Как создавать профессиональные торговые стратегии, которые приносят реальную прибыль

[!!NIKA!!]

 

Я заинтересовался количественной торговлей после того, как обнаружил книгу Перри Кауфмана «Системы и методы биржевой торговли». Как внутридневной трейдер я изо всех сил пытался контролировать свои эмоции, и мне нужен был способ торговать более разумно.

Вводная книга Кауфмана открыла мне глаза на перспективу превращения моих торговых идей в конкретные правила. Вместо торговли без подготовки и навыков я мог превратить свои идеи в правила и дожидаться, когда на рынке будут происходить нужные мне сетапы. Вместо занятий торговлей я потратил время на исследование и построение эффективных торговых систем.

Прилив адреналина от выяснения того, является ли та или иная торговая система прибыльной, сменил шум от заключения сделки с высоким риском. Однако всё шло не так гладко. Для быстрого освоения новых прибыльных торговых стратегий нужно было многому научиться, и я сильно недооценивал усилия, которые требовались для создания только одной системы. 

Спустя много лет я в результате ощущаю, что у меня есть твердое понимание того, как создавать профессиональные торговые стратегии. Недостаточно просто следовать инструкциям: собирать данные, программировать те или иные правила, проводить стресс-тестирование, выполнять проверку и т. д. Все эти шаги являются крайне важными, но сами по себе они не обеспечивают успеха.

Успех приходит от глубокого познания того, как работает рынок, а также от понимания правильной конструкции системы. Опыт построения множества неудачных систем и размещения огромного количества сделок означает, что я лучше понимаю, какие стратегии могут сработать, а какие нет. Возможность сконцентрироваться на идеях, которые, как мне кажется, будут работать, – это и есть великое преимущество.

Предлагаю вашему вниманию три урока по самостоятельному построению профессиональных торговых стратегий. Надеюсь, они помогут вам стать успешным трейдером.

 

1) Погрузитесь в трейдинг

Глубокое понимание рынка имеет решающее значение для вашего успеха как системного трейдера. Лучший способ обрести такое понимание – это погрузиться в трейдинг. Вам необходимо размещать сделки. Вам нужно придумывать идеи. Вам нужно разрабатывать множество стратегий. Большинство ваших торговых стратегий потерпят неудачу, и это нормально (если, конечно, вы не потратите все свои деньги).

Каждая неудача говорит вам что-то о рынке и приближает вас на шаг к тому уровню понимания, который необходим для достижения успеха. Некоторые трейдеры, занимающиеся количественным анализом, погружаются в академическую теорию и сложную математику. Но многие из этих трейдеров сливают свои счета, потому что они не разбираются в рынке. Рынок как вирус. Он всегда видоизменяется, вытесняя менее приспособленных участников, даже специалистов по количественному анализу.

Вы можете прочитать столько книг и провести столько тестов на исторических данных, сколько захотите. Но интуиция и торговое чутье могут появиться только в результате применения ваших профессиональных торговых стратегий на реальном рынке. Через некоторое время вы поймете, на каких торговых стратегиях вам следует сосредоточить свое внимание, а от каких следует быстро отказаться. Это высвобождает время для охоты за серьезной суперприбылью.

 

2) Найдите свой секретный соус

В наши дни легко читать об известных инвестиционных стратегиях, таких как импульсная стратегия или стратегия возврата к среднему. В открытом доступе имеется масса хороших работ, и масса хороших трейдеров успешно применяют эти методы на практике. Обучение никогда не было таким простым. 

Однако я заметил, что лучшие трейдеры привносят в свои стратегии нечто уникальное и новое. Возможно, они сочетают стратегию возврата к среднему с их личной интуицией. Возможно, они включают в свои системы неожиданные источники данных. 

С другой стороны, я заметил, что есть большое количество трейдеров, которые не вносят в торговую игру ничего нового. Многим системным трейдерам не хватает креативности, что является одной из основных причин их неудач. Джим Саймонс однажды сказал, что многие из старых преимуществ ушли в небытие, но тут же добавил, что на рынке постоянно появляются всё новые и новые преимущества. 

Именно так и должно быть. Меняются экономические условия, меняются политические режимы, меняются сами участники рынка. По мере развития событий некоторые области рынка становятся более эффективными, в то время как на свет появляются всё новые и новые. Тем не менее, многие трейдеры, вероятнее всего, цепляются за старые рыночные стереотипы.
Ваша цель как системного трейдера заключается в поиске новых возможностей. Если вы достаточно хорошо изучите данные и динамику рынка, вы найдете эти преимущества. Эти преимущества могут стать основой для совершенно новой торговой системы. Или же они могут просто привнести нечто дополнительное в вашу исходную торговую стратегию. 

На мой взгляд, ключ к успеху состоит в том, чтобы начать с простой стратегии, которая последовательно приносит прибыль. Затем используйте свой личный опыт и навыки, чтобы вывести эту систему на новый уровень. Это и будет вашим секретным соусом, который принесет успех только вам.

 

3) Рискуйте в разумных пределах

Это может показаться нелогичным, но системные трейдеры могут быть весьма склонны к риску. В конце концов, мы используем системы, потому что хотим иметь больше уверенности в том, что мы будем зарабатывать деньги. Мы хотим видеть доказательства прибыли, прежде чем пожертвовать своими с трудом заработанными деньгами.

Я тоже отнес бы себя к этой категории. В прошлом я упустил много прибыльных сделок, потому что результаты тестирования на исторических данных выглядели недостаточно идеальными.
Но наступает момент, когда вам нужно принять некоторый риск. Тот факт, что система имеет небольшой размер выборки или нестабильную кривую капитала, не означает, что вы должны ее игнорировать. Комбинируя другие факторы или преимущества, можно превратить не очень хорошую торговую стратегию в хорошую.

Точно так же самые прибыльные торговые идеи по своей природе имеют небольшой размер выборки. Почему? Потому что большинство крупных торговых преимуществ являются новыми, и большинство трейдеров еще не открыли их для себя.

Жизненно важно использовать надежные методы для исследования, тестирования и верификации профессиональных торговых стратегий. Только не бойтесь снова и снова рисковать. Не каждая сделка, которую вы совершаете, должна подкрепляться огромной массой данных.

 

 

Джо Марвуд,

Переведено специально для Tlap.com

 

[Дервиш]

1 час назад, !!NIKA!! сказал:

Я заинтересовался количественной торговлей ...

... Некоторые трейдеры, занимающиеся количественным анализом, ....

Что такое - количественная торговля и количественный анализ? Стал часто в последнее время встречать эти термины, но путаюсь в догадках.

Изменено 19 января, 2022 пользователем Дервиш

[ju.vskv]

34 минуты назад, Дервиш сказал:

Что такое - количественная торговля и количественный анализ?

А вот поиск по сайту что находит https://tlap.com/forum/search/?q="количественный трейдинг"&quick=1&updated_after=any&sortby=relevancy&search_and_or=and

[Дервиш]

1 час назад, ju.vskv сказал:

А вот поиск по сайту что находит https://tlap.com/forum/search/?q="количественный трейдинг"&quick=1&updated_after=any&sortby=relevancy&search_and_or=and

я как раз то и читал, но там считают, что это и так все знают. вот, что я нашел 
 

Цитата

Количественный трейдинг – это торговая стратегия, в основе которой лежит математическое моделирование: программные алгоритмы и методы статистики. Проще говоря, это полностью автоматизированная система, написанная на языке программирования (например Python или С++), которая обычно используется вместе с программным обеспечением 

 

[Akhmad]

Переводчику спасибо, Дервишу спасибо, а сама статья совсем ни о чем. Уж простите

[Pavel888]

В 19.01.2022 в 17:56, Дервиш сказал:

Что такое - количественная торговля и количественный анализ? Стал часто в последнее время встречать эти термины, но путаюсь в догадках.

https://tlap.com/kolichestvennye-strategii-na-foreks/

[Дервиш]

1 час назад, Pavel888 сказал:

https://tlap.com/kolichestvennye-strategii-na-foreks/

Павел, спасибо за ссылку, тепрь разобрался. Раньше видел эту статью, но тогда она не зацепила, теперь она актуально. Кол-венный трейдинг, типа валовый, экстенсивный метод, шапкозакидательсто. Что-то похожее есть у Герчика: у вас должно быть всего 40% прибыльных сделок при соотношении риск:прибыль 1:3 и будет у вас счастье.