[open source] [Советник] "Generic A-TLP"

[Mamotaro]

Выбор дней торговли однозначно оставить... :-b

[Rever27]

Версия 12.01.13
- Проведена серьезная корректировка существующего кода, удалены дублирующие строки, чиста, улучшение быстродействия.
- Установлен общий ТФ для всех трех индикаторов. Настраивается переменной TimeFrame, по умолчанию - текущий.
- Изменен шаг для времени торговли из выпадающего списка с 30 до 15 минут.
- Добавлена возможность торговать на счетах с 4 и 5 знаками. Все переменные указаны для 4х значных счетов. При торговле на 5 знаках значения переменных автоматически умножаются на 10.
- Выведены принты на все фильтры, теперь если вход был пропущен не из-за индикатора - советник напишет причину.
- Удалены комментарии к ордерам из внешних переменных. Название сет файла сохраняется в строке "Имя сет файла".
- Добавлена проверка на всевозможные ошибки каждый тик. (может теперь много нового повалить, кстати )

---

3. Уточню вопрос про "каждый тик".
Если он включён, то применяется ко всем функциям (инди)?

Если включен "Каждый тик", то весь код советника читается с начала до конца, все работает.
Если выключен, то советник не будет открывать новые ордера, если тиковый объема бара на установленном TimeFrame больше 1. Скорее всего это сделано, чтобы избежать резкого увеличения объема на рынке. Функция для реальной торговли. Я честно не знаю, как отрабатываются объемы и насколько она тут вообще нужна, если расширение спреда нам и так сигнализирует о движухе на рынке. Я, кстати, из-за фильтра спреда на ECN.Pro Альпари уже 3й день не могу войти в сделку :)
По факту значение объема на М15 свече колеблется от 100 до 500, т.е. сделок вообще не будет.

9. Про упрощение тайм-фильтра в корне не согласен, но спорить уже не буду. Делайте шаблонами.
Но настоятельная просьба - сделать версию с возможностью ставить руками час и мин.

Сделал шаг в 15 минут, ума не приложу, куда уж реже. Вести сразу 2 версии вообще не вариант, при условии, что прошлая функция установки времени стрингами отрабатывала некорректно.

Вопросы:
1. Если включено "Не торговать в ролловер", значит мы запрещаем открывать новые сделки, как реализовано сейчас, или же еще закрывать существующие ордера по фильтрам? Тралл во время ролловере к этому не относится, у него свой переключатель.
2. Почему Exit_Distance = -13 по умолчанию со знаком минус? Разве мы не должны дать цене немного выйти за границы канала? Иначе получается, что цена приблизилась к каналу, не пересекла его еще, а мы уже выходим. Или я что то не понимаю?
3. Нужен все таки БУ в коде или нет, если у нас так и так выход в большинстве случаев происходит очень быстро из-за 4 фильтров.
4. В коде продажи происходят по цене Bid, а покупки по цене Ask. Модификация и закрытие ордеров - продажи по цене Ask, покупки по цене Bid. Так и должно быть?
5. Единственная переменная, которая учитывает иной ТФ, помимо TimeFrame - MaxDailyRange, он использует D1 - я хз, нужна ли эта функция, при условии, что есть фильтр по максимальной длине N свечей maxcandle и я проверил, мой терминал с котировками FXT на М15 не видит котировок D1,т.к. их нет и в журнал сыпется гора ошибок: Error 4074: not enough memory for history data
6. Решить вопрос с необходимостью параметра every_tick.

Generic_A-TLP_v.12.01.13_RUS.mq4

[pegaskrs]

Для Трёх не правильно для МА либо м1 либо отдельно в настройки надо выводить ,а так фильтр по
МА будет работать не как задумано

а что касается every_tick это такая реализация работы по закрытию бара ,я бы сделал так
bool every_tick
if (NewBar == iTime(Symbol(),1,0)&& ! every_tick ) return ;
NewBar = iTime(Symbol(),1,0);

Вопрос 6 параметр нужный при предварительной оптимизации по закрытию бара
Вопрос 4 Вы прикалываетесь ???

Изменено 11 августа, 2016 пользователем pegaskrs

[Rever27]

Спойлер

Для Трёх не правильно для МА либо м1 либо отдельно в настройки надо выводить ,а так фильтр по
МА будет работать не как задумано

а что касается every_tick это такая реализация работы по закрытию бара ,я бы сделал так
bool every_tick
if (NewBar == iTime(Symbol(),1,0)&& ! every_tick ) return ;
NewBar = iTime(Symbol(),1,0);

Вопрос 6 параметр нужный при предварительной оптимизации по закрытию бара
Вопрос 4 Вы прикалываетесь ???

Оттого, что мы реагируем на МАшку через минуту, или через 15 минут - мало что изменится, потому что суть там в ожидании указанного значения прибыли, только после которого мы смотрим ввыерх ли МАша или вниз.
В третий раз говорю, если вы хотите видеть правильные параметры оптимизации на нормальных котировках с 99% качеством, то невозможно учитывать какой либо иной ТФ, кроме того, на котором установлен советник. Советник сыплет ошибку на котировках Дукастов Error 4074: not enough memory for history data каждый тик, это значит, что он вообще не видит других ТФ, и просто пропуская функцию с ошибкой идет дальше. Можете сами проверить на примере MaxDailyRange. Если хотите видеть действительно правильные результаты - смиритесь с общим ТФ.

[pegaskrs]

какой общий ТФ вы хоть в код то вникали ??? МА используется для выхода из позиции при развороте МА
на ТФ м1 ,как вы себе представляете скальпер с фильтром по МА м15 ,где будет цена когда МА развернётся ??
то что при 99% тестирование ошибки будут это уже другой вопрос
Если хотите видеть действительно правильные результаты сделайте себе версию как считаете нужным а
вроде не нужность фильтра по MA ещё не доказана а при 99% тестировании можно и отключать фильтр

Изменено 11 августа, 2016 пользователем pegaskrs

[Старик]

Помнится, многие для тестирования используют машки других ТФ путем подбора периода?

Например, ма15 для ТФ м5 соответствуют:
ма3 как замена ма15 с ТФ м1
ма45 как замена ма15 с ТФ м15

я не путаю?

[pegaskrs]

Спойлер

Помнится, многие для тестирования используют машки других ТФ путем подбора периода?

Например, ма15 для ТФ м5 соответствуют:
ма3 как замена ма15 с ТФ м1
ма45 как замена ма15 с ТФ м15

я не путаю?

я думаю путаете закрытия открытия хай лоу разные
да и визуально проверил ма1 период 60 не одно и тоже ма5 с периодом 12

Спойлер

Расчет
Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (напр., 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.


SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

Где:
SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.

Изменено 11 августа, 2016 пользователем pegaskrs

[Старик]

pegaskrs, возможно путаю - и у меня есть сомнения. Ссылки у себя не нашел...
Но я точно помню, что у нас на форуме нечто подобное применялось - кажется, 0llом.

А что, большая проблема выявить хай/лоу свечей других периодов (как минимум, больших), зная текущий ТФ и периоды машек?
И вычислить значения ма по известным формулам?

Вопрос достаточно важный, насколько понимаю...

Кстати, [EA][Qj] - Setka v1.37 как-то видит нужное количество свечей любого ТФ. :) Изменено 11 августа, 2016 пользователем Старик

[Sergey5]

Старик,
думаю, не стоит изобретать "МиксСкальпер 2.0".
Ты же помнишь, первый Микс не смог взлететь b-)
У нас есть моник реала Азии за год. От него и надо плясать.

[master_255]

В третий раз говорю, если вы хотите видеть правильные параметры оптимизации на нормальных котировках с 99% качеством, то невозможно учитывать какой либо иной ТФ, кроме того, на котором установлен советник. Советник сыплет ошибку на котировках Дукастов Error 4074: not enough memory for history data каждый тик, это значит, что он вообще не видит других ТФ, и просто пропуская функцию с ошибкой идет дальше. Можете сами проверить на примере MaxDailyRange. Если хотите видеть действительно правильные результаты - смиритесь с общим ТФ.

Набросал себе для проверки такой советник:

void OnTick(){
   Print("iMA M15: ",iMA(NULL,PERIOD_M15,13,8,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1),", iMA H1: ",iMA(NULL,PERIOD_H1,13,8,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1));
}

Все нормально, никаких ошибок, TickHistoryLite 1.8.2, закачаны котировки по M15 и H1, билд терминала 971. Ошибка "not enough memory" вообще связана с нехваткой памяти на компьютере а не таймфреймами.

[pegaskrs]

Старик этот бот тоже видит наверное :),проблема я как понял при 99% тестирование что нет истории в тестере с разных ТФ с 99%

вычислить то можно сколько ресурсов надо чтоб вычислять хранить разные цены ,это уже другой вопрос
Я помню где то вы писали примерно " Я вообще плохо представляю что происходит в том топике"
у меня аналогичные мысли по поводу этого топика :) скоро скальпера на D1 переведут по причине
простоты тестирования и оставят пару настроек стоп и тейк

[Старик]

Sergey5, я, собственно, ни на чем не настаиваю...
Но когда-то немыслимо давно меня учили, что программы в космосе должны корректно работать при любых обстоятельствах и вводных.

Сейчас же я вижу, что, при случайном переключении ТФ графика, на котором стоит бот, нельзя полностью исключить ситуацию, при которой бот либо что-то срочно закроет, чего закрывать не надо - или может надумать открыть лишний ордер или не там или не тогда...
Бот стал зависимым от текущего ТФ графика - и это точно неправильно.
И эту зависимость надо как-то надёжно нейтрализовать: или способностью корректно работать на любом ТФ графика - или блокированием торгов на графике, отличном от прямо указанного боевого.

Аналогии с миксскальпером в моих словах нет - бот просто не должен начинать чудить на не родном ТФ.
Ни при каких обстоятельствах.


pegaskrs :)

[nixxer]

Все решается очень просто, если таймфрейм не M15 то принципиально вызывать выход из onInit() и показывать трейдеру прямо в лицо - "читай мануал до просветления, ничего делать не буду". Не надо ничего придумывать лишнего, все должно быть просто как деревянная палка.

[Rever27]

какой общий ТФ вы хоть в код то вникали ??? МА используется для выхода из позиции при развороте МА

Вы можете и сами писать код, а не орать тут негодуя. Он открыт для всех.

Набросал себе для проверки такой советник:
Все нормально, никаких ошибок

Ну я же не просто так пишу, потому что хочу вставить свое Я в код советника. Мне лично параллельно на фильтр по МА.
Я добавил проверку на ошибки каждый тик, выявился ошибка Error 4074. Путем долгих поиском она указала на 3 строчки, где используется ТаймФрейм, отличный от текущего. Закомментил строки - ошибка пропала.
Да, я не качал котировки по М1, чтобы проверить, подхватывает ли их советник, знаю, что FXT М15 он не преобразует в М1. Это можно заметить в последней версии, выставив MaxDailyRange > 0, не имея котировок по D1.
Даже, если он подхватит все скаченные котировки - это в разы снизит скорость прогона из-за постоянной подгрузки и заставит Оптимизатора каждый раз качать котировки для М1, М15 и D1, оно вообще надо?
Как вариант, можно 1 раз в минуту сравнивать МА М15 малого периода на текущем баре с МА на предыдущем, если цена двинется хоть на 0.1 пункт выше/ниже - будет закрытие.

Все решается очень просто, если таймфрейм не M15 то принципиально вызывать выход из onInit() и показывать трейдеру прямо в лицо - "читай мануал до просветления, ничего делать не буду". Не надо ничего придумывать лишнего, все должно быть просто как деревянная палка.

Так в коде есть параметр TimeFrame, которым задается ТФ для всех индикаторов, по умолчанию - текущий. В будущих сетах устанавится он M15, и на какой бы график не кидал его пользователь, будет строго М15.

---

По поводу параметра every_tick можно его подправить и запускать цикл раз в минуту, прописав в самом начале кода:

      if (TimeCurrent() - _TimeCurrent                  _TimeCurrent  = TimeCurrent();

з.ы. жду от Sergey5 и остальных ответы на вопросы на стр.19, что еще нужно решить и добить.

[pegaskrs]

Rever27
не кто и не орет :),просто не правильно фильтр с м1 переносить на м15, вы конечно молодец но мнения других тоже надо учитывать и если вносить какие изменения то чтоб идея полноценной азии при отключении плюшек осталась

Вы можете и сами писать код, а не орать тут негодуя. Он открыт для всех.
могу но пока не буду зачем, перекраивать всем миром сшитую рубаху под свой размер :)
вы взялись и за это вам благодарность не только от меня но и думаю другие того же мнения

Если ещё сошьёте копию этой рубахи без всяких плюшек проверок типа записи в файл подробных принтов
короче вырезать всё лишнее для оптимизации в тестере а то что то не стали делать версию для тестера

в версии TFM1 вывел настройки MA и здесь iVolume(NULL, 1, 0); поставил единичку

Generic_A-TLP_v.12.01.13_TF_M1_RUS.mq4

Изменено 11 августа, 2016 пользователем pegaskrs

[ZeroDivide]

Спойлер

9. Про упрощение тайм-фильтра в корне не согласен, но спорить уже не буду. Делайте шаблонами.
Но настоятельная просьба - сделать версию с возможностью ставить руками час и мин.

Сделал шаг в 15 минут, ума не приложу, куда уж реже. Вести сразу 2 версии вообще не вариант, при условии, что прошлая функция установки времени стрингами отрабатывала некорректно.

Думаю что даже с минутами это уже перебор. Часы и дни - обязательно, остальное - излишества нехорошие :) Советник, всетаки, по сигналам как никак работает, а не строго по времени.

Спойлер

- Добавлена возможность торговать на счетах с 4 и 5 знаками. Все переменные указаны для 4х значных счетов. При торговле на 5 знаках значения переменных автоматически умножаются на 10.

Это можно было не делать, ибо переменная old_point как раз для этих целей и служила ;)

Спойлер

3. Уточню вопрос про "каждый тик".
Если он включён, то применяется ко всем функциям (инди)?

Если включен "Каждый тик", то весь код советника читается с начала до конца, все работает.
Если выключен, то советник не будет открывать новые ордера, если тиковый объема бара на установленном TimeFrame больше 1. Скорее всего это сделано, чтобы избежать резкого увеличения объема на рынке. Функция для реальной торговли. Я честно не знаю, как отрабатываются объемы и насколько она тут вообще нужна, если расширение спреда нам и так сигнализирует о движухе на рынке. Я, кстати, из-за фильтра спреда на ECN.Pro Альпари уже 3й день не могу войти в сделку :)
По факту значение объема на М15 свече колеблется от 100 до 500, т.е. сделок вообще не будет.

Это действительно, как написал уважаемый pegaskrs, сделано как фильтр для открытия только на новом баре.

Спойлер

В третий раз говорю, если вы хотите видеть правильные параметры оптимизации на нормальных котировках с 99% качеством, то невозможно учитывать какой либо иной ТФ, кроме того, на котором установлен советник. Советник сыплет ошибку на котировках Дукастов Error 4074: not enough memory for history data каждый тик, это значит, что он вообще не видит других ТФ, и просто пропуская функцию с ошибкой идет дальше. Можете сами проверить на примере MaxDailyRange. Если хотите видеть действительно правильные результаты - смиритесь с общим ТФ.

Ну я же не просто так пишу, потому что хочу вставить свое Я в код советника. Мне лично параллельно на фильтр по МА.
Я добавил проверку на ошибки каждый тик, выявился ошибка Error 4074. Путем долгих поиском она указала на 3 строчки, где используется ТаймФрейм, отличный от текущего. Закомментил строки - ошибка пропала.
Да, я не качал котировки по М1, чтобы проверить, подхватывает ли их советник, знаю, что FXT М15 он не преобразует в М1. Это можно заметить в последней версии, выставив MaxDailyRange > 0, не имея котировок по D1.
Даже, если он подхватит все скаченные котировки - это в разы снизит скорость прогона из-за постоянной подгрузки и заставит Оптимизатора каждый раз качать котировки для М1, М15 и D1, оно вообще надо?

Это, в самом деле так для котировок 99, если не подкачана история по остальным ТФ отдельно (в той же Тикстори). Но имхо - лучше уж качать историю по всем ТФ и чуть дольше тестировать чем лопатить огород с пересчетом данных под другие тф в ручную - в конечном счете то на то и получится, только трудозатраты на написание когда сократятся. К тому-же, оптимизатор насколько мне известно, собирает нужные котировки единожды перед первым прогоном. Кроме того, если честно не вижу особого смысла вообще в оптимизации на котировках дукаса, ибо оптимизировать на всех тиках всеравно бессмысленно и очень долго, а по ценам открытия можно пооптить и на альпари с их 90%, а дукас использовать как дополнительный фильтр для готовых сетов.

Спойлер

надо делать чтоб был режим по закрытию бара и все тики , в тестере на м1 можно быстро и с более менее точно провести оптимизацию, на м15 не вариант оптить скальпера по ценам закрытия ,а все тики очень долго

Однозначно согласен.

Спойлер

Если ещё сошьёте копию этой рубахи без всяких плюшек проверок типа записи в файл подробных принтов
короче вырезать всё лишнее для оптимизации в тестере а то что то не стали делать версию для тестера

Только вырезать из кода и делать отдельную версию не надо :) просто прибрать под флажок (можно прям под LogMode с разной степенью значимости LogMode Изменено 11 августа, 2016 пользователем ZeroDivide

[2k2]

Заметил еще в Азии что сова как будто теряет откртые ордера по еврофранку, поставил генеретик 9 на демо для теста, сейчас такая же беда. Вообще посмотрел в офиц монике из 1 поста пара на данный момент убыточна. Может пора в чулан ее???

[Smoki]

При тестировании 2014 г и ранее нужно ли менять время торгов в сетах? Если нужно то на сколько?

[mike55997086]

Господа, считаю данный советник лучшим на этом форуме, ибо не использует мартин как 95% торговых систем.
Заметил что после 0.00 спрэд не восстанавливается на нормальный примерно до 1 часа ночи МСК (использую альпы стандарт и альпы ECN счета). Имеет ли смысл немного добавить ему времени , скажем до 3.00 часов или пусть остается все как есть?
Например GBPCAD c 0 до 1 часу вообще зайти не сможет, у него спред скачет до 20 в это время.
Еще есть просьба, можно выпустить версию под МТ5? Хочу проверить его на альпари мт5 hedge счете.

Изменено 12 августа, 2016 пользователем mike55997086

[Rever27]

Версия 12.01.14
- Исправлена логика параметра every_tick. При false - торговля будет вестись строго раз в минуту без привязки в М1 таймфрейму. Функция нужна для ускорения прогона в тесте.
- Добавлен переключатель WriteLogFile. При положении true - записывает логи советника в файл. При тестах запись автоматически отключена.
- Убрал параметр MaxDailyRange, т.к он практически заменяет фильтр по максимальной длине свечи за N баров.

Необходимо решить:
1. Нужен ли фильтр по БУ, объявите голосование )
2. Exit_Distance - почему отрицательное значение, нет ли ошибок в его расчете?
3. Будут ли рассмотрены дополнительные идеи или на этом текущую версию 12 можно считать подготовленной?

Лично я нисколько не обижусь, если знающие люди прошерстят код с целью его ускорения и оптимизации.

---

ZeroDivide

Спойлер

Думаю что даже с минутами это уже перебор. Часы и дни - обязательно, остальное - излишества нехорошие :) Советник, всетаки, по сигналам как никак работает, а не строго по времени.

Тоже считаю, что 30 минут шаг времени вполне подходящий, но тут демократия, пусть массы решают голосованием.

Спойлер

Это можно было не делать, ибо переменная old_point как раз для этих целей и служила ;)

Про old_point заметил только на середине изменения. зато на 1 глобальную переменную стало меньше, памяти больше )

Спойлер

Кроме того, если честно не вижу особого смысла вообще в оптимизации на котировках дукаса, ибо оптимизировать на всех тиках всеравно бессмысленно и очень долго.

У нас 4 фильтра каждый тик проверяют текущую прибыль, дистанцию до канала BB, закрытие по пересечению CCI, Тралл также проверяется каждый тик и передвигается каждый пункт по умолчанию, как это нет смысла оптимизировать каждый тик? Это как раз обязательное условия. "На посмотреть" можно прогнать и с every_tick=false.

Generic_A-TLP_v.12.01.14_RUS.mq4

[Yuri070]

Rever27, суть MaxDailyRange и фильтра по максимальной длине свечи отличается. Первый анализирует размер дневного движения цены, а второй только по одной свече М15. Возможна ситуация, когда цена двигалась в течение дневной свечи в одну сторону (фильтр по MaxDailyRange), а затем после новостей выстрелила за короткий промежуток времени за границы канала, дала сигнал и пошла дальше не возвращаясь в границы канала. Под условия MaxDailyRange такое может не подойти и здесь можно применить фильтр по макс. длине свечи. Нужно тоже смотреть, как большинство решит, оставить оба, убрать оба либо оставить один из них. Изменено 12 августа, 2016 пользователем Yuri070

[pegaskrs]

Rever27 мне кажется в торговле этим ботом много факторов ,которые сводят на нет 99% тиковую оптимизацию ,ещё одно замечание если можно (задолбал уже наверное) сейчас у вас привязка ко времени
контроля нового бара на м1 то есть, мы можем исполнять код в 33 секунды нового бара но это не много не достоверно так как цены там могло и не быть тестер модулирует цены как попало особенно при тестирование
по ценам закрытия , вся суть что цена была там и в это время ,надо либо как было раньше либо как постами ранее выкладывал привязку iTime м1

Ещё такой вопрос к тем кто тестит или торгует ,наличие CCI и трейлинга оправдано или просто плюшка

[Yuri070]

Ещё такой вопрос к тем кто тестит или торгует ,наличие CCI и трейлинга оправдано или просто плюшка

Я им так и не смог найти применение. Еще безубыток не пригодился. Есть те кто убежден, что они нужны?

[Rever27]

Yuri070 При анализе большой свечи мы анализируем не последнюю, а N последних свечей. По умолчанию 8 свечей (тобишь 2 часа). Можно это значение увеличить и до дня, и найти ту большую свечу, что выстрелила за весь день. Но какое нам дело до резкого движения днем, если советник ночной? Нам именно интересно движение за последние 1-2 часа до и во время нашего торгового периода. Имхо, параметр лишний, который притом требует дополнительных котировок на D1.
Решит большинство - верну, либо сами уберете с этой формулы комменты.

pegaskrs Если не оптимизировать советник потиково, то зачем вообще тогда так тщательно его разрабатывать? Это же не среднесрочник. Мы порой закрываемся с прибылью в 2-5 пипсов, чтобы учесть корректно такое значение нужен каждый тик. Можете для интереса прогнать советник со всеми фильтрами и траллом с вкл/выкл функцией every_tick и сравнить результаты )
Немного не понял про время контроля нового бара. Если вы про every_tick, то мы берем текущее время после того, как прошло 60 секунд, отсекаем у него секунды и сохраняем параметр _TimeM1. Далее его снова сравниваем с текущем временем, пока не пройдет 60 секунд. Т.е. _TimeM1 всего будет иметь 00 секунд, и цикл будет запускаться всегда с периодом в одну минуту по времени xx-xx-00, то есть на времени открытия нового бара.

Ещё такой вопрос к тем кто тестит или торгует ,наличие CCI и трейлинга оправдано или просто плюшка

На этот вопрос сможет ответить только оптимизация с вкл/выкл функциями.
Если думать логически, то CCI в разы порежет количество сделок и не факт, что увеличит прибыльность.
Тралл полезен тем, что хоть немного, но он уменьшает наш стоп-лосс тик за тиком (если, конечно, успеет активироваться).
БУ тут точно лишний, т.к. есть тралл, который в иделе выведет сделку в БУ+.
Я бы рассмотрел же еще вариант частичного закрытия позиции при срабатывании фильтров, и сопровождению 50% оставшегося ордера траллом до тейка, но это уже совсем другая песня.

[fibomen2]

Касаемо функции ССI

При выключенном фильтре на вход по CCI и при включенном на выход, советник показывает лучше результат - повышается профит-фактор и сумма чистой прибыли. В тестере по крайней мере так, на реале не могу сказать, так как боюсь включать эту функцию)))))))))