[open source] [Советник] Mix Scalper: сконструируй свой Грааль!

[Archmagister]

Первый блин комом! :))

Итак, вылаживаю второй блин - гораздо более жёсткий вариант настроек с обязательной работой основных сигналов и суммацией дополнительных фильтров. Порог 8. Если покажется много - уменьшите до 6 или 4.

В архиве идут все нужные индикаторы и готовый шаблон для дальнейшей оптимизации.

Нет, я не прогонял его на тестере, ибо с ним у меня творится какая-то лажа - с некоторых пор вообще перестал запускаться. Сейчас мне более важно прогнать его в режиме онлайн - чтобы видеть, что конкретно он вытворяет и в чём недорабатывает.

__________________

Томас, ты ранее упоминал, что далеко продвинулся в формализации алгоритмов для ИИ. Поделишься наработками? ;)
__________________

Скайловер, что думаешь насчёт внедрения в советник осциллятора SSRC? Как на твой взгляд лучше его сделать? По подобию стохастика? Тогда это будет 2 типа сигналов: направление осциллятора и нахождение его в определённой зоне.
В предыдущем советнике по Победе он был, а значит опыт прогона есть - какие будут замечания/указания/предложения?

MixScalper.rar

[machetos]

Ну чо, попробуем посливать )))

[Ttomas]

Да. Я работал в основном над возможностью самообучения советника. Позже когда разработка будет подходить к концу этапа формирования функционала и немного освобожусь во времени я займусь доработкой этого направления.

Кстати вопрос к людям которые наблюдают живую работу совенка или верней уже сова :)) как ведет себя цена в районе срабатывания сигналов. Имеет ли смысл усреднение (может с настраиваемым легким мартином) просто хотелось бы довести бота для ручников который недавно был на форуме до ума и многофункциональности ну это так некспеху буду дома обмозгуем еще пару вопросов что появились

[Archmagister]

Очень часто виду такое: цена выдаёт длинную свечу и сигнал срабатывает. Потом с немалойсвероятностью следует неьбольшой откат назад, за счёт которого мы теряем 0.5-2 пункта. Имеет смысл внедрить альтернативный режим входа: вместо исполнения ордера по рынку ставить отложенный ордер на заданное расстояние, намериваясь словить откат.

[c5327]

Прогоняю его в тестере,ну нехватает здесь усреднения до 4 лотов))0

[Archmagister]

И локов с мартином. И сеток ордеров =))

[c5327]

мартина не надо ,а вот до 4 усредняющих нормально))

[Ttomas]

Будет немного другая система входа, предложенная товарищем Stalker80 в параллельной разработке. Описывать пока небуду, так как еще не закончил, но по моему мнению, качество входов эта система должна будет улучшить.

Опиши самый частый случай движения цены во время открытия ордера. Например: Большая свеча дает сигнал на вход, следом идет откат далее 1-2 свечи флета и продолжение движения в направлении большой свечи. Можно несколько примеров. :)

[machetos]

льет как и раньше... ((

[Ttomas]

Я (пока) не собираюсь вводить не усреднения ничего, я хотел для теста доработать моего советника по доливке по тренду на режим усреднения и чтоб кто-то проверил будет ли это иметь эффект

[Archmagister]

Наиболее частый случай:
Большая свеча, сигнал, открыт ордер (возможно с проскальзыванием), после чего на протяжении следующей (а возможно и следующих двух) свечи цена откатывается назад, но закрывается в итоге согласно нашему прогнозу.

[Ttomas]

откат в пунктах 5-20 новых?

[Archmagister]

Ага, примерно так. Если что, этот параметр надо сделать настраиваемым.

---

Добавлено: 09-10-2013 18:05:34

---

Всё не даёт покоя идея о применении правил ТС к графикам сверхмалых масштабов. Но тиковый - это слишком маленький :)
Томас, скажи - реально ли, используя подручные средства (скинутый мной тиковый индикатор, скрипт конвертирования ТФ) заставить МТ4 отображать секундный график (одна свеча - заданное число секунд)? Ну или на худой конец: одна свеча - заданное число тиков?

---

Добавлено: 09-10-2013 18:44:27

---

Второй блин торгует с точностью наоборот моей задумке - хотел чтоб фильтровал по матрице М5, но он открывается в бай, когда она оранжевая и в селл, когда синяя :))

Тем не менее прибыльные сделки есть)

Спойлер

Однако настройки нуждаются в кардинальной доработке...

---

Добавлено: 09-10-2013 19:16:44

---

Думаю, тут надо копаться в настройках самого индикатора (матрицы) - и запускать обязательное условие сигнала матрицы сразу с двух ТФ

---

Добавлено: 09-10-2013 19:57:30

---

Вот оно - вот он главный интуитивный алгоритм пипсовки!
Смотрим на график:

Спойлер

И видим что цена не ошивается в паре пипсов около центральной линии, а выписывает красивые движение с достаточно большим размахом. И именно тогда мы торгуем с прибылью.

Внимание вопрос: как формализовать эту амплитуду движений туда-сюда?

---

Добавлено: 09-10-2013 20:14:43

---

Блин, и как раньше не дошло! Томас, лови очередное озарение:

Надо добавить новый, ещё более совершенный режим расчёта ТП:

ТП = Х + Z

Х - это заданный пользователем % от канала ТМА
Z - это расстояние в новых пунктах, на которое цена ВЫХОДИТ ЗА границу канала ТМА, от которой мы торогуем на отбой. То есть для ордеров бай - это нижняя граница, а для орлеров селл - верхняя. При этом если цена не вышла за соответствующую границу ТМА, то Z всё равно рассчитывается по той же формуле, но он в таком случае примет минусовое значение, и тогда итоговый ТП будет меньше чем Х.

Логика: если мы вошли в сделку у самой границы ТМА а ещё лучше за его границей - то имеет смысл поставить большой ТП, так как цена вероятно пройдёт длинный путь к другой границе.
Ну а если мы вошли у самой середины канала, то ТП надо ставить меньше, так как путь к другой границе будет короче.

На данный момент, ставя обычный ТП в 40% мы скорей всего выиграем в первом случае, а вот во втором имеем большой шанс не дотянуть до заявленного ТП. Ну а новый предложенный режим устранит эту проблему. Изменено 9 октября, 2013 пользователем Archmagister

[Ttomas]

Такс... Сделать подобный вариант ТП непроблема.

Так понимаю нужно будет добавить флаг реверса для каждого индикатора отдельно.

Сделать альтернативный график с настраиваемыми свечами наверное возможно. Но так как я никогда этого не делал то обещать не буду. Может позже попробую.

[skylover410]

... Вот оно - вот он главный интуитивный алгоритм пипсовки!
Смотрим на график:

Спойлер

И видим что цена не ошивается в паре пипсов около центральной линии, а выписывает красивые движение с достаточно большим размахом. И именно тогда мы торгуем с прибылью.

Внимание вопрос: как формализовать эту амплитуду движений туда-сюда?

Это бывает в более-менее спокойном рынке. Индикатор SSRC в таких моментах доходит, как правило до верхних или нижних зон 0,75/0,9 -0,75/-0,9. Если индикатор не дотягивает до этих зон - причины две: либо цену при тренде хорошо жмёт к другой стороне, либо - отскок был слишком вялым. Изменено 10 октября, 2013 пользователем skylover410

[Ttomas]

Насколько я понимаю следующим индикатором стоит ввести SSRC. Чтоб наконец собрать все Победные индикаторы.

Скоро выходные я небуду на них плодить тучу версий сделаю одну объемную. Планы на версию: ввести отдельную Систему весов на закрытие все. Добавить индикатор и предложенный вариант ТП. Может если успею, ввести альтернативную система входов.

[Archmagister]

Томас, небольшое дополнение.

ТП = Х + Z*k

где k - это числовой коэффициент.
Например, если пользователь хочет учесть полное расстояние до края ТМА, то он ставит k = 1.0
А если хочет сделать его половинчатым, то ставит k = 0.5

---

Добавлено: 10-10-2013 07:29:38

---

Кто-нить тестит блин №2? У меня пока неплохо работает Изменено 10 октября, 2013 пользователем Archmagister

[Ttomas]

Хорошо. Учту. Сразу вносите мелкие предложения по доработке. Чтоб я их правил параллельно

[Archmagister]

Вопрос по индикатору пересечения МА. А ему обязательно задавать большое время жизни?
Можно ли устроить так, чтобы если мы полуили сигнал (пересечение) - то он будет действителен сколько угодно баров вперёд - вплоть до момента другого пересечения?

[Ttomas]

Ма бар крос поставь большим а время жизни можно ставить хоть 0.

[Archmagister]

Экспериментируя с системой весов, всё чаще осознаю, что мне не хватает второго модуля ТМАСлоуп. Точно такого же. 2 матрицы есть, 2 канала есть, аже 2 стохастика есть.
Можно ли скопировать ещё один модуль со Слоупом?
Первому я бы поставил обязательное условие около 0.60 для открытия. А второму - необязательное, а участвующее в суммации, но с меньшим порогом - 0.30 например.

---

Добавлено: 10-10-2013 09:05:10

---

Вот сделки за сегодняшнее утро с блином-2 :)

Спойлер

Обратите внимание на последнюю. Да, сработал ТП. Проскальзывание, однако. Изменено 10 октября, 2013 пользователем Archmagister

[Ttomas]

Нужен - сделаю. Я вот заметил такую закономерность все твои скрины работы показывают прибыль в течении дня но по отзывам сливают на истории, в чем магия? :d

[Archmagister]

Магия тестера МТ4 :))

Нужно найти чувака, который умеет делать тесты 99%. Или нормальную инструкцию (для людей), как сделать эти тесты самому.

[Stalker80]

Сделать тесты с 99% качеством - не проблема. Лично я пользуюсь TickStoryLite. На форуме есть описание.

[skylover410]

Вот сделки за сегодняшнее утро с блином-2 :)

Спойлер

Обратите внимание на последнюю. Да, сработал ТП. Проскальзывание, однако.

Неплохо бы было сет прикрепить, если настройки не по умолчанию. :-?