[H1-H4-D1-W1] Стратегия по индикатору Ишимоку

[lapidar]

Спойлер

Нет, система не тупиковая, просто порой сложно интерпретировать сигналы. Ишимоку замечательно работает на металлах, товарах, акциях. Особых секретов по ишимоку нет, но есть некоторые фишки, которые мало кто использует. Одно лишь могу сказать точно - не ограничивайтесь только этой системой, особенно на валютах. Параметры в основном стандартные, но например для EURUSD хорошо подходят 7-21-46. Если посмотришь текущую неделю на Д1 с этими параметрами, увидишь, что цене ничего не мешало идти до 1,10 и до 1,11, а дальше цена уперлась в облако, от которого отскочило. С другими параметрами этого бы увидеть не смогли.

Далее, обращайте внимание на свечи на разных парах. На разных валютах, они ведут себя по разному.
Например по USDJPY/EURAUD модель поглащение в большинстве случаев слабая модель, небольшие доджи указывают на продолжение тренда, нежели разворот.
По AUDNZD пинбары, надгробия, драконы - очень сильная модель разворота. Паттерн Просвет-в-Облаках сильная разворотная модель даже во флете, при условии, что она не обновляла минимум/максимум.
Акции SBERBANK в большей степени реагируют на уровни поддержки/сопротивления, нежели сигналы ишимоку. Поведение индекса S&P500 вообще сложно определить по ишимоку (открой Д1 увидишь какие у него "пляски").
На паре USDTRY (турецкая лица) по ишимоку торговать стоит только на Н4, на Д1 сигналы часто себя не оправдывают.
На паре EURGBP затяжные флеты (четко выражены) с рывками вверх/вниз на кучу пунктов, но есть и тренды периодом в пару месяцев.
Иными словами, поведение каждой пары особенно и под нее нужно подстраивать ишимоку. Некоторые пары хорошо видят облако и реагируют на него. Другим - вообще пофигу, есть там облако или нет.

Также есть паттерны тех.анализа, работающие успешно от Н1 до D1. Это XABCD, ABCD (Бабочка, Краб). Они могут использоваться как хорошее подтверждение сигналов, по EURUSD я описывал тут http://tlap.com/forum/interaktivnaya-torgovlya/9/eurusd/121/?do=findComment&comment=222708

Также, чтобы там не говорили, круглые уровни, явные уровни поддержки/сопротивления очень рулят (SBER особенно).
Некоторые пары(валюты,индексы) реагируют на фибо (нефть Brent,WTI), другие пары не очень реагируют, некоторым вообще все равно на фибо.

По Ишимоку я тогрую от W1 до Н4, ниже спускаюсь, но ишимоку уже не использую. Хотя есть у меня знакомая, которая по ишимоку торгует на М15, вся ее стратегия строится только на пробой/отскот от облака или киджун-сен.
По индикатору вообще могу сказать, что если цена сильно ушла, например вниз, и расстояние от Киджун-сен до Тенкан-Сен довольно большое (обнаруживается визуально), то очень вероятно что скоро будет коррекция, но сам индикатор тебе этого не скажет (например USDCAD в июле 2015 - цена целый месяц шла вверх и 15.07 был рывок вверх, я предположил что коррекция все же скоро будет и не ошибся). Если откроешь USDCAD с параметрами 7-21-48, увидишь что была коррекция, на что указывал паттерн доджи-надгробие от 24.07 ( у некоторых он как пин-бар выглядит) и заметишь, что цена не дошла до киджун-сен, а зависла где-то на расстоянии в 50% от нее, а ведь многие работают на отскок от киджун-сен, поэтому я еще использую либо 10SMA,либо 13SMA.

Также ишимоку бесполезен во флете - Если на Д1 флет, можно попробовать поторговать по Н4, но без фанатизма. Торговля в облаке тоже хороший метод, т.к. облако это поддержка/сопротивление, то цена большую часть времени будет идти от границе к границе.

Ко всему прочему, в начале писал, что не стоит использовать только один индикатор ишимоку, можно и два наложить на графике. Скорректированные для дневного графика соответственно новой 5 дневной торговой недели, параметры составляют: Т 8 К 22 S44. Чтобы нанести на 4-часовой график дневные показатели Ишимоку, необходимо перевести параметры D в Н4. Так как в 1 дневной свечей – 6 свечей Н4, для получения дневных линий необходимо умножить параметры D на 6. Получаем D параметры для Н4 – Т48 К 132 S264 и наносим на график. Нетрудно заметить, что дневной Тенкан и 4-часовой Киджун часто движутся слитно, отражая, среднесрочное направление движения цены. И вот у тебя уже две группы линий: для Н4 и Д1, две группы облаков - для Н4 и Д1 (как на скрине - увидишь на Н4, что цена упиралась в дневной Тенкан и Киджун. если торгуешь на Н4 - помогает. Также можно подобрать параметры и для Н1 и дня W1. Становится несколько сложно работать, но привыкаешь быстро.

Также на Д1 я использую стохастик с параметрами 110/3/3. Почему именно так?
Осцилятор Стохастик с настройками (110;3;3) - это практически тот же график цены, но выраженный в процентном поле, где зоны выше уровня 90% или ниже 10% - считаются зонами перекупленности и перепроданности и вход в эти зоны - сигнал к закрытию позиций с целью фиксации прибыли. А уровень 50% - условная граница смены тренда, в тот момент когда осцилятор ее пересекает мы считаем, что глубокая коррекция переросла в новый тренд. Соответственно, пока осцилятор не прошел 50% уровень - считаем что предыдущий тренд не окончен, а противотрендовое движение является только коррекционным.
Но это только половина дела, стохастик с этими настройками я использую для... поиска дивергенций - необычайно мощная штука. Распечатай себе типы дивергенций и повесь над головой.

Открывая график - я первым делом ищу дивергенцию, потом отмечаю уровни поддержки/сопротивления, потом если вижу фигуру типа Бабочка/Краб/Тройная вершина/дно, Двойная/вершина/дно - я обозначаю их. если считаю, что нужна Фибо, рисую Фибо (чаще расширение Фибо), потом смотрю на свечки и лишь потом смотрю на сигналы Ишимоку. Если мне что-то не нравится с сигналах или просто сомневаюсь - я не иду в сделку, рискую редко.

И еще могу добавить вот что: не используй одного брокера для анализа, то что у одного выглядит как пин-бар, у другого может им и не быть, для подтверждения можно использовать другие ресурсы, сайты и пр.
Безошибочной торговля по ишимоку все равно не будет, поэтому стопы за уровень тенкан или киджун - обязательны.
И обязательно обращаем внимание на цвет свечей, особенно разворотных (молот, повешенный, утренняя звезда).

Стоит ли учитывать на Н4 то что на W1 - нет. Максимум Д1.
Самый хороший сигнал на вход - отбой от Киджун-Сен/Отбой от Chikou-Span-B облака Kumo, Линия Чинку - особо не помогает, мало кто на нее смотрит. Chikou-Span-A слабая линия и ее часто прорывают, на отбой от нее торговать осторожно.
Золотой/мертвый крест часто запаздывает, особенно со стандартными параметрами, чаще стоит ориентироваться на фигуры разворота (Индикатор Fractal действительно может помочь, но он не покажет все фракталы) и уровни.
Пары с CHF можно торговать, только если вы умеете их торговать и знаете особенности. Если нет - фтопку.

И не забываем про корреляцию между валютными парами, если где-то цена растет, значит где-то она падает и наоборот ;)

EURGBPH4.png

Изменено 3 августа, 2015 пользователем test13

[bychkoviv]

laprofe, снимаю шляпу, чувствуется огромная работа.

Понял, что я пока только в начале пути :)

В принципе вы в большинстве своём подтвердили мои мысли, в частности то, что нужно очень тщательно подходить к выбору инструмента. Как пример тот же EURGBP, я писал, что сигналы на входы по системе мне не особо нравились, индикатор часто запаздывает.

Убил полдня, погонял в тестере систему, о выводах сообщу позже. Пока в поисках.

[night]

laprofe, большое спасибо за ликбез очень информативно!
Попробую применить что осилю на практике.
Но вот повесил Гартли (ZUP_v122 2 TR) и Стохастик (Stochastic_Color_v1.02classicC mod 1) - и уже окончательно терем стал похож на новогоднюю ёлку! :))
А ведь еще две машки нужно добавить.

Что делать?
Надо как то минимизировать информативность, но пока не выходит.

---

Добавлено: 02-08-2015 08:13:46

---

Подскажите индикатор ишимоку тот что в терминале сбрасывает окраску при переключении ТФ на дефолт очень не удобно когда D1 и H4 одинаково выглядят.

ZUP_v122_2_TR_H4.jpg
ZUP_v122_2_TR_USDCAD.jpg
ZUP_v122_2_TR.ex4
ZUP_v122_2_TR.mq4

Изменено 2 августа, 2015 пользователем night

[charly]

Мало кто знает, что по ишимоку можно увидеть и торговать дивергенции. Для это надо сделать индикатор который измеряеть и рисует разность между киджуном и тенканом (принцип такой же как у МАКДИ, который строится по разности машек). Получаем некий оссцилятор и чтобы дальше привести его в рабочем состоянии - поставьте период тенкана 1 или 2 а период киджуна увеличите до 1000. Всё...очень, и очень неплохой индюк для диверов готов.

[bychkoviv]

Так, господа, стоп! :)
Мы тут ишимоку обсуждаем, а не Грааль ищем :)

Бабочки, стохастики.. ладно, стохастик берём в арсенал, уровни тоже, куда ж без них. Дивергенция не такая частая вещь, но тоже можно, раз по ишимоку.

Теперь немного по ишимоку :d

Покрутил тут разные пары, получилось вот что:

USDCAD, AUDUSD, EURUSD, NZDUSD - 7-21-48
EURJPY, XAUUSD - 9-26-52 (стандарт)

По облаку отрабатывают нормально, сигналы более менее чёткие. Смотрел H1, H4, D1.

Остальное пока не смотрел, нужно время. Пока ограничусь этим набором, дальше буду расширять арсенал.

С понедельника начинаю торговать с этими параметрами, торговать буду по сигналам от облака (пересечение Chikou-Span, изменение цвета облака), пересечение тенкан и киджун. Дальше будет видно.
В тестере прогнал EURUSD январь 2015 на H1, параметры стандартные, заходил на пересечении тенкан и киджун на пробитие уровня/фрактала, 7 сделок, 1 в минусе. Все основные тренды собрал.
По сигналу от облака выяснил (да уж вычитал, чего уж врать то :) ), что нужно дождаться отката к киджун и уже от неё торговать опять таки на пробитие уровня/фрактала. Работает.

Сразу вижу сделку по USDCAD на Н4, отбой от низа облака, золотой крест тенкан и киджун, облако перекрасилось, буду входить в покупки примерно на 1,311.

[night]

Сразу вижу сделку по USDCAD на Н4, отбой от низа облака, золотой крест тенкан и киджун, облако перекрасилось, буду входить в покупки примерно на 1,311.

Считая хвост предыдущей свечи откатом к киджун ?

---

Добавлено: 02-08-2015 13:47:34

---

laprofe, какой индикотор у тебя рисует облако D1?

[bychkoviv]

Я не исключаю повторный откат. Выше очень сильный уровень. Если глянуть месячный график, то сейчас вершина 2009 года, март.
Если этот уровень будет пробит, то...

Я собираюсь заходить после пробития уровня лимитником с небольшим стопом.
Кстати, что касается бабочек, на H1, D1 и MN как раз медвежьи бабочки :) На H1 она уже отработала по идее.
Тут уже вопрос чему верить, то ли ишимоку, то ли прайс экшен, то ли фигурам Гартли. Ишимоку показывает вверх, гартли показывает вниз, прайс экшен говорит дождись пробоя уровня.
Может вообще в понедельник будет гэп, и уровень пролетим со свистом, видно будет.
Дальше уже аналитика, думаю это в другую тему :)

[night]

Самое смешное что на H4 как раз бычий патерн гартли. (правда он уже достаточно устаревший)
И все же бабочек больше...... :)
Вот и будем посмотреть.
Проверим т.с. Ишимоку на совместимость с Гартли.

[bychkoviv]

Самое смешное что на H4 как раз бычий патерн гартли. (правда он уже достаточно устаревший)
И все же бабочек больше...... :)
Вот и будем посмотреть.
Проверим т.с. Ишимоку на совместимость с Гартли.

Это старый паттерн, как я понимаю, и он уже отработан :) Новостью по процентной ставке три недели назад, кажется.

[lapidar]

Сразу вижу сделку по USDCAD на Н4, отбой от низа облака, золотой крест тенкан и киджун, облако перекрасилось, буду входить в покупки примерно на 1,311.

Считая хвост предыдущей свечи откатом к киджун ?

---

Добавлено: 02-08-2015 13:47:34

---

laprofe, какой индикотор у тебя рисует облако D1?

ДА, хвостик можно считать откатом.
У меня два индикатора ишимоку на Н4 и на Д1. Про параметры выше написал ;)

---

Добавлено: 03-08-2015 00:08:55

---

Сразу вижу сделку по USDCAD на Н4, отбой от низа облака, золотой крест тенкан и киджун, облако перекрасилось, буду входить в покупки примерно на 1,311.

Поддерживаю, сам думаю что поползет вверх: http://tlap.com/forum/interaktivnaya-torgovlya/9/usdcad/3403/?do=findComment&comment=223216
Про бабочку - первый скрин в посте: http://tlap.com/forum/interaktivnaya-torgovlya/9/usdcad/3403/?do=findComment&comment=221603 Изменено 3 августа, 2015 пользователем laprofe

[bychkoviv]

Ну что сказать, канадец ушёл вверх, для H4 вполне нормально чтоб перевести в безубыток. Похоже кунг-фу ишимоку оказалось сильнее :d
Жаль только, что отложку мою не зацепило, да и ладно.

Следующие сделки H4
AUDUSD, продажи после пробоя уровня 0,726, ближайшая цель 0,72 примерно. SL 0,731

---

Добавлено: 04-08-2015 05:10:59

---

AUDUSD, продажи после пробоя уровня 0,726, ближайшая цель 0,72 примерно. SL 0,731

Австралиец не оправдал ожиданий, отложку удалил. Изменено 4 августа, 2015 пользователем bychkoviv

[night]

AUDUSD.............. ~x(
Я вот по NZDUSD зашел в шорт на пробитии фрактала.
Да и от киджуна отбились на H4 & D1. (отложкой)

Изменено 4 августа, 2015 пользователем night

[lapidar]

AUDUSD.............. ~x(
Я вот по NZDUSD зашел в шорт на пробитии фрактала.
Да и от киджуна отбились на H4 & D1. (отложкой)

Ну еще не вечер, я тоже шорт удерживаю ;)

[bychkoviv]

AUDUSD.............. ~x(
Я вот по NZDUSD зашел в шорт на пробитии фрактала.
Да и от киджуна отбились на H4 & D1. (отложкой)

Эм.. там в шорт мне кажется надо заходить от 0,653 где то..

Кстати, если кинуть на график какой нибудь уровневый индикатор, например мюррея, то неплохо просматриваются уровни на пробитие которых можно работать.
Причём можно заходить как сразу после пересечений и целью ставить какой нибудь фрактал/уровень, или ждать пробития фрактала/уровня в надежде поймать хороший тренд.

Вообще мюррей неплохо работает на том же EURUSD, только вот неохота городить в систему ещё и мюррея :)

В данный момент я вижу следующие плюсы и минусы системы:
Плюсы
1. Система даёт достаточно чёткие сигналы на вход.
2. Достаточно хорошо показываются моменты где выходить, либо куда поставить стоп.
3. Можно поймать достаточно продолжительные тренды.

Из минусов вижу следующее
1. Много мелких минусовых сделок, неприятно.
2. После сигнала на вход не до конца понятно на пробитие чего входить :) Надо получше проработать этот вопрос.

Есть соображения, господа?

Кстати, сейчас очень удачный момент для тестирования в боевых условиях разного рода трендовых систем, на большинстве пар против USD назрел разворот. Изменено 4 августа, 2015 пользователем bychkoviv

[lapidar]

AUDUSD.............. ~x(
Я вот по NZDUSD зашел в шорт на пробитии фрактала.
Да и от киджуна отбились на H4 & D1. (отложкой)

Эм.. там в шорт мне кажется надо заходить от 0,653 где то..

Кстати, если кинуть на график какой нибудь уровневый индикатор, например мюррея, то неплохо просматриваются уровни на пробитие которых можно работать.
Причём можно заходить как сразу после пересечений и целью ставить какой нибудь фрактал/уровень, или ждать пробития фрактала/уровня в надежде поймать хороший тренд.

Вообще мюррей неплохо работает на том же EURUSD, только вот неохота городить в систему ещё и мюррея :)

В данный момент я вижу следующие плюсы и минусы системы:
Плюсы
1. Система даёт достаточно чёткие сигналы на вход.
2. Достаточно хорошо показываются моменты где выходить, либо куда поставить стоп.
3. Можно поймать достаточно продолжительные тренды.

Из минусов вижу следующее
1. Много мелких минусовых сделок, неприятно.
2. После сигнала на вход не до конца понятно на пробитие чего входить :) Надо получше проработать этот вопрос.

Есть соображения, господа?

Кстати, сейчас очень удачный момент для тестирования в боевых условиях разного рода трендовых систем, на большинстве пар против USD назрел разворот.

От себя добавлю, если рынок идет,например,вверх, все более-менее стабильно и тут...внезапное,сильное контртрендовое движение, то тенкан сильно сглаживает этот бросок и уже не понятно, идет ли тренд туда куда нужно, либо начался разворот. А если это он, то мертвый крест по ишимоку возникнет только через 7-9 свечей. Это большой минус системы ишимоку.
Для примера - текущая ситуация по EURAUD

---

Добавлено: 04-08-2015 12:42:10

---

Из минусов вижу следующее
1. Много мелких минусовых сделок, неприятно.
2. После сигнала на вход не до конца понятно на пробитие чего входить :) Надо получше проработать этот вопрос.

Есть соображения, господа?

Кстати, сейчас очень удачный момент для тестирования в боевых условиях разного рода трендовых систем, на большинстве пар против USD назрел разворот.

Покажи потенциальный сигнал на вход. Посмотрим вместе что куда :d Изменено 4 августа, 2015 пользователем laprofe

[bychkoviv]

Если EURAUD D1, то там явный выход по системе :) Стоп немного за киджун, его бы уже сбило. И ждём дальнейшего входа.

Я вот тоже смотрю, что по ишимоку чем больше ТФ, тем лучше. Даже для H4 рынок слишком волатильный.

---

Добавлено: 05-08-2015 00:31:26

---

Вход, EURUSD H4, sell.
На днях имеем подтверждение, фрактал на Н4 пробит.
Собственно на EURJPY то же самое, поставил лимитники, может зацепит. - не зацепило
На NZDUSD после пробития уровня 0,6530 буду заходить в sell

NZDUSD, NZDJPY sell
NZDJPY нет подтверждения на днях Изменено 5 августа, 2015 пользователем bychkoviv

[XXL]

Приветствую Комрады!
Подскажите, что это за уровни в индикаторе ichi360 v8.
как они рассчитываются? что обозначают?

2015-08-05_13-31-37_Скриншот_экрана.png

[lapidar]

Приветствую Комрады!
Подскажите, что это за уровни в индикаторе ichi360 v8.
как они рассчитываются? что обозначают?

Возможные уровни поддержки/сопротивления.

---

Добавлено: 05-08-2015 11:57:16

---

Если EURAUD D1, то там явный выход по системе :) Стоп немного за киджун, его бы уже сбило. И ждём дальнейшего входа.

Я вот тоже смотрю, что по ишимоку чем больше ТФ, тем лучше. Даже для H4 рынок слишком волатильный.

---

Добавлено: 05-08-2015 00:31:26

---

Вход, EURUSD H4, sell.
На днях имеем подтверждение, фрактал на Н4 пробит.
Собственно на EURJPY то же самое, поставил лимитники, может зацепит. - не зацепило
На NZDUSD после пробития уровня 0,6530 буду заходить в sell

NZDUSD, NZDJPY sell
NZDJPY нет подтверждения на днях

По EURUSD нужно аккуратно, ибо близко пред.минимум.
По NZDUSD пред.минимум еще ближе. Изменено 5 августа, 2015 пользователем laprofe

[pozner67]

Прошу прощения за пост выше, не объяснил что хотел сказать ))) как писал ранее настройки для Н4 6-18-30, на график еще киньте индикатор МТФ ишимоку (в посте выше), но линии не ставьте, только облако, иначе на графике билеберда получиться ))) должно получиться как на скрине.

а какие циферки в таймфреме МТФ поставить, что бы получился ТФ Д1?
А если бы ещё и шаблончик скинуть, было бы совсем замечательно ;) Изменено 8 августа, 2015 пользователем pozner67

[rustam02]

Прошу прощения за пост выше, не объяснил что хотел сказать ))) как писал ранее настройки для Н4 6-18-30, на график еще киньте индикатор МТФ ишимоку (в посте выше), но линии не ставьте, только облако, иначе на графике билеберда получиться ))) должно получиться как на скрине.

а какие циферки в таймфреме МТФ поставить, что бы получился ТФ Д1?
А если бы ещё и шаблончик скинуть, было бы совсем замечательно ;)

1440

[test13]

Объяснять не буду, как 'подбирать' параметры, сами должны всё уметь
Пользуюсь Н4, совмещенный с Н1 и Д1
Вкратце:
- Тенкан Д1 ~ = Киджу Н4
- Киджу Н1 ~ = Тенкан H4
H4 --> 6(8) - 48 - 60

Н1 --> 6(10) - 24 - 48
D1 --> 8 - 22 - 44
W1--> 9 - 26 - 52

И как пользоваться ишимоку уже все всё прочитали ? Где вход ? где выход ? где стоп ?

Ниже результат 2014 (2.800п) - 2015 (1.600п)

2014_gbp.jpg
2015_gbp.jpg

[bychkoviv]

Господа, не забывайте, что изначально индикатор разработан для торговли индексом Nikkei на ТФ W1.
Поэтому параметры для каждой пары подбираются ИНДИВИДУАЛЬНО. Экспериментируйте, смотрите как реагирует цена на линии индикатора, на облако.
Чем больше ТФ, тем лучше. Хотя из личного опыта могу сказать, что EURUSD H1 прекрасно торгуется со стандартными параметрами.

[test13]

Энтузиазм к ишимоку пропал ?

[night]

Энтузиазм к ишимоку пропал ?

У меня пока да.
Но за веткой слежу.

[bychkoviv]

Энтузиазм к ишимоку пропал ?

Энтузиазм не пропал. Просто народ, видать, гребёт бабло по-тихому и молчит ;)

А если серьёзно, то был в отпуске.

---

Добавлено: 27-08-2015 12:28:55

---

Итак, продолжим.
Намечается вход GBPUSD sell на D1.

Пробили облако, тенкан и киджун почти пересеклись, пробили уровень. Есть предположение, что будет ретест уровня 1.5485, от него буду входить лимитником. Думаю на этот момент тенкан и киджун уже пересекутся. Цель - 1.5230, нижняя граница облака и киджун на W1.

Скрин ?

GBPUSD.JPG

Изменено 28 августа, 2015 пользователем bychkoviv