[Советник] Кто хотел 35% в год - сеточник с мартином gj_nhtyle

[arbuz771]

Советник написан мной по мотивам стратегии 200 по встречной.
Алгоритм следующий: По старшему таймфрейму определяем тренд с помощью стандартного MACD. Позиции (с тейк профитом take_profit1 и без стоплосса)открываются, если гистограмма MACD находится выше top_macd (buy) или ниже bottom_macd (sell) в случае пересечения двух ЕМА на младшем таймфрейме. Если первый ордер в убытке более interval1 пунктов - открывается следующий в ту же сторону с take_profit2 и увеличенным лотом (переменная lot_exp) и так далее. Расстояние между открытиями каждого следующего ордера в сетке задается внешними переменными interval1, interval2,... также в ручную можно задавать тейк корзины после добавления каждого следующего переменными take_profit2, take_profit3, take_profit4...

Ниже приведены тесты EURUSD с 2000 по июль 2013 и с июля 2013 по сегодняшний день. (Почему ту одним тестом не удалось обойтись)

Рекомендуемый MM - лот 0.01 на каждые 2000 единиц валюты. В советнике уже забиты тестовые параметры.

Если кто подберет оптимальные параметры по другим парам или более лучшие по этой буду благодарен.

gj_nhtyle.ex4
gj_nhtyle1.gif
gj_nhtyle2.gif

Изменено 10 июля, 2017 пользователем Pavel888

[alex100]

Stavit' na M15?

[arbuz771]

Да на М15.

[0ll]

arbuz771 Сова Вами писана? Если да, то есть вопросы:
1. начальный лот меняется только в узких пределах - мне не удалось его задрать. (при старт депо 10000 не более 0,05. при 1000 - нормально)
2. нет (или я не узрел) ограничения количества колен, или мах просадки
3. если ставить на М5 макд будет работать на каком ТФ? нельзя-ли сделать макд на текущем ТФ и просто увеличить пропорционально длины средних? - зачем?
4. ещё заметил два первых ордера открывает по одной цене (или так задумано? настройки не менял). Пример из тестера:

Спойлер

2015.01.08 21:39:36 2014.12.29 11:00 gj_nhtyle EURUSD,M5: open #436 sell 0.02 EURUSD at 1.21805 tp: 1.21687 ok
2015.01.08 21:39:36 2014.12.29 11:00 gj_nhtyle EURUSD,M5: open #437 sell 0.03 EURUSD at 1.21805 tp: 1.21761 ok
2015.01.08 21:39:36 2014.12.29 11:00 gj_nhtyle EURUSD,M5: modify #436 sell 0.02 EURUSD at 1.21805 sl: 0.00000 tp: 1.21761 ok
2015.01.08 21:39:36 2014.12.29 11:00 gj_nhtyle EURUSD,M5: стоплосс изменен
2015.01.08 21:39:36 2014.12.29 11:06 gj_nhtyle EURUSD,M5: open #438 sell 0.05 EURUSD at 1.21852 tp: 1.21806 ok
2015.01.08 21:39:36 2014.12.29 11:06 gj_nhtyle EURUSD,M5: modify #436 sell 0.02 EURUSD at 1.21805 sl: 0.00000 tp: 1.21806 ok

5. заметил сброс начального лота. был 0,5 через некоторое время стал 0,02. Изменено 8 января, 2015 пользователем 0ll

[arbuz771]

arbuz771 Сова Вами писана? Если да, то есть вопросы:
1. начальный лот меняется только в узких пределах - мне не удалось его задрать. (при старт депо 10000 не более 0,05. при 1000 - нормально)
2. нет (или я не узрел) ограничения количества колен, или мах просадки
3. если ставить на М5 макд будет работать на каком ТФ? нельзя-ли сделать макд на текущем ТФ и просто увеличить пропорционально длины средних? - зачем?
4. ещё заметил два первых ордера открывает по одной цене (или так задумано? настройки не менял). Пример из тестера:
5. заметил сброс начального лота. был 0,5 через некоторое время стал 0,02.

1. Не понял проблемы.
2. Ограничение колен устанавливается плечом и уровнем маржи (т.е. по факту его нет), ограничения по макс просадке тоже нет.
3. Данные по MACD, берет с D1, пересечения средних с H1, первые ордера открываются на открытии новой свечи, остальные по тикам, тестировал на m15, вот такой вот винегрет, сейчас тестирую на h1. Спасибо за информацию.
4. На тестах m15 у меня такого нет, может 5-знак?
5. Тоже не было.
По поводу таймфреймов - меньше H1 ничего удобоваримого не получилось.
Вывел переменные старшего таймфрейма и младшего во внешние переменные.
Также есть фильтр по времени открытия первого ордера hour_begin и hour_end, тоже вывожу во внешние переменные.
Сейчас протестировал на h1 от m15 результаты не отличаются. Протестировал UCDCAD, USDJPY, результаты положительные, хотя прибыльность меньше чем на EURUSD.

gj_nhtyle_v1.1.ex4

[0ll]

В новой версии вопросы №№ 1, 5 исчезли.
2. Сделай, если не трудно любой вариант по-вкусу. Например: if (эквити 3. Спасибо.
4. У меня 5-зн. В новом боте проблема осталась.

[galaxy07]

Тест 99% 2013-2014. депо 2000, лот 0,01.
Доход 18% годовых, при макс.просадке 20%.

_встречной_200.rar
StrategyTester.gif

[0ll]

Вывел переменные старшего таймфрейма и младшего во внешние переменные.

Спасибо ещё раз. Но исчезли настройки макд. :-/
и по тестам galaxy07 на 5-зн. всё-таки 2 ордер сетки открывается не там...

[arbuz771]

Ребята, бот рассчитан на 4-хзнак, если использовать на 5-знаке нужно умножать на 10 все интервалы и тейки.
0ll. Добавил строку
if (AccountEquity() {
lot_exp=1;
}
переменную risk вывел во внешние.

gj_nhtyle_v1.2.ex4

[0ll]

arbuz771 Сброс риска, похоже, не работает: сделал лот 1 на 1000 = просадка ботее 50% при риске = 0,3 - реакции бота нет.
и настройки макд выведи пожалуйста.

[arbuz771]

Сейчас работает, исправил. Если эквити

gj_nhtyle_v1.3.ex4

[0ll]

arbuz771Отличный бот получился. Правда я так и не смог увидеть работу ограничителя рисков - у меня почему-то не работает. Сделай не сброс мартина, а закрытие сетки - имхо так лучше (для депо) :d

Я понял свой косяк - надо исправлять настройки на 5-зн., а то тестерный грааль получается. Бот лепит ордера на одной свече и закрывает на минимальном движении цены. Изменено 8 января, 2015 пользователем 0ll

[arbuz771]

arbuz771Отличный бот получился. Правда я так и не смог увидеть работу ограничителя рисков - у меня почему-то не работает. Сделай не сброс мартина, а закрытие сетки - имхо так лучше (для депо) :d

Я понял свой косяк - надо исправлять настройки на 5-зн., а то тестерный грааль получается. Бот лепит ордера на одной свече и закрывает на минимальном движении цены.

Когда дома буду добавлю и добавлю еще один ограничитель - закрытие сетки если macd на старшем таймфрейме пересекает уровень в противоположную сторону.
Сейчас тестировал на работе версию 1.3 и удалось полностью пройти участок с июля 2013 года. Это очень плохой участок, хотя бот его и проходит. Залазит в селл на минимуме в июле 2013 года и пересиживает год, выходя с небольшим минусом в августе 2014. Надо с этим что-то делать.
Кстати провел тесты указав младшим таймфрейм H4 - все гораздо более гладко. Просадка с 2005 года максимум всего лишь 11%. Максимум открывается всего лишь 4 ордера в сетке, хотя и прибыль небольшая - 2343, зато прибыльность 5.61.

---

Добавлено: 09-01-2015 21:20:33

---

Вот версия с ограничителями убытков.
Их три
use_close_on_risk закрытие сетки по просадке, переменная risk
usr_close_on_macd закрытие сетки если гистограмма пересекает уровень в противоположном направлении
use_close_on_time закрытие сетки по времени (для внутридневных)

H4.gif
gj_nhtyle_v1.3.ex4

Изменено 9 января, 2015 пользователем arbuz771

[Bag-76]

Тест EURUSD 2013-2014. Депо 1000, лот 0,01. Ежегодный прирост 27,5%, просадка 16%.

200_1000$.zip
200_EURUSD_1000$.set

Изменено 11 января, 2015 пользователем Bag-76

[arbuz771]

Результаты могут отличаться от года к году, 35% указаны как средняя доходность рассчитанная из тестов по EURUSD за 2000-2013 годы для приведенных параметров.
Лучше всего оптимизацию проводить по ценам открытия на каком-нибудь длительном отрезке (так быстрее), затем лучшие параметры по прибыли и просадке для проверки прогонять на тиках и потом использовать другой период времени. Возможно также выставлю в ближайшее время вариант с фиксированным расстоянием сетки, хотя у меня скептическое отношение к нему.
PS Главные параметры для оптимизации, по-моему, интервалы и тейки (первые пять), на параметры MACD (кроме уровней прорыва, которые лучше подбирать вручную) и периоды средних особого внимания можно не обращать.

Изменено 11 января, 2015 пользователем arbuz771

[Bag-76]

Автору большой респект! Бот идеально подходит под AUDUSD! Тест 2013-2014. Депо 1000, лот 0,01. Ежегодная прибыльность 120% при относительной просадке в 32%.
Думаю, что ещё реально подобрать что-то по парам EURGBP, GBPCHF и по EURNZD и GBPNZD. По последним двум депо нужно побольше и только шортить, зарабатывая параллельно на свопе, благо он там приличный.

---

Добавлено: 11-01-2015 20:41:44

---

Результаты могут отличаться от года к году, 35% указаны как средняя доходность рассчитанная из тестов по EURUSD за 2000-2013 годы для приведенных параметров.
Лучше всего оптимизацию проводить по ценам открытия на каком-нибудь длительном отрезке (так быстрее), затем лучшие параметры по прибыли и просадке для проверки прогонять на тиках и потом использовать другой период времени. Возможно также выставлю в ближайшее время вариант с фиксированным расстоянием сетки, хотя у меня скептическое отношение к нему.

Мне кажется не к чему. Этот получился достаточно гибким в настройках. Просто надо использовать в основном на кроссах. Евробакс и фунтобакс вообще не лучший вариант для него. Лучшие варианты будут с австралийцем, новозеландцем и возможно с канадцем. По стратегии 200 по встречной прекрасно отрабатывает пара USDTRY. Работаем против тренда, но при этом своп положительный и у пары хорошие откаты. В Афорексе например 22 бакса на 1 лот. Единственное, депо нужно побольше.

200_AUDUSD_1000$.zip

Изменено 11 января, 2015 пользователем Bag-76

[arbuz771]

По поводу тестов нужно также обращать внимание на максимальную просадку, лучший вариант, если она меньше начального депо.
По поводу улучшений мне кажется - это локирование позиций в просадке. Пока текущие позиции в минусе можно открывать противоположные по текущему тренду и отгрызать от него по кусочку. Хотя это будет непросто сделать, надо думать.

[Bag-76]

По поводу тестов нужно также обращать внимание на максимальную просадку, лучший вариант, если она меньше начального депо.
По поводу улучшений мне кажется - это локирование позиций в просадке. Пока текущие позиции в минусе можно открывать противоположные по текущему тренду и отгрызать от него по кусочку. Хотя это будет непросто сделать, надо думать.

Да, это наверное лучший вариант. Есть исходник сова для локированияот Владимира Хлыстова. Может быть будет полезным.

---

Добавлено: 12-01-2015 15:22:58

---

Arbuz771, я так понимаю, что самый первый тейк зашит в коде? Можешь его вынести в настройки? Жёсткий, непередвигаемый тейк в 60 пунктов уменьшает возможности сова. Сегодня поставил на демку AUDUSD. Открылась позиция в селл. Цена прошла 35 пунктов и развернулась... 30 пунктов для этой пары в самый раз для тейка, а для GBPNZD например, 60 будет мало... Можно взять спокойно сотню, а то и две.
Будь другом, сделай!
Пооптив, можно очень хорошие сеты подобрать под любую пару.

cm-Lock.mq4

Изменено 12 января, 2015 пользователем Bag-76

[arbuz771]

Да нет, он не зашит - это take_profit1.
Выкладываю версию с фиксированным шагом сетки и профитом. Переменная use_fix_grid, если true - использовать сетку с фиксированным знаком, переменные fix_interval и fix_take. Ниже параметры для EURUSD для 5-знака.

gj_nhtyle_v1.4.ex4
fix_grid.rar
fix_grid.gif

[Bag-76]

Точно, не зашит. Пардон. Сам же 60 пунктов и поставил после того как пооптил. Я как-то соотносил 8 тейков с 8-ю шагами сетки... Может я чего-то не понимаю, но получается, 8-й ордер сетки без тейка остаётся? Но в тестере всё закрывается, висяков нет. Правильно же я понимаю, что если полностью будет открыта сетка плюс первый ордер, то получается 9 ордеров? А тейков всего восемь. Как это понять?

---

Добавлено: 12-01-2015 17:06:18

---

Да нет, он не зашит - это take_profit1.
Выкладываю версию с фиксированным шагом сетки и профитом. Переменная use_fix_grid, если true - использовать сетку с фиксированным знаком, переменные fix_interval и fix_take. Ниже параметры для EURUSD для 5-знака.

13 лет в тестере конечно впечатляют. Но наибольший интерес на самом деле представляют последние три года. В 2000-м рынок был совсем-совсем другой. Гораздо интересней, проходит ли сов июль 2013-го... Изменено 12 января, 2015 пользователем Bag-76

[arbuz771]

Переменная interval8 - лишняя (сейчас просмотрел код), она нигде не используется, т.е. открывается всего 8 ордеров.

[Bag-76]

Проверил. Проходит! И на М5 и на H1. Просадка правда за 2013-2014г. такая же как за 2000-2013г. что говорит о том, что сов устойчив на любом участке тестирования. И в принципе даёт проверку устойчивости системы "200 по встречной" в чистом виде, где используется фиксированная сетка и общий тейк.
Если автор реализует идею последовательного локирования, то это будет что-то с чем то! Просто неубиваемая машина!

[arbuz771]

Спасибо на добром слове.
Пока предлагаю следующий вариант - v2.0 вшита небольшая защита от просадок. Если при открытых позициях гистограмма MACD пробивает уровень в противоположную сторону, то при включенном параметре use_macd_defense бот стремится закрыть сетку как можно быстрее, для чего все тейки последующих ордеров принимаются равными переменной BU, которая может быть равной и нулю. Улучшения заметны. В предыдущей версии с некоторыми параметрами бот сливается в 2003 году в данной версии с теми же параметрами и включенной защитой проходит весь тестовый период.

gj_nhtyle_v2.0.ex4

[Bag-76]

Отлично! Потестим.

---

Добавлено: 12-01-2015 18:59:04

---

Впервые вижу сова на мартине, который способен работать с начальным депо в 400$ при начальном лоте 0.1 ! Просадка при этом 25%. Тестирование 99,9% за два последних года по AUDUSD.

Ауди.zip

Изменено 12 января, 2015 пользователем Bag-76

[Gras]

Отлично! Потестим.

---

Добавлено: 12-01-2015 18:59:04

---

Впервые вижу сова на мартине, который способен работать с начальным депо в 400$ при начальном лоте 0.1 ! Просадка при этом 25%. Тестирование 99,9% за два последних года по AUDUSD.

Вот если бы просадка была 25% от первоначального депо(400), то было бы просто великолепно. А на просадку у вас в тесте минимум 1000 депо ставить думаю нужно.