Тестирование советников - тема для программистов

[spoiltboy]

Это как сделано, и как к их параметрам получить доступ?

У Вас на графике индикатор, в индикаторе 2 буфера, которые рисуют стрелки на графике. Программно из советника доступ получить можно, руками на графике - нельзя, другой вопрос зачем вам доступ если не для советника?

Не удается получить данные из буферов
Вот здесь обсуждали mql5.com/ru/forum/160587/page165#comment_10221621

[machine]

Попробуйте считывать не на первом баре, а перебором баров, до тех пор, пока не появится сигнал.
На первом баре сигнала ещё нет.

[delyaro]

Здравствуйте! Написал несколько советников, в тестах прогнал, на центовике стоит один несколько месяцев. Результаты нравятся пока и раздумываю о перестановке на нормальный счет. За время тестов было несколько критических ошибок которые в реале могли дорого обойтись. На счету с декабря по логике и исполнению пока ничего не выявил. Своими советниками еще не пользовался на нормальных счетах, потому как то страшновато..
Как определить - готов сов к реалу или нет? Баги могут вылезти конечно и через год, но где грань разумного в тестировании?

[0ll]

Как определить - готов сов к реалу или нет? Баги могут вылезти конечно и через год, но где грань разумного в тестировании?

Имхо дело не в сове, дело в Вашей неуверенности или боязни потери денег, а может боязни разочароваться в мечте. Здесь есть люди, которые неизвестно-кем писанного робота готовы на реал нести, так что Ваш случай идеален в плане безопасности, добавьте функцию останова торгов по спрэду, или проскальзыванию или проценту просадки и запускайте без сомнений, чем дольше сомневаетесь тем дольше задерживаете развитие советника или написание следующего ( Вы же не думали что он последний? ).

[skforex]

Добрый день, друзья!

По статье "Как тестировать советники с качеством 99% — легко, бесплатно, легально" (ссылку прикрепить не разрешает) скачал тиковые котировки для EURUSD. В статье не актуальная версия QuantDataManager (даже название сменилось), поэтому пришлось делать методом тыка.

В итоге, при апдейте котировок в смысле добавления тиков по EURUSD тестер стал выдавать ошибку #131 - ERR_INVALID_TRADE_VOLUME - Неправильный объем.

Подозреваю, что дело в настройках инструмента
(ссылку на скрин прикрепить не разрешает)

Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Что и как надо сделать, чтобы получить заветные 99% качества тестирования вместо ошибки #131

Заранее благодарю ^:)^

[loveЦ]

Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Что и как надо сделать, чтобы получить заветные 99% качества тестирования вместо ошибки #131

Заранее благодарю ^:)^

Может неправильно понял, но причем тут ошибка и качество тестирования? Попробуйте нормализовать объем в своем советнике.

[Старик]

В итоге, при апдейте котировок в смысле добавления тиков по EURUSD тестер стал выдавать ошибку #131 - ERR_INVALID_TRADE_VOLUME - Неправильный объем.

И не пробуйте торговать лотом 0.01 на счетах с минимальным ордером 0.10 лота :)

[skforex]

Может неправильно понял, но причем тут ошибка и качество тестирования? Попробуйте нормализовать объем в своем советнике.

Ошибка #131 возникла при обновлении тиковых котировок в истории. Тиковые котировки загружал с целью получения заветного 99,9% в параметре Качество тестирования. Как-то так... )))

Объемы везде нормализуются, естественно.

И не пробуйте торговать лотом 0.01 на счетах с минимальным ордером 0.10 лота :)

Само собой. Дело то не в моей глупости или еще чем-то, а именно в настройках закачанных тиковых котировках.

Закачал тиковые котировки от Tick Data Manager и все стало отлично работать, и качество тестирования заветные 99,90%. Проблема в том, что такое счастье на 2 недели, а дальше платить деньги или....

[0ll]

Проблема в том, что такое счастье на 2 недели, а дальше платить деньги или...

Дык пробуйте на "плохих" котировках открыть 0.1 лот, если получится - значит были неверно записан мин.лот по инструменту. QuantDataManager вроде бесплатный, там только "про"-версия платная.

[skforex]

Дык пробуйте на "плохих" котировках открыть 0.1 лот, если получится - значит были неверно записан мин.лот по инструменту. QuantDataManager вроде бесплатный, там только "про"-версия платная.

Вот и закончились две недели работающих тиковых котировок :) Сделано было много, но не успел сделать еще больше...

Большая просьба к специалистам написать новую актуальную статью про то, как получить 99,9% качество моделирования, т.к. все существующие статьи уже морально устарели и способы там описанные не работают.

Или, может быть, кто-то знает где есть такой актуальный материал?

[0ll]

Вот и закончились две недели работающих тиковых котировок

Вы подробнее опишите, чем пользовались, откуда качали, как конвертировали и главное - почему перестало работать?

[skforex]

Вы подробнее опишите, чем пользовались, откуда качали, как конвертировали и главное - почему перестало работать?

Закончилась бесплатная 14-ти дневная триал версия Tick Data Manager :)

[usver73]

Попробуйте старый добрый ТикСтори лайт.
Только не соглашайтесь на обновление

Tickstory_Lite_1.8.3.zip

[0ll]

Закончилась бесплатная 14-ти дневная триал версия Tick Data Manager

Попробуйте Quant Data Manager free версию.

[Roni Iron]

Доброго всем времени суток!
Есть в Ducascopy котировки:

Тиковые csv

Минутные csv

Минутные hst

Вопрос: ЗАЧЕМ нужны тиковые котировки мне, если есть минутные?

Спасибо!
P.S. качаю через JForex очень удобно рекомендую!

[0ll]

Вопрос: ЗАЧЕМ нужны тиковые котировки мне, если есть минутные?

Если Вам не нужны, то и не качайте!
Надеюсь Вы понимаете, что терминал при тестировании эмулирует тики из минутных котировок по своему алгоритму, который сильно отличается от реального, на тихом рынке разницы не заметно, но во время движений, особенно резких, разница будет очень заметна и это отразится на результатах теста. Из этой проблемы вышел термин "Тестерный грааль", если Вы про это ничего не слышали, то у Вас всё впереди.

[Roni Iron]

Я имею ввиду что если взять тиковые истории (Дукаскопи) и конвертировать их в минутные, то они ни чем по идее не отличаются от минутных котировок (Дукаскопи).
Я проверил качество конвертированных с тиковых в минутные и проверил скаченные сразу минутные котировки - оно одинаковое 100%
Вопрос: стоит ли качать тиковые и их конвертировать, если можно сразу взять минутные отличного качества.
Спасибо!

P.S.
Если бы была возможность в МТ4 загрузить тиковые, тогда бы и вопроса не было.

[0ll]

Если бы была возможность в МТ4 загрузить тиковые, тогда бы и вопроса не было.

Такая возможность есть и уже давно. Чуть выше Вашего первого вопроса обсуждали.
А что касается котировок М1, то разницы нет, можете качать готовые.

[Roni Iron]

Добрый День!
Или я прав или запутался - помогите, рассудите!
Работа над котировками (удаление шпилек, разрывов, нулевых баров и пр.) (вставка закладок, применение спец.скриптов и т.д.) должна производиться только с тиковыми котировками!!!
Потому что, добиться 99-100% качества котировок возможно только с помощью создания файла FXT путем конвертирования скриптом csv2fxt (csv2hst)
Т.е. из тиковых котировок в минутные - сразу в Fxt.
Если вы будете создавать FXT через терминал/тестер (который создает FXT из минутных котировок загруженных в терминал перед тестированием) даю гарантию вы не получите качество выше 90%, не говоря уже о 99/100%.
Даже если у Вас идеальные минутные котировки, все равно качества 99/100 не будет, хотя бы по тому, что тики в FXT сочиняет терминал/тестер, а реальные тики не используются!!!
По этому все манипуляции должны происходить с тиковыми котировками!
Все это было написано в рамках МТ4 и для перфекционистов!
Что бы закрыть тему "Качества котировок" раз и навсегда необходимо создать приложение/эксперт который будет исправлять "дефекты" в файлах тиковой истории. Это возможно, более того не сильно сложно!
Спасибо!

[0ll]

Roni Iron Да, результатам теста на реальных тиковых котировках больше доверия, чем тестированию на тиках, сгенерированных МТ из М1. Только я не пойму зачем Вам убирать шипы, разрывы и пр.? да ещё и с помощью советника? - в этом нет особого смысла, ибо шипы и разрывы бывают в реале и тест устойчивости советников нужен, в том числе и в таких ситуациях. Имхо.
Наоборот для "99,9% теста" вводят проскальзывания и задержки, т.е. те самые неидеальные моменты.

Упомянутый Вам скрипт и некоторые сторонние программы могут создавать несколько файлов:
- файлы для тикового теста ...\tester\history\ХХХУУУ.fxt
- и файлы котировок терминала, которые Вы видите на экране \history\Ваш_Server\ХХХУУУ1.hst

[Roni Iron]

Полностью с Вами согласен!
Однако, чутье подсказывает что, после длительного флета в +/- 5 пунктов шпилька или разрыв в 300 и более пунктов, а потом возврат в тот же флет Это редкое событие. Особенно когда график выглядит как гребенец. Для одних советников это не страшно, а для других очень.Я подумываю оставить как есть разрывы между Пт и Пн.

[0ll]

чутье подсказывает что, после длительного флета в +/- 5 пунктов шпилька или разрыв в 300 и более пунктов, а потом возврат в тот же флет Это редкое событие

редкое, но реальное, бывает перед новостями - все ждут новость на рынке флёт, новость вышла и получите шпильку, правда возврата во флёт не бывает..., а разрывы бывают из-за связи с сервером, теков нет и Ваш советник должен спать, если конечно не по таймерам работаете.

[tim-kor]

Добрый день, коллеги!
Прошу Вашей помощи разобраться с несоответствием рассчитываемой мной стоимости кросс-курса и результатами, получаемыми в тестере МТ4.
1. Итак, сделка осуществляется по паре EURJPY: бай при цене 104.425 23.10.2012 и стоп лосс при цене 103.912 24.10.2012, лот 0.08. Соответственно, убыток составляет 513 пунктов.
2. стоимость пункта для 1 лота должна составлять: (текущая цена EURJPY)/(кол-во контрактов * величина пункта * котировка EURUSD) = (текущая цена EURJPY)/(100 000 * 0.001 *котировка EURUSD).
Текущую цену EURJPY получаю с помощью функции MarketInfo(...): 104.424 (соответствует историческим данным)
Текущую цену EURUSD получаю с помощью iClose("EURUSD", PERIOD_D1,1): 1.30594 (соответствует историческим данным)
Стоимость пункта EURJPY для 1 лота равна: 104.424/(100000*0.001*1.30594) = 0.8$/пункт
Тогда убыток должен составлять для лота 0.08: 0.08*0.8*513 = 32.8 $
НО!!!!в тестере убыток составляет целых 37.6 &!!!!!!!
В чём я не прав?

[0ll]

В чём я не прав?

комиссии или своп на счете есть? Ранее поднимались похожие вопросы, но ни разу МТ ещё не был виноват... - надо искать причину.

[tim-kor]

В чём я не прав?

комиссии или своп на счете есть? Ранее поднимались похожие вопросы, но ни разу МТ ещё не был виноват... - надо искать причину.

Провёл простой эксперимент в режиме реального времени:

Стоимость пункта (EURJPY) по формуле = MarketInfo(Symbol(), MODE_BID)/(100000*_Point*MarketInfo("EURUSD",MODE_BID)) = 1.105
MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) = 0.904
Не в свопах и комиссия дело....А в чём?

---

Добавлено: 21-05-2019 14:32:06

---

Понял...это обратные величины...:))) Изменено 21 мая, 2019 пользователем 0ll