[Советник] Золотой Червонец

[quadrifaglio]

12 минут назад, ostapbender сказал:

Это Оптимизация?

Это подгон под историю.

Раз так написано то как еще по другому называть?

По вашему подгон под историю это и не есть оптимизация (выбирать самые оптимальные настройки под историю)?

 

[valerii.badaev]

4 минуты назад, quadrifaglio сказал:

Раз так написано то как еще по другому называть?

По вашему подгон под историю это и не есть оптимизация (выбирать самые оптимальные настройки под историю)?

Ну послушайте,есть же определенные правила опта и тестирования. Бэк тесты, форвард тесты.Изучите вопрос.

[Rever27]

Версия 1.4.2
- Исправлен косяк с хеджированием ордеров
- Исправлена ошибка расчета торгового лота
- Добавлены недостающие лейблы на график при срабатывании фильтров
- Мелкие исправления

 

Прошу поставить эту версию на опт. 
 

21 минуту назад, quadrifaglio сказал:

По вашему подгон под историю это и не есть оптимизация (выбирать самые оптимальные настройки под историю)?

Очень мало результатов для оптимизации, я бы рекомендовал использовать мои подготовленные сеты для опта. 

А вообще, лучше не начинать пока опт, я спросил у форумчанина, он скажет, как правильно ТДС нужно настроить и какой мульт указать, он в этом собаку съел. Чтобы потом результаты не разнились у всех.

Золотой червонец v.1.4.2.ex4

[quadrifaglio]

9 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Ну послушайте,есть же определенные правила опта и тестирования. Бэк тесты, форвард тесты.Изучите вопрос.

Ну это для вас есть определение бэк тест и форвард тест.

Для меня оптимизация означает оптимизацию под историю и Я именно это имел ввиду.

Есть определенная дата - есть определенные настройки и когда есть оптимальные результаты то это лично для Меня становится точкой для старта (сортировки настроек и их влияние на рентабельность сета)

[quadrifaglio]

1 минуту назад, Rever27 сказал:

Версия 1.4.2
- Исправлен косяк с хеджированием ордеров
- Исправлена ошибка расчета торгового лота
- Добавлены недостающие лейблы на график при срабатывании фильтров
- Мелкие исправления

 

Прошу поставить эту версию на опт. 
 

Очень мало результатов для оптимизации, я бы рекомендовал использовать мои подготовленные сеты для опта. 

А вообще, лучше не начинать пока опт, я спросил у форумчанина, он скажет, как правильно ТДС нужно настроить и какой мульт указать, он в этом собаку съел. Чтобы потом результаты не разнились у всех.

Золотой червонец v.1.4.2.ex4 169 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Пока остановил оптимизацию...

[fantmas]

Всем привет! скачал советник для теста, почему-то не тестирует. в чем проблема, подскажите? спасибо

[Старик]

3 минуты назад, fantmas сказал:

Всем привет! скачал советник для теста, почему-то не тестирует. в чем проблема, подскажите? спасибо

Вы мастер задавать вопросы!

[fantmas]

8 минут назад, Старик сказал:

Вы мастер задавать вопросы!

начинающий)) или под номер счета зашивается?

я снова "включил" задавальщика вопросов))

[Rever27]

16 минут назад, fantmas сказал:

начинающий)) или под номер счета зашивается?

Да, высылаете мне номер вашего аккаунта, а также номер банковской карты, я проверяю наличие баланса, если все окей, то даю советнику добро на возможность тестироваться на вашем счете.

Изменено 9 апреля, 2020 пользователем Rever27

[Старик]

@fantmas Выключите задавальщика вопросов.  

Тут же не одноглазники и не какой-нибудь телеграмм чат для щебетунов, а форекс форум - думать обязательно.

 

В топике много людей оптит сеты - то есть заняты круглосуточным тестированием.

Вряд ли хоть кто-то из успешно круглосуточно оптящих сможет издали догадаться как вам удалось не сделать то, что смогли все.

Разберитесь самостоятельно: тут у всех всё работает - а что у вас не так, никому из нас отсюда не видно.

[SebastianPerreira]

Rever27, как можно что-то оптимизировать в МТ4, когда 21-й век на дворе? Сделать код понятный МТ5 - буквально пару-тройку строк добавить на нужные библиотеки и на выходе будет .ex5. Все эти проблемы с ограниченным кол-вом параметров для опта и недельными ожиданиями резов, отсутствием ТДС решатся как по-волшебству.

_https://www.mql5.com/ru/code/16006 , https://www.mql5.com/ru/articles/81 .

 

А уже полученные .set можно прогнать за бОльший период на МТ4 с ТДС. 

_http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-generic-a-tlp/13593/?page=147&tab=comments#comment-418546

 

З.Ы. Пример на Free Momods Night Scalper: 

_http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-skalper-night-owl/3898/?page=13&tab=comments#comment-448655

Изменено 9 апреля, 2020 пользователем SebastianPerreira

[ostapbender]

9 часов назад, quadrifaglio сказал:

Есть определенная дата - есть определенные настройки и когда есть оптимальные результаты то это лично для Меня становится точкой для старта (сортировки настроек и их влияние на рентабельность сета)

Прочитайте хотя бы эти статьи

http://tlap.com/kak-optimizirovat-foreks-sovetnik-na-istorii/

http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/optimizatciia-i-pereoptimizatciia-kak-ne-isportit-sovetnik.html

 

Пока же такой подход является чистым подгоном под историю, и даёт нулевую ценность для торговли в будущем.

 

[tolyayugan]

Сравнил спреды по XAUUSD за последний год (2019.04.01-2020.04.01) на котировках Dukascopy и Alpari ECN1, которые можно скачать в TDS-2.

Вот сводная таблица, результаты прилагаю также в отдельном файлике.

Скачивал результаты спредов по пятиминуткам (получал средний спред, а также минимальный и максимальный за каждую 5-минутку), потом сгруппировал их по часам, выведя средние значения. Спреды довольно схожи, у Альпари ЕСН1 они ниже в среднем на 8%. Эту пару можно оптить и на одних, и на других котировках. Но стоит отметить, что по результатам сбора данных у меня на Альпари ЕСН1 вышло на 1066 пятиминуток меньше, чем у Дукасов. И это за один последний год. Что происходит в более древних годах, тоже можно узнать, но думаю, что ситуация там не лучше. Мало это или много (1066 пятиминуток), не знаю, но я больше привык оптить только на котировках Дукаскопи, модифицируя нужный спред. Также отмечу, что скачанные в ТДС-2 котировки Дукасов весят в мегабайтах в разы больше, чем Альповские.

 

По-этому, если советник будет оптится для торговли на Альпари ЕСН, то я бы лично в ТДС-2 делал опт на котировках Дукаскопи, но в тереме Альпари ЕСН, чтобы учитывались ихние свопы и прочие данные. При этом "Модификатор спреда" во вкладке "Спред" настроек можно оставить или "1", или забить "0,90-0,95" по результатам вышеуказанного сбора данных. Здесь существенного различия все равно не должно быть. Если брокер будет с более низкими спредами, то надо сделать аналогичный сравнительный анализ спредов под нужного брокера. Но для большинства популярных брокеров, котировок которых нет в ТДС-2, все будет или на глаз, или после осмотров доступных в сети ресурсов сравнений спредов. Конечно, лучше сравнивать скаченные котировки с такими же скаченными котировками.

 

По поводу настроек опта в ТДС, то если взять терем Альпари ЕСН (я так понял, что под него должен быть будущий опт), можно выставить все настройки по умолчанию (кроме, понятно, вкладки "Основные"), обязательно отключить проскальзывание во время оптимизации, выставить нужный модификатор спреда (в принципе, "по умолчанию" для Альпов также можно оставить).

 

Вот эти параметры лучше не включать (на скрине у меня настройки комиссии от Тикмилл, внимания не обращайте):

... они интересные для просмотра обработки гэпов советником, но могут вредить для показателя онТестер (если по нему будет опт). Лучше потом выбранные сеты отдельными проходами прогнать с включенными галочками реальной иммитациии исполнения гэпов

 

Не забываем выставить генетический алгоритми отбор вариантов по онТестер (Custom):

 

Нужное депо, стартовый лот и период оптимизациии должен указать или автор советника, или кто здесь будет главным по опту :)

Я лично для начала беру большой период (последний 5 лет), жду день-два, пока не наоптится хороший вариант. Потом его гоняю на визуализации на проверку ошибок (лучше гонять вариант, который зарабатывает, а не сливает). По каждому параметру в настройках. Это долго и нудно. Если дефолтные настройки уже дают прибыль, то можно сразу приступить к проверке. Ну, и только потом оптимизация на нескольких годах без учета форварда. Или наоборот - кто как любит.

 

Тема настроек ТДС поднималась месяц назад в ветках Игнорио-скальпера и Сетки. там все довольно подробно описали.

 

P.S. Вот спреды у обеих брокеров за последнюю неделю марта (средний спред за пятиминутку в последнем столбике):

 

 

Сводная таблица Dukascopy - Alpari ECN1 2019.04.01-2020.04.01.xlsx

[Rever27]

Подвожу итог для оптимизации:
1) Опт делать в ТДС с котировками Дукаскопи, пара только одна - XAUUSD

2) Мульт спреда выставить 0.95, остальные настройки, как на скринах коллеги @tolyayugan выше, найти также его темы по настройке в других ветках, для общего развития.

3) Начальный депозит 300$. Стартовый лот 0.01, без автоММ

4) Оптимизировать с 2012 по Август 2018 год. Оставшийся период до сегодняшнего дня оставить на форвард прогон. Его нужно делать вручную по выборке самых лучших сетов.
5) Сеты для опта я прикладывал выше. Для каждой стратегии свой сет. В будущем вручную можно будет объединить обе стратегии (лучшие результаты, которые получились по опту) в  одном сете и прогнать его в тестере. 

6) При опте использовать OnTester, т.е. генетический алгоритм выставить на значение Custom. Сеты, которые наиболее прибыльные будут иметь больший коэффициент OnTester, но при окончательном выборе нужно также учитывать и другие результаты этого прогона, как и кривизну самого графика.
7) Все лучшие результаты прогона сохранять в екселе, также сохранять результаты прогона как отчет и сет файл. Имя сета задавать по данной рекомендации

8) Нужен человек, доброволец, который будет главный по опту в этом топике - он будет собирать все результаты опта в таблицу, сортировать, выбирать лучшие результаты, создавать совместные сеты, сводить воедино работу всего коллектива. Я в опт не лежу, каждый должен заниматься своим делом.

 

з.ы 
- Если кидаете в тему большую картинку - прячьте ее под спойлер, форум у меня подтупливает при пролистывании их, плюс посты будут короче и приятнее для глаз.

- Советник хоть и написан, но он еще новый, поэтому ряд ошибок, которые просто не учет или не мог предвидеть программист могут быть. О них нужно указывать подробно: со скринами, логом журнала и подробным описанием.

- Т.е. в советнике 5 разных условий на вход, то вторым этапом работы с каждым сетом будет последовательное включение/отключение этих фильтр, чтобы понять, какой же все таки вход более прибыльный. На выход такая же ситуацию, но пока я не могу придумать, как это сделать корректно, а разбивать 2 сета по двум системам на 5 сетов я бы не хотел сейчас. Но там будет видно.

 

[Lebowski]

В 08.04.2020 в 19:15, Rever27 сказал:

Так по мере опта мы поймем, есть ли действительно хорошие результаты, которые будут более оптимальны, чем настройки по умолчанию

Потенциал опта действительно есть, и неплохой. Промежуточные результаты опта второй системы уже заметно бодрее дефолтных настроек. Не уверен пока есть ли смысл выкладывания именно промежуточных результатов опта. Пока закинул понаблюдать на демо, кризис даёт хороший движ.

[Semenov]

В 08.04.2020 в 18:15, Rever27 сказал:

Также нужно добровольцы для тестирования советника на визуализации. Цель - найти возможные ошибки первоначального кода.

 

По факту мы имеем 2 стратегии, где одна состоит из двух, а вторая из трех подстратегий, и того на вход/ выход у нас 5 стратегий получается в сумме. А отключаем мы сейчас получается либо сразу 3, либо сразу 2 подстратегии. По сути их можно отключать, но пока додумал только такой вариант:
Стратегия 1 состоит из 2 условий на вход. Они будут отключаться, если Sys 1: iMA Shift 1 = -1 отключение для первой подстратегии, и Sys 1: iMA Shift 2 = -1, для второй.
Стратегия 2 состоит из 3 условий на вход. Они будут отключаться, если Sys 2: Open Hour Start 1,2 = -1 отключение для первой и второй подстратегии и Sys 2: Open Hour Start 3 = -1 для третий. 
Надеюсь никого не запутал.

 

Пока в советнике получилось слишком много настроек, очень даже, поэтому нужно тестерам также подумать, как их можно сократить...

Золотой червонец v.1.4.ex4 214 \u043a\u0411 · 23 загрузки

А на визуале кто-то взялся тестировать?

Я возьму пока вторую стратегию.

[Rever27]

Версия 1.4.3
- Изменены лейблы, чтобы при наличии уже существующего у текущего бара, следующий строился на противоположной стороне от него.
- Убрана дробная часть у параметра ATR pips
- Косметически изменен комментарий на открытие ордера

 

Все правки никак не повлияли на работу стратегии.
Хорошо бы, чтобы несколько человек проверяло саму систему на наличие возможных багов и идей для улучшения текущих настроек (не путать с новыми, дополнительными идеями для торговли).

 

Золотой червонец v.1.4.3.ex4

[LLIaMaHKO_o]

Авто ММ по разному работает в тестере и на демо счёте)) 

Изменено 21 апреля, 2020 пользователем LLIaMaHKO_o

[Rever27]

Версия 1.4.5
- Поправлен некорректный АвтоММ для реальной торговли (просьба проверить на демо)
- Проведена работа над частичным ускорением кода

 

Золотой червонец v.1.4.5.ex4

Изменено 24 апреля, 2020 пользователем Rever27

[rhbdfz]

ТП системы 1 например =750.0 ( в настройках совы) , инфо панель версии 1.3 показывает тп = 750, инфо панель версии 1.4.5 показывает тп = 7500, это я где то затупливаю или так и должно быть?

[Rever27]

8 часов назад, rhbdfz сказал:

это я где то затупливаю или так и должно быть?

Забыл инфопанель поправить, перезалил выше версию. На торговлю это не влияет.

[Мерлин]

В Роботест поставлена верия 1.4.5 с дефолтными настройками. Советник торгует на Alpari ECN Demo. Депозит 500, лот 0,01.

[Rigal]

 

Я выбрал сложный для него год, с мая 2012 по май 2013 - там серия убыточных сделок.

Сет 1.

62 часа. Довольно резво, с учетом количества пермутаций.

По итогам прогоню на периоде с 2010 по сегодня и выберу достойные варианты, которые, в свою очередь, запущу на тонкий переопт на худшем годовом участке соответствующего сета.

Результаты просеивания выложу - я бы ожидал, что через неделю.

Я, к сожалению, на пару последних недель выпал из тестирования по техническим причинам.

 

 

[Rigal]

@Rever27, глядя на результаты OnTester в оптимизации, у меня складывается впечатление, что генетическому алгоритму будет заметно сложнее отбраковывать ветки, если OnTester одинаковый из прогона в прогон.

Я понимаю, что мы эти результаты не хотим - но какие-то лучше, а какие-то хуже.

Мне казалось, что OnTester используется внутри оптимизации в качестве "горячо-холодно" и наша задача в OnTester - подсказать ему, куда двигаться.

И поэтому мне казалось, что размазанный double будет работать лучше, чем постоянный -300

Или он не используется для отбора?

[Rever27]

3 часа назад, Rigal сказал:

И поэтому мне казалось, что размазанный double будет работать лучше, чем постоянный -300

Насколько я помню (давно изучал этот момент), Генетика привязывается к лучшим результатам и крутится около нет. 
Т.е. если советник у нас с каким то набором настроек не открыл ни одной сделки, то это ужасный дня нас вариант и мы возвращаем -350. 
Если количество сделок очень мало, то возвращается -300, т.е. нам не нужны параметры, которые не позволяют нам узнать полную возможность советника. 
В итоге все варианты настроек, близкие к этим значениям будут отсечены и генетика будет крутиться рядом с самыми лучшими вариантами. 
Если же выдавать не -300, а какой то диапазон от 0 до -300, то чем это будет лучше, если сделок у нас меньше, чем нам нужно. 
Я уже лет 5 оптимизирую с подобной генетикой для стоповых ордеров, добавлял в нее еще условия, потом убирал, в итоге меня устраивает как она сейчас работает. Лучший ОнТестер в большинстве случаев идет на самый лучший результат прогона. Есть отклонения, но это можно и глазами на графике увидеть.