[Дневник трейдера] evilcore29

[Evilcore]

Только что понял, что мне есть за что себя похвалить. На прошлой неделе, получив 10-ый стоп, мой счет не обнулился, и морально никаких травм я не получил. Не знаю, может быть это звучит глупо, для того кто это читает, но для меня это значит что я иду в верном направлении.

[igor777]

Случайно забрел.

Сразу оговорюсь, читать все не стал, но обратил внимание на то, что торгуешь и ищешь паттерны на часовиках. Стопов, конечно, немерено. Но, чтобы сделал я (с высоты 12-летнего опыта):

- обязательно прикрутил с тем скринам уровни (это раз).

- Второе, установил RSI. Связка "Уровень + RSI" - великолепна.

- Третье, поигрался со стохастиком с большими (дневными - к размышлению) параметрами, либо его выкинул.

- 4-е, пустил Машку с правилом "пробой вход на закреплении".

- 5-е, прикрутил TraderAgent (TA) для управлением капитала

 

Получаем предварительные правила почти готовой ТС:

Смотрим на PA, следим за уровнями и поведением RSI, ждем пробой MA и отскок от нее, входим по системе со стопом от TA. Начинаем вести настоящую статистику и статистику по истории.

ДАЖЕ ЕСЛИ поймаешь СТОП, на истории статистика даст ОГРОМНЫЙ ПЛЮС. Я просто уверен в этом на 99%.

 

Успехов!

 

 

[Evilcore]

В 28.12.2023 в 08:50, igor777 сказал:

Случайно забрел.

Сразу оговорюсь, читать все не стал, но обратил внимание на то, что торгуешь и ищешь паттерны на часовиках. Стопов, конечно, немерено. Но, чтобы сделал я (с высоты 12-летнего опыта):

- обязательно прикрутил с тем скринам уровни (это раз).

- Второе, установил RSI. Связка "Уровень + RSI" - великолепна.

- Третье, поигрался со стохастиком с большими (дневными - к размышлению) параметрами, либо его выкинул.

- 4-е, пустил Машку с правилом "пробой вход на закреплении".

- 5-е, прикрутил TraderAgent (TA) для управлением капитала

 

Получаем предварительные правила почти готовой ТС:

Смотрим на PA, следим за уровнями и поведением RSI, ждем пробой MA и отскок от нее, входим по системе со стопом от TA. Начинаем вести настоящую статистику и статистику по истории.

ДАЖЕ ЕСЛИ поймаешь СТОП, на истории статистика даст ОГРОМНЫЙ ПЛЮС. Я просто уверен в этом на 99%.

 

Успехов!

 

 

Спасибо за рекомендации!

[Evilcore]

Анализ сделок прошлой недели. Кратко: небольшой, но плюс.

 

Скрины:

https://www.tradingview.com/x/tIc3Ekdc/

https://www.tradingview.com/x/KdgTRfTi/

[Fox1]

В 26.12.2023 в 21:54, Evilcore сказал:

Мы не торгует развороты трендов

А зря! Если видите развороты трендов, то вам больше ничего и не нужно ))

[Evilcore]

3 минуты назад, Fox1 сказал:

А зря! Если видите развороты трендов, то вам больше ничего и не нужно ))

Скорее не вижу, поэтому пока не торгую их 

[Evilcore]

12 минут назад, Fox1 сказал:

А зря! Если видите развороты трендов, то вам больше ничего и не нужно ))

Точнее сказать, по моей ТС пока выглядит так, что по тренду выгоднее

[Evilcore]

Последний анализ тестов в этом году. На этой неделе тестировал золото и USDCHF. Кратко: выглядит так что золото надо торговать в разворот от сигнальной свечи. Буду пробовать сделать так на следующем тесте. USDCHF берем в работу.

Также добавил новый фильтр "Нет отката". 

Аналитика тестов:

 

Аналитика фильтров:

[Evilcore]

Сделки за прошлую неделю. Начал торговать с 4-числа, но тем не менее, этот день подарил мне два входа.

Сделка по USDCHF закрылась во время выхода non-farm, стоит такого избегать по возможности, но и руками позицию я бы закрывать не стал, так как запрещено стратегией.

 

 

Скрины:

https://www.tradingview.com/x/VHG4pMFx/

https://www.tradingview.com/x/gnPIfsmS/

[Evilcore]

Всем привет!
На этой неделе тестировал NZDUSD, и XAUUSD в разворот.

Мой общий комментарий по NZDUSD: Очень странный актив. Обычно когда в результате теста я получаю отрицательный результат, у меня есть пару идей которые могут этот результат улучшить. С данным активом таких идей нет. В работу не беру, по крайней мере сейчас. Когда буду включать в работу другие паттерны, вернусь к тестам по этой паре.

 

Мой общий комментарий по XAUUSD: Первый тест был по стандартной стратегии. Молот, повешенный по ходу тренда на откате. Результат был отрицательный. Вчера пробовал проторговать в разворот. Уже в начале тестирования понял, что этот тест скорее способен сбить меня с пути улучшения своей стратегии торговли по тренду. Почему? Потому что торговля в разворот требует разработки и тестирования новых фильтров, другого подхода к постановке стопов, и т.д. то есть по факту - разработки новой стратегии. Вот почему. Но раз тест начал, его нужно было закончить. Что самое интересное, результат оказался нулевым. 

16 стопов к 8 профитам. Если брать мое стандартное соотношение риск/прибыль 1/2, то ноль и получается. А если учеть коммисии, свопы и спреды, то небольшой минус. Вот такие дела. 

 

Тест по золоту и вот эта статья, натолкнули меня на мысль о том, чтобы сложить правила тестирования и стратегию в mindmap (блок-схема). Для таких штук я использую Miro. Сейчас правда только для того чтобы положить туда схему данных для MongoDB. 

 

План на след неделю такой: сложить алгоритм тестирования паттерна, алгоритм тестирования валютной пары и стратегию в Miro, сделать ретест EURUSD, USDJPY для добавления информации по фильтрам. Потому что первый тест этих активов проводился без четкого понимания того, что фильтры тоже надо тестировать. 

 

Всех с Рождеством!

 

[Al2ex3]

2 часа назад, Evilcore сказал:

Всем привет!
На этой неделе тестировал NZDUSD, и XAUUSD в разворот.

Мой общий комментарий по NZDUSD: Очень странный актив. Обычно когда в результате теста я получаю отрицательный результат, у меня есть пару идей которые могут этот результат улучшить. С данным активом таких идей нет. В работу не беру, по крайней мере сейчас. Когда буду включать в работу другие паттерны, вернусь к тестам по этой паре.

 

Мой общий комментарий по XAUUSD: Первый тест был по стандартной стратегии. Молот, повешенный по ходу тренда на откате. Результат был отрицательный. Вчера пробовал проторговать в разворот. Уже в начале тестирования понял, что этот тест скорее способен сбить меня с пути улучшения своей стратегии торговли по тренду. Почему? Потому что торговля в разворот требует разработки и тестирования новых фильтров, другого подхода к постановке стопов, и т.д. то есть по факту - разработки новой стратегии. Вот почему. Но раз тест начал, его нужно было закончить. Что самое интересное, результат оказался нулевым. 

16 стопов к 8 профитам. Если брать мое стандартное соотношение риск/прибыль 1/2, то ноль и получается. А если учеть коммисии, свопы и спреды, то небольшой минус. Вот такие дела. 

 

Тест по золоту и вот эта статья, натолкнули меня на мысль о том, чтобы сложить правила тестирования и стратегию в mindmap (блок-схема). Для таких штук я использую Miro. Сейчас правда только для того чтобы положить туда схему данных для MongoDB. 

 

План на след неделю такой: сложить алгоритм тестирования паттерна, алгоритм тестирования валютной пары и стратегию в Miro, сделать ретест EURUSD, USDJPY для добавления информации по фильтрам. Потому что первый тест этих активов проводился без четкого понимания того, что фильтры тоже надо тестировать. 

 

Всех с Рождеством!

 

Попробуй AUDCAD. На этой паре только очень ленивый не зарабатывает.

[Evilcore]

17 часов назад, Al2ex3 сказал:

Попробуй AUDCAD. На этой паре только очень ленивый не зарабатывает.

Спасибо за рекомендацию!

[Evilcore]

Сделки за прошлую неделю. 

Из заметок во время анализа:

- Линию тренда можно использовать как индикатор глубины отката;

- Надо продумать что делать с открытыми позициями, если на горизонте планируется выход новостей. Из вопросов что у меня в голове: Закрывать сделки или нет? Если закрывать, то перед выходом каких новостей?

 

 

Скрины:

https://www.tradingview.com/x/lvz8qmpB/

https://www.tradingview.com/x/lvz8qmpB/

https://www.tradingview.com/x/CIWStM6V/

https://www.tradingview.com/x/e5tkwfnz/

[Evilcore]

Был на прогулке и задумался над своими тестами и неоднозначными результатами по некоторым активам. Конкретнее: USDJPY. Тестировал эту пару несколько недель, или месяцев назад, и пара показала хорошую доходность. С момента того теста у меня поменялось видение моей стратегии, точнее сказать не поменялось, а добавилось больше понимания. Так вот, с "новым пониманием" актив оказался и не таким уж и доходным. Результат последнего теста я вскоре выложу, чтобы была возможность в этом убедиться. Но я вообще для чего все это рассказываю? 

 

Мысль которая меня посетила: а что если мои тесты это вообще не про показатели доходности? Суть в том что тесты, как я уже говорил заставляют думать, ты учишься искать свою торговую ситуацию и ее многократно практикуешь. Получаешь опыт. Но, что если показатели доходности на которые я смотрю, вообще тут не причем? И по факту любой актив способен выдать откат по тренду который начнется с молота или повешенного. И даже если актив показывает отрицательную доходность за те 50 тестовых сделок которые я провел, это вообще не основание для того чтобы исключать его из торговли. Почему? Вот тут сейчас понадобиться первый абзац. Суть то в том, что рынок всегда разный. Сегодня на рынок который ты видишь повлияли нон-фармы, завтра ураган, послезавтра твит персоны имеющей достаточное влияние, а потом понимание собственного подхода к торговле. 

 

Все это заставляет сделать меня вот такой вывод: Первое что нужно понимать, так это свой подход к торговле. Второе, любой актив подходит к твоей торговле, вопрос заключается в том, насколько часто актив формирует твою торговую ситуацию. Третье это то, что хоть мы все сюда пришли за деньгами, они не главное, главное профессионализм при выполнении пункта 1.

 

Вот такой клубок из мыслей  

Изменено 14 января пользователем Evilcore

[Evilcore]

Если вдруг кого интересовала ТС в виде схемы, то вот пожалуйста:

 

[Аляска]

13 часов назад, Evilcore сказал:

Если вдруг кого интересовала ТС в виде схемы, то вот пожалуйста:

Очень интересная работа над собой. Давно ничего подобного не видел. Что понравилось, так это отсутствие отсылок к высказываниям гуру трейдинга, всё сам, молодец. Во вторых то, что пришли к пониманию возможности любому инструменту выдать искомую торговую ситуацию. Ну и в третьих,  что главный тестируемый инструмент - это сам трейдер. Есть одна немаловажная деталь, ИМХО, не знаю даже, как её "обозвать" по-хорошему, насмотренность, наверное, или зрительный опыт. Сотни часов поиска чего-то конкретного на графике с последующей рефлексией закрепляет на подсознательном уровне нужный порядок действий ,который и на бумаге отражать потом не надо. Но это для визуалов только работает , другой категории трейдеров это не поможет, т.е. тем, кто строго по алгоритму работает, без шагов вправо влево. В вашей схеме не увидел про тренд ничего (сделка по тренду или против), или это по умолчанию?

Изменено 15 января пользователем Аляска

[Evilcore]

7 часов назад, Аляска сказал:

Что понравилось, так это отсутствие отсылок к высказываниям гуру трейдинга, всё сам, молодец.

Спасибо 

7 часов назад, Аляска сказал:

В вашей схеме не увидел про тренд ничего (сделка по тренду или против), или это по умолчанию?

Пока только подхожу мыслями к тому чтобы это добавить. Уже есть наброски, но пока не оформленные ни в голове, ни на бумаге. Как и по уровням.

[Evilcore]

Сформировал наконец алгоритм тестирования актива.

 

Цель тестирования: понять сможем ли мы работать с выбранным активом.

Как проводится тестирование: Проводится 200 сделок в тренажере.

Сделки 0-50 и сделки 100-150 с параметрами системы:

• Риск/Прибыль: 1/2
• Индикатор тренда 100EMA
• Стоп 1,5ATR

Сделки 50-100 и сделки 150-200 с параметрами системы:

• Риск/Прибыль: 1/3
• Индикатор тренда 100EMA
• Стоп 1,5ATR

Как понять брать актив в работу или нет: Если в результате теста, статистика тестирования показывает WINRATE более 35% и корректных фильтров больше чем не корректных, то актив берется в работу.

Комментарий: по факту ты тестируешь себя, а не актив. Тест производится на умение тобой, найти твою торговую ситуацию на графике конкретного инструмента, а не на способность актива генерировать прибыль.

 

[Evilcore]

А вот тут свел мысли по тому как брать паттерн в работу.

 

Откуда берется новый паттерн: из книги Стива Ниссона “Японские свечи”

Как проводится тест паттерна: Проторговывается 1000 сделок в тренажере

На каких активах проторговывается паттерн:

1. EURUSD
2. GBPUSD
3. USDJPY
4. AUDUSD
5. USDCAD

Задачи на время тестирования паттерна:

• Сформировать набор фильтров для торговли по паттерну
• Накопить аналитику для понимания эффективности применения фильтров
• Накопить аналитику для понимания применимости паттерна к выбранному активу

Как понять что паттерн подходит для торговли: минимум по 2-м из 5 пар WINRATE > 35% со средним значением риск/прибыль 1/2

 

P.S. Выглядит так что по паттернам "Молот" и "Повешенный" что у меня в работе сейчас еще очень много работы. Но это и к лучшему, сейчас стала ясна цель.

[Evilcore]

Аналитика сделок за прошедшую неделю. Из заметок после анализа:

 

- Замечаю за собой нарушения правил входа. Очень интересный психологический нюанс получается, некоторые фильтры соблюдать легко, а некоторые нет. Вопрос почему? Потому что я в них не уверен?

- Открыл для себя возможность входить на возвращении цены к уровню подтверждения, в случае если сигнал был пропущен. Например сигнал был в 05:00 утра, я естественно спал, но когда сел за графики сигнал увидел и пометил. Поставил алерт на уровень подтверждения. И если цена вновь оказалась в интересующем меня положении, я открываю сделку. Было 4 таких входа. Успех 50 на 50, что с моими риск/прибыль позволяет зарабатывать.

- Под конец недели нарвался на смену тренда. Думаю о том, чтобы адапироваться к таким ситуациям фильтрами типа "есть локальный тренд" или "смена тренда". Хотя возможно сначала стоит заняться формализацией того, как мы тренд определяем. Точнее даже полезнее будет формализаций определения флета.

 

Скрины:

https://www.tradingview.com/x/Ttn1v66n/

https://www.tradingview.com/x/nPh37dC6/

https://www.tradingview.com/x/7a3YcjWV/

https://www.tradingview.com/x/ppdrUGxI/

https://www.tradingview.com/x/dsZ0zCpn/

https://www.tradingview.com/x/nPh37dC6/

https://www.tradingview.com/x/dsZ0zCpn/

https://www.tradingview.com/x/ppdrUGxI/

https://www.tradingview.com/x/ppdrUGxI/

Изменено 20 января пользователем Evilcore

[Evilcore]

Обновил схему стратегии. Кстати, заниматься ее доработками сильно удобнее когда стратегия в схеме, нежели в Notion (это блокнот на стероидах). Целью обновления было убрать некоторые моменты которые не согласуются, внести некоторые корректировки по фильтрам на основе моих заметок, добавить примеры.

А вот кстати несогласованная ситуация которая ставила меня периодически в тупик: я допускаю наличие короткого флета на месте коррекции (отката) во время тренда. В то же время у меня есть фильтр на флет, который вроде как не допускает открытия позиций во время такой рыночной ситуации. 

 

Обновленная схема:

 

Решил также схематично места в которых я ожидаю появление паттерна. То что я пытался отобразить, это конечно идеальные ситауции, в реальности зачастую все не так очевидно. Но тем не менее, вот те художества которые я описываю:

 

[Evilcore]

Провел тестирование GBPUSD с Risk/Reward 1/3. Основной вывод: можно брать в работу на место Risk/Reward 1/2. 

 

Думаю что завтра сделаю анализ аналогичного теста по USDCHF.

 

Изменено 21 января пользователем Evilcore

[Evilcore]

Сделал анализ теста USDCHF с RR 1/3. Немного смущает меня этот результат, но в целом в работу такое соотношение риск прибыль брать можно. Что смущает? Скорее всего снижение винрейта. Больше объективных причин нет. Берем в работу по 1/3.

 

 

На эту неделю в планах изучить ряд статей: 

https://tlap.com/kak-razrabotat-sobstvennuyu-torgovuyu-strategiyu/

https://tlap.com/treyding-ozhidaniya-i-realnost/

https://tlap.com/stop-loss/

 

Почитать про халвинг, и провести тесты EURUSD, USDJPY c RR 1/3.

Всем хорошей недели!

 

[Evilcore]

Всем привет!
На этой неделе получил 4 стопа подряд. Если сложить те 3 стопа что я получил на прошлой неделе, то выходит 7 стопов к ряду. 
В силу определенных жизненных обстоятельств, испытываю некоторое моральное истощение. Поэтому с четверга приостановил торговлю, тесты и их анализ. В понедельник планирую вернуться к работе. 

[Аляска]

17 часов назад, Evilcore сказал:

Всем привет!
На этой неделе получил 4 стопа подряд. Если сложить те 3 стопа что я получил на прошлой неделе, то выходит 7 стопов к ряду. 
В силу определенных жизненных обстоятельств, испытываю некоторое моральное истощение. Поэтому с четверга приостановил торговлю, тесты и их анализ. В понедельник планирую вернуться к работе. 

Здравствуйте. Не отчаивайтесь, моральное истощение и ручной трейдинг - два сапога пара. Пока вы в стадии восстановления, предлагаю одну идею к размышлению. Какова, на ваш взгляд,  вероятность получения положительного результата при открытии вами сделки по всем правилам? Согласны, что 50 на 50? Какова вероятность получения положительного результата при открытии сделки наобум? Таже? По логике - да. Теперь уберите весь трудоемкий процесс тестирования, фильтрования и отбора. Все силы ,потраченные на эту работу сосредоточьте на процессе выживания в сделке и стремление в ней заработать. Просто откройтесь наобум и попытайтесь. Прокачайте навык выживаемости и приспособления к текущей ситуации в непредсказуемых условиях. Эта идея пришла ко мне в голову несколько лет назад и я её после этого не отпускаю, постоянно усовершенствуясь. Отбросьте всю логику прочитанного ранее, просто дайте себе пару недель на эксперимент. Это отвлечет от неприятностей и даст, возможно, новый импульс.