[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу!

[Ermen]

Умудряются и на h1 приспособить ))

[XPTUSD]

:d ;) Сам гоняю похожий поход на Н1,да реально.Т.е по долгосроку можно.А на Н4 долгосрок - это завсегда реально.

Изменено 30 сентября, 2016 пользователем XPTUSD

[arbuz771]

Просматривал я тут на досуге свой шаблон в MT4 для этой системы, и одна интересная мысль пришла мне голову. В системе черепах все обращают внимание на ту границу канала, которая была пробита и игнорируют противоположную границу канала, а ведь она отвечает за классическое определение тренда также. Напомню, тренд повышается, если следующий максимум и минимум больше предыдущего. В классической же системе черепах вторая часть отбрасывается, а зря ;)
Привожу скрины. первый скрин - turtles_1. Возьмем 10-дневный канал (по нему в системе черепах никто не входит, а выходят). Сформулируем правило входа.
Вход осуществляется при побитии границы 10-дневного канала свечой и при условии, что противоположная граница канала "идет" в направлении пробития. На скриншоте - тренд 2014 года по фунту. Показан вход на пробитии 10-дневного канала и при выполнении дополнительного условия. Видим - будет взята хорошая прибыль. Там же приведены входы на пробитии 20-дневного канала (практически совпадает с нашим входом) и на пробитии 50-дневного (значительно позже, приблизительно треть возможного профита потеряна).

Хорошо, смотрим дальше. Оказывается использование данного метода входа уберегает от ложных срабатываний системы, даже в тех случаях, когда есть входы по тяжелому каналу! Напоминаю мы входим по 10-дневному. Смотрим скрин 2, там все понятно.

И, наконец, скрин 3. Оказывается по этому методу можно войти очень прибыльно и тогда, когда нет входов по более тяжелым каналам (преимущество раннего входа по 10-дневному каналу)

Таким образом, данный метод сокращает количество ложных входов и позволяет использовать преимущество раннего входа в тренд.

turtles_1.png
turtles_2.png
turtles_3.png

[geugene]

Возник вопрос. Пробоем канала 20 или 55 считается закрытие свечи за линией канала. Но, пока свеча не сформирована, мы не знаем, закроется ли она за линией или нет. Не редко ряд свечей просто прокалывает линию тенями и закрываются под/над линией.

Другая проблема - свеча закрывается все таки за линией, но цена закрытия далеко.

Вот и возникает дилемма. По правилу, вход осуществляется при пробое. Что в данном случае считать пробоем?

[arbuz771]

В классической системе, пробой - пересечение ценой линии канала. Можно считать пробоем - закрытие свечи за линией канала. Я же предполагал - стоповые ордера при проколе, пробое линии канала.

[geugene]

Да, оптимально пользоваться стоповыми ордерами, т.к. уследить трудно за моментом пробоя. Еще, думаю, что крыть ордера частично - вариант, т.к. закрытие по противоположному сигналу бывает сводит на нет весь потенциальный профит. Цена прошла 800пп, но сигнал противоположный 55-20 на 150пп появился. 650пп коту под хвост. Трал какой-то нужен. ATR вполне подходит.

Изменено 22 мая, 2016 пользователем geugene

[aiden4000]

Использовать только для тестов.

Привет, а в чем проблема поставить эту версию на реал? На реале не проверял или сливает?

[arbuz771]

Ну наверное можно и на реал поставить. Судя по скрину все делает правильно. При пробитии старшего канала Дончиана входит. В переменной ATR по умолчанию задано доля от ATR при прохождении ценой которой открывается следующий ордер пирамиды. "Максимальное количество ордеров на позицию" - сколько доливочных ордеров открывать за один сигнал. "Период канала дончиана для выхода" -период канала Дончиана при пробитии границы которого все позиции закрываются. Ну я не знаю как еще проще объяснить, читайте описание системы, в сети есть много информации также. Это главные параметры.
Кстати иллюстрация правильного ММ скрин test1 - риск на сделку 0.1%, test2-риск 0.8%. Все остальные параметры одинаковы. В первом случае небольшая прибыль, во втором - слив. :)

test_turtles.png
test1_turtles.gif
test2_turtles.gif

[aiden4000]

Спойлер

Открываться вообще нельзя.
----------------------------------------------------

Итак инструменты, которые подходят для стратегии.

Валюты:
GBPJPY 8/48/67/0.3
AUDJPY 6/84/53/0.2
GBPUSD 5/86/60/0.5
AUDUSD 9/21/28/0.2
NZDUSD 7/82/72/0.2
EURUSD 5/73/90/0.2

CFD
AIG 4/42/84/0.8
AA 5/11/65/0.6
AXP 9/82/86/0.4
BA 4/19/64/0.5
CAT 9/25/57/0.6
DIS 3/56/66/0.2
HD 6/73/81/1.6
HON 5/90/74/0.3
JNJ 3/100/75/0.2
MCD 4/90/88/0.9
MO 9/48/88/0.4
MSFT 8/98/18/0.3
UTX 7/76/78/0.3

Жирным выделены наиболее лучшие для торговли по ТС. Рядом параметры - количество доливочных ордеров/период канала на вход/период канала на выход/величина ATR после которого открывается ордер.

Возможно я не корректно выразился, я имел ввиду сами параметры каналов) Например Ваши параметры по EURUSD: период для входа 73, а для выхода аж 90. в Ваш советник эти параметры подходят? Если при тестах использовались другие параметры, то просьба выложить скрин настроек советника для выбранных Вами пар, буду очень благодарен :) Изменено 27 мая, 2016 пользователем Pavel888

[arbuz771]

Параметры были получены путем оптимизации советника, Вы ее можете провести сами и подобрать эти или другие параметры. В тестах использовались эти параметры, других нет.

[Serjminator]

Товарищ Арбуз, не могли бы вы пояснить, за что отвечают эти два параметра в вашем советнике ?

Безымянный.jpg

[arbuz771]

Эти параметры ни на что не влияют, остались от предыдущей версии, забыл удалить.

[Vid999]

кто нибудь торгует по черепахам?

Изменено 2 августа, 2016 пользователем Vid999

[Terehov]

Отвечу спустя почти 5 лет )))),  пару месцев назад вспомнил про эту стратегию, решил попробовать на тестовом центовике, и мне пока все более чем нравиться. Буду тестировать ее до конца года и выкладывать сюда промежуточные результаты...

ReportHistory-37011570.xlsx

[Terehov]

Продолжаем вести наблюдение....

 

На D1 на текущий момент печальная, во первых нужен реально не слабый депозит чтобы выдерживать стопы + очень сильно стратегия проигрывает если летом рынок флетит, можно очень сильно просадить депозит.

 

Паралельно со счетом на RoboFX я тестировал на демке от Финама (про то как отличаются котировки этих брокеров и как себя ведет торговая система это вообще отдельная тема, я очень не ожидал увидеть такое различие), результат на D1 прямо таки скажем не очень, даже пришлось закрыть все позиции.

 

Ну думаю все, приплыли.

 

Но переключив на H4, и просмотрем исторические данные решил попробовать на этом таймфрейме и начиная с пятницы 13 )))) начал тест, и пока мозг отказывается воспринимать эту информацию нормально... )) время покажет..

Finam do 13082021.zip Finam s 13082021.zip

Изменено 17 августа, 2021 пользователем Terehov

[hvn000]

Интересно, если все линии 10, 20, 55 сливаются в одну и от нее рисуется отбойная свеча, то можно это рассматривать в качестве сигнала на вход на отбой, т.е. внутрь канала? На скриншоте отметил подобные ситуации.

 

[Terehov]

Спорный момент, так как слева под красной стрелкой вниз они тоже сошлись и продолжали падать до зеленой линии, и только оттуда пошли в затяжной верх. Входить можно, но осторожно.

[hvn000]

3 минуты назад, Terehov сказал:

Входить можно, но осторожно.

До этого они сходились 29 марта и тоже был отскок внутрь канала. А осторожность в любом случае не помешает.

[hvn000]

50 минут назад, Terehov сказал:

Спорный момент, так как слева под красной стрелкой вниз они тоже сошлись и продолжали падать до зеленой линии

Здесь не было отбойной свечи. Она появилась позже, и даже в этом случае можно было заработать.

Изменено 17 августа, 2021 пользователем hvn000

[Terehov]

Опять таки, я тоже думал о внутриканальной стратегии, и даже гонял ее 3 года назад на центовике, она хороша во флете, на сильных движениях вышебет по стопам, и это больно, внутриканал на Дончиане не для дневной торговли

[rbt1488]

Надеюсь тапками не закидают.

Есть ли у кого вариант под MT5? Пробовал искать в инете, но либо безбожно косячат, либо под мт4 версии.

[eBaykal]

4 часа назад, rbt1488 сказал:

Надеюсь тапками не закидают.

Есть ли у кого вариант под MT5? Пробовал искать в инете, но либо безбожно косячат, либо под мт4 версии.

В мт5 есть каналы Дончиана. Можно кинуть на график 3 штуки и настроить периоды, как в оригинальных черепахах.

[kukushonok]

В чем смысл данной стратегии? Отскок после сильного движения или что?

[eBaykal]

4 часа назад, kukushonok сказал:

В чем смысл данной стратегии? Отскок после сильного движения или что?

Вход на пробой уровня и следование за трендом. На крипте должно работать хорошо.