Продвинутые ценовые модели: охота на паттерны

[88]

Охота на паттерны

 

          Данный вебинар – своеобразный мастер-класс по дискреционной торговле. Автор рассказывает, как находить и торговать новые паттерны поведения цены, по которым пока просто не существует приличной статистической выборки. Интересного чтения!

 

          С возвращением, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить о паттернах и о том, как на них можно охотиться. Но сначала небольшое вступление! Я считаю себя трейдером, торгующим по Price Action. Но Price Action бывает разным! Некоторые, говоря о нем, подразумевают отдельные свечи, например, пин-бары. Некоторые – комбинации из двух свечей, например, внутренние и внешние бары… Но суть Price Action – это поиск на графиках чего-то знакомого! Каких-то повторяющихся паттернов. Мы ищем конструкты поведения покупателей и продавцов, которые мы смогли бы распознать и интерпретировать, что-то такое, в чем мы можем найти смысл.

 

          Торговать по Price Action – значит смотреть на график и задаваться вопросом: есть ли смысл в том, что мы видим. Мы следим за движениями цены, за ее поведением… Как я сказал, иногда мы при этом обращаем внимание на отдельные свечи, иногда – на их комбинации, иногда – на приближение цены к линии или уровню… При этом мы всегда задаемся одним и тем же вопросом: «Значит ли это что-нибудь?».

 

          Но можно шагнуть вперед и охватить более крупную тему, спросив: «Что это может значить?». То есть попытаться произвести интерпретацию ценового движения и определить, что оно может означать для поведения цены в будущем. Обычный Price Action рассказывает нам лишь о том, что происходило с ценой в прошлом… Есть такое выражение: «Все, что слева от цены – история, все, что справа – загадка». Но мы можем попытаться избавить правую часть графика от загадок! С помощью интерпретации его левой части. Иногда можно заметить, что цена ведет себя точно так же, как когда-то в прошлом. Это может выражаться в одной свече, в двух или даже в формации, занимающей весь экран! Но действительно, иногда можно увидеть, что цена повторяется, и спрогнозировать на основе этого ее грядущее поведение, а потом воспользоваться этим, чтобы провести сделку.

 

          Суть охоты за паттернами – поиск смысла в графиках. Смотря на его левую сторону, мы пытаемся избавить от загадок правую. Мы с вами уже обсудили множество простых техник… Диагональные линии, уровни, конструкты из одной или двух свечей… Но тему поиска смысла на графиках мы затронули только в вебинаре, посвященном точкам притяжения цены. На нем мы познакомились с одной из наиболее простых для определения структур, которую можно использовать в качестве цели. Сегодня я хотел бы расширить границы этой темы и взглянуть на паттерны, которые выходят за пределы одной или двух свечей. Сначала мы познакомимся с паттерном, который состоит из трех, а потом – с конструктами, которые могут занимать весь экран… При этом мы все время будем задаваться вопросом «что это может значить?».

 

          Я хотел бы начать эту дискуссию с демонстрации одного конструкта, недавно привлекшего мое внимание… Он тоже заставил меня задаться этим вопросом. Пока что я храню его в папке «Потенциальные паттерны». В ней я собираю скриншоты всех повторяющихся конструктов, привлекших мое внимание. Бывает, я замечаю какое-нибудь необычное движение цены и думаю – интересно, может ли это повториться в будущем? Несет ли оно в себе какой-то смысл? Когда у меня набирается пять-семь примеров какой-то формации, приводящей к одному и тому же результату, я решаю, что имею дело с паттерном, и переношу его в отдельную папку. Я понимаю, что видел его слишком много раз, чтобы продолжать игнорировать, следовательно, когда он появится в следующий раз, нужно постараться извлечь из этого прибыль.

 

          Покажу вам конструкт, который я сейчас отслеживаю. Пока не знаю, можно ли считать его графическим паттерном… Но конструкт интересный! Давайте искать его вместе: если заметите данную свечную формацию, пожалуйста, пришлите мне два скриншота: первый – с самим паттерном в момент его появления, второй – с последовавшим за ним движением цены.

 

 

          Это – график Кабеля, на котором я его впервые заметил. Сегодня у нас будет немало примеров с этой пары… Это и есть наша структура! Сначала – крупная бычья свеча с длинным фитилем. Обратите внимание на то, что цена сделала дальше… Единственное, как я могу это описать – заполнение фитиля! Да, формулировка далеко не лучшая, но именно ее я использую.

 

          Итак, сначала мы получаем крупную бычью свечу с фитилем… Уверен, в терминологии японских свечей у нее есть какое-то название, но я его не знаю, и меня это совершенно не беспокоит. А после нее должно появиться еще две свечи, заполняющие ее фитиль. Интересно то, что произошло после этого! Цена пробилась выше, а потом пошла вниз. Если я отдалю график, вы увидите, как сильно она упала…

 

 

          Все это заставило меня задуматься! Если я вижу крупную бычью свечу с последующим заполнением ее верхнего фитиля… Возможно, стоит открыть сделку на покупку? А получив прибыль, начать искать вход в продажи? И если цене удастся пробить эту зону вниз, возможно, за этим последует сильное падение? Можно ли использовать данную структуру для установки перевеса? И торговать только покупки, пока цена над ней, и только продажи, если цена пробьет ее вниз?

 

          Итак, это был первый случай, когда я заметил данную структуру. Я сразу подумал, что она легко поддается определению, поэтому стоит отслеживать ее и в будущем. Вдруг после ее появления цена будет каждый раз вести себя одинаково? Ну, или не каждый, а в 9 случаях из 10? А в одном случае, когда этого не происходит, я, возможно, смог бы найти какой-нибудь нюанс, который стоит учитывать при ее формировании… Так я и работаю! Постоянно пытаюсь определить, есть ли в паттерне смысл, означает ли что-нибудь его появление, поможет ли он мне избавиться от загадок в правой части графика…

 

 

          В начале этого месяца я заметил такой же конструкт на золоте. Точь-в-точь! Крупная бычья свеча с фитилем, за ней две свечи, которые его заполняют… После этого цена действительно пробилась выше, мы вполне могли бы торговать покупки. А через некоторое время цена ушла вниз! Так что после покупок можно было бы начать искать причину для входа в продажи. Это – второй пример данного конструкта, который я сохранил в папке «Потенциальные паттерны».

 

          Охота на паттерны – это поиск того, что может избавить от загадок пространство справа от цены. Слева от нее – график, отражающий поведение покупателей и продавцов. В некоторых случаях по нему можно сделать вывод о том, что произойдет в будущем!

 

          На самом деле охотиться на паттерны нелегко. Приходится постоянно их отслеживать, причем они могут меняться и развиваться… Я занимаюсь этим уже шесть лет, так что по собственному опыту знаю, что иногда паттерны действительно изменяются! Вот мы заметили данный конкретный конструкт. Мы взяли на заметку: за ним последовало небольшое продолжение движения, а потом произошел мощный разворот. Но это вполне может случаться только раз в два-три года! Возможно, в большинстве случаев цена после этого паттерна продолжит рост.

 

          Но пока мы работаем с тем, что имеем. Мы уже дважды получили сначала небольшое продолжение движения, а потом мощный разворот. Если это произойдет еще три раза, я решу, что данная структура имеет смысл, и подумаю: я уже не раз видел, что эта структура, это поведение цены повторяется. Пора начать на этом зарабатывать! Нет смысла тратить свои силы на отслеживание паттерна, если это не приносит вам пунктов. Так что я сделаю шаг вперед! Начну его не только отслеживать, но и торговать. То есть займусь работой трейдера! Начну извлекать из паттерна выгоду. Иначе, как мне кажется, в поиске паттернов просто нет смысла...

 

 

          Ладно, с первым примером закончили! Переходим по второму. Этот скриншот я сделал очень, очень давно... Как вы видите, так давно, что я еще торговал через веб-терминал Oanda! Это более сложная структура. В прошлом, примерно в 2008-2009, она регулярно появлялась на Кабеле, благодаря ей я смог получить немало прибылей. Кабель тогда шел в канале, цена несколько дней была заперта в консолидации… И я заметил, что когда она формирует малый «клин», а затем большой, это заканчивается пробоем на север!

 

          Было время, когда я торговал исключительно этот паттерн. Помню, за несколько дней мы открыли по нему то ли шесть, то ли семь сделок… Но прожил он недолго! С тех пор я его почти не встречал. Хотя, возможно, я просто перестал его замечать, потому что определяется он не так просто, как другие. Так или иначе, не припомню, чтобы я его торговал!

 

          Но он по-прежнему хранится в моей папке с паттернами. В тот период он работал просто прекрасно! Это – краткосрочная структура, как вы видите по скриншоту, я торговал ее на пятнадцатиминутном графике. Тогда она появлялась достаточно часто и приносила неизменный результат! Благодаря этому нам и удалось его заметить. Мы решили – окей, попробуем сделать на нем деньги. И сделали! Провели по нему кучу сделок и заработали сотни пунктов.

 

          Вот почему важно все время держать глаза открытыми! И не прекращать искать смысл в движениях цены. У меня на примете есть несколько паттернов, которые в последнее время часто привлекают мое внимание. Возможно, вы видели, как я выкладываю скриншоты с ними в вотч-лист с пометкой о том, что если это происходило раньше, возможно, это случится снова.

 

 

          Вернемся к GBPUSD! И посмотрим, каким образом здесь закончилась бычья волна… Лично мне это показалось очень интересным! Опять же, сейчас мы говорим не о каких-то отдельных свечах или их комбинациях, а о целой последовательности свечей. Мы смотрим на структуру, сформировавшуюся в конце бычьей волны, и задаемся вопросом, не является ли она паттерном? Нельзя ли использовать ее в качестве сигнала, показывающего, что волна подходит к своему завершению? Это я и хочу выяснить!

 

          Охотясь на паттерн, я, как правило, стараюсь найти какие-нибудь идентификаторы, маркеры, которые можно использовать для его определения. Когда я снова сталкиваюсь с подобным поведением цены, я проверяю наличие этих маркеров. Если они присутствуют, значит, можно ожидать повторения истории! Первое, что мне бросилось в глаза – резкое падение вот здесь…

 

 

          Тут в рынок явно вошла толпа продавцов! Они ошиблись, рынок не упал. Но, похоже, они знали что-то, чего не знаем мы! Что, если это – ранее предупреждение о том, что направление импульса изменится? Вот о чем я думаю, столкнувшись с подобным резким падением! Потом цена пошла вверх, и я получил следующий маркер…

 

 

          Сейчас постараюсь объяснить вам, что я здесь увидел… Иногда дать точное описание ценовому движению нелегко! Бывает, просто не хватает глаголов и прилагательных… Опишу все простыми словами. Я вижу здесь несколько последовательных структур «крюк»… Но когда цена начала расти после третьего «крюка», подъем получился каким-то ленивым! Видно, что рынку не хватало объемов. Цена двигалась, как дырявый воздушный шарик, она неловко попыталась подняться, но все закончилось падением.

 

          Вот что я здесь вижу! Я сразу подумал: «А если это – структура конца волны?». Как мы видим, падение за этим последовало серьезное, просто чертовски серьезное! Так что если я увижу эту ситуацию снова, имеет смысл попробовать немного на этом заработать.  

 

 

          И вот недавно я столкнулся с похожей структурой на USDCHF… Этот скриншот я тоже выкладывал в вотч-лист! Что мы здесь видим? Слева цена установила поддержку, сформировав несколько впадин. Потом пошла вверх… И мы получили сначала свой «крюк», а потом – тот самый ленивый подъем! После чего цена обрушилась вниз.

 

          На Кабеле разворот волны получился действительно мощным, но здесь, на USDCHF… Цена упала – откатила, упала – откатила… Пробила нашу зону поддержки – и снова откатила! Потом опять падение – и откат… Так что я задумался: а действительно ли данная ценовая структура похожа на ту, что я видел раньше? Давайте переключимся обратно на Кабель.

 

 

          Проанализируем это нисходящее движение, отметив зону, на которой цена нашла поддержку в бычьей волне… Давайте посмотрим! После начала падения цена шла зигзагом больше недели. При этом, как вы видите, она так и не вынесла максимум! Вместо этого она сформировала серию понижающихся пиков. Еще произошел переворот поддержки на сопротивление… Но максимум цена так и не вынесла.

 

 

          То же поведение мы наблюдаем сейчас и на USDCHF! Заметив это, я подумал – интересно, очень интересно! Кабель шел зигзагом довольно долго, все началось 1 мая, а обвал цены случился примерно 14-15. Две полные торговые недели! А на USDCHF зигзаг начался первого июня, а сейчас уже восемнадцатое. Произойдет ли то же самое?

 

          Кстати, если хотите, можете полистать публикации, увидите, что я начал говорить о развороте еще в конце мая! Правда, по другой причине, ее мы обсудим позже! Но, так или иначе, наши маркеры на месте. Причем не только «левые», но и «правые»! После разворота волны цена идет зигзагом, формируя серию понижающихся максимумов и минимумов. Пока она так и не вынесла максимум, располагающийся в районе 0.97. Эта зона исключительно важна! Пока цена находится под ней, мы можем продолжать проводить параллели между текущей ситуацией и тем, что произошло на Кабеле. Но если цена пробьется выше 0.97… Не забывайте – всегда существует альтернативный вариант развития событий. Глядя на этот график, мы вполне можем думать и так: «Бычья волна была мощной, так что нужно ожидать не обвала, а формирования скругленной структуры и продолжения восходящего движения».

 

 

          …Типа такого! Так что альтернативный вариант развития событий есть всегда! Но на данный момент моим вниманием владеет идея о том, что мы видели точно такую же структуру на Кабеле, и есть вероятность, что она представляет собой конец волны. Возможно, это случится и на USDCHF, так что стоит рискнуть! Если я получу убыток – что ж, я получу убыток… Но если нет, то впереди нас будет ждать долгий путь вниз! Давайте взглянем на H4… Хотя забудьте о нем! Лучше посмотрим на дневной таймфрейм.

 

 

          Где была установлена ближайшая поддержка? В районе 0.86! Безумие! Возможная цель – более 1000 пунктов… У меня есть одна привычка. Открывая сделку, я часто испытываю излишнюю амбициозность. Это не всегда играет мне на руку! Но когда играет… Я получаю 1000 пунктов! Так что когда я оцениваю расстояние до возможной цели, проведенной по «крюкам» слева, и думаю, имеет ли такая сделка смысл… Мне кажется, что имеет! Как видите, цене есть куда падать. А с чего все началось?.. С того, что мы вспомнили, что когда-то видели похожую структуру на Кабеле! Давайте покажу вам кое-что интересное...

 

 

          Пятиминутный таймфрейм USDCHF. Скажите мне, что видите то же, что и я! Сначала – структура, установившая поддержку примерно на уровне 0.9550 (нижний розовый уровень). Потом еще одна, выше… После этого цена начала двигаться «крюками»! А потом случилось то самое «движение дырявого воздушного шарика». Цена росла без всякой на то причины! До этого она сформировала максимум. Мы начали бы отслеживать его уровень (верхний розовый уровень), рассчитывая, что он удержит цену и даже оттолкнет ее вниз. Но вместо этого рынок вошел в консолидацию шириной в 25 пунктов! А потом цена начала вести себя странно – расти без всяких на то причин! Сами видите – в этом движении нет импульса. Я полночи не спал, наблюдая за ним (смеется). Лег только в три часа… Пожалуй, не стоило! Кажется, у меня уже развилась зависимость от графиков. Но я следил за этим движением на M1! И думал – цена растет без всяких причин! Ликвидности не было, время – приближается открытие Токио, это час ночи по Великобритании. Но тут цена начала падать, и я вздохнул с облегчением – вот это движение мне знакомо! После этого я еще пару часов провел за графиком, гадая, не стоит ли мне войти. Но в целом данный конструкт идентичен тому, который мы видели на часовом графике фунта.

 

          Такие вещи будоражат ум! Когда охотишься на паттерны и вдруг видишь что-то знакомое… Сразу задумываешься о том, что, возможно, удастся извлечь из этого прибыль, поставив на то, что ситуация будет развиваться так же, как в прошлый раз.

 

          Вот такая интересная структура! Как я сказал, я только недавно начал ее замечать. Впервые она привлекла мое внимание на Кабеле, а недавно сформировалась и на Свисси. Есть ли в ней смысл? Или нет? Это нам еще предстоит выяснить! Но слишком уж много параллелей можно провести... Все это делает процесс охоты на паттерны по-настоящему захватывающим.

 

          Я хотел бы показать вам еще одну структуру! И провести несколько параллелей… Сначала покажу вам график EURGBP, потом – EURUSD, посмотрим, есть ли в них что-то общее. Данная структура встречается довольно часто! Я то и дело замечаю ее на низких таймфреймах типа M5. Причем она дает возможность открыть не одну сделку, а несколько!

 

 

          Итак, это – дневной график EURGBP. Я заметил этот конструкт в начале года, в январе-феврале. Он дал мне идеи для трех сделок! Нарисую его…

 

 

          Нас интересует сильное импульсное падение… Потом откат с формированием поддержки – чуть выше минимума! А потом пробой вниз. Как только это произойдет, мы можем рассчитывать на две сделки, в некоторых случаях – на три. Наше первое ожидание будет заключаться в том, что после пробоя цена совершит откат к зоне поддержки, перевернувшейся на сопротивление. После этого можно ожидать формирования нового, более низкого минимума:

 

 

          А после того, как цена сформирует на этом падении две консолидации, она пробьется обратно на север и снова протестирует зону сопротивления. Таковы наши ожидания! Как вы видите, этот паттерн позволяет извлечь прибыль более чем из одной волны. Он дает возможность ухватить две, три, иногда даже четыре волны!

 

          Более того... Мы можем рассчитывать, что цена пробьет уровень сопротивления, зайдет за него, развернется и пойдет вниз – тестировать минимум! Данный ценовой конструкт дает нам представление о целом наборе последующих волн! А далее… Все зависит от вас. Захотите ли вы повести себя как трейдер и извлечь из этого выгоду? Скажете ли «это движение кажется мне знакомым, я уже видел его раньше, следовательно, лучшая догадка, которую я могу сейчас выдвинуть – цена поведет себя так же, как в прошлый раз»? Дело за вами!

 

 

          На EURGBP данный конструкт сформировался в декабре прошлого года. Цена упала, а потом откатила и вошла в консолидацию чуть выше минимума. Если заглянете в наши архивы, увидите, что в декабре мы продавали эту пару. Мы выстраивали свои сделки, ожидая падения! И мы его получили! И сделали на нем немало пунктов. А когда 6 января мы снова вернулись к торговле, то сразу предположили, что цена вернется наверх, чтобы произвести ретест зоны 0.85, бывшей поддержки, перевернувшейся на сопротивление.

 

          И когда цена его протестировала… Нам не удалось войти точно на 0.85, но мы начали продавать сразу же, как только увидели признак падения. И закрывать продажи стали только в районе 0.81. Так что мы спрогнозировали это падение! И я ожидаю, что оно продолжится. Так говорит наша модель! Как правило, в этой волне мы получаем два или три пробоя вниз с последующим формированием консолидации… Мое единственное опасение – мы уже получили в этом падении несколько задержек цены, которые вполне могут оказаться теми самыми консолидациями. Пока я не уверен насчет них! Но сейчас цена определенно находится в консолидации. Я все же считаю, что она опустится ниже, до зоны 0.77-0.78... Возможно, даже до 0.76. После чего можно ожидать бычьего разворота с движением до 0.85! Я рискую упустить выгоду, ведь цена вполне может прямо сейчас пойти к 0.85, если небольшие задержки на нисходящей волне действительно были зонами консолидации… Но ничего не поделаешь, приходится делать выбор!

 

          Но что касается паттерна… Он легко поддается определению и торговле! Стоит нам заметить формирование консолидации чуть выше недавнего минимума и его последующий пробой, мы получаем возможность торговать сразу две сделки: одну на возврат цены, другую – на отскок после ретеста. Давайте опустимся на более низкий таймфрейм, все-таки D1 достаточно крупный…

 

 

          Вот тут все гораздо яснее! Цена упала, потом откатила – и вошла в консолидацию с поддержкой чуть выше минимума. Потом она пробила его уровень, вернулась для ретеста – и снова упала…

 

          Недавно я заметил похожее движение на EURUSD. Пялился на него столько, что лучше не вспоминать! Все гадал, имеем ли мы дело с тем же паттерном… Если это он… Честно говоря, это немного пугает! Потому что это может стать самым крупным примером данного паттерна.

 

 

          Цена упала, откатила, установила структуру поддержки на зоне 1.30. Где она сейчас? На 1.25. По идее, мы можем ожидать формирования консолидации. С каждым откатом цена будет находить поддержку выше последнего минимума, потом случится возврат к 1.30 для ретеста и можно ожидать нового падения… С формированием двух-трех зон консолидации. Случится ли на EURUSD то же самое, что мы видели на EURGBP? Там структура сформировалась на H4! Я показывал вам D1, потому что так было удобнее. Но на EURUSD она действительно сформировалась на D1! И это меня пугает.

 

          И еще кое-что… Помните, что нам нужны маркеры, чтобы проводить параллели и выстраивать свои ожидания? Я пытаюсь разобраться, подходящее ли сейчас время для разворота EURUSD. Давайте посмотрим, как он произошел на EURGBP:

 

 

          Между пробоем и откатом к изначальной зоне цена провела в консолидации целую вечность! Прошел почти месяц, и только потом цена пробилась на север для ретеста. Если считать EURGBP эталоном, выходит, что мы должны получить длинную консолидацию, и только потом цена вернется к уровню для ретеста. Это – один из маркеров, который я буду отслеживать на EURUSD. Если мы получим эту длинную консолидацию, это значительно облегчит нам работу! Потому что станет ясно, что цена, похоже, действительно пойдет на ретест 1.30, а потом упадет вниз.

 

          Хочу подчеркнуть, что это не торговая рекомендация! Это – паттерн. Мы видели этот конструкт на EURGBP, кроме того, я не раз встречал его на более низких таймфреймах… На них его очень легко торговать! Потому что все эти события успевают произойти за один день. Стоит вам заметить его на M5, и цена сразу же пробьется вниз, вернется для ретеста, а потом упадет еще ниже… Вы сможете ухватить целых три сделки – всего за несколько часов! Два-три часа – все, дело сделано! Но на старших таймфреймах на это могут потребоваться дни, недели, даже месяцы. Так что давайте просто посмотрим, как поведет себя цена! Паттерн сравнительно сложный, но параллели пока не нарушены.

 

          Вот так и ведется охота на паттерны! Мы пытаемся разбить ценовые движения на отдельные составляющие. Если мы замечаем, что какое-то движение уже случалось раньше, мы задаемся вопросом – есть ли в этом смысл? Будет ли цена двигаться так же? Получим ли мы тот же результат? Избавим ли от загадок пространство справа от цены? Ладно, ребята, на этом все!

 

 

Переведено специально для Tlap.com

Изменено 2 декабря, 2020 пользователем ju.vskv