[Советник] QLT (Quantum)

[Сергей Викторович]

1 час назад, Rigal сказал:

Да что вы заладили "что с ним не так", "далеко не крутых знаний"...

 

Не надо лишней рефлексии.

 

Ответьте на два вопроса просто: на каком интервале дат этот сет оптился? На каком интервале дат прогонялся финальный тест результатов опта?

2015-2021

конкретно 240 сет 

Изменено 26 марта, 2021 пользователем Сергей Викторович

[Rigal]

2 часа назад, Сергей Викторович сказал:

2015-2021

конкретно 240 сет 

Простите, это ответ на оба вопроса, или на какой-то один из двух?

[Сергей Викторович]

11 минут назад, Rigal сказал:

Простите, это ответ на оба вопроса, или на какой-то один из двух?

на оба . вопроса 1 ответ 

[Rigal]

3 минуты назад, Сергей Викторович сказал:

на оба . вопроса 1 ответ 

Когда мы оптим сет конкретного советника на интервале истории и находим прибыльный набор параметров, это может означать одно из двух:

1. Мы нашли сравнительно устойчивую неэффективность рынка, которая позволит заработать в будущем, на неизвестных советнику котировках

2. Мы подогнали параметры под оптимизируемый участок (ибо мы же выбрали те, что работают, отбросив те, что не работают), но на неизвестных в опте котировках советник с этими параметрами будет сливать

Понять, 1 это, или 2 можно, дав советнику с этими параметрами поработать на статистически значимом отрезке после периода опта, т.н. форвард-тест, полтора-два года.

Вы оптили "до сегодня", поэтому вы узнаете, работают ли ваши сеты, через полтора-два года.

Если оптить до января 2019, например, то прогон форварда с 19 по сегодня позволит оценить производительность сета на неизвестных ему котировках уже сегодня.

 

На практике принято делить участок, например, с 2010 года, на три промежутка.

Средний для опта, а два до и после - для проверки устойчивости полученного результата на неизвестных в опте котировках.

Удачи.

Изменено 26 марта, 2021 пользователем Rigal

[Сергей Викторович]

В 26.12.2017 в 22:08, WhiteLake сказал:

Я считаю, что дальше 3-х лет назад лезть не стоит. Ты делал сеты с оптимизацией с 2010 года. Я делал много таких сетов. Что в итоге? Мы все нарвались на слив. Причем у меня было много разных сетов, которые оптились с 2010-го. Я проверил их недавно, все они слили в 17-м.

Что мы имеем при длинном опте? Количество входов сильно уменьшается, соответственно прибыльность. Да, вероятность слива уменьшается, но и вероятность успеть до него заработать, тоже. Поэтому нужно искать золотую середину.

Правильный ответ, с какой даты лучше оптить, даст только форвард. Т.е:

Делаешь опт с разных дат по 01.01.16 - смотришь форвард за 16-17 год. Определяешь, на сколько живучий получился сет и как надолго его хватает. И таким образом выбираешь оптимальный вариант оптимизации. Это долго, но правильно.

Многие делают оптимизацию, потом из того, что наоптили выбирают вариант, который проходит форвард тест, но это подгонка. Мое мнение - сначала выбираешь лучший сет на периоде оптимизации, после на нем делаешь форвард. Не прошел? Оптимизация кривая. Имхо, только так. Это же касается разделения на buy и sell.

 

4 минуты назад, Rigal сказал:

Когда мы оптим сет конкретного советника на интервале истории и находим прибыльный набор параметров, это может означать одно из двух:

1. Мы нашли сравнительно устойчивую неэффективность рынка, которая позволит заработать в будущем, на неизвестных советнику котировках

2. Мы подогнали параметры под оптимизируемый участок (ибо мы же выбрали те, что работают, отбросив те, что не работают), но на неизвестных в опте котировках советник с этими параметрами будет сливать

Понять, 1 это, или 2 можно, дав советнику с этими параметрами поработать на статистически значимом отрезке после периода опта, т.н. форвард-тест, полтора-два года.

Вы оптили "до сегодня", поэтому вы узнаете, работают ли ваши сеты, через полтора-два года.

Если оптить до января 2019, например, то прогон форварда с 19 по сегодня позволит оценить производительность сета на неизвестных ему котировках уже сегодня.

 

На практике принято делить участок, например, с 2010 года, на три промежутка.

Средний для опта, а два до и после - для проверки устойчивости полученного результата на неизвестных в опте котировках.

Удачи.

первоначально делал с 2016 по 2020 потом при получении 240 Сета именно использовал по 2015-2021

я учту это в будущем что надо Форвард делать не ранние даты а поздние . 

Спасибо ! 

[2k2]

В 10.09.2020 в 06:54, ostapbender сказал:

Сет для GBPCHF Опт 2016-2018. Тест 2014-2020

Данный сет в марте словил стоп (благо на дэмо), стоит из папки QLT DEPO 3000 с стопами, как я понял +20% к исторической просадке. Если есть возможность посмотрите пожалуйста какая в марте реальная была просадка.

[ostapbender]

14 минут назад, 2k2 сказал:

Данный сет в марте словил стоп (благо на дэмо), стоит из папки QLT DEPO 3000 с стопами, как я понял +20% к исторической просадке. Если есть возможность посмотрите пожалуйста какая в марте реальная была просадка.

Данная пара много где поналовила стопы. На то корзина сетов и нужна. +ММ правильный и большой депо

[2k2]

1 час назад, ostapbender сказал:

корзина сетов

 

1 час назад, ostapbender сказал:

ММ правильный

Этим и пользуемся, за что Вам и всем программистам и оптимизаторам форума огромнейшее спасибо. Интересно сколько была бы просадка без стопа.

 

Я немного напутал, стоп был в феврале, но в марте, благодаря опять же торговле корзиной он уже отбился что очень и очень хорошо.

[2k2]

+1 стоп по той же GBPCHF сегодня

[Evgeni_x_67]

7 минут назад, 2k2 сказал:

+1 стоп по той же GBPCHF сегодня

Аналогично. На демо счете Robo.

[Сергей Викторович]

QLT-AUDCAD-M5-2015-2021

год опта 2017-2018

скидываю 2 варианта . 

2015-2021

2014-2021 

754 опт 2010.htm 754.htm 754.set

Изменено 12 апреля, 2021 пользователем Сергей Викторович

[valerii.badaev]

Выоптил новый сет EURCHF,который проходит жесткие стресс тесты(мод спреда 1.5, проскальзывание как у дилера  0-5).Период опта 2016-2018.Все тесты и сам сет в архиве.

 

QLT 1.70-EURCHF-2015-2021-M5-DD125.rar

[Мерлин]

 Сет EURCHF от @valerii.badaev добавлен в мониторинг "QLT restart".

 

[BotPro]

Коллеги, внезапно возникла вот такая штука. Прошу помочь выяснить причину и как исправить. Планировщик в tester/files и mql4/files есть. Что самое смешное, оптимизация то идёт, в друг разных терминалах. А на отдельный прогон в 3м ругается.

Думал сначала криво прописано расписание. Однако там всё ок. На скрине даже видно.

 

Спойлер

 

Решилось. Пришлось долго шаманить, всё решилось, в итоге. Точная причина - нужно ещё узнать. Предположительно - обновление терминала или то как запускался терминал (через ярлык на рабочем столе с приставкой /portable).

Изменено 26 апреля, 2021 пользователем BotPro

[Сергей Викторович]

опт 14-18 г

EURUSD M5

проходит сперд 1.5

3668 QLT 1.70-EURUSD-2010-2021-M5-3112.htm 3668 QLT 1.70-EURUSD-2010-2021-M5-3112.set

[2k2]

Стоп по паре GBPJPY сетом из папки QLT DEPO 3000. АЛЬП ЕСН ПРО

Изменено 13 мая, 2021 пользователем 2k2

[Evgeni_x_67]

6 часов назад, 2k2 сказал:

Стоп по паре GBPJPY сетом из папки QLT DEPO 3000. АЛЬП ЕСН ПРО

Аналогично, тоже счет Альпари ЕСН ПРО Демо

[Сергей Викторович]

QLT 1.7 EURJPY M5

опт 2015,01,01-2019,01,01

проход с мод спредом 1 / 1,2 / 1,5   проск. 5 комиссия 5 

с 2010- по  настоящее время

так же проходит с 2004г. 

100.set отчет.pdf 100.htm

Изменено 12 июня, 2021 пользователем Сергей Викторович

[Старик]

35 минут назад, Сергей Викторович сказал:

QLT 1.7 EURJPY M5

опт 2015,01,01-2019,01,01

на Анализатор статистики сеток не ориентируйтесь.

Он рассчитан на 20 колен максимум, а у вас в сетке 30 колен встречается

[Сергей Викторович]

 

1 час назад, Старик сказал:

на Анализатор статистики сеток не ориентируйтесь.

Он рассчитан на 20 колен максимум, а у вас в сетке 30 колен встречается

смысл был показать время сетки . 

[Сергей Викторович]

QLT-EURCHF-M5-2010-2021-DD169

опт 2015,01,01-2019,01,01

проход с мод спредом 1 / 1,2 / 1,5   проск. 5 комиссия 5 

с 2010- по  настоящее время

 

15.htm QLT-EURCHF-M5-2010-2021-DD169.set с 2004.htm

[Сергей Викторович]

QLT-CADJPY-M5-

опт 2015,01,01-2019,01,01

проход с мод спредом 1 / 1,2 / 1,5   проск. 5 комиссия 5 

с 2010- по  настоящее время

QLT-CADJPY-M5-2010-2021-DD275.htm QLT-CADJPY-M5-2010-2021-DD275.set с 14.htm

[2k2]

Стоп по паре NZDJPY сетом 

QLT 1.7 Ostap.Bender NZDJPY m-1 v1.1   Как не печально вынужден снять с торгов все сеты из папки Depo 3000 потому как минусят они по очереди и сильно.

[ostapbender]

52 минуты назад, 2k2 сказал:

Как не печально вынужден снять с торгов все сеты из папки Depo 3000 потому как минусят они по очереди и сильно.

Этот советник вообще работает непредсказуемо. Здесь только один выход, это делать сеты с фикс шагом как делал Валера.

 

[2k2]

17 минут назад, ostapbender сказал:

работает непредсказуемо

Причем огромная разница между дэмо/реал тоже есть, все кто планирует как я сначала потестить на дэмо, а затем поставить на реал должны иметь это ввиду.

 

Сэты @valerii.badaevтоже использую, в них не такая огромная разница, но небольшая есть, видимо из-за скольжения.