[UNI] «Тень Кукла» - ваша новая ТС - полуавтомат

[mario_uka]

Я вот не понимаю людей, которые сюда не внесли ну нихера вообще, ни систем ни индикаторов, зато надо всех и вся обосрать. Мы все тут учимся, придумываем и дополняем разные системы, потому что одна голова хорошо, а тут далеко не одна.
П.С На счет кругляков на форе-это вещь спорная, но с уверенностью могу сказать почему 30 тиков отрабатывается, не всегда конечно. когда на фьючах переходят на новый контракт, то разница (смотрю только евро), в аккурат пунктов 30 с форой, вот и бывает смотришь пробило к примеру 1,1300 вниз, а от 1,1270 развернулось думаешь -как на чем там остановка, смотришь график фьючей, а там четко на 1,1300 идет вливание обьемов. Так что все может работать, просто нужно найти то, что будет работать у себя самого))

[HeisenberG]

Зы: честно говоря, не понимаю о чем вообще тут разговоры. Возьмите любые пару месяцев и протестируйте вручную и сами все поймёте

Вместо того шоб балаболить, взяли бы да показали на истории нам, как плохо отрабатывает эта стратегия.

Чем я сейчас и займусь относительно пары USD/JPY.

upd: как и обещал, статистика по USD/JPY за 2016 год:
- условия входа: 30 пунктов от круглого уровня, в общем, строго по правилам; красные новости по USD или JPY - не торговал; не торговал в неделю BREXIT'a, продолжил торговлю с лондонской сессии 27го Июня; TP 7, SL 21;
итого получаем = 132 TP / 25 SL, хотите верьте - хотите нет, самому себе мне врать смысла нет, т.к. стратегия очень привлекательна )

Соотношение, как может показаться, невероятное... Поэтому, когда будет время и не будет лени, соберу в эксель статистику по всем активным парам с профитом 7 и 10 пунктами. Хочется самому на истории посмотреть, каково это будет по итогу, если торговать все пары круглый год. Изменено 4 июля, 2016 пользователем HeisenberG

[losiki333]

Зы: честно говоря, не понимаю о чем вообще тут разговоры. Возьмите любые пару месяцев и протестируйте вручную и сами все поймёте

Вместо того шоб балаболить, взяли бы да показали на истории нам, как плохо отрабатывает эта стратегия.

Чем я сейчас и займусь относительно пары USD/JPY.

upd: как и обещал, статистика по USD/JPY за 2016 год:
- условия входа: 30 пунктов от круглого уровня, в общем, строго по правилам; красные новости по USD или JPY - не торговал; не торговал в неделю BREXIT'a, продолжил торговлю с лондонской сессии 27го Июня; TP 7, SL 21;
итого получаем = 132 TP / 25 SL, хотите верьте - хотите нет, самому себе мне врать смысла нет, т.к. стратегия очень привлекательна )

Соотношение, как может показаться, невероятное... Поэтому, когда будет время и не будет лени, соберу в эксель статистику по всем активным парам с профитом 7 и 10 пунктами. Хочется самому на истории посмотреть, каково это будет по итогу, если торговать все пары круглый год.

132*7-25*21=399 пп .....воу воу =d> <:-p>

[HeisenberG]

132*7-25*21=399 пп .....воу воу =d> <:-p>

На истории всегда красиво, там спрэдов нет :)
Вот, сегодня, например, NZD/USD до сих пор висит сделка, хотя 7 пунктов в нужную сторону пора уже прошла.

[losiki333]

132*7-25*21=399 пп .....воу воу =d> <:-p>

На истории всегда красиво, там спрэдов нет :)
Вот, сегодня, например, NZD/USD до сих пор висит сделка, хотя 7 пунктов в нужную сторону пора уже прошла.

То же самое, но удалять не стану. А еще сегодня sl по eur\usd...пробития уровня не было, был отскок, но советник все равно выставил ордера, а меня у терминала не было, чтобы отменить. Но там все же был возврат на 8-9 пп, а я жадина, - поставил тейк:10пп. Так что сам виноват.

[SVS696]

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-po-ts-uni-ten-kukla-kukl-shadow-201-by-svs/14117
Моя версия советника по этой стратегии с Мартин/Парлаем и АнтиКуклами

Провел глубокий рефакторинг кода и редактирование общей логики.

---

Добавлено: 04-07-2016 21:21:41

---

Вот что странно: Если я использую непосредственно стратегию, то льет и процент выигрышных 52-66% если юзаю антикукл, то внезапно выигрышных всего 7-8% вместо 33-48%. Спред вроде учитывается при SL Изменено 4 июля, 2016 пользователем SVS696

[HeisenberG]

То же самое, но удалять не стану. А еще сегодня sl по eur\usd...пробития уровня не было, был отскок,

Я руками торгую. У меня за сегодня 4 профита и 1 сл.

Ребят, как это понимать? во время исполнения вдруг спрэд стал 6 (а то и больше) пунктов что ли!? время исполнения ордера: 15:46 сегодня по гринвичу.
Мне такая херомантия совсем не по нраву. Какие советы? На фиксированный спрэд идти что ли?

nzdusd.png

Изменено 4 июля, 2016 пользователем HeisenberG

[SVS696]

То же самое, но удалять не стану. А еще сегодня sl по eur\usd...пробития уровня не было, был отскок,

Я руками торгую. У меня за сегодня 4 профита и 1 сл.

Ребят, как это понимать? во время исполнения вдруг спрэд стал 6 (а то и больше) пунктов что ли!? время исполнения ордера: 15:46 сегодня по гринвичу.
Мне такая херомантия совсем не по нраву. Какие советы? На фиксированный спрэд идти что ли?

ECN

[Allviz]

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-po-ts-uni-ten-kukla-kukl-shadow-201-by-svs/14117
Моя версия советника по этой стратегии с Мартин/Парлаем и АнтиКуклами

Тестил совой 1.02 gbp/usd с 01.01.15 по сегодня, по правилам тс - льет без вариантов, но сова после лося или профита ждет след дня, а руками можно по несколько раз в день входить...

А что значит с Антикуклами?

[SVS696]

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-po-ts-uni-ten-kukla-kukl-shadow-201-by-svs/14117
Моя версия советника по этой стратегии с Мартин/Парлаем и АнтиКуклами

Тестил совой 1.02 gbp/usd с 01.01.15 по сегодня, по правилам тс - льет без вариантов, но сова после лося или профита ждет след дня, а руками можно по несколько раз в день входить...

А что значит с Антикуклами?

AntiKukl - Зеркальное отражение стратегии, SL и TP также меняются местами

---

Добавлено: 04-07-2016 22:01:30

---

В тестере и так и так льет, подозреваю, что спред гадит Изменено 4 июля, 2016 пользователем SVS696

[Homer1]

SVS696, возможно поставить новостной фильтр? или паузу после лося, например 4 часа, чтобы не ловить лосей пачками.
Martin_multiplier редко приносит пользу, а вот режим восстановления подойдет, можно скопировать мани менеджмент у Фактора Вола.
Martin_Parlay с таким соотношением ТП и СЛ работать не будет. Лот % от банка это и есть легкий вариант антимартина.

[SVS696]

Да, все косяки из-за спреда, а в АнтиКукле Spred получается к профиту приписан, а не к стопу, от этого вся и разница походу.

---

Добавлено: 04-07-2016 23:02:47

---

SVS696, возможно поставить новостной фильтр? или паузу после лося, например 4 часа, чтобы не ловить лосей пачками.
Martin_multiplier редко приносит пользу, а вот режим восстановления подойдет, можно скопировать мани менеджмент у Фактора Вола.
Martin_Parlay с таким соотношением ТП и СЛ работать не будет. Лот % от банка это и есть легкий вариант антимартина.

Почему мартин/парлай не сработает? Все зависит от множителя и кол-ва итераций. Изменено 4 июля, 2016 пользователем SVS696

[X-Perto]

Другая стратегия на НУЛЯХ, можно прикрутить к Кукле:

1) Цена находится ниже скользящей средней с периодом 20 на приличном расстоянии.
2) Сама скользящая средняя явно наклонена вниз.
3) Цена при снижении достигает круглого уровня с окончанием в виде двух нулей (1,1200; 1,1300; 1,1400 и т. д.). Очередная свеча должная обязательно закрыться ниже данного уровня.
4) Как только цена выйдет выше этого уровня и закроется очередная свеча, на её закрытии открывается сделка на покупку. Цена все еще должна находиться ниже ЕМА20.
5) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 20 пунктов.
6) После прохождения 20 пунктов в положительной зоне сделка переводится в безубыток.
7) Тейк-профит устанавливается на расстоянии в 40 пунктов.

Стратегия мультивалютная, таймфрейм М15
Продажи - зеркально

[Likurg]

132*7-25*21=399 пп .....воу воу =d> <:-p>

На истории всегда красиво, там спрэдов нет :)
Вот, сегодня, например, NZD/USD до сих пор висит сделка, хотя 7 пунктов в нужную сторону пора уже прошла.

Посмотрел как отрабатывают AUDUSD, USDCAD , NZDUSD - не понравилось... мне кажется пары, которые торгуют много народа (наиболее ликвидные) будут работать хорошо - там тучи ордеров на круглых уровнях... а - неликвид будет косячить...

[AlexD]

Зы: честно говоря, не понимаю о чем вообще тут разговоры. Возьмите любые пару месяцев и протестируйте вручную и сами все поймёте

Вместо того шоб балаболить, взяли бы да показали на истории нам, как плохо отрабатывает эта стратегия.

Чем я сейчас и займусь относительно пары USD/JPY.

upd: как и обещал, статистика по USD/JPY за 2016 год:
- условия входа: 30 пунктов от круглого уровня, в общем, строго по правилам; красные новости по USD или JPY - не торговал; не торговал в неделю BREXIT'a, продолжил торговлю с лондонской сессии 27го Июня; TP 7, SL 21;
итого получаем = 132 TP / 25 SL, хотите верьте - хотите нет, самому себе мне врать смысла нет, т.к. стратегия очень привлекательна )

Соотношение, как может показаться, невероятное... Поэтому, когда будет время и не будет лени, соберу в эксель статистику по всем активным парам с профитом 7 и 10 пунктами. Хочется самому на истории посмотреть, каково это будет по итогу, если торговать все пары круглый год.

Благодаря этому посту почти уверовал в эту страту, не смотря на очевидность её провала и тож протестировал по правилам системы за 2016 год до брексита. Единственные отступления от правил: торговал круглосуточно(кроме мегабольших свечей, что, заметьте, уменьшает количество отрицательных сделок) и не отслеживал новости, т.к. на ручное тестирование тогда потребовалось бы не 1,5 часа, а часа 3 минимум. Что получилось: 160 сделок в плюс, 58 в минус. Соглашусь, что новости, это оочень важно, поэтому для уменьшения потерь берем грубо говоря 15 отрицательных сделок убираем (НЕ ТРОГАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ). итого - 160 на 43 сделки. Считаем выгоду: 160*7-43*21=217 пунктов. Вроде, все-таки неплохо. НО. Нам нужно из каждой сделки вычесть спрэд (надеюсь, что не нужно объяснять, почему). Возьмем самый оптимистичный спрэд для USD/JPY на планете: 1 или новых 10 пунктов. Получаем 203 пункта. Теперь вычитаем из наших заработков этот суммарный спрэд: 217-203=14. Вроде тож ничо так ;) В плюс же Оо НО мы торговали круглосуточно. В реальности в два раза меньше (дада это 12 часов!!! Оо). Соответственно прибыль уменьшается до 7 пунктов. А теперь если учесть проскальзывания, а при таких количествах сделок они сжирают немалую часть прибыли, человеческий фактор и прочие радости торговли, то получаем печальку полную

[Allviz]

то получаем печальку полную

Согласен, пока ни по тестам ни руками торговать в + не получается.

[Likurg]

Другая стратегия на НУЛЯХ, можно прикрутить к Кукле:

1) Цена находится ниже скользящей средней с периодом 20 на приличном расстоянии.
2) Сама скользящая средняя явно наклонена вниз.
3) Цена при снижении достигает круглого уровня с окончанием в виде двух нулей (1,1200; 1,1300; 1,1400 и т. д.). Очередная свеча должная обязательно закрыться ниже данного уровня.
4) Как только цена выйдет выше этого уровня и закроется очередная свеча, на её закрытии открывается сделка на покупку. Цена все еще должна находиться ниже ЕМА20.
5) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 20 пунктов.
6) После прохождения 20 пунктов в положительной зоне сделка переводится в безубыток.
7) Тейк-профит устанавливается на расстоянии в 40 пунктов.

Стратегия мультивалютная, таймфрейм М15
Продажи - зеркально

очень похоже на "Торговля против двойных нулей", источник К. Лиен "Дейтрейдинг на валютном рынке"

[Aldar]

очень похоже на "Торговля против двойных нулей", источник К. Лиен "Дейтрейдинг на валютном рынке"

Еще есть такая известная "стратегия" LSFA.... там аффтар продает ее уже несколько лет.. на его форуме конечно у всех все шикарно... :)

[Thunder]

Зы: честно говоря, не понимаю о чем вообще тут разговоры. Возьмите любые пару месяцев и протестируйте вручную и сами все поймёте

Вместо того шоб балаболить, взяли бы да показали на истории нам, как плохо отрабатывает эта стратегия.

Чем я сейчас и займусь относительно пары USD/JPY.

upd: как и обещал, статистика по USD/JPY за 2016 год:
- условия входа: 30 пунктов от круглого уровня, в общем, строго по правилам; красные новости по USD или JPY - не торговал; не торговал в неделю BREXIT'a, продолжил торговлю с лондонской сессии 27го Июня; TP 7, SL 21;
итого получаем = 132 TP / 25 SL, хотите верьте - хотите нет, самому себе мне врать смысла нет, т.к. стратегия очень привлекательна )

Соотношение, как может показаться, невероятное... Поэтому, когда будет время и не будет лени, соберу в эксель статистику по всем активным парам с профитом 7 и 10 пунктами. Хочется самому на истории посмотреть, каково это будет по итогу, если торговать все пары круглый год.

132*7-25*21=399 пп .....воу воу =d> <:-p>

157 сделок, если брать спред 1 пункт, 399-157=242 пп

[dermitay]

такое ярое обсуждение ТС.

а чем вас Lucky 5 не устроила, выложенная на форуме аж в 2014 году?

[HeisenberG]

Согласен, пока ни по тестам ни руками торговать в + не получается.

У меня руками с Пятницы пока идёт так: 14 ТП и 3 СЛ. И все три лося по фунту.

[alexvm]

Вроде всё правильно,а сов не улыбается?

103 цена 1

[HeisenberG]

Посмотрел на истории как отрабатывает пара USD/JPY в период 19 Августа 2015 по 5 Июля 2016.

Вот результат:


легенда
189 = 1323 кол-во ордеров = кол-во старых пунктов
- По правилам новости = торговля в обозначенный период времени НЕ учитывая новости;
- По правилам новости = торговля в обозначенный период времени НЕ учитывая новости;
- Суточный хаос новости = торговля круглые сутки НЕ учитывая новости;
- Суточный хаос новости = торговля круглые сутки учитывая новости.

Что мы видим? Доллар/йена бОльше любит профит в 10 пунктов, если торговать в обозначенный промежуток времени (с новостями или без, - пофиг) ИЛИ суточный беспредел с 7ью пунктами профита учитывая новости.
Да в любом виде торгуй, остались бы в плюсе за год торговли грубо говоря. Есть отрезки просадок (в экселе можно найти период частых СЛ).
Теперь интересно совместить эту пару со всеми остальными.
Не думал, что так долго придется возиться с одной всего-лишь парой. Может, дальше дело пойдёт быстрее.

Приложу эксель, если кому интересно. Итог в любом случае виден в картинке сверху.

p.s. все отмеченные профитные сделки в картинке прошли для TP 7 > 85 новых пунктов, для TP 10 > 120 новых пунктов.

usdjpy.xlsx

Изменено 6 июля, 2016 пользователем HeisenberG

[Karel]

Поставил советника на демо, с начала недели, пока результат плачевный
ТП-9, СЛ-7.

С учётом размера СЛ в двое больше ТП, то грустно.
Буду тестить дальше.

[Thunder]

Спойлер

Посмотрел на истории как отрабатывает пара USD/JPY в период 19 Августа 2015 по 5 Июля 2016.

Вот результат:


легенда
189 = 1323 кол-во ордеров = кол-во старых пунктов
- По правилам новости = торговля в обозначенный период времени НЕ учитывая новости;
- По правилам новости = торговля в обозначенный период времени НЕ учитывая новости;
- Суточный хаос новости = торговля круглые сутки НЕ учитывая новости;
- Суточный хаос новости = торговля круглые сутки учитывая новости.

Что мы видим? Доллар/йена бОльше любит профит в 10 пунктов, если торговать в обозначенный промежуток времени (с новостями или без, - пофиг) ИЛИ суточный беспредел с 7ью пунктами профита учитывая новости.
Да в любом виде торгуй, остались бы в плюсе за год торговли грубо говоря. Есть отрезки просадок (в экселе можно найти период частых СЛ).
Теперь интересно совместить эту пару со всеми остальными.
Не думал, что так долго придется возиться с одной всего-лишь парой. Может, дальше дело пойдёт быстрее.

Приложу эксель, если кому интересно. Итог в любом случае виден в картинке сверху.

если вычесть спред, копеечная прибыль получается...

---

Добавлено: 06-07-2016 12:10:33

---

Поставил советника на демо, с начала недели, пока результат плачевный
ТП-9, СЛ-7.

С учётом размера СЛ в двое больше ТП, то грустно.
Буду тестить дальше.

на все пары, указанные в обзоре ставил? Изменено 6 июля, 2016 пользователем Thunder