[Мнение] Торговые системы - зло

[Soris]

Автор говорит о торговых стратегиях , а не о торговых системах. Почему то на это никто не обратил внимания.

[charly]

Автор говорит о торговых стратегиях , а не о торговых системах. Почему то на это никто не обратил внимания.

Да в принципе не важно.

Вся суть текста в том - что используя набор четких правил при открытие ордера на долгосрочном отрезке времени будет слив.

[shrike74]

основная масса людей живет в системе и подчинена этой системе и действует системно основную часть своей жизни. Животные тоже подчиняются системе и действуют системно и эта система называется инстинкт, в принципе все в нашем мире подчинено тем или иным системам и действует по системе той или иной, По сути даже хаос подвржен системе. Кстати, то что кажется бессистемным по сути является очень сложной, постоянно меняющей свои правила системой.
Эвона что я только что подумал.

[Silentspec]

1. Слово «система» имеет греческое происхождение и означает целое из нескольких частей, организацию, строй, устройство, организм сочетание. Понятие системы - одно их основополагающих в науке, подразумевает наличие нескольких объектов, связанных между собой и благодаря этим связям функционирующих как единое целое. Так объекты системы приобретают отсутствующие у них в отдельности качества. Системы бывают материальные и абстрактные (теории, алгоритмы, математические модели). Также, в зависимости от происхождения, их делят на природные, искусственные и смешанные. Другие классификации - простые и сложные системы, открытые и замкнутые, детерминированные (предсказуемые) и недетерминированные.
2. Понятие «стратегия» пришло к нам из Древней Греции. Изначально термин служил для обозначения искусства ведения войны и построения войска. Затем сфера использования данного слова становилась все шире, и в настоящее время им называют обдуманный план ведения дел (практически в любой сфере). Существует большое количество типов стратегий.
Применительно к торговле:
1. Система включает в себя основную торговую идею (например, идея входить в позиции на откатах в сторону тренда) и инструменты для воплощения этой идеи (например, скользящие средние и осциллятор - первые указывают на тренд, второй на откат). Система содержит саму суть - вход на откате к основному тренду работает.
2. Стратегия - это конкретика. Что делать, если начался флет, входить ли в сделки во время новогодних праздников, когда переводить позицию в безубыток и переводить ли, какой мм использовать, когда конкретно закрывать и открывать позиции, а когда стоит подождать и так далее. То есть сотни различных ситуаций, которые требуют той или иной реакции от трейдера. Например, у нас открыта позиция в покупку и мы пересекли верхний уровень боллингера. Стратегия предписывает закрыть 30% позиции и ждать пинбара/уровня или нечто подобное, если стохастик еще не в перепроданности, если же стохастик в перепроданности - закрыть половину позиции и подтянуть стоп как можно ближе, на локальный лоу. Это - стратегия, то, как трейдер должен себя вести в конкретной ситуации.
Система же - это основная суть, идея, черновик стратегии. Это как полено, которое резчик по дереву может превратить в статуэтку слона, а может в красивую шкатулку. Заготовка, из которой один трейдер сделает скальпирующую стратегию, а другой стратегию для торговли на дневных графиках.

[Kozubus]

...Вся суть текста в том - что используя набор четких правил при открытие ордера на долгосрочном отрезке времени будет слив.

Как попытка описать сложную турбулентную систему одним уравнением линейной алгебры. Или как пытаться сыграть 9-ю симфонию на трёх блатных аккордах.
А вот грамотно меняя системы по ходу торговли, уже можно что-то сделать .
Вся музыка в мире написана семью нотами, ну не считая полутонов.

[charly]

Ну а как же быть все таки?

Система - зло, но, чтобы торговать, все равно надо за что то зацепится, само открытие ордера уже есть система. Получается замкнутый круг.

[Kozubus]

Зная несколько подходов-систем, можно увидеть объект объёмно .
Научиться смотреть на луну, а не на палец. Имея ноты перед глазами, не смотреть в них и импровизировать. Убить Будду. Не раздумывая и без сожаления менять системы и взгляд на рынок. Понимать, что палуба постоянно сильно качается под ногами и в любую секунду тебя с неё смоет. Игра не с нулевой - реально игра с отрицательной суммой и нужно быть на порядок изворотливее других: индустрия настроена забрать все твои деньги.
Это касается не только торговых стратегий , но и работы с брокерами, банками и жизни вообще. Вои такая "стратегия" точно работает.
И именно поэтому из всех торговых жестких стратегий реально не работает ни одна.

Изменено 16 апреля, 2016 пользователем Kozubus

[Soris]

Автор говорит о торговых стратегиях , а не о торговых системах. Почему то на это никто не обратил внимания.

Да в принципе не важно.

Вся суть текста в том - что используя набор четких правил при открытие ордера на долгосрочном отрезке времени будет слив.

Ваши слова разочаровывают меня. Потому что если вы правы то прибыль возможна исключительно периодическая. Как у профессиональных игроков в рулетку.

[ironwolf]

Цитата

Ваши слова разочаровывают меня. Потому что если вы правы то прибыль возможна исключительно периодическая. Как у профессиональных игроков в рулетку.

Все проходят через это разочарование. Вечных систем нет и не будет. Как же тогда торговать прибыльно в долгосрок? Постоянно искать системы, которые работают на текущих условиях рынка и соблюдать ММ. Почему, по вашему, рекомендуют риск 2 % на сделку? Да потому, что к тому времени, как до вас дойдет, что система перестала работать, вы сольете 20-30% депозита, а не 100! А прибыльные системы для текущего рынка народ выкладывает на форумах постоянно, да и самому надо смотреть на графики и волатильность хоть иногда. И не ставить стоп как баран годами 30 пп, если волатильность выросла в 3 раза (к примеру).
По-моему трейдинг - прекрасная работа, которая потребует от вас постоянного развития, внимательности и закаленных нервов. Зато в старости будете соображать нормально, а не в домино с алкашами во дворе играть :d

[Рустам 68]

Такое ощущение складывается, что многие просто не понимают что говорят и о чём пишут, либо на чужих стратежках и индюках работают или подгоняют под ситуацию торговлю.

Рынок рассматривается, как ЭКГ у врача. Можно ещё проще взять профиты и глянуть на закономерности, что каждый положительный BUY||SELL вход имеет 100% повторяемость при определённом раскладе катировок. Можно просто поработать по квадрату от 0 до 99 где выход из него рассматривать как новый цикл, так как колебания в 100пп для многих крупных игроков обладающих хорошей ликвидность несёт определённый смысл для принятия того или иного решения. Если идти дальше по цифре катировок и заполнить массивами цен и каждому присвоить свой порядковый #№ отфильтровать по ФИБО числам то Рынок для многих станет просто игрушкой.

[duv16]

Ну а как же быть все таки?

Я бы посоветовал не сдаваться. :))

Система - зло, но, чтобы торговать, все равно надо за что то зацепится, само открытие ордера уже есть система. Получается замкнутый круг.

меньше циклиться на открытии ордеров. сменить угол наблюдения.
как вариант: попробуйте посмотреть на "систему" не как набор правил для входа, а как набор правил для выхода. Ведь если Вы в плюсе, кто-то в минусе (и неважно форекс это или обычная биржа. в данном случае.) так значит надо найти условия, места на графике, где кто-то проиграет в Вашу сторону. У кого то вы эти деньги должны забрать?
просто смена ракурса, возможно подскажет пути выхода из замкнутого круга? и Вы с нами ими тут и поделитесь?

[charly]

Любые потуги систематизировать подачу рыночных котировок упираются в то, что все очень просто ломается в любой момент подачей на рынок огромной ликвидности. Никаие системы, тем более основанные на тех анализах не способны давать ответ на то, что на самом деле происходит на рынке. Когда консорциууму будет нужно курс евро вопреки всему будет рости, хоть тысяча осциаляторов будут показывать дивергенции, хоть миллион стохастиков и RSI будут маячить о перекупленности. Когда на рынок идет фундаментальная ликвидность любая СИСТЕМАТИЗАЦИЯ процесса - это пыль, в которую многие верят, но которой на рынке не существует.

[XPTUSD]

Ну что такое система и т.д можно говорить долго.Согласитесь вопрос очень многогранный.Но автор указал на то,что умение анализировать и понимать ситуацию,торговая система\стратегия человеку может дать далеко не всегда и нужно осознавать,что происходит.

[rayallen]

Любые потуги систематизировать подачу рыночных котировок упираются в то, что все очень просто ломается в любой момент подачей на рынок огромной ликвидности. Никаие системы, тем более основанные на тех анализах не способны давать ответ на то, что на самом деле происходит на рынке. Когда консорциууму будет нужно курс евро вопреки всему будет рости, хоть тысяча осциаляторов будут показывать дивергенции, хоть миллион стохастиков и RSI будут маячить о перекупленности. Когда на рынок идет фундаментальная ликвидность любая СИСТЕМАТИЗАЦИЯ процесса - это пыль, в которую многие верят, но которой на рынке не существует.

Ну и что с того? К примеру, в 3 случаях из 10 сломается, но в остальных случаях система будет права и даст трейдеру заработать. В этом и кроется суть трейдинга - заставить мат. ожидание работать на нас.

Как я уже сказал выше, все ваши высказывания похожи лишь на вопли недовольства обиженного на рынок трейдера. Все ваши попытки доказать, что рынок не поддаётся систематизации и его поведение носит случайный характер, по-моему, не более чем способ оправдать свои неудачи.

[scalper777]

Сколько там оборот? 3 трн.долларов/день? если цена зашла в недельную консолидацию? 16 трн.долларов зажаты в диапазоне? Естественно - это е просто так и кому-то это очень нужно) Кому? видим по факту при фазе движения. Для меня система - это прежде всего работающий мозг и непредвзятое отношение к ситуации на рынке, а такие вещи как размер ордера, стоплосс и тейк профит в каждой сделке разные, как собственно и сами точки входа. Если посмотреть на историю сделок, то может показаться, что человек вообще торгует несистемно и рандомно, но это не так))) система всегда подстраивается под рынок

[Soris]

Рынок рассматривается, как ЭКГ у врача. Можно ещё проще взять профиты и глянуть на закономерности, что каждый положительный BUY||SELL вход имеет 100% повторяемость при определённом раскладе катировок. Можно просто поработать по квадрату от 0 до 99 где выход из него рассматривать как новый цикл, так как колебания в 100пп для многих крупных игроков обладающих хорошей ликвидность несёт определённый смысл для принятия того или иного решения. Если идти дальше по цифре катировок и заполнить массивами цен и каждому присвоить свой порядковый #№ отфильтровать по ФИБО числам то Рынок для многих станет просто игрушкой.

Если после выборки из 10 раз, где 10 раз выпало чёрное, попалась выборка где было 5 раз черное и 5 раз красное, не значит что после следующей выборки в которой 10 раз будет черное надо ставить на то что будет 5 раз черное и 5 раз красное.

Такое ощущение складывается, что многие просто не понимают что говорят и о чём пишут

А ещё большее количество не понимает что происходит и что вообще они делают.

[Kozubus]

Сколько там оборот? 3 трн.долларов/день? если цена зашла в недельную консолидацию? 16 трн.долларов зажаты в диапазоне? Естественно - это е просто так и кому-то это очень нужно) Кому? видим по факту при фазе движения.

Не путайте живые и мертвые деньги.
Финансовые учреждения всего мира зарабатывают большую часть прибыли именно на обороте мертвых денег; и банки, и государственные бюджеты, и кредитные союзы, и ломбарды, и, естественно, ДЦ.
3 трлн - не совсем правильная цифра, точнее некорректно рассчитана . Большая часть этих денег - мертвые, деньгами не являются, рождаются при открытии сделок на маркетмейкере на огромных плечах и там же умирают.
Обычно прихватывая с собой часть депозита уже живыми деньгами.
То есть сумма падает в плечо раз , зачастую 500-2 к, и уже приобретает вид всего-то 1 - 5 живых блн, вполне доступные для манипуляции и управления. На неликвидных периодах эта сумма падает в разы.

Цитата

Если посмотреть на историю сделок, то может показаться, что человек вообще торгует несистемно и рандомно, но это не так))) система всегда подстраивается под рынок

Это как? Поставил робота и он сам оптимизируется или посадил обезьяну и она когда-то все-таки будет торговать в прибыль? Я бы сказал, рынок подстраивается под системы, всеми силами пытаясь понять суть пока ещё прибыльных систем и вышвырнуть трейдера с рынка с голым задом. Как говорил О.Бендер, относительно честным методом.
Изменено 17 апреля, 2016 пользователем Kozubus

[Рустам 68]

Весь рынок и всё вокруг это сплошные закономерности причина разочарования в неправильном поиске и понимания происходящего.

Alpari_Limited_MT4_21.png

[shrike74]

В трейдинге все является злом что приносит убытки а не прибыль, неважно система это или нет, если система приносит прибыль то это не зло до тех пор пока она не станет лить. Если прибыль приносят хаотичные входы то такая бессистемность это добро, пока не начнутся убытки. Следовательно все является добром пока приводит к положительным результатам, и все зло что приводит к отрицательным результатам.
Вывод: надо уметь пользоваться теми периодами пока система приносит прибыль и уметь переключаться с одной системы на другую.

[Рустам 68]

При правильной работе алгоритма профит от Sell позы всегда должен быть выше профита от Buy позы. Если всё это прокрутить у любых брокеров с их катировками то выходит 100% закономерность(всегда будет одно и то-же).
Потери возможны при спреде или при сильной волатильность и то когда брокер не даёт открыть позу, но для этого есть и инструментарий в виде отложек. Так что рынок не такой уж и сложный механизм, куда сложнее ты сам.

Если что то не получается освоить то это не говорит о том что это не возможно. Тогда проще пройти МРТ головного мозга и глянуть на заключение может там какой-то сбой в системе.

[tocha]

Носить воду решетом можно, нужно просто дождаться зимы. :)

[YUQAS]

Любые потуги систематизировать подачу рыночных котировок упираются в то, что все очень просто ломается в любой момент подачей на рынок огромной ликвидности. Никаие системы, тем более основанные на тех анализах не способны давать ответ на то, что на самом деле происходит на рынке. Когда консорциууму будет нужно курс евро вопреки всему будет рости, хоть тысяча осциаляторов будут показывать дивергенции, хоть миллион стохастиков и RSI будут маячить о перекупленности. Когда на рынок идет фундаментальная ликвидность любая СИСТЕМАТИЗАЦИЯ процесса - это пыль, в которую многие верят, но которой на рынке не существует.

то есть все таки мы говорим о том что форекс - не поддаётся прогнозируемости на 100%:)))) Поиск идеального уравнения? Все таки о систематизации движения цены. Ну тогда огорчу. График движения цены в стандартном терминале никогда не поддастся систематизации и причина проста: цена не зависит от времени. Вы можете выстроить закономерность только тогда, когда вы видите график типа y = f(x). помните по оси ОХ откладываем х, по оси ОУ - y..... но график цены по форекс не зависит от времени. поэтому у стороннего наблюдателя может создаться впечатление что цена ни от чего не зависит. а вы попробуйте нарисовать такой график: скорость движения тела по оси OY а по оси OX - его координаты. что можно сказать по такому графику??? И кто все таки ответит на мой последний вопрос
когда закрывается дневная свеча по любой паре, что мы можем в этот момент сказать о следующей дневной свече????

[charly]

Любые потуги систематизировать подачу рыночных котировок упираются в то, что все очень просто ломается в любой момент подачей на рынок огромной ликвидности. Никаие системы, тем более основанные на тех анализах не способны давать ответ на то, что на самом деле происходит на рынке. Когда консорциууму будет нужно курс евро вопреки всему будет рости, хоть тысяча осциаляторов будут показывать дивергенции, хоть миллион стохастиков и RSI будут маячить о перекупленности. Когда на рынок идет фундаментальная ликвидность любая СИСТЕМАТИЗАЦИЯ процесса - это пыль, в которую многие верят, но которой на рынке не существует.

то есть все таки мы говорим о том что форекс - не поддаётся прогнозируемости на 100%:)))) Поиск идеального уравнения? Все таки о систематизации движения цены. Ну тогда огорчу. График движения цены в стандартном терминале никогда не поддастся систематизации и причина проста: цена не зависит от времени. Вы можете выстроить закономерность только тогда, когда вы видите график типа y = f(x). помните по оси ОХ откладываем х, по оси ОУ - y..... но график цены по форекс не зависит от времени. поэтому у стороннего наблюдателя может создаться впечатление что цена ни от чего не зависит. а вы попробуйте нарисовать такой график: скорость движения тела по оси OY а по оси OX - его координаты. что можно сказать по такому графику??? И кто все таки ответит на мой последний вопрос
когда закрывается дневная свеча по любой паре, что мы можем в этот момент сказать о следующей дневной свече????

иди на завод

[YUQAS]

не пошло общение
но могу задать другой вопрос в чем отличие если посмотреть на график одной свечи от другой? сходу.

Изменено 17 апреля, 2016 пользователем YUQAS

[Рустам 68]

Всё можно просчитать и без разницы время это или расстояние или скорость. Построение алгоритмов и систем можно вообще построить только на времени с учётом только скорости прохождения дистанции, но эта другая песня которая в большей мере нужна для бинарных опционов и сокращении время прибывания у монитора.

Alpari_Limited_MT4_22.png