[Дневник трейдера] evilcore29

[Evilcore]

Разбор сделок на реальном счете за неделю 04.12.2023 - 08.12.2023

 

04.12.2023, COOPER, BUY 10

Скрин: https://www.tradingview.com/x/BhYo2kpT/

Комментарий: Входил по достаточно хорошему молоту на мой взгляд, по тренду, RSI в перепроданности, подтверждение свечей было. 

Результат: SL

 

04.12.2023, XAUUSD, BUY 11

Скрин: https://www.tradingview.com/x/z7WNK1X8/

Комментарий: Не слишком выразительный сигнал, тем не менее под молот подходит. По тренду, RSI в перепроданности, есть подтверждение. Сейчас думаю что сигнал возник во время флета, и рассматривать его не стоило. Хотя опять-же, флет сомнительный.

Результат: SL

 

06.12.2023, AUDCHF, SELL 12

Скрин: https://www.tradingview.com/x/rYOxZB3p/

Комментарий: Вошел после не подтвержденного повешенного, который появился в 09:00. Второй чупа-чупс (буду так называть повешенного, это название мне больше по душе) подтвердился. RSI в перекупленности, вход по тренду. 

Результат: TP

 

06.12.2023, AUDCAD, SELL 13

Скрин: https://www.tradingview.com/x/L2i2MMxH/

Комментарий: Очень похоже на пред. сделку. Практически один в один, разве что подтверждение тут было через свечу от сигнальной. 

Результат: TP

 

06.12.2023, GBPCAD, BUY 14

Скрин: https://www.tradingview.com/x/ttgHQIdk/

Комментарий: Свою ошибку вижу в том что взял сигнал во время флета, + с не самым однозначным RSI. Хоть TP и был выставлен в диапазоне флета, до него дело не дошло. Пометил себе пометить в стретгии ситуацию с флетом.

Результат: SL

 

06.12.2023, NZDUSD, BUY 15

Скрин: https://www.tradingview.com/x/hMD1r03s/

Комментарий: Тут вижу сразу три ошибки: взял против тренда, с RSI в середине диапазона и без подтверждения свечей. Если бы дождался подтверждения свечей, не брал бы потому что риск прибыль были бы менее 1/2.

Результат: SL

 

07.12.2023, EURUSD, SELL 16

Скрин: https://www.tradingview.com/x/eSzcNulM/

Комментарий: В целом не вижу тут своих глобальных ошибок. Взял по тренду, RSI в перекупленности, есть подтверждение. Разве что сигнальные свечи не по канону. Слишком маленькое тело. Но меня тут больше другие мысли посещают. На этой неделе провел в тестере 50 сделок по EURUSD и результаты мне вообще не нравятся. Об этом в другом посте напишу.

Результат: SL

 

07.12.2023, NZDUSD, SELL 17

Скрин: https://www.tradingview.com/x/hMD1r03s/

Комментарий: Взял по тренду в перекупленности с подтверждением. Могу заметить опять же что чупа-чупс не по канону. Слишком длинная верхняя тень.

Результат: SL

 

07.12.2023, EURCHF, SELL 18

Скрин: https://www.tradingview.com/x/vA4j8g5s/

Комментарий: Самая обидная сделка за неделю. Закрылась во время сильного расширения спреда. Я сначала подумал что это глюк в платформе, написал брокеру и мне ответили что по цене "спроса/ask" мой стоп был задет. Обидно. Но сделка все равно бы закрылась в минус. Так что нечего расстраиваться  

Результат: SL

 

На скрине ниже можно посмотреть мои статы за неделю в целом:

 

Завтра опишу свой результат проработки 50 сделок по EURUSD. 

[Дервиш]

.

Изменено 14 декабря, 2023 пользователем Дервиш

[Evilcore]

В 10.12.2023 в 12:45, Дервиш сказал:

больше похожи на "волчки"

Возможно. Сейчас обновляю правила входа, и думаю добавить два фильтра чтобы отсеить таких ребят:

- Верхняя тень больше тела

- Нижняя тень меньше 2-х тел

 

Но внутренне сомневаюсь в этих фильтрах. Не вижу в них рыночной логики, вижу только попытку идеализировать вход. Рынок - живая структура, и как любая живая структура, она не может быть идеальной) 

[Evilcore]

В 10.12.2023 в 12:45, Дервиш сказал:

Заметил, эти ребята больше похожи на "волчки" чем на "молот/повешенный". Из ваших сделок №10-№18, по мне, 1/3 "волчков", которых вы брали. Раньше тоже были, я просто не стал коментить. "Волчки" - тоже разворотные паттерны, но только не на всех парах и не всегда, и при особых условиях.

Видел что вы предлагали "Соревнование по пунктам"  

Мне точно рановато, а вот ваши сделки по молотам и "чупа-чупсам" я бы посмотрел)

[Evilcore]

Не успеваю обработать сделки по EURUSD которые сделал в тестере на прошлой неделе. Но вот наконец добрался для того чтобы скорректировать правила торговли по молотам и чупа-чупсам. Вот пожалуйста они ниже: 

 

Фильтры:

Наличие любого из этих фильтров, при возникновении сигнала запрещает его использование

• [ ] Сигнал против тренда
• [ ] Противоположное значение MA RATING (для тренда)
• [ ] Отсутствует подтверждение свечей
• [ ] Риск/Прибыль менее 1/2
• [ ] Импульсное движение перед паттерном
• [ ] Узкий диапазон цен (коридор флета настолько мал, что может составлять величину свечи внутри него)
• [ ] Верхняя тень больше тела
• [ ] Нижняя тень меньше 2-х тел
• [ ] Нет локального максимума/минимума

Продажа:

Чем больше “баллов” заработает сигнал - тем лучше

• [ ] Тренд - Нисходящий тренд на 4H и 1H
  • [ ] MA RATING 4H - STRONG SELL / SELL / NEUTRAL
• [ ] Флет - Верхняя граница флета
• [ ] Подтверждение медвежьей свечей (допускается подтверждение через свечу)
• [ ] Риск/Прибыль более чем 1/2
• [ ] Stoch RSI в перекупленности
• [ ] Паттерн сформирован в близи локального максимума
• [ ] Паттерн сформирован в близи уровня

Покупка:

Чем больше “баллов” заработает сигнал - тем лучше

• [ ] Тренд - Восходящий тренд на 4H и 1H
  • [ ] MA RATING 4H - STRONG BUY / BUY / NEUTRAL
• [ ] Флет - Нижняя граница флета
• [ ] Подтверждение бычьей свечей (допускается подтверждение через свечу)
• [ ] Риск/Прибыль более чем 1/2
• [ ] Stoch RSI в перепроданности
• [ ] Паттерн сформирован в близи локального минимума
• [ ] Паттерн сформирован в близи уровня

[Дервиш]

.

Изменено 15 декабря, 2023 пользователем Дервиш

[Дервиш]

.

Изменено 14 декабря, 2023 пользователем Дервиш

[Evilcore]

Меня только сейчас осенило: целью тестирования является не только анализ фактического результата в пунтках, а еще:
- анализ количества пропущенных сигналов, которые могли бы быть успешными

- анализ закрытых по SL позиций c вниманием на то, была ли достинута цель

- анализ количества верно отфильтрованных сигналов. 

 

Надо переделать шаблон для анализа теста с добавлением этих показателей. 

[Evilcore]

10 часов назад, Дервиш сказал:

я уже оставлял в вашем дневнике мое мнение с видео "в зачатье", что пока ждешь подтверждение - упустишь большое движение, по мне, так лучше короткий стоп.

Да, видел. Только вот нюанс таков, что пока свеча не закрылась ее можно ошибочно интерпритировать как сигнальную свечу в стадии зачатия. Это по сигнальной свече, а по свече подтверждения - пока для меня спокойнее так. Когда научусь, тогда буду оптимизировать)

Изменено 12 декабря, 2023 пользователем Evilcore

[Evilcore]

Обещанный результат проработки сделок по EURUSD. Делал их до сведения инфы по фильтрам, поэтому некоторые входы могут выглядеть сомнительно. Но свой результат в виде светлых мыслей (см. сообщение) этот анализ принес. Поэтому считаю его успешным.

 

 

Скрины:

https://www.tradingview.com/x/3fwIcQk0/

https://www.tradingview.com/x/QVKt1DzZ/

https://www.tradingview.com/x/ScDf4UlD/

https://www.tradingview.com/x/RMx7xGCh/

https://www.tradingview.com/x/qaNzgPsT/

https://www.tradingview.com/x/c8TsBYw5/

 

Изменено 12 декабря, 2023 пользователем Evilcore

[Аляска]

7 часов назад, Evilcore сказал:

Обещанный результат проработки сделок по EURUSD. Делал их до сведения инфы по фильтрам, поэтому некоторые входы могут выглядеть сомнительно. Но свой результат в виде светлых мыслей (см. сообщение) этот анализ принес. Поэтому считаю его успешным.

Вы весьма интересный исследователь. Позволю высказать мнение, что ваша уникальность - самый короткий путь к победе. Поскольку делитесь своими наработками на форуме, будьте готовы к множеству советов от" экспертов", причем с приправой от инфоцыган. Это сродни испытанию, поскольку эти советы будут мешать вам и уводить в сторону, порождая сомнения. Успехов и терпения на тернистом пути)).

Изменено 13 декабря, 2023 пользователем Аляска

[Evilcore]

В 13.12.2023 в 08:19, Аляска сказал:

Вы весьма интересный исследователь. Позволю высказать мнение, что ваша уникальность - самый короткий путь к победе. Поскольку делитесь своими наработками на форуме, будьте готовы к множеству советов от" экспертов", причем с приправой от инфоцыган. Это сродни испытанию, поскольку эти советы будут мешать вам и уводить в сторону, порождая сомнения. Успехов и терпения на тернистом пути)).

Спасибо! 😊

[Evilcore]

В 12.12.2023 в 14:06, Дервиш сказал:

.

Не очень понимаю зачем вы удаляется свои сообщения. Только хотел его подробнее посмотреть.

[Evilcore]

Провел тест на GBPUSD с обновленным шаблоном для анализа фильтров. Результаты очень занимательные:

Самый эффективный фильтр: Нет подтверждения (подтверждения свечей в сторону сигнала)

Самый убыточный фильтр: Нет локального мин/макс

Самый популярный фильтр: Против тренда

Количество потенциально прибыльных сделок: 2 (тут речь про сделки, которые закрылись бы по стопу, если бы не короткий стоп)

 

Предлагаю к просмотру обновленный шаблон каталогизации сделок на тесте:

 

А также более интересный шаблон аналитики применяемых фильтров:

 

Скрины

https://www.tradingview.com/x/CM4iKhOW/

https://www.tradingview.com/x/Hp1Ay1b9/

https://www.tradingview.com/x/uIY9zfa2/

https://www.tradingview.com/x/y3UndPzG/

https://www.tradingview.com/x/XGOwZaXG/

Изменено 16 декабря, 2023 пользователем Evilcore

[Evilcore]

Из мыслей что появились во время последнего анализа:

- Приоритет фильтров. Например: Что приоритетнее "Нет подтверждения" или "Против тренда" или "Риск прибыль"? 

Эта инфа нужна для ведения корректной статистики по фильтрам

 

- Алгоритмизировать установку стопа. 

Сложная для меня тема, потому что пока не понимаю куда его закидывать. Вроде смотрю на ближайший очевидный максимум/минимум, и частенько получается так что он задевается. Мне это не нравится. 

 

- Возможно стоит ограничить список пар

Постоянно переключаясь между активами, не получается уловить уникальность и понять повадки каждого. Тут речь как раз про фокус. Но почему я так не делаю - потому что на мой взгляд, сигналы на вход в сделку по молотам и чупа-чупсам будут слишком редко, а тонус терять нельзя. Пока думаю над этим. В целом если актив будет способен показать +-5 сигналов на вход за месяц, и таких активов у меня в работе будет допустим 4, то это 20 сигналов на вход. С моим текущим вин-рейтом в плюсе будут 5 сделок. И это я буду в нуле. Надо короче думать 🤔 

 

- Импульсные свечи в сторону сделки

Такие сигналы можно брать. Даже если нет локального минимума максимума. Вот пример (189) 

 

[Evilcore]

Провел анализ сделок на реальном счете за прошлую неделю. 

Выводы:

- Небольшой минус

- Один раз вошел вообще безобразно. Не по паттерну и без подтверждения.

- Дважды получил стоп потому что были слишком далекие цели 

- Есть сделки со стопами, по которым пока не могу найти свою ошибку. Если кто-то найдет, буду благодарен 😉

 

 

Скрины:

https://www.tradingview.com/x/fpGaQ3FX/

https://www.tradingview.com/x/rp55JLnS/

https://www.tradingview.com/x/810ooXts/

https://www.tradingview.com/x/rp55JLnS/

https://www.tradingview.com/x/3UEgIldd/

https://www.tradingview.com/x/sPSetref/

https://www.tradingview.com/x/TNGnv2Hf/

https://www.tradingview.com/x/rb37q5pY/

 

 

[Аляска]

В 17.12.2023 в 15:37, Evilcore сказал:

Провел анализ сделок на реальном счете за прошлую неделю. 

Выводы:

- Небольшой минус

- Один раз вошел вообще безобразно. Не по паттерну и без подтверждения.

- Дважды получил стоп потому что были слишком далекие цели 

- Есть сделки со стопами, по которым пока не могу найти свою ошибку. Если кто-то найдет, буду благодарен

Вы приглашаете всех желающих оценить вашу торговлю,  поискать ошибки и дать предложения по их решению? Знаете, в далёком  2016 году Павел неоднократно повторял один и тот же постулат (ну очень брутальным голосом!)) - трейдинг это не наука, а искусство. Я это на всю жизнь запомнил. Представляете, если Микеланджело будет просить Рафаэля подправить скульптуру, исходя из собственных представлений?)). На что это будет похоже?))

[Evilcore]

14 часов назад, Аляска сказал:

На что это будет похоже?))

Согласен, это странно. Но что если Рафаэль своими комментариями натолкнет Микеланджело на хорошую мысль, благодаря которой второй улучшит свою работу? 🤔

[Evilcore]

Получил 10-й стоп не этой неделе. Приостановил торговлю.

Главным причиной убытков считаю спешку при открытии позиции и работу с инструментами которые я не тестировал. Поэтому количество инструментов с 15+ ограничил двумя: USDJPY, GBPUSD. Тестирование по ним показало положительную динамику поэтому их и оставил. Теперь добавлять инструмент буду только при положительных результатах теста. На подходе анализ теста по USDCAD, AUDUSD. Завтра сведу в табличку и опубликую что у меня вышло.

 

[Evilcore]

Кстати, если вдруг интересно как я провожу тест, то в качестве тестера я использую Replay в TradingView. Пришлось конечно раскошелиться на 14 долларов (или 15) чтобы была возможность проводить тест на часовых графиках. За обучение надо платить, и 15 долларов не те деньги которые стоит жалеть для этих целей. Интерфейс тестера на скрине.

 

 

Почему не использовал беслпатный софт типа FXBlue? Потому что поставить его на мак - то еще удовольствие. Даже под Parallels. Пробовал - боль. 

[Аляска]

3 часа назад, Evilcore сказал:

Кстати, если вдруг интересно как я провожу тест

Тесты вещь хорошая, но если торгуешь руками, то тестирование выдаёт огромную погрешность, поскольку психологический фактор - ведущий. Только для автоматической торговли тесты  идеально подходят.

Изменено 23 декабря, 2023 пользователем Аляска

[Evilcore]

3 часа назад, Аляска сказал:

Тесты вещь хорошая, но если торгуешь руками, то тестирование выдаёт огромную погрешность, поскольку психологический фактор - ведущий

Согласен. Но тесты для ручной торговли тоже имеют смысл, как минимум для меня. Вот некоторые из них:

- Опыт поиска торговой ситуации. Банально мозгу надо время чтобы научиться искать паттерны на графике

- Поиск комфортных и результативных инструментов для торговли. Мой пример: потестил BTC, думал что мне зайдет, а результат теста - отрицательный. От торговли по этому инструменту пока воздерживаюсь

- Тест требует анализа. Анализ провоцирует мозг генерировать вопросы. Вот пример: Какие стопы лучше ставить, по уровню или алгоритмически (по ATR)? Стоит ли отрабатывать сигнал по тренду, или рассматривать его в разворот? Какой индикатор тренда наиболее эффективен для меня? И пр. Мыслить самостоятельно во время обучения - наверное самое ценное что я могу получить от теста. Потому что выводы - мои, а раз они мои, значит я их понимаю. 

 

Да, психологический фактор очень важен. И моя практика доказывает что тест и реальная торговля - слишком разные вещи. Но пока от теста отказаться я не могу, потому что хочу понять как мне торговать. 

 

А что касается программирования этой торговой системы, или еще какой. Думал об этом, и пришел к выводу: Пока не пойму что хочу сделать, я это не запрограммирую. Программировать без ТЗ и без уверенности что смогу хоть что-то из себя выжать - пустая трата времени, и прямой путь к выгоранию.

Безусловно, можно для начала пробовать алгоритмизировать ТС которые лежат в общем доступе, но мне идея с разработкой собственной ТС нравится больше. 

[Evilcore]

Результаты теста по AUDUSD, USDCAD. Основной вывод - оба инструмента идут в работу.

Занимательное наблюдение: у последних трех тестов винрейт плюс/минус одинаковый ~40%.

 

Сводная таблица по протестированным инструментам:

 

Аналитика по фильтрам:

 

За эту неделю в ходе тестов накопилось много вопросов. Буду думать над ними и пытаться свести в стратегии. Но уже на след. неделе.

Хороших выходных 

[Evilcore]

Сегодня тестировал XAUUSD и понял что при тесте также стоит фиксировать состояние торговой системы, если у нее есть переменные части. Вот например что я решил фиксировать:

- Индикатор тренда: EMA 50 / 100

- Метод установки стопа: Алгоритмический / По уровням

- Открывать ли позиции против тренда: Нет/Да

 

Такая фиксация поможет не забыть состояние системы на момент теста, а также при отрицательных результатах посмотреть в сторону изменения параметров.

 

Совсем как советник получается 

[Evilcore]

Обновил свою ТС. на основании мыслей что появились на прошлой неделе, вот выдержка из нее:

 

Общая информация:

• Наши паттерны: Молот, Повешенный
• Мы не торгует развороты трендов
• Мы не торгуем флеты
• Мы торгуем только в направлении тренда (пример трех сделок) 
• Мы не выходим по противоположному сигналу для сохранения соотношения риск/прибыль. Лучше в минус чем в непредсказуемый плюс.
  • возможно этот и следующий пункт отредактировать, так как пока сделка открыта, рыночный контекст может измениться и правильнее защитить открытую позицию, чем терять
• Мы не выходим из позиции вручную. Иначе мы не сможем оценить результат своей торговли.

Фильтры:

Наличие любого из этих фильтров, при возникновении сигнала запрещает его использование

• Сигнал против тренда
• Отсутствует подтверждение свечей (допускается подтверждение через свечу)
• Подтверждение перевернутым паттерном
• Риск/Прибыль менее 1/2
• Импульсное движение перед паттерном, повышенная волатильность
• Флет
• Верхняя тень больше тела
• Нижняя тень меньше 2-х тел
• Нет локального максимума/минимума (нет отката)

Дополнительно:

• Подтверждение перевернутым паттерном говорит скорее о неопределенности на рынке. Подтверждающая свеча с маленькими тенями или их отсутствием говорит о большей уверенности в выбранном направлении
• Почему мы не берем сигналы против тренда? Потому что по результатам тестов, брать сигналы по тренду выгоднее
  • Кроме активов по результатам теста которым торговля в разворот показала лучший результат (типа золота)
• Почему мы не берем сигналы без подтверждения? Потому что по результатам тестов брать сигнал после подтверждения выгоднее
• Почему мы не берем сигналы без локальных минимумов или максимумов? Потому что это противоречит логике паттерна. Паттерн относится к категории разворотных. Мы ищем развороты откатов которые возникли в ходе тренда. Развернуть откат проще чем развернуть тренд.
• Уровень подтверждается двойным касанием цены

Изменено 27 декабря, 2023 пользователем Evilcore