[D1] Стратегия «Империя» - Честь. Уверенность. Статус.

[pavlus777]

Думаю, правило о тенях в советнике стоит немного подкорректировать.
Вот тут технически хвост меньше чем тело свечи, но все равно невооруженным глазом виден как большой.
Вручную такую сделку бы мало кто взял, помня о правилах.
Думаю, подойдет условие if хвост равен 70% от тела и более, -> не входим.

А также, фильтр по размеру свечи: если свеча понедельника сильно крупная (100+ пунктов), то входить. В видео это есть, текстом забыл дописать. Добавлю.

Может ты имел ввиду, что если свеча сильно крупная НЕ входить?

Да, конечно. Пропустил НЕ.

[vvv]

несколько дней назад думал как раз о импульсах и продолжении, когда вспомнил об индикаторе рисующем свечи старшего ТФ для тестера ТрейдСистем2 :). подумал о хвостах недельных свечей и о том что если что то началось продолжится) и вот http://tlap.com/forum/index.php?topic=2773.msg274794#msg274794 только здесь после недельной свечи мы ждем на D1 разворотный паттерн ПА(это может быть одна свеча понедельника - пин бар, либо свечной патерн из 2х свечей - поглощение/ внутренний бар) и тогда работаем в сторону свечи W1 от дневных и недельного уровня(закрытия/открытия). Если такого паттерна нет(на разворот - когда рисуется длинный хвост свечи, на продолжение - когда хвост будущей недельной свечи маленький), то менее агрессивен тренд

Куда ни глянь, везде примерно одни и те же принципы, только способов миллион их торговать \M/
Кстати это еще вариант стратегии [H1-D1] DIBS Method для дневных графиков. Если цена выше понедельника покупки, ниже - продажи.

Изменено 31 марта, 2016 пользователем vvv

[XPTUSD]

...

Изменено 20 августа, 2016 пользователем XPTUSD

[merlinskorp]

Скажите с какого ресурса взяты статистические данные

[ironwolf]

master_255, а вы можете прикрутить индикатор ivar? Я на визуализации 1,5 года посмотрел (2007-2009), если входить только когда индюк ниже уровня 0,5 - сделок меньше стало, но хоть профит появился... Настройки стандартные.

Также хотелось бы фильтр по хвостам сделать отключаемым.

iVAR.ex4
iVAR.mq4

[master_255]

Добавил параметры:
BodyShadowPercent (Сколько процентов от тела должно быть больше одной из свечей)
MaxCandlePips (Максимальный размер свечи в пунктах)

На визуализации если не входим теперь пишется причина.

EURUSDDaily.png
Test-imperiya.mq4
Test-imperiya.ex4

[sergiodl]

Хм... прям как ,,ленивый трейдер'', такая же спокойная и ненапрягающая стратегия.

[LaTeR]

ТС рабочая т.к в основе лежит торговля по тренду есть фильтрация флета что немаловажно + ТФ D1, будет защищать от переторговли. Впринципе осталось только сопровождение сделок добавить адекватное и можно нормально работать с системой.

[utscorpion]

Строго по стратегии прогнал вручную (а зн. будет погрешность, но результат понятен) с 01.01.2015 до сей день пары:
EURUSD - 1500 п
USDCAD - 1300п
GBPUSD - 1700п
AUDUSD - 18п (исключил эту пару, очень большие просадки и колебания профита.
В дальнейшем протестирую остальные мажоры.

минус 620п NZDUSD - исключил

Изменено 31 марта, 2016 пользователем utscorpion

[master_255]

master_255, а вы можете прикрутить индикатор ivar? Я на визуализации 1,5 года посмотрел (2007-2009), если входить только когда индюк ниже уровня 0,5 - сделок меньше стало, но хоть профит появился... Настройки стандартные.

Также хотелось бы фильтр по хвостам сделать отключаемым.

Добавил фильтр по индикатору iVar и сделал возможность выключить любой фильтр, задав ему в параметрах "0"

Test-imperiya.ex4
Test-imperiya.mq4

[Veld]

Не понимаю по какой логике, но в тестере на Н4 тоже работает... кривая конечно "покривее", выхлоп чуть больше при практически одинаковой просадке... Я не тестерный спец по этому не пинайте l-) Просто как идея /:)

[master_255]

Да добавил в последней версии работу независимо от таймфрейма. Из за добавления индикатора, у него значения могут отличаться на разных таймфреймах.

[БЕЛОРУС]

А на золоте ни кто не тестил? Я бегло просмотрел по неделям, вроде как получается плюс.

[Veld]

Да добавил в последней версии работу независимо от таймфрейма. Из за добавления индикатора, у него значения могут отличаться на разных таймфреймах.

Я с совой с 21 поста прогонял (со второй версией)
К вам просьбочка небольшая - будьте так любезны, присваивайте им номер версии \M/

[master_255]

Veld, тогда на H4 логика была нарушена. Фильтр теней и размера свечи учитывали размер не дневной свечи а четырех часовой, и отложки ставились от минимума и максимума свечи с H4 а не дневной.

[XPTUSD]

минус 620п NZDUSD - исключил

Я думаю да,не стоит.Там-же спред зашкаливает часто. Изменено 1 апреля, 2016 пользователем XPTUSD

[Rider]

master_255
А можно подробное описание переменных? :-)

[master_255]

DistancePoint - Количество пунктов от минимума и максимума дневной свечи на котором будут выставлены отложенные ордера.

"Фильтры"
BodyShadowPercent - Сколько процентов от тела должно быть больше одной из теней
MaxCandlePips - Максимальный размер дневной свечи понедельника при котором разрешен вход
iVarMaximum - Максимальное значение индикатора iVar при котором разрешен вход

"Трейлинг стоп и бу"
BreakEvenNextDay - StopLoss переводиться в безубыток, на следующи день после открытия
TrailStart - Через сколько пунктов начинаеться трал стопа
TrailStop - Расстояние от текущего курса (пунктов), на котором передвигаеться стоп после начала трала
TrailStep - Шаг модификации стопа Изменено 1 апреля, 2016 пользователем master_255

[Rider]

"BodyShadowPercent - Сколько процентов от тела должно быть больше одной из свечей"
Вот тут можно подробней? Как то не очень понятно. Может пример?

---

Добавлено: 01-04-2016 12:32:43

---

Все. Разобрался. Спасибо! :-)
Изменено 1 апреля, 2016 пользователем Rider

[master_255]

свечей/теней, опечатка, поправил.

[ironwolf]

Нус, если быть объективным - пол дня пытаюсь прооптить сову, и с айваром и без, и с тенями, и с тралами, и на разных парах - ничего толкового не выходит. Я допускаю, что на истории за последний год у кого-то там получилось 2000пп.... Вот только не пойму - как?

Тестирую с 1.01.2007 с котировками 99%. Самый лучший результат пока - +5% при глубоких просадках. По большей части все в минус.

Я не буду торопиться с выводами - может кто добился лучших результатов?

[pavlus777]

Нус, если быть объективным - пол дня пытаюсь прооптить сову, и с айваром и без, и с тенями, и с тралами, и на разных парах - ничего толкового не выходит. Я допускаю, что на истории за последний год у кого-то там получилось 2000пп.... Вот только не пойму - как?

Тестирую с 1.01.2007 с котировками 99%. Самый лучший результат пока - +5% при глубоких просадках. По большей части все в минус.

Я не буду торопиться с выводами - может кто добился лучших результатов?

Я вот тоже не знаю. Руками считаешь - все круто, совой в + но не сильный.

[master_255]

У кого руками все круто, можете прогнать на визуализации и посмотреть разницу?
Ну и скрины где руками выходит лучше, чтобы понять почему.

[100pudov]

Всем привет.Предлагаю посмотреть как стратегия будет работать на реальном счету(Цент) Стратегия очень простая и по этому много времени занимать не будет.

---

Брокер: Альпари
Счет: Цент
Депо: 1000 центов
Валютные пары: EUR/USD,GBP/USD,AUD/USD,NZD/USD,USD/JPY,USD/CAD, AUD/JPY,EUR/JPY,GBP/JPY,GBP/CAD.
Если тень равна или больше тела свечи то вход пропускаю.

---

Изменено 16 июня, 2016 пользователем 100pudov

[sent226]

Всем привет.Предлагаю посмотреть как стратегия будет работать на реальном счету(Цент) Стратегия очень простая и по этому много времени занимать не будет.

---

Брокер: Альпари
Счет: Цент
Депо: 1000 центов

Если тень равна или больше тела свечи то вход пропускаю.

---

какие пары будут участвовать в тесте?