[Советник] Passpartu GreenRedCandle Infinity (бесконечный заработок)

[gari74]

можно сделать опцию что-бы видеть отложки выставленные?

все отложки, видны во вкладке "эксперты", включая цену открытия, смотрите туда и там всё чётко написано по каким парам есть сигнал.

каждый раз лазить на впс нужно :(

[edmigo]

коллеги, у меня к Вам ко всем вопрос, что надо сделать, для того, чтобы организовать группу "мозгового штурма" по улучшению работы нашей стратегии ?
я со своей стороны, все оригинальные идеи обещаю незамедлительно внедрять их в робот и выкладывать для тестирования.
хотелось бы конечно активности какой то от пользователей ботом.

[Boris1961]

коллеги, у меня к Вам ко всем вопрос, что надо сделать, для того, чтобы организовать группу "мозгового штурма" по улучшению работы нашей стратегии ?
я со своей стороны, все оригинальные идеи обещаю незамедлительно внедрять их в робот и выкладывать для тестирования.
хотелось бы конечно активности какой то от пользователей ботом.

Ув. edmigo, как мне кажется, путь "улучшения работы нашей стратегии" был изначально выбран неправильно.
По моему мнению, необходимо дорабатывать НЕмультивалютную версию GreenRedCandle_0_9: устранять недоработки, делать оптимизацию на достаточно большом периоде, добавлять фильтры, если будет нужно и т.д.
И только потом делать мультивалютного советника, если вообще есть такая необходимость.

Потестил ваш сэт EURUSD из поста #37 - результат неплохой, но когда захотел потестить на другом периоде, оказалось, что zero divide in 'GreenRedCandle_0_9.mq4' и Testing pass stopped due to a critical error in the EA.

Не знаю как-кто, но я не доверю свои деньги "вслепую" боту с вшитыми настройками, которые невозможно проверить в тестере.

[edmigo]

коллеги, у меня к Вам ко всем вопрос, что надо сделать, для того, чтобы организовать группу "мозгового штурма" по улучшению работы нашей стратегии ?
я со своей стороны, все оригинальные идеи обещаю незамедлительно внедрять их в робот и выкладывать для тестирования.
хотелось бы конечно активности какой то от пользователей ботом.

Ув. edmigo, как мне кажется, путь "улучшения работы нашей стратегии" был изначально выбран неправильно.
По моему мнению, необходимо дорабатывать НЕмультивалютную версию GreenRedCandle_0_9: устранять недоработки, делать оптимизацию на достаточно большом периоде, добавлять фильтры, если будет нужно и т.д.
И только потом делать мультивалютного советника, если вообще есть такая необходимость.

Потестил ваш сэт EURUSD из поста #37 - результат неплохой, но когда захотел потестить на другом периоде, оказалось, что zero divide in 'GreenRedCandle_0_9.mq4' и Testing pass stopped due to a critical error in the EA.

Не знаю как-кто, но я не доверю свои деньги "вслепую" боту с вшитыми настройками, которые невозможно проверить в тестере.

я только за и двумя руками, давайте дорабатывать версию GreenRedCandle_0_9, я только выложу новую версию, уже немного доработанную, по моим тестам, проведенным, лучщая отработка любого отрезка, без всяческих фильтров как ни странно, тут были идеи входить , когда сигнальная свеча закрывалась в 50% верхних на бай и зеркально на селл, проверил, тоже результаты получаются хуже, чем без фильтра, короче давайте дорабатывать и внедрять свежие идеи, я имею в виду не оптимизировать уже существующие параметры, так как каждый участок будет выдавать разные результаты, а внедрять какие то новые параметры или идеи, постарайтесь не искать какие то фильтры или индюки, а именно находить оригинальную идею, не связанную с индюками и фильтрами, как например уже внедрённую, что вторая сделка открывается только со стопом, а выход только по противоположному сигналу, эта идея увеличила доходность стратегии на 50%, при этом DD не увеличился.
Всем удачи.

[МСН]

У меня предложение вход осуществлять тремя частями,так-же как осуществляется в стратегии DIBS Method,а параметр eTPRatio = 1.0

[edmigo]

У меня предложение вход осуществлять тремя частями,так-же как осуществляется в стратегии DIBS Method,а параметр eTPRatio = 1.0

да, согласен, я добавлю эту идею, кстати , кто хочет потестировать мою реализацию DIBS, можете взять бот, я ещё не открыл ветку по неё но пока сюда выложу.
бот не мультивалютчик, специально сделал, чтобы можно было погонять на бэктестах, так что, предлагайте идеи

DIBS_0_5.ex4

[МСН]

покажите описание настроек у 5-й версии

[edmigo]

покажите описание настроек у 5-й версии

eRisk = 0.033; // риск на каждую сделку
eBeginTradeHour = 6; // время начала торгов по брокеру
eMakeSpaceTriggerBar = 1; // кол-во пипсов, котрое нужно отступить от хая или лоу сигнальной свечки для входа в позицию
eSpaceFromMAByATR = 0.4; // минимальное рассторяние от машки с сигнальной свечкой в единицах АТР
eWithOutMA20Filter = true; // включить или отменить фильтр MA20
eTPRatio = 1.4; // соотношение стопа к профиту
eExitByCrossingSL = true; // выход из состояния ожидания входа при пересечении уровня стопа
eMainOrderLotMultiply = 2; // во сколько раз увеличивать лот в случае 3 проигрышей подряд
eMinSizeTriggerBar = 0.2; // мин. размер сингнальной свечи в единицах АТР
eMaxSizeTriggerBar = 2.5; // макс. размер сингнальной свечи в единицах АТР
eMinSpreadSizeTrigger = 2; // размер сигнальной свечи в единицах спрэд (т.е. свеча не может быть меньше 2 спрэдов)
eGrafic = false; // показывать инфо табло или нет
eMagicNumber = 123; // magic number

[bomm]

edmigo, пробуй прикрутить фильтр по дням недели.

[edmigo]

edmigo, пробуй прикрутить фильтр по дням недели.

нет проблем прикручу, но думаю это вряд ли что то изменит, опять же на разных периодах будет выдавать разные дни недели, ладно прикручу и проверим.

[Gleb]

После потери 20% на Евро/Доллар при eRisk = 2.0 (не успел закрыть "лишнюю" позицию руками), понизил eRisk до 0,5.

При eRisk = 0.5 в пятницу открылись два ордера:
Фунт/Йена риск 3,8% от суммы на счету
Фунт/Доллар риск 4,9% от суммы на счету.

[edmigo]

После потери 20% на Евро/Доллар при eRisk = 2.0 (не успел закрыть "лишнюю" позицию руками), понизил eRisk до 0,5.

При eRisk = 0.5 в пятницу открылись два ордера:
Фунт/Йена риск 3,8% от суммы на счету
Фунт/Доллар риск 4,9% от суммы на счету.

выложите мне пожалуйста распечатку Ваших параметров, вкладки Эксперты, и распечатку самого графика, на котором робот установлен, мне в слепую тяжело понять, почему риск умножается на 10.
если у кого то ещё такая ситуация, просьба выложить сюда то же самое.

[bomm]

edmigo, пробуй прикрутить фильтр по дням недели.

нет проблем прикручу, но думаю это вряд ли что то изменит, опять же на разных периодах будет выдавать разные дни недели, ладно прикручу и проверим.

На основании ручных тестов по парам евроюсд и фунтюсд во вторник превалируют убыточные сделки. Очень буду рад если тебе поможет!)
Спасибо большое тебе за работу над советником, сам торгую вручную, но выводы сделанные в данной ветке прикручиваю к своей торговле.

[Gleb]

После потери 20% на Евро/Доллар при eRisk = 2.0 (не успел закрыть "лишнюю" позицию руками), понизил eRisk до 0,5.

При eRisk = 0.5 в пятницу открылись два ордера:
Фунт/Йена риск 3,8% от суммы на счету
Фунт/Доллар риск 4,9% от суммы на счету.

выложите мне пожалуйста распечатку Ваших параметров, вкладки Эксперты, и распечатку самого графика, на котором робот установлен, мне в слепую тяжело понять, почему риск умножается на 10.
если у кого то ещё такая ситуация, просьба выложить сюда то же самое.

Во вложении Лог за пятницу и Сет.
График: _https://gyazo.com/c49ecb7fd02177b92e621b0d525e773b
Может я неправильно что-то считаю, поэтому если важно:
Депозит - 3000 Центов
На данный момент баланс - USC2433.79
Брокер: Альпари.

20151127.log
TestGRC_1_13.set

[Boris1961]

... кстати , кто хочет потестировать мою реализацию DIBS, можете взять бот, я ещё не открыл ветку по неё но пока сюда выложу.
бот не мультивалютчик, специально сделал, чтобы можно было погонять на бэктестах, так что, предлагайте идеи

Надеюсь, никто не запутается.

По ТЕМЕ DIBS_0_5

Предложения по доработке (подсмотрено на Forexfactory):

1. Продолжительность торгов (eHoursToTrade после eBeginTradeHour). Если это уже "вшито" в советнике - вынести в настройки.
2. Выход из состояния ожидания входа по истечении Х часов (На случай флэта, когда цена не пересекает SL)
3. Настраиваемые TP и SL (Если TP=0 и SL=0, то советник, как и положено, для вычисления TP и SL использует внутренний бар)
4. Можно также попробовать сделать еще одну "точку отсчета" - Американскую сессию, добавив:
- eBeginTradeHour2 (eBeginTradeHour + 6 часов)
- eHoursToTrade2 (см. пункт 1) и т.д.

[edmigo]

После потери 20% на Евро/Доллар при eRisk = 2.0 (не успел закрыть "лишнюю" позицию руками), понизил eRisk до 0,5.

При eRisk = 0.5 в пятницу открылись два ордера:
Фунт/Йена риск 3,8% от суммы на счету
Фунт/Доллар риск 4,9% от суммы на счету.

выложите мне пожалуйста распечатку Ваших параметров, вкладки Эксперты, и распечатку самого графика, на котором робот установлен, мне в слепую тяжело понять, почему риск умножается на 10.
если у кого то ещё такая ситуация, просьба выложить сюда то же самое.

Во вложении Лог за пятницу и Сет.
График: _https://gyazo.com/c49ecb7fd02177b92e621b0d525e773b
Может я неправильно что-то считаю, поэтому если важно:
Депозит - 3000 Центов
На данный момент баланс - USC2433.79
Брокер: Альпари.

я понял, если у Вас центовый счёт, то и расчёт риска должен быть в центах, то бишь в 10 раз меньше, значит, если Вы хотите риск , чтобы был 5% к примеру, то Вам надо выставлять в параметрах eRisk = 0.5, и так далее.

---

Добавлено: 29-11-2015 04:04:10

---

... кстати , кто хочет потестировать мою реализацию DIBS, можете взять бот, я ещё не открыл ветку по неё но пока сюда выложу.
бот не мультивалютчик, специально сделал, чтобы можно было погонять на бэктестах, так что, предлагайте идеи

Надеюсь, никто не запутается.

По ТЕМЕ DIBS_0_5

Предложения по доработке (подсмотрено на Forexfactory):

1. Продолжительность торгов (eHoursToTrade после eBeginTradeHour). Если это уже "вшито" в советнике - вынести в настройки.
2. Выход из состояния ожидания входа по истечении Х часов (На случай флэта, когда цена не пересекает SL)
3. Настраиваемые TP и SL (Если TP=0 и SL=0, то советник, как и положено, для вычисления TP и SL использует внутренний бар)
4. Можно также попробовать сделать еще одну "точку отсчета" - Американскую сессию, добавив:
- eBeginTradeHour2 (eBeginTradeHour + 6 часов)
- eHoursToTrade2 (см. пункт 1) и т.д.

коллеги я хочу сказать, что GreenRedCandle по отношению к DIBS выглядет намного более перспективным, ведь они всё же чем то похожи, ну по крайней мере патерн у них почти одинаковый, из за этого я пока не открываю отдельную ветку по нему, так как пока потенциала не вижу, может я ошибаюсь конечно.
преждожения по доработке внесу, логика есть в них. Изменено 29 ноября, 2015 пользователем edmigo

[Gleb]

я понял, если у Вас центовый счёт, то и расчёт риска должен быть в центах, то бишь в 10 раз меньше, значит, если Вы хотите риск , чтобы был 5% к примеру, то Вам надо выставлять в параметрах eRisk = 0.5, и так далее.

Я тоже было на это думал, но смутила логика вычислений. Если бы счет был долларовый, но на нем было 30 Долларов. На центовом 3000. Разница в 100 раз. Т.е. и расчет риска должен бы иметь разницу в 100, а не в 10 раз?! :-?

[edmigo]

я понял, если у Вас центовый счёт, то и расчёт риска должен быть в центах, то бишь в 10 раз меньше, значит, если Вы хотите риск , чтобы был 5% к примеру, то Вам надо выставлять в параметрах eRisk = 0.5, и так далее.

Я тоже было на это думал, но смутила логика вычислений. Если бы счет был долларовый, но на нем было 30 Долларов. На центовом 3000. Разница в 100 раз. Т.е. и расчет риска должен бы иметь разницу в 100, а не в 10 раз?! :-?

да, это правда, что то здесь не сходится.

выкладываю новую версию для тестов с добавкой фильтра по дням

GreenRedCandle_0_10.ex4

[Boris1961]

выкладываю новую версию для тестов с добавкой фильтра по дням

Новая версия тестируется на периоде 2013-2014гг?

[Gleb]

я понял, если у Вас центовый счёт, то и расчёт риска должен быть в центах, то бишь в 10 раз меньше, значит, если Вы хотите риск , чтобы был 5% к примеру, то Вам надо выставлять в параметрах eRisk = 0.5, и так далее.

Я тоже было на это думал, но смутила логика вычислений. Если бы счет был долларовый, но на нем было 30 Долларов. На центовом 3000. Разница в 100 раз. Т.е. и расчет риска должен бы иметь разницу в 100, а не в 10 раз?! :-?

да, это правда, что то здесь не сходится.

Сомневаюсь, что именно здесь загвоздка, но тем не менее укажу, мало ли.

Когда скачивал советник, то в сете по умолчанию eRisk=0.1, а в описании первого поста eRisk=1.0. Ни в одном другом параметре разницы на порядок между сетом и описанием не было. Это меня изначально смутило, и я несколько раз перепроверял страницу: правильно ли понял параметр риска...

[edmigo]

выкладываю новую версию для тестов с добавкой фильтра по дням

Новая версия тестируется на периоде 2013-2014гг?

новая версия тестируется на любом периоде

---

Добавлено: 29-11-2015 09:12:14

---

я понял, если у Вас центовый счёт, то и расчёт риска должен быть в центах, то бишь в 10 раз меньше, значит, если Вы хотите риск , чтобы был 5% к примеру, то Вам надо выставлять в параметрах eRisk = 0.5, и так далее.

Я тоже было на это думал, но смутила логика вычислений. Если бы счет был долларовый, но на нем было 30 Долларов. На центовом 3000. Разница в 100 раз. Т.е. и расчет риска должен бы иметь разницу в 100, а не в 10 раз?! :-?

да, это правда, что то здесь не сходится.

Сомневаюсь, что именно здесь загвоздка, но тем не менее укажу, мало ли.

Когда скачивал советник, то в сете по умолчанию eRisk=0.1, а в описании первого поста eRisk=1.0. Ни в одном другом параметре разницы на порядок между сетом и описанием не было. Это меня изначально смутило, и я несколько раз перепроверял страницу: правильно ли понял параметр риска...

попробуйте новую версию, может получше будет

---

Добавлено: 29-11-2015 10:00:15

---

Уважаемые коллеги,

а Вы не задумывались никогда, что если сделать стратегию без стратегии, основанную только на одном мани менежмент без каких либо индикаторов и фильтров, а просто входить в рынок с определённым стопом и тэйком плюс трал и на этом всё.
условия входа самые простые -
вход в BUY - цена прошла за 1 сек. 2 пп вверх.
вход в SELL - цена прошла за 1 сек. 2 пп вниз.

показываю отчёт по торгам за 1.5 года на EURUSD M5 по этой технологии.

спрэд 3 пипса
кол-во сделок = 5159
Profit = +500%
DD = 2.64%

спрэд 2 пипса
кол-во сделок = 5159
Profit = +660%
DD = 2.33%

Plevok_EURUSD_2014-2015.JPG
Plevok_EURUSD2pp_2014-2015.gif

Изменено 29 ноября, 2015 пользователем edmigo

[Doveman]

edmigo, качество 25%? Серьезно? Для такой стратегии даже тиковые котировки с реальным спредом не дадут реальной картины, т.к. тестер не учитывает проскальзывания.
Спред 2-3 пипса? Серьезно? С реальным спредом в 1,0 - 1,5 пункта в четырехзнаке картина будет зеркальная.

[edmigo]

edmigo, качество 25%? Серьезно? Для такой стратегии даже тиковые котировки с реальным спредом не дадут реальной картины, т.к. тестер не учитывает проскальзывания.
Спред 2-3 пипса? Серьезно? С реальным спредом в 1,0 - 1,5 пункта в четырехзнаке картина будет зеркальная.

я даже больше скажу, тестер внутри свечи даёт рандомальные значения, которые тоже нельзя брать во внимание, но всё же, я дал тему для обсуждения и рассмотрения, может что и выйдет с этого.

[Doveman]

Спойлер

edmigo, качество 25%? Серьезно? Для такой стратегии даже тиковые котировки с реальным спредом не дадут реальной картины, т.к. тестер не учитывает проскальзывания.
Спред 2-3 пипса? Серьезно? С реальным спредом в 1,0 - 1,5 пункта в четырехзнаке картина будет зеркальная.

я даже больше скажу, тестер внутри свечи даёт рандомальные значения, которые тоже нельзя брать во внимание, но всё же, я дал тему для обсуждения и рассмотрения, может что и выйдет с этого.

Ну можно же тестировать на тиковых котировках.
Тему эту поднимали уже бесчисленное количество раз. Ничего путного не вышло. В разделе "уголок программиста" есть тема, где похожий советник разрабатывался. Временами он даже зарабатывал, но только у брокера RVD, который, как известно, оказался кухней.

[galaxy07]

edmigo, качество 25%? Серьезно? Для такой стратегии даже тиковые котировки с реальным спредом не дадут реальной картины, т.к. тестер не учитывает проскальзывания.
Спред 2-3 пипса? Серьезно? С реальным спредом в 1,0 - 1,5 пункта в четырехзнаке картина будет зеркальная.

я даже больше скажу, тестер внутри свечи даёт рандомальные значения, которые тоже нельзя брать во внимание, но всё же, я дал тему для обсуждения и рассмотрения, может что и выйдет с этого.

попробовать можно, но только тестить на реале, например центовом. Тесты многого не покажут.