GKFX

[Rann]

Доброго времени суток! Хотелось бы узнать, в чем принципиальное отличие gkfx.ru от ru.gkfx.com? Да я читал про регуляцию. И все же где приоритетнее открывать счет, где лучше исполнение? И еще, что самое интересное, что после адресации подобного вопроса представителю ru.gkfx.com, был получен ответ что якобы gkfx.ru работает по франшизе и вообще скоро закрывается. Кому верить и как быть? Какая то неоднозначная ситуация. Хотелось бы конкретики! Заранее благодарен за ответ!

Две разные компании, работающие под одним брендом. С разным дилингом, разными торговыми условиями и разным набором сервисов, но обе входят в одну группу компаний.
Про франшизу - полная лажа. Человек там не в теме.

[nvd]

Доброго времени суток! Хотелось бы узнать, в чем принципиальное отличие gkfx.ru от ru.gkfx.com? Да я читал про регуляцию. И все же где приоритетнее открывать счет, где лучше исполнение? И еще, что самое интересное, что после адресации подобного вопроса представителю ru.gkfx.com, был получен ответ что якобы gkfx.ru работает по франшизе и вообще скоро закрывается. Кому верить и как быть? Какая то неоднозначная ситуация. Хотелось бы конкретики! Заранее благодарен за ответ!

Две разные компании, работающие под одним брендом. С разным дилингом, разными торговыми условиями и разным набором сервисов, но обе входят в одну группу компаний.
Про франшизу - полная лажа. Человек там не в теме.

А какой из них лично вы отдаете предпочтение?

[Rann]

А какой из них лично вы отдаете предпочтение?

gkfx.ru я создавал и несколько лет был там генеральным директором, пока полностью не ушел в разработку софта для брокеров.
Про gkfx.com ничего не могу сказать, не имею к ней отношения.

[Deper]

т.е. между компаниями кроме названия нет ничего общего?

[kinokuroman]

У них владелец общий. По крайней мере сайт русского ДЦ зареган на имя одного из учредителей международного ДЦ.

[GKFX]

Уважаемые клиенты, с Наступающим вас!

Пусть Новый Год принесет Вам финансовое благополучие, стабильность, здоровья вам и вашим близким!

Мы будем рады вновь видеть вас среди наших клиентов в наступающем 2017 году, стараться сделать наш сервис максимально удобным и комфортным для вашей торговли.


С уважением,
GKFX.RU

[Rann]

т.е. между компаниями кроме названия нет ничего общего?

Единый бренд, с единым владельцем.

[Deper]

уже наверное час связи в терминале нет. Это трындец. Все висит. В поддержке пол часа назад сказали что все исправят. Вопрос когда

[Гость factorialis]

кухонные технологии :))

[Deper]

ну отсутствие связи не является сигналом кухонных технологий. Но участившиеся последнее время такого рода проблемы напрягают и говорят о том что в компании явно что то не так.
В итоге наверное часа 2 котировки стояли

[Rann]

Насколько я знаю, за последние несколько лет были всего две более или менее заметные технические проблемы, обе недавно. Первая был в том, что ддосили некоторые сервера, и котировки шли с бОльшей дискретностью, что в принципе не считается серьезной проблемой, т.к. торговля была, а сегодня были проблемы с физическими серверами в Лондоне. Все, кто не мог закрыть позиции, отписали или отзвонили и обозначили свои намерения, и компания все подобные запросы удовлетворила (если у меня правильная информация).

[dsoryty]

Добрый день!

Почитал свежие новости про Ваши торговые условия на реальных счетах (источник указан на скрине)

Будьте любезны прокомментировать насколько уместно втихаря увеличивать комиссию в десять раз выше указанной Вами в торговых условиях.

Судя по скрину Вы неожиданно стали начислять комиссию 50 долларов за лот, а согласно Ваших торговых условий комиссия всего 5 долларов за лот ...

GKFX_live.png

Изменено 13 февраля, 2017 пользователем dsoryty

[GKFX]

Здравствуйте!

У нас был сбой физических серверов в дата-центре, в Лондоне. Нам временно пришлось перейти на резервный сервер, где были неактуальные настройки расчета комиссии, что привело к увеличению комиссии в 10 раз (из-за настроек стоимости пункта).

Как только это выяснилось, мы все быстро исправили и комиссию всем пересчитали. Если кого-то случайно пропустили, то нужно написать претензию, пересчитаем в тот же день.

[dsoryty]

Здравствуйте!

У нас был сбой физических серверов в дата-центре, в Лондоне. Нам временно пришлось перейти на резервный сервер, где были неактуальные настройки расчета комиссии, что привело к увеличению комиссии в 10 раз (из-за настроек стоимости пункта).

Как только это выяснилось, мы все быстро исправили и комиссию всем пересчитали. Если кого-то случайно пропустили, то нужно написать претензию, пересчитаем в тот же день.

Объясните пожалуйста для чего честному брокеру держать резервный сервер с настройками комиссии в 10 раз больше, чем это заявлено в торговых условиях?

Для каких случаев подготовлен такой "резерв"?

[GKFX]

Резервный сервер необходим абсолютно каждому брокеру, для случаев физической поломки основного сервера. Без резервного сервера работать нельзя.
Наш резервный сервер был настроен определенное время назад, после чего была заменена процедура расчета комиссии (не размер, а процедура), и для новой процедуры необходимы новые настройки. На резервном сервере остались старые настройки. Сейчас исправлено.

[dsoryty]

Резервный сервер необходим абсолютно каждому брокеру, для случаев физической поломки основного сервера. Без резервного сервера работать нельзя.
Наш резервный сервер был настроен определенное время назад, после чего была заменена процедура расчета комиссии (не размер, а процедура), и для новой процедуры необходимы новые настройки. На резервном сервере остались старые настройки. Сейчас исправлено.

Учитывая заявленную Вами открытость и честность как брокера, будьте добры ответьте пожалуйста по пунктам:

1. Если на Вашем резервном сервере были старые настройки с комиссией 50 долларов за лот, то это означает что ранее Ваша компания предоставляла клиентам такие торговые условия с такой комиссией? Если да, то когда это было?

2. Были ли случаи использования данного резервного сервера ранее? Все эти случаи были только в те давние периоды Вашей деятельности когда Вы предоставляли клиентам торговые условия с комиссией 50 долларов за лот или в более свежие времена также?

3. Ваши клиенты обязаны пересчитывать самостоятельно взятые с них комиссии по каждой сделке? Почему Вы самостоятельно не информируете клиента о том, что Вы ошибочно списали комиссию в десять раз больше ? Для чего Вы ждете когда клиент сам это обнаружит и обратится к Вам?

4. Бары графиков (например ТФ М15) которые Вы формируете в терминале клиента на реальном счете формируются на базе реальных тиковых данных? Означает ли это, что на каждую цену бара (цена открытия, цена закрытия, хай, лоу) в терминале клиента от Вашего торгового сервера был получен конкретный тик, участвующий в реальной торговле? Изменено 14 февраля, 2017 пользователем dsoryty

[GKFX]

1. Раньше во внутренних настройках комиссия считалась по 4-х значному пункту, который был равен 0.1 от 5-ти значного, затем перешли на 5-ти значный. Комиссии 50 долларов за лот никогда не было.

2. Резервный сервер за всю историю работы использовался раза 2-3 и его работа, как правило, не превышала нескольких минут.

3. Мы пересчитываем все самостоятельно, но могли кого-то пропустить, т.к. у нас нет автоматической системы выявления неправильной комиссии. Подобной сбой может быть разовым и никогда больше не повториться, нет смысла писать под него специальное программное обеспечение.

4. Конечно, нет. Котировки являются индикативными, как у любого другого форекс-брокера. На внебиржевом рынке все котировки индикативные. Мы их получаем от контрагентов и показываем клиентам то, что получаем. Даже если у нас не будет ни одной сделки, котировки в этот момент будут идти в обычном режиме. Есть ли в этот момент сделки у наших контрагентов или у контрагентов наших контрагентов, мы знать не можем.

[dsoryty]

1. Раньше во внутренних настройках комиссия считалась по 4-х значному пункту, который был равен 0.1 от 5-ти значного, затем перешли на 5-ти значный. Комиссии 50 долларов за лот никогда не было.

2. Резервный сервер за всю историю работы использовался раза 2-3 и его работа, как правило, не превышала нескольких минут.

3. Мы пересчитываем все самостоятельно, но могли кого-то пропустить, т.к. у нас нет автоматической системы выявления неправильной комиссии. Подобной сбой может быть разовым и никогда больше не повториться, нет смысла писать под него специальное программное обеспечение.

4. Конечно, нет. Котировки являются индикативными, как у любого другого форекс-брокера. На внебиржевом рынке все котировки индикативные. Мы их получаем от контрагентов и показываем клиентам то, что получаем. Даже если у нас не будет ни одной сделки, котировки в этот момент будут идти в обычном режиме. Есть ли в этот момент сделки у наших контрагентов или у контрагентов наших контрагентов, мы знать не можем.

Благодарю за пояснения, будьте добры ответьте пожалуйста по пунктам:

1. В каком году Вы перестали использовать 4-значные котировки?

2. Правильно ли я понимаю, что данный резервный сервер, ошибочно завышающий комиссию в десять раз не использовался ни разу с тех времен когда Вы перестали использовать 4-х значные котировки?

3. Вы обнаружили эту проблему с завышением комиссии в десять раз впервые только сейчас?

4. О чем на Ваш опытный взгляд может говорить то, что в одно и тоже время по одному и тому же высоколиквидному инструменту у Одного брокера индикативные котировки слишком сильно отличаются от тикового потока в терминале, нежели чем у другого брокера?

5. Может ли индикативная котировка например Хай бара быть меньше по уровню цены чем реальный тик поступивший в терминал в течении этого бара?

6. Допускается ли в Вашем терминале на реальном счете перерисовка данных бара (индикативной котировки) через определенное время после его формирования. Например через час или сутки? Другими словами сначала бар пришел в терминал с одними параметрами, а потом неожиданно его параметры (цена открытия, цена закрытия, хай, лоу) были изменены.

[GKFX]

1. Мы никогда не использовали 4-х значные котировки в торговле. Использовали только в информационных целях или для настроек внутреннего программного обеспечения. Например, средние спреды на сайте вы до сих пор можете видеть в 4-х значном формате, но в терминале котировки всегда были с 5-м знаком.

2. Не правильно. Как я написал выше, мы 4-х значные котировки никогда не использовали. Это чисто внутренние расчеты, которые клиентов вообще не касаются. Я написал это для того, чтобы объяснить причину ошибочного расчета комиссии.

3. Да. Эта проблема существовала только вчера, после сбоя.

4. Вопрос не понятен. что значит отличается. Можно скрин или еще какое-то визуальное пояснение?

5. В рамках одного брокера никаких расхождений быть не должно. Тиковая история должна полностью совпадать в графиками в терминале (которые, напоминаю, строятся по Биду). Если это не так, то это неправильно, брокер должен это исправить. Брокеры сами не проверяют свои котировки, как правило, такое всплывает, если клиенты указывают на ошибку.

6. Только в случае сбоя, для устранения пропусков или подобного. Компания имеет право синхронизировать котировки с другими источниками. Если по вновь синхронизированным котировкам клиент мог получить прибыль или не получить убыток, он может написать претензию и компания ее удовлетворит.

Регламент торговых операций:
1.6 При наличии разрыва в истории котировок, вызванного аппаратным или программным сбоем, Компания вправе синхронизировать базу котировок с любым доступным источником и не несет ответственность за качество истории котировок, при этом Компания предпримет все усилия для поддержания базы котировок в адекватном состоянии.

[dsoryty]

4. Вопрос не понятен. что значит отличается. Можно скрин или еще какое-то визуальное пояснение?

Да конечно.

Давайте рассмотрим конкретный простой пример сегодняшнего бара М15 по GBPUSD в 11:30

На Брокере №1 мы видим, что индикативная котировка бара показывает в терминале что ХАЙ был на уровне цены 1.25182, но при этом тик с максимальной ценой BID был на уровне 1.25155, т.е. на лицо расхождение (дэльта) между тиками и индикативной котировкой в 27 пипсов



На Брокере №2 мы видим, что индикативная котировка бара показывает в терминале что ХАЙ был на уровне цены 1.25182, но при этом тик с максимальной ценой BID был на уровне 1.25042, т.е. на лицо расхождение (дэльта) между тиками и индикативной котировкой в 134 пипса



Повторяю вопрос:
О чем на Ваш опытный взгляд может говорить то, что в одно и тоже время по одному и тому же высоколиквидному инструменту у Одного брокера индикативные котировки слишком сильно отличаются от тикового потока в терминале, нежели чем у другого брокера?

Broker1_2017-02-14_12-55-08.png
Broker2_2017-02-14_12-49-37.png

Изменено 14 февраля, 2017 пользователем dsoryty

[GKFX]

Уточните, откуда берется тиковый поток?

Если вы его собираете сами, то он может быть не объективным. МТ транслирует котировки не транзакциями, а, так сказать, в режиме радиовещания, и если по причинам потери сетевого пакета или любым другим, вы на своем компьютере какой-либо тик не получили, то он досылаться не будет, а будет просто потерянным. В часы быстрых движений, когда тиков много, потеря тиков это нормальное явление. Терминал обычно потерянные тики докачивает постфактум (если сам не докачал по каким-либо причинам, то их можно обновить). Тики в терминале брокера и в тиковой истории на сайте этого же брокера, должны совпадать. Если не совпадают этого скорее всего говорит о мелком техническом сбое. Надо просто привести тики на сайте в соответствие с графиками в терминале. О мошенничестве это не говорит точно, т.к. если компания решается публиковать тиковую историю на своем сайте, то она точно ничего мухлевать с тиками не собирается.

Если вы сравниваете графики в терминале и тики, которые собираете сами, то это говорит о том, что нет нормальных вариантов собрать все самому, без использования АПИ. Это нормально.

[dsoryty]

Уточните, откуда берется тиковый поток?

Если вы его собираете сами, то он может быть не объективным. МТ транслирует котировки не транзакциями, а, так сказать, в режиме радиовещания, и если по причинам потери сетевого пакета или любым другим, вы на своем компьютере какой-либо тик не получили, то он досылаться не будет, а будет просто потерянным. В часы быстрых движений, когда тиков много, потеря тиков это нормальное явление. Терминал обычно потерянные тики докачивает постфактум (если сам не докачал по каким-либо причинам, то их можно обновить). Тики в терминале брокера и в тиковой истории на сайте этого же брокера, должны совпадать. Если не совпадают этого скорее всего говорит о мелком техническом сбое. Надо просто привести тики на сайте в соответствие с графиками в терминале. О мошенничестве это не говорит точно, т.к. если компания решается публиковать тиковую историю на своем сайте, то она точно ничего мухлевать с тиками не собирается.

Если вы сравниваете графики в терминале и тики, которые собираете сами, то это говорит о том, что нет нормальных вариантов собрать все самому, без использования АПИ. Это нормально.

Я отвечу, но и не забудьте пожалуйста и Вы ответить на ранее заданный вопрос по существу.

Эти два брокера предоставляют классическую возможность розничным трейдерам торговать экспертами используя терминалы МТ4 (вариант с АПИ не обсуждается и не рассматривается)

Представьте, что возможные потери из-за плохого интернета сведены к минимуму эти терминалы МТ4 установлены на физическом выделенном сервере (а не сторонней виртуалке) в очень серьезном дата центре.

При этом подобная динамика расхождений индикативных котировок с реальными тиковыми данными у этих брокеров сохраняется все время (у первого брокера расхождения всегда значительно меньше)

И так розничный трейдер использует тиковый эксперт в мт4, который учитывает также параметры баров индикативных котировок, которые в свою очередь периодически очень далеки от тикового потока, транслируемого торговым сервером брокера.

Трейдер понимая, что разработчик платформы мт4 "случайно" забыл предусмотреть возможность сохранения тиков, поступающих от брокера, использует стороннее программное решение для этого.

Логично предположить, что для трейдера важно сохранять именно только те тики, которые транслируются в мт4 терминал для работы его эксперта, а не те тики, которые можно скачать через АПИ или с сайта брокера.

Вопросы:

1. О чем на Ваш опытный взгляд может говорить то, что в одно и тоже время по одному и тому же высоколиквидному инструменту у Одного брокера индикативные котировки слишком сильно и стабильно отличаются от тикового потока в терминале, нежели чем у другого брокера?

2. Какой брокер первый или второй предоставляет более качественные котировки и лучшие возможности для трейдера, использующего тиковый эксперт на платформе мт4 ? Изменено 14 февраля, 2017 пользователем dsoryty

[GKFX]

Адекватно собрать тики с помощью эксперта невозможно.

1. Говорит лишь о том, что у них разные потоки и разная частота трансляции тиков, что в свою очередь может влиять на качество сбора тиков посредством эксперта. Ответ по существу: ни о чем существенном.

2. По тем данным, которые используете вы, мы не видим возможности объективно ответить на этот вопрос. Более того, для разных советников оба эти брокера могут давать кардинально противоположный результат эффективности. Одни советники могут лучше работать у одного, другие у другого. Также результат работы советника зависит от проскальзываний, логики самого советника и многих других вещей. Ответ по существу: неизвестно какой, потому что не существует потоков, которые в 100% случаев более эффективны для 100% советников.

[dsoryty]

Адекватно собрать тики с помощью эксперта невозможно.

Прикладываю для примера файл, с полученным экспертом в мт4 тиковым потоком GBPUSD с Вашего реального торгового сервера сегодня с 10 до 11 часов по серверному времени.

Итого эксперт за указанный час получил 8296 тиков через Ваш терминал мт4

Сообщите пожалуйста какое количество тиков транслировал Ваш торговый сервер сегодня в это же время в терминал Ваших пользователей мт4.

Буду признателен если также приложите файл с Вашими данными по тиковому потоку за этот же период времени

GBPUSD_GKFXPrime-ECN_XXXXX_TickData_2017_45_10-11.zip

[GKFX]

Прикладываю для примера файл, с полученным экспертом в мт4 тиковым потоком GBPUSD с Вашего реального торгового сервера сегодня с 10 до 11 часов по серверному времени.

Итого эксперт за указанный час получил 8296 тиков через Ваш терминал мт4

Сообщите пожалуйста какое количество тиков транслировал Ваш торговый сервер сегодня в это же время в терминал Ваших пользователей мт4.

Буду признателен если также приложите файл с Вашими данными по тиковому потоку за этот же период времени

Нашу историю тиков можете посмотреть здесь:

http://www.gkfx.ru/trade_specs/tick_history.html