[open source] [Советник] Zerg EA MOD (мартингейл)

[Старик]

мне пока не вполне понятно что в том топике делается - но это очень мало похоже на зерг.
а здравая и достаточно точная идея зерга заслуживает апгрейда.
мне кажется, что вы лезете в дебри, вместо того, чтобы идти по дороге.
узкая многоордерная сетка сама по себе замечательно садится на график и надо лишь некоторое количество достаточно традиционных для сеточников и много где реализованных опций, чтобы стабильно работать и получать профит.
и лишь потом уже можно пытаться придумать что-то, чего тысячи разработчиков не придумали за много лет.

[pegaskrs]

что касается моего мода это просто написаная с нуля сова с другой структурой функций попытался разбить на функции все условия для более понятного дальнейшего усовершенствования в первых моих модах очень большая функция получения информации по ордерам где ордера сортируются в масив структыры где все параметры ордеров сум лот сум лот профитных ордеро и тд и тп но от неё пришлось отказатся так как сильно тормозит тестирование и всё подсчёты не используются но это пока

просто охото хотя бы для тестера собрать совы где можно было бы протестировать входы и выходы по разным индикаторам тестировал тут обычную индикаторную сетку на ссй с параметрами сетки зерга результаты тоже хорошие единственное что ведет просевшую сетку а противоположная сетка не открывается

в моем моде всё от оригенала сохранено вход по енвелопес 1 выход можно настроить как в оригенале по профиту либо по энвелопес2,также можно настроить выход по ссй на разных стадиях профит тоже посторался оставить в пунктах наработки других модов ,щас отличия из-за расчёта профита что расчёт сточностью до пипса и не открывает одновременно две сетки это я запарился при оптимизации кода для ускорения тестирования
щас по правлю и выложу

что касается оригенала как он вообще работает с таким примитивным алгоритмом закрытия сделок есть очень большой риск при закрытии большой пирамиды закрыть как попало и попасть в просак что останутся не закрытые ордера сам это еще не обдумывал тоже пока примитив

Одним словом есть предположение что на этой паре подобная сетка будет работать практически на любом индикаторе а то и без

---

Добавлено: 10-03-2014 10:24:19

---

перезалил поправил одновременное открытие сеток

суть такая охото проверить алгоритм зерга со входами по индикаторам ссй и рсй входов должно быть больше но и вероятность залезть в просадку с частыми входами выше отсюда возникает потребность разруливания просадок

вот тест за год односторенней сетки за год старт лот 0.1 лот экспонента 1,1 c баланса 10000
размер сетки доходил до 500 пунктов шаг 5 только вход по ссй профит 80 пунктов

http://gyazo.com/2ef07588992c43d46539bf8e59c434a2 Изменено 10 марта, 2014 пользователем pegaskrs

[IvanD]

Новости из Китая не хорошие. Надеемся ауди не пойдет вниз безоткатно.

[maxand]

Новости из Китая не хорошие. Надеемся ауди не пойдет вниз безоткатно.

Новости приходят разные, но говорить о развороте пока рановато, трэнд в низ пока сохраняется..

[pegaskrs]

изменения варианты входа 0 выкл 1 вкл

extern string s5 = "Настройки открытия первого ордера";
extern int OpenEnvelope1 = 1;
extern int OpenCCI = 0; 0 выкл 1 вкл
extern int OpenRSI = 0; 0 выкл 1 вкл
extern int OpenTimeFraim = 3; период графика для индикатора

OpenEnvelope1 0 выкл 1 стандарт 2 по пробитию энвелопес хай лой 1го бара
если включить всё индикаторы входить будет по всем при оптимизации не забываем

extern string s51 = "Настройки открытия ордеров сетки";
extern int OpenGridCCI = 0;
extern int OpenGridRSI = 0;
extern int OpenGridTimeFraim = 2;
открытие 2го и более ордеров сетки по индикаторам 0 выкл 1 вкл
если всё выкл входим без индикаторов


extern string s51N = "Смена настроек открытия ордеров сетки";
extern int OpenGridNewSeting = 0;
extern int OpenGridCCINew = 0;
extern int OpenGridRSINew = 0;
extern int OpenGridTimeFraimNew = 3;

OpenGridNewSeting после какого колена меняем условия для открытия ордеров сетки


extern string s52 = "Настройки открытия ордеров докупки";
extern int MaxOpenOrdersTp = 0;
extern int OpenGridTpCCI = 0;
extern int OpenGridTpRSI = 0;
extern int OpenGridTpTimeFraim = 2;

MaxOpenOrdersTp количество ордеров докупки 0 выкл индикаторы для входа 0 выкл 1 вкл

extern string s5l = "Настройки открытия Lock сетки";
extern int OpenLockGrid = 0;
extern int OpenLockCCI = 0;
extern int OpenLockRSI = 0;
extern int OpenLockEnvelope2 = 0;
extern int OpenLockTimeFraim = 3;

OpenLockGrid после которого колена открываем первый ордер противоположно просевшей
сетки вход можно по индюкам можно без 0 выкл 1 вкл

возможны ошибки времени пока на тесты нет

---

Добавлено: 11-03-2014 11:38:54

---

Zerg_Mod-P4 -LotExponent -Perekritie нет динамической сетки есть LotExponent

OpenPerekrGrid количество колен просевшей серии после которого первый ордер просевшей будет перекрыватся противоположным тейком

совы сделаны для тестера для выяснения чего же можно добавить в алгоритм зерга

---

Добавлено: 13-03-2014 02:44:17

---

кто нибудь пробывал подбирать другие пары для сетки зерга ???

тест_ссй_и_стандарт_зерг_с_мартин.rar
EURCHF.gif
EURCHFlock.gif
Zerg_Mod-P2-3_19.04.2014.mq4
Zerg_Mod-P4_-LotExponent_-Perekritie_19.04.2014.mq4

Изменено 19 апреля, 2014 пользователем pegaskrs

[Дима Александрович]

Для администрации! Зерг на мониторинге Павла в myfxbook перестал обновляться, застыл прошлым месяцем.

[f999145]

Для администрации! Зерг на мониторинге Павла в myfxbook перестал обновляться, застыл прошлым месяцем.

Зерг везде перестал работать, не только у Павла.

[Мерлин]

ничего, разберёмся...))

[serguny777]

Для администрации! Зерг на мониторинге Павла в myfxbook перестал обновляться, застыл прошлым месяцем.

Зерг везде перестал работать, не только у Павла.

у меня прекрасно работает (zerg ea m2),три раза тфу!

[Avtor81]

ничего, разберёмся...))

Так что же с ним такое... совсем притих. Что изменилось ?

[Stig]

Дык... условий для входа нет!
Поставьте на график энвелопс с вашими настройками.
И все увидите.

[senyabo]

Решил добавить некоторую задумку, жду критики или поддержки. По факту.
_http://gyazo.com/792ede14819f3f798da5ee1ce15d5329
Имеется сетка на покупку со стандартным шагом Зерга(5). На скрине нет условий для закрытия сетки и бот тянет её на протяжении 260пп. Как альтернатива: начиная с 7-10 колена открывать не стандартным коленом(например 0.01), а на колено больше, т.е. в арифметической прогрессии, где членом ряда является первый ордер сетки. В итоге, 32ой ордер будет иметь лот около 0.25(смотря с какого колена прибавляем). На красной линии закрытия сетки будет уже +80$, а как видно закрыть можно и ниже(задать уровень закрытия в %, пп, $). Кстати думаю и после 26го ордера можно закрыть сетку, просто считать начал сразу с 32. Жду овтетов.

[maxand]

senyabo

Уже предлагал такое.. Пробовал на демо в течении 2-х месяцев, работало хорошо.. Увеличение лота на 0,01 на каждой коррекции/консолидации, дает возможность закрыть сетку на небольшом откате с прибылью, не растягивая "удовольствие" до предельных рисков или лосей.. На реале пробовать не стал, занят сейчас ручной торговлей.. Так что ... флаг в руки, как говорится.. :) А идея (ИМХО) здравая.. Изменено 29 марта, 2014 пользователем maxand

[pegaskrs]

Решил добавить некоторую задумку, жду критики или поддержки. По факту.
_http://gyazo.com/792ede14819f3f798da5ee1ce15d5329
Имеется сетка на покупку со стандартным шагом Зерга(5). На скрине нет условий для закрытия сетки и бот тянет её на протяжении 260пп. Как альтернатива: начиная с 7-10 колена открывать не стандартным коленом(например 0.01), а на колено больше, т.е. в арифметической прогрессии, где членом ряда является первый ордер сетки. В итоге, 32ой ордер будет иметь лот около 0.25(смотря с какого колена прибавляем). На красной линии закрытия сетки будет уже +80$, а как видно закрыть можно и ниже(задать уровень закрытия в %, пп, $). Кстати думаю и после 26го ордера можно закрыть сетку, просто считать начал сразу с 32. Жду овтетов.

Не стандартым коленом имеется ввиду лот или пипстеп давайте формулу и сов куда
внедрить

Как думаете а если попробывать алгоритм на подобе клеопатры использывать тоже не плохо должно получится

[master_ice]

Решил добавить некоторую задумку, жду критики или поддержки. По факту.
_http://gyazo.com/792ede14819f3f798da5ee1ce15d5329
Имеется сетка на покупку со стандартным шагом Зерга(5). На скрине нет условий для закрытия сетки и бот тянет её на протяжении 260пп. Как альтернатива: начиная с 7-10 колена открывать не стандартным коленом(например 0.01), а на колено больше, т.е. в арифметической прогрессии, где членом ряда является первый ордер сетки. В итоге, 32ой ордер будет иметь лот около 0.25(смотря с какого колена прибавляем). На красной линии закрытия сетки будет уже +80$, а как видно закрыть можно и ниже(задать уровень закрытия в %, пп, $). Кстати думаю и после 26го ордера можно закрыть сетку, просто считать начал сразу с 32. Жду овтетов.

Не стандартым коленом имеется ввиду лот или пипстеп давайте формулу и сов куда
внедрить

Как думаете а если попробывать алгоритм на подобе клеопатры использывать тоже не плохо должно получится

лучче попробывать алгоритм на подобе тутанхамона использывать! Это верняк! \M/

[senyabo]

Не хочу, чтобы идея затерялась. Сможет кто-нибудь реализовать?

[Старик]

Решил добавить некоторую задумку, жду критики или поддержки. По факту.
_http://gyazo.com/792ede14819f3f798da5ee1ce15d5329
Имеется сетка на покупку со стандартным шагом Зерга(5). На скрине нет условий для закрытия сетки и бот тянет её на протяжении 260пп. Как альтернатива: начиная с 7-10 колена открывать не стандартным коленом(например 0.01), а на колено больше, т.е. в арифметической прогрессии, где членом ряда является первый ордер сетки. В итоге, 32ой ордер будет иметь лот около 0.25(смотря с какого колена прибавляем). На красной линии закрытия сетки будет уже +80$, а как видно закрыть можно и ниже(задать уровень закрытия в %, пп, $). Кстати думаю и после 26го ордера можно закрыть сетку, просто считать начал сразу с 32. Жду овтетов.

Честно говоря, не вижу ничего революционного. Может, я не въехал пока.
Это сетки с переменными геометрией и/или лотностью, применяющиеся минимум с 2006 года.
Но считать же надо не только как будет красиво, если курс пойдет куда надо, но и как будет хреново, если курс пойдет против нас.

Кроме того, предлагая подобную идею, надо в таблице вычислять во сколько раз (порядок?) нужен больший депо и не снизит ли (и насколько) многократно больший депо прибыль от торговли.
Есть расчеты (хотя бы выборочно, на примерах) какая будет сумма лотов открытых ордеров на, допустим, 30 колене? Цифра должна быть страшненькая (много лотов!) - со всеми вытекающими...

Коллеги, мне кажется не вполне учитывается ключевая специфика данного проекта.
На самом деле разрабатывается не очередной, десятитысячный сеточник/мартин, а есть попытка освоить торговлю на густых многоордерных сетках.
И, в рамках реализации данного замысла, производится попытка разработать достаточно серьезного и оригинального бота для торгах на узкошаговой многоордерной сетки.

Густая многоордерная сетка, имхо, вещь реально сложная и бескомпромиссная.

Во-первых, такая сетка очень агрессивна по своей природе.
Для оценки врожденной агрессивности густой многоордерной сетки стоит посчитать какова будет сумма лотов ордеров на 30 колене, если с 10 колена к начальному лоту 0.01 начать добавлять минимальный добавляемый объем ордеров в 0.01 лота.
Цифры будут поражающие при том, что это лишь 30-й, а не 50-60-й ордера сетки.
То есть идеи для такого бота должны быть достаточно консервативные и предварительно тщательно просчитанные.

Во-вторых, густая многоордерная сетка не приемлет многое из традиционных сеточников - а некоторые опции применимы с весьма странными значениями.
Например, множитель лота вряд ли может быть более 1.02-1.04 вместо традиционных для мартинов 1.40-1.80.
Прямые аналогии с традиционными опциями популярных сеточников/мартинов очень ограничены - надо искать оригинальные решения.

В-третьих, хотя алгоритмическая сложность такого бота вроде должна быть средняя, исполнение бота должно быть очень качественным - я бы сказал, бескомпромиссным.
Как пример примем к сведению, что для применения даже простого множителя лота (или намного более сложного контроля безубыточности корзин ордеров ) требуется однозначная идентификация всех ордеров каждой бай и сэл сетки - причем как действующих (на графике), так и уже закрытых по СЛ в истории счета.
И тут надо учитывать, что сетки могут быть из (неотличимых как близнецов) одинаковых по объему и магику ордеров и просто вычислить "в обратку" количество ордеров в каждой сетке порознь, насколько понимаю, невозможно.

Возможным решением идентификации рыночных и закрытых ордеров каждой сетки должно быть уникальное маркирование всех ордеров - каждой бай и сэлл сетки в торгах год за годом.
Простейшие решения - уникальный магик (генератор случайных чисел) каждой бай и сэлл сетки или/и кодифицированные комментарии ордеров.

Вариант с уникальными магиками относительно прост - при открытии первого ордера каждой новой бай и сэлл сетки ордеров ГСЧ выдает случайное число, которое будет уникальным магиком всех ордеров данной сетки вплоть до ее закрытия.
Решение далеко не идеальное - но достаточно простое.

Более сложен вариант с кодификацией комметариев ордеров.
Пару+ лет назад, вроде для FE_Mod, я предлагал следующую структуру комментариев ордеров сетки:

Кодифицированный комментарий ордеров может иметь расширенную структуру вида ХХХХХХХХУУZZG (13 цифр), где:
хххххххх - (8 символов) уникальный № (из терминала) первого ордера пирамиды (8 нулей для 1-го ордера пирамид и для всех ордеров опции курсосопровождения).
уу - № колена в пирамиде (если =99, то локирующий ордер - если =00, то ордер курсосопровождения).
Просматривать всю пирамиду и высчитывать сколько в ней ордеров вообще-то не обязательно - в комменте первого от конца бай или сэлл ордера просто должен храниться № колена данного ордера, что позволит сходу продолжить обработку пирамиды.
zz - № ордера п/п в данном колене пирамиды, стандартно =01
(для опций обработки гэпов №1 и №2 и форсированного закрытия пирамид, где в последнем колене пирамиды м.б. несколько ордеров, и для локов м.б. > 01.
=00 для ордеров курсосопровождения - их коммент все нули).
G - код алгоритма обработки гэпа, сейчас от 0 до 3.
=0 - обычный не гэповый ордер, =1-3 код алгоритма, по которому рассчитан и выставлен данный постгэповый ордер.

К 13 разрядам кодифицированного комментария можно справа добавлять очень краткий код бота/версии и даже маджик.
Но надо иметь в виду, что ДЦ справа может дописывать в коммент ордера свою инфу и более чем на 20 символов кодифицированного комментария ордера я бы не рассчитывал.
Надеюсь, первые 13 символов коммента ДЦ не затрет ни при каких обстоятельствах.

Не уверен, что эта кодировка была окончательной (комментарий вроде был более развернутый), но для примера подойдет.

в общем, коллеги, есть предложение:
1) помнить, что предпринимается попытка создания оригинального бота для густой многоордерной сетки - действительно оригинального.
2) анализировать совместимость предлагаемых идей/опций с агрессивной от природы густой многоордерной сеткой.
3) моделировать на бумаге и вычислять работу (и последствия применения) предлагаемых опций, прежде чем выкладывать их на обсуждение.

Очень надеюсь, что коллегам-программистам хватит времени и сил, чтобы с нуля создать очень перспективного бота для густой многоордерной сетки.
А просто это не будет.

[maxand]

Приглашаю всех Зерговодов к обсуждению http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m15-zerg-pm-poluavtomat-s-ispolzovaniem-urovney-podderzhkisoprotivleniya/6716/?do=findComment&comment=135148 :)

[pegaskrs]

Приглашаю всех Зерговодов к обсуждению http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m15-zerg-pm-poluavtomat-s-ispolzovaniem-urovney-podderzhkisoprotivleniya/6716/?do=findComment&comment=135148 :)

обновил свои моды с ручной панелью в посте #1207 и #1200 , были мелкие ошибки
для вашей стратегии в самый раз :)

---

Добавлено: 19-04-2014 10:54:01

---

Не хочу, чтобы идея затерялась. Сможет кто-нибудь реализовать?

попробуйте основные параметры в посте #1200
параметры extern int StartMartin = 0; // колено после которого мартин включается если =0 не мартиним
extern double LotExponent = 0;//если равно = 0 то по вашей схеме к последнему ордеру добавляем старт лот
если больше 0 то умножаем последний лот на LotExponent

Zerg_Mod-P3-5_19.04.2014.mq4

Изменено 19 апреля, 2014 пользователем pegaskrs

[maxand]

Господа Зерговоды, - висит корзина на бай, у кого/сколько в просадке сейчас ?..

[101Dollars]

Господа Зерговоды, - висит корзина на бай, у кого/сколько в просадке сейчас ?..

уже закрылась корзина ночная.. ситуация как и на скрине у master_ice (если не ошибаюсь) в другой теме..

[serguny777]

Здравствуйте! если есть еще кто в теме,подскажите почему zerg еа - м2 закрывает большие сетки в минус (уже не первая).сначала думал,что случайность,в настройках напутал,но ордеров до десяти закрывает как положено.Подскажите в чем дело?

Zerg_EA-M2_1.mq4

[pegaskrs]

Здравствуйте! если есть еще кто в теме,подскажите почему zerg еа - м2 закрывает большие сетки в минус (уже не первая).сначала думал,что случайность,в настройках напутал,но ордеров до десяти закрывает как положено.Подскажите в чем дело?

Здравствуйте! если в двух словах почему такое возможно
1) стандартый алгоритм зерга при противоположном сигнале закрывает корзину
даже если она в убытке
Выход использовать мод где есть выход по тейку

2)при большом количестве ордеров соответственно имеем большую лотность движение
в несколько пипсов меняет профит корзины существенно даже при идеальном
исполнении на закрытие большой корзины требуется несколько секунд за эти секунды
и происходит потеря профита .думаю мысльпонятна
Выход использовать мод с динамическим тейком чтоб диапозон от бу до профита увеличивался .использовать явное выставление тейк профита корзины если это есть в каком из модов
есть соседняя тема про мод зерга там есть есть отзывчатый программист который возможно поможет вам решить ваши вопросы .
А так да интересная тема для размышлений как слохпнуть большую корзину не потеряв профит Изменено 7 мая, 2014 пользователем pegaskrs

[serguny777]

Спойлер

Здравствуйте! если есть еще кто в теме,подскажите почему zerg еа - м2 закрывает большие сетки в минус (уже не первая).сначала думал,что случайность,в настройках напутал,но ордеров до десяти закрывает как положено.Подскажите в чем дело?

Здравствуйте! если в двух словах почему такое возможно
1) стандартый алгоритм зерга при противоположном сигнале закрывает корзину
даже если она в убытке
Выход использовать мод где есть выход по тейку

2)при большом количестве ордеров соответственно имеем большую лотность движение
в несколько пипсов меняет профит корзины существенно даже при идеальном
исполнении на закрытие большой корзины требуется несколько секунд за эти секунды
и происходит потеря профита .думаю мысльпонятна
Выход использовать мод с динамическим тейком чтоб диапозон от бу до профита увеличивался .использовать явное выставление тейк профита корзины если это есть в каком из модов
есть соседняя тема про мод зерга там есть есть отзывчатый программист который возможно поможет вам решить ваши вопросы .
А так да интересная тема для размышлений как слохпнуть большую корзину не потеряв профит

Спасибо за ответ но с явным ТП тоже пробовал - результат тот же,сначала грешил на функцию компенсации комиссии и свопов,при отключении не помогло

[Старик]

да криво густые сетки строятся, вот на длинной многоордерной сетке и набираются некомпенсируемые просадки.