[D1] Стратегия «Империя» - Честь. Уверенность. Статус.

[litra]

В чистом виде данная "стратегия" льет со страшной силой. Отдельные трендовые периоды не показатель.

Ну что за народ??????? Лишь бы ляпнуть что ни будь. Ну раз ляпнул, так обоснуй. Или за свои слова не отвечаешь?

Фильтруйте базар, императоры. Блеск золота слепит?
Это вам по eurusd. По остальным даже тестить не надо.

Снимок_экрана_2016-04-04_в_19.41.38.png
Снимок_экрана_2016-04-04_в_19.42.11.png

[asus-68]

Фильтруйте базар, императоры. Блеск золота слепит?
Это вам по eurusd. По остальным даже тестить не надо.


Тесты совой с поста № 70

Может кого натолкнет на мысль...
Брал первую версию советника, т.к. там меняется только отступ, то на нем и эксперементировал последние полгода c 01.09.2015:
депо=$1000 лот=0.1
GBPUSD - отступ 50 = 1231.25 прибыль
USDCAD - отступ 50 = 497.04 прибыль
EURUSD - отступ 200 = -20.36 прибыль (пара под вопросом)
AUDUSD - отступ 170 = 379.51 прибыль
NZDUSD - дисквалификация (наверное лимитные ордера будут профитными)
USDJPY - отступ 60 = 359.12 прибыль
USDCHF - отступ 180 = 236.39 прибыль
AUDJPY - отступ 50 = 1325.29 прибыль
EURJPY - отступ 50 = 868.66 прибыль
GBPJPY - отступ 55 = 2451.83 прибыль

[litra]

Тесты за несколько месяцев это оригинально. Могу предложить тесты по EURUSD за прошлую неделю.
Грааль. :d Торговать для полного успеха рекомендую на кредит из микрофинансовой организации.

Снимок_экрана_2016-04-04_в_20.02.25.png

[asus-68]

Тесты за несколько месяцев это оригинально. Могу предложить тесты по EURUSD за прошлую неделю.
Грааль. :d Торговать для полного успеха рекомендую на кредит из микрофинансовой организации.

Сова любую рабочую систему загубить может на раз. Руками надежнее. Взять можно несколько пар, а не только один евробакс. Во флет не лезть, поймал лося, ну пропусти на неделю эту пары валюты, зайди на другой.

[litra]

Для подобной системы необходим затяжной однонаправленный тренд. Причем поймать его надо вначале.
Если есть система позволяющая заранее его ловить, не надо изобретать велосипед. Вход по тренду, стоп за уровень и все.
Подобные движения были характерны в начале 2000 и ранее. Сейчас рынок даже в тренд нервный.

[asus-68]

Для подобной системы необходим затяжной однонаправленный тренд. Причем поймать его надо вначале.
Если есть система позволяющая заранее его ловить, не надо изобретать велосипед. Вход по тренду, стоп за уровень и все.
Подобные движения были характерны в начале 2000 и ранее. Сейчас рынок даже в тренд нервный.

Недельного тренда в пять дней разве не хватит? Пунктов по сто, двести за пять дней какая ни будь пара пройдет. Убытки на одной паре если чего перекроет другая. Можно же несколько пар гонять. В пятницу можно не закрывать профит, а подтянуть стоп ближе к закрытию свечи пятницы. Вышебит, да и хр,,,,,,н с ней, дальше пойдет еще лучше

[litra]

Для подобной системы необходим затяжной однонаправленный тренд. Причем поймать его надо вначале.
Если есть система позволяющая заранее его ловить, не надо изобретать велосипед. Вход по тренду, стоп за уровень и все.
Подобные движения были характерны в начале 2000 и ранее. Сейчас рынок даже в тренд нервный.

Недельного тренда в пять дней разве не хватит? Пунктов по сто, двести за пять дней какая ни будь пара пройдет. Убытки на одной паре если чего перекроет другая. Можно же несколько пар гонять. В пятницу можно не закрывать профит, а подтянуть стоп ближе к закрытию свечи пятницы. Вышебит, да и хр,,,,,,н с ней, дальше пойдет еще лучше

Убытки скорее просуммируются. Когда сильно колбасит eur/usd, другие пары тоже не спокойны. Какая нибудь пара действительно может пройти 100-200 пунктов. Только никакой гарантии что она перед этим не зацепит по очереди оба ордера и не загонит их в стоп. Логика самой стратегии ущербная. Если по статистике понедельник частенько максимум или минимум недели, скорее внутрь надо торговать.

[Ronanova]

Может кого натолкнет на мысль...
Брал первую версию советника, т.к. там меняется только отступ, то на нем и эксперементировал последние полгода c 01.09.2015:
депо=$1000 лот=0.1
GBPUSD - отступ 50 = 1231.25 прибыль
USDCAD - отступ 50 = 497.04 прибыль
EURUSD - отступ 200 = -20.36 прибыль (пара под вопросом)
AUDUSD - отступ 170 = 379.51 прибыль
NZDUSD - дисквалификация (наверное лимитные ордера будут профитными)
USDJPY - отступ 60 = 359.12 прибыль
USDCHF - отступ 180 = 236.39 прибыль
AUDJPY - отступ 50 = 1325.29 прибыль
EURJPY - отступ 50 = 868.66 прибыль
GBPJPY - отступ 55 = 2451.83 прибыль
GBPCAD - отступ 55 = 2459.12 прибыль

Что значит отступ? Отступить от high\ low?

[Mastercol]

Похоже на етой недели сигнал только по Канадцу.Ауди и НЗД вроде говорят что не очень отрабатывает.По фунту большой хвост.Плюс еще Фомк на этой неделе

Изменено 4 апреля, 2016 пользователем Mastercol

[100pudov]

Всем привет.Сделки на эту неделю.

Спойлер

[Sindrei]

Всем привет, нужен индюк для визуального тестирования это ТС, что-бы показывал открытие понедельника или лучше уровень с открытия понедельника по пятницу. Может у кого есть такой или знающий MQL напишет?

[X-Perto]

Может кого натолкнет на мысль...
Брал первую версию советника, т.к. там меняется только отступ, то на нем и эксперементировал последние полгода c 01.09.2015:
депо=$1000 лот=0.1
GBPUSD - отступ 50 = 1231.25 прибыль
USDCAD - отступ 50 = 497.04 прибыль
EURUSD - отступ 200 = -20.36 прибыль (пара под вопросом)
AUDUSD - отступ 170 = 379.51 прибыль
NZDUSD - дисквалификация (наверное лимитные ордера будут профитными)
USDJPY - отступ 60 = 359.12 прибыль
USDCHF - отступ 180 = 236.39 прибыль
AUDJPY - отступ 50 = 1325.29 прибыль
EURJPY - отступ 50 = 868.66 прибыль
GBPJPY - отступ 55 = 2451.83 прибыль
GBPCAD - отступ 55 = 2459.12 прибыль

Что значит отступ? Отступить от high\ low?

Именно

---

Добавлено: 05-04-2016 04:08:04

---

Тесты за несколько месяцев это оригинально. Могу предложить тесты по EURUSD за прошлую неделю.
Грааль. :d Торговать для полного успеха рекомендую на кредит из микрофинансовой организации.

Я брал ближайшее время.
Фунт-доллар с 01.01.2015 прибыль 1640.24, а с 01.01.2014 прибыль1.28 = весь 2014 год в минус... зачем нам такая древняя информация? Изменено 5 апреля, 2016 пользователем X-Perto

[grabli]

Оптимизировал EURUSD постоянным лотом (1 лот на 10000) по контрольным точкам за 2014.01-2015.06 совой из последнего поста. Тест по контрольным точкам и по тикам показывает практически одинаковый результат. Тесты за 2010-2016 год по сегодняшний день вместе с двумя сетами в архиве.

Спойлер

В одном случае получился больше профит фактор и меньше сделок, во втором больше сделок, меньше профит фактор. Правильно ли я сделал? )

imperia_test.zip

Изменено 5 апреля, 2016 пользователем test13

[bulka2804]

Привет друзья! Зашел по двум парам без совы а вручную cadchf и usdjpy. вроде не плохо получается. Скажите лучше переводить в безубыток или отправить в свободное плавоние до конца недели???

[master_255]

grabli, вы специально TrailStart меньше TrailStop ставили? С такими настройками трейлинг начинается в "лоссовой" зоне.

Ну и гонять оптимизацию за маленький период не вижу смысла. Стратегия у которой вход максимум раз в неделю, а с фильтрами гораздо реже, должна работать на долгом периоде тестов. Иначе это просто подгонка под историю. Сейчас она не работает.

По моему тестировать надо на визуализации, потом смотреть убыточные входы и думать как их исключить.

[grabli]

А если сделать оптимизацию за большой период то тогда получится подгонка под историю, разве нет? Бэктест и форвард тест 2010-2016 же показал рост графика.

Я смотрел на визуализации, как сова открывает позиции. Помоему в ней глюк. Вторая отложка удаляется иногда слишком поздно после срабатывания первой, в результате ее цепляет после первой и мы получаем один крупный лось и небольшой профит изза трала. Тоесть, если отложка сработала во вторник, то вторая удалится только в среду чтоли? Имхо нужна возможность переводить сработавшую отложку в БУ при первой же возможности, когда цена прошла в профит N пипсов, а не на следующий день, когда цена ушла хватать вторую отложку во время флета. Либо сработала отложка - сразу удалить вторую.

[litra]

Оптимизировал EURUSD постоянным лотом (1 лот на 10000) по контрольным точкам за 2014.01-2015.06 совой из последнего поста. Тест по контрольным точкам и по тикам показывает практически одинаковый результат.
В одном случае получился больше профит фактор и меньше сделок, во втором больше сделок, меньше профит фактор. Правильно ли я сделал? )

Нет. Первый тест вообще не о чем - даже программа пишет "НЕ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ". Второй чуть ближе и все равно не то. 99% тест показывает иногда совершенно иные характеристики. Плюс все эти тесты не учитывают спред, проскальзывания, комиссию за своп и наконец вывод заработанных средств.
Тесты с постоянным лотом вообще не имеют какого то практического смысла. Если бы лот был динамическим - просадка сожрала бы всю прибыль.
Ну и наконец - предложу другую стратегию с таким же результатом. Но с просадкой 0 )))

[sup]достаточно положить деньги в банк на счет с реинвестированием процентов, 12% на 5 лет как раз удвоение суммы[/sup]

Снимок_экрана_2016-04-05_в_11.59.18.png

[Vid999]

Чёт не пойму как вставить сюда картинку, подскажите

[gaf]

Чёт не пойму как вставить сюда картинку, подскажите

Чет не поиму, как ты тогда в метотрейдере разобрался, расскажи ??? ;;)

[master_255]

grabli, вы правила системы читали? Вторая отложка при срабатывании первой не удаляется до конца недели, по правилам системы.

БУ при первой же возможности можно настроить тралом. Например TrailStart с минимального стоплевела на данном инструменте, TrailStop = TrailStart. А шаг трала уже указать какой хочется для дальнейшего трала. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем master_255

[Vid999]

запустил на демо по 26 парам, правда не с начала дня, а утром... посмотрим общий профит за неделю
стрелка - стоит отложка, треугольник - сработала

Screenshot-136_cr.jpg

Изменено 5 апреля, 2016 пользователем Vid999

[grabli]

Оптимизировал EURUSD постоянным лотом (1 лот на 10000) по контрольным точкам за 2014.01-2015.06 совой из последнего поста. Тест по контрольным точкам и по тикам показывает практически одинаковый результат.
В одном случае получился больше профит фактор и меньше сделок, во втором больше сделок, меньше профит фактор. Правильно ли я сделал? )

Нет. Первый тест вообще не о чем - даже программа пишет "НЕ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ". Второй чуть ближе и все равно не то. 99% тест показывает иногда совершенно иные характеристики. Плюс все эти тесты не учитывают спред, проскальзывания, комиссию за своп и наконец вывод заработанных средств.
Тесты с постоянным лотом вообще не имеют какого то практического смысла. Если бы лот был динамическим - просадка сожрала бы всю прибыль.
Ну и наконец - предложу другую стратегию с таким же результатом. Но с просадкой 0 )))

[sup]достаточно положить деньги в банк на счет с реинвестированием процентов, 12% на 5 лет как раз удвоение суммы[/sup]

Господи... Я же написал, что разницы между тестом 90 и тестом по контрольным точкам разницы практически не выявил! 99 тест для такого робота вообще никакого смысла не имеет, как и ваш пост целиком.
Ради интереса провел тестирование динамическим лотом, результаты только улучшились.
А в банке дают 12 процентов в баксах? А мультивалютно там торговать тоже дают?)

---

Добавлено: 05-04-2016 10:40:44

---

grabli, вы специально TrailStart меньше TrailStop ставили? С такими настройками трейлинг начинается в "лоссовой" зоне.

Ну и гонять оптимизацию за маленький период не вижу смысла. Стратегия у которой вход максимум раз в неделю, а с фильтрами гораздо реже, должна работать на долгом периоде тестов. Иначе это просто подгонка под историю. Сейчас она не работает.

По моему тестировать надо на визуализации, потом смотреть убыточные входы и думать как их исключить.

Не специально, результаты так лучше получились в тесте. Правила системы разумеется читал, но нам же надо получить как то прибыль от советника или что? Пор евре по правилам что то прибыли нет. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем grabli

[litra]

Оптимизировал EURUSD постоянным лотом (1 лот на 10000) по контрольным точкам за 2014.01-2015.06 совой из последнего поста. Тест по контрольным точкам и по тикам показывает практически одинаковый результат.
В одном случае получился больше профит фактор и меньше сделок, во втором больше сделок, меньше профит фактор. Правильно ли я сделал? )

Нет. Первый тест вообще не о чем - даже программа пишет "НЕ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ". Второй чуть ближе и все равно не то. 99% тест показывает иногда совершенно иные характеристики. Плюс все эти тесты не учитывают спред, проскальзывания, комиссию за своп и наконец вывод заработанных средств.
Тесты с постоянным лотом вообще не имеют какого то практического смысла. Если бы лот был динамическим - просадка сожрала бы всю прибыль.
Ну и наконец - предложу другую стратегию с таким же результатом. Но с просадкой 0 )))

[sup]достаточно положить деньги в банк на счет с реинвестированием процентов, 12% на 5 лет как раз удвоение суммы[/sup]

Господи... Я же написал, что разницы между тестом 90 и тестом по контрольным точкам разницы практически не выявил! 99 тест для такого робота вообще никакого смысла не имеет, как и ваш пост целиком.
Ради интереса провел тестирование динамическим лотом, результаты только улучшились.
А в банке дают 12 процентов в баксах? А мультивалютно там торговать тоже дают?)

А брокера без спреда и свопа, который вместо котировок дает вам контрольные точки, у которого ордера не скользят вы уже нашли?

Цитата

Я же написал, что разницы между тестом 90 и тестом по контрольным точкам разницы практически не выявил!

=)) Это шутка, да? Ничего что провалы и рост на графиках не совпадают? На 99% картина будет еще интереснее, особенно с учетом агрессивной работы трала, который практически всегда сразу поджимает стоп к цене и далее следует рядом с ней с расстоянием в несколько пипсов. Изменено 5 апреля, 2016 пользователем litra

[master_255]

Добавил параметр DeletePending(Удаление отложек)

Значения:
0 - Не удалять до вечера пятницы
1 - Удалять после срабатывания одной из отложек
2 - Удалять после закрытия противоположной позиции с профитом или бу

Test-imperiya-1.4.mq4
Test-imperiya-1.4.ex4

[utscorpion]

Быстро и грубо прогнал вручную с 2015 по сей день стратегию по все мажорам, с целью удалить 100% не подходящие пары для дальнейшего досконального тестирования.
Продолжаю работать с: EURUSD, USDCAD,GBPUSD, EURAUD, EURCAD, EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURJPY, USDJPY. (йена под вопросом, во время подробного теста определюсь)
В мусорку: все что с франком, AUDJPY, AUDUSD, NZDUSD, NZDJPY.

Во время теста возникли вопросы:
1)какой должен быть размер пн свечи, т.к. у каждой пары волотильность индивидуальна
2) размер тела к тени
3) стоит ли выставлять ТП=3,4,5хСЛ
4) проверить идею Bryanwins о БУ.

Результаты скоро выложу

Закончил тестирование.

1) Список прибыльных пар за 2015-2016гг: EURUSD - 1974п, USDCAD - 1050п,GBPUSD - 1763, EURAUD - 1030п, GBPJPY - 1095п, EURJPY - 1789п, EURCAD - 415п(под вопросом), EURGBP - 300п (тоже)

2) Тело относительно тени должно быть 55% и больше, но некоторые пары требуют от 70%.

3) Размер свечи понедельника индивидуален для каждой пары
EURUSD – 150
USDCAD - 130
GBPUSD – 220
EURAUD – 130
EURJPY – 180
EURCAD – 300 (тело относительно тени только больше 70%, и с выставлением БУ)
EURGBP – 200 (маленький профит 300п-15месяца, долгое время в просадке пара была). Долгие просадки, которые потом перекрываются 1 сделкой
GBPJPY – до 300 (не стабильная пара, глубокие просадки)

4) выставление ТП=3хСЛ дополнительной прибыли на дистанции не приносит

5) Идея Bryanwins о БУ хорошая и прибыльная (не на всех парах), но, если не удалять вторую отложку при выставлении БУ - профит еще больше. Часто цена разворачивается, закрывает БУ, и дальше идет, принося много прибыли!!

Что еще решил для себя:

1) ТС подходит только как дополнение к основной ТС: маленькое количество входов (в год 20-25), часто бывают просадки по 3-4 недели, которые потом перекрываются одной прибыльной сделкой. Новичкам особенно будет трудно ждать той самой сделки (когда больше нечем заняться) и наблюдать за убытками, которые могут длится месяц и больше, особенно, если не соблюден ММ.

2) Торговать нужно одновременно по всем прибыльным парам, т.к. иногда месяц нету условий для входа по какой-либо паре.

3) Строгое соблюдение ММ и условий входа: при использовании всех ВП – 1% на сделку (часто бывают просадки по 3-4 недели). По этой причине, ТС не подходит для ПАММ как основной (все инвесторы разбегутся, когда больше месяца счет будет в просадке). Да и трудно с расчетом объема - сделки открыты всю неделю (нервные инвесторы бегать будут туда сюда)

4) Не решил как быть со свечами типа доджи, но с большим телом.

P.S. результаты старался получить максимально точными, но на дистанции в 1.5 года, у всех они будут разные.
4.04.2016 по ТС были выставлены отложки по USDCAD и GBPCAD. Было условие для входа по EURCAD, но отложка не выставлялась ("нет цены")