[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

[Ttomas]

Проблему с закрытием вроде решил. Еще ввел ограничение - 1 сделка в бар, иначе ввиду того что последний бар в Генезис Матрикс перерисовывается открывалась серия однонаправленных ордеров. Переделал систему обобщения сигналов, теперь можно будет подключить 30 индикаторов :)). Сегодня вечером, когда вернусь в город вставлю Генезис матрикс и ТМАЛайн2 на 5 минутный таймфрейм (верней сделаю универсальный с возможностью выбора тф и персональными настройками для каждого индикатора). А там посмотрим, хочу еще динамический ТП и СЛ сегодня сделать(чтоб в дальнейшем не касаться его), но это скорее всего пожже потому что нужно сразу продумать учет спреда, скальпер ведь :)).

ЗЫ немог бы ты спрятать картинки под спойлер, неудобно страницу отслеживать

[Archmagister]

У этого советника сейчас наблюдается та же самая проблема, что и у ранее стяпляпанного советника по Генезис Матрице. А именно: взяв запланированный но небольшой ТП, он тут же октрывал новый ордер в том же направлении, так как все 4 квадрата были нужного цвета. И ловил закономерного лося, ибо поезд уже ушёл. Эта проблема частично решилось при помощи задания зон торговли по ширине канала ТМА. Но только частично. Ещё очень бы помог Стохастик с фильтром по зонам перекупленности/перепроданности. Ещё я предусмотрел фильтр по чередованию направлений сделок, но возможно он и не понадобится, если остальные индикаторы будут доведены до ума.

Цитата

но это скорее всего пожже потому что нужно сразу продумать учет спреда, скальпер ведь

Выбор брокера надо продумать :)) Для пипсовщика - только ЕСН счета с комиссией 0.5 и спредом 0.1-0.4 пункта.

[Ttomas]

Тут дела обстоят хуже=)) Если берем сигнальный бар генезис 1 а бар закрытия 0 то он видит 3 точки противоположного цвета и закрывает рыночный ордер. Ордера нет - сигнал есть советник открывает новый ордер в том-же направлении, и Цикл начинается сначала=)) решалось выставлением одинаковых баров на открытие и на закрытие чтоб сигналы взаимоисключались. Сейчас ордер может открыться один раз на одном баре, соответственно, если его на этом баре выбьет то ждать будет следующего сигнала. Визуально на истории после убыточной сделки очень велик шанс что второй ордер в данном направлении будет работать поэтому считаю что вводить чередование нестоит, А проблема закрытия частично решится фильтрами по старшему ТФ.

[Archmagister]

Ещё кое-что:

Спойлер

Мракобесие, что мы видим посередине - это одно из слабейших мест системы Генезис Матрикс.

Как, видим, это произошло посередине канала, то есть наш фильтр по канальным зонам решает эту проблему. Но решает опять же частично, ведь подобная хрень может иметь куда большую амплитуду или произойти в в верхней или нижней части канала.
По-моему, это как раз тот случай, когда пригодились бы ещё не созданные индикаторы Интуиция-2 и Интуиция-3 ;)


________

И да, ещё кое-что насчёт динамических СЛ и ТП. Возможна ситуация, когда после гигантской свечи Канал ТМА неопраданно расширяется, а потом долго не может прийти в норму. В таком случае динамические СЛ и Тп от его ширины будут не так эффективны. Но положение мождно улучшить, задав ограничения для максимального и минимального ТП и СЛ, которые можно настроить, и за пределы которых не могут выйти динамические ТП и СЛ.

[skylover410]

Я подобрал сет к последней (актуальной) версии бота - но нет возможности для 99% тестов. Может кто погоняет, а заодно, при необходимости ... и пооптит? :)

Mix_Skalper_v00.01_EURUSD_M1_Skylover410_01.set

Изменено 19 сентября, 2013 пользователем skylover410

[Archmagister]

Поставил большой СЛ. Результат улучшился:

Спойлер

[Старик]

skylover410, уважаемый, подправь set, пожалуйста.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mix-scalper-skonstruiruy-svoy-graal/5127/?do=findComment&comment=95858

[skylover410]

skylover410, уважаемый, подправь set, пожалуйста.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mix-scalper-skonstruiruy-svoy-graal/5127/?do=findComment&comment=95858

Исправил. :)

[Ttomas]

skylover410, под исправить, подразумевалось переименовать сет в формат http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-mix-scalper-skonstruiruy-svoy-graal/5127/?do=findComment&comment=95853 , то есть название ваших сетов должно выглядеть как Mix Skalper v00.01_EURUSD_M1_skylover410_01.set :d

[skylover410]

skylover410, под исправить, подразумевалось переименовать сет в формат ... :d

x_x
Обозвать сет оказалось сложнее, чем ... написать сам бот. :d (поправил, пардон :">).

---

Добавлено: 19-09-2013 18:06:43

---

Поставил большой СЛ. Результат улучшился:

Спойлер

А большой - это сколько? Я пробовал разные значения, но более-менее нормально проходит SL=6 и, как ни странно 15 (при тейке 5 пунктов). Изменено 19 сентября, 2013 пользователем skylover410

[Archmagister]

Цитата

А большой - это сколько? Я пробовал разные значения, но более-менее нормально проходит SL=6 и, как ни странно 15 (при тейке 5 пунктов).

СЛ = 20, ТП = 8.
Конечно это не правильно, совсем не по системе) Хотя, может, это проблемы именно что системы, а советник подсказывает, в какую сторону её надо менять)

[Ttomas]

Сейчас добавлял Генезис матрикс и ТМАЛайн2 на М5, и мой седалищный нерв просто пророчит уйму проблем. Скажем так - 3 индикатора по сравнению с 5 детский садик ясельная группа. Надеюсь после реализации всего функционала, при разработке элементов ИИ получится упростить систему сигнализации.

Вот версия советника 00.02. Добавлены фильтры по Генезис матрикс и ТМАЛайн2 на М5.
Вроде исправил закрытие по генезис матрикс как и писал в предыдущих постах.
Вот так теперь выглядят настройки несвязанные с индикаторами:

Спойлер

FixLot=0.1; - Фиксированное значение лота
ProtsD=0; - лот из расчета % от депозита
StepFromDepo=0; - Количество средств на 1 минимальный лот
Блок основных индикаторов
Gen3on4=True; - Флаг использования сигнала 3 из 4 кубиков Генезис Матрикс
Gen4on4=True; - Флаг использования сигнала 4 из 4 кубиков Генезис Матрикс
-----необходимые настройки из индикатора GenesisMatrix---------------
GenMatrSift=0; - Бар для взятия сигнала Генезис Матрикс (0-текущий, 1-предыдущий и тд.)
UseTMAL2=True; - Флаг использования сигнала ТМАЛайн_2
-----необходимые настройки из индикатора TMALine_2---------------
TMAL2_Shift=0; - Бар для взятия сигнала ТМАЛайн_2 (0-текущий, 1-предыдущий и тд.)
TMABuyPercent=20; - Зона канала для сигнала на покупку
TMASellPercent=80; - Зона канала для сигнала на продажу
UseETMA040=True; - Флаг использования сигнала Екстреме ТМА
ETMABuy=0.40; - Значение для покупки
ETMASell=0.40; - Значение для продажи
-----необходимые настройки из индикатора ExtremeTMA info 040------------

Блок второстепенных индикаторов
Gen3on4_High=False;
Gen4on4_High=True;
-----необходимые настройки из индикатора GenesisMatrix M5--------------
GenMatrSift_High=1;
UseTMAL2_High=True;
-----необходимые настройки из индикатора TMALine_2 M5---------------
TMAL2_Shift_High=1;
TMABuyPercent_High=20;
TMASellPercent_High=80;

Блок технических настроек
CloseBuyOnRewers=True; - Закрытие покупок при появлении сигнала на продажу
CloseSellOnRewers=True; - Закрытие продаж при появлении сигнала на покупку
Magic=12345678; - Маджик номер для ордеров советника
Repids=3; - колличество попыток модификации\открытия\закрытия ордера (защита от зацикливания)
OsnTP=5; - Размер фиксированного ТП
OsnSL=3; - Размер фиксированного СЛ

Имена пока изменять особо не стал. Просто добавил приставку _High, для предотвращения путаницы.

И думаю стоит сразу оговорить Спред при тестировании, от рынка ожидать тепличных условий в виде 0.2-0. 4 старых пункта не стоит Поэтому думаю можно попробовать 1 - 1.5 так как думаю перенос времени торговли на Европу Америку ограничит сливы на гиганских спредах ночью.

---

Добавлено: 19-09-2013 18:36:40

---

Данный текст набрал еще часа два назад, но потом решил контрольно проверить и наткнулся на баг значимость которого просто нельзя было незаметить, в итоге все это время искал его :)) Поиски увенчались успехом. \M/ такими темпами роста объема советника мы можем даже добраться до отметки в 100кб скомпилированного кода :))

---

Добавлено: 19-09-2013 18:41:34

---

И еще заметочка, при всех включенных фильтрах на дефолтных настройках в Сентябре месяце сделок незафиксировано, комбинации с случайным исключением отдельных фильров работают так что дело в настройках

Mix_Skalper_v00.02.rar

Изменено 19 сентября, 2013 пользователем Ttomas

[Archmagister]

Со включением 5минутных индюков (параметры канала 20 и 80; 3 квадрата) советник открыл всего 2 сделки за неделю. Чё-то не то.

По поводу спреда для тестера. Поскольку тестер не учитывает комиссию, то для евробакса ставим 0.7 комиссии + 0.2 спред = 0.9 п. А для долларйены 0.5 комиссии + 0.3 спред = 0.8 п.

---

Добавлено: 19-09-2013 19:08:03

---

Настроил канал 70 бай и 30 селл. Сделки появились, но 10 - всё равно мало. С 5минут для входов я использовал матрицу, бары ганна и стохастик. Канал же не сигналит, а задаёт зону тороговли. Смысл в том, чтобы не продавать когда цена рядом с нижней границей ТМА 5 мину, и не покупать, когда она у верхней границы.

---

Добавлено: 19-09-2013 19:16:38

---

Да, ещё такой вопрос - эту опцию как понять?
StepFromDepo=0; - Количество средств на 1 минимальный лот

Изменено 19 сентября, 2013 пользователем Archmagister

[Ttomas]

Пока что система работает на одновременном сигнале, я не закончил разработку системы с статическим накоплением сигналов. Эта система очень схожа с системой одновременного сигнала, поэтому хотелось бы закончить что то одно, а затем быстро перевести советника на другой вариант или сделать доступными оба. Специально для этого совенка была разработана система кодирования\декодирования комбинаций фильтров, и сейчас их число равно 32 и это только 5 индикаторов (при 17 заявленных их будет 2 в 17 степени). Я пока даже боюсь представить как все это будет писаться, так что помилуйте, итак работаю с максимальной скоростью и отдачей.

Время - это самый дефицитный ресурс, которого мне нехватает. Это только начало долгого пути, тем более для такого многоиндикаторного советника.

Со спредом значит определились - 10 новых пунктов минимальные для теста.

[Archmagister]

2 в 17 степени?))) По-моему это путь несколько... не туда)

Как насчёт присвоения каждому фильтру "силового индекса"? С итоговой суммацией всех сработавших фильтров. Если сумма превысит пороговое значение - сделка открывается.

[Ttomas]

Такой вариант я тоже рассматривал (да и рассматриваю), Но как и везде, тут есть значительные подводные камни. Например фальштартовые срабатывания из-за сложения опережающих индикаторов, поздние срабатывания из-за запаздывающих. Вальирование порога в зависимости от количества и качества подключенных сигналов. Если слишком низкий порог увеличатся ложные срабатывания, если завысить потеряется чувствительность и сделок будет еще меньше чем в последней версии советника. Соответственно прежде чем встать на этот путь нужно провести глубокую аналитику индикаторов (определить к какому типу (запаздывающие\отстающие) относится, какую роль может сыграть(диапазон веса) разработать функцию балансировки весов отстающих\опережающих) при этом возможно нужно это совместить с настройками каждого индикатора. Так что на фоне этой перспективы 2^17 степени вариантов кажутся мелкой муторной писанинкой, тем более я уже говорил, что я специально разработал систему кодирования (и под нее структуру советника) и мне просто придется методично прописать 2^17 + 17 строчек кода для формализации функции сложения сигналов (причем по методике основного принципа высшего образования) :))

[Archmagister]

Ладно) Из всех 17 индикаторов, зоны перекупленности/перепроданности стохастика - самый важный. Бессмертная классика) Он есть и в классическом Генезис Матриксе, и в классической Победе. Вернее, в Победе был использован аналогичный индикатор, который действовал по тому же принципу, но зверски запаздывал, поэтому я снёс его нафиг.

Вообще моя система за всю историю своего развития поменяла свыше сотни различных индикаторов. Одни удалялись, им на смену приходили другие. То что изложено в тех-задании - это ветераны-долгожители - прошедшие через испытания временем) Ну а индюки из пункта (1) + 2 стохастика с М1 и М5 - это настоящие "герои войны". Доделайте, плиз, последних двух героев, и это будет полноценная версия 1.0 :)

---

Добавлено: 20-09-2013 06:57:58

---

Разбираюсь, почему так мало сигналов.

Вот смотрите, на последних свечах:

Спойлер

Он должен был открыться на покупку, так как есть все 4 квадрата.
Матрица М5 отключена.
ТМА М1 на бай - 50%, на селл - 50%
ТМА М5 на бай - 85%, на селл - 15%

Сигнал есть, а сделки нет.

---

Добавлено: 20-09-2013 07:04:18

---

Да, и ещё - поздно дошло, но всё же. В оригинальной "Победе" предусмотрен запрет торговли, если ширина кнала ТМА на М1 ниже определённого значения. Когда волатильность низкая это довольно эффективно. Я бы ещё ввёл максимальное значение ширина ТМА - на случай его расширения при гигантских свечах.

Сделайте пожалуйста ещё 1 фильтр, который разрешает торговлю, если ширина ТМА выше минимума и ниже максимума. Максимум и минимум устанавливаются пользователем.

---

Добавлено: 20-09-2013 07:20:37

---

Спойлер

Видите пик? Сделки на продажу не было. Хотя сигнал чёткий. Походу, что-то не так с 5минутным ТМА

---

Добавлено: 20-09-2013 10:53:31

---

Спойлер

Отключил все индикаторы на М5. Сделок нет. Вроде до изменений всё работало :)) Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Archmagister

[skylover410]

Цитата

В оригинальной "Победе" предусмотрен запрет торговли, если ширина кнала ТМА на М1 ниже определённого значения. Когда волатильность низкая это довольно эффективно. Я бы ещё ввёл максимальное значение ширина ТМА - на случай его расширения при гигантских свечах.

Да, это имеет смысл. Если волатильность низкая (ширина ТМА, к примеру, менее 10 пунктов для М1 - что в последнее время наблюдается довольно часто), то шансы закрыться по тейку в 5 пунктов уменьшаются, но увеличивается вероятность закрыться по стопу вследствии изменения тренда. :-?
При очень большой волатильности ширина канала растёт так, что и туда тоже не стоит соваться со своими пятью пипками. Либо ... делать как-то в зависимости от ширины ТМА динамические SL и ТР.

На демке у меня стоит не последняя, а предпоследняя версия бота (00.01) с моим сетом. Сегодня (пару минут назад) закрылась первая сделка по ТР, на продажу. Надеюсь, что что-то ещё сегодня бот выдаст (кстати: вчера, со всеми сменами версий и сетов вначале - к концу дня и торгового времени бот сделал +8% к депо :d ).

01.jpg

[Archmagister]

Цитата

кстати: вчера, со всеми сменами версий и сетов вначале - к концу дня и торгового времени бот сделал +8% к депо

+ 8% это нелохо) А ММ там какой? Так как этот советник без локов, мартинов, сеток и прочих извращений, то ему смело можно задавать ММ 50% от депо при плече 1:500. Если победа - то депозит быстро удвоится. Ну а если нет, то его конец хотя бы будет быстрым, без мучений :))

[skylover410]

ММ стоит 10%. Можно и побольше, но для начала надо настроить бота на адекватную работу.
Как я поставил бота на свой сет, входов стало меньше. За сегодня пока что две закрытые по тейку сделки, что тоже весьма неплохо. :d

[Ttomas]

По поводу Неработоспособности при отключении фильтров, я изначально вставил блок кодирования в функцию инициализации может быть в этом дело, на всякий случай перенесу в ядро для ежетикового перекодирования.
Ограничение на максимальную и минимальную ширину канала ТМА по М1 впринципе готово.
Сейчас возьмусь за стохастики. Сколько последних баров, включая 0, цена должна двигаться в направлении покупки для того, чтоб сигнал был зафиксирован, и необходимо непосредственное нахождение стохастика в зоне перекупленности\перепроданности или он может ее уже покидать, тогда в течении скольки последних баров стохастик находился в данных зонах?

Пропуски сигналов просмотрю, вручную, проблема может крыться в первом предложении поста.

[Archmagister]

Цитата

Сколько последних баров, включая 0, цена должна двигаться в направлении покупки для того, чтоб сигнал был зафиксирован, и необходимо непосредственное нахождение стохастика в зоне перекупленности\перепроданности или он может ее уже покидать, тогда в течении скольки последних баров стохастик находился в данных зонах?

Фишка в том, чтобы фильтр зон стохастика был полностью независим от фильтра направления стохастика. То есть у нас будет 4 ситуации:
Оба включены,
оба отключены,
зоны включены, а направление отключено,
зоны отключены, а направление включено.

Что касается числа последних баров для фиксации сигнала по направлению... Тут я не знаю, какова механика этого исчисления. Предлагаю заглянуть в код приложенного индикатора Ультравизард - там направление стохастика реализовано хорошо.

[Ttomas]

В том то и дело, что исходного кода нет. :(( Предлагаю простой вариант, по 2м барам. стохастик на 0 баре больше стохастика на 1 баре, стохастик на 1 баре больше стохастика на 2м баре. думаю это можно оформить циклом и вывести количество последних баров в настройки. Я и не собирался их объединять, просто раз уж дело до них дошло, то думаю стоит вводить их одновременно.

[Archmagister]

Ок, пусть будет 2 бара) А если ещё удастся сделать число баров настраиваемым параметром, то это будет совсем здорово. Наверное) Ни разу не видел в советниках такого продвинутого функционала))

[Ttomas]

Просто обычно советник пишется на уже проверенную обточенную ручную систему, а соответственно не столь многоиндикаторную, А этот советник больше подходит на роль универсальной болванки, то-есть Изменил набор фильтров и параметров получил совершенно другую систему, и количество систем которые можно будет построить на базе этого совенка как уже и говорилось будет 2 ^ 17 степени вариантов, а то и разы больше, когда добавятся фильтры хрени, фильтры новостей и элементы ИИ.

---

Добавлено: 20-09-2013 17:38:53

---

Еще вопрос: настройки для стохастика вариант направление и Вариант Зоны для одного ТФ сделать общими или раздельными? Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Ttomas