[M1] QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)

[Urytomsk]

В каком блоке копать и в каком диапазоне значений индикатора ТМА, чтобы он сигналил не по принципу "скальпера", выдавая "много мелких входов", а по принципу "стрелочки", подтверждая разворот?

Посмотрел результаты ночной оптимизации в поисках вариантов торговли "по принципу "стрелочки"".
Условия прежние: интервал оптимизации с 23 апреля 2017 по 18 июня 2017, депо 2000, порог просадки 1600,
лот 0.1, оптимизировались только параметры ТМА и расстояние между ордерами, остальные параметры выключены.

В диапазоне значений для первого ТМА от 100 до 200, второго от 300 до 700 индикатор на м5 начинает прилично торговать среднесрок. Т.е. если выбрать типовой участок текущего тренда на Д1-Н4 и по нему подобрать параметры а м5, то они будут работать пока тенденция на старших ТФ не поменяется.
Т.е. среднесрочная "стрелочка" на eurusd выглядит где-то так:
xdist=60
FastHalfLength=120
SlowHalfLength=700
BandsPeriod=100
BandsDeviations=1.5
Tresh_Period=300
Tresh_MA_Method=1

С этими параметрами с апреля по ноябрь 2017 торгует как на скрине до смены тенденции 9 ноября.

Сходу повторить не удалось - сразу в мае начинаются проблемы.
Это с Киосотто или без?
"остальные параметры выключены" - это значит, что wait=0, vcanles=0 или что они не оптимизировались и их значения оставлены как в предыдущем сете?
В общем тестовый сет поможет всем этим вопросам)

[Genry_05]

... все модификации которые есть в сети , они все перерисовывают, я понял о каком индикаторе речь , выкладываю оригинал данного индикатора как он есть в жизни от автора, может пригодиться, ...

Мой вариант индикатора ведет начало от этой версии Младена, она рисует. Попалась мне осенью 15 года.
После того как убрал перерисовку я ее выложил сюда. Периодически ее модифицирую.

Т.е. в TMAcenteredMACD_BBv2ea3gm МА усредняет MACD от двух ТМА (быстрой и медленной) - TMACD =)).

---

Добавлено: 07-05-2018 11:05:23

---

Сходу повторить не удалось - сразу в мае начинаются проблемы. Это с Киосотто или без? "остальные параметры выключены" - это значит, что wait=0, vcanles=0 или что они не оптимизировались и их значения оставлены как в предыдущем сете? В общем тестовый сет поможет всем этим вопросам)

Без Кио, только ТМА. Я еще не просмотрел все результаты оптимизации, посмотри вот эту:
eu_m5_2304-18062017_#00_176.set

TMAcentered_MACD_v1.mq4
eu_m5_2304-18062017_#00_176.set

Изменено 7 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Mr_Antonio]

После того как убрал перерисовку я ее выложил сюда

Что я могу сказать, красаучиг...))))))) =d>

подправил я свой сет который выложил ранее на ТМА, вроде бы идёт хорошо, доделается прогон выложу результаты, пока 15 год проехал довольно шустро

TesterGraph.gif

[Urytomsk]

Спойлер

... все модификации которые есть в сети , они все перерисовывают, я понял о каком индикаторе речь , выкладываю оригинал данного индикатора как он есть в жизни от автора, может пригодиться, ...

Мой вариант индикатора ведет начало от этой версии Младена, она рисует. Попалась мне осенью 15 года.
После того как убрал перерисовку я ее выложил сюда. Периодически ее модифицирую.

Т.е. в TMAcenteredMACD_BBv2ea3gm МА усредняет MACD от двух ТМА (быстрой и медленной) - TMACD =)).

---

Добавлено: 07-05-2018 11:05:23

---

Сходу повторить не удалось - сразу в мае начинаются проблемы. Это с Киосотто или без? "остальные параметры выключены" - это значит, что wait=0, vcanles=0 или что они не оптимизировались и их значения оставлены как в предыдущем сете? В общем тестовый сет поможет всем этим вопросам)

Без Кио, только ТМА. Я еще не просмотрел все результаты оптимизации, посмотри вот эту:
eu_m5_2304-18062017_#00_176.set

Кручу пока сет. Выяснил, что условия входа на ТМА противоречат условиям вода для большинства индикаторов Сова, т.е. например М5-PFE уже успеет выйти из зоны перекупленности пока появится сигнал от ТМА, в результате сделок просто нет. Тоже самое должно быть и с АТР. Удалось добавить D1-Stochastic, MA-4H: от слива они спасают, просадку уменшают, но и сделок становится совсем уж мало. Если найду разумный компромис выложу.
А пока вопрос, если уж индикаторы конфликтуют как указано выше и ты в своих сетах не используешь никакой комбинации с индикаторами младших ТФ, то почему ТМА торгуем то на М5?! почему не выше? если этот индикатор сигналит достоверно именно на старших ТФ

[Genry_05]

А пока вопрос, если уж индикаторы конфликтуют как указано выше и ты в своих сетах не используешь никакой комбинации с индикаторами младших ТФ, то почему ТМА торгуем то на М5?! почему не выше? если этот индикатор сигналит достоверно именно на старших ТФ

[quote=billv] {quote} Hi Genry You have done an exceptional job, you took a good EA and made it even better. Your M5 set files seem to work better on M1, I will need to look into this and find out why
Привет, Генри. Вы сделали исключительную работу, вы взяли хороший советник и сделали его еще лучше. Ваши файлы M5, похоже, работают лучше на M1, мне нужно будет изучить это и выяснить, почему.

На любых ТФ нормально торгует.
Да, от большинства индикаторов для ТМА помощи мало, но Кио подошел.
Параболик совпадает, у С2 младшие машки с ТМА идут нос в нос, TDZ-Jurik-HMA-Momentum более-менее...
Это из тех что я раньше проверил на фильтрацию Квантума. Изменено 7 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Urytomsk]

А пока вопрос, если уж индикаторы конфликтуют как указано выше и ты в своих сетах не используешь никакой комбинации с индикаторами младших ТФ, то почему ТМА торгуем то на М5?! почему не выше? если этот индикатор сигналит достоверно именно на старших ТФ

[quote=billv] {quote} Hi Genry You have done an exceptional job, you took a good EA and made it even better. Your M5 set files seem to work better on M1, I will need to look into this and find out why
Привет, Генри. Вы сделали исключительную работу, вы взяли хороший советник и сделали его еще лучше. Ваши файлы M5, похоже, работают лучше на M1, мне нужно будет изучить это и выяснить, почему.

На любых ТФ нормально торгует.
Да, от большинства индикаторов для ТМА помощи мало, но Кио подошел.

С этим еще надо разбираться:
А) для последних настроек ТМА с большими периодами и комбинация с Киосотто неуместна - входов я не получил;
Б) смена ТФ никоим образом не влияет на сигналы ТМА. В частности я анализирую проблемный участок последнего сета eu_m5_2304-18062017_#00_176.set
2018.04.10- наши дни, где он сегодня сливает, впервые за полтора года.
Смена ТФ вплоть до Н4 дает теже самые входы с тем же исходом. В чем правда, брат?

---

Добавлено: 07-05-2018 16:34:33

---

Во вложении модификация сета со Стохастиком и МА-4Н, но сделок катастрофически мало:

eu_m5_2304-18062017_#00_176_cons.set
TMA_Stoch.htm

Изменено 7 мая, 2018 пользователем Urytomsk

[Genry_05]

Б) смена ТФ никоим образом не влияет на сигналы ТМА. В частности я анализирую проблемный участок последнего сета eu_m5_2304-18062017_#00_176.set 2018.04.10- наши дни, где он сегодня сливает, впервые за полтора года. Смена ТФ вплоть до Н4 дает теже самые входы с тем же исходом. В чем правда, брат?

Вот ты и сам нашел ответ на свой вопрос: - почему я убрал из тма мтф :)

---

Добавлено: 07-05-2018 16:40:24

---

2018.04.10- наши дни, где он сегодня сливает, впервые за полтора года.

Тренд вышел за пределы среднесрока, который соответствует данной настройке. Этот сет не видит границы данного тренда.
Юра, решение у меня есть - времени нет на быструю реализацию, поэтому делаю медленно и постепенно.
Изменено 7 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Mr_Antonio]

Ну что братцы, пока вы перебирали фильтры у меня вот что получилось...:) тест на год, на мой взгляд даже ничего так, пока без оптимизации... так что исходный сет рабочий, на его основе можно пробовать делать модификации, параметров для опта не так уж и много получится, с учётом того, что все остальные индикаторы совы не задействованы. =^-^= единственный момент, я убрал множитель лота.

EURUSD_m5_TMA_проба_mod._1.gif
EURUSD_m5_TMA_проба_mod._1.htm

Изменено 7 мая, 2018 пользователем Mr_Antonio

[Genry_05]

Ну что братцы, пока вы перебирали фильтры у меня вот что получилось...:)

Очень даже ... =d>

Что могу добавить. В первых сетах я отключал закрытие в профит после 21 ордера.
Но заметил что статистика часто дает число последовательных выигрышей (и у приведенного сета тоже) равным 8.
Подвигал этот параметр, сейчас мысль такая: переводить в ОнлиПрофит после 2-3 ордеров, отключать после 8. Убыток увеличивается, но сливов меньше. Изменено 7 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Urytomsk]

Ну что братцы, пока вы перебирали фильтры у меня вот что получилось...:) тест на год, на мой взгляд даже ничего так, пока без оптимизации... так что исходный сет рабочий, на его основе можно пробовать делать модификации, параметров для опта не так уж и много получится, с учётом того, что все остальные индикаторы совы не задействованы. =^-^=

который из них исходный?

---

Добавлено: 07-05-2018 18:12:58

---

Б) смена ТФ никоим образом не влияет на сигналы ТМА. В частности я анализирую проблемный участок последнего сета eu_m5_2304-18062017_#00_176.set 2018.04.10- наши дни, где он сегодня сливает, впервые за полтора года. Смена ТФ вплоть до Н4 дает теже самые входы с тем же исходом. В чем правда, брат?

Вот ты и сам нашел ответ на свой вопрос: - почему я убрал из тма мтф :)

Так получается, что у индикатора ТМА тайм-фрейм в тестовом Сове фиксированный? и он М5, так?

[Mr_Antonio]

который из них исходный?

Не буду делать путаницу, вот сет.

EURUSD_m5_TMA_mod._1.set

[Genry_05]

Так получается, что у индикатора ТМА тайм-фрейм в тестовом Сове фиксированный? и он М5, так?

На каком ТФ торгует ЕА , тот ТФ использует индикатор.

[Urytomsk]

Так получается, что у индикатора ТМА тайм-фрейм в тестовом Сове фиксированный? и он М5, так?

На каком ТФ торгует ЕА , тот ТФ использует индикатор.

ну это всегда так было.
Я же пишу выше, что на какой ТФ не ставь тестер, ТМА входы дает одинаковые! из чего я заключаю наличие бага в виде фиксированного ТФ для ТМА.

---

Добавлено: 07-05-2018 20:14:45

---

Genry_05:... Исходники сов будут опубликованы?

А зачем? Коды Staxis публиковал давно, но желающих развивать проект в его отсутствие не нашлось. Нашлись желающие впарить сову за хорошие бабки на других форумах. Так что смысла не вижу.
Да и версии как таковой нет. Есть тестовая модель, которую я сделал за полчаса на коленке чтобы свою идею проверить. Внесенные изменения мне-то понятны, но сторонний человек без объяснений не разберет эту логику: зачем переменные от одного индикатора использует другой индикатор. Так как часть индикаторов совы мной и предложена, и я хорошо понимаю что они делают, то удобно в такой компоновке проверить как работает ТМА с этими фильтрами. Когда проверю разные комбинации индикаторов - скорее всего напишу другую сову.
Но повторять форумную разработку, как в этом проекте, уже не буду, смысла не вижу - отдачи мало, а времени отнимает много.

Во вложении доработанный сет (убрал МА-4Н, оставил стохастик) "на стрелочках" с разумным кол-вом входов. Тейк пришлось ставить фиксированный ибо нет возможности делать индикаторный - ТМА "глушит" все индикаторы на выход.
Принять участие в разработке новый Совы есть.
Что касается текущего тестового варианта, Genry_05, считаю необходимо предусмотреть возможность отключения ТМА на выход, т.е. чтобы с блока ТМА-Квантум приходила логическая 1, как для QDC=1, что позволит осуществлять привычный индикаторный выход. Ибо входить и выходить по одним и тем же условиям ТМА неэффективно.

---

Добавлено: 07-05-2018 20:20:27

---

В выложенном сете прошу поставить параметры TMA на дооптимизацию в сторону либерализации входов.
Какой временной интервал взять?! затрудняюсь сказать, наверное, сложный по 2015.01.08 - 2015.12.08.
Кстати замечено, что зависимость времени прогона нелинейна по длине временного интервала, так что увеличивать не советую.

TMA_EURUSD_стрелочки_2015_18.pdf
TMA_M5_EURUSD_стрелочки.set

Изменено 7 мая, 2018 пользователем Urytomsk

[Genry_05]

ну это всегда так было. Я же пишу выше, что на какой ТФ не ставь тестер, ТМА входы дает одинаковые! из чего я заключаю наличие бага в виде фиксированного ТФ для ТМА

Так, с ТФ надо определиться. В индикаторе режим смены ТФ был, потом я его убрал.
Но возможность задавать ТФ в самом ЕА есть - если менять TF в настройках Квантума.
Т.к. TMA подменяет Квантум этот параметр у них совпадает.
Наверно надо было перенести выбор ТФ к настройкам ТМА, а то не очень понятно.

в соответствие с изложенной философией, сваять что то на одном ТМА вчистую мне кажется не лучшей идеей. У Quantumа он выиграет, но не у всего функционала Сова...

Что касается текущего тестового варианта, Genry_05, считаю необходимо предусмотреть возможность отключения ТМА на выход, т.е. чтобы с блока ТМА-Квантум приходила логическая 1, как для QDC=1, что позволит осуществлять привычный индикаторный выход. Ибо входить и выходить по одним и тем же условиям ТМА неэффективно.

Вот чем наш человек отличается от забугорного? >D-bD-bЖаждой перемен и внесения разных изменений, ... сразу! Дал настройку для мелких сеток, неее - дай для крупных! Дал для крупных - неее, давай расширим возможности :-T.
А если просто взять то что просили и поставить на оптимизацию... ну хотя бы на часочек... во время ужина.
Я вот вчера поставил, перекусил, пришел посмотреть - рыбка попалась, всего 5 вариантов набежало, и все интересные.
Интервал оптимизации с 03.02.2015 по 05.09.2015, лот 0.1 депо 2000$, порог махДД =1600$ при оптимизации.
Тест с 03.02.2015 до 08.05.2018, лот 0.1, оптимизировался ТМА и параметры пропуска.

Но, тоже грешен - каюсь ^:)^: в этой оптимизации ТФ ТМА задал = м5.

eu_m5_23022015-08052018_#03.png
eu_m5_opt23022015-05092015_#03.set

Изменено 9 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Vassiliy]

Вот чем наш человек отличается от забугорного?
Жаждой перемен и внесения разных изменений, ... сразу! Дал настройку для мелких сеток, неее - дай для крупных! Дал для крупных - неее, давай расширим возможности .

Скорее это не жажда перемен. Нашего человека приучили, с молоком матери, что все нужно делать самому. Отсюда неуемная тяга к творчеству. Нужно все попробовать.
А "забугорный" ждет когда за него все сделают.:d :d :d

По тесту: 90 сделок за 3 года - долгосрок получается.

[Urytomsk]

в корень зрит наш человек.
Да, поспешил указать, что перспектива Сова упрется в одинаковые условия входа/выхода. Ну действительно где такие ТС, что используют одни и теже условия? Ну хоть с таймфреймом разобрались)
При опте значений xcandles начинать диапазон экономичнее с 1 (0 и 1 эквивалентны).
Прогон моего сета - за 3,5 года был.
И да, теперь мне нужны настройки ТМА для Н4)))

[Genry_05]

Да, поспешил указать, что перспектива Сова упрется в одинаковые условия входа/выхода. Ну действительно где такие ТС, что используют одни и теже условия?

Юра, ты не поверишь, но первое мое предложение для этого ЕА было добавить второй Квантум на выход =)) .
В первоначальной версии Квантум был один >:d<:>

Гонял советника с минимальным депозитом, временем торговли, но все напрасно - слив (в тестере). Поэтому нужно было придумать, чтобы количество ордеров свести к минимуму, понимая то, что цена все время не может идти в одном направлении.

Дело в том, что даже когда цена долго идет в одном направлении - периодически возникают коррекции.
Но эти коррекции имеют амплитуду на которую Quantum не реагирует. Можно улучшить ситуацию с таким безоткатом, если добавить еще один индикатор Quantum с другими настройками и использовать его только для закрытия. Для примера, если основной Квантум настроен :

qd=78;//325 Quantum eintDepth3

то дополнительный Квантум будет настроен:

qdc=53;//Quantum-Close

Он среагирует на более слабую коррекционную волну и даст сигнал закрытия, что уменьшит убытки.

[Urytomsk]

этак второй Квантум будет всегда срабатывать на закрытие раньше первого (мы же не знаем продолжится коррекционная волна или нет!) так почему бы тогда просто не уменьшить QDC первого?
Подобрал параметры ТМА для Н4 - в сете в прицепе, но... результат отрицательный - см. скрин (это с января 2017-го)

---

Добавлено: 08-05-2018 18:19:55

---

Спойлер

Ну в общем Генри, если нужны прогоны, то выложи все рабочие сеты в одном сообщении, я сделаю и выложу результаты... ну и тогда нужно снести сеты выложенные в месте с версией совы на ТМА, зачем вообще выкладывать то, что не проверено никак...

Вот цитата из моего сообщения к сетам первой тестовой совы:

Оптимизация:
1) с 01 ноября 2017 года по 23 февраля 2018, EURUSD, m5, спред 12 (пятизнак), котировки Альпари.
Лот фиксированный 0.1, депозит 1200$, ограничение по просадке в долларах -1000$, в процентах от депо 30%
Лучший результат двух оптимизаций: сет №20. Его результаты комбинировал с другими сетами №38 и №15.Тестировал с 23 февраля 2018 по сегодня (апрель 2018).Сейчас торгую руками, поэтому не знаю буду ли дальше продолжать тему с ТМА, но с этой работой решил вас ознакомить.

Коллега, лично мне от форума уже давно ничего не надо. Все сеты проверены в тестере, параметры оптимизации указаны. Дайте себе труд прочесть, иначе получается что я пишу в пустоту.
ЕА с этими настройками торговал на реале, пока не сделал версию с Киосотто.

4 варианта для ТМА с Киосотто: 1 с лотом 0.1 и 3 с лотом 0.04 стоят у меня на реале с 1 мая. Ознакомил форум с результатами чтобы сократить время желающим создать собственные настройки.

Основная моя торговля - руками, ЕА - так, баловство, чтобы за ночь сова наработала денег на возможный стоп для дневной ручной торговли.

Исходник ЕА с вызовами индикатора выложил. Кто надумает что-то переделать - делайте.

Если будет качественный скачек в моих разработках - сообщу.
Успехов!

За пару дней тестов мне показалось, что ночь - не самое лучшее время для торговли по ТМА. Я наоборот, исключаю интервал 23:00-02:40, в это время мы будем получать больше ложных сигналов. Неспроста и склальперы на основе отбоя от Болинджера торгуют в это время. Либо сигналов вообще не будет. Так или иначе на ночном рынке лучше было бы подбирать отдельные настройки.

TMA_H4.set
H4.gif

Изменено 8 мая, 2018 пользователем Urytomsk

[Urytomsk]

С праздником, друзья! С днем Победы!
Если говорить о делах, то подитоживая полученный мной опыт, снимаю, Генри, шляпу!
Разработанный индикатор вполне справляется в одиночку (в выложенном ранее сете мной добавлялся только Стохастик). При этом включил тот же сет на AUD/CAD – тоже хорошие результаты! До других пар руки не доходили.
В том виде как реализована идея, понятно, что это отдельная тема – ТМА в текущей реализации не контачит с большинством индикаторов Сова – нужно делать отдельную модификацию, хотя бы для облегчения пусть и на том же движке да обозвать его по другому. Но входов получается много, в чем то они хаотичны, и проблема ранних входов в том или ином виде продолжает оставаться!
Возникает соблазн получить максимум от симбиоза штатного функционала Сова и ТМА. В данный момент ТМА сигналит на любых откатах. Но откат откату рознь. Хотелось бы войти на серьезном откате! А для такого отката должна быть предшествующая ему серьезная перекупленность. Последнюю мы умеем определять штатным функционалом Сова на М5 (PFE+ATR+Kiosotto). Считаю, нужно реализовать идею: включаем требующиеся индикаторы Сова, дожидаемся сигнала от индикаторов (Quantum можно задействовать, можно и без, не самый принципиальный момент), полученный Сигнал храним (с Quantumом храним указанное кол-во свечей), и входим только на следующем сигнале ТМА. Такая связка как уместит ТМА в Сов так и позволит входить для взятия в потенциале большей прибыли с меньшим риском.

---

Добавлено: 10-05-2018 04:53:02

---

"стрелочки" за вчера/сегодня

TMA.png

Изменено 10 мая, 2018 пользователем Urytomsk

[Genry_05]

С праздником, друзья! С днем Победы!

Спасибо! С праздником, Коллеги!

Возникает соблазн получить максимум от симбиоза штатного функционала Сова и ТМА. В данный момент ТМА сигналит на любых откатах. Но откат откату рознь. Хотелось бы войти на серьезном откате! А для такого отката должна быть предшествующая ему серьезная перекупленность...

Именно так - нужно оценить насколько "силен" тренд о котором сигналят индикаторы разворота. Вот над этим я работал с марта 16 года. Для ручной торговли подход нашел, а вот с его автоматизацией возня продолжается и сейчас. Проблема в том что в ручной торговле я опираюсь на весь свой опыт и подсознательно обхожу ловушки рынка, а когда начинаю запихивать этот опыт в код некоторые вещи просто не реализуются... пока не реализуются.

Что самое интересно при анализе все равно кто сигналит Квантум или ТМА: и в том и в другом случае результат одинаковый и зависит от периода индикатора.
На бывшем красном, а сейчас синем форуме коллега zerstoren вел интересную тему "Маркет-мейкеры, как использовать информацию про них в торговле ". Его подход очень хорошо описывал возможный диапазон в котором можно предполагать разворот. Одна беда - сегодня зашел и увидел что все скрины в его сообщениях исчезли, а без них мало что понятно. ЗЫ. Во второй половине дня картинки вернулись на место.
В общем буду думать дальше, а пока поставил несколько сетов на торговлю - посмотрю на результат.
То что ТМА дает сигналы которые позволяют сократить пары Квантум+индикатор и упростить ЕА - это хорошо, но только часть задачи которую я решаю. Основная идея была: уйти от ловли разворотов и входить по тренду. Ведь безоткат с которым мы боремся - это источник хороших денег, а мы вместо того чтобы его использовать вступаем с ним в конфликт. Изменено 10 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Urytomsk]

Спойлер

С праздником, друзья! С днем Победы!

Спасибо! С праздником, Коллеги!

Возникает соблазн получить максимум от симбиоза штатного функционала Сова и ТМА. В данный момент ТМА сигналит на любых откатах. Но откат откату рознь. Хотелось бы войти на серьезном откате! А для такого отката должна быть предшествующая ему серьезная перекупленность...

Именно так - нужно оценить насколько "силен" тренд о котором сигналят индикаторы разворота. Вот над этим я работал с марта 16 года. Для ручной торговли подход нашел, а вот с его автоматизацией возня продолжается и сейчас. Проблема в том что в ручной торговле я опираюсь на весь свой опыт и подсознательно обхожу ловушки рынка, а когда начинаю запихивать этот опыт в код некоторые вещи просто не реализуются... пока не реализуются.

Что самое интересно при анализе все равно кто сигналит Квантум или ТМА: и в том и в другом случае результат одинаковый и зависит от периода индикатора.
На бывшем красном, а сейчас синем форуме коллега zerstoren вел интересную тему "Маркет-мейкеры, как использовать информацию про них в торговле ". Его подход очень хорошо описывал возможный диапазон в котором можно предполагать разворот. Одна беда - сегодня зашел и увидел что все скрины в его сообщениях исчезли, а без них мало что понятно.
В общем буду думать дальше, а пока поставил несколько сетов на торговлю - посмотрю на результат.

То что ТМА дает сигналы которые позволяют сократить пары Квантум+индикатор и упростить ЕА - это хорошо, но только часть задачи которую я решаю. Основная идея была: уйти от ловли разворотов и входить по тренду. Ведь безоткат с которым мы боремся - это источник хороших денег, а мы вместо того чтобы его использовать вступаем с ним в конфликт.

Боюсь как бы не получилось, что в поисках тренда (источника хороших денег) гоняемся за синей птицей. Из множества участков-зародышей тренда настоящий тренд разождается 1 раз на 50 (это когда мы ловим стоп), остальные зародышы - суть пустышки. Что делать? "Входить с подтверждением"? Так и там тоже самое, уже 1 раз и 5 только уже с меньшей потенциальной прибылью из-за куда худшего входа - попытка входов на Н4-ТМА мне ничего хорошего не показала. Так может лучше куснуть 49 раз да по-маленьку?)))

[Xenofan]

Цитата

нужно делать отдельную модификацию, хотя бы для облегчения

Поддерживаю, необходимо ускорить, убрав все лишнее (визуальное) из ТМА, хотя бы для того что бы можно было провести оптимизацию на более длинных периодах для оценки картины Изменено 10 мая, 2018 пользователем Xenofan

[Genry_05]

Цитата

нужно делать отдельную модификацию, хотя бы для облегчения

Поддерживаю, необходимо ускорить, убрав все лишнее (визуальное) из ТМА, хотя бы для того что бы можно было провести оптимизацию на более длинных периодах для оценки картины

Оптимизировал на интервале с 19.12.2007 по 12.11.2008 на часовом тф.

Начал проверять варианты и увидел что на интервале в 10 лет тестер сломался: до 2015 года считал нормально, а потом, к 2018, посчитал что-то странное.

Я понимаю, если бы он учитывал Своп и за 3 года столько свопа набежало, но как он получил минус при положительной разнице пипс мне пока непонятно.
Если взять разницу для ордеров закрытых в прибыль, то будет +1319 или 23117$
Отнимаем минусовые и получаем 17637$, но эти ордера закрыты из-за того что у тестера закончились котировки. Т.е. сейчас мы имеем просадку -5480, четверть депозита, что многовато.

С 2008 по 2014 на часовом ТФ зарабатывал в среднем по 3300 в год с лота 0.1 и депо 2000

bad_tester_eu_h1_19.12.2007-10.05.2018.png

Изменено 10 мая, 2018 пользователем Genry_05

[Urytomsk]

Обратил внимание на особенность большнства сделок при входе по ТМА, вариант "стрелочки": почти всегда сразу после входа цена идет против входа 50-100 поинтов, только потом ее снова реально разворачивает. Как такая идея: использовать сигнал от МА не для входа непосредственно, а для:
- выставления пары лимитных отложек по цене на 50 и 100 поинтов лучше (функционал Блока отложенного ордера не годится, т.к. он ставит ордер по цене "хуже", а не лучше);
- разрешения торговать Квантуму для набора позиции (сразу отмечу, что это не тоже самое, что строить сходу сетку самой ТМА, т.к. Сигнал последней быстро пропадет, а Квантум как раз будет сигналить)
Набрал скринов подряд с тестера

1.png
2.png
3.png
4.png

[Serjminator]

Urytomsk, тогда возможно нужен какой-то параметр, к примеру сколько сигналов квантума будет учитываться после каждого сигнала ТМА. Или может ещё какие варианты...