[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)

[Genry_05]

Обратил внимание на особенность большнства сделок при входе по ТМА, вариант "стрелочки": почти всегда сразу после входа цена идет против входа 50-100 поинтов, только потом ее снова реально разворачивает.

В таких ситуациях надо проверить параметр BandDeviation, возможно он несколько прикручен.
Можно переоптимизировать только его, пример на скрине.

BandDeviation.png

Изменено 11 мая, 2018 пользователем Genry_05

[sergey777]

Всем привет! Вопрос немного не в тему (к тестированиям TMA постараюсь присоединится в ближайшее время, Genry_05 - с возвращением!), попробовал выставлять SL по ATR и что-то ничего не получается. Возможно не знаю какую-то фишку, просто раньше SL по ATR не задействовал.
Подскажите как правильно настроить и на что нужно обращать внимание, возможно какой-то параметр отменяет действие другого.
Пробовал менять "период индикатора ATR для Individual Trade SL" и "Таймфрейм индикатора ATR для Individual Trade" - результаты теста не меняются.
Версии пробовал 8-00 и 9-43.

AUDCAD_M5_sl_ATR_Depo_15000.set
AUDCAD_M5_sl_ATR_Depo_15000.gif

[Genry_05]

Подскажите как правильно настроить и на что нужно обращать внимание, возможно какой-то параметр отменяет действие другого.

Надо указать сколько единиц ATR в стопе.
Т.е. мы настраиваем параметры индикатора ATR для получения значения 1 ATR, а в настройках TP - SL указываем на каком расстоянии в этих единицах они будут стоять. Если ТР SL будут =0, настройки игнорируются.
В примере ATR=1, стоит близко к цене и будет давать много стопов. И значения лучше считать по дневному ТФ, т.к. , например, от периода ATR = 14 для 5 минут вряд ли можно ожидать рабочего параметра, а 14 дней - уже другое дело.

AUDCAD_M5_sl_ATR_Depo_15000+.set

Изменено 11 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Urytomsk]

Обратил внимание на особенность большнства сделок при входе по ТМА, вариант "стрелочки": почти всегда сразу после входа цена идет против входа 50-100 поинтов, только потом ее снова реально разворачивает.

В таких ситуациях надо проверить параметр BandDeviation, возможно он несколько прикручен.
Можно переоптимизировать только его, пример на скрине.

Понятно) Не перекручен: 1.25 и он оптимален с точки зрения результата. Это я так, в поисках совершенства)

---

Добавлено: 12-05-2018 06:22:48

---

Спойлер

С праздником, друзья! С днем Победы!

Спасибо! С праздником, Коллеги!

Возникает соблазн получить максимум от симбиоза штатного функционала Сова и ТМА. В данный момент ТМА сигналит на любых откатах. Но откат откату рознь. Хотелось бы войти на серьезном откате! А для такого отката должна быть предшествующая ему серьезная перекупленность...

Именно так - нужно оценить насколько "силен" тренд о котором сигналят индикаторы разворота. Вот над этим я работал с марта 16 года. Для ручной торговли подход нашел, а вот с его автоматизацией возня продолжается и сейчас. Проблема в том что в ручной торговле я опираюсь на весь свой опыт и подсознательно обхожу ловушки рынка, а когда начинаю запихивать этот опыт в код некоторые вещи просто не реализуются... пока не реализуются.

Что самое интересно при анализе все равно кто сигналит Квантум или ТМА: и в том и в другом случае результат одинаковый и зависит от периода индикатора.
На бывшем красном, а сейчас синем форуме коллега zerstoren вел интересную тему "Маркет-мейкеры, как использовать информацию про них в торговле ". Его подход очень хорошо описывал возможный диапазон в котором можно предполагать разворот. Одна беда - сегодня зашел и увидел что все скрины в его сообщениях исчезли, а без них мало что понятно. ЗЫ. Во второй половине дня картинки вернулись на место.
В общем буду думать дальше, а пока поставил несколько сетов на торговлю - посмотрю на результат.

То что ТМА дает сигналы которые позволяют сократить пары Квантум+индикатор и упростить ЕА - это хорошо, но только часть задачи которую я решаю. Основная идея была: уйти от ловли разворотов и входить по тренду. Ведь безоткат с которым мы боремся - это источник хороших денег, а мы вместо того чтобы его использовать вступаем с ним в конфликт.

Genry_05, так когда сигналит ТМА - при наметившемся откате от тренда, так?
Дальше, как правило, этот тренд продолжается, поэтому тебе и приходиться строить сеть с мартином, чтобы вытянуть ее в плюс - даже сама не выходит!
Так разве это не отличная возможность войти ПО тренду! В Сове есть функция Reverse - абсолютно рабочая, я использу ее в сетах, в комбинации с ТМА она не работает. Проверь, плиз.

---

Добавлено: 12-05-2018 07:21:08

---

... и я сейчас не про евро/доллар... Изменено 12 мая, 2018 пользователем Urytomsk

[Genry_05]

В Сове есть функция Reverse - абсолютно рабочая, я использу ее в сетах, в комбинации с ТМА она не работает. Проверь, плиз.

А как это проявляется что она не работает? Я взял прибыльный сет, выставил реверс= Вкл, сова стала открывать ордера наоборот, потом слила. Но вроде сам реверст сработал - бай поменялся на селл.
Я экзотические режимы, если честно, не проверял: целью было сравнить сигналы квантума и тма, ну и на индикаторы совы посмотреть: кто дружит с тма, а кто нет.

Да и саму тестовую версию изначально делал для быстрого подбора параметров индикаторам, но для своей ручной торговли. Это уже потом, когда увидел что автомат на ТМА тоже зарабатывает (хотя бы на SL), решил что может быть и коллегам по форуму будет интересно (полезно) с тма-версией поработать.

Сегодня в ночь поставил фунтик на первую оптимизацию 2007-2008 год, депо 2000, стартовый лот 0.1, без ограничений депозита при торговле.
С утра прогнал тест и первый же вариант дожил до наших дней, даже брексит проглотил (заплатив 7000$ =)) за обед), но просадка .... 70%

---

Добавлено: 12-05-2018 11:44:24

---

В эту версию ("Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-9-40.23[gm].ex4") добавил еще одну ТМА - для закрытия.
Чтобы ускорить тестирование ввел параметр, который может присваивать ТМА_сlose значение ТМА_open:
TMAOpenParam_EQ_Close = true;

Т.е. можно параметры подобрать, а потом отдельно покрутить только закрытие.


Еще одна версия индикатора - TMAcenteredMACD_BBv1ea128gm.ex4, если есть желание попробовать в сове - надо просто переименовать в TMAcenteredMACD_BBv2ea3gm.ex4.
Ресурсов она меньше ест и должна быть пошустрее при оптимизации... надеюсь >:d<.>TMAcenteredMACD_BBv1ea128gm.ex4
Quantum_London_Trading_EA_v1.6.1_m13-9-40.23gm.ex4
StrategyTester.htm
StrategyTester.gif
Изменено 16 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Serjminator]

Блин, хотел присоединиться к тестам, скачал новый индюк, но со скоростью совсем печально. Знаю, что он тяжёлый, но... у меня одного такие цифры ?

Screenshot_63.jpg

Изменено 12 мая, 2018 пользователем Serjminator

[Genry_05]

Блин, хотел присоединиться к тестам, скачал новый индюк, но со скоростью совсем печально. Знаю, что он тяжёлый, но... у меня одного такие цифры ?

Сегодня в ночь поставил фунтик на первую оптимизацию 2008 год, депо 2000, стартовый лот 0.1, без ограничений депозита при оптимизации. Погонял, потом выключил, за 3 часа -2385 настроек, из них рабочих - 31, часть из них на скрине. По результатам первой оптимизации можно думать дальше, какие параметры и в каком диапазоне стоит менять.

gbpusd_h1_2008год.png

[Urytomsk]

Я тестирую примерно в том же диапазоне параметров. Вариант сета в прицепе. Борюсь с просадкой, последняя проявляет себя на участке 2014.11.13 - 2014.11.25, котирвки CHF/JPY. В соответствии с обсуждаемым выше, как было бы хорошо войти на певром сигнале в бай вместо сетки в селл. Включаем Reverse - и... о как же глубоко разочарование! Сова так и не вошла в бай, еще как ты пишешь выше и в селл слила (если заходить неделей раньше). Так немудрено, если по алгоритму она должна просто менять направление сделки, а она еще и о чем то думает, открывать или не открывать? Проверь, плиз, взаимодействие ТМА с Reverse.

TMA_CHFJPY.set
Тренд_и_реверс.png

Изменено 13 мая, 2018 пользователем Urytomsk

[Genry_05]

В соответствии с обсуждаемым выше, как было бы хорошо войти на певром сигнале в бай вместо сетки в селл. Включаем Reverse - и... о как же глубоко разочарование! Сова так и не вошла в бай, еще как ты пишешь выше и в селл слила (если заходить неделей раньше). Так немудрено, если по алгоритму она должна просто менять направление сделки, а она еще и о чем то думает, открывать или не открывать?

С юмором написано и оттенком сатиры, как у Зощенко =))

Есть нюанс:
1. я только подменил сигналы Квантума на ТМА
2. добавил уровень к Киосотто
эти изменения реверс никак не затрагивают.

Тогда возникает вопрос: а как работает реверс в 40 версии?
Берем оригинал без ТМА, загружаем твой сет и запускаем сначала без реверса(слева), а потом с ним.
Результат на скрине.

Проверь, плиз, взаимодействие ТМА с Reverse.

Проверил, работает с полным соответствием оригиналу на Квантуме.

reverse.png

Изменено 13 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Urytomsk]

В Сове многое работает непредсказуемо, изменение времени торговли может повлиять на вход не относящийся к этому времени, установка тэйк-профита может привести к тому, что входить в определенный момент перестанет, наконец сталкивался с тем, что включение GX приводило к тому, что Сова входила там где без GX входа не было!!!
С Reversom, слава богу, все более прозрачно. Он корректно работает с "новыми" индикаторами и некорректно со старыми - Stochastic, MA. То есть по моим ощущениям,
1) сначала проверяются условия новых индикаторов,
2) принимается решения на вход,
3) ордер реверсируется,
4) потом проверяются Stochastic, MA, условия на перевернутый ордер естественно уже не выполняются.
Разумеется надо 4) поставить перед 2) - все проблемы уйдут.
Сет поправил, торгует "по тренду" - см. скрин - какой кусок выхватил!
только на дистанции тренда меньше чем флета - пока все в рамках моих предположений(((
Параметры, конечно, еще надо перебирать, таймфреймы.

Reverse.png
TMA_Reverse.set

Изменено 14 мая, 2018 пользователем Urytomsk

[Genry_05]

Сет поправил, торгует "по тренду" - см. скрин - какой кусок выхватил!

Юра, все отлично. Но как говорил Джон Константин в одноименном фильме: "всегда есть подвох ".
К сожалению не сова определила когда торговать напрямую, а когда включать реверс - такую торговлю автоматической не назовешь.
Поэтому звиняй, из проекта Квантум я давно вышел и продолжать его не планирую. То что для тестирования использую этот сов было скорее связано с желанием ознакомить Коллег по проекту с индюком на ТМА.
Но и сам индюк только частично меня интересует, хочу понять что из него можно выжать по тренду.

Собственно результатом должен стать симбиоз ручной и автоматической торговли:
- сова торгует относительно небольшим лотом, ее задача выявить тренд, войти и просигналить
- я смотрю на сигнал и присоединяюсь руками бОльшим лотом возможно на магике совы, а может и нет.
- либо сам закрываю ручной ордер, либо сова закроет вместе со своими.
Где-то так.

[Urytomsk]

Сет поправил, торгует "по тренду" - см. скрин - какой кусок выхватил!

Юра, все отлично. Но как говорил Джон Константин в одноименном фильме: "всегда есть подвох ".
К сожалению не сова определила когда торговать напрямую, а когда включать реверс - такую торговлю автоматической не назовешь.

Спойлер

Поэтому звиняй, из проекта Квантум я давно вышел и продолжать его не планирую. То что для тестирования использую этот сов было скорее связано с желанием ознакомить Коллег по проекту с индюком на ТМА.
Но и сам индюк только частично меня интересует, хочу понять что из него можно выжать по тренду.

Собственно результатом должен стать симбиоз ручной и автоматической торговли:
- сова торгует относительно небольшим лотом, ее задача выявить тренд, войти и просигналить
- я смотрю на сигнал и присоединяюсь руками бОльшим лотом возможно на магике совы, а может и нет.
- либо сам закрываю ручной ордер, либо сова закроет вместе со своими.
Где-то так.

Ты кажется меня не понял. Можно делать контртрендовый сет, в котором ревеср отключен.
А можно делать трендовый сет, в котором реверс включен всегда, разумеется. Заготовка для последнего мной и выложена. Можно и двумя сетами руками торговать

[Genry_05]

Ты кажется меня не понял. Можно делать контртрендовый сет, в котором ревеср отключен. А можно делать трендовый сет, в котором реверс включен всегда, разумеется. Заготовка для последнего мной и выложена. Можно и двумя сетами руками торговать

Юра, я никогда не понимал ЕА или индикаторы о которых говорят: он настолько стабильно сливает, кривая такая ровная, ему надо поменять сигналы на обратные и уж тут он начнет зарабатывать так, как раньше сливал.
Не будет зарабатывать, будет продолжать сливать.

Твой пример с реверсом просто отличный, на очевидном тренде заменить ранний разворотный сигнал на сигнал по тренду - именно так и должен работать индикатор или сова. Наверно у кого-то есть и такие

Я пока поступаю иначе: делаю анализ начала текущего тренда, определяю насколько его хватит, пока цена не дойдет до области разворота ставлю запрет на обработку сигналов против тренда.

[Urytomsk]

Так тему реверса по тренду я как раз и развернул после того, как ты же и посетовал, что не дело пропускать трендовые движения, ловя только откаты.
А перспективы, как ты понимаешь огромные! Вот только первая проба пера

Reverse.pdf

[Genry_05]

А перспективы, как ты понимаешь огромные! Вот только первая проба пера

Уже несколько раз показывал расчет перспектив в моем понимании. Мы уже здесь с тобой пуд квантума съели, покажу еще раз:

16 февраля 2018 года я увидел что ММ готовит поход вниз. Срубили попутчиков - пробили предыдущий максимум за которым стояли стопы. Народу в селл стояло много - для них был нарисован красивый паттерн 1-2-3 вниз который сломали 16 февраля.
Стал наблюдать как формируется новый паттерн: 1 марта сформировалась 1 нога, с 1 по 7 вторая - накинул фибо
и получил прикидку тейка для нового тренда вниз.
На вторую ногу паттерна накинул вторую фибо и получил вероятную область разворота.
Но ММ обновил второй максимум - передвинул фибо на новую вершину.
После этого стал ловить тренды в селл.

Trend.png

[Urytomsk]

я честно говоря недоумеваю, почему до сих пор авто-Fibo-сетку никто не предложил внедрить в Сову с той же целью грамотного ТР...

[usver73]

я честно говоря недоумеваю, почему до сих пор авто-Fibo-сетку никто не предложил внедрить в Сову с той же целью грамотного ТР...

я не скажу, почему не просили, но реализовать в автомате та ещё задачка...
Если вручную трейдер видит тренд, на который надо натягивать сетку, то закодить это проблема...

[Urytomsk]

Вот несколько сетов на 1-2х ордерах (2 ордер открывается крайне редко по принципу пирамидинга) для ТМА с реверсом, на которых удалось получить приличиные результаты в тестах с начала 2017-го. Результаты заставляют как минимум задуматься, а дает ли ТМА сигнал для разворота или для продолжения движения?!
Прим.:
б) сет по сути тут один и от же, отличия в параметрах трала и SL.
а) поскольку в тестовой Сове ТМА не отвязана от выхода, закрывать приходится тралом. Кстати при наличии фибо-расширения можно было бы ставить тейки на соответствующие уровни. Это конечно при таком среднесроке можно делать и руками, вот только не протестишь. Так больше ничего особо умного в сетах не наверчено кроме настроек временных сессий, из которых должен быть вырезан весь межсессионный застой, дающий ложные сигналы. Так что простор для идей еще есть.

TMA_GBPUSD_Reverse.set
TMA_GBPUSD_Reverse_2017.gif
TMA_USDCAD_Reverse.set
TMA_USDCAD_Reverse_2017_18.gif

Изменено 15 мая, 2018 пользователем Urytomsk

[Genry_05]

поскольку в тестовой Сове ТМА не отвязана от выхода,

А это как?
В первом варианте был только ТМА-open, в последней добавил ТМА-close, т.е. в последней версии тестовой совы работа ТМА полностью соответствует алгоритму работы Квантума.

Итак, еще раз суть моей подмены Квантума на ТМА:

в штатной сове есть 4 вызова:
1. 2 для открытия
Quantum_op_buy = iCustom(Symbol(),tf,"Quantum",qde,0,qde_oc);
Quantum_op_sell = iCustom(Symbol(),tf,"Quantum",qde,1,qde_oc);

2. и два для закрытия, если параметр "Quantum eintDepth3 for Close" больше 0
if(qdc>0) {
Quantum_cl_buy = iCustom(Symbol(),tf,"Quantum",qdc,1,1);
Quantum_cl_sell = iCustom(Symbol(),tf,"Quantum",qdc,0,1);

В тестовой сове вместо вызова Квантума в правой стороне стоит вызов ТМА:

Quantum_op_buy = NormalizeDouble(iCustom(Symbol(), tf, TMA_Indi, FastHalfLength, SlowHalfLength, TMA_Price,
s01, BB_On, BB_ChgColor, BB_CrossBands, BandsPeriod, BandsDeviations, BandsShift,
s02, Tresh_On, Tresh_Method, Tresh_Period, Tresh_MA_Method,
s03, MAtma_On, MAtma_Tresh_On, MAtma_Period, MAtma_Method, MAtma_Shift, TMAHistory, 8, 0), Digits);

Но дальше в программе используется переменная которая стоит слева, например Quantum_op_buy. В штатной сове ее значение равно сигналу Квантума, а в тестовой версии равно сигналу ТМА.
Т.е. для ЕА больше ничего не изменилось и в остальном он работает штатно.

Отличие первой версии было в том что параметры ТМА на открытие использовались для ТМА на закрытие, если значение "Quantum eintDepth3 for Close" больше 0.
Сейчас у "Quantum eintDepth3 for Close" свои собственные параметры и тестовая версия работает на ТМА
как оригинал на Квантуме.

Уффффф... #:-s вроде расписал все до точки.

Изменено 15 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Urytomsk]

поскольку в тестовой Сове ТМА не отвязана от выхода,

А это как?
В первом варианте был только ТМА-open, в последней добавил ТМА-close, т.е. в последней версии тестовой совы работа ТМА полностью соответствует алгоритму работы Квантума.

Спойлер

Итак, еще раз суть моей подмены Квантума на ТМА:

в штатной сове есть 4 вызова:
1. 2 для открытия
Quantum_op_buy = iCustom(Symbol(),tf,"Quantum",qde,0,qde_oc);
Quantum_op_sell = iCustom(Symbol(),tf,"Quantum",qde,1,qde_oc);

2. и два для закрытия, если параметр "Quantum eintDepth3 for Close" больше 0
if(qdc>0) {
Quantum_cl_buy = iCustom(Symbol(),tf,"Quantum",qdc,1,1);
Quantum_cl_sell = iCustom(Symbol(),tf,"Quantum",qdc,0,1);

В тестовой сове вместо вызова Квантума в правой стороне стоит вызов ТМА:

Quantum_op_buy = NormalizeDouble(iCustom(Symbol(), tf, TMA_Indi, FastHalfLength, SlowHalfLength, TMA_Price,
s01, BB_On, BB_ChgColor, BB_CrossBands, BandsPeriod, BandsDeviations, BandsShift,
s02, Tresh_On, Tresh_Method, Tresh_Period, Tresh_MA_Method,
s03, MAtma_On, MAtma_Tresh_On, MAtma_Period, MAtma_Method, MAtma_Shift, TMAHistory, 8, 0), Digits);

Но дальше в программе используется переменная которая стоит слева, например Quantum_op_buy. В штатной сове ее значение равно сигналу Квантума, а в тестовой версии равно сигналу ТМА.
Т.е. для программы больше ничего не изменилось и в остальном она работает штатно.

Отличие первой версии было в том что параметры ТМА на открытие использовались для ТМА на закрытие, если значение "Quantum eintDepth3 for Close" больше 0.
Сейчас у "Quantum eintDepth3 for Close" свои собственные параметры и тестовая версия работает на ТМА
как оригинал на Квантуме.

Уффффф... #:-s вроде расписал все до точки.

Так я не видел его... Ты дописывал пост с последней совой позднее, а я успел прочитать его ранее, когда она еще к нему приложена не была.

[Genry_05]

Так я не видел его... Ты дописывал пост с последней совой позднее, а я успел прочитать его ранее, когда она еще к нему приложена не была.

А какая разница? Первая сова отличается от второй только тем, что у первой версии ТМА-клозе собственные параметры нельзя было задать, а во второй версии можно. А так они одинаковые: если Квантум_клозе = 0, то он не используется.

[Urytomsk]

так огромная. Если у ТМА тайтовые параметры, то хорошего выхода мы априори в 1-ой версии не получим. В последней же можно будет рулить.

[Urytomsk]

В прошлом году сделал индюк на базе своей версии ТМА (не рисующий). Вернее несколько разных версий - лежат на английской ветке форума. Есть к нему пару претензий, но все времени нет довести до ума.
Можно поставить его вместе с Квантумом и посматривать на положение его кривой относительно нулевой линии. Для ручной торговли подходит, на скрине - с дефолтными настройками.

Genry_05, поясни в чем фишка того, что индикатор "не рисующий". Я имею ввиду для автоматической торговли. Казалось бы, появился сигнал, Сова его отработала, а что там дальше впоследствии перестроилось уже какая разница. Или я все не так понимаю? Это я к вопросу облегчения индикатора.

---

Добавлено: 20-05-2018 07:22:48

---

Спойлер

конечно нужно хоть файл в блокноте с описанием настроек ТМА, что бы не тыкаться на угад

Выдернул комментарии из программы. Отличия от Младеновского:
1. изменен расчет ТМА - убрана перерисовка
------------------------------------------+
FastHalfLength = 7; // Период быстрой ТМА
SlowHalfLength = 233; // Период медленной ТМА
Price = PRICE_CLOSE; //
------------------------------------------+
2. добавлены 3 фильтра
2.1. Боллинджер . Его сигналы выведены в индикаторный буфер, который считывает ЕА.
Остальные сигналы - графические и отображаются без буферов, т.к. изначально я делал индикатор под свою ручную торговлю и сигналы оценивал визуально. Поэтому все параметры индикатора ниже указанных - для настройки отображения стрелок на графике, кроме трех настроек МА (см.МА ниже)

Если пойму что индикатор улучшает торговлю в сравнении с Квантумом - буду его переделывать из визуального в буферный для ЕА.

___ Параметры BB ___________ // фильтр волатильности
BB_On = true; // вкл\выкл
BB_ChgColor = true; // сигнал - смена цвета за пределами ВВ
BB_CrossBands = False; // cигнал - пересечение ТМА ВВ
BandsPeriod = 55;
BandsDeviations = 1.384;
BandsShift = 0;
------------------------------------------+

2. фильтр волатильности STDev \ ATR
___ Параметры Tresh Level ____ // фильтр волатильности STDev \ ATR
Tresh_On = true;
Tresh_Method = STDev; // выбор фильтра
Tresh_Period = 100; // период фильтра
Tresh_MA_Method = MODE_EMA;

В первом варианте индикатор отображал фильтры ATR\STDev горизонтальными линиями.
Если ТМА была внутри коридора - считаем что это флет и сигналы пересечения ВВ игнорировались.
В текущей версии эти линии - динамические, горизонтальные оставлены для удобства визуального восприятия
среднего диапазона флета. Если выбирать ATR, то можно получить линии близкие к горизонтальным.
------------------------------------------+
2.3.фильтр МА от ТМА
___ Параметры MA on TMA ___________ // фильтр МА от ТМА

MA_On = false;
MA_Tresh_On = true;
MA_Period = 34;
MA_Method = MODE_EMA;
MA_Shift = 0;
------------------------------------------+
History = 3440; // Глубина истории
-------------------------------------------
Отображение сигналов МА от ТМА
arrwOnMA = false; //
arrwMA_Depth_filter_On = false; // аналогично Квантуму, для оценки экстремума с учетом глубины истории
arrwMA_HiLo_Depth = 233; // глубина истории
arrwMA_Trend_Only = false; // оценка положения сигнала - выше или ниже МА
====================================================================

---

Добавлено: 07-05-2018 07:37:42

---

Просматриваю варианты оптимизации среднесрока. Сделки показал на Д1 - на м5 увидеть нереально.

И двух словах, предназначение фильтра волатильности? Tresh_Period - это период чего?

---

Добавлено: 20-05-2018 07:54:28

---

Предварительный тест на AUDCAD, с качеством 90%, но не факт что на 99% получились бы такие же результаты, тем не менее это повод для полноценной оптимизации.
Включен только TMA, множители со старого сета.

Xenofan, удалось довести AUDCAD до ума? В выложенном сете был слив как раз на текущем рынке.
Я сделал вот ткой сет для AUDCAD на ТМА. Вполне рабочий на истории... но общее впечатление у меня пока следующее:
- на штатной Сове удается входить на локальных макушках, но бывает что цена следом продолжает свое поступательное движение, что приводит к просадке.
- на ТМА входим на откатах,... но этот прием также не освобождает от того, что "цена следом продолжает свое поступательное движение, что приводит к просадке."
Как результат в первую очередь имеем снижене прибыли (за счет худших "поздних" входов), но не просадки.

TMA_AUDCAD.set

Изменено 20 мая, 2018 пользователем Urytomsk

[Genry_05]

Genry_05, поясни в чем фишка того, что индикатор "не рисующий". Я имею ввиду для автоматической торговли. Казалось бы, появился сигнал, Сова его отработала, а что там дальше впоследствии перестроилось уже какая разница. Или я все не так понимаю? Это я к вопросу облегчения индикатора.

Рисующий, это когда смотришь на истории: вход есть, а сигнала нет.
Не рисующий - это когда и вход и сигнал идут вместе что в реале, что на истории.

Это я к вопросу облегчения индикатора.

Вероятную причину я понимаю, чтобы ее устранить надо переписать индикатор заново, а времени на все не хватает, т.к. я торгую руками, ну а в выходные домашние дела берут свое.

И двух словах, предназначение фильтра волатильности? Tresh_Period - это период чего?

Позволяет игнорировать сигналы которые возникают на "тонком" рынке.
Tresh_Period - период либо ATR, либо StdDev - смотря что выбрано.
Типа как уровни фильтрации Киосотто, когда сигналы ниже, например 18, игнорируются.
Т.е. сигнал появится когда произойдет смена цвета ТМА за пределами канала BB + ATR или StdDev.

Я сделал вот ткой сет для AUDCAD на ТМА. Вполне рабочий на истории... но общее впечатление у меня пока следующее: - на штатной Сове удается входить на локальных макушках, но бывает что цена следом продолжает свое поступательное движение, что приводит к просадке.- на ТМА входим на откатах,... но этот прием также не освобождает от того, что "цена следом продолжает свое поступательное движение, что приводит к просадке." Как результат в первую очередь имеем снижене прибыли (за счет худших "поздних" входов), но не просадки.

Вывод относится к AUDCAD? Или по статистике для всех инструментов доходность ТМА ниже чем Квантум&Co ?

BigR.jpg

Изменено 20 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Urytomsk]

Спасибо за разъяснение.
Это не вывод, текущее ощущение. Относиться к AUD/CAD.
Выводы вероятно делать еще рано. За прошедшее время с имеющей место быть скоростью тестирования большее посмотреть качествено не удалось. Вот еще несколько результатов, к сожалению, не особо радующих доходностью. Улучшить их мне не удалось... хотя на конце кривой они идут вполне даже ничего.
Что касается EUR/USD предложенные тобой выше сеты с Киосотто мне понравились. Но эту пару можно разными вариациями торговать. Хотя смотрю сейчас статы своего счета - основные минуса: USD/CHF, EUR/USD...

TMA_EURCAD.set
TMA_EURNZD.set
TMA_AUDNZD.set
TMA_AUDJPY.set