[Советник] [Стратегия корзины] Кориандр

[Старик]

В 17.11.2020 в 21:00, Rigal сказал:

В 17.11.2020 в 11:46, Lozovoy сказал:

@Rigal,а есть возможность выложить в ветку полноценную версию советника(как это есть в ветке demons run),что бы была возможность использовать его как самостоятельный советник?

Возможность - есть.

У меня есть несколько причин этого не делать.

Объясните, пожалуйста, зачем вам нужно отдельный советник?

@Rigal я тоже, хоть и не настаиваю (не зная веских причин автора против), предпочел бы полную версию советника для торгов.

Подобными ботами я нередко торгую 1-2 сетами в режиме разгона и для этого предпочтителен не гигантский корзиночник со своими наворотами и перекодированными сетами, а прямой бот.

Так же не ясно как добавлять другие (или доработанные имеющиеся) сеты, если/когда они будут разработаны - зашивка/замена сетов кем-то занятым в другого бота ни слишком удобно, ни слишком оперативно не выглядит.

В 18.11.2020 в 13:29, Rigal сказал:

Хотелось бы отдельно заметить, что сеты выше - это далеко не исчерпывающий набор.

Это только набор пар, по которому пробежался Стас

Я бы полагал, что советник окажется прибыльным и на других парах - и было бы здорово, если бы общественность подключилась к вопросу тестов и опта.

 

Особенность этого бота безумно высокий винрейт ряда сетов - и это очень дорогого стоит!

Бот/ТС же со всеми признаками граальности, которыми умелые могут пользоваться особо.

 

Ну и я бы обратил внимание на крайние (десятки %%) перепады уровня винрейта sell и buy в ряде сетов - в частности, USDCHF.

Возможно, что для этого бота было бы оправдано иметь раздельные настройки sell и buy - для шлифовки сетов, да и вообще торгов лишь в одну сторону.

Имхо, в боте настолько неординарная ТС, что стоит попробовать выжать из неё максимум.

 

 

P.S. @japono4ka, пожалуйста, найдите время ответить на мои вопросы из предыдущего поста.

Я вроде не пытаюсь выведать военную/коммерческую тайну.

Думаю, не только мне, но и многим не вполне ясны ваши расчеты, но не все могут и осмеливаются формулировать и задавать такие вопросы.

 

[japono4ka]

В 18.11.2020 в 23:48, Старик сказал:

@japono4ka Несколько вопросов по приведенным значениям/таблицам/расчетам, просьба объяснить: 

1) чем объясняется существенно разное распределение лотности eurjpy и gbpusd по сетам

2) почему в 7 сете лот втрое больше сетов 5 и 6 

3) чем объясняется заметно большая (даже против сумм лотов сетов других пар) лотность USDCAD и USDJPY

4) в последнем столбце "MaxDD итого" точность по парам +-10% - от $81 до $99.  Не чрезмерный ли разброс и не следует ли уточнить лотность?!

5) как рассчитывается "Размер депо на 0.01 лота"?

6) Аналайзер вроде учитывает только зафиксированные в стэйтментах просадки (по факту фикс убыточных ордеров) и не учитывает максимальные просадки в тестах, насколько помню просто не видит. 

В мартинах разница просадок в Аналайзере и тестах могут быть в разы больше в тестах, Аналайзер же в мартинах дает благостную картинку, далеко не полностью отражающую реальность. 

В вашем случае просадки на 0.01 лота взяты из стэйтментов тестов и меньше максимальных просадок в тестах?  Хоть примерно понятно насколько меньше?

7) Каков минимальный стартовый депо для этого набора сетов, если предположить, что этот (№3) набор сетов торгуется автономно "на всё депо"?

Ну или каков депо для торгов этим набором сетов с риском Х% на пару, если вам так удобнее. 

Очень хочется хотя бы грубо посчитать рентабельность %% годовых вероятных торгов этим набором сетов.

 

Вопросы мои формальные, без подколок - винрейт сборки реально впечатляет и как бы дает реальную надежду на успешные торги этим ботом.

Просто не уверен, что все (включая меня) полностью понимают логику и нюансы ваших расчетов и все принятые в вашем анализе №3 допущения.

Те цифры, которые у меня выходят, меня не устраивают, скорее.  Но может быть, что я недопонимаю логику расчетов и правильные цифры лучше.

 

Принцип такой: мы выделяем 1% риска депозита (от максимальной исторической просадки согласно теста) на валютную пару, соответственно если, проведя анализ по годам-месяцам в кванте вы заметили, что сеты друг друга дополняют и торгуют "по разному". Распределяем между ними риск поровну. 

В принципе я уже ответил на все вопросы

В вашем случае просадки на 0.01 лота взяты из стэйтментов тестов и меньше максимальных просадок в тестах?  Хоть примерно понятно насколько меньше? 

Просадки взяты из тестов. Смотрите скриншот.

 

2 пункт. По этой паре просадка ниже а рентабельность выше, поэтому относительно просадки мы выделяем больше риска.

3 пункт. Все из за просадки, мы распределяем риски (лотность) относительно исторической просадки, это же скальпер 

4 пункт. А вы суммируйте по паре -Но все равно, чем выше депо - тем ровнее будет распределение риска, ибо мы ограничены мин лотом 0,01.

7 пункт. Честно говоря я не силен в такого рода торгах, утопичные "Чинчи - депо чаочао", разгоны и прочяя ходьба по тонкому льду. 

Ниже я прикрепил скриншот депо 900$ просадка до 20% рентабельность 2,3% в месяц. Я бы не рассматривал как отдельного советника. Но корзину прекрасно дополнит. ИМХО

 

Винрейт высокий, на ночниках и при низком количестве сделок по тестам, Вы же понимаете что это означает. Брокер выкинет сюрприз, Байден, Джонсон и год торговали бесплатно

 

Риски - дело сугубо индивидуальное, я привел 3 варианта распределения риска на выбор. Выбор за каждым. Мой выбор ограничить именно РИСКИ и ПРОСАДКУ опираясь на исторические данные. Другим логичным выбором будет выделить равный фикс лот всем парам (сетам) ведь торгующие в плюс(убыток) в прошлом, в будущем могут торговать по другому и угадать невозможно. Повторюсь выбор за тем кто заказывает музыку и чьи средства на счету  

Всем добра) 

 

Изменено 21 ноября, 2020 пользователем japono4ka

[Rigal]

5 часов назад, Старик сказал:

Так же не ясно как добавлять другие (или доработанные имеющиеся) сеты, если/когда они будут разработаны - зашивка/замена сетов кем-то занятым в другого бота ни слишком удобно, ни слишком оперативно не выглядит.

Я как раз пытаюсь вытащить результаты работы других участников форума в паблик.

Чтобы не "наоптил себе и поставил",  а наоборот, выложил, знающие люди посмотрели, покритиковали,  где уместно, и у всех появился сет, который элегантным движением руки встраивается в печатный станок.

Делаю я это по опыту предыдущих стратегий, для которых в паблике появились только те сеты, которые мы наоптили с инициативной группой.

Это либо очень инертный зритель (и тогда мой коржик идеально удовлетворяет их потребности).

Либо что-то другое -  и тогда оно не вписывается в мою модель "давайте каждый сделает и поделится и тогда мы вместе начнем зарабатывать больше и быстрее".

 

И я буду продолжать настаивать на своей модели,  в которой разувать глаза и включать мозги нужно всем, у кого достаточно экспертизы, чтобы внести продуктивный вклад.

А все остальные, тем не менее, могут пользоваться результатом в удобоваримой форме.

 

[Старик]

25 минут назад, Rigal сказал:

Я как раз пытаюсь вытащить результаты работы других участников форума в паблик.

Чтобы не "наоптил себе и поставил",  а наоборот, выложил, знающие люди посмотрели, покритиковали,  где уместно, и у всех появился сет, который элегантным движением руки встраивается в печатный станок.

Делаю я это по опыту предыдущих стратегий, для которых в паблике появились только те сеты, которые мы наоптили с инициативной группой.

Это либо очень инертный зритель (и тогда мой коржик идеально удовлетворяет их потребности).

Либо что-то другое -  и тогда оно не вписывается в мою модель "давайте каждый сделает и поделится и тогда мы вместе начнем зарабатывать больше и быстрее".

да, такая проблема есть и всегда была.

Либо бот слишком сложен, либо не хотят делится.

 

Но тогда вопрос как оптимально пользоваться коржиком, если меня интересуют лишь 2-3 сета из кориандра.

Удалить все прилагаемые к коржику сеты, оставив только нужные?

Или вырубить почти все на панели коржика: и сохранить такие настройки в профиле - или в сете коржика (если это возможно)?!

[japono4ka]

1 минуту назад, Старик сказал:

да, такая проблема есть и всегда была.

Либо бот слишком сложен, либо не хотят делится.

 

Но тогда вопрос как оптимально пользоваться коржиком, если меня интересуют лишь 2-3 сета из кориандра.

Удалить все прилагаемые к коржику сеты, оставив только нужные?

Или вырубить почти все на панели коржика: и сохранить такие настройки в профиле - или в сете коржика (если это возможно)?!

Вы сами ответили на свой вопрос

[Rigal]

8 минут назад, Старик сказал:

Удалить все прилагаемые к коржику сеты, оставив только нужные?

да. Сеты коржика лежат в папке поименованные.

На все сеты в соответствующих ветках есть тесты.

В каждом сете указана максимальная просадка в тесте (или макс просадка с запасом 20% для мартиновых сетов), которая используется для вычисления лотности именно так, как Стас расписал выше.

Удалить сет, перезапустить советник - если хочется выкинуть сет.

Поправить магики в блокноте,  если хочется.

Повысить записанную макс. просадку, если хочется понизить относительный риск на сет.

Никакого rocket science.

[Старик]

@japono4kaспасибо за ответ - но вопрос по рентабельности у меня остался... 

Вы знаете по топику Сетки, что вопрос, который первым делом мы проясняем - это необходимый/компромиссный депо и рентабельность сета в %% годовых.

То есть сколько денег надо для торгов - и какова окупаемость/рентабельность торгов. 

Ну нужны нам такие торги или нет?!

В мульти/корзиночных торгах это сложней - но вопросы сколько денег нужно для торгов, какова окупаемость и чего от торгов ждем актуальны и здесь.  Поскольку торги наш бизнес.

 

Окупаемость/рентабельность торгов по выбранному вами варианту №3 мне не вполне понятна.

Давайте я опишу как я понимаю - а вы подтвердите или откорректируете мои цифры.

 

Согласно 

вы высчитали на 1 пару максимальную просадку $90+-10% с выделением на это 1% депо на пару.

Из этого следует, что на эти торги требуется депо $9000 - и торги будут на 6 парах с риском 6% ($540) максимум.

 

Согласно 

среднегодовая прибыль у вас $280 - что соответствует рентабельности 3% (три процента) годовых.

Даже если увеличить риски в 10 раз, рентабельность станет 30% годовых при рисках 60% максимум.

 

Правильно ли я понимаю экономику и цели торгов вариантом №3 - который, как я понимаю, ушел в коржика?!

[japono4ka]

46 минут назад, Старик сказал:

@japono4kaспасибо за ответ - но вопрос по рентабельности у меня остался... 

Вы знаете по топику Сетки, что вопрос, который первым делом мы проясняем - это необходимый/компромиссный депо и рентабельность сета в %% годовых.

То есть сколько денег надо для торгов - и какова окупаемость/рентабельность торгов. 

Ну нужны нам такие торги или нет?!

В мульти/корзиночных торгах это сложней - но вопросы сколько денег нужно для торгов, какова окупаемость и чего от торгов ждем актуальны и здесь.  Поскольку торги наш бизнес.

 

Окупаемость/рентабельность торгов по выбранному вами варианту №3 мне не вполне понятна.

Давайте я опишу как я понимаю - а вы подтвердите или откорректируете мои цифры.

 

Согласно 

вы высчитали на 1 пару максимальную просадку $90+-10% с выделением на это 1% депо на пару.

Из этого следует, что на эти торги требуется депо $9000 - и торги будут на 6 парах с риском 6% ($540) максимум.

 

Согласно 

среднегодовая прибыль у вас $280 - что соответствует рентабельности 3% (три процента) годовых.

Даже если увеличить риски в 10 раз, рентабельность станет 30% годовых при рисках 60% максимум.

 

Правильно ли я понимаю экономику и цели торгов вариантом №3 - который, как я понимаю, ушел в коржика?!

Если внимательно посмотреть на скриншот, то видна рентабельность каждого сета в месяц (колонка r%). 

 

А вот ообщая рентабельность относительно депозита, в специальном окне

  

И она составляет: 2.3% выше риск поднимать, очень опасно, ведь сетов не так много и сумма максимальных просадок уже составляет 60%. Мне честно говоря не понятно желание извините за сравнение "наслаждаться куртизанками без презерватива" видимо сетками по другому никак, один сет, компромиссный депо, пан или пропал)

 

Да вы правильно заметили, что с текущей рентабельностью, как отдельный советник, а тем более "разгонный" метод использовать не целесообразно, поэтому желательно использовать как элемент корзины, торговой системы. 

Изменено 21 ноября, 2020 пользователем japono4ka

[Rigal]

13 минут назад, japono4ka сказал:

поэтому желательно использовать как элемент корзины, торговой системы

Поэтому оно и собрано в корзину с отбалансированными относительными рисками.

А в корзине есть контроль распределением общего риска в настройках.

Ну, и в целом, как я уже говорил: тесты и анализ Стаса - лишь один вариант использования.

Каждый  волен взять квант, слить уже готовые тесты в портфель, или сделать свои - проделать похожий анализ и по итогам можно обсуждать, какой вариант интереснее.

[Старик]

Не надо про сетки - в коржике их вроде половина и их истинную рентабельность я еще не проверял.

 

37 минут назад, japono4ka сказал:

Если внимательно посмотреть на скриншот, то видна рентабельность каждого сета в месяц (колонка r%). 

 

То, что у вас обозначено R% это ни разу не рентабельность - это отношение месячной прибыли к максимальной просадке сета, мало что значащий промежуточный показатель.

Он лишь показывает отношение прибыли к риску сета и да, в пересчете на год, это отношение у вас по схеме №3 в среднем 1:2.

 

А рентабельность годовых это строгий показатель, считающийся как прибыль за год : депо *100%.

И, если на каждую пару выделять 1% депо, то торги с таким ММ по схеме №3 будут приносить 3% годовых и окупаемость инвестиции в торги >30 лет.

 

Для полноценной оценки окупаемости/рентабельности 3-х ваших вариантов надо высчитывать депо для торгов каждым из них - и по формуле вычислять рентабельность годовых.

Поскольку винрейт большинства сетов очень высокий, нормальная прибыль в этом боте где-то должна быть.

Но, скорее всего, она в каком-то из первых двух вариантов.

[japono4ka]

10 минут назад, Старик сказал:

Не надо про сетки - в коржике их вроде половина и их истинную рентабельность я еще не проверял.

То, что у вас обозначено R% это ни разу не рентабельность - это отношение месячной прибыли к максимальной просадке сета, мало что значащий промежуточный показатель.

Он лишь показывает отношение прибыли к риску и да, в пересчете на год это отношение у вас в среднем 1:2.

 

А рентабельность годовых это строгий показатель, считающийся как прибыль за год : депо *100%.

И, если на каждую пару выделять 1% депо, то торги с таким ММ по схеме №3 будут приносить 3% годовых.

 

Для полноценной оценки окупаемости/рентабельности 3-х ваших вариантов надо высчитывать депо для торгов каждым из них - и по формуле вычислять рентабельность годовых.

Верно, но наша табличка посчитала в среднем за весь период 0.2% в месяц, или 2.4% в год. Отличный показатель, для диверсификации корзины. 

 

Остальные пары коржика, с элементами усреднения, тоже низкорентабелтны, но устойчивы к разным рынкам, и проходящие жесткие тесты 5-10 лет. 

 

 

Изменено 21 ноября, 2020 пользователем japono4ka

[japono4ka]

25 минут назад, Старик сказал:

 

А рентабельность годовых это строгий показатель, считающийся как прибыль за год : депо *100%.

И, если на каждую пару выделять 1% депо, то торги с таким ММ по схеме №3 будут приносить 3% годовых и окупаемость инвестиции в торги >30 лет.

 

Опять сеточное мышление:)

1. Вы интерпретируете депозит как изначально утерянный, поэтому считаете окупаемость в годах.

2. Не нужно ставить как единственный советник с риском 1%, вся прелесть корзины в бОльшем количестве сетов и сниженном уровне риска.

 

Вам и разработчик @Rigal указывает на эту идею, торговли корзиной. Если вы привыкли есть рис вилкой, не нужно пытаться использовать ее для супа, есть ложка, ее специально создали для этих целей. 

Изменено 21 ноября, 2020 пользователем japono4ka

[Старик]

1 минуту назад, japono4ka сказал:

Опять сеточное мышление:)

1. Вы интерпретируете депозит как изначально утерянный, поэтому считаете окупаемость в годах.

Вам явно надо прочесть какой-нибудь учебник по экономике.  Возможно, неотложно.

Оценка необходимой инвестиции, рентабельность предполагаемого бизнеса и срок окупаемости ключевые параметры, определяющие будет бизнес или ну такой нах.

А торги, даже гиперкорзиной, это тоже бизнес и надо искать разумный компромисс между риском и прибылью.

 

Ладно, курсы по экономике здесь открывать не планировалось.

Я лишь удивился восторгу вариантом №3 при том, что закладывается возврат 3% в год при винрейте >80%.

Это где-то совсем жесть.

Подозреваю (но еще не проверял), что первые 2 варианта имеют радикально лучшие рентабельность и окупаемость.

[Rigal]

33 минуты назад, Старик сказал:

Но, скорее всего, она в каком-то из первых двух вариантов.

Лично я предпочитаю сухую математику и статистику любым "скорее всего".

Балансирование относительных рисков в кванте с целью выявления степени корреляции просадок в разных сетах и, соответственно, распределение рисков между этими сетами так, чтобы общая просадка снижалась - очевидный способ оптимизации рентабельности корзины.

А в этом разговоре я, видимо, утратил нить.

Помимо обсуждения того, что и как сделал Стас, я бы ожидал увидеть какую-то идею в отношении того, что, на ваш взгляд, надо было сделать.

В идеале пример того, что именно нужно было бы сделать,  и как - возможно, у вас есть какая-то дельная мысль, но лично мне она никак не очевидна из набора критических замечаний, которых вы насыпали.

Возможно, есть смысл попробовать написать пост в формате: "А вот если мы посчитаем вот так, то у нас получатся вот такие результаты и, смотрите, выглядит интереснее потому-то и потому-то"

[japono4ka]

1 минуту назад, Старик сказал:

Вам явно надо прочесть какой-нибудь учебник по экономике.  Возможно, неотложно.

Оценка необходимой инвестиции, рентабельность предполагаемого бизнеса и срок окупаемости ключевые параметры, определяющие будет бизнес или ну такой нах.

А торги, даже гиперкорзиной, это тоже бизнес и надо искать разумный компромисс между риском и прибылью.

 

Ладно, курсы по экономике здесь открывать не планировалось.

Я лишь удивился восторгу вариантом №3 при том, что закладывается возврат 3% в год при винрейте >80%.

Это где-то совсем жесть.

Подозреваю (но еще не проверял), что первые 2 варианта имеют радикально лучшие рентабельность и окупаемость.

Высшее экономическое образование подойдет? ) 

 

Буду говорить Вашими словами, надеюсь на понимание. 

 

Вы вырвали из машины болтик и тычете им в лицо со словами - как этот шуруп может меня куда либо отвезти?! 

Предлагаю заново, с самого начала перечитать топик для понимания особенности торгов данной корзиной, закладываемых рисках. По смотреть в визуале, поизучать мониторинги подобных систем, поторговать на демо.

Это поможет сэкономить Вам и другим форумчанам депозит. 

 

 

[japono4ka]

Вот пример такой корзины с депо: 18000$ можете посчитать рентабельность. 

 

[Rigal]

5 минут назад, Старик сказал:

Я лишь удивился восторгу вариантом №3 при том, что закладывается возврат 3% в год при винрейте >80%.

Это где-то совсем жесть.

Прежде, чем раздавать советы о том, кому и что вам кажется следует прочитать, вам, возможно, следует задумываться о том, понимаете ли вы предмет обсуждения вообще

Мне кажется, в контексте полемики будет уместнее вам перечитать и переосмыслить, как соотносится баланс рисков сетов в наборе к общему риску корзины, который задается в настройках коржика.

В частности, если у вас есть желание торговать с риском, скажем, 80% на корзину и проектной рентабельностью для такого риска около 860% годовых, вам сперва все равно нужно решить, каково оптимальное распределение рисков между сетами в этой корзине.

Экономически необоснованно давать одинаковое количество денег в распоряжение. сету, который. проседает на 100$. и приносит 50 и сету, проседающему на 20 и приносящему 30. 

Более того, если два сета попадают на просадку одновременно с большой вероятностью, их просадка суммируется. А вот если они получают просадки. в разное время - не. суммируются вовсе и такие сеты будут выдавать вместе более ровную эквити.

 

Анализ Стаса об этом, а не об общем риске и общей рентабельности.

Общий риск у вас задается всей корзине и работать корзина будет тем лучше,  чем более сбалансированно эти риски распределяются между сетами.

[japono4ka]

2 минуты назад, Rigal сказал:

Прежде, чем раздавать советы о том, кому и что вам кажется следует прочитать, вам, возможно, следует задумываться о том, понимаете ли вы предмет обсуждения вообще

Мне кажется, в контексте полемики будет уместнее вам перечитать и переосмыслить, как соотносится баланс рисков сетов в наборе к общему риску корзины, который задается в настройках коржика.

В частности, если у вас есть желание торговать с риском, скажем, 80% на корзину и проектной рентабельностью для такого риска около 860% годовых, вам сперва все равно нужно решить, каково оптимальное распределение рисков между сетами в этой корзине.

Экономически необоснованно давать одинаковое количество денег в распоряжение. сету, который. проседает на 100$. и приносит 50 и сету, проседающему на 20 и приносящему 30. 

Более того, если два сета попадают на просадку одновременно с большой вероятностью, их просадка суммируется. А вот если они получают просадки. в разное время - не. суммируются вовсе и такие сеты будут выдавать вместе более ровную эквити.

 

Анализ Стаса об этом, а не об общем риске и общей рентабельности.

Общий риск у вас задается всей корзине и работать корзина будет тем лучше,  чем более сбалансированно эти риски распределяются между сетами.

Спасибо Игорь, за подробный ответ  

 

Мы отвлеклись от темы, надеюсь полемика вернется в нужное русло )

[Rigal]

19 минут назад, japono4ka сказал:

Вот пример такой корзины с депо: 18000$ можете посчитать рентабельность. 

 

дайте две

[Rigal]

9 часов назад, Старик сказал:

Возможно, что для этого бота было бы оправдано иметь раздельные настройки sell и buy - для шлифовки сетов, да и вообще торгов лишь в одну сторону.

А есть же выбор направления торговли.

Поставьте в одну сторону - один сет.

Поставьте в другую - другой.

Оба попадают в корзину, каждый со своим риском.

В этом идея проекта коржика и под как раз это выписан функционал обвязки каждой отдельно взятой стратегии

Это просто нужно, чтобы кто-то это сделал.

Вот,  кстати, пока вы в топике,  вы могли бы разделить и переоптить тот же USDCHF и я с удовольствием заменю его в корзинке

Изменено 21 ноября, 2020 пользователем Rigal

[BotPro]

22 минуты назад, japono4ka сказал:

Вот пример такой корзины с депо: 18000$ можете посчитать рентабельность. 

Это только 1 кориандр со всеми встроенными парами и сэтами? =O Беру 5! 

[Rigal]

16 минут назад, BotPro сказал:

Это только 1 кориандр со всеми встроенными парами и сэтами? =O Беру 5! 

нет, это не кориандр, это куда более широкая выборка советников и сетов. Каждый с осмысленными рисками (ничего общего не имеющими с вычислением возможности слива депо одним сетом, там по 2% риска на сет по исторической просадке).

Зато видно, что торгуя корзиной, даже при наличии стопов общая просадка довольно невелика и риски можно поднять всем сетам - чего нельзя было бы оценить, не сводя их вместе.

Изменено 21 ноября, 2020 пользователем Rigal

[Rigal]

51 минуту назад, Старик сказал:

А торги, даже гиперкорзиной, это тоже бизнес и надо искать разумный компромисс между риском и прибылью.

это верно.   И в реальных торгах, где лот, как правило, растет с ростом депозита, равенство прибыли и потерь в процентах за период времени означает потери нетто.

Приведу пример: у вас 100$,  вы заработали 20% (в итоге 120) и потеряли 20% - в нетто у вас осталось 96$

Или, напримет, вы сперва потеряли 20% (осталось. 80), а потом заработали. 20% - в нетто. все равно 96$

Таким образом, влияние просадок заметно выше в реальных торгах, чем влияние доходности.

Особенно в корзинах,  где один "паршивый" сет с легкостью съедает результаты работы десяти других.

Поэтому оптимизация доходности корзины в первую. очередь сводится к снижению совокупных просадок, и только потом - к оценке риска, который бы позволил максимизировать отдачу от депозита.

[Старик]

4 минуты назад, Rigal сказал:

Поэтому оптимизация доходности корзины в первую. очередь сводится к снижению совокупных просадок, и только потом - к оценке риска, который бы позволил максимизировать отдачу от депозита.

В целом подход верный, конечно.

Полста внятных сетов разных ботов на разных парах естественно снижают вероятность существенных совокупных просадок, что позволяет рассматривать и несколько более агрессивное использование депозита.

Однако, опасаюсь, необходимые для подобных торгов депо недостижимы в этой жизни для большинства.

И чем диверсификация больше, тем порог входа дальше.

[Rigal]

7 минут назад, Старик сказал:

В целом подход верный, конечно.

Полста внятных сетов разных ботов на разных парах естественно снижают вероятность существенных совокупных просадок, что позволяет рассматривать и несколько более агрессивное использование депозита.

Однако, опасаюсь, необходимые для подобных торгов депо недостижимы в этой жизни для большинства.

И чем диверсификация больше, тем порог входа дальше.

Не спорю,   чем больше. стратегий, тем выше маржинальные требования в моменте.

Поэтому можно на старте выбрать корзинку поскромнее - и досыпать в нее стратегий по мере роста депозита.

Так,  в частности,  делает Стас на на его памме (в подписи у него): он стартовал с очень некрупной суммы.

 

Корзинка не навязывает требований. 

Мы систематизировали подход и предоставили реализацию.