[Советник] ApMGriD (Мультивалютный мартингейл)

[owaa]

Старик, не обижайся, но твои последние предложения это полный бред. Если бы можно было определить, где и когда начнется и закончится тренд ... Если вам хочется постоянного геморроя и нервотрепки, то вам никто не запрещает быть всегда в рынке. Но данный подход не для меня.

[Старик]

Старик, не обижайся, но твои последние предложения это полный бред.
Если бы можно было определить, где и когда начнется и закончится тренд ...
Если вам хочется постоянного геморроя и нервотрепки, то вам никто не запрещает быть всегда в рынке. Но данный подход не для меня.

owaa, я не обижаюсь - хотя странно именно от тебя слышать про полный бред.
Вроде бы ты не первый день в рынке и должен знать, что ТС бывают очень разные.
Ну а что для тебя оптимально входить в рынок раз-два в неделю за парой процентов профита в месяц, это все в курсе.

Для того, чтобы открывать и закрывать в профит десяток-другой ордеров подряд, не надо знать где и когда начнется и закончится тренд.
Даже РСИ не нужен.
Вообще ничего не надо кроме одного - быть в рынке и постоянно выставлять ордера по мере движения курса.
А вот как с ними потом работать - то отдельная тема, достаточно нетривиальная...

Но все без исключения движение в рынке должно обрабатываться исключительно двунаправлено - профит в мартинах надо брать всегда в обе стороны.


Ладно, не стоит без участия топикстартера обсуждать темы, о которых даже с ним заранее не говорили.
Еще не известно есть ли у человека идеи курсосопровождения в планах.
Давайте таки обсуждать выложенного бота и разрабатываемые сэты. Изменено 13 апреля, 2013 пользователем Старик

[JR]

А я вот Старика поддерживаю. Я считаю, что мартин-бот должен торговать постоянно в обоих направлениях и зарабатывать на любом движении. Просто нужна грамотная реализация сетки и ММ, чтобы свести риск слива к минимуму. А иначе вообще теряется идея мартингейла. Тогда нужно торговать пауками, трендследящими совами и.т.п. Мартышки должны рубить деньгу постоянно)). Мартышка с доходностью до 10% как-то дискредитирует вообще себя, так как риск слива все равно остается, в любом мартине. ИМХО конечно, сорри за небольшой оффтоп.

[nixxer]

Старик, если знать где тренд и куда он направлен то никаких сеток не надо. Торгуй по тренду и все. Да и не видно ни одного варианта определения тренда. Вывод следует простой: курсосопровождение мягко говоря утопия

[FibroMan]

Цитата

Прочитал. Не нашел там объяснения использования депо в 5 раз меньше рекомендуемого.

не нашел или не захотел найти?

рекомендуемый депо 5к на 9 пар. если одна пара уйдет в просадку на 1к то это однозначно критическая ситуация. главный принцип мультивалютных ботов - выделении из всего депо каждой паре определенной доли. в данном случае распределяем так: 5к делим на 9 получаем 550$ на пару. рекомендуемый лот 0.01 т.е. 10 $ на 1 сет. я ставил 0.1 т.к. микролоты к тому же депозит ставил 1к..чего здесь не ясно?

Цитата

И вообще, делать тесты на этом недоброкере с ее недолотами...

котировки дуки можно всунуть в любой терминал, мне удобней в этот.

Цитата

И вообще о чем спор? Я привел пример мониторинга - там евробакс уверенно прошел январь с просадкой 14%.

про то, что сеты Овы прошли январь мне прекрасно известно, они у меня тоже до сих пор стоят, но это другой бот и другая стратегия. Мы же обсуждаем ApmGrid.

Цитата

Какие еще нужны доказательства несостоятельности вашего теста?

никаких, тесты нормальные и те кто разбирается в боте им все понятно.

Данный спор возник из-за того, что на вещи мы смотрим с других ракурсов. Я объяснил свой.

[Старик]

Старик, если знать где тренд и куда он направлен то никаких сеток не надо. Торгуй по тренду и все.
Да и не видно ни одного варианта определения тренда. Вывод следует простой: курсосопровождение мягко говоря утопия

nixxer, ну ты же умеешь абстрагироваться и нетривиально решать задачи, как с мкллоком!... :)

Чтобы выставить 20-30 профитных ордеров в 300+ пипсовом безоткате, не надо знать тренд это или коррекция/откат.
Даже слово "тренд" знать не надо. И индикаторов не надо. Имхо, вообще ни хрена не надо.
Есть несколько формальных вариантов/алгоритмов обработки открытия и сопровождения групп ордеров.
1-2 варианта/алгоритма всегда подойдут к любому рынку.

[bizon_75]

Подкоректировал сет ApMGriD - GBPUSD SWBTX 1000$ для пары AUDNZD . Очень харошие результаты получились Profit Factor > 6. Сет во вложении прилагаю.

Спойлер

ApMGriD_-_AUDNZDSWBTX_1000$_set.zip

[Мерлин]

Идеальный робот, всегда находящийся в рынке - который ставит сетку в 2 стороны отложками от текущего значения, при срабатывании отложек по ТП они ставятся заново; при любом движении берет профит, критична ширина размаха отложек, а оптимальную сетку при заданном плече (то есть при заданной марже) и заданной ширине размаха робот считает сам. Вот это да, это будет всегда в рынке и в профите , ну или может быть в убытке при выходе за пределы заданной сетки:)

[HighLander]

Подкоректировал сет ApMGriD - GBPUSD SWBTX 1000$ для пары AUDNZD . Очень харошие результаты получились Profit Factor > 6. Сет во вложении прилагаю.

Спойлер

это не сет! эт прям бриллиант! респект bizon_75 и ApMSoft! :d

помоему из сетов к ApMGriD нужно точно убирать стандартные шорты, а то не дай бог запустит еще кто, по незнанию.. b-)
На реал мониторинге у себя в подписи, подбираю набор различных безопасных сетов с разумной доходностью - думаю, этот сет туда однозначно попадёт.

[bestru]

Подкоректировал сет ApMGriD - GBPUSD SWBTX 1000$ для пары AUDNZD . Очень харошие результаты получились Profit Factor > 6. Сет во вложении прилагаю.

Спойлер

Спасибо за тест

---

Добавлено: 13-04-2013 15:48:02

---

HighLander, подскажите, а какие сеты уже там? И если можно откройте историю и сделки на мониторинге. Изменено 13 апреля, 2013 пользователем Старик

[bellduke]

Подправил сеты для депо 5К, во вложении сеты и бэктесты к ним, в названии сета в конце добавил размер спреда spr. 1.0 означает что сделан на спреде 10 новых пунктов.

ApMGriD_Public.zip

[Lexuz77]

Уважаемый автор ApMSoft - есть одна небольшая просьба! - не могли бы вы немного переделать фильтр по времени торговли, т.е. сделать вместо дня начала и окончания торговли сделать час (с минутами вообще былоб супер!) начала и окончания торговли(и чтобы еще все это в тестере стратегий работало). Зачем? хочу использовать сову с разными настройками для торговли во время азиатской сессии и лондон/америка. Заранее огромное спасибо - за мной не заржавеет - отблагодарю! :d (сегодня уже немного задонатил на ЯД)

Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Lexuz77

[FibroMan]

Подправил сеты для депо 5К, во вложении сеты и бэктесты к ним, в названии сета в конце добавил размер спреда spr. 1.0 означает что сделан на спреде 10 новых пунктов.

а что за брокер с таким спредом клевым?)

Как видно из тестов на каждый сет надо 5к денег на стандартном счете. Это я обращаю внимание новичков.

Из топика темы:

Цитата

О наборах сетов
Если в наборе указано - депозит 5000, то подразумевается что депозит 5000 для всех сетов набора в сумме.

Пока далеко не все сеты безопасные и удовлетворяют этому утверждению. Поэтому предлагаю откорректировать, а то народ нацепляет на графики еще не дай бог весь пак и потом будут гнать.

Из тех сетов, что прогнал лично прикрепляю те, которым надо 1к на 1 сет. Выше в теме данные сеты были выложены авторами.

выборка.1set_на_1к_денег.rar

[owaa]

У тебя какая-то ошибка в тестировании. Как может быть стартовый лот 0,2 в GBPUSD сете? Должно быть 0,02. При лоте 0,2 1 п равен 2$, т.е. ТП 47п это 94$ прибыли, а у тебя гораздо меньше. А еще говоришь, народ будет гнать..
Вижу, что у тебя инстафорекс. Теперь все ясно, но Инста это УЖОС! Я бы даже 99% качеству, сделанному на инсте не доверял.
P.S. Все ясно. выбрось свои тесты на помойку. В них абсолютно другие размеры позиций получаются из-за того, что лот в 10 раз изначально выше. Например, у меня первый ордер 0,01, второй 0,01, а третий 0,02, четвертый 0,03. На твоем же говноброкере третий ордер 0,17, а четвертый 0,27, а пятый же вообще 0,41 там,где должно быть 0,05. Следовательно, твои тесты неправильные!

Изменено 14 апреля, 2013 пользователем owaa

[bellduke]

а что за брокер с таким спредом клевым?)

Как видно из тестов на каждый сет надо 5к денег на стандартном счете. Это я обращаю внимание новичков.

- Альпари-Стандарт
- Все сеты я делаю из расчета 5к общего депо, на все пары из сета.

[ApMSoft]

FibroMan
Перечитайте ещё рекомендуемые настройки управляющего индикатора. У ApMGriD принцип вовсе не в выделяемых долях. Работы с SWB (в т.ч. на реалах) ведутся уже значительное время, и ситуаций когда 2 сета одновременно входили в значимую просадку не было даже у фемода, новый советник и вовсе практически полностью исключает такие ситуации.

помоему из сетов к ApMGriD нужно точно убирать стандартные шорты, а то не дай бог запустит еще кто, по незнанию.. b-)

Они опасные, но очень доходные. Для депо-камикадзе в самый раз. К тому-же 2 очень трендовых месяца тестов 3х пар шортов показали их высочайшую чувствительность к откатам. Предшественник, скорее всего сливал реалы из-за плохой координации работы копий. Так что пусть выбор будет, а ответственность за него у каждого персональная. Изменено 14 апреля, 2013 пользователем ApMSoft

[Старик]

У тебя какая-то ошибка в тестировании. Как может быть стартовый лот 0,2 в GBPUSD сете? Должно быть 0,02. При лоте 0,2 1 п равен 2$, т.е. ТП 47п это 94$ прибыли, а у тебя гораздо меньше. А еще говоришь, народ будет гнать..
Вижу, что у тебя инстафорекс. Теперь все ясно, но Инста это УЖОС! Я бы даже 99% качеству, сделанному на инсте не доверял.
P.S. Все ясно. выбрось свои тесты на помойку. В них абсолютно другие размеры позиций получаются из-за того, что лот в 10 раз изначально выше. Например, у меня первый ордер 0,01, второй 0,01, а третий 0,02, четвертый 0,03. На твоем же говноброкере третий ордер 0,17, а четвертый 0,27, а пятый же вообще 0,41 там,где должно быть 0,05. Следовательно, твои тесты неправильные!

Сейчас он тебе расскажет про супер инставские лоты... Я пытался спорить, но мои сообщения потерли все...

Давайте-ка без истерик и пальцев веером, хорошо?!
Без выбрось тесты на помойку, говноброкеров и прочей лабуды.
Мы ж тут не пиписьками мерятся собрались и очки в непонятных играх набирать, а деньги зарабатывать.
Вот и давайте квалифицированно совместно разбираться в теме подготовки сэтов, а не какие-то ярлыки друг на друга навешивать.

99% тесты проводятся на качественной, не дырявой истории, скачиваемой, как правило, с дукаса.
Потом эти качественные, без дырок котиры можно воткнуть в терминал любого ДЦ и качество тестов при этом в терминале любого ДЦ должно быть примерно одинаково высокое, поскольку определяется одинаково качественными котирами.
Разве нет?

Сэты с начальными ордерами 0.1 тоже имхо нужны, так как позволяют моделировать торги на реальных депо от $50К на центовых счетах в том же Робо или Ф4ю.
Есть приличные ДЦ с минимальным ордером 0.1 лота и для таких ДЦ тоже нужны сэты.
Причем, имхо, сэты таки будут отличаться, так как при начальном ордере от 0.1 лота множитель лота работает намного точнее, а депо используется эффективнее.

Но инстовский стандартный лот в $10000 вместо общепринятых $100000 таки проблема и сэты с инсты вряд ли можно считать корректными для других ДЦ.
Я не до конца понимаю последствия уменьшенного лота, но это отличие выглядит существенным.
FibroMan, возьмите те же файлы истории, поставьте в терминал другого ДЦ и повторите тесты с лотом 0.01 для того же депо и с лотом 0.1 для вдесятеро большего депо. Интересно насколько велики будут отличия.


P.S. bestru, начинайте писать по существу. Как только начнете писать по существу - все ваши посты будут целы и на месте.
Сейчас же ваш процитированный пост я снова удаляю - пост не несет полезной инфы, снова "меня затерли". Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Старик

[Мерлин]

Подмена котировок не меняет:тип счёта (обычный или ндд/ецн), плечо, размер депо и т.д. Мы всего лишь подсовываем котировки. Также тест не учитывает уменьшение маржи при встречных позициях (локировании), и прочие параметры, присылаемые с сервера - они могут быть даже не прописаны в явном виде на сайте брокера.

Кстати, у Робофорекса, насколько я понимаю, спецификации центовых контрактов аналогичные Инсте, так? ))

[Старик]

Подмена котировок не меняет:тип счёта (обычный или ндд/ецн), плечо, размер депо и т.д. Мы всего лишь подсовываем котировки.
Также тест не учитывает уменьшение маржи при встречных позициях (локировании), и прочие параметры, присылаемые с сервера - они могут быть даже не прописаны в явном виде на сайте брокера.

Да. Насколько понимаю, именно так.
Но все дело в том какие котировки мы подсовываем.
Тест становится 99% именно благодаря качеству котировок, правильно же?!

Кстати, у Робофорекса, насколько я понимаю, спецификации центовых контрактов аналогичные Инсте, так? ))

Насколько понимаю, нет.
Инста уникальна своим нестандартным стандартным лотом: ее 0.1 лота = 0.01 лоту у всех остальных ДЦ, правильно?!
У Робофорекса и остальных ДЦ центовые счета в цифрах вроде более точно моделируют торги на реальных счетах.
Есть ограничения по максимальному ордеру или сумме открытых ордеров - но 0.01 на центах у Робо/Ф4Ю вроде аналогичны 0.01 лота на реальном счете.

[owaa]

SWBTX сеты очень хороши, но в них есть один существенный недостаток - очень маленькая прибыль на первых 2 коленах, особенно первом. Учитывая, что бот достаточно часто входит точно, то после этого цена разворачивается и идет в противоположную сторону. Следовательно, мы не получаем достатучную прибыль с первых колен.

[Freezek]

данный советник взамен фемода или можно использовать два отдновременно?

[GREYUIT]

Коллеги, подскажите пожалуйста, как вы тестируете этого советника? Помесячно? Потому что, если тестировать за долгий период, то получается некорректное тестирование, так как депозит увеличивается, а лот остаётся прежний и просадка по тесту не отражает реальные условия торговли. Уважаемый ApMSoft, прикрутите пожалуйста автоММ - это значительно упростит тестирование и даст сеты, более приближенные к реальным условиям торговли.

[bellduke]

просадка по тесту не отражает реальные условия торговли.

Отражает, если смотреть размер просадки не в % а в валюте депозита, если при депо 5К макс. просадка 2,5К то значит все в норме, а если >4k, то сет слился бы, если бы вошли со стартовым депо, скажем, за неделю до макс. просадки

[bestru]

С пятницы в индикаторе установлены параметры:
FreezeAfterTPGlobal - true
FreezeAfterTP_SWB - true
Сов при этом сегодня начал строить новую сетку. Как так?

Никак. Абсолютно исключено. Разве что вручную глобальные переменные чистились - это единственный вариант.

Тем не менее открыл. Вот скрин: http://ompldr.org/vaTNuZA/1.JPG

Если где-то можно проследить изменения индикатора, могу выложить лог, но не нашел.

Инфа о торгах фиксируется в текстовых файлах с расширением log.
Логи в терминале в 2-х папках: в \logs в корне терминала - и в \experts\logs.

Для начала проверьте был ли в пятницу индикатором отработан запрет на открытие новых пирамид.

Если есть доказательства, желательно 4 файла логов прикрепить к сообщению - по 2 файла за пятницу и понедельник.

Если файлы с расширением имени .log не будут прикрепляться к сообщению, то надо сделать их копии, переименовать расширение имени .log на .txt и тогда переименованные копии прикрепить к сообщению.

Вообще во всех подобных случаях лучше сразу логи прилагать к посту - тогда программисту есть с чего начинать анализ.

Разобрался... Изменено 15 апреля, 2013 пользователем bestru

[GREYUIT]

Отражает, если смотреть размер просадки не в % а в валюте депозита, если при депо 5К макс. просадка 2,5К то значит все в норме, а если >4k, то сет слился бы, если бы вошли со стартовым депо, скажем, за неделю до макс. просадки

Согласен, можно и так. Но было бы удобнее сразу задать максимальную просадку при оптимизации и отсекать ненужные результаты. Это сэкономит время оптимизации.