[Советник] [Мартингейл] Generic v.14

[Rever27]

Уже прошло около трети оптимизации, пока что подобных результатов нет, и даже рядом тоже.

Как то медленно она идет у вас. Лучшие результаты терминал выдает в самом конце. Генетику нужно по Custom выставлять. И я не думаю, что по всем парам выйдут такие результаты. Если пар 7-10 получится - уже отлично.

[tolyayugan]

Rever27, есть ли возможность в последующих версиях доработать фильтр maxcandle? Просится переключатель для проверки срабатывания фильтра:
- только при первом ордере сетки
или
- при первом и каждом последующем ордере сетки.
При прогоне сетов с визуализацией в периоды с наибольшей просадкой заметил, что, даже не меняя значения параметров этого фильтра для первого ордера, он неплохо бы помог в середине раскручивания сетки. Часто, когда в работе уже несколько ордеров сетки, следующая пара-тройка может открыться за одну-две свечи во время какого-нибудь всплеска на рынке.

[Ховик]

Что значит Custom? По ценам открытия?
Вот что у меня

Screenshot_3.png

[dimakTR]

Что значит Custom? По ценам открытия?

А как же Вы оптимизируете по текущую дату. Где же форвард тест будет-то?

Уменьшить количество прогонов можно на вкладке Свойства эксперта->Оптимизация, просто выставляя условия при которых прогон будет отрезатся.

[Ховик]

Что значит Custom? По ценам открытия?

А как же Вы оптимизируете по текущую дату. Где же форвард тест будет-то?

Уменьшить количество прогонов можно на вкладке Свойства эксперта->Оптимизация, просто выставляя условия при которых прогон будет отрезатся.

Практически не занимался оптимизацией через тестер. Поэтому косячу. В основном пользовался готовым. Буду знать. Дальше будет быстрее. Думаю пока дооптимизируется - будет место для форварда )

[Мерлин]

Советник перезапущен на Роботесте.

[Rever27]

Rever27, есть ли возможность в последующих версиях доработать фильтр maxcandle?

Я не хочу добавлять данный фильтр, в работу и дистанцию сетки лезть не нужно. Данный фильтр может увеличить расстояние между ордерами на очень далекое, что затруднит ее дальнейшее закрытие.

---

На сайте MQL установлена автоматическая проверка советников и индикаторов на ошибки. Сейчас 2 часа чистил, корректировал код, поборол ошибку OrderModify error 1.
upd нашел еще один косяк, перекачайте.

Generic_v.14.01.27_Martingale.ex4

Изменено 10 октября, 2017 пользователем Rever27

[tolyayugan]

В последней версии есть баг. Если значение параметра ATRPeriodForDistance больше 100, TDS отказывается проводить тест. В журнале пишет: Not enough historical data. Bars:101. Строчкой выше: initialization failed (1).
Также есть непонятнки с тестированием на других таймфреймах (М15 зашился без права изменения?, не нашел рычажок переключения в настройках сета). Скрин прилагаю.

Версия_14.01.27.jpg

[Rever27]

В журнале пишет: Not enough historical data. Bars:101. Строчкой выше: initialization failed (1).

Ну так вполне логично пишет. Не хватает истории. У вас всего 101 бар подгружен, ему нужно то значение, которое вы указали. TDS грузит котировки начиная с той даты, который вызван тест, индикатору не за что зацепиться.

По поводу М30 - хз, у меня все отлично тестируется. (на номер версии не смотреть)

[tolyayugan]

Во всех предыдущих версиях такого не было. История загружена за 5-7 лет. На скрине видно, что тест начинается с 2017го. Даже если даю всего пару месяцев, ничего не выходит. И как на счет таймфрейма?
Вы ставили значение больше 100 в ATRPeriodForDistance на своем скрине? Если оно меньше 100, то тесты идут нормально на любых таймфремах.

Изменено 14 октября, 2017 пользователем tolyayugan

[Rever27]

Во всех предыдущих версиях такого не было.

Убрал данную проверку.
Вы должны понимать, как работаю разные программы для тестирования. TickStory качает вначале историю, скажем с 2012, тогда если поставить тест с 01.01.2012 - то выйдет ошибка, потому что истории раньше нет и индикатору не откуда брать данные баров. Поэтому тест нужно производить скажем через месяц - 01.02.2012. TDS значит качает историю всего на 100 баров раньше, чем дата тестирования. Это значит, что если значение ATR поставить 400, то данные 300 свечей вначале не будут известны, и значение индикатор выдаст неправильное. Придется ждать, пока пройдет 400 свечей, пока оно не станет корректной. Для этого данный фильтр и нужен. Скорее всего ошибка М30 именно из-за этого. Ошибка в котировках, но какая - я не знаю, не встречался.

Generic_v.14.01.32_Martingale.ex4

[tolyayugan]

Так все работает!
Спасибо за детальные объяснения. Лично я об этом знал и данная ситуация разбиралась на первых страницах этой ветки. Но для тех, кто не все читает, будет полезно. Все-таки по таймфрейму хочу еще раз уточнить... Переключателя в настройках сета нет ( в предыдущих версиях он был). Если сет тестируется на М30 и в терминале его кинуть на М30 - все будет работать корректно? Правильно ли будут работать те параметры, которые отвечают за количество свечей?

И еще... Есть уже опыт наблюдений в тестере с визуализацией и на реале за работой робота на гепах и новостях, в тех случаях, когда случаются сильные выходы за канал (десятки, а то и сотни пунктов). Есть идеи, как на этом можно подзаработать, прикрутив пару фильтров. Но сначала вопрос - можно ли сделать так, чтоб при закрытии, например, только 5-го (последнего) ордера сетки, тейкпрофит остальных ордеров заново пересчитался на то место, когда их было всего 4.
П.С. Не прошу это делать сразу. Пока надо сформулировать идею)

Изменено 14 октября, 2017 пользователем tolyayugan

[Rever27]

Если сет тестируется на М30 и в терминале его кинуть на М30 - все будет работать корректно?

Да, все будет корректно. Переключатель был взят из 12 версии Гены, удалил из-за ненадобностью. Никаких ТФ в код не закрыто. Какой выбрали при тесте - такой и будет тестироваться.

Есть идеи, как на этом можно подзаработать, прикрутив пару фильтров.

Можно сделать все. Другое дело, убедить меня, чтобы это нужно. Если у нас сильное проскальзывание и цена ушла в большой профит и началось закрытие сетки, то зачем ее вообще останавливать? Мы закроемся с бОльшей прибылью, чем было вообще заложено. Наша цель - не стоить сетку вообще. И если же вход был некорректный и сеть все же начала выстраиваться - нам нужно как можно быстрее ее закрыть. Тут вопрос не в заработке, а в безопасности самого счета. В идеале я мечтаю, что сетка больше 3 колен вообще не будет выстраивать, и будет закрываться в течении дня. Но это только мечты.

[tolyayugan]

Попробую кое-как сформулировать.

Во-первых, пересчет тейкпрофита полезен, если пользователь случайно или специально закрыл последний ордер.

Во-вторых, на свечах с большой волатильностью можно дополнительно заработать. Добавить первый параметр - тейкпрофит для последнего ордера (может быть равен шагу между ордерами сетки, за который отвечает ATR). Добавить второй параметр - количество свечей (я бы ставил одну-две).
Условия срабатывания фильтра следующие: у нас открылся 4-й ордер (цена за каналом), сразу открылся 5-й ордер (цена по любому за каналом, тейкпрофиты сместились), если цена за установленные 1-2 свечи вернулась на место 4-го ордера и она все равно еще находится за каналом, то 5-й ордер закрывается, а все тейкпрофиты пересчитываются на то место, когда было всего 4-ре ордера. Будем считать, что 5-го ордера не было в помине, но копеечка уже капнула. На больших новостях, когда цена скачет туда-сюда можно на ровном месте неплохо заработать по несколько раз.

Аналогично на гепах. Словили геп в минус 100п на уже рабочей сетке. Открылся, скажем, 5-й ордер (цена далеко за каналом). В основном, она всегда хоть на чуть-чуть сходит в сторону дырки. Если цена, не входя в канал, пройдет путь, который равен описанному выше тейкпрофиту для последнего ордера (может быть равен шагу между ордерами сетки, за который отвечает ATR) при условии второго параметра (количество свечей, например 1-2), то этот ордер можно закрыть и открыть снова 5-й ордер, но уже ближе к 4-му с пересчетом тейкпрофитов.

Фактически, в этих случаях в работу сетки мы вмешиваемся не сильно. Если судьба распорядится открыть сразу 6-й ордер, то условие не сработает. А если снова 5-й, то уже есть плюсик.

Не знаю, реально ли такое прописать в советнике. Но эта идея уже давно не дает покоя, особенно когда в очередной раз наблюдаю, как носит одну свечу на десятки пунктов вверх-вниз на какой-то новости. Может кто-то из более опытных подкорректирует мысль или что-то добавит.

Приблизительный скриншот прикрепляю. В этой же ситуации все-таки неплохо бы подсобил maxcandle для всех ордеров. Неохота словить такую свечу на 5+ ордере...

Свеча_в_200п.jpg

[Rever27]

Во-первых, пересчет тейкпрофита полезен, если пользователь случайно или специально закрыл последний ордер.

Во первых - нехрен лезть в работу советника руками. Если пользователь думает, что он умнее заложенного алгоритма, то он сам сможет теми же руками переместить ТП в нужное положение. Во вторых пересчет ТП начинается сразу же, как только откроется следующее колено. И если даже пользователь что то закрыл, то при следующем колене ТП восстановит свое местоположение. Заморачиваться с защитой "от дурака" я не буду. Она отлично реализована в VelociGrid, можно пользоваться его бесплатной версией на сайте, либо приобрести лицензию. Лично я приучил себя не мешать работе алгоритма еще много лет назад.

Фактически, в этих случаях в работу сетки мы вмешиваемся не сильно.

Мы не даем закрыться сетке, которая висит и может привести нас к МарджинКоллу. Это не тот советник, который создан для молниеносного заработка. Его цель - стабильная копечка и скорое закрытие сетки. Поэтому ему и не нужны большие депозиты. Пока что на реале ему хватает всего 500$, что для классической сетки считается чересчур малым балансом.

В этой же ситуации все-таки неплохо бы подсобил maxcandle для всех ордеров.

Если цена пройдет за свечу 150-200 пунктов и советник запретит вход очередного ордера сетки, то расстояние от нового открывшегося ордера до последнего будет в 150-200 пунктов, а значит и до ТП расстояние будет, как до луны. Можете не соглашаться, а модете просто поверить моему уже многолетнему опыту работы с сеточниками, тут данный фильтр не нужен...

[Ховик]

Здравствуйте! Вырубился мой ноут задохлик... ( Незнаю сколько часов оптимизации, но очень много. Я предпологал такой вариант развития событий и сохранял более менее нормальные варианты настроек. Конечно как хотелось бы Реверу не нашлось.... Но может быть и эти пригодятся кому. Скидываю текстовый файл с результатами и настройками. более ранний форвард тест не проводил. Ввиду того что копировал параметры настроек из тестера и сохранял в текстовом документе надеюсь трудностей с пониманием содержимого не возникнет.
Коротко итоги оптимизации о результатах. Виделил просадку в долларах и итоговую прибыль. Сделок везде больше 1000. Настройки внутри файла.


1382 2263.61 1252 1.99 1.81 405.33 4.04% 5.58458229

613 2511.18 1247 1.96 2.01 580.44 5.19% 4.32632552

1502 6338.90 2175 2.11 2.91 806.40 6.16% 7.86071152

2142 5003.96 1570 2.16 3.19 752.21 5.94% 6.65234722

2219 7182.66 2135 2.02 3.36 1047.25 7.80% 6.85859594

Настройки._AUD.USD_m15.txt

[PaErshov]

Всем привет. Оптимизация EURCHF за 16-17 года, помогите выбрать из двух оставшихся.

EURCHF_1.set
EURCHF_2.set
EURCHF_1.htm
EURCHF_2.htm
1.gif
2.gif

[tolyayugan]

Скидываю текстовый файл с результатами и настройками

Сначала пробовал третий вариант - там, наверное, что-то напутано при сохранении... Пару раз перепроверял, но выходит совсем не то. Вот что получилось с первого варианта. На одну висюлю с 11 коленями в начале 2015-го можно закрыть глаза. Она портит статистику, но депо ее даже не заметило.

Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_-hovik-.gif
Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_-hovik-.htm
Generic_14.01.32_Martingale_AUDUSD_M15_-hovik-.set

[Rever27]

Коротко итоги оптимизации о результатах. Виделил просадку в долларах и итоговую прибыль. Сделок везде больше 1000. Настройки внутри файла.

Ну смотрятся цифры вполне не плохо. Просто пара все таки волатильная, нужно учитывать что доллар порой шальный.

Всем привет. Оптимизация EURCHF за 16-17 года

По хорошему нужна как минимум с 2012 года гонять.

На одну висюлю с 11 коленями в начале 2015-го можно закрыть глаза.

11 колен это многовато. В идеале бы добиться 8 колен.

Вообще, я понял, что оптимизировать Мартингейл нужно через TickStory, потому что он быстрее, чем TickDataSuite. А уже прогонять полученный лучшие результаты, прошедшие форвард нужно на TickDataSuite с проскальзыванием и плавающим спредом. Если такой сет выживет, покажет хороший коэффициент OnTester то ему цены нет )

[PaErshov]

По хорошему нужна как минимум с 2012 года гонять.

Оптимизировал за 16-17 года, потом лучшие гонял с 12, в итоге остались эти два.

[Rever27]

По хорошему нужна как минимум с 2012 года гонять.

Оптимизировал за 16-17 года, потом лучшие гонял с 12, в итоге остались эти два.

Второй красивее, но все зависит от количества колен в данном случае. чем меньше, тем лучше. Нужно прогнать в TDS с фильтром спреда, если просадка не намного возрастет, то сет имеет место жить на мониторинге форума.

Вообще хорошо себя должны показать пары NZDCAD, AUDCAD, GBPCAD, GBPAUD.

[victor_mvf]

Версия Generic v.14.01.27 Martingale выставляет ТР в 10 раз больше.
В сет файле 25 , выставляет 2500 (пятизнак) в панели тоже показывает 2500.
В чем может быть дело?

[tolyayugan]

Оптимизировал за 16-17 года, потом лучшие гонял с 12, в итоге остались эти два.

Также считаю такой подход правильным. Сам ставлю на оптимизацию с 2016, максимум с 2015 года. Первая причина - нехватка времени. Вторая, более важная - изменение стоимости пункта каждой пары с течением времени. Чем дальше вглубь истории, тем искажаются все данные просадок и профит-факторов в тестере. Стоимость одного пункта некоторых пар 5 лет назад была в 1,5-2 раза больше-меньше, чем сейчас. Лучше прогнать оптимизацию за пару последних лет, а 5-10 вариантов-лидеров пустить отдельно на бОльший период, посмотреть, как они себя там ведут.

Еврочиф до января 2015, до лета 2017 и последние месяцы - это три разные пары. Ко всем тестам нужно относиться осторожно. С 2015 по первую половину 2017 годов можно наоптимизировать кучу граалей на каждой версии дженерика. У самого несколько таких есть в архиве. К сожалению, сейчас они по понятным причинам бесполезны.

[Mr. Joker]

Хочу выразить благодарность автору советника, низкий поклон за данную машинку :9>- ^:)^.
Выкладываю результаты работы компьютера. Оптимизация проводилась с 2013 по 08.2016. К сожалению нет 1000 сделок за этот период у выложенных сетах (точнее были варианты, которые подходили под наставления автора во время оптимизации, но они сливали на форварде и бекварде).
Выделил 2 сета, не знаю какой лучше. Вобщем, хочется услышать мнения, насколько подобные настройки подойдут. Тесты 99% с 01.01.2012 по 01.08.2017

Generic_14.01.32_Martingale_GBPAUD_M15_Mr._Joker_6__2013-2016.08.01_opt.set
Generic_14.01.32_Martingale_GBPAUD_M15_Mr._Joker_13__2013-2016.08.01_opt.set
Generic_14.01.32_Martingale_GBPAUD_M15_Mr._Joker_6.gif
Generic_14.01.32_Martingale_GBPAUD_M15_Mr._Joker_6.htm
Generic_14.01.32_Martingale_GBPAUD_M15_Mr._Joker_13.gif
Generic_14.01.32_Martingale_GBPAUD_M15_Mr._Joker_13.htm

[vetallnemo]

Спойлер

По хорошему нужна как минимум с 2012 года гонять.

Оптимизировал за 16-17 года, потом лучшие гонял с 12, в итоге остались эти два.

Второй красивее, но все зависит от количества колен в данном случае. чем меньше, тем лучше. Нужно прогнать в TDS с фильтром спреда, если просадка не намного возрастет, то сет имеет место жить на мониторинге форума.

Вообще хорошо себя должны показать пары NZDCAD, AUDCAD, GBPCAD, GBPAUD.

Протестировал сеты в TDSv2, фильтр спреда при прогоне выставлял 3.0. Сеты с позволения PaErshov переименую, но согласно авторского права, имя творческого прародителя остаётся увековеченным в названии.

Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_1_PaErshov.set
Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_1_PaErshov_2012-2017.gif
Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_1_PaErshov_2012-2017.htm
Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_2_PaErshov.set
Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_2_PaErshov_2012-2017.gif
Generic_v.14.01.32_EURCHF_set_2_PaErshov_2012-2017.htm