[Советник] HedgeOnSteroids

[valerii.badaev]

Надо бы как то решить вопрос   с минлотом.Поставил сегодня на демо,но оценить не могу- лупит сделки большими лотами.Чем больше доливаешь- тем выше лот.А регулировать минлот стопом -толькона стопы и налетаешь

Изменено 6 января, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[ToxicZombie]

3 часа назад, Rigal сказал:

Логично же?

Логично.

 

2 часа назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Надо бы как то решить вопрос   с минлотом.Поставил сегодня на демо,но оценить не могу- лупит сделки большими лотами.Чем больше доливаешь- тем выше лот.А регулировать минлот стопом -толькона стопы и налетаешь

Мне тоже кажется что лотность лучше руками задавать. Да и таргет тоже. Либо сделать возможность выбора. Либо как есть, либо таргет и лот заданные вручную.
На депо $1000 и SessionLossLimit= 300 открывает лотом 0,01.

Изменено 6 января, 2020 пользователем ToxicZombie

[Старик]

5 часов назад, Rigal сказал:

21 час назад, ToxicZombie сказал:

Мне кажется новостной фильтр тут не к чему. Игрушка крайне агрессивная, поэтому по любому за ней надо присматривать постоянно. И тут уже на усмотрение трейдера надо ли запускать в этот день в зависимости от новостного фона. Это моё мнение.

На демку поставил. С началом лондонской сессии запускаю в работу.

Ну, то есть имеет смысл переписать фильтр таким образом, что если пользователь включил фильтр новостей и настроил его, советник не открывает сессию, если в течение этой сессии есть новости, попадающие в настройки фильтра. Логично же?

И можно дальше думать, следить руками без фильтра, или позволить фильтру делать свое дело...

Реально даже из так называемых важных новостей какое-то значимое движение цены вызывает в лучшем случае 1 из 10.

календарные экономические новости для абсолютного большинства ботов и торгов имеют крайне незначительное значение.

Понятно, что если графика не видно из-за открытых ордеров, то хочется и новости учитывать...

Но имхо, в абсолютном большинстве случаев формальный учет новостей приводит к пропуску торгов и утрате прибыли больших, чем предотвращенные риски.

[Rigal]

5 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Надо бы как то решить вопрос   с минлотом.Поставил сегодня на демо,но оценить не могу- лупит сделки большими лотами.Чем больше доливаешь- тем выше лот.А регулировать минлот стопом -толькона стопы и налетаешь

Я потестировал его работу: результат зависит от количества сделок и отношения лота к стопу и цели по профиту. Я подбираю баланс сейчас, но нет никакого смысла оставлять эти параметры на усмотрения пользователя: чтобы сюцель закрывалась, нужно ставить определенным лотом. Меньше - и советник не успевает нагрести за те несколько движений, которые он использует для выхода в профит.

больше - и он успевает налететь на стоп на первом же движении.

я оптимизирую этот вопрос сейчас

и несколько других идей есть, работаю. 
к сожалению, мои каникулы Бонифация закончились и я вышел на работу, времени на хобби остается не так много

[Rigal]

43 минуты назад, Старик сказал:

Реально даже из так называемых важных новостей какое-то значимое движение цены вызывает в лучшем случае 1 из 10.

календарные экономические новости для абсолютного большинства ботов и торгов имеют крайне незначительное значение.

Понятно, что если графика не видно из-за открытых ордеров, то хочется и новости учитывать...

Но имхо, в абсолютном большинстве случаев формальный учет новостей приводит к пропуску торгов и утрате прибыли больших, чем предотвращенные риски.

Ну это функционал опциональный. 
Есть персонажи (вроде меня), готовые пропустить десять прибыльных дней, чтобы избежать одного лося.

при этом важно, чтобыновостной фильтр не добавлял рисков, я поэтому пытаюсь придумать адекватную логику

а все остальные могут отключить новостной фильтр и надеть ковбойскую шляпу. Ииии-хааа

 

[Старик]

@Rigal в Лаборатории был не замеченный широкой общественностью новостник, в котором можно было перечислять по ключевым словам те новости, что представляют интерес.

Но там, для настроить под себя, надо было чуть подумать, а кому оно надо...

[Rigal]

7 часов назад, Старик сказал:

@Rigal в Лаборатории был не замеченный широкой общественностью новостник, в котором можно было перечислять по ключевым словам те новости, что представляют интерес.

Но там, для настроить под себя, надо было чуть подумать, а кому оно надо...

Я могу добавить ключевые слова, это как два байта переслать

[ToxicZombie]

Мониторинг для HedgeOnSteroidsRetrace_v.2:

 

Депо: $1000.

MaxTrades=500
DisbalanceTrades=250
SessionLossLimit=300

Target получился $180 и лот 0.01.

 

Вчера когда время подходила к концу Лондонской сессии, а таргет не достигнут, решил выставить CloseAllAfterSession=false. За ночь ничего не изменилось. Наблюдаю дальше.

$180 таргет великоват. Его можно уменьшить уменьшением SessionLossLimit, но тогда и вероятность нарваться на лося выше как я понимаю.

 

С Ассамом из шапки вчера тоже не успел закрыться. Но закрылся ночью в плюс.

Мониторинг:

Спойлер

 

HedgeOnSteroidsRetrace_v2-EURUSD-M5.set

[Rigal]

7 часов назад, ToxicZombie сказал:

$180 таргет великоват

Таргет - это не та точка, где он закроет.

Есть триггер. Тут он должен быть долларов 50, мне кажется.

После достижения триггера, он фиксирует профит на определенном уровне ниже триггера и тралит его:

- если профит растет, он подтягивает этот уровень

- если профит откатывается до этого уровня. он его закрывает

Фишка в том, что трал работает, как удавка: от триггера он позволяет ему откатиться довольно далеко, но по мере приближения к таргету он подтягивает его все ближе.

Как-то так.

Изменено 7 января, 2020 пользователем Rigal

[Rigal]

Но: в версии 2 неоптимальный выбор лота. Я оптимизирую - только времени у меня мало сейчас, к сожалению

[valerii.badaev]

Гоняю HedgeOnSteroidsRetrace_v.2  в паре  с Assar Elite Pro Forex Equity Protector V2.После достижения заданного эквити Assar Elite Pro Forex Equity Protector V2 закрывает ордера.НО!HedgeOnSteroidsRetrace_v.2 не прекращает торговлю, а продолжает выставлять ордера.Можно ли это как то поправить?

 

[ToxicZombie]

45 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Мониторинг конечно шикарный.Под 100% в месяц.Да все это при том, что одномоментно слить сов не может- есть стоп.На след. неделе попробую поставить на центовик.

Как раз таки ассам из шапки слить может - стопов нет. 

 

12 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

НО!HedgeOnSteroidsRetrace_v.2 не прекращает торговлю, а продолжает выставлять ордера.Можно ли это как то поправить?

Это авторская задумка - тралл профита.

[ToxicZombie]

@Rigal, по HedgeOnSteroidsRetrace_v2 на этой неделе получилось 4 профитных и 1 убыточная сессии
 

Спойлер

 

 

[ToxicZombie]

8 часов назад, Rigal сказал:

Интересно, это у них стоп предусмотрен теперь, или они руками закрывают?

Думаю что руками закрывают.

 

Хочу доработку по HedgeOnSteroids'у.
2 или 3 раза за время тестов было такое что Trading After Session закрывался спустя небольшое время после разрешенного времени начала новой сессии.
Т.е. например разрешенное время начала новой сессии 8:30. Предыдущую сессию советник закрыл в 8:50, а новую уже не стартует. Можно, конечно, перезапустить бота, но хотелось бы наверное делать это в автоматическом режиме.
Как считаете? Как мне кажется, имеет смысл начинать новую сессию, если времени от разрешенного старта прошло не много.

[Rigal]

Ковырялся я, ковырялся....

Есть, короче, вариации, в которых советник этот (ну, не совсем этот... вернее, совсем не этот, но идея честно стырена из ассара и ему подобных) может работать в прибыль на довольно длинных промежутках.

Например, как в аттаче.

 

Проблема в том, что работает он так в определенном сочетании лота, шага, множителя, таргета и стопа (цели профита и лимита убытков на сессию)

А так же интервала времени.

А еще работает он более-менее стабильно с середины мая 2018-го. А до этого заметно хуже.

 

Я еще поиграюсь, конечно. Посмотрю, можно ли как-то упрочнить результат.

Если кому-то нужен советник - я выложу, конечно. 

Но он пока ни к чему не готов.

 

Хотя мои эксперименты показывают, что Ассар готов еще меньше. Я сильно (и не в первый раз) не рекомендую вам, друзья мои, ставить его на реальные деньги.

 

Archive.zip

[Старик]

22 часа назад, Rigal сказал:

А еще работает он более-менее стабильно с середины мая 2018-го. А до этого заметно хуже.

Ну это-то вполне понятно - в этот момент полностью завершилось все, связанное с коррекцией супертренда доллара 2014-15 годов.

Спойлер

И началось обвальное падение в т.ч. внутридневной волатильности.

Спойлер

И настал момент, когда любые сеточники работают только в плюс.

И даже если на график хаотично бросить 500 ордеров в обе стороны, то в какой-то момент в течение дня случайно образуется несколько %% прибыли и надо лишь успеть пофиксить.

 

Так что почему именно точненько с середины мая 2018 всё заработало - ни разу не тайна. 

Главный вопрос когда эта благодать накроется.

[Rigal]

Есть некоторый прогресс. При просадке 30% утраивается за 2019 на EURUSD

При выключенном новостном блоке, разумеется - я полагаю, новостной блок сильно сгладит эту кривую

[Rigal]

А вот так он идет, если его немного подмартинить в случае, если цена ушла слишком далеко из коридора. Те же +200%, но просадка уже 25%.

Это, кстати, честная просадка, ибо там нет никакого места пересиживать

[Rigal]

В 22.01.2020 в 18:00, ToxicZombie сказал:

Думаю что руками закрывают.

 

Хочу доработку по HedgeOnSteroids'у.
2 или 3 раза за время тестов было такое что Trading After Session закрывался спустя небольшое время после разрешенного времени начала новой сессии.
Т.е. например разрешенное время начала новой сессии 8:30. Предыдущую сессию советник закрыл в 8:50, а новую уже не стартует. Можно, конечно, перезапустить бота, но хотелось бы наверное делать это в автоматическом режиме.
Как считаете? Как мне кажется, имеет смысл начинать новую сессию, если времени от разрешенного старта прошло не много.

Мне немного сложно определиться с тем, что считать достаточным интервалом.

На текущий момент бот в активной разработке, я делился результатами и прямо сейчас он бежит в длинной оптимизации по 2019 году, есть очень обнадеживающие результаты.

При этом я подвигал интервалы времени и совсем не уверен, что ограничение в первые пять часов Лондонской сессии разумно. Оно имеет смысл разве что с точки зрения спреда, который во время высоколиквидной лондонской сессии минимален, и еще, пожалуй, потиковой волатильности, которая позволяет боту открывать сделки с некоторым разбросом.

Я, если честно, планировал раскидать торговый интервал на несколько по суткам, при этом снизить слегка таргет для каждой сессии и ввести cooldown period после лосса - чтобы бот пересидел трендовый кусок до, скажем, следующего дня.

Тогда получится, что в благоприятные дни он будет быстренько закрывать три-четыре успешных корзины помельче, чем сейчас. 

В неудачные же дни он будет налетать на стоп и замолкать на какое-то время.

Но это пока идея, для нее потребуется существенно переписать логику переключения состояний.

[ToxicZombie]

27 минут назад, Rigal сказал:

Мне немного сложно определиться с тем, что считать достаточным интервалом.

На текущий момент бот в активной разработке, я делился результатами и прямо сейчас он бежит в длинной оптимизации по 2019 году, есть очень обнадеживающие результаты.

При этом я подвигал интервалы времени и совсем не уверен, что ограничение в первые пять часов Лондонской сессии разумно. Оно имеет смысл разве что с точки зрения спреда, который во время высоколиквидной лондонской сессии минимален, и еще, пожалуй, потиковой волатильности, которая позволяет боту открывать сделки с некоторым разбросом.

Я, если честно, планировал раскидать торговый интервал на несколько по суткам, при этом снизить слегка таргет для каждой сессии и ввести cooldown period после лосса - чтобы бот пересидел трендовый кусок до, скажем, следующего дня.

Тогда получится, что в благоприятные дни он будет быстренько закрывать три-четыре успешных корзины помельче, чем сейчас. 

В неудачные же дни он будет налетать на стоп и замолкать на какое-то время.

Но это пока идея, для нее потребуется существенно переписать логику переключения состояний.

Нравится! Так даже выглядит гораздо интереснее. Спасибо!
Готов тестировать на демках. Можно на нескольких счетах с разными настройками.

[Rigal]

Я не вполне доволен еще результатами, но уже достаточно многообещающе, чтобы поделиться и подключить сообщество...

Выкладываю две версии, сеты и результаты прогона на TDS2 за 2019 по EURUSD

Одна (HedgeOnSteroidsRetraceGLX) - развитие HedgeOnSteroids в логике Assam Hedge Master: расстановка практически равным лотом на практически равных дистанциях, одна сессия в день по расписанию и по-прежнему трал профита. Результаты положительные, но не сказать, чтобы очень впечатляющие:

Второй сильно изменен: он теперь стартует сессию сколько угодно раз в день, если время старта попадает в заданные интервалы.

В прилагающемся сете интервалы заданы так: в понедельник утром не торгуем несколько часов, чтобы исключить влияние гэпа, в пятницу последняя сессия стартует утром по гринвичу, после ее закрытия не торгуем.

Советник меняет шаг на тренде, в прилагающемся сете он использует адаптивный тейк по ATR на М15(можно все еще выставить постоянный тейк, поэкспериментируйте) и мартинит в процессе: после какого-то количества ордеров в одну сторону включается множитель лота, очень мягкий, но с учетом количества ордеров, которые он расставляет, мало не покажется.

Поэкспериментировав немного, я убрал трал профита - он почему-то себя не очень хорошо показывает, сделал лимит потерь и таргет сессии простыми суммами.

Никакого мани менеджмента тоже нет. Он там есть под капотом, но я решил не втыкать пока.

По логике: после закрытия сессии включается Cooldown - период, когда он не торгует. Экспериментальным путем я выбрал 180 минут. Играйтесь.

Я также не уверен, есть ли смысл разделить Cooldown после успешной и провальной сессии - может, поэкспериментирую после.

Параметр StretchByTrend растягивает шаг на резких движениях: при включении этого параметра шаг выбирается по дистанции между двумя машками.

Помогает, если случилось резкое движение - советник не пытается расставить сто ордеров на одной свечке против тренда. Все еще ставится плотно по тренду.

Параметр MaxDisbalancePerBar ограничивает, насколько больше может быть открыто ордеров одного типа, чем другого за последние 5 минут.

По сути, для того же, но только без тренда, когда машки еще не успели отреагировать. Как бы следит, чтобы наш хедж оставался хеджем.

 

А еще у него есть блок сканирования рынка на условия старта сессии, который пока пустой почти. Единственное, что я проверяю - это средний спред за последние N тиков (в сете 200 тиков и 0.25 пунктов). Вот здесь мне бы очень пригодились идеи: как определить, что условия для старта сессии благоприятные. Я полагаю, что можно удвоить профитность и споловинить просадку, если оптимизировать этот блок.

 

Блок новостей теперь обзавелся дополнительным параметром: за какое время (в минутах) до новостей нельзя стартовать новую сессию.

ВАЖНО:

1. Тестировать исключительно на тиках с переменным спредом: ТДС2, КвантДатаМэнэджер. Во-первых, спред - часть стратегии теперь. Во-вторых, генератор тиков МТ4 не воспроизводит реального движения тиков и в этом советнике это сильно искажает картину.

2. Брокер должен позволять до 200 открытых сделок. Есть шанс, что можно наоптить сет под меньшее число, но по умолчанию три-четыре сотни сделок за сессию - это ничего необычного для этого советника

3. Цель сессии, стоп лимит сессии и лот находятся в хрупком балансе. Меняя любой из этих параметров отдавайте себе отчет, что они работают вместе.

 

Собственно, все. Картинка по второму советнику куда позитивнее: 400% за год на 28% просадки (которая, как я уже упоминал, честная, но исключительно по эквити)

 

Что дальше:

1. Другие пары. Фунт - очевидный кандидат, хорошие результаты. Если кто-то сделает дельные сеты по другим парам, я вкручу блок контроля одновременной работы на разных парах, чтобы советник не торговал одновременно по двум - но с учетом трехчасовых кулдаунов и новостей у нас море времени отторговаться по разным парам врозь.

2. Идеи, как определять, что сейчас подходящее время стартовать сессию. Я пишу быстро, так что могу попробовать много идей, не стесняйтесь. Пока попробовал WPR и Momentum

 

 

 

HedgeOnSteroids_new.rar

Изменено 25 января, 2020 пользователем Rigal

[Rigal]

А, и новостной блок выключен в тестах, понятно. Включите его на демо, пожалуйста.

[Rever27]

1 час назад, Rigal сказал:

А, и новостной блок выключен в тестах, понятно. Включите его на демо, пожалуйста.

У тебя там несколько ТФ используется? Я не могу запустить тест на EURUSD M5, но у меня котировки TickStory и если в коде есть другой ТФ, тогда понятно, почему сов не работает.
По поводу новостного фильтра, если хочешь заморочиться и протестировать его на истории, то есть скрипт: 

Изменено 25 января, 2020 пользователем Rever27

[Rigal]

10 минут назад, Rever27 сказал:

У тебя там несколько ТФ используется? Я не могу запустить тест на EURUSD M5, но у меня котировки TickStory и если в коде есть другой ТФ, тогда понятно, почему сов не работает.
По поводу новостного фильтра, если хочешь заморочиться и протестировать его на истории, то есть скрипт: 

 

Сайт снова глючит и рисует серый прямоугольник - поправь на просто ссылку, пожалуйста.

 

По дополнительным ТФ - я использую М15 для ATR, чтобы выставить тейк. Поставь тейк = 10 и этот кусок кода не будет использоваться.

Все остальное на текущем.

[Rigal]

Немного о рисках - этот советник сильно из ряда вон выходящий во многих отношениях, поэтому нужно для ясности обозначить:

 

1. Цели приблизительны. Скажем, Вы настраиваете его собирать 200$ в сессию. В тестере он закроет 200. На демо, а тем более на реале, он может закрыть 300, а может 100. Не потому, что он не умеет считать. Просто в момент, когда он достигает цели, у него сотни ордеров в рынке. Закрыть их займет в лучшем случае 10 секунд, реально может оказаться несколько минут. Все это время цена движется, общий профит по открытым ордерам меняется. 

Сделать с этим ничего нельзя: модель работы советника такова, что тейк нельзя ставить в одно место, да и не всегда можно поставить его туда, где будет достигнут общий профит по позиции - плюс, переставлять тейки в одну точку потребовало бы тысяч модификаций - прям совершенно точно брокер забанит.

 

2. То же самое со стопами: мы начнем закрываться, когда совокупная просадка, с учетом уже закрытой прибыли, пробьет определенное значение. Но пока мы закончим закрывать, это может быть совсем другая сумма. Особенно существенной может оказаться разница на сильном движении - не только потому, что цена уходит быстрее, но и потому, что высока вероятность отказов и реквот, то есть закрытие сильно затянется. При этом закрытие по стопу происходит на движении против Вас, поэтому вероятнее всего снесет больше, чем Вы поставили в настройках. Бороться с этим я пытаюсь порядком закрытия ордеров, но это гадание на кофейной гуще.

 

3. Пинг. Чем короче - тем лучше. Во время сессии не критично, а вот когда приходит пора закрывать - чем хуже Ваша связь, тем больше времени займет этот процесс - см. пп. 1 и 2

 

4. Стопы крупные. На графике выше видно, что есть вероятность налететь на два, а то и на три подряд, поэтому вариант рисковать половиной депозита в сессию - не вариант, если планируется торговать долго. Четверть депо, или меньше.

 

5. VPS при торговле этим советником обязателен. Если у Вас отключили электричество в середине сессии, или интернет пропал - Вашему депозиту хана. Ну, или солидной его части. Прибыльные сделки закроются по короткому стопу, а убыточные останутся провисать - и никто не откроет новых позиций, чтобы их похеджировать.

 

6. Не перезапускайте советника/терминал во время закрытия сессии. В теории, он восстановит состояние и продолжит сессию после перезапуска, и если условия, требующие закрытия все еще соблюдены, он продолжит закрывать. Но если цена отскочила за время перезапуска, он может решить, что торговая сессия в самом разгаре и продолжить открываться. Хотя ничего особо страшного в этом нет, теперь, когда я об этом подумал внимательно.

 

Как-то так.