[D1] Торговая стратегия "Черепахи". Все по олдскулу!

[starcom]

Эта система еще хороша тем, что никогда не устареет. В том плане что она будет работать всегда и на любых рынках \M/

[pavlus777]

http://tradelikeapro.ru/strategiya-cherepah/ :-b

[starcom]

http://tradelikeapro.ru/strategiya-cherepah/ :-b

Спасибо за публикацию в блоге :d. Эта система действительно заслуживает внимания - ведь "классика" не стареет

[oper-r]

Доброе утро всем. Как думаете по сингапурскому доллару стоило входить?

[Anton Zimin]

Доброе утро всем. Как думаете по сингапурскому доллару стоило входить?

Дождись ретеста уровня.

[oper-r]

Спасибо за подсказку. Вы имеете ввиду уровень 1.3368?

[AlanG]

Всем привет! Ребят вот по стратегии черепах индикатор с совой :d думаю разберетесь

pz_turtle_trading.ex4
PZ_TurtleTradingLiteEA.ex4

[ttrader123]

Всем привет! Ребят вот по стратегии черепах индикатор с совой :d думаю разберетесь

Привет, а разве советник это оригинальная система? смущает приставка lite...

[AlanG]

Всем привет! Ребят вот по стратегии черепах индикатор с совой :d думаю разберетесь

Привет, а разве советник это оригинальная система? смущает приставка lite...

Не знаю сова выложена на форуме MQL4.com (бесплатная версия)
там есть и платная но эт уже сами смотрите

[deathmurder]

Коллеги, а может кто нибудь к шаблону с индикаторами от Павла алерты привинтить на пересечение уровней.

[100pudov]

Использую систему с доливками

http://www.myfxbook.com/members/AntonNaida/черепахи/1251587

[arbuz771]

Посмотрел видео Павла, что называется вспомнил молодость и решил серьезно протестировать систему. Упростил своего советника. Вход по пробитию одного канала, выход по пробитию другого канала+доливки в 0.5 ATR. Начинаю выкладывать результаты. Как и ранее лучшие результаты на валютах показывает EURUSD. Сначала оптимизирую периоды двух каналов и количество доливочных ордеров на периоде времени 2011-сегодня (по ценам открытия), далее прогоняю с этими параметрами с 2001 по сегодня (по тикам). Как ни странно лучшие параметры каналов для EURUSD -15,70. Именно в таком порядке, т.е. входим по пробитии 15 дневного канала, выходим при пробитии 70 дневного канала, максимальное количество доливочных ордеров -15. Чистая прибыл, начальный депозит - 10000 USD, чистая прибыль - 44419 USD, прибыльностьь - 3.48, всего сделок - 302, максимальная просадка - 24%.

---

Добавлено: 02-06-2015 18:02:11

---

Результаты по GBPUSD тоже положительные, хотя и не такие радужные.
Параметры другие, вход -97 периодный канал, выход - 80, количество доливок -7. Чистая прибыль с 2001 года - 17421, прибыльность 2.01, всего сделок -205, макс непр проигр - 24 (ср-13), выигр -14 (ср-8).

---

Добавлено: 02-06-2015 18:16:48

---

USDSHF. Каналы, вход-78, выход-51, кол-во ордеров-7. Чистая прибыль -16700, всего сделок -132, прибыльность -3.17,.Непрерывный убыток -18, средний -7. Выигрыш -13/9.

---

Добавлено: 02-06-2015 18:27:49

---

USDJPY - есть положительные результаты, но они целиком обусловлены последним восходящим трендом. Т.е. 12 лет шел медленный слив и в 2013-2015 гг резкий рывок в профит. Поэтому пропускаю

---

Добавлено: 02-06-2015 18:45:15

---

USDCAD вход-30, выход-67, количество ордеров -8, прибыль - 15675, прибыльность -1.68, всего сделок - 215, непрерывный убыток -28(11), выигрыш 8(7). Изменено 2 июня, 2015 пользователем arbuz771

[Fam]

В ветке 3 похожих описания системы, но почему то есть различия. Не могу понять, после убыточного пробоя 20 дн канала открываться по 20дн каналу вообще нельзя или можно только в противоположную сторону?

Изменено 4 июня, 2015 пользователем Fam

[arbuz771]

Открываться вообще нельзя.
----------------------------------------------------

Итак инструменты, которые подходят для стратегии.

Валюты:
GBPJPY 8/48/67/0.3
AUDJPY 6/84/53/0.2
GBPUSD 5/86/60/0.5
AUDUSD 9/21/28/0.2
NZDUSD 7/82/72/0.2
EURUSD 5/73/90/0.2

CFD
AIG 4/42/84/0.8
AA 5/11/65/0.6
AXP 9/82/86/0.4
BA 4/19/64/0.5
CAT 9/25/57/0.6
DIS 3/56/66/0.2
HD 6/73/81/1.6
HON 5/90/74/0.3
JNJ 3/100/75/0.2
MCD 4/90/88/0.9
MO 9/48/88/0.4
MSFT 8/98/18/0.3
UTX 7/76/78/0.3

Жирным выделены наиболее лучшие для торговли по ТС. Рядом параметры - количество доливочных ордеров/период канала на вход/период канала на выход/величина ATR после которого открывается ордер.

[Fam]

Открываться вообще нельзя.

Спасибо за ответ и информацию, по ней также возникли вопросы.

По классике - канал открытия всегда больше, по вашим данным - чаще наоборот. Это так и есть?

"величина ATR после которого открывается ордер"
здесь речь идет о исключительно доливочном ордере, правильно? если так, то эту величину нужно делить также на 2 или это уже готовый результат?


PS Применение графика ATR не очень удобно (подносить постоянно курсор), для себя сделал другой, думаю всем пригодится.


PPS Перезалил - исправил баги с неправильным отображением текста при увеличении шрифта и полностью переделал под данную стратегию. Надеюсь, багов больше не будет, если что, я не программист :)

Screenshot_1.png
Screenshot_2.png
ATR-Черепахи.mq4

Изменено 5 июня, 2015 пользователем Fam

[arbuz771]

Это множитель ATR для вычисления куда ставить доливочный ордер.
-------------------------------------------------------------
Прогнал тесты по перечисленным выше инструментам с 2001 года по сегодня. Начальный депозит 10000, риск на ордер 0.8% депозита (на все в том числе доливочные). Результаты конечно не совсем корректные, т.к. торговля велась отдельно для каждого инструмента на своем счете величиной 10000, а не на одном счете на всех инстр.

Итак итоговая прибыль по годам
2001-2002
-17476 $
2002-2003
775 $
2003-2004
11138 $
2004-2005
14729 $
2005-2006
14176 $
2006-2007
6556 $
2007-2008
25887 $
2008-2009
24921 $
2009-2010
48491 $
2010-2011
7148 $
2011-2012
15878 $
2012-2013
5329 $
2013-2014
13668 $
2014-2015
59709 $
2015-
73642 $
Итого прибыль 304671 $ c 2001.
Вывод - отличная система для приумножения капитала рост депозита в 30 раз, ни одного убыточного года (за исключением первого, но подозреваю это эффект первого года, система начала лезть в старые затухающие тренды прошлого периода)

[Fam]

Это множитель ATR для вычисления куда ставить доливочный ордер.

Действительно, я че то затупил, всю неделю плотно в графиках, стратегиях, голова уже не соображает.
А вы не пробовали по Н4 прогнать, может попробовать? А то собираюсь в ручную тестить, может и смысла нет?

[arbuz771]

А вы не пробовали по Н4 прогнать, может попробовать? А то собираюсь в ручную тестить, может и смысла нет?

Пробовал. По валютам ничего хорошего, по CFD есть положительные результаты, но они не хорошие, прибыльность мала и результаты тестов по ценам открытия могут сильно отличаться от тиковых как правило в худшую сторону.

Я сейчас тестирую на недельных. В тестере такого таймфрейма нет, но 55 периодный канал, например, на недельных графиках - это 275 периодный на дневных, результаты интересные в основном по CFD, например UTX - c 2001 - 172 сделки - прибыль 64901$ с тех же 10000. Прибыльность - 4.42. Абсолютная просадка - 851!

Хочется также прогнать по фьючерсам. Воспользуюсь данными от форекс клуба.

[alergum]

В дополнение к iVAr поставил CCI(14). В комплекте с Инсайдером позволяет отсекать ложные входы и торговать на меньших ТФ - вплоть до М30. Вход по отложенному ордеру. Стоп-лосс 0,5 ATR и на случай ложного входа стандартный скальпинг в МТ4 - на 0,5 стопа. Если сработает - подаст сигнал, далее по усмотрению: или торговать по правилам или применить правило 3-х свечей. А если не сработает - значит точно по правилам!

Кстати, на форуме не заметил упоминания о сигнале СЖАТИЯ КАНАЛА, который предсказывает рывок цены или возможное изменение тенденции. Пример наблюдается на данный момент на USDCNH

Еще один помощник - скрипт pipvalue. Кидаешь на график - он показывает текущую стоимость пункта, расчёт - не зависимо от валюты депозита. Скрипт есть на форуме

[AlexNe]

Посчитал вручную по истории EURUSD c середины 1999 года и по сей день прибыль по входам при пробое 20-дневного канала. Входы и выходы осуществлялись на следующий день, на открытии свечи после стрелки (точки). Стоп учитывался, правило для входов 20-дневного канала тоже, без доливок. Бывали сделки в ноль, если перед этим был убыток, то на следующей стрелке входим. Итого прибыль вышла ~7500 старых пунктов, самая большая убыточная сделка ~380 пунктов, самая большая прибыльная сделка ~1360 пунктов, макс.убыточная серия подряд из 11 сделок (убыточная серия ~1260 пунктов), макс. прибыльная серия подряд из 5 сделок (прибыльная серия ~2110 пунктов).

Посчитал вручную по истории EURUSD c августа 1999 года и по сей день прибыль по входам при пробое 55-дневного канала. Входы и выходы осуществлялись на следующий день, на открытии свечи после стрелки (точки). Стоп учитывался, без доливок. Итого прибыль вышла ~4800 старых пунктов, самая большая убыточная сделка ~514 пунктов, самая большая прибыльная сделка ~2330 пунктов, макс.убыточная серия подряд из 8 сделок (убыточная серия ~1150 пунктов), макс. прибыльная серия подряд из 3 сделок (прибыльная серия ~2765 пунктов).

Изменено 12 июня, 2015 пользователем AlexNe

[Jaden]

arbuz771, спасибо за исследования системы
Вы могли бы выложить последнюю версию советника, с теми изменениями, которые сделали.

[arbuz771]

Использовать только для тестов.

1.mq4

[Юлечка]

Объясните новичку смысл 10-дневного скользящего стопа. Как он высчитывается?

[Valeron750]

Добрый день.подскажите пожалуйста по поводу вычисления ATR
к примеру : EUR/USD ATR=150 x 2 получаем стоплос 300. с этим понятно.

а как быть к примеру с XAU/USD ATR=14.0059 как посчитать стоплос ???
заранее спасибо.если что прошу прошение за тупой вопрос

[Юлечка]

а как быть к примеру с XAU/USD ATR=14.0059 как посчитать стоплос ???

Точно так же.
14 * 2 = 28
цена -(+) 28 = стоплос

Например, если сейчас цена xauusd 1168.590, то:
1168.590 - 28 = 1140.590
Вот тебе стоплос на покупку. С продажей аналогично.