[Советник] [Стратегия корзины] Кориандр

[japono4ka]

Koriander - USDCAD v2 тест с 01.02.2011-03.11.2020  dukascopy mod spread 1 проскальзывание 400-500 tax 4$. реальное исполнение.

 

 

Kori USDCAD-M5-2 2011-2020 400-500 ms 4$tax.rar Kori USDCAD-M5-2.set

[japono4ka]

Koriander - USDCAD v3 тест с 01.02.2011-03.11.2020  dukascopy mod spread 1 проскальзывание 400-500 tax 4$. реальное исполнение.

Kori USDCAD-M5-3 2011-2020 400-500 ms 4$tax.rar Kori USDCAD-M5-3.set

[japono4ka]

Koriander - USDCHF v1 тест с 01.02.2011-03.11.2020  dukascopy mod spread 1 проскальзывание 400-500 tax 4$. реальное исполнение.

 

\

 

Kori USDCHF-M5-I 2011-2020 400-500 ms 4$tax.rar Kori USDCHF-M5-I.set

[japono4ka]

Koriander - USDCHF v3 тест с 01.02.2011-03.11.2020  dukascopy mod spread 1 проскальзывание 400-500 tax 4$. реальное исполнение.

 

 

 

Kori USDCHF-M5-3 2011-2020 400-500 ms 4$tax.rar Kori USDCHF-M5-3.set

[japono4ka]

Koriander - USDCHF v4 тест с 01.02.2011-03.11.2020  dukascopy mod spread 1 проскальзывание 400-500 tax 4$. реальное исполнение.

 

 

Kori USDCHF-M5-4 2011-2020 400-500 ms 4$tax.rar Kori USDCHF-M5-4.set

[Rigal]

@japono4ka Стас, не томи, покажи корзинку в кванте

Я потом переведу все сеты на язык коржа

[japono4ka]

Koriander - USDCHF v5 тест с 01.02.2011-03.11.2020  dukascopy mod spread 1 проскальзывание 400-500 tax 4$. реальное исполнение.

 

 

Kori USDCHF-M5-5 2011-2020 400-500 ms 4$tax.rar Kori USDCHF-M5-5.set

[japono4ka]

Koriander - USDJPY v1 тест с 01.02.2011-03.11.2020  dukascopy mod spread 1 проскальзывание 400-500 tax 4$. реальное исполнение.

 

Kori USDJPY-M5-I 2011-2020 400-500 ms 4$tax.rar Kori USDJPY-M5-I.set

[japono4ka]

Koriander - USDJPY v3 тест с 01.02.2011-03.11.2020  dukascopy mod spread 1 проскальзывание 400-500 tax 4$. реальное исполнение.

 

Kori USDJPY-M5-3 2011-2020 400-500 ms 4$tax.rar Kori USDJPY-M5-3.set

[japono4ka]

Koriander - USDJPY v5 тест с 01.02.2011-03.11.2020  dukascopy mod spread 1 проскальзывание 400-500 tax 4$. реальное исполнение.

 

Kori USDJPY-M5-5 2011-2020 400-500 ms 4$tax.rar Kori USDJPY-M5-5.set

[japono4ka]

Ну что ж. Советник готов - выложен. Сеты готовы - протестированы - выложены. Осталось дело за малым - отобрать лучшие и распределить риски. Приступаем! 

 

Я буду использовать три варианта:

 

Первый вариант: 

 

Берем лучшие сеты и даем одинаковый лот. Итого 11 сетов. 

 

 

Спойлер

 

Хорошо, на месяца не смотрим, это скальпер, нас интересует прибыль за год. Ориентируемся на нее. Результат хороший, но хочется лучше.

Пробуем второй вариант!

 

Сеты, тесты, квант - в архиве для ознакомления.

 

 

All 0.01.rar

Изменено 17 ноября, 2020 пользователем japono4ka

[japono4ka]

Второй вариант распределения рисков:

 

Из каждой пары по лучшему сету фиксированным лотом.

 

Итого: 6 сетов - 6 пар

 

 

Спойлер

 

Выводы: 

+ торговля по месяцам проходит ровнее

+ вырос профит фактор

+ сократилась просадка и резкие скачки

 

- сократилось количество сделок

- упала прибыль

 

Данный способ распределения подойдет как для низкодепного счета, так и для тестирования на реале, поскольку исторические данные могут не повториться и пары менее прибыльные - возможно покажут в будущем себя с лучшей стороны.

 

Пробуем третий вариант!

 

Сеты, тесты, квант - в архиве для ознакомления.

0.01.rar

[japono4ka]

Третий вариант распределения рисков: 

 

Даем на каждую пару 1% риска с равным распределением по сетам внутри пары.

 

Такой метод хорошо себя проявил на ПАММ счете как элемент сложной системы, подробнее, кому интересно в ветке:

Спойлер

https://tlap.com/forum/proverennye-pammy/6/pamm-alpari-safe-basket-invest/21382/?page=3&tab=comments#comment-468427

 

Итого: 11 сетов - 6 пар

 

Спойлер

 

 

 

Спойлер

 

Вывод: при данном способе распределения рисков, удалось снизить общую предполагаемую просадку, путем диверсификации и распределения рисков внутри пары с сохранением равного риска между парами, сохранить прибыль и количество сделок, что так же положительно влияет. Да это история, но нам важна тенденция и чем стабильнее по годам прибыль - тем надежнее наша ТС.

 

Следующий этап- товарищ @rigal данную корзину с распределенным риском зашивает в советника и - вуаля, готовая ТС бесплатно и без религий) Пользуйтесь! 

 

 

Сеты, тесты, квант - в архиве для ознакомления.

1%.rar

[Lozovoy]

@Rigal,а есть возможность выложить в ветку полноценную версию советника(как это есть в ветке demons run),что бы была возможность использовать его как самостоятельный советник?

[Rigal]

9 часов назад, Lozovoy сказал:

@Rigal,а есть возможность выложить в ветку полноценную версию советника(как это есть в ветке demons run),что бы была возможность использовать его как самостоятельный советник?

Возможность - есть.

У меня есть несколько причин этого не делать.

Объясните, пожалуйста, зачем вам нужно отдельный советник?

[Rigal]

13 часов назад, japono4ka сказал:

Третий вариант распределения рисков: 

 

Даем на каждую пару 1% риска с равным распределением по сетам внутри пары.

 

Такой метод хорошо себя проявил на ПАММ счете как элемент сложной системы, подробнее, кому интересно в ветке:

  Показать контент

https://tlap.com/forum/proverennye-pammy/6/pamm-alpari-safe-basket-invest/21382/?page=3&tab=comments#comment-468427

 

Итого: 11 сетов - 6 пар

 

  Показать контент

 

 

 

  Показать контент

 

Вывод: при данном способе распределения рисков, удалось снизить общую предполагаемую просадку, путем диверсификации и распределения рисков внутри пары с сохранением равного риска между парами, сохранить прибыль и количество сделок, что так же положительно влияет. Да это история, но нам важна тенденция и чем стабильнее по годам прибыль - тем надежнее наша ТС.

 

Следующий этап- товарищ @rigal данную корзину с распределенным риском зашивает в советника и - вуаля, готовая ТС бесплатно и без религий) Пользуйтесь! 

 

 

Сеты, тесты, квант - в архиве для ознакомления.

1%.rar 691 \u043a\u0411 · 5 загрузок

Стас, ты жжешь напалмом просто.

Мне жаль, что я не могу полайкать твои публикации стопятьсот раз.

Спасибо огромное!

Я завтра вечером перешью эти сеты в коржика и выложу в ветке коржика со ссылкой на твою вот эту публикацию.

[Lozovoy]

14 минут назад, Rigal сказал:

Объясните, пожалуйста, зачем вам нужно отдельный советник?

идея с коржиком  отличная и в тот же момент очень прогрессивная ,многим наверно тяжело понять как все установить,настроить и т.д, а с обычным советником все элементарно 

 

[SebastianPerreira]

@japono4ka, в первом и третьем вариантах портфелей используются одни и те же наборы сетов или разные? Если одинаковые, тогда почему такая разница в кол-ве сделок: 2888 против 10436?

[Mihael20]

16 часов назад, japono4ka сказал:

Третий вариант распределения рисков: 

 

Даем на каждую пару 1% риска с равным распределением по сетам внутри пары.

 

Такой метод хорошо себя проявил на ПАММ счете как элемент сложной системы, подробнее, кому интересно в ветке:

  Показать контент

https://tlap.com/forum/proverennye-pammy/6/pamm-alpari-safe-basket-invest/21382/?page=3&tab=comments#comment-468427

 

Итого: 11 сетов - 6 пар

 

  Показать контент

 

 

 

  Скрыть контент

 

Вывод: при данном способе распределения рисков, удалось снизить общую предполагаемую просадку, путем диверсификации и распределения рисков внутри пары с сохранением равного риска между парами, сохранить прибыль и количество сделок, что так же положительно влияет. Да это история, но нам важна тенденция и чем стабильнее по годам прибыль - тем надежнее наша ТС.

 

Следующий этап- товарищ @rigal данную корзину с распределенным риском зашивает в советника и - вуаля, готовая ТС бесплатно и без религий) Пользуйтесь! 

 

 

Сеты, тесты, квант - в архиве для ознакомления.

1%.rar 691 \u043a\u0411 · 7 загрузок

@japono4ka это почти пол коржика уже . Это я так понимаю синтез теории и практики в этой работе.. Спасибо за труды для народа! 

[Rigal]

6 часов назад, Lozovoy сказал:

идея с коржиком  отличная и в тот же момент очень прогрессивная ,многим наверно тяжело понять как все установить,настроить и т.д, а с обычным советником все элементарно 

 

Вы пробовали? Коржика "установить и настроить" втрое проще,  там настроек в 50 раз меньше, чем в каждой из его стратегий.

[japono4ka]

5 часов назад, SebastianPerreira сказал:

@japono4ka, в первом и третьем вариантах портфелей используются одни и те же наборы сетов или разные? Если одинаковые, тогда почему такая разница в кол-ве сделок: 2888 против 10436?

Да, портфели одинаковые по сетам, в первом варианте 0.01 лот - 1 раз загружен тест в квант. В третьем от 1 до 9 раз требуется загуржать тесты, что бы воссоздать лотность. Количество сделок в третьем варианте не верное -оно соответствует первому. 

[Lozovoy]

5 часов назад, Rigal сказал:

Вы пробовали? Коржика "установить и настроить" втрое проще,  там настроек в 50 раз меньше, чем в каждой из его стратегий.

пробовал,все равно нужно больше опыта на форекс, чтобы разобраться с коржиком и его стратегиями,чем просто с одним советником(возможно,я ошибаюсь)

да я просто представил себя года 3 назад и понимаю,что тогда бы я точно ничего не понял бы(какой коржик еще и причем он ,я просто хочу торговать кориандром),если на всех форумах,сайтах описан совсем другой алгоритм установки советников

 

[Rigal]

1 час назад, Lozovoy сказал:

пробовал,все равно нужно больше опыта на форекс, чтобы разобраться с коржиком и его стратегиями,чем просто с одним советником(возможно,я ошибаюсь)

да я просто представил себя года 3 назад и понимаю,что тогда бы я точно ничего не понял бы(какой коржик еще и причем он ,я просто хочу торговать кориандром),если на всех форумах,сайтах описан совсем другой алгоритм установки советников

 

Моя позиция: пользователи, которые не готовы торговать коржиком, не готовы торговать советниками в целом.

Пока нет аргументов, зачем может понадобиться отдельный советник, который, кстати, требует гораздо больше опыта в настройке и установке, чем коржик, я буду придерживаться своей логики развития проекта коржика.

Которая, в частности,  подразумевает, что результаты оптимизации и тестирования должны появиться здесь в паблике на форуме, чтобы новым сетом стало можно осмысленно торговать.

 

[Rigal]

Хотелось бы отдельно заметить, что сеты выше - это далеко не исчерпывающий набор.

Это только набор пар, по которому пробежался Стас

Я бы полагал, что советник окажется прибыльным и на других парах - и было бы здорово, если бы общественность подключилась к вопросу тестов и опта.

Изменено 18 ноября, 2020 пользователем Rigal

[Старик]

В 17.11.2020 в 07:33, japono4ka сказал:

Третий вариант распределения рисков: 

 

Даем на каждую пару 1% риска с равным распределением по сетам внутри пары.

 

Такой метод хорошо себя проявил на ПАММ счете как элемент сложной системы, подробнее, кому интересно в ветке:

  Показать контент

https://tlap.com/forum/proverennye-pammy/6/pamm-alpari-safe-basket-invest/21382/?page=3&tab=comments#comment-468427

 

Итого: 11 сетов - 6 пар

 

  Скрыть контент

 

 

@japono4ka Несколько вопросов по приведенным значениям/таблицам/расчетам, просьба объяснить: 

1) чем объясняется существенно разное распределение лотности eurjpy и gbpusd по сетам

2) почему в 7 сете лот втрое больше сетов 5 и 6 

3) чем объясняется заметно большая (даже против сумм лотов сетов других пар) лотность USDCAD и USDJPY

4) в последнем столбце "MaxDD итого" точность по парам +-10% - от $81 до $99.  Не чрезмерный ли разброс и не следует ли уточнить лотность?!

5) как рассчитывается "Размер депо на 0.01 лота"?

6) Аналайзер вроде учитывает только зафиксированные в стэйтментах просадки (по факту фикс убыточных ордеров) и не учитывает максимальные просадки в тестах, насколько помню просто не видит. 

В мартинах разница просадок в Аналайзере и тестах могут быть в разы больше в тестах, Аналайзер же в мартинах дает благостную картинку, далеко не полностью отражающую реальность. 

В вашем случае просадки на 0.01 лота взяты из стэйтментов тестов и меньше максимальных просадок в тестах?  Хоть примерно понятно насколько меньше?

7) Каков минимальный стартовый депо для этого набора сетов, если предположить, что этот (№3) набор сетов торгуется автономно "на всё депо"?

Ну или каков депо для торгов этим набором сетов с риском Х% на пару, если вам так удобнее. 

Очень хочется хотя бы грубо посчитать рентабельность %% годовых вероятных торгов этим набором сетов.

 

Вопросы мои формальные, без подколок - винрейт сборки реально впечатляет и как бы дает реальную надежду на успешные торги этим ботом.

Просто не уверен, что все (включая меня) полностью понимают логику и нюансы ваших расчетов и все принятые в вашем анализе №3 допущения.

Те цифры, которые у меня выходят, меня не устраивают, скорее.  Но может быть, что я недопонимаю логику расчетов и правильные цифры лучше.