]

Всем привет. Отчет о прошедшей неделе. Неделька выдалась довольно тревожная: с моими настройками на M5 построилась сетка аж в 11 колен. Просадка меня немного пугала, но это в прошлом -счет выжил и более того принес 15% прибыли за неделю, если верить индикатору.

Спойлер

Общая картина на M5


На H1 картина куда скромнее, торгует, в плюс, но с такими настройками большого толка не вижу. Подумываю убрать.


И статистика за неделю

Fortran подскажи какие сейчас у тебя стоят настройки для М5 и Н1, хочу поставить потестировать на 300$. И хватит ли депо для 2-х таймфреймов или побольше сделать.

Сеты во вложении, для пятизнака!!! Лот ставлю из расчета 0,01 на 100 ед. валюты

По H1 висят 3 незакрытых ордера. Я все еще жду похода цены к уровню 1,0665 как и говорил ранее. Наблюдаем дальше! ))

EAfortran_-_OtherSide_v3.34_-_EURUSD_-_M5.set
EAfortran_-_OtherSide_v3.34_-_EURUSD_-_H1.set

[gari74]

торговля ведется против зоны, с множителем усреднения 1,7.
Сетка каждые 4 пункта, тейк тоже 4 пункта.
Максимум было открыто 7 колен, в среднем сетка закрывается с 3-4 колен.

сетом не поделитесь?

[cpbin]

Во-первых огромная благодарность всем участникам данной ветки. Отдельный респект fortran & ram108

На этой неделе тестировал советник на разных брокерах с целью определения как размер спреда влияет на работу советника. Для брокеров планировалось установить начальный депозит 1000$ и плечо 1:500. К сожалению не везде получилось с указанными параметрами (подробнее ниже), но на результат это не повлияло
Итак, в исходной точке использовал советник от fortran. Параметры следующие:
- торговля постоянным лотом;
- k=40;
- ТР=40;
- количество свечей в зоне=12;
- лот 0,1;
- SL не устанавливается;
- ограничение спреда на паре EURUSD=12, на остальных парах 16

Тестирование производилось на демо-счетах брокеров: Tradeview, FxPro, Forex Club, Roboforex. На каждом счете советник устанавливался на 7 валютных пар на М5 одновременно: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF. Торговля велась круглосуточно с понедельника по пятницу на VPS. Отключал только один раз на 1,5 часа в среду в 20-30 (ну вы поняли почему ;))
Косяк был с лотами. При установке проморгал и в понедельник часов 6 на 3-х из 4-х брокерах торговля велась с лотом 0,01 вместо 0,1. В анализе, который делал в экселе (прилагается), я это учел и привел все к единому лоту. Далее о результатах:

1. Tradeview
Плечо 1:400
Начальный депозит 3000$
Брокер с самым низким спредом из выбраных (зачастую спред был нулевым), но с комиссией за открытие ордера. На него возлагались значительные надежды, которые в значительной мере оправданы результатами.

Спойлер

2. FxPro
Плечо 1:500
Начальный депозит 1000$
На данном брокере данная стратегия тестировалась ранее и вполне успешно. В общем-то и тестирование брокеров было задумано, чтобы подтвердить, что данные ДЦ будет на высоте по сравнению с другими, но по факту результаты оказались весьма посредственными из 4-х

Спойлер

3. Forex Club
Плечо 1:500
Начальный депозит 5000$
Результаты вы сами видите. Брокер удивил достаточно низкими спредами, что при отсутствии комиссии позволило получить максимальный профит.

Спойлер

4. Roboforex
Плечо 1:500
Начальный депозит 1000$
Весьма интересные результаты. У данного брокерам оказался самый большой спред. При этом, на мой взгляд, основным минусом советника является то, что при резком движении цены, когда пробиваются уровни поддержки и сопротивления он открывает ордера в противоположном направлении, а цена и не думает возвращаться. Таким образом, формируется множество колен для усреднения сделки и подтягивания уровня тэйк профита. Так вот у этого брокера спред в момент резкого движения цены значительно увеличивается, что по условиям советника не позволяет открывать ордер. Это, в свою очередь, сокращает количество рискованных сделок. Так на среду, когда на других брокерах выстроилась приличная сетка ордеров с прибылью в минус 200-300$, то на этом брокерк был уже приличный профит в 200$ и ни одного открытого ордера!

Спойлер

Был один косяк. В какой-то момент советник открыл несколько сделок (4 кажется) по NZDUSD, но при этом не установил TP. Когда заметил, то по этим ордерам накопилась приличная прибыль до 60$. Ордера закрыл вручную, а в прилагаемом анализе в эксель привел профит по этим сделкам к средним в 40 пунктов

Вот как выглядит сравнительный анализ

тестирование_советника.xlsx

Изменено 19 марта, 2017 пользователем cpbin

[fortran]

Из любопытства сделал два сравнительных теста, одного временного периода, на разных таймфреймах.

Спойлер

Обратите внимание на "Прибыльность", "Мат. ожидание" и "Просадку". И хоть H1 приносит меньше денег в единицу времени, но с точки зрения этих показателей выглядит более перспективно.
Кстати, ноябрь прошлого года бот с моими сетами проходит с огромными просадками, на M5 это порядка 2400, на H1 - 450.

[djnet]

торговля ведется против зоны, с множителем усреднения 1,7.
Сетка каждые 4 пункта, тейк тоже 4 пункта.
Максимум было открыто 7 колен, в среднем сетка закрывается с 3-4 колен.

сетом не поделитесь?

Пожалуйста. Для USDJPY настройки те же.

eurusd_trancient_m5.set

[erkon]

Бегло сравнил [EA][fortran] - OtherSide v3.34 и Transient_z&k_2_5.
Transient_z&k_2_5 показал лучшие результаты, особенно с режимом "Контроль открытого ордера зоны" (хоть и не совсем понял - что и как это).
Набор параметров и показанная зона к-я торгуется - тоже по-лучше.
Можно добавить и вывод статистики: вкл/откл (в т.ч. над уровнем - текущий отступ цены от него в п. +/- )

Вывод на доработку советников (определённо):
- При пробое зоны в торговле на отскок (При отскоке от зоны в торговле на пробой) - открывать обратную сетку ордеров.
Сетки должны вестись независимо.
С независимыми их настройками по всем их параметрам (желательно) (т.е. дублируем параметры).
Выбор способа:
- с обратной сеткой: да/нет
- открывать новую сетку в том же направлении, пока не закрыта предыдущая: да/нет

В Transient_z&k_2_5 уже есть выбор направления для торгов, осталось сделать ещё шаг:
- добавить торговлю в оба направления одновременно с возможностью открытия обратных ордеров/сеток.
Вероятно увеличив число магиков, при этом.

Отдельно нужно сделать установку БУ: да/нет
Параметры БУ:
- Дистанция срабатывания (от БУ ордеров) = 40
- Отступ от линии БУ ордеров = 10
- Шаг = 0 (при = 0 стоп БУ остаётся на месте, где 1й раз выставлен и не переносится)
- БУ по средней: да/нет ( 1/0)
-- да - БУ ставится по средней цене БУ всех ордеров группы(сетки).
При появлении нового ордера усреднения БУ пересчитывается и переносится.
-- нет или 0 (как будет по коду) - БУ выставляется к каждому ордеру отдельно

= Тоже самое и для трала (желательно).

Добавить:
- коэф. умножения лота сетки = 1.000 (по умолч., м.б. любой - с 3мя зн. после запятой, минимум!)
- коэф. умножения шага ордеров сетки = 1.000

Общее:
Тралить только указанные пары(инструменты): 1 или 0 или пробел - все (поле ввода инструментов ч/з пробел, или запятую)
Контроль просадки.
- При просадке более заданного от баланса в: $ / % (выбор)
прекращать выставление новых ордеров, прибыльные переводить в БУ и трал,
к убыточным выставлять обратный ордер равной им лотности,
и подавать сигнал, в т.ч. по е-майл.

БУ и Трал по прибыли.
в: $ / % (выбор)
БУ по прибыли: да/нет
-- Перевод в БУ = 20 (при достижении прибыли этого значения)
-- Уровень БУ = 10 (при снижении прибыли на этом уровне закроются все ордера)
-- Шаг БУ = 0 ( 0 - не перемещать уровень БУ за ценой)
Трал: да/нет
-- Включение трала = 30
-- Отступ трала = 10 (следование трала за прибылью)
-- Шаг трала = 20 (при 0 - непрерывное следование трала с постоянным отступом от прибыли)

Изменено 24 марта, 2017 пользователем erkon

[djnet]

Добавить:
- коэф. умножения лота сетки = 1.000 (по умолч., м.б. любой - с 3мя зн. после запятой, минимум!)
- коэф. умножения шага ордеров сетки = 1.000

первое там и так есть, второе не совсем нужно.

Контроль просадки.
- При просадке более заданного от баланса в: $ / % (выбор)
прекращать выставление новых ордеров, прибыльные переводить в БУ и трал,
к убыточным выставлять обратный ордер равной им лотности,

Вот тут соглашусь, просадка контролируется в данный момент НИКАК, а точнее руками, стоп в процентах был бы очень кстати, как и ограничение в процентах для открытия новых ордеров. обратный ордер уже лишнее, так как это может и усугубить ситуацию, это проще руками контролировать по сигналу.

[erkon]

... обратный ордер уже лишнее, так как это может и усугубить ситуацию, это проще руками контролировать по сигналу.

Ежели кому и лишнее - можно в параметрах не вкл. выставление обратных ордеров.
Кому-то и не лишнее, коли корректно под пару настроить.
До сих пор все просто-усреднители, рано ли, поздно ли, но - сливали лавиной.
Встречные сеточники - всегда удавалось вовремя вмешаться и остановить процесс. В плюс. Хедж, однако.

... это проще руками - ежели проще, есть жгучее желание и руки не заняты.
Или сам у компа. А коли нет?

В общем - параметр вкл/откл выставление обратной сетки против убыточной - весьма кстати б, на самом деле.
С отдельными параметрами настроек обоих направлений.
Сильно оттягивает процесс и частоту вмешивания руками.

[djnet]

... обратный ордер уже лишнее, так как это может и усугубить ситуацию, это проще руками контролировать по сигналу.

Ежели кому и лишнее - можно в параметрах не вкл. выставление обратных ордеров.
Кому-то и не лишнее, коли корректно под пару настроить.
До сих пор все просто-усреднители, рано ли, поздно ли, но - сливали лавиной.
Встречные сеточники - всегда удавалось вовремя вмешаться и остановить процесс. В плюс. Хедж, однако.

... это проще руками - ежели проще, есть жгучее желание и руки не заняты.
Или сам у компа. А коли нет?

В общем - параметр вкл/откл выставление обратной сетки против убыточной - весьма кстати б, на самом деле.
С отдельными параметрами настроек обоих направлений.
Сильно оттягивает процесс и частоту вмешивания руками.

Любая сетка сольет, рано или поздно, это 100%.
Заметил еще кое что, в Transient_z&k_2_5 при установке торговли в сторону зоны, контроль зоны не работает, то есть во время сетки в одну сторону при наличии зоны в другую сторону открываются ордера в сторону и новой и старой зоны :)) Такая веселуха с маржой творится я вам скажу :)))) Но так не всегда, ордера в противоположную сторону открываются только после того как цена ушла от первого ордера первой сетки на расстояние указанное в советнике - "Минимальное расстояние до следующего ордера". Может так и задумано было, но при торговле против зоны такого не было ни разу.