[Советник] Кто хотел 35% в год - сеточник с мартином gj_nhtyle

[Bag-76]

Отлично! Потестим.

---

Добавлено: 12-01-2015 18:59:04

---

Впервые вижу сова на мартине, который способен работать с начальным депо в 400$ при начальном лоте 0.1 ! Просадка при этом 25%. Тестирование 99,9% за два последних года по AUDUSD.

Вот если бы просадка была 25% от первоначального депо(400), то было бы просто великолепно. А на просадку у вас в тесте минимум 1000 депо ставить думаю нужно.

Это понятно. Но лот не 0,01, а 0,1! Важно то, что как правило все сеточники, раскиданные по сети, требуют депозита в 100-200 раз больше, а просадку показывают в разы больше! Вы прогоните какой-нибудь Форекс-взломщик по одной паре с начальным депо в 10 тысяч и лотом в 0.01. Он два года не продержится в тестере. А 400 баксов и лот 0.1? День, неделю?
Пооптить, подобрать для работы 5-10 пар и можно работать с малыми лотами. По возможности пары подобрать малокоррелируемые, чтобы не было одновременных просадок. Сделок сов делает немного, кое-где пересиживает, так как сетка крупная. Пары желательно с малыми свопами, а в идеале с положительными свопами. Например EURNZD, GBPNZD. Их только шортим. В общем, как то так.

[HTrader]

Отлично! Потестим.

---

Добавлено: 12-01-2015 18:59:04

---

Впервые вижу сова на мартине, который способен работать с начальным депо в 400$ при начальном лоте 0.1 ! Просадка при этом 25%. Тестирование 99,9% за два последних года по AUDUSD.

В январе 11 года слив. Депо 10к. Стартовый был 0,1.

[Kozubus]

Если автор реализует идею последовательного локирования, то это будет что-то с чем то! Просто неубиваемая машина!

Что Вы подразумеваете под "идеей последовательного локирования " ?
Частичное локирование общей позиции , затрудняющее закрытие сетки при раз вороте тренда ?

[arbuz771]

Я думаю всегда нужно помнить, что это мартин, поэтому такой советник будет всегда опасен.

Теперь версия с локом. Суть в следующем. Если открыты текущие позиции, они ушли в просадку и гистограмма MACD пересекла уровень в обратную сторону, то начинает строиться сетка в противоположную сторону. Сетки независимы, каждая закрывается по своему профиту. Причем, строя вторую сетку, бот рискует по черному. Начальный лот увеличивается пропорционально количеству противоположных позиций. С этим вариантом удалось добиться положительного результата даже на таймфреймах m5, m15. Ниже тест для EURUSD с 2012 по сегодня. Провал в самом конце обусловлен, тем что закончилась история. Также исправлен баг с защитой по MACD.

gj_nhtyle_v3.0.ex4
lock.rar
lock.gif

[HighLander]

Спасибо!

а если ставить ТФ от Н1 и выше? сильно устойчивее становится бот?

[arbuz771]

Спасибо!

а если ставить ТФ от Н1 и выше? сильно устойчивее становится бот?

Надо проверять.

[HighLander]

Спасибо!

а если ставить ТФ от Н1 и выше? сильно устойчивее становится бот?

Надо проверять.

ага. двойная сетка конечно не понизит просадку.
я спрашивал прочитав это "Кстати провел тесты указав младшим таймфрейм H4 - все гораздо более гладко. Просадка с 2005 года максимум всего лишь 11%. Максимум открывается всего лишь 4 ордера в сетке, хотя и прибыль небольшая - 2343, зато прибыльность 5.61"
по идее, закрытие по БУ по обратному сигналу должно еще уменьшить..

[Rever27]

Очень интересная идея с Локированием позиций. Давно ждал, когда кто-нибудь ее начнет воплощать в жизнь. Думаю, нужен параметр настройки изменения начального лота у Локирующей сетки, т.к. он, скорее всего, должен быть больше начального лота противоположной позиции, но без "черного" риска. Да и для оптимизации будет удобно. Причем после закрытия первой сетки, она снова не должна открываться, пока не закроется вторая сетка, локирующая. Возможно меньшее количество колен у нее должно быть.

[arbuz771]

Нет, просадку она конечно вряд ли уменьшит. Она может уменьшить вероятность слива позиций в просадке, потому как если в первом варианте, находясь в просадке бот просто пересиживает, то здесь он зарабатывает, увеличивая баланс и "пространство" для пересиживания предыдущих позиций.

[Bag-76]

Во вложении тест AUDUSD 2010-2014. Начальное депо 400$. Лот 0.1. Под последовательным локированием я имел в виду перекрытие локом первой позиции сетки, открытой наименьшим лотом. Как только выставленный лок перекрывает её, обе позиции закрываются в Б.У. и так далее, пока не либо не будет закрыта убыточная сетка, либо тренд не развернётся и сетка перекроет теперь уже убыточный лок. Но это как бы теория. Если реализовать на практике, то будет супер!
Обратная сетка потребует намного большего депо. Пытался я работать с таким ботом. Результат не впечатлил. Но у этого более гибкие настройки. Возможно, что-то получится подобрать.
Я тестировал предыдущие версии на M5, M15, M30, Н1 и Н4. Наилучшие результаты на Н1.

2010-2015.zip

[Старик]

Также исправлен баг с защитой по MACD.

А в версии 2.0 этот баг исправлен будет?

[arbuz771]

А в версии 2.0 этот баг исправлен будет?

Нет, я поторопился, не исправлен, надо притормозить, а то я уже запутался в своем коде.

---

Добавлено: 13-01-2015 18:46:47

---

Что любопытно и в начальной версии заложена ошибка при расчете уровня безубытка, если внимательно посмотреть на профиты сделок, то начиная с третьей профит не соответствует заявленной переменной take_profit3, он получается больше из-за ошибки расчета безубытка, однако если исправить эту ошибку, то результаты оказываются гораздо хуже. :) Изменено 13 января, 2015 пользователем arbuz771

[Kozubus]

Под последовательным локированием я имел в виду перекрытие локом первой позиции сетки, открытой наименьшим лотом. Как только выставленный лок перекрывает её, обе позиции закрываются в Б.У. и так далее, пока не либо не будет закрыта убыточная сетка, либо тренд не развернётся и сетка перекроет теперь уже убыточный лок. Но это как бы теория.

К сожалению, это не совсем теория, а скорее предположение. На момент открытия такой позиции рынок уйдет уже далеко от младшей, локируемой позиции. То есть объем локирующего ордера должен быть гораздо больше локируемоего, иначе они не смогут вдвоем и вскоре закрыться. Таким образом, это существенно затруднит закрытие сетки при желаемом (и с каждым новым коленом все более вероятном) развороте тренда и может привести к преждевременному сливу. Фиксация прибыли лока при движении против шерсти не спасает от накопления посадки, то есть желаемой неубиваемости не получается даже в теории.

[arbuz771]

К сожалению, это не совсем теория, а скорее предположение. На момент открытия такой позиции рынок уйдет уже далеко от младшей, локируемой позиции. То есть объем локирующего ордера должен быть гораздо больше локируемоего, иначе они не смогут вдвоем и вскоре закрыться. Таким образом, это существенно затруднит закрытие сетки при желаемом (и с каждым новым коленом все более вероятном) развороте тренда и может привести к преждевременному сливу. Фиксация прибыли лока при движении против шерсти не спасает от накопления посадки, то есть желаемой неубиваемости не получается даже в теории.

все правильно я уже это пробовал. Если при уходе в просадку открывать противоположный чтобы закрыться, то для коэффициента мартина 2 к этому времени нужен лот не меньше 10 и средств явно не хватит, если же коэффициент меньше, то слив происходит очень быстро.

---

Добавлено: 15-01-2015 08:34:34

---

В итоге всех своих экспериментов с локирующими ордерами, пришел к выводу что из этого ничего путного не получается. Выкладываю итоговый вариант, в котором во внешние переменные выведены интервалы и тейки противоположных ордеров. Просматривал результаты сделок, вроде все нормально, противоположные ордера открываются и сетка строится. Вариант этот улучшает работу только на маленьких таймфреймах, на больших таймфреймах с ним результаты хуже. Однако результаты на малых таймфреймах нестабильны. Так подобрал в результате оптимизации с 2000 по 2012 года параметры для m5-m15 EURUSD, однако если с этими параметрами запустить сов с 2012 по 2015 - происходит слив.

gj_nhtyle_v3.0.ex4

Изменено 15 января, 2015 пользователем arbuz771

[chistaia-rodina]

arbuz771, про эту тему говорил?

[arbuz771]

Да, про эту.

[cawwa]

Здравствуйте, почему бы Вам не применить следующую стратегию:
Открываются Z партиях (кол-во одновременно открываемых ордеров одной направленности Бай или Селл), take profit ZxU, и с Z стоп-лосс 1xU, 2xU, 3xU.... До ZxU.
Пример математического доказательства с Z = 2 и U = 10
Мы открываем 2 лота на 1.3800 EUR/USD с take profit на 1.3820 и Стоп в 1.3790 и 1.3780:
Результаты:
Если рынок поднимается к 1.3820, выиграл 2 x 20 пунктов = +40 пипсов.
Если рынок раунд 1.3790 (не доходя до 1.3780) и поднимается до 1.3820, я теряю -10 пипсов и выиграл 20 пипсов второго пакета. Результат = + 10 пунктов.
Если рынок снижается на 1.3780 я теряю 1 x 10 pips + 1 x 20 пипсов = -30 пипсов.
Пример математического доказательства с Z = 5 и U = 10
Мы открываем 5 лотов на 1.3800 EUR/USD с take profit на 1.3850 и Стоп в 1.3790, 1.3780, 1.3770, 1.3760, 1.3750:
Результаты:
Если рынок поднимается к 1.3850, выиграл 5 x 50 пипсов = 250 пипсов.
Если рынок раунд 1.3790 (не доходя до 1.3780) и поднимается до 1.3850, я теряю -10 пипсов и выиграл 4 x 50 пунктов = 200 пипсов. Результат = + 190 пунктов.
Если рынок раунд 1.3780 (не доходя до 1.3770) и поднимается до 1.3850, я теряю -30 пипсов и выиграл 3 x 50 пипсов = 150 пипсов. Результат = + 120 пипсов.
Если рынок раунд 1.3770 (не доходя до 1.3760) и поднимается до 1.3850, я теряю -60 пипсов и выиграл 2 x 50 пипсов = 100 пипсов. Результат = + 40 пипсов.
Если рынок раунд 1.3760 (не доходя до 1.3750) и поднимается до 1.3850, я теряю -100 пунктов и выиграл 1 x 50 пунктов = 50 пунктов. Результат = -100 пунктов.
Если рынок достигает 1.3750 я теряю 1 x 10 pips + 1 x 20 пипсов + 1 x 30 пунктов + 1 x 40 pips + 1 x 50 пипсов = -150 пипсов.
Если не ввели меня в заблуждение, то это описание работы советника на этом счету _http://www.myfxbook.com/members/javierxd/estrategia-simplex/1044757, только без фильтрации входа, описание которого у меня нет, а у Вас в советнике есть.

[Bag-76]

Здравствуйте, почему бы Вам не применить следующую стратегию:
Открываются Z партиях (кол-во одновременно открываемых ордеров одной направленности Бай или Селл), take profit ZxU, и с Z стоп-лосс 1xU, 2xU, 3xU.... До ZxU.
Пример математического доказательства с Z = 2 и U = 10
Мы открываем 2 лота на 1.3800 EUR/USD с take profit на 1.3820 и Стоп в 1.3790 и 1.3780:
Результаты:
Если рынок поднимается к 1.3820, выиграл 2 x 20 пунктов = +40 пипсов.
Если рынок раунд 1.3790 (не доходя до 1.3780) и поднимается до 1.3820, я теряю -10 пипсов и выиграл 20 пипсов второго пакета. Результат = + 10 пунктов.
Если рынок снижается на 1.3780 я теряю 1 x 10 pips + 1 x 20 пипсов = -30 пипсов.
Пример математического доказательства с Z = 5 и U = 10
Мы открываем 5 лотов на 1.3800 EUR/USD с take profit на 1.3850 и Стоп в 1.3790, 1.3780, 1.3770, 1.3760, 1.3750:
Результаты:
Если рынок поднимается к 1.3850, выиграл 5 x 50 пипсов = 250 пипсов.
Если рынок раунд 1.3790 (не доходя до 1.3780) и поднимается до 1.3850, я теряю -10 пипсов и выиграл 4 x 50 пунктов = 200 пипсов. Результат = + 190 пунктов.
Если рынок раунд 1.3780 (не доходя до 1.3770) и поднимается до 1.3850, я теряю -30 пипсов и выиграл 3 x 50 пипсов = 150 пипсов. Результат = + 120 пипсов.
Если рынок раунд 1.3770 (не доходя до 1.3760) и поднимается до 1.3850, я теряю -60 пипсов и выиграл 2 x 50 пипсов = 100 пипсов. Результат = + 40 пипсов.
Если рынок раунд 1.3760 (не доходя до 1.3750) и поднимается до 1.3850, я теряю -100 пунктов и выиграл 1 x 50 пунктов = 50 пунктов. Результат = -100 пунктов.
Если рынок достигает 1.3750 я теряю 1 x 10 pips + 1 x 20 пипсов + 1 x 30 пунктов + 1 x 40 pips + 1 x 50 пипсов = -150 пипсов.
Если не ввели меня в заблуждение, то это описание работы советника на этом счету _http://www.myfxbook.com/members/javierxd/estrategia-simplex/1044757, только без фильтрации входа, описание которого у меня нет, а у Вас в советнике есть.

Мониторинг очень впечатляет, тем более, что реал. Но стратегия абсолютно другая. Если описанная стратегия так работает, то почему бы TC не написать советник и открыть по нему отдельную ветку.

[0ll]

Стратегию озвученную cawwa уже пробовали на соседнем форуме. В чистом виде - сливает, нужны фильтры и т.д. Тема интересная, если найдутся стоящие идеи...

[Bag-76]

_https://estrategiasimplex.wordpress.com/ Ссылка на оригинал. История в мониторинге открыта. Есть периоды, когда открыта две серии ордеров в обе стороны. Я так понимаю, что автор использует индикатор по смене тренда и выставляет несколько хеджирующих ордеров. Думаю, если посидеть над мониторингом подольше, то есть надежда разобраться.
Интересно, что торговля ведётся лотом 0.1 с начала торговли, независимо от депозита.

Изменено 22 января, 2015 пользователем nixxer

[cawwa]

Стратегию озвученную cawwa уже пробовали на соседнем форуме. В чистом виде - сливает, нужны фильтры и т.д. Тема интересная, если найдутся стоящие идеи...

так вот и было предложение использовать условия входа этого сова (по macd), но ордера открывались бы по стратегии. В предложенных совах на соседнем форуме, не выдерживаются критерии: одновременно открытия серии ордеров, что приводило к частым стопам в 10п, либо не правильное выставление стоп-лосс, это только что первое вспомнил. Изменено 22 января, 2015 пользователем cawwa

[Bag-76]

В общем, поизучал я историю и пришёл к выводу, что особых фильтров здесь не используется. Более того, возможно, что три самых первых сделки были просто открыты вручную просто по тренду. Автор ТС пишет на своём сайте и на форумах, что он математик и стратегии чисто математическая. Сов всегда в рынке, строчит как из пулемёта. Если всё-таки сов сам открыл первые сделки, то скорее всего на М5 по любому трендовому индикатору.
В примере автор пишет о цепочке из пяти ордеров. Использует же на реале он цепочку из ТРЁХ ордеров. Вернее две цепочки по три ордера.
Итак, что я увидел в истории и как по моему мнению работает сов:
Открывается три ордера, желательно по тренду. Например, на бай, с тейком в 30п и со стопами 10,20,30 пунктов. Мы видим, что тренд продолжился, ордера в рынке и и через 5 минут открываем ещё три ордера. Через какое-то время закрывается 1-й ордер по стопу в 10пп. Сов тут же открывает 1 ордер на селл с тейком 30пп и стопом 10пп и 1 ордер по тренду. Если тренд изменится, то ордер на селл как-то компенсируют нам потери, если же тренд продолжился, то мы много не потеряем, т.к. первые ордера закроются в плюс и новый тоже.
Здесь же события развивались так:
Было открыто 3 ордера на бай, через 5 минут ещё 3 ордера на бай. Сработали стопы по трём ордерам, - открылось 3 ордера опять же на бай и 2 на селл. Ну и так далее без остановки.
Я так думаю, что если индикатор показывает продолжение тренда, то взамен закрытых ордеров открывается такое же кол-во, несмотря на результаты закрытых (в плюс или минус), а в противоположную на один ордер меньше, чтобы мат.ожидание всегда было в нашу пользу.
Ну а если индикатор показывает разворот тренда, то в противоложную открывается на один больше. В сове эти параметры можно сделать регулируемые для пользователя и уже оптимизацией подобрать нужные параметры.
Я проанализировал только первые две страницы истории и то не до конца. На большее меня не хватило. Возможно, ещё какие-то заморочки есть.
Надеюсь, что мои измышления пригодятся и кто-то возьмётся за разработку сова. Может быть Oll, а может быть arbuz771, - его же ветка! :)

[arbuz771]

Спасибо за информацию про интересный подход. В общих чертах я его усвоил, хотя не до конца, нужно будет обдумать.

[Bag-76]

Спасибо за информацию про интересный подход. В общих чертах я его усвоил, хотя не до конца, нужно будет обдумать.

Желаю удачи и надеюсь на то, что получится сделать сова не хуже, чем у перуанца!

---

Добавлено: 22-01-2015 21:35:41

---

Arbuzz771, я неправильно написал. Сов перуанца использует для торговли M1. А для фильтра по тренду можно попробовать стандартный PSAR. Разве что настройки покрутить. Изменено 22 января, 2015 пользователем Bag-76

[lexinson]

arbuz771, почему советник закрыл сетку в минус?

Спойлер

11.JPG