NTuner Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 3 ноября, 2015 Ребята подскажите, может кто знает, как в тестере получить дату окончания тестирования в самом начале тестирования (в OnInit()) ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
f999145 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 11 ноября, 2015 Доброго дня ребят.Закончил тестирование трендового советника... уххх почти 10 месяцев ушло (((В итоге результат меня не сильно обрадовал.Решил написать что-то более прибыльнее и чаще торгующее.Написал, сейчас активно оптимизирую. Только сейчас не на ценах открытия, а на тиках.В связи с этим у меня вопрос.Я использую архив котировок скаченный у Альпари, но, по-моему, в нем, какие то, пробелы встречаются.Полистал по сайту, мало что нашел. (а может проглядел)Киньте, пожалуйста, сылочку на тему, где можно ознакомиться со способами установки архива котировок, и где их скачать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
f999145 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 12 ноября, 2015 Еще один вопрос.Так получается, что при определенных параметрах количество сделок зашкаливает за 300 (10 лет) прибыль максимальная, а при других около 50, прибыль в половину меньше, но мат ожидание в три раза больше и просадка минимальна. (Лот фиксированный).Когда лот в процентах, прибыли больше при высоком мат ожидании.И у меня вопрос, будет ли стабильна система с низким числом сделок, или всетаки стоит пожертвовать частью прибыли и подкрутить побольше сделок? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 12 ноября, 2015 f999145 имхо даже 300 сделок за 10 лет это очень мало для анализа, видимо на истории были периоды когда бот не открывал ордера месяцами. А 50 сделок это вообще чистый подгон под историю.Мат ожидание, просадка - это всё фигня, если сделок мало, нужны тысячи сделок для анализа. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
f999145 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 13 ноября, 2015 Забыл уточнить. Торговля ведется 1 раз в неделю. Тоесть максимум сделок могло получиться за 10 лет это 520. Получатся 300 сделок это около 60% входов, а 50 это только 10%.Как вариант увеличить период до 15 лет. Но и тут будет максимум 780 сделок. Знаю саою стратегию могу сказать, что чем больше входов тем больше ошибочных сделок. Но и малое число сделок тоже не айс. Зачем мне торговля раз в месяц... А какое процент сделок можно считать приемлемым? И зависит ли это от стратегии? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 13 ноября, 2015 f999145 почитайте темы "Ва-Банк" там торговля раз в неделю. на истории и в тестере всё гладко и красиво, а в реале каждый вход что пальцем в небо..., но на длительном периоде должно быть в плюсе. Процент сделок - не знаю, но я-бы хотел видеть минимум 1000 сделок на любом периоде чтоб начать анализ. От стратегии конечно зависит - её логику тоже анализировать надо (например при каких условиях бот может открывать ордера часто) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 13 ноября, 2015 Все что написано выше потеряло актуальность.Метаквоты закрыли лазейку с "заглядыванием в будущее"._http://forum.mql4.com/ru/67751Цитата"20. MQL4: В целях предотвращения "заглядывания в будущее" тестируемых экспертов, функция FileOpenHistory запрещена при работе в тестере." 5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Lexxx Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 14 ноября, 2015 (изменено) Все что написано выше потеряло актуальность.Метаквоты закрыли лазейку с "заглядыванием в будущее"._http://forum.mql4.com/ru/67751Цитата"20. MQL4: В целях предотвращения "заглядывания в будущее" тестируемых экспертов, функция FileOpenHistory запрещена при работе в тестере." Здорово, если так! Это с какого билда запрещена такая функция? с 825? Изменено 14 ноября, 2015 пользователем Lexxx Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
serpent989 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 2 декабря, 2015 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по тестированию советника в МТ4 в тестере стратегий. Если в настройках советника присутствует параметр времени по GMT, то его выставлять в соответствии со временем в терминале на текущей момент (например, сейчас в МТ4 альпари +2, то в настройках советника в тестере стратегий выставляем +2), или в соответствии со временем в терминале на выбранном участке истории (например, берём период с 01.04.15-01.09.15, тогда в МТ4 альпари смещение GMT было +3, соответственно в тестере стратегий в параметрах советника выставляем +3), или при тесте параметр GMT необходимо выставлять равным 0. Вопрос: какой из трёх вариантов правильный, если мы закачиваем котировки в самом терминале и используем их при тестировании (стандартное тестирование с качеством до 90%). А также, если мы используем такие программы, как Tickstory Lite (скачиваем котировки с другого ресурса)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 2 декабря, 2015 serpent989 Это не простой вопрос... котировки в терминал попадают по разному - часть с сервера брокера, часть с сервера метаквотов. при закачке гмт смещение берётся текущее. Я лично встречал такое, что у брокера фикс. гмт (нет перехода лета/зима), а в закаченных котировках - есть. :-/Лично я выбираю участок истории для теста и лезу ручками смотреть время всплеска на нонфармах и по нему рассчитываю гмт котировок - иначе есть риск получить неверный тест. имхо. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVARNOY Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 29 декабря, 2015 Приветствую, уважаемые. Вот нарыл статейку _http://forextools.com.ua/ticks/tester.html прокомментируйте ее, точнее в итог вопрос - то что в ней написано правда? На днях задал вопрос метаквестам - пока молчок....Заранее, спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
shrike74 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 29 декабря, 2015 теперь здесь напишу, а кто-нибудь смотрит сюда (см. скрин) и если да то какие делает с этого выводы и как вообще использует сей график? Снимок.JPG Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) Приветствую, уважаемые. Вот нарыл статейку _http://forextools.com.ua/ticks/tester.html прокомментируйте ее, точнее в итог вопрос - то что в ней написано правда? На днях задал вопрос метаквестам - пока молчок....Заранее, спасибо. Есть такое дело.Этот грааль - грааль только в тестере 90% и только со спредом 2 (0,2 старых пункта)(если поиграться с #define Ave 2 усреднение, то можно и на больших спредах гонять)В 99% уже не грааль.graal001.mq4graal.png Изменено 29 декабря, 2015 пользователем dzennn2 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVARNOY Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 30 декабря, 2015 Приветствую, это все хорошо :), спасибо за ответ, а касаемо вот этого предложения "...Если вам нужно протестировать систему на больших таймах (часы или дни) - выбирайте для тестирования только тот участок времени, для которого есть закачанная история минутных данных..." что подскажите, действительно необходимо иметь минутки или можно пользоваться историей той которая есть в самом МТ4, например 4Н? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 30 декабря, 2015 SVARNOY нужно понимать, что есть минутные выбросы (бывает по 30 и более 4зн.пп), которых будет не видно на Н4. В итоге результаты теста на синтетических тиках, сгенерированных МТ из Н4 баров, будут значительно отличаться от теста с использованием М1 (90%) и тем более от реальных тиков (99%) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) Приветствую, это все хорошо :), спасибо за ответ, а касаемо вот этого предложения "...Если вам нужно протестировать систему на больших таймах (часы или дни) - выбирайте для тестирования только тот участок времени, для которого есть закачанная история минутных данных..." что подскажите, действительно необходимо иметь минутки или можно пользоваться историей той которая есть в самом МТ4, например 4Н? Для оценки граальности совы, лучший вариант прогнать по тиковым котировкам с точностью 99% с реальным, не фиксированным спредом http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/потом внимательно посмотреть на стопы, если они 1 - 2 старых пункта, то скорее всего это еще один тип псевдо граалей. Короткие по времени сделки (меньше минуты), тоже могут говорить о псевдограальностиПрисутствие dll файлов вместе с совой значительно расширяет возможности псевдо граальности совы. Здесь выявить обман невозможно без программного вскрытия. Есть еще и такие темные лошадки, которые и без dll и на 99% дают почти грааль, пока не понятно дурят не дурят, а если дурят то как._https://www.mql5.com/ru/market/product/12018# Изменено 30 декабря, 2015 пользователем dzennn2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVARNOY Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 30 декабря, 2015 В данном случае я не ищу граальность, у меня имеется советник работающий по ценам открытия (не тиках) и в итоге вопрос - мне точно необходимо закачивать историю минуток или можно обойтись той историей которая расположена в архиве мт4 в строчке 1Н...так как согласно статьи "Если вам нужно протестировать систему на больших таймах (часы или дни) - выбирайте для тестирования только тот участок времени, для которого есть закачанная история минутных данных.". Вот в чем вопрос. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 30 декабря, 2015 В данном случае я не ищу граальность, у меня имеется советник работающий по ценам открытия (не тиках) и в итоге вопрос - мне точно необходимо закачивать историю минуток или можно обойтись той историей которая расположена в архиве мт4 в строчке 1Н...так как согласно статьи "Если вам нужно протестировать систему на больших таймах (часы или дни) - выбирайте для тестирования только тот участок времени, для которого есть закачанная история минутных данных.". Вот в чем вопрос. Спасибо. Просто уже есть несколько протоптанных дорожек с более менее прогнозируемым результатом.1. Это терминал Альпари МТ4 и закачивание котировок с сервера Альпари. При закачивании вас не спрашивают, что вы хотите закачать, закачивается все от М1 до D1.Тест с точностью 90% или по барам, выбор приемлемой точности.Качество котировок и самого теста удовлетворительное.2. Это tikstory, TDS. Котировки с Дукаса. Точность 99%. Качество теста лучше.Все остальные варианты надо очень тщательно исследователь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVARNOY Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 30 декабря, 2015 (изменено) Насчет Альпари и Дукаса - понятно, я сам подход спрашиваю автора статьи. То что написано в ней в части минуток и теста на больших таймах - это является правдой (условно) или автор статьи ошибается? Изменено 30 декабря, 2015 пользователем SVARNOY Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
dzennn2 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 30 декабря, 2015 Насчет Альпари и Дукаса - понятно, я сам подход спрашиваю автора статьи. То что написано в ней в части минуток и теста на больших таймах - это является правдой (условно) или автор статьи ошибается? Что касается меня, то я не знаю. Потому что автор залез в дебри. Дебри требуют тщательного изучения, и времени которого нет. Ходите протоптанными дорогами. Или засучив рукава ныряйте в пучину исследований, а потом удивите нас найденными жемчужинами познания. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
SVARNOY Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 30 декабря, 2015 Так вот и ищу жемчужины :). Ладно, спасибо всем, всех с наступающим 2016 годом !!! 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 1 января, 2016 SVARNOY то что сова входит на открытии бара мало чего говорит. А вот например наличие трала, перевод в БУ, наличие и величина СЛ/ТП. Понимаете СЛ не на закрытии бара работает. Вот пример: на открытии Н4 свечи открыли бай со СЛ=ТП=20 п. новая свеча в реале сходила к ТП, потом спустилась до СЛ, а потом опять сходила к ТП и закрылась (т.е. бычья свеча с длинной тенью вниз).На реальных тиках (или хотя-бы М1) Вы в тестере получите ТП, а при генерировании тиков из Н4 - получите СЛ в тестере. Бывает и наоборот... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
f999145 Опубликовано 18 января, 2016 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 18 января, 2016 Доброго вечер, столкнулся с такой проблемой и не знаю как решить.Прогоняя историю в тестере по отрезкам, некоторые промежутки, не тестятся.В окне результаты оптимизации появляется только один проход.Я думал, может остальные проходы в минус, но нет, остальные проходы тоже в плюс, но в результаты оптимизации они не записываются. Может ошибка в коде, однако, при переустановки терминала и по новой прогонки того же отрезка все вроде работает, только я так и не понял в чем собственно ошибка!!!Есть какие нибудь идеи. а то я уже устал переустанавливать терминал каждый третий проход.Котировки беру с tickstory Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
gorl Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 8 февраля, 2016 Вечер Добрый!Подскажите: как выставить в тестере 950 билда мт4 кредитное плечо?Можно ли это сделать без редактирования FXT файла? Если - нет, то подскажите редактор, а то что-то только игры какие-то в поиске выбивает...Или есть какой-то другой способ получать в тестере значения соответствующие условиям счёта?Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
0ll Опубликовано 9 февраля, 2016 Поделиться Тестирование советников - тема для программистов Опубликовано 9 февраля, 2016 Есть программа для подготовки тиковых файлов для теста - ТикСтори. Там есть вкладка редактирования параметров счёта (перед началом экспорта). имхо Вам туда... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти