[Дневник трейдера] По стратегии Last Kiss

[Incubus]

ДАЙ! :d

---

Добавлено: 13-02-2017 18:36:53

---

эээ есть вариант! я тим вивером даю доступ, общаемся, предлагаете какие параметры вводить! может, что улутшим Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Incubus

[Tenirec]

эээ есть вариант! я тим вивером даю доступ, общаемся, предлагаете какие параметры вводить! может, что улутшим

Ээээ... Нет. Это дорога с двусторонним движением.
пс: если только вашу грамотность улуЧшим.

[Incubus]

Спасибо за поправку, на счет грамотности. подъё* засчитан! =d>
Жалко только, что вы тут муслякаете тему, искали робота, а в итоге, просто мусляконье вам и нужно!
Сожалею, за потраченное время (ваше, моё)!
:-H

[Veld]

Аминь!

[Tenirec]

Спасибо за поправку, на счет грамотности. подъё* засчитан! =d>
Жалко только, что вы тут муслякаете тему, искали робота, а в итоге, просто мусляконье вам и нужно!
Сожалею, за потраченное время (ваше, моё)!
:-H

Ну так никто робота не увидел в итоге. Так что не понятно в чём дело? Вы хотели за счёт других отладить себе робота? ХитрО.

[Masilo]

Добрый день!
Написал сову по стратегии Last Kiss, при этом учел некоторые пожелания автора дневника, без кучи отсебятины разумеется не обошлось.
Краткое описание советника:
1. Может открывать ордера по рынку (вариант 1 и 2) и устанавливать отложенные ордера типа BuyStop/SellStop (вариант 3);
2. Можно задавать любой уровень фибо как для профита, так и для стопа, так же размер профита и стопа может быть задан в % от среднего хода или пунктах;
3. Профит можно задать в долях от стопа (например указать 3, профит будет в 3 раза больше, чем размер стопа, при этом не важно задали вы стоп по фибо или в пунктах).
4. Отложенный ордер можно устанавливать как на уровне фибо так и на заданном расстояний выраженном в % от среднего хода/пунктах от фибо_0;
5. Риск на сделку можно указать:
- фиксированный в лотах;
- фиксированные в валюте депозита (например: 35USD);
- в процентах от баланса;
5. При выставлении профита и стопа можно задавать отступ от уровня фибо (в пунктах) для учета спреда.
6. Фильтр максимум/минимум в течении дня или в течении заданного числа свечей рабочего таймфрейма.
7. Возможно повторное открытие ордера в активном коридоре, если предыдущий ордер был закрыт по стопу, максимальное число повторных установок можно ограничить в настройках.
8. Рабочий таймфрейм любой от М1 до MN.
9. Возможно ограничить количество ордеров открываемых в течении одного торгового дня.
10. Можно фильтровать коридоры по максимальной и минимальной ширине.
11. Присутствует настраиваемая визуализация коридоров.

Отдельно хочу отметить возможность удаления с графика (после окончания тестирования в режиме визуализации) коридоров сделки в которых принесли прибыль или убыток (по вашему выбору). Эта функция может быть использована для подбора фильтров.
А именно, перед началом тестирования в режиме визуализации, в настройках советника (блок «Параметры отображения коридоров») необходимо поставить:
- true – «Отображать активные коридоры»,
-true – «Отображать активные коридоры, только если в них была открыта сделка»,
Далее, если желаете, чтобы на графике остались, только коридоры убыточных сделок:
-true – «Удалять коридоры прибыльных сделок»,
-false – «Удалять коридоры убыточных сделок»,
Для того чтобы на графике остались, только коридоры прибыльных сделок значения двух последних параметров необходимо изменить на противоположные.
После того как тестирование будет завершено, получившийся график можно сохранить как шаблон, следует сделать два шаблона, на одном только прибыльные коридоры, а на другом только убыточные. Далее применить эти шаблоны к новым графикам (этой же валютной пары) открытым в терминале, на этих графиках с уже нанесенными коридорами можно менять таймрейм и вешать различные индикаторы. Это можно использовать для подбора фильтра, который бы позволил идентифицировать и отделить коридоры сделки, в которых приносят прибыль,
от коридоров сделки, в которых приносят убыток.
В настройка советника термин «первая свеча» - это свеча High/Low, которой образовал уровень фибо_0; «вторая свеча» - это свеча или несколько свечей одного цвета, расположенные на графике слева от свечи образовавшей фибо_0, один из High/Low которых образовал уровень фибо_100.

Варианты мартингейла:

Шаг- это шаг мартингейла, равен числу убыточных сделок идущих подряд.

Вариант 1:

Риск на сделку = суммарный убыток полученный в предыдущих сделках * коэффициент мартингейла.
Нулевой шаг (если сделок не было или последняя сделка принесла прибыль): риск на сделку = фиксированный объем или % от баланса, которые были указаны в настройках советника;
Если шаг > нуля (предыдущая сделка принесла убыток), но шаг Если шаг > нуля (предыдущая сделка принесла убыток ), и шаг > НГВМ и шаг НГВМ) * коэффициент мартингейла. То есть пока шаг не превысит НГВМ, увеличение риска происходить не будет.
Если шаг > нуля и шаг > НГВМ и шаг НГВМ, меньше ВГОМ) * коэффициент мартингейла. То есть пока выполняется условие НГВМВГОМ, риск каждого последующего ордера будет возрастать (если коэффициент мартингейла >1).
Если шаг > нуля (предыдущая сделка принесла убыток ), и шаг > НГВМ и шаг > ВГОМ: риск на сделку = риску последней сделки для которой выполнялось условие: шагЕсли шаг > «Шаг на котором сбрасывать мартин»: риск на сделку = фиксированный объем или % от баланса, которые были указаны в настройках советника;
Если предыдущая сделка принесла прибыль: шаг=0 и риск на сделку = фиксированный объем или % от баланса, которые были указаны в настройках советника;

Вариант 2

Риск на сделку= фиксированный объем или % от баланса * коэффициент мартингейла*шаг.
Далее все аналогично варианту 1.

Вариант 3

Риск на сделку = суммарный убыток полученный в предыдущих сделках * коэффициент мартингейла (коэффициент зависит от шага).
До определенного шага в расчете риска на следующую сделку применяется одно значение коэффициента мартингейла (коэффициент ниже границы), а после этого шага другое (коэффициент выше границы).
Нулевой шаг (если сделок не было или последняя сделка принесла прибыль): риск на сделку = фиксированный объем или % от баланса, которые были указаны в настройках советника;
Если шаг > нуля (предыдущая сделка принесла убыток), но шаг Если шаг > нуля (предыдущая сделка принесла убыток) шаг >= ВГОМ: риск на сделку = суммарный убыток полученный в предыдущих сделках * коэффициент выше границы.
Если предыдущая сделка принесла прибыль: шаг=0 и риск на сделку = фиксированный объем или % от баланса, которые были указаны в настройках советника;

Вариант 4

Риск на сделку = суммарный убыток полученный в предыдущих сделках * (коэффициент мартингейла + шаг изменения коэффициента мартина*шаг).
Далее все аналогично варианту 1.

Вариант 5

Риск на сделку = риск предыдущей сделки * коэффициент мартингейла.
Далее все аналогично варианту 1.

Вариант 6

Риск на сделку = рассчитанный суммарный убыток полученный в предыдущих сделках * коэффициент мартингейла.
В этом варианте для расчета объема сделки используется, только риск указанный в валюте депозита.
Далее все аналогично варианту 1.

Вариант 7

Риск на сделку = фиксированный объем или % от баланса * (коэффициент мартингейла + шаг изменения коэффициента мартина*шаг).
Далее все аналогично варианту 1.

Вариант 8

Риск на сделку = риск предыдущей сделки * (коэффициент мартингейла + шаг изменения коэффициента мартина*шаг).
Далее все аналогично варианту 1.


Буду признателен всем, кто укажет на имеющиеся ошибки и не доработки в сове.
Если у вас есть идеи, как улучшить советник сообщите о них на форуме, постараюсь учесть в следующих версиях совы.
Если у вас возникли вопросы по настройкам или работе советника, готов на них ответить (поверяю форум одни раз в сутки).

Описание_.docx
Last_Kiss_v3.0.ex4

[Лодис]

уважаемый Masilo, выражаю вам благодарность за проделанную работу =d>. В стандартном виде конечно эта сова ничего не заработает, весь секрет кроется как раз в умении определить "правильный коридор". Как научить сову определять его? В моём понимании "правильный коридор" это контртрендовое движение цены с коррекцией внутрь коридора на 50%, где хай и лоу этого движения - как раз и есть границы этого коридора. До тех пор, пока в контртрендовом движении не случилась коррекция коридор считается не сформированным и совой не должен учитываться. Моя версия имеет мало общего с пониманием коридора Тулигена, но по его стратегии вообще непонятно как научить сову определять правильно границы коридора.. Всех остальных параметров более чем достаточно, можно всё легко заоптимизировать. Возможно, где-то в настройках или в описании и есть принцип построения коридора совой, но я не нашёл, зарание извиняюсь ели что...

[Veld]

По мне так Тулеген просто изобретает велосипед... Он усложнил работу с фибой "классикой"именно из-за этих определений... Повысил конечно частоту входа, но так же соответственно повысилась и сложность работы по своей системе )) Есть ли в этом смысл? На других форумах тоже шли конечно обсуждения, и если сторонников и противников было где-то поровну, то сторонники всё чаще сдают позиции... Не думаю что там люди глупее нашего, и по этому их мнение тоже имеет значение... И... Как говорил ТС - дайте мне кусок истории и я вам все входы покажу...)) А, кстати, где он сам?)

Untitled.png

[Masilo]

В новой версии исправил ошибку в расчете объема ордера при использовании мартингейла (вариант 1 и 4).

Что касается принципов построения коридора совой, то они описаны в первом посте автора дневника.
Чтобы сова строила коридоры строго по принципам Aleks3dx настройки должны быть следующими:
- рабочий тайм-фрейм H1 и ниже;
- "----true - искать максимум и минимум за определенное число свечей, а не в течении дня----"= false;
- "инактивировать коридор по цене закрытия, а не по High/Low"=false;
- "----/ true - чтобы первая или вторая свеча образовывали максимум или минимум дня /----"= true;
- "----/ true - определение макс/мин дня по хвостам свечей, false по цене Close /----" = true;

Уважаемый Лодис.
Вы не могли бы выложить пару скринов (один коридор - покупки, один - продажи) поясняющих ваше понимание "правильных коридоров".

Last_Kiss_v3.1.ex4

[castiel]

На других форумах тоже шли конечно обсуждения, и если сторонников и противников было где-то поровну,

Не скажешь в личку, на каких?

[Aleks3dx]

Делал советник на заказ, сам он не зарабатывает как я уже писал нужен какой нибудь трендовый индикатор и работать только в по тренду. В контр тренд можно подобрать другие уровни например вход с рынка по пересечению 100 и тейк 161. И еще вход лучше делать не фикс лотом а % от депо, например 0,1% , 0,2% и так далее это поможет решить проблему с разными по величине коридоров.

[Aleks3dx]

Вы не могли бы выложить пару скринов (один коридор - покупки, один - продажи) поясняющих ваше понимание "правильных коридоров".

Не надо придумывать новые коридоры, а использовать самые очевидные (2 патерна о которых я уже говорил) остальные можно торговать только руками.

[Лодис]

Может можно как-то сделать скрипт, чтобы ордера отложки стопы и тейки ставил по фибе нарисованной вручную?

[kolyano23]

18-го марта в 10:00 будет онлайн-семинар Тулегена Уразалиева в Альпари. Вот ссылка _http://www.alpari.ru/ru/school/courses/course_fiblines_secrets/#almaty. Но там условие: нужно в марте пополнить любой счет на 1000 USD. Я, к сожалению, не попадаю из-за того, что это пополнение должно быть "новыми" деньгами. Может кто-нибудь собирается посетить курс и запишет его? Буду очень признателен.
Все, нашел запись семинара ))) Так что если кому надо - пишите в личку.

Изменено 20 марта, 2017 пользователем kolyano23

[Masilo]

Добавил в советник два трендовых индикатора:
1) Две скользящих средних (быстрая и медленная), если быстрая под медленной, то советник открывает, только продажи (тренд вниз), если быстрая над медленной, то советник открывает, только покупки (тренд вверх).
2)Осциллятор OsMA, параметр "Строгая фильтрация" имеет значение - true, столбики гистограммы выше нуля и увеличиваются - открываем, только покупки, если ниже нуля и увеличиваются - открываем, только продажи, если столбики гистограммы выше или ниже нуля, но не растут - сделки не открываем.
Если параметр "Строгая фильтрация" имеет значение - false, столбики гистограммы выше нуля и увеличиваются - открываем, только покупки, если ниже нуля и увеличиваются - открываем, только продажи, если столбики гистограммы выше или ниже нуля, но не растут - открываем сделки в обе стороны.

Можно фильтровать сделки, только по скользящим средним в этом случае параметр "Приоритет по скользящим средним", должен иметь значение - true.

Идею определять тренд по добавленным индикаторам почерпнул здесь http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/h1-d1-shtirlits/8537/?do=findComment&comment=321542

Last_Kiss_v3.2.ex4
OsMA.ex4

[Aleks3dx]

Masilo спасибо за советник, вы на истории прогоняли подбирали оптимальные настройки или нужно бот оптимизировать.

[Masilo]

Я проводил оптимизацию советника, но стабильных положительных результатов мне достичь не удалось.
Бот нужно оптимизировать.

[tr01]

Бот нужно оптимизировать.

Добрый день
прогнал, по фунту пока самый приемлемый результат. Результаты пипсовки впечатляют. Но есть много вопросов. Сделки в селл практически не открываются. Многие сделки открываются неправильно. Много сделок не открывает. на первом скрине написал про коридоры, остальные для инфо. Я бы потестировал дальше, если будут доработки. Может чем-то другим смогу помочь, но не знаю чем именно. Я не программер. Был на двух последних семинарах Тулегена.

Тестировал пипсовку, по фунту, результат в тестере впечатлил, за 9 месяцев больше 60%. Если бы еще все сделки открывал....

StrategyTester.gif
StrategyTester.htm
Alpari_MT4.png
Alpari_MT41.png
Alpari_MT42.png
Alpari_MT43.png

[Masilo]

tr01, Благодарю Вас за проявленный интерес к моей работе.
А теперь по замечаниям:
- "Сделки в селл практически не открываются" - согласно выложенному вами отчету в процессе тестирования сов открыл 26 сделок в sell и 15 в buy, т.е. продаж было больше, чем покупок.
- "Многие сделки открываются неправильно."- я обнаружил баг и исправил его в новой версии советника, обратите внимание на параметр "extrem_h_l", если он равен true, тогда максимум и минимум дня определяется по ценам High и Low, а если false, то по цене Close свечей рабочего тайм-фрейма.

- "Много сделок не открывает" - сов фильтрует сигналы по скользящим средним и осциллятору (у Вас в настройках параметр "Использовать фильтр"=true и "Строгая фильтрация"=true), поэтому большая часть коридоров игнорируется, посмотрите показания индикаторов на D1.
- Коридоры по гэпам сов не определяет и не торгует.

Разбор_ошибок.png
Last_Kiss_v3.2.ex4

[tr01]

to Masilo

поставил на демку, пробую евро. вот такая картинка получается. сет приложил

внутридневной ласткисс неправильный, и на продажу и на покупку. Возможно, у меня не совсем правильные настройки. Но я постарался учесть замечания Masilo в посте выше.

Если мой впс будет работать стабильно, я накидаю еще скринов в реальном времени. За последние пару дней не было оригинальных ласт кисс, поэтому рано о чем-то говорить.

EURUSDH1.png
lastkiss.set

Изменено 11 мая, 2017 пользователем tr01

[Masilo]

Такая картина получается, потому что у Вас в настройках параметр "extrem_filtr" = false, т. е. отключена фильтрация коридоров по максимуму/минимуму текущего дня.

Благодаря уважаемому tr01, я нашел уже два довольно существенных косяка в построении коридоров советником (не те на которые он указал), хотя раньше я был на 100% уверен в том, что уж что-что, а коридоры моя сова строит правильно, поэтому Спасибо, tr01 за Ваши замечания, они заставляют меня более внимательно следить за работой советника и тем самым находить ошибки о которых я и не подозревал.

В новой версии устранил пару обнаруженных мною багов.

Last_Kiss_v3.3.ex4

[tr01]

Masilo, спасибо Вам за попытку создать сову. Если она будет приносить по 5-7% в месяц, это будет верх мечтаний.

Свои тесты перестроил, буду смотреть дальше. Стратегия интересная, не без сливов конечно. Но если некоторые моменты контролировать вручную, можно попробовать снизить убытки. Надо потестить при высокой волотильности, будем ждать.

Для такого советника было бы неплохо сделать поиск последнего (предыдущего) ласткисс ориджинал. просто представить ситуацию, вдруг ориджинал был вчера и коридор еще жив? Например, сегодня есть такая ситуация по фунту, сего вчерашней кочергой. Но так как я запустил советника сегодня, то он уже не ищет тот коридор, хотя он пока живой. К тому же этот коридор может пойти как в бай, так и в селл. По идее, если такой коридор будет пробит вниз, то фунт снова надо будет продавать. Как правильно настроить советника в такой ситуации? Тулеген это называет наручниками (то есть коридор может сработать и вниз и вверх) и в зависимости от пробития 100 или 0 уровня вставать в продажу или в покупку. пример, фунт со вчерашней черной свечей на часовке.

Добавил скринов и результат теста.

StrategyTester.gif
StrategyTester.htm
lastkiss.set
EURUSDH1.png
EURUSDH2.png
EURUSDH3.png

Изменено 12 мая, 2017 пользователем tr01

[Masilo]

"Для такого советника было бы неплохо сделать поиск последнего (предыдущего) ласткисс ориджинал. просто представить ситуацию, вдруг ориджинал был вчера и коридор еще жив? Например, сегодня есть такая ситуация по фунту, сего вчерашней кочергой. Но так как я запустил советника сегодня, то он уже не ищет тот коридор, хотя он пока живой. К тому же этот коридор может пойти как в бай, так и в селл. По идее, если такой коридор будет пробит вниз, то фунт снова надо будет продавать. Как правильно настроить советника в такой ситуации? Тулеген это называет наручниками (то есть коридор может сработать и вниз и вверх) и в зависимости от пробития 100 или 0 уровня вставать в продажу или в покупку. пример, фунт со вчерашней черной свечей на часовке."

Данный советник не возможно настроить, для того чтобы он расторговывал описанную вами ситуацию и по моему для начала стоит ограничиться работой с двумя паттернами описанными автором дневника в первом посте (кстати, Туллиген на семинаре(где-то в конце) http://tlap.com/forum/dnevniki-treyderov/29/dnevnik-treydera-po-strategii-last-kiss/14687/?do=findComment&comment=312536 утверждает, что торгуя именно эти два паттерна мы получаем наибольшую вероятность успеха, они наиболее прифитны).

Ниже на скринах ответы на вопросы.

Ответ_1.png
Ответ_2.png
Ответ_3.png

Изменено 12 мая, 2017 пользователем Masilo

[tr01]

по скрину с гэпом. То что я указал не гэп коридор, а по свечам левый одноцвет и бычья снизу правее. А "гэп коридор" он строится прямо в разрыв.
И, судя по Вашим ответом, сова пропускает наиболее перспективные коридоры, по разным условиям. Но, конечно, мы никак не знаем заранее, будет коридор перспективным ли нет. Все таки что-то не так, как должно быть. вручную у меня получается, но психологические факторы часто играют решающую роль :(
Затея с советником хорошая, я сам пытался просить знакомых программеров написать такой, но все они относятся к форексу скептически и не хотят "тратить время".

А почему версия советника 3? где первые две? :)

Посмотрите новые тесты, результат может быть неплохим, если выключить индикаторы, но в конце марта происходит слив. Как избежать этого? Возможно существующими настройками, без индикаторов, по высоте коридора (так сказать, чтобы был красивый коридор). Или надо настроить индикатор по другому, но я не знаю как правильно его настроить.

Ниже результат пипсовки фиксированным лотом до 161. Хороший рост до 57%, но потом слив половины депозита.

Masilo, обратите внимание на нижний скрин

---

Добавлено: 13-05-2017 02:59:12

---

Хороший результат по тесту пары USDJPY с 01/08/2016 по сегодня
84% прибыли за 10 месяцев!!!
Настройки почти по-умолчанию, поставлю на демо, попробую.

StrategyTester.gif
StrategyTester.htm
EURUSDH1.png
EURUSDH2.png
StrategyTester_fixedLot_Pips161.gif
StrategyTester_fixedLot_Pips161.htm
EURUSDH1_почему_не_закрыта_продажа.png
StrategyTester_usdjpy_1%risk.gif
StrategyTester_usdjpy_1%risk.htm
LASTKISS3.3_USDJPY_1%RISK.set

Изменено 13 мая, 2017 пользователем tr01

[Masilo]

по скрину с гэпом. То что я указал не гэп коридор, а по свечам левый одноцвет и бычья снизу правее.

Сова торгует только коридоры текущего дня, если сегодня не произошло закрытия выше/ниже Фибо_100, то на завтра сова "забывает" об этом коридоре.

А почему версия советника 3? где первые две?

Сову я изначально, писал только для себя и версии до третей имеют довольно сложные и часто не нужные настройки, и когда я решил выложить сову на форуме, я существенно переработал, упростил и упорядочил настройка, так чтобы и другие люди могли в них разобраться.

в конце марта происходит слив. Как избежать этого?

Я перепробовал кучу всего, но так и не смог добиться стабильных положительных результатов, это главным образом и подтолкнуло меня к тому, чтобы выложить сову на форуме. Я надеялся, что "знающие люди", укажут, где моя сова действует не правильно и какие фильтры, следует применить.

Masilo, обратите внимание на нижний скрин

Посмотрел нижний скрин, прогнал этот участок у себя в тестере, получается такая же картина, ордер на продажу не был закрыт по тейк профиту. Почему? Не знаю, сова тейк профит выставила правильно (в этом можно убедиться в вкладке "результаты"), в журнале - сообщений об ошибках нет. Изменено 13 мая, 2017 пользователем Masilo