Уилл Хантинг 2

[88]

 

Биткоин-трейдинг и Tazer — Уилл Хантинг

 

          Уилл Хантинг – трейдер из Великобритании, занявший первое место в соревновании CrescoFX 1k Challenge 2018 (показал доходность 2220% в год с депозита в размере 1000 долларов). В данном интервью он затронет тему психологии трейдинга, приоткроет завесу над своим высокоэффективным инструментом Tazer (подвид диагональной линии в виде веера), опишет интересные отличия криптовалют от форекс, а в завершение поделится своим мнением о бэктестинге, дискреционном паттерн-трейдинге и торговле потока. Интересного чтения! 

 

          Ссылки: YouTube, другое интервью с Уиллом, курс Уилла

 

***         

 

          — Итак, первый вопрос! «Спросите Уилла, есть ли у него дети, и как ему удается поддерживать баланс между семьей и торговлей».

 

          — У меня пятеро детей. Временами они создают немало проблем! Но, думаю, это нормально. Мне кажется, многие трейдеры, когда только начинают торговать, становятся прямо-таки одержимыми рынками! Они проводят массу времени за изучением графиков, тестированием разных техник… И это неплохо! Но есть одна важная вещь, до которой я дошел далеко не сразу… В свое время я провел пять лет, сидя за экраном по 18 часов в сутки, не исключая выходных. Так что я тоже через это прошел! Но, думаю, очень важно использовать свое время продуктивно. Совершенствование в трейдинге, как и в любом другом деле, зависит не от количества потраченного времени, а от того, как именно вы это время тратите. Легко сесть вечером после работы за терминал и начать пялиться в графики! Но важнее не экранное время, а продуктивность… Продуктивность изучения графиков, технического анализа, паттернов ценового поведения, возможных вариантов развития событий…

 

          Так что мой вам совет – конечно, тратьте время на трейдинг! Но убедитесь, что тратите его правильно, с умом… Если вы дорожите своими отношениями, то вам придется тратить время и на них. Правда, это – довольно-таки общий совет… Знаете, я не стесняюсь признать, что моя жена выполняет большую часть работы, связанной с детьми. Ей это здорово удается! Мы хорошо понимаем друг друга и разделяем обязанности, руководствуясь продуктивностью.

 

          — В чате спрашивают о том, как начиналась ваша торговая карьера. Думаю, этот вопрос тоже касается баланса между семьей и торговлей! У меня в этом плане есть свой опыт… Моя одержимость трейдингом привела к краху двух отношений. Расскажите, с какими личными проблемами вам пришлось столкнуться? И что вы предприняли, чтобы справиться с ними?

 

          — Думаю, одно из самых серьезных испытаний в торговле… За исключением, конечно, главного испытания – достижения понимания поведения цены, паттернов, рисков, соотношения прибыли к убытку, вероятностей, создания прибыльной торговой стратегии и так далее… Это испытание, связанное с эмоциями. Есть три основных вида эмоциональных проблем.

 

          Если у вас еще не открыто ни одной сделки, то главная эмоциональная проблема – это страх упустить выгоду. Когда вы видите, что на графике формируется потенциальная возможность для входа, вы начинаете испытывать воодушевление. Это может привести к тому, что вы запрыгнете в сделку слишком рано или слишком агрессивно, завысив риски.

 

          Проблема, которая возникает во время сделки – сомнения. Вот вы открыли позицию, предприняв все необходимые шаги для определения верного входа с наилучшими шансами… И начинаете ждать, когда же рынок совершит движение в вашу сторону. Думаю, сомнения являются главной эмоциональной проблемой на этом этапе. Что, если я ошибся? Что, если я неточно прочитал рынок? Что, если паттерн окажется ложным? Думаю, это может стать для вас серьезным испытанием! Если вы с ним не справитесь, то начнете вносить правки в свою позицию: оттягивать стоп-лосс, менять размер сделки и так далее…

 

          Но, думаю, с самой серьезной эмоциональной проблемой мы сталкиваемся, когда сделка уже закрыта. Если вы получаете хорошую прибыль, а тем более – серию хороших прибылей… Вы испытываете настоящий кайф. Вы ликуете! Иногда это приводит к тому, что вы начинаете спешить со своими входами и видите в рынках то, чего там, возможно, нет. А еще вы можете почувствовать, что находитесь на волне удачи, и если продолжите открывать сделки, то будете получать одну прибыль за другой... В итоге это приводит к тому, что вы находите в рынке не реальные торговые возможности, а то, что вы хотите в нем найти. Повод для входа! А все потому, что вы не хотите терять эти положительные эмоции, этот химический дисбаланс в мозгу.

 

          Думаю, это – самые серьезные эмоциональные испытания. Причем если вы попробуете поговорить о них с профессиональными трейдерами, то обнаружите, что это – не то, с чем можно справиться полностью, раз и навсегда! Нужно постоянно следить, не начали ли вы испытывать эти ощущения. И поддерживать баланс и контроль... Главная разница между уравновешенными и неуравновешенными трейдерами состоит в том, что первые лучше умеют эмоционально отстраняться от происходящего. Знаю, эти идеи то и дело публикуются в соцсетях… Но все же это – испытание, которое невозможно преодолеть полностью! Так что если вы заинтересованы в своем росте и развитии, то должны научиться это контролировать... Ваш долгосрочный успех в этой игре зависит не только от наличия прибыльной стратегии.

 

          — Вы сказали, что нужно уметь эмоционально отстраняться от происходящего… Это – тема для бесконечных споров! Все мы люди, все мы испытываем эмоции… Не испытывают эмоций только социопаты. Но несколько лет назад я начал практиковать один подход. Вместо того, чтобы пытаться отделить себя от эмоций, забыть об их существовании… Всем известно это клише: если вы хотите преуспеть в трейдинге –  нужно вести себя, как робот. Но когда ты открываешь сделку, и цена сразу же уходит в просадку, ты мгновенно распаляешься и начинаешь думать – я ошибся, надо выходить! Я начал делать так… Я отдаю себе отчет в появлении этих эмоций и вспоминаю, что я волен выбирать, как буду на них реагировать. Можно им поддаться! А можно уйти от них в сторонку. Но не нужно пытаться перестать их чувствовать вовсе, ведь все мы люди в конце концов! Как вы подходите к этому вопросу? Вы как-то специально учились эмоционально отстраняться? Или это со временем развилось в вас само, как мышечная память?

 

          — Да, это действительно можно со временем развить. Если постоянно ставить себя в определенное положение, то со временем начинаешь к нему привыкать и замечаешь, какие чувства, какую эмоциональную и физиологическую реакцию ты проявляешь в ответ на этот стресс. А поняв что-то, ты получаешь возможность контролировать это.

 

          Но если ты погружаешься в процесс с головой и перестаешь замечать, что происходит... Я видел, как человек открывает сделку, потом еще одну, потом еще одну… Убытки растут, а он все пытается отыграться. Иногда это приводит к тому, что человек сливает весь свой депозит всего за один день или даже за одну азиатскую сессию, в которой цены почти не двигаются! А все из-за того, что он не смог распознать, через что он сейчас проходит. Так что, думаю, самосознание – это важно.

 

          Но это не единственное, что можно сделать! Есть способы снизить стресс. К примеру, в своей менторской программе я даю такую рекомендацию: в идеале на старте нужно торговать вообще без кредитного плеча! Что это значит в практическом смысле? Предположим, ваш торговый счет составляет 20 000 долларов. Размер вашей позиции не должен превышать размеров вашего счета. Получается, при депозите в 20 000 сумма всех ваших сделок должна составлять 0.2 лота или меньше. А если у вас на счете только 1 000 долларов, ваша максимальная позиция будет всего 0,01! Эта практика имеет два следствия…

 

          Во-первых, вы понимаете, что для того, чтобы получить какой-то процент прибыли, цена должна на этот процент измениться. И наоборот, она должна пройти какой-то процент против вас, чтобы вы получили этот процент убытка. Риск получить крупный убыток сходит на нет, ведь вы не торгуете с плечом в пять или десять, когда даже небольшое движение цены приводит к крупной прибыли или серьезной просадке. Благодаря этому вы начинаете читать рынок капельку лучше, ведь вы сбрасываете с себя давление крупного риска.

 

          И еще один момент… Поскольку вы ставите себя в условия, в которых для получения серьезной прибыли вам нужно ухватить крупное процентное изменение цены, вы начинаете сосредотачиваться на ситуациях, в которых это возможно! Представьте себе трейдера, который торгует полным лотом на депозите в тысячу долларов… Движение всего лишь в 10 пунктов будет приводить к десятипроцентному изменению его эквити! Но если оно будет приносить вам лишь 0,1% прибыли или убытка… Вы просто перестанете обращать внимание на движения в 10 пунктов. Вы начнете охотиться за движениями в сотню пунктов, потому что сотня пунктов – это уже целый процент прибыли!

 

          Это изменит ваш взгляд на рынки. Вы начнете видеть значительные движения, потому что мелкие колебания, шум рынка… Они просто перестанут окупаться. Но многие сосредотачиваются именно на этих небольших движениях, и это дает людям ложное ощущение безопасности. Они начинают думать, что смогут торговать так вечно, и рано или поздно завышают риски... Получают два, три, четыре последовательных убытка, и это приводит к серьезной просадке.

 

          Раз уж мы заговорили на эту тему, стоит сказать: опасайтесь людей, которые советуют жить на грани, мыслить нестандартно, выжимать максимум… Думаю, у таких «вдохновляющих» цитат есть свое место, но не в трейдинге. Они полезны на пробежке или в тренажерном зале, но иногда они просто неуместны. Если я услышу, как капитан самолета заявляет, что собирается мыслить нестандартно и выжать максимум, YOLO, то я просто сойду с рейса! Это – не тот тип мышления, который нужен для роста и развития на данном поле. Ведь мы говорим об инвестировании средств, заработанных тяжелым трудом. Здесь нет места YOLO! Здесь нет места нестандартному мышлению и выжиманию максимума. Я еле-еле научился мыслить стандартно!

 

          Учитесь и вы. Таков мой совет! Проявляйте осторожность, осваивайте умение читать рынки. Для этого, как я и сказал, нужен риск, но он должен быть контролируемым. Работайте головой! Именно разум читает рынки и принимает решения. Не ваши эмоции, не ваша любовь к деньгам!

 

          А после того, как вы с этим справитесь и научитесь читать рынки, можете попробовать поторговать с плечом 1:2 или 1:3. Или, например, открывайте первую позицию без плеча, а когда она выйдет в плюс – доливайтесь, используя плечо. Со временем вы разберетесь, какой риск является для вас приемлемым, не вызывает тошноты и не сказывается на эмоциях. Определив это значение, сделайте шаг назад. Если вы обнаружите, что максимальный риск для вас составляет 10 долларов… Что ж, значит, это ваш предел! Торгуйте с рисками в 9 долларов. Если ваш риск 100 долларов, то торгуйте с рисками в 90, если 1000 долларов, торгуйте с рисками в 900… Отступайте на шаг назад, чтобы эмоции не сказывались на вашем процессе принятия решений!

 

          Для этого существуют разные техники и подходы… Но суть в том, что нам вполне по силам контролировать, сколько эмоций мы испытываем во время торговли. Соглашусь, не стоит пытаться отгородиться от них полностью, у вас все равно не получится, если вы не склонны к социопатии! Но вы вполне можете ограничить эффект, который оказывают на вас эмоции. Один из способов добиться этого – привыкнуть к среде, развить толерантность к испытываемому стрессу. Некоторым людям это легко удается, так уж они устроены… Так что всем советую попробовать поторговать без плеча! Особенно новичкам. В такой торговле ваши решения будут обуславливаться не эмоциями, а рациональным логическим процессом.

 

          — Это к вам обращаются, криптотрейдеры! На самом деле, пожалуй, самый распространенный вопрос, который я получаю от криптотрейдеров, заинтересовавшихся рынком форекс – какой брокер предоставляет самое большое кредитное плечо? Все хотят торговать с рисками в двадцать пять раз больше, чем им доступно! Но вы, думаю, прекрасно объяснили, почему от этого стоит воздержаться, особенно в начале торговли. На самом деле, в крупном плече просто нет нужды, если только вы не планируете открывать сразу по 10-15 позиций, торгуя на небольшом депозите! Получается, вы – не фанат демо-счетов?

 

          — Я не считаю, что риск – это что-то плохое! Но профиль риска у каждого свой. Вы должны сами определить, что вам подходит. И как дойдете до отметки, на которой риски начнут негативно влиять на ваш трейдинг… Нужно их просто немного снизить, верно? В этом, пожалуй, и заключается мораль вышесказанного. Но, опять же, профиль риска у каждого свой, и в некоторых ситуациях бывает уместно открыть позицию крупнее обычной. Но в большинстве случаев это неуместно! В общем, каждый должен разобраться в этом самостоятельно. Важно, чтобы вы руководствовались рациональным логическим процессом принятия решений, а не эмоциями и другими внешними факторами.

 

          — Забавная история: несколько лет назад один мой приятель испытывал серьезные проблемы с проигрышами… Он постоянно доливался к убыточным сделкам, из-за чего периодически терял за один день по 25-30% от депозита. И вот что он сделал! Он был программистом, так что он написал программу, которая закрывала все его сделки и до конца дня блокировала MT4, когда он выходил в минус на 7,5% от депозита. Вот что он запрограммировал! На случай экстренной ситуации он создал специальный ключ, с помощью которого можно было переписать правила. Он записал его на флешку и отдал ее мне! Так что его MT4 закрывался прежде, чем он начинал скатываться по нисходящей спирали… Правда, в конечном счете все это оказалось для него бесполезным – когда пришло время, он просто воспользовался услугами другого брокера (смеется).

 

          — Потрясающий ход!

 

          — Да уж, он проявил нестандартное мышление, не так ли?

 

          — Возможно, возможно! Это относится скорее к классическим рынкам, а не к криптовалютным, но… Если у вас нет плана, что вы будете делать в момент выхода новостей Nonfarm Payrolls, лучше отправьтесь в это время на прогулку. Не лезьте в убыточные сделки! Такие мелочи – это очень важно. Я научился определять моменты, в которых я склонен проявлять деструктивное поведение. Мне не всегда удается предотвратить его, но понимание, где я могу с ним столкнуться, позволяет снизить получаемый урон. Так что стандартное мышление или нестандартное… Если оно в итоге приносит пользу, об этом стоит задуматься.

 

          — Да, тут мы снова возвращаемся к тому, что раз уж мы не в силах полностью выключить свои эмоции, то нужно хотя бы попытаться снизить их разрушительное влияние.

 

          — Верно! Так и есть. Разбавлю нашу беседу позитивной историей. Однажды один трейдер поделился со мной такой проблемой… Он пополнил счет на пять тысяч долларов и через некоторое время превратил их в пятьдесят тысяч. Я сказал – окей, звучит неплохо, так в чем проблема? А он – в том, что я на этом не остановился! И все слил. Я спросил – может, просто не повезло? Он ответил – нет, дело не в том. Я положил на счет еще десять тысяч и за три-четыре недели нарастил их почти до девяноста тысяч. Прошла неделя – я лишился и их! А потом я повторил это в третий, в четвертый, в пятый раз… С тем же результатом. Казалось бы, за столько неудачных попыток он должен был разобраться, в чем дело! Но он считал, что виноват паттерн BCB! Но ведь я тоже по нему торгую и не сливаю. Он показал мне на ноутбуке свои счета: первый, второй, третий… Каждый раз он пополнял депозит на 5-10 тысяч, увеличивал его в 10-15 раз и сливал! Он сказал, что не знает, что делать, и думает, что не сможет добиться успеха в трейдинге…

 

          Мы быстро пришли к решению. У него была жена, и я посоветовал ему дать ей доступ к торговому счету и сказать, чтобы при достижении 50 тысяч она снимала большую часть денег, оставляя ему только 5-10 тысяч на торговлю. Он воспользовался советом, и со временем дела у него пошли в гору. Так уж вышло, что он – из тех парней, которые торгуют по-жесткому… Никому это не советую! Можете представить, какие позиции он использует... Но он верит в свой подход. И в этом нет ничего плохого, потому что эта вера подкреплена фактами. Но его проблема в том, что ему кажется, что от пяти тысяч он может дойти… Не до пятидесяти! А до пяти миллионов. В результате чего он мчит вперед на всех парах, пока не сливает депозит. Действительно, при удачном старте можно с самого начала сделать кучу денег, но итог один – слив. Так что для него это был вопрос времени и контроля. Ему нужно было научиться контролировать свои действия!

 

          Такие люди – не редкость… Пару лет назад я участвовал в соревновании по трейдингу. Там многие активно наращивали свои депозиты. Один парень дошел с одной тысячи до десяти, с десяти до одной, с одной снова до десяти, с десяти до пятнадцати, с пятнадцати до одной… Потом с одной до двадцати, а с двадцати до нуля. Другой парень – с одной тысячи до сорока пяти, а с сорока пяти до нуля… Так что это – вопрос контроля! Не так ли? Попав на волну удачи, нужно уметь вовремя остановиться. Думаю, это очень важно. Только на прошлой неделе я видел, как один трейдер разогнал свой депозит с пяти тысяч до тридцати пяти…

 

          — Кажется, вы даже писали об этом у себя в твиттере?

 

          — Да! Единственное, что я могу посоветовать такому человеку – вывести немного денег. Потому что я знаю, чем это закончится! Он – хороший мальчик, он успел вывести большую часть денег. Сейчас он хочет попробовать снова, начав с более крупного депозита… Это нормально. Но эквити не движется по прямой! У нее дикие свинги и вверх, и вниз… Нужно проявлять осторожность, потому что эмоциональный капитал не менее важен, чем финансовый.

 

          — Да… Круто! Этот совет должен помочь тем, кому никак не удается справиться с этой проблемой. Следующий вопрос касается довольно  деликатной темы… Многим известно, что по отношению к биткоину вы настроены очень скептически. Но недавно вы начали его торговать! Как так вышло? И нравится ли вам этот инструмент?

 

          — Я по-прежнему настроен скептически! По-моему, это – самая большая финансовая пирамида, которую видела эта планета. Заявляю прямо и открыто! Никаких надежд относительно биткоина я не испытываю. Но я верю, что деньги – религия не хуже прочих. Так что несмотря на все, что я говорю о криптовалюте и криптотрейдинге… Кстати, по большей части я только шучу… Но если есть способ заработать, торгуя какой-то конкретный инструмент – почему нет?.. Ведь биткоин, похоже, пока не собирается никуда уходить. Он прочно обосновался! Я слежу за ним довольно давно, с конца 2017, когда весь мир начал сходить с ума во время первого пузыря. Я наблюдал за ним и в ходе всех последующих пузырей… Но открыл первую сделку только в прошлом году. Мне нравится волатильность биткоина и других криптовалют! Я не хотел прыгать в этот омут, не подготовившись, потому что опасался, что те техники, что я использую для графического анализа на форекс, индексах и других классических рынках, не будут столь же эффективны на криптовалютах. Так что я уже довольно давно внимательно за ним наблюдаю!

 

          Я обнаружил такую особенность… Когда я провожу какой-то уровень или «стену», цена часто за них заходит, прежде чем отскочить. Причем заходит не слабо – на целых 10%! Просто какая-то нелепица! Ложный пробой в 20-30 пунктов я вполне могу пережить, но на биткоине цена вполне может зайти за уровень на 20%, что, конечно, просто нелепо, верно? Я пулей вылечу из такой сделки...

 

          Так что биткоин еще не созрел до конца. Кто-то, конечно, возразит, что это мне нужно дозреть! Но все же… Когда я отмечаю уровень на EURUSD, USDNOK или другой паре, то ожидаю, что он удержит цену. Биткоин до этого еще не дозрел, у меня не получается его читать, размечать и исполнять на нем сделки так, как на классических рынках. А на дозревание требуется время! Трейдеры уже не первый год пишут мне, что успешно практикуют на криптовалютах «стены», «отражения» и Tazer. Но я не могу вести активную торговлю, не обладая уверенностью в том, что рынок будет относиться к моим уровням и точкам с уважением, а паттерны на нем будут стабильно отрабатывать. Так что… Я никогда не буду зависеть от криптоторговли! Но я все же добавил криптовалюты к парам, которые активно отслеживаю, и если на них возникают благоприятные условия для входа, я открываю сделку. Недавно мне, например, удалось продать точно на максимуме ETH.

 

          — Да, очень популярная валюта! И отличный вход с использованием Tazer.

 

          — Да, Tazer отлично там отработал. Скажу вот что… Добиться звания любимого всеми крипто-гуру очень непросто. Ну, может, не всем! Но   выложить в твиттер график с торговой идеей по криптовалюте – это очень непросто! Ведь это все равно, что отдать себя на растерзание. Так что если я публикую в твиттере график криптовалюты… Уж поверьте, я в нем убежден.

 

          — А что хуже: одна быстрая ошибка по криптовалюте или целую неделю болтаться в минусе по S&P?

 

          — Целую неделю болтаться в минусе по S&P, конечно! Это было очень нелегко.

 

          — Но в конце концов сделка отработала, верно?

 

          — Верно. Вы же знаете Тайлера? Ему удалось вовремя предсказать то падение. Респект! Я написал ему об этом в твиттере. Мне-то пришлось удерживать сделку целую неделю, прежде чем она отработала… Цена все болталась туда-сюда! Нужно обладать хорошей выдержкой, чтобы пережить нечто подобное. Я смотрел на цену и думал «ну давай, сдвинься же ты уже!». Она вышла в небольшой плюс, потом в небольшой минус, провела там пару дней… Я уже решил, что если сформируется пробойный бар на север – все, закрываю. На отработку ушла куча времени… Если приходится удерживать сделку пару дней, я не против! Но это… Это продолжалось слишком долго. Прошла целая неделя, и только тогда цена упала. А Тайлер опубликовал вход ночью накануне падения! Выложил график, а я такой – погоди-ка (смеется)…

 

 

 

          — Я хорошо с ним знаком. Пожалуй, никто не предсказывает максимумы и минимумы с такой точностью, как он.

 

          — Да, это заслуживает уважения. Тайминг его сделки был просто идеален. А мне пришлось терпеть целую неделю! Если бы я вошел по его наводке, не пришлось бы столько мучиться (смеется).

 

          — Он часто публикует у себя в твиттере такие входы. Недавно выложил график то ли AUDJPY, то ли USDJPY… Заявил, что это максимум – и цена обрушилась! Нереально.

 

          — Это уже не ремесло, а настоящее искусство, не так ли? Тайминг – одна из важнейших составляющих трейдинга. Думаю, всем знакома такая ситуация: у тебя появляется правильная торговая идея, но ты ошибаешься с таймингом, и в итоге тебя выносит по стопу.

 

          — В конце прошлой недели я вошел в продажи по S&P на одном из максимумов… Но закрыл сделку на ближайшей поддержке. Я думал – рынок бычий, так что цена наверняка отскочит и снова пойдет вверх. В свое оправдание скажу, что цена действительно отскочила! Так что если бы я не закрыл сделку, меня бы выбило по стопу. Но я не вошел еще раз в продажи потому, что подумал, что теперь цена начнет расти, а она просто обрушилась! Так что да, тайминг – это самое важное... Вы, наверное, закрыли сделку только через три-четыре дня после начала падения?

 

 

          — Да, моя цель стояла на 3020. А вошел примерно вот здесь, по прекрасной цене 3370 (фиолетовая отметка вверху). У меня было еще несколько входов чуть выше и чуть ниже, потому что я выстраивал позицию в консолидации. Но Тайлеру удалось точно все предсказать... Как я и сказал – это уже не ремесло, а искусство! Ну, а мне пришлось потерпеть…

 

          — Да, я чувствовал боль в ваших твитах! Вы, как всегда, много шутили, но было видно, что ситуация кажется вам нелепой, и цене уже пора бы куда-нибудь сдвинуться. А я вошел на предпоследнем локальном максимуме! И закрылся, стоило цене чуть-чуть откатить вниз...

 

          — Как же так! Я-то вышел вот здесь! На 3040 (длинная фиолетовая линия внизу).

 

 

          — Я думал, что цена пойдет вверх… Купился на речи Трампа! Подумал: я свои 2R сделал, так что можно выходить, все нормально… Если бы не зафиксировал прибыль, наверное, сделал бы 150R! Ну да ладно…

 

          — Не расстраивайтесь, медленный и стабильный рост лучше.

 

          — Да, медленный и стабильный! Я тоже себя так успокаиваю. Ладно, у меня есть, можно сказать, личный вопрос, который интересует всех криптотрейдеров! Где и как вы узнали про Tazer? Расскажите нам о своих великолепных входах с использованием этого инструмента!

 

          — Думаю, открытие Tazer'а похоже на любые другие великие открытия – я искал одно, а нашел другое! На самом деле объяснить это не так уж просто, дайте мне подумать… Ладно, сейчас расскажу! В основе этого инструмента лежит простая идея. Зайду издалека. Представьте горизонтальный уровень поддержки-сопротивления. Мы ожидаем, что цена поведет себя на нем как-то так…

 

 

          А Tazer – это подвид диагональной поддержки-сопротивления. В плане диагональных линий мы ожидаем примерно такого же поведения цены:

 

 

          Так что Tazer – это просто подвид диагонального уровня.

 

          — То есть однажды к вам просто пришла такая идея? И вы решили ее протестировать? Кстати, нам обязательно нужно обсудить тему бэктестов!

 

          — Ну… При работе с горизонтальными уровнями мы ожидаем, что в случае пробоя цена вернется к уровню для ретеста. Это распространяется и на диагональные уровни. Но это – теория… На практике все немного сложнее, я могу рассказать вам об этом всего за 4.99 (смеются)! К вам на шоу пришел продавец подержанных автомобилей! «На этой неделе вас ждет специальная скидка!» Шучу-шучу, не поддавайтесь. Ладно, как же я открыл для себя Tazer? Стоит начать с уровней Фибоначчи – пожалуй, самый глупый инструмент из всех, что я пытался освоить…

 

          — А как же волны Эллиотта? Ладно, Фибоначчи тоже неплохой вариант!

 

          — Я люблю пошутить на тему волн Эллиотта, однако в этой теории можно найти немало полезного!

 

          — Я регулярно их упоминаю, потому что это всегда вызывает у слушателей сильную реакцию, но должен сказать, однажды я провел затяжную беседу с парой ребят в твиттере, настоящими фанатами Эллиотта! И они доказали мне, что в этой теории есть зерно истины, если, конечно, корректно ее использовать. Я, правда, все равно не стал бы по ней торговать, но она не так безумна, как многим кажется. Думаю, все зависит от того, кто именно ее использует и как.

 

          — Да, есть такая шутка: спросите трех приверженцев теории Эллиотта, куда пойдет цена, и получите три разных ответа (смеются)! Действительно, все это «расширение волны номер пять внутри второй волны внутри третьей волны ABC-отката А1»… Прикладная сторона теории Эллиотта выглядит немного безумно! Но везде можно найти что-то полезное.

 

          Например, я не торгую откаты к уровням Фибоначчи, но мне очень нравятся гармонические паттерны. Ведь гармонические паттерны – это, по сути, измерение диапазонов, верно? С определением целей. Мне нравятся откаты ABCD и ABCD-расширения. Они работают потрясающе хорошо! И дают достаточно стабильные результаты.

 

          Но у уровней Фибоначчи есть такая проблема: что для одного трейдера откат, то для другого разворот! Так откуда же мы получаем сигнал – от уровней Фибоначчи? Или от нашего субъективного мнения насчет рынка? В общем, я пришел к выводу, что в плане чтения графика уровни Фибоначчи достаточно бесполезны, потому что при работе с ними трейдер опирается на свое субъективное мнение. Однако…

 

 

          Это – инструмент Фибоначчи, так? Мы растягиваем его между максимумом и минимумом волны, пытаясь определить точки, на которых ценовое движение может себя исчерпать. Например, уровни 161 и 260… Именно это я пытался освоить. Но ведь инструмент Фибоначчи – это, по сути, диагональная линия, верно? Я обратил внимание, что цена часто отталкивается от нее, как от поддержки и сопротивления! Только взгляните:

 

 

          Видна же поддержка и сопротивление? Сверху, снизу, снизу… И цена падает. Так? Я подумал – это интересно! Возможно, я смогу спрогнозировать точки, на которых движение себя исчерпает, используя простую диагональную линию, проведенную сквозь цену! Это и стало предметом моего изучения. Та же картина наблюдается и на моих скриншотах с Tazer’ом, верно? Цена идет сверху, потом снизу… Со временем я разобрался, по каким точкам нужно проводить эту линию. Как и то, в каких условиях этот подход работает… Умения правильно проводить Tazer недостаточно! Нужно уметь и эффективно его использовать.

 

          — Пожалуй, это можно сказать про любой инструмент технического анализа.

 

          — Да. При использовании Tazer’а в правильной рыночной среде… Не буду утверждать, что он обладает стопроцентной вероятностью отработки! Но, думаю, он позволяет достичь наилучшего возможного винрейта. Правда, для эффективного применения этого инструмента нужно научиться определять подходящую рыночную среду. Вообще, если вы научитесь определять разные рыночные среды, то всегда будете знать, какой инструмент нужно использовать в каждый конкретный момент.

 

          За последние несколько лет я выложил в твиттер около двух дюжин сигналов по Tazer’у. Вам будет нелегко найти среди них убыточные! Но нужно понимать, что подходящие условия возникают не каждый день и не каждую неделю, а лишь время от времени. Так что шанс опубликовать скриншот и почувствовать себя богом трейдинга мне выпадает нечасто (смеются)!

 

          Но именно благодаря инструменту Фибоначчи я в свое время обратил внимание на диагональные линии! И подумал, что было бы интересно поподробнее изучить, как цена с ними взаимодействует. Со временем мне удалось разобраться, между какими точками нужно проводить линию. Сначала я использовал обычную диагональную, но со временем понял, что более продуктивный метод – применять Tazer, треугольный инструмент, чтобы определять не конкретную точку отскока, а целую зону. Ведь подход должен хорошо работать не только с точки зрения технического анализа! Он должен хорошо работать и на практике. Использование зон более практично, потому что так вам не приходится искать конкретную разворотную точку, достаточно просто дождаться разворота цены в определенном диапазоне!

 

          Я попробовал поторговать, используя Tazer, и хотя иногда этот подход отрабатывал просто прекрасно, бывало, он приводил к кошмарным результатам. Но я заметил, что убытки случаются в одном типе рыночной среды, а прибыли – в другом. Так что я понял, что этот инструмент нужно использовать только в определенных условиях. А если их нет… Я могу использовать множество других инструментов, но только не Tazer!

 

          В общем, я потратил на изучение этого подхода немало часов! Но многого мне удалось достичь именно благодаря регулярному применению его на практике. Как вы и сказали, самое главное – это подходящая рыночная среда! А не сетап. В сетапы я не верю.

 

          — Да, пожалуй, преимущество действительно заключается в понимании среды, а не в конкретном сетапе.

 

          — Несомненно! Необходима подходящая среда. Именно благодаря этому мне удалось в прошлом месяце совершить по Tazer’у отличный вход на биткоине. А до этого – на ETH… Там сложились подходящие условия для использования Tazer’а.

 

 

 

 

 

          На самом деле, на старших таймфреймах на S&P тоже можно было провести отличный Tazer! Конечно, можно найти Tazer внутри Tazer’а внутри Tazer’а… Самое главное – это понимание, в каком месте, скорее всего, наступит истощение движения. Поняв это, вы сможете войти, используя какой-нибудь из множества подходящих для этого технических инструментов. Но, опять же, важно не забывать, что подход должен работать не только с точки зрения теханализа, но и с практической точки зрения. В исполнении сделок самое важное – то, как вы определяете риски. Сколько вы потеряете, если окажетесь неправы? Тут уже неважно, насколько хорошо вы читаете графики, насколько идеален ваш инструмент, насколько хорошо вы его понимаете… В конечном счете все сводится к деньгам. Так что это ремесло глубже, чем кажется.

 

          — Как и всегда! Думаю, вы отчасти уже ответили на этот вопрос, но в чате спрашивают: вы используете Tazer только для планирования продаж на истощении движения? Это – та самая среда, которую вы увидели на биткоине, а до этого на эфире?

 

          — Ну да, смотрите… Это – техника, которая позволяет ухватывать разворот волны. Вам нужно задать себе правильный вопрос, провести обратное проектирование, потом прямое, и найти правильный ответ. Прошу простить мой английский, этот язык не является для меня родным, так что мне не всегда удается правильно изъясниться... Суть в том, что эта техника основана на истощении цены. Так что задумайтесь – как выглядит истощение? В какой среде возможно его появление? Если вы сможете задать правильные вопросы, то получите правильные ответы.

 

          У меня есть несколько наборов критериев. Один для форекс, другой для криптовалют… Когда они появляются, я могу ожидать если не разворот, то по крайней мере коррекцию или откат. И чем более крупное движение совершает цена, тем выше вероятность, что произойдет полноценный разворот, а не просто небольшая реакция.

 

          С ноября я открыл на S&P девять сделок. Цена упала в каждой из них, но только в двух случаях я чувствовал, что может случиться серьезное падение. Один раз было в феврале! Тогда я действительно поверил в то, что цена может полностью развернуться. А второй раз – та самая недавняя сделка, в которой мне пришлось ждать и гадать, пойдет ли цена вниз или же мне придется закрыться с убытком.

 

          Думаю, каждому трейдеру полезно иметь в своем арсенале инструмент, который предоставляет возможности для получения крупных прибылей. Мне кажется, это важно! Его наличие значительно повышает ваши шансы на выживание в долгосроке. Ведь периоды просадки случаются у каждого! Это неизбежно… Так что вам пригодился бы инструмент, который ускорит ваш выход из просадки.

 

          Для меня такой инструмент – Tazer. Я знаю, что если получу серию убытков, а потом вдруг увижу возможность для использования Tazer’a,  то у меня будет шанс полностью выбраться из просадки. А если я увижу эту возможность после серии прибыльных сделок, то смогу серьезно нарастить свой депозит! Очень полезно обладать такой возможностью, не так ли? Меня как раз недавно спрашивали, что лучше: стратегия с винрейтом в 70%, но с маленьким R, или та, у которой соотношение риска к прибыли гораздо лучше?.. И может ли такая стратегия обладать высоким винрейтом?.. Думаю, все зависит от того, какие инструменты вы используете. Но вам точно нужно что-то подобное! Тогда в случае серии убытков вы сможете ускорить выход из просадки, а в случае серии прибылей прилично нарастить свой депозит.

 

          — Я хотел бы задать вам последний вопрос по техническому анализу! А потом перейдем к обсуждению криптовалют и к нашей любимой теме – бэктестингу! Вопрос от слушателей: замечали ли вы какие-то отличия между поведением цены на форекс и на криптовалютах? И если да, то какие правки вы внесли в свой подход, чтобы адаптироваться к ним?

 

          — Думаю, самая большая разница – волатильность. Кстати, в течение последних двух лет я не раз замечал, как «горячие деньги» переходят из одного рынка в другой. Когда на криптовалютах появляются какие-то дикие движения – на форекс воцаряется флет. Например, это явление можно было заметить в начале этого года и в конце прошлого.

 

          — Да, и прошлым летом, я хорошо это запомнил…

 

          — Можно вспомнить и начало прошлого года. Криптовалюты флэтили, но форекс двигался весьма прилично! Многие пары совершали сильные движения. Так что, похоже, наблюдается достаточно регулярный переход «горячих денег» от одного рынка к другому и обратно. Не стоит сразу бросаться это торговать, но, похоже, в плане волатильности между этими двумя рынками наблюдается обратная корреляция! Это – одно из замеченных мной отличий. Другое…

 

          Если задуматься, то сразу и лучшее, и худшее качество криптовалют – это волатильность. С волатильностью там все в порядке! Это дает нам определенные возможности, которыми не обладает форекс. Например, торговля «коробок». Эта система повсюду – на форумах, на сайтах, на курсах! Чуть ли не базовый уровень Price Action. Но нужно снова задаться вопросом… У нас есть какой-то конкретный рынок, у нас есть какой-то конкретный набор правил для торговли. Подходит ли одно другому? Конечно, вы можете попробовать торговать «коробки» и на форекс, но, как мне кажется, там не всегда присутствует волатильность, необходимая для этого подхода. Но вот криптовалютам такая система подходит гораздо лучше! Ведь они так двигаются…

 

          В основе торговли «коробок» лежит не технический анализ, а изменение цены в пунктах, тиках, долларах, как вам больше нравится! И если задуматься, можно ли делать деньги, опираясь на такой статистический подход… Мне кажется, это вполне возможно. Все, что нам в этом случае нужно – это ухватить небольшое движение цены. Мы не анализируем, где она должна быть – выше или ниже…

 

 

          К примеру, я часто использую на биткоине подход Monday Morning Range. По сути, это – простая «коробка», которая ограничивает участок цены, находящийся в промежутке с 8 часов утра до полудня. Видно, что после пробоя с закреплением цены на H4 движение часто продолжается. Иногда оно оказывается маленьким, иногда серьезным. Иногда ты оказываешься прав, иногда ошибаешься… Иногда получаешь убыток на каждой стороне «коробки» и остаешься ни с чем. Но прибыльная торговля по этому подходу вполне возможна, и обуславливается это именно высокой волатильностью!

 

          Даже если вы не будете использовать этот метод для входов, его можно применять в качестве трендового фильтра. Если цена ниже «коробки» – нужно рассматривать только продажи, если выше – только покупки. Осталось только добавить критерии для входа! Если хотите подойти к вопросу дискреционно, можете дополнить этот подход «молотами», пинами и другими барами, позволяющими более точно читать ситуацию. В общем, это вполне возможно! Но на форекс так не получится, потому что там просто нет такой волатильности.

 

          Взгляните на первый диапазон на скриншоте… Цена пробивает нижнюю границу – и уходит вниз, потом пробивает верхнюю – и совершает еще более крупное движение. Второй диапазон: продажи принесли бы убыток, но последовавшие за этим покупки – прибыль. Третий диапазон: покупки – прибыль, продажи – убыток… Так что вполне возможно использовать это в качестве фильтра! Но не стоит входить вслепую, опять же, из-за волатильности. Особенно если вы ожидаете ее рост! Думаю, это может оказаться весьма полезным инструментом. Но на форекс я бы так торговать не стал! Я пробовал, лет пятнадцать назад. Наверное, у меня еще где-то сохранились данные по слитым депозитам, так что я мог бы вам доказать, что там этот подход не работает (смеется)!

 

          — Да, мы как раз вчера говорили о том, что подход Daily Open Session на AUDJPY является убыточным...

 

          — К каждому рынку я подхожу так… В первую очередь я спрашиваю, вижу ли я на нем что-нибудь знакомое? И какие инструменты из моего арсенала мне могут здесь пригодиться? Кстати, я постоянно размечаю на графиках свои технические инструменты. Если занимаешься тем, что ищешь паттерны, нужно делать это стабильно!

 

          Но я не размечаю «коробки» вокруг каждого диапазона! Ведь это очень субъективно, не так ли?.. Один человек определит один диапазон, другой – другой, кто-то воспользуется фракталами Мандельброта, а кто-то сумеет найти диапазон в диапазоне и паттерн внутри паттерна… Но вот объективный подход, опирающийся на точные временные отрезки – другое дело! Можно достаточно легко определить, реагирует ли цена на этот диапазон как на опорную точку. Если да – значит, это можно использовать в торговле!

 

          В общем, как я и сказал, мне нравится волатильность криптовалют! В том числе и внутри дня. Она читаема! И системы, подобные пробою «коробки», обладают на криптовалютах неплохим потенциалом, но не стоит входить по ним вслепую...

 

          У криптовалют есть еще несколько интересных свойств. Мы уже обсудили с вами диапазон цены с восьми утра до полудня понедельника. Но не менее любопытна и зона, которая образуется в первый час после открытия форекс! По времени Великобритании это с 22 до 23 часов воскресенья. Эта зона, похоже, обладает на крипте качествами поддержки и сопротивления. Это странно! Похоже, единственная причина заключается именно в том, что это – первый час работы рынка форекс.

 

 

          Например, вот эта зона (верхний фиолетовый прямоугольник)… Цена дважды от нее отталкивалась! Исключительно потому, что это – время открытия форекс... Или даже вот эта шпилька (нижний фиолетовый прямоугольник)! Правда, у криптовалют есть один минус, который я просто терпеть не могу: то, как сильно могут различаться котировки у разных брокеров! Но почему цена остановилась именно тут? Почему не где-либо еще? Привычка задаваться такими вопросами очень помогает находить паттерны, зоны, структуры, обладающие достаточной ценностью, чтобы отмечать их и в будущем. Или вот эта зона (средний фиолетовый прямоугольник)! Цена дважды от нее откатила… Весьма любопытная реакция! Похоже, время открытия форекс действительно оказывает эффект на криптовалюты. Знаю немало ребят, которые отмечают на графиках и закрытие форекс, и закрытие биржи CME, используя эти отметки для торговли гэпов. Думаю, это тоже неплохая идея.

 

          Вообще, мне нравятся подобные идеи! Это же совсем другой стиль трейдинга, правда? Можно сказать, стиль торговли потока... Мне нравится подход, когда ты пытаешься понять, где цена находится в данный момент и куда пойдет в ближайшем будущем. Думаю, можно сказать, что этот метод – утраченное искусство! На самом деле, многие трейдеры, когда только начинают торговать, мыслят именно таким образом… Они смотрят на пустой график, на котором нет никаких линий, «коробок», треугольников, окружностей… И пытаются разобраться, вверх или вниз пойдет цена, используя для этого только то, что в данный момент находится на экране!

 

          То есть вы просто смотрите – так, цена в данный момент находится здесь... Куда она пойдет дальше? Иногда вам удается точно предсказать движение цены. Ощущения, как от наркотика! Пережив это, пытаешься сделать это снова и снова. Но терпишь убыток за убытком и понимаешь, что так не пойдет и нужно изучать трейдинг…

 

          Вы начинаете обучение, и вам рассказывают, что такой подход в корне ошибочен, что вообще-то есть такая вещь – сетап, и что не нужно задаваться вопросами о том, где цена находится в данный момент. Вместо этого нужно взглянуть назад… Найти там какую-нибудь ценовую структуру, например, «нос», и начать ее отслеживать. Если цена до нее дойдет, то, вероятно, отскочит, но если ей удастся ее пробить, то она пойдет дальше! Вы не можете просто взять и открыть сделку, сначала вам нужно дождаться, чтобы цена дошла до зоны. И вам кажется, что этот подход звучит разумно! Или лучше будет сказать – «структурированно». Вот так вместо того, чтобы думать о том, где цена находится в данный момент и куда может пойти, трейдеры начинают думать о том, как она себя поведет, когда уйдет на расстояние в тысячу долларов…

 

          Что такое торговля потока? Это – возврат к истокам, к тому, с чего начинался наш трейдинг. Что, если тот образ мышления был не ошибочным, а совершенно верным? И трейдеру просто нужно было структурировать свой подход?

 

          Так что когда я размечаю на биткоине эти диапазоны утра понедельника и первого часа работы форекс… А на форекс – открытие недели, месяца, квартала и года… Конечно, все это – хорошая поддержка-сопротивление, но главное – это место, от которого уходит цена! А если вы знаете, от какого места уйдет цена, то все, что вам остается – это правильно определить направление. И иногда цена дает подсказку и намекает, что в данный момент она, вероятно, пойдет сначала вниз, а потом вверх, или наоборот, сначала вверх, а потом вниз… Как я и сказал, это – утраченное искусство! Но если вы научитесь отмечать на графике правильные зоны, то сможете читать его очень, очень эффективно.

 

          В общем, думаю, эта техника отлично подходит для биткоина с его волатильностью. Причем ее можно использовать достаточно регулярно! Условия для входа по Tazer’у появляются не чаще, чем раз в один-два месяца, ведь нам нужен и новый свинг, и истощение цены… Но читать поток, читать направление… Это можно делать почти каждый недельный цикл. Ну, месячный – точно! Только вчера я дал вам пример входа по вашей любимой паре AUDNZD.

 

          — И он отработал (смеется)!

 

          — Отработал, верно! Нужно просто понять эту технику. А поняв, нужно к ней привыкнуть, научиться понимать подсказки цены. Тогда подбирать с рынка пункты и доллары станет для вас капельку проще.

 

          — Вы познакомили нас с отличной стратегией, чувствую, в ближайшие пару месяцев только о ней и буду слышать в криптосообществе твиттера! А теперь я дам вам возможность поругаться. Вопрос: как вы относитесь к бэктестингу? Как дискреционный трейдер... Знаю, как вам «нравится» эта тема!

 

          — Можно поспорить, можно поспорить!

 

          — Уже слышу, как вы разминаете костяшки пальцев!

 

          — Да уж… Я постараюсь сильно не ругаться. Но бэктестинг – палка о двух концах! В нем есть свои плюсы, но не вгрызайтесь в это яблоко слишком глубоко, если не хотите дойти до червей. Как вам такая аналогия?

 

          Вот что я думаю… Бэктестинг эффективен! Но только если он проводится должным образом. Пожалуй, стоит начать именно с этого. Но что такое – «должный образ»? Точно не проматывание графика назад с целью визуально оценить работоспособность системы! Чтобы протестировать ее должным образом, вам, вероятно, придется запрограммировать советник или нечто подобное, потому что вам нужен компьютеризированный бэктест, в котором оценивается каждый случай возникновения конкретных рыночных условий и определяется, каким винрейтом вы бы обладали.

 

          Знаю, многие подразумевают под бэктестингом именно визуальное тестирование! Но услышав об этом, я сразу задумываюсь, могу ли я доверять его результатам. Одна из проблем визуального тестирования – если вы хотите что-то найти, вы это обязательно найдете! Если вы хотите, чтобы ваша стратегия оказалась успешной, то вы будете искать все без исключения прибыли и закрывать глаза на убытки. Это – особенность нашей психологии, и преодолеть ее очень нелегко.

 

          Так что в целом… Я не верю в надежность бэктестов. Особенно визуальных! Мне кажется, форвард-тесты дают в десять раз больше информации. Ведь когда вы оглядываетесь назад, там уже сформировались все свечи, все структуры… И вы видите, как они отработали. Но во время форвард-теста нам приходится самостоятельно формировать возможную картину того, что будет происходить в правой части графика. Какой бы сетап или технику вы ни тестировали, вы сможете очень быстро понять, обладает ли он практической ценностью или нет. Одно дело – паттерн, который позволяет прогнозировать рынок, другое – паттерн, который хорошо выглядит на истории.

 

          — Да, думаю, это относится и к разработке ботов… Программисты всегда опираются на исторические данные и не обращают внимания на текущие рыночные условия. В итоге иногда эти боты оказываются рабочими, а иногда нет… Я часто думаю о том, что банки ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на разработку идеального советника, который смог бы заменить трейдеров. Но пока они его так и не нашли и, наверное, никогда не найдут. Я лично всегда старался держаться в стороне от темы советников. Надо сказать, насчет бэктестов существует немало противоречивых мнений! Многие серьезно ими интересуются, но я всегда придерживался вашей позиции. Лучший тест – форвард-тест! Ведь тут в дело вступают еще и ваши эмоции, которые вам никак не мешают, когда вы смотрите на сетап полугодичной давности! Вам не приходится гадать, что будет дальше, потому что вы и так это видите. Мне очень хотелось услышать ваше мнение на этот счет, ведь вы – один из наиболее уважаемых трейдеров в твиттере. Думаю, ваши слова на многих окажут большое влияние.

 

          — Надо задуматься вот о чем… Что может сказать нам бэктест? Вот вы берете какую-то идею, оглядываетесь назад, визуально сканируете график… Может, решили протестировать те самые диапазоны, о которых рассказывал Уилл. Возможно, вы обнаружите, что да, действительно, похоже, в этом что-то есть! Но вы не сможете по-настоящему понять эту идею, пока не откроете по ней сделку. И неважно, сколько лет исторических данных вы протестировали! Всего за несколько сделок вы поймете, работает ли подход на практике. Это гораздо важнее, чем граальные результаты тестов!

 

          И еще один момент… Обычно трейдеры проводят бэктесты, чтобы получить статистику системы на истории – винрейты, размеры ценовых движений и так далее… Но я торгую паттерны! Мой подход основан на паттернах. И его основная идея заключается в том, что для меня гораздо важнее, что рынок делал в последнее время! Например, если какому-то уровню удалось два или три раза сдержать цену, то я ожидаю, что он сдержит ее и в четвертый раз. А если цена пробивает какой-то уровень два или три раза, то я предполагаю, что она пробьет его и в четвертый раз. Причем это может быть тот же самый уровень! Тот, который раньше отлично держался. Но теперь я предполагаю, что цена его пробьет, и вхожу соответственно! На пробой, а не на отскок. Таково ремесло трейдера, торгующего паттерны! Ты работаешь, ориентируясь на «эффект недавнего».

 

          Когда вы оглядываетесь на график во время бэктеста, он не показывает вам, что произошел глобальный финансовый кризис, кризис в Греции, «вертолетные деньги» Федрезерва, Абэномика, коронавирус... Так что вы, возможно, просто подгоняете свой сетап. Поэтому гораздо важнее понимать, как рынок относится к вашему сетапу сегодня, в данный момент, а не то, как он относился к нему год назад, два года, пять лет… Такая статистика кажется мне бесполезной. Для меня гораздо важнее то, что происходило в последнее время! И то, что происходит прямо сейчас, то, как рынок реагирует на уровни в данный конкретный момент.

 

          Расскажу об этом чуть более подробно... Каждый раз, когда я говорю «сетап», я говорю это в кавычках! Так как я не использую сетапы в традиционном понимании этого слова. Но предположим, что у вас есть какой-то сетап, и вы проводите бэктест, причем подробный, используя огромный временной период! Находите 1000 примеров сетапа, 600 из которых принесли бы прибыль, а 400 – убыток. И говорите: так, винрейт этого сетапа 60%, а средняя прибыль, скажем, 1,5R… На самом деле, это просто фантастика! Винрейт в 60% при прибылях в 1,5R – это феноменально. Вы выносите вердикт, что это хороший сетап, так что стоит использовать его в качестве основы для торговой системы.

 

          Мой вопрос заключается вот в чем… В какой момент вы решите, что эта система больше не является хорошей? 60% – это хороший винрейт, значит, и система хорошая! Но когда она перестанет быть хорошей? Скажем, когда ее винрейт упадет до 50%... На истории у вас было 600 прибылей и 400 убытков, и вот вы начинаете торговать в режиме форвардного тестирования… Сколько последовательных убытков вам нужно получить, чтобы вы осознали, что этот сетап перестал работать? Ведь всё рано или поздно перестает работать! Так сколько же времени вам потребуется, чтобы дойти до винрейта 50/50? Для этого вам потребуется получить 200 убытков (смеется)! Тогда у вас будет 600 прибылей и 600 убытков, и вы примете решение, что сетап больше не работает. Но эти числа – это теория! А если взглянуть на практическую сторону… Сколько вам нужно получить убыточных сделок, чтобы начать задумываться о звонке на телефон доверия? Сколько вам нужно получить убыточных сделок, чтобы вы взяли лифт на последний этаж? Гораздо меньше, чем 200, не так ли?

 

          Я понимаю, что у бэктестинга есть свою плюсы. Как и у понимания статистики своей системы. Но… я бы поспорил о том, есть ли у него плюсы именно с практической точки зрения. И есть ли в нем вообще польза. Возвращаясь к теме паттернов… Я постоянно ищу новые! И часто замечаю, как в рынке появляется паттерн, какая-то ценовая структура, которая формируется раз за разом, но проходит 2-3 недели – и она пропадает! Просто перестает появляться. Возможно, она ушла на 5 лет. А потом снова вернется и будет работать. Так что, думаю, гораздо важнее то, как рынок реагировал на какой-то уровень последние несколько раз, а не то, как он реагировал на него год, два года, пять лет назад...

 

          Позвольте мне вернуться к примеру с бэктестом длиной в тысячу сделок… Знаю, это только гипотетически, но!.. Что, если все первые 600 сделок были прибыльными? А последние 400 – убыточными? Но винрейт у сетапа 60%! А цель… Пусть даже 10R! Насколько будет полезным такой сетап? Понимаете, что я имею в виду? Нужно смотреть, как рынок вел себя в последнее время! Как он реагирует на уровни... И предполагать, что в следующий раз он отреагирует так же. И будет продолжать до тех пор, пока рано или поздно не перестанет! И если вы заметите, что приблизились к вероятности 50/50, то просто перестанете использовать этот конкретный уровень. И начнете искать другой, тот, который предоставляет вам более весомое преимущество.

 

          — Здорово! Ладно, давайте заканчивать, потому что беседа уже очень затянулась!

 

          — Да, наверное, уже пару часов болтаем!

 

          — Еще нет, но около того! Хочу спросить, раз уж вы теперь тоже торгуете биткоин… Какую цену вы предсказываете к концу года?

 

          — К концу года? Мой прогноз цены на биткоин не менялся с 2017 года! Мы идем к нулю.

 

          — К нулю! Окей (смеется)!

 

          — Но если вы сможете заработать деньги, пока он не дошел до нуля – вперед! Только убедитесь, что храните прибыль в долларах США.

 

           — Как раз хотел об этом спросить! Вы торгуете крипту с какой-то криптоплатформы или с помощью своего форекс-брокера?

 

          — С платформы, но не буду давать никаких реферальных ссылок.

 

          — Справедливо (смеется)!

 

          — Потому что все эти криптоплатформы рано или поздно обанкротятся. А я дорожу своей репутацией… Иногда!

 

          — Последний вопрос! Расскажите нам о своих услугах. Ведь вы обучаете всему этому?

 

          — Просто загляните на мой сайт, WMD4X.com. Там есть онлайн-уроки, приглашаю ознакомиться! А если вы серьезно настроены зарабатывать на жизнь трейдингом, я предоставляю услуги наставника.

 

          — Будем рады! К сожалению, я успел задать вам лишь малую часть вопросов от подписчиков... Может, попробуем провести еще один эфир через месяц? Ответим на те, которые к тому времени не потеряют актуальности!

 

          — Да, конечно, давайте еще поболтаем.

 

          — Круто! Счастливо!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 17 апреля, 2020 пользователем ju.vskv

[Psyman]

21 час назад, 88 сказал:

Прошу простить мой английский, этот язык не является для меня родным

А по имени не скажешь. Валиец?

[gukk]

Смотрел я на этот Tazer, смотрел...

 

Уж больно он мне вилы Эндрюса напоминает ..

 

PS вот ведь этот Уилл любит рисовать на графике, прям как я :))))

[ju.vskv]

В 15.04.2020 в 01:25, gukk сказал:

Уж больно он мне вилы Эндрюса напоминает ..

А мне вееры Ганна/Фибоначчи сразу напомнил.