[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу!

[Maksimum$]

Подскажите пожалуйста если вход на 55дневки ATR также 20 остается или 55 берется в расчет.Спасибо.

[neyd]

Подскажите пожалуйста если вход на 55дневки ATR также 20 остается или 55 берется в расчет.Спасибо.

риск на сделку не более 2 atr(20) при любом входе

[lapidar]

Старая стратегия с каналами дончиана, на мастерфорексе была еще в 2011.
Сам торгую по похожей системе, и не обязательно использовать дончиана, можно и болинджера, и 55 тоже по сути не нужен, да и на пробитии входить не обязательно, можно и проще. Средняя линия канала хлам, 10ЕМА лучше справляется, а 10-дневный канал там вообще не сдался O0

Изменено 4 августа, 2015 пользователем laprofe

[toschik]

Выкладываю свои результаты расчётов (велись в полуавтоматическом режиме) по паре EURUSD - данные Forex4You - спред 2 пункта - Счета Swap-free:

С1 (20-10)
1991 28,32
1992 5,85
1993 11,76
1994 6,28
1995 7,49
1996 -0,17
1997 -0,16
1998 0,92
1999 -0,77
2000 9,58
2001 -2,94
2002 8,01
2003 9,94
2004 -1,81
2005 -2,81
2006 -1,58
2007 18,52
2008 26,03
2009 -0,36
2010 34,76
2011 4,14
2012 1,26
2013 -7,25
2014 47,46

Максимальная просадка за весь период 17,25%

С2 (55-20)
1991 23,78
1992 8,56
1993 -6,00
1994 -3,72
1995 16,09
1996 -1,93
1997 6,35
1998 8,03
1999 6,90
2000 -5,14
2001 -9,02
2002 31,13
2003 5,89
2004 4,57
2005 -1,91
2006 1,36
2007 7,34
2008 15,15
2009 2,22
2010 17,36
2011 -7,03
2012 7,56
2013 -11,23
2014 96,93

Максимальная просадка за весь период 20,13%

С1-С 2 (55-20 + 20-10)
1991 46,39
1992 13,63
1993 3,67
1994 1,86
1995 25,21
1996 -1,85
1997 5,49
1998 7,98
1999 5,72
2000 3,38
2001 -11,49
2002 39,30
2003 8,99
2004 7,32
2005 -5,60
2006 0,03
2007 25,10
2008 41,40
2009 1,60
2010 55,13
2011 -2,88
2012 7,98
2013 -17,55
2014 154,35

Максимальная просадка за весь период 30,22%

Судя по данным (именно данной пары) торговать можно, но времени катастрофически не хватает проверить другие пары. Если кто-то вызовится помочь, буду рад.

[analogx]

Выкладываю свои результаты расчётов (велись в полуавтоматическом режиме) по паре EURUSD - данные Forex4You - спред 2 пункта - Счета Swap-free:


Судя по данным (именно данной пары) торговать можно, но времени катастрофически не хватает проверить другие пары. Если кто-то вызовится помочь, буду рад.

Прошу прошения, данные что Вы написали это пункты за год или % к депо или что?

[toschik]

Это данные именно процент за год к депо. Также забыл написать, что тестировались системы с доливкой (через каждые 0,5ATR) и с риском на одну позицию 1% (при максимально загруженной сделке (4 позиции) максимальный риск составлял 2,5%).

[Ritek4]

Если кому интересна тема с доливками , советую этот http://tradelikeapro.ru/uvelichit-pribyil-so-sdelki/ инструмент. Помогает выставить количество доливочных ордеров и любой интервал (в нашем случае 0.5 ATR), задать один общий стоп, или на каждый ордер в отдельности. Настроить трейлинг, например на уровне 0.5ATR.
Для выхода из сделки можно рассмотреть, сопровождение ордера(ов) по предпоследней точке parabolic SAR.

[shrike74]

может кому пригодится для расстановки стопов и уровней закрытия.
настройки индикатора:
ATR период-тут все очевидно
колличество бар--на скольки барах отображать
тип бара-если ноль то и на бычьих и на медвежих отображается, если поставить 1 или два сами увидите что будет
тип пойнт, отсчет от хай лоу или от закрытия бара
тип 1, 2 и так далее это отображаемый символ
коэфиценты- это множитель ATR тут тоже все понятно.
За создание индикатора большое спасибо замечательному человеку PavelG
индюк использую в другой системе, но показалось что здесь он будет в тему.

---

Добавлено: 16-08-2015 15:03:30

---

забыл написать что точки появляются только после закрытия свечки, если кого то смущает скрин, то можно сделать чтоб отображались точки либо только на бычьих барах, либо только на медвежих

Снимок.PNG
i_infolevel.ex4
i_infolevel.mq4
Снимок1.PNG

Изменено 16 августа, 2015 пользователем shrike74

[vlabraforex]

Спойлер

Открываться вообще нельзя.
----------------------------------------------------

Итак инструменты, которые подходят для стратегии.

Валюты:
GBPJPY 8/48/67/0.3
AUDJPY 6/84/53/0.2
GBPUSD 5/86/60/0.5
AUDUSD 9/21/28/0.2
NZDUSD 7/82/72/0.2
EURUSD 5/73/90/0.2

CFD
AIG 4/42/84/0.8
AA 5/11/65/0.6
AXP 9/82/86/0.4
BA 4/19/64/0.5
CAT 9/25/57/0.6
DIS 3/56/66/0.2
HD 6/73/81/1.6
HON 5/90/74/0.3
JNJ 3/100/75/0.2
MCD 4/90/88/0.9
MO 9/48/88/0.4
MSFT 8/98/18/0.3
UTX 7/76/78/0.3

Жирным выделены наиболее лучшие для торговли по ТС. Рядом параметры - количество доливочных ордеров/период канала на вход/период канала на выход/величина ATR после которого открывается ордер.

А подробнее вы можете обьяснить параметры?? С количеством ордеров понятно, а остальные как применить, куда цифры вписывать? Изменено 28 августа, 2015 пользователем Pavel888

[arbuz771]

Вписывать никуда не надо, лучше руками открывать позиции. Вторая цифра - период канала Дончиана на вход, третья - период канала Дончиана на выход. Последняя - доля ATR для доливок. Например 0.5, это значит, что если цена проходит расстояние 0.5 ATR в нужном направлении, открываем доливочный ордер.

Вот например на USDCHF, ATR с периодом 14 имеет значение 0.0130. Это значит что 1 ATR - 130 пунктов, а 0.5 - 65 пунктов, значит через 65 пунктов открываем доливочный ордер.

Черепахи - система трендовая, ее мощь можно (как и любой трендовой системы) многократно увеличить, используя доливки. Для примера покажу мониторинг немного другой системы трендовой Серфинг (есть на форуме) к которой прикрутил доливки через 0.5 ATR количеством 10 штук



Если появляется хорошее однонаправленное движение агрессивная работа многократно увеличивает прибыль.

[vlabraforex]

Вписывать никуда не надо, лучше руками открывать позиции. Вторая цифра - период канала Дончиана на вход, третья - период канала Дончиана на выход.

То есть мне вручную влезть в настройки дончиана, убрать один канал, и двум оставшимся установить ваши значения?

И, как вы писали выше, ждем три свечи в направлении пробоя, только после этого заходим в сделку? И по акциям тоже три свечи (т.е. три недели ждать)?

И еще как рассчитать АТР по акциям и можете ли подсказать метод по которому вы высчитывали оптимальные значения входов/выходов, атр, доливок. Я бы попробовал глянул на немецких акциях и некоторых фьючерсных контрактах Изменено 29 августа, 2015 пользователем vlabraforex

[arbuz771]

То есть мне вручную влезть в настройки дончиана, убрать один канал, и двум оставшимся установить ваши значения?

И, как вы писали выше, ждем три свечи в направлении пробоя, только после этого заходим в сделку? И по акциям тоже три свечи (т.е. три недели ждать)?

Как то мне не нравится ваш настрой. Вы собираетесь торговать на свои деньги. Соответственно все решения, какую стратегию выбрать, как торговать, в каком режиме и темпе, все это должно быть ваше осознанное решение, и если вы что-то выбрали, то все вопросы какие-то непонятки в системе, должны быть решены для себя.
В видео у Павла все технические вопросы очень подробно разжеваны в том числе что такое канал Дончиана, каковы его параметры (точнее параметр), для чего они используются, поэтому ваши вопросы выглядят странными в теме.
По поводу трех свечей - это не классическое правило стратегии черепах, внесено Кортни Смитом и описано в его книге как стабильно зарабатывать на рынке Forex.
ATR он и в Африке ATR - средний истинный диапазон цен

[slay666]

У кого есть скрипт для выставления ордеров по данной системе ??

[slay666]

arbuz771
Вы писали что при работе с большим количеством инструментов необходимо учитывать корреляцию, подскажите пожалуйста как определить коррелируемость инструментов ?
Еще пара вопросов если вход по 20 дневному каналу, далее по ходу цена пробивает 55 дневной канал как поступать в этом случае, а именно открывать дополнительные ордера, как сопровождать сделки открытые по 20 дневному каналу ?
При входе по правилу отсечения стоп рассчитывать текущая цена*2АТР?

[arbuz771]

arbuz771
Вы писали что при работе с большим количеством инструментов необходимо учитывать корреляцию, подскажите пожалуйста как определить коррелируемость инструментов ?
Еще пара вопросов если вход по 20 дневному каналу, далее по ходу цена пробивает 55 дневной канал как поступать в этом случае, а именно открывать дополнительные ордера, как сопровождать сделки открытые по 20 дневному каналу ?
При входе по правилу отсечения стоп рассчитывать текущая цена*2АТР?

Корреляция - такая изменчивая штука. Ее можно посмотреть например здесь
http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator
Если вход произошел по 20-дневному каналу, то пробитие 55-дневного игнорируется. Сделки сопровождаются одинаково. Стоп МОЖНО рассчитывать как цена - 2*ATR.

[aap1k]

протестировал новозеландец/доллар на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт2, получилось 64 сделки , результат чуть ниже 0. Входил фикссированным лотом 0,01

---

Добавлено: 08-12-2015 15:21:22

---

евробакс на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт2, получилось 73 сделки . Входил фикссированным лотом 0,01

1111111111.png
1111111111.png

Изменено 8 декабря, 2015 пользователем aap1k

[aap1k]

золото на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт2, получилось 76 сделок . Входил фиксированным лотом 0,01

1111111111.png

[arbuz771]

Нефть попробуй.

[aap1k]

нефти нет в форекс тестере. Как добавить не знаю..

[buragoz]

Доброго времени коллеги. Подскажите, стоит ли закрывать позиции перед НГ по этой стратегии или оставить? Что подскажит опытные трейдеры? Спасибо

[aap1k]

Доброго времени коллеги. Подскажите, стоит ли закрывать позиции перед НГ по этой стратегии или оставить? Что подскажит опытные трейдеры? Спасибо

Считаю, что система среднесрочная, поэтому если нет сигнала к закрытию, то можно держать

---

Добавлено: 30-12-2015 06:23:48

---

Поэксперементировал, добавил несколько фильтров в виде 2ух машек для направления тренда + стохастик для доливок, получился довольно интересные результат
1.EURGBP , на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт, 57 сделок

Спойлер

максимальная просадка составила бы подряд 13 убыточных сделок
2.AUDUSD на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт2 с доливкой по откату стохастика , получилось 126 сделок

Спойлер

Изменено 30 декабря, 2015 пользователем Pavel888

[BorisBritva]

Добрый день.подскажите пожалуйста по поводу вычисления ATR
к примеру : EUR/USD ATR=150 x 2 получаем стоплос 300. с этим понятно.

а как быть к примеру с XAU/USD ATR=14.0059 как посчитать стоплос ???
заранее спасибо.если что прошу прошение за тупой вопрос

присоединяюсь к вопросу!
14 х 2 = 28 пунктов. Но что-то для золота маловатый стоп с учётом того что средняя дневная волатильность больше 1000 пунктов!
не понятно... :-/

:) Называется затупил и сам с собой поговорил... :d Дошло... Изменено 26 января, 2016 пользователем BorisBritva

[Ermen]

золото на пробитии 55 канала за всю историю что есть в фт2, получилось 76 сделок . Входил фиксированным лотом 0,01

Попробуй протестировать версию с пробоем 90 дневного канала , я тут статью скидывал про оптимизацию "черепах" там результаты вполне приличные были .
вот тема forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=11008.0 Изменено 2 февраля, 2016 пользователем Ermen

[bor4anin]

Добрый день, объясните, почему не надо закрывать продажи на данной свече. см. скрин

ведь пробитие/касание 20-ти дн. максимума. Входили в продажи на пробитии 55 канала

GBPUSDDaily.jpg

[drChaos]

А можно ее приспособить под Н4 ?!