[W1] Торговая стратегия Spring

[Alexei_m]

Извиняюсь что вчера не выложил статистику, устал, упал, уснул. :)
С января 2015 по февраль 2017, было открыто сделок на:
Покупки:
Отработали сразу: 12
С усреднением: 2
Максимальное кол-во колен усреднения: 3

Продажи:
Отработали сразу: 7
С усреднением: 4
Максимальное кол-во колен усреднения: 3

Перевод в безубыток через 96 часов после открытия сделки. (Замечено если до пятницы движух нет, то и не будет, кроме безработицы америкосов).
Был использован динамический лот. На каждые 10000 0,1 лота
Просадка: 7,9 Начальное депо: 10000 Конечное депо: 11561
Прибыльность: 5,54
процент прибыльных сделок 90,63 процента. Непрерывный выйгрыш 7 прйгрыш 1

Так же было замечено. Были попытки дополнительно открывать противоположные ордера. Против стратегии. Сразу увеличилось кол-во ордеров с усреднением, с большим кол-вом колен, просадка увеличилась до 26 процентов. Был сделан вывод. После появления огромной свечи, следующая в большинстве случаях будет в пределах ее тела. Усреднение отрабатывается долго. И по без убытку. Так что данное дополнение показало свою несостоятельность.

[usver73]

Просадка: 7,9 Начальное депо: 10000 Конечное депо: 11561

Я правильно понял, что просадка 7,9 (%?), т.е. в рублях это 790, а чистая прибыль составила 11 561- 10 0000= 1 561?

[PartnerF]

Я правильно понял, что просадка 7,9 (%?), т.е. в рублях это 790, а чистая прибыль составила 11 561- 10 0000= 1 561?

Все верно) И это за два года по одной паре!

[Alexei_m]

Да все правильно. Умножаем это на двадцать пар.

[PartnerF]

Да все правильно. Умножаем это на двадцать пар.

А вот здесь расчеты не верны, т.к по остальным парам будут другие входы и другая просадка, нужно качать котировки и прогонять потом это все сливать в единый график, вот тогда мы увидим всю картину более менее приближенную к реалу.

Котировки желательно не за 2 года, а лет за десять, сам хотел это осуществить, но к сожалению мощности не хватает :(

Может разобьем все пары на несколько человек и с единым сетом прогоним их? Кто готов взяться?

[Alexei_m]

Согласен, у меня та же беда с мощностью. и котировки грузятся только за два года, и на три пары. На остальные пары грузит кривые.

[usver73]

Да все правильно. Умножаем это на двадцать пар.

Если строго следовать авторской стратегии, то на 20 умножать бессмысленно. Далеко не все пары дотянут до 200пп или это будут единичные случаи. Поставьте иникатор ВаБанк, увидите, что у 12 пар средний размер менее 100 пп.

---

Добавлено: 05-04-2017 11:32:32

---

А вот здесь расчеты не верны, т.к по остальным парам будут другие входы и другая просадка, нужно качать котировки и прогонять потом это все сливать в единый график, вот тогда мы увидим всю картину более менее приближенную к реалу.

Меня вот тоже волнует мультивалют, но , простите, куда Вы собираетесь и что сливать, чтобы увидеть наложение просадок?

[PartnerF]

Меня вот тоже волнует мультивалют, но , простите, куда Вы собираетесь и что сливать, чтобы увидеть наложение просадок?

Да, мы увидим и прибыль и просадки, мультивалют можно протестить только так. И нужна длинная дистанция, т.к много торговых систем не плохо себя ведут на короткой дистанции, на длинном сливают, думаю все с этим знакомы.

[usver73]

Меня вот тоже волнует мультивалют, но , простите, куда Вы собираетесь и что сливать, чтобы увидеть наложение просадок?

Да, мы увидим и прибыль и просадки, мультивалют можно протестить только так. И нужна длинная дистанция, т.к много торговых систем не плохо себя ведут на короткой дистанции, на длинном сливают, думаю все с этим знакомы.

Вы увидите просадки по ЗАКРЫТЫМ ордерам. Если есть просадка за счет сетки или пересиживания (по эквити)- то ничего не увидите...
Есть мысли в Экселе наложить график открытия/закрытия ордеров и посмотреть количество одновременных ордеров в рынке, но пока не представляю, как это сделать технологически. И даже в этом случае мы получим очень приблизительный результат.
Или уговорить автора советника ввести в код логирование размера эквити с периодичностью, допустим, 5 мин(или другой), а затем из журнала вытаскивать эти данные- и в Excel. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем usver73

[vkamnev]

Может разобьем все пары на несколько человек и с единым сетом прогоним их? Кто готов взяться?

Я готов!

---

Добавлено: 05-04-2017 13:34:11

---

Может разобьем все пары на несколько человек и с единым сетом прогоним их? Кто готов взяться?
Я готов!

Что то у меня советник не работает 7 версия((( Изменено 5 апреля, 2017 пользователем vkamnev

[usver73]

Что то у меня советник не работает 7 версия(((

7.7.1 ищите, в ней исправлен баг

[vkamnev]

7.7.1 ищите, в ней исправлен баг[/quot
Спасибо, скачал последнюю версию)) Поставил тестировать фунт/йена с марта 2007г

[PartnerF]

Есть мысли в Экселе наложить график открытия/закрытия ордеров и посмотреть количество одновременных ордеров в рынке, но пока не представляю, как это сделать технологически. И даже в этом случае мы получим очень приблизительный результат.

Я это и имел ввиду, мы же знаем шаг сетки, поэтому просадка будет ясна, к сожалению приблизительно, но.....ее можно посчитать по максимуму.

[usver73]

Есть мысли в Экселе наложить график открытия/закрытия ордеров и посмотреть количество одновременных ордеров в рынке, но пока не представляю, как это сделать технологически. И даже в этом случае мы получим очень приблизительный результат.

Я это и имел ввиду, мы же знаем шаг сетки, поэтому просадка будет ясна, к сожалению приблизительно, но.....ее можно посчитать по максимуму.

Нам будет ясна просадка в размере залога за открытые ордера. Ну, можно посчитать, зная шаг сетки, кол-во колен+ запас в размере движения до следующего колена.Надо делать сплошную таблицу с временной шкалой хотя бы в 1 час и записывать в нее состояние по просадке по всем парам. Год будет состоять из 250*24=6000 строк... Короче, заморочено. А если стоит ограничение на количество колен в сетке, то расчет вообще теряет смысл...

[vkamnev]

На ветке "Ва-Банк" один чел. сделал внешний тестер, вещь хорошая, но к сожалению не доделанная до конца. Может кто нибудь может это исправить?
http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/programma-vneshniy-tester-dlya-strategii-va_bank/9994

va_bank_tester_v2.4.zip

[DenverMoscow]

Я сейчас на демо тестирую вариант с увеличением лота LotMult- 1,4, прибыль больше , но пока и просадок больших не было. Посмотрю до осени если не сольется счет поставлю на реал.(брокер Instaforex депо 100$ начальный лот 0,02 с 13.03 прибыль 50%)

Прикрути к myfxbook.

[darkyan]

Я сейчас на демо тестирую вариант с увеличением лота LotMult- 1,4, прибыль больше , но пока и просадок больших не было. Посмотрю до осени если не сольется счет поставлю на реал.(брокер Instaforex депо 100$ начальный лот 0,02 с 13.03 прибыль 50%)

Прикрути к myfxbook.

ОК,готово.
https://www.myfxbook.com/members/m103/spring-пружина/2061243 Изменено 6 апреля, 2017 пользователем darkyan

[NickolaG]

Добрый день.
При тестировании столкнулся с просадками которые происходят на новый год. Ниже график по EURUSD. Я так понимаю, что никто не торгует советниками последние две недели в году и две после нового года. С такой проблемой сталкивался и на других парах. Если все согласны, просьба к alex32926 в советнике исключить торговлю в это время.
Так же прогнал тест на GBPJPY и подобрал безубыток по времени.

Spring_EURUSD_2010-2017_original.gif
Spring_EURUSD_2010-2017_original.htm
Spring_GBPJPY_2010-2017_Original.gif
Spring_GBPJPY_2010-2017_Original.htm
Spring_GBPJPY_2010-2017_Original_withBU.gif
Spring_GBPJPY_2010-2017_Original_withBU.htm

[alex32926]

Если все согласны, просьба к alex32926 в советнике исключить торговлю в это время.

Spring_V7_7.2.ex4

[usver73]

Если все согласны, просьба к alex32926 в советнике исключить торговлю в это время.

Нужное направление, но т.к сов. тестится на долгосроке, логично исключать все годы тестирования, т.е ввести не одну группу запрета торгов, либо
один параметр, запрещающий открытие первого ордера с 20хх.12.хх по 20хх.01.хх


А по факту- из прогона за 6 лет, как правило проседает, 1-2 года...т.е нет связи просадка/НГ
Все ИМХО.

[alex32926]

Нужное направление, но т.к сов. тестится на долгосроке, логично исключать все годы тестирования, т.е ввести не одну группу запрета торгов, либо
один параметр, запрещающий открытие первого ордера с 20хх.12.хх по 20хх.01.хх

Вы еще не тестировали, а уже выступаете. В сове устанавливается запрет на торговлю путем задания дней в декабре и в январе, а кол-во лет хоть 100, Сколько хватит истории

---

Добавлено: 07-04-2017 19:16:20

---

Недельный ТФ вещь серьезная и ошибаться с направлением входа не простительно.
Может быть следующая программка поможет разработать дополнительные фильтры для входа путем анализа не только величины тела, но и величины теней и тикового объема сигнальной свечи(мини VSA) а так-же в некоторых случаях прогнозировать ТП. Сова ордеров не открывает. Создает файл в каталоге tester\files который открывается Блокнотом. Запускается на ТФ меньшем или равном исследуемому.Например для W1 запускаем на D1.
Модель - По ценам открытия.

Spring_Stat.ex4

Изменено 7 апреля, 2017 пользователем alex32926

[usver73]

Вы еще не тестировали, а уже выступаете. В сове устанавливается запрет на торговлю путем задания дней в декабре и в январе, а кол-во лет хоть 100, Сколько хватит истории

Виноват, не тестировал...
Тем не менее, остаюсь при своем- слив на Н. Г. необязателен. Любой прогон за 2++ лет покажет.

[makstreid]

Привет всем! Гонял в тестере с параметрами - 10 профит , 50 п. свеча. неплохие результаты выдала. Хочу протестировать на периоде H4, возможно добавить в сову изменение таймфрейма?

2017-04-08_14-36-04.png

[Old Oleg]

Всем привет! У меня для входа по стратегии только одна пара - Фунт/Йена бай
Если есть какие предложения, пишите. Может выберу что-нибудь из предложенного.

[DenverMoscow]

Привет.
Да, кроме фунта/йены нечем зайти. Даже голда в пролёте.
Думаю для каждой не мажорной пары надо искать свою волотильность.

Олег, будет заход по Ф/Й с вашей стороны?