[open source] [Советник] Setka Trader Mod (модификация)

[Anton.Shvytkin]

Автор, предлагаю следующую схему: Вы выкладываете свои разработки в открытй доступ и публикуете свои кошельки, куда желающие могут перечислить вознаграждение. Так у нас моды сетка-трейдер, хакеда и энви разрабатываются. И трейдерам хорошо, и разработчик не в накладе. Реально, это весьма неплохая схема. Если Вы решите так сделать, то я первый буду просить вернуть тему в подобающее ей место, честное слово:)

Полностью поддерживаю. Разработка очень интересная.

[Abb1963]

Автор, предлагаю следующую схему: Вы выкладываете свои разработки в открытй доступ и публикуете свои кошельки, куда желающие могут перечислить вознаграждение. Так у нас моды сетка-трейдер, хакеда и энви разрабатываются. И трейдерам хорошо, и разработчик не в накладе. Реально, это весьма неплохая схема. Если Вы решите так сделать, то я первый буду просить вернуть тему в подобающее ей место, честное слово:)

Предложение принимается!

Изменено 8 января, 2013 пользователем Abb1963

[Abb1963]

Андрей, по фунту по умолчанию я делал прогоны . 2008 слив, 2009 слив, 2010-2012 великолепно. Тесты делал на Альпари котировках 90% . Mогу прислать на е-мейл, если интересно. Начало 2013 года почему-то плохо проходит... Ещё погоняю. По другим парам какие параметры надо оптимизировать? С уважением, Эдуард

Параметры по умолчанию были подобраны по результатам тестирования за последние 2-3 года для получения максимальной прибыли.
Сливы происходят на сильных трендах > 1000-1200 п.
Чтобы их устранить есть несколько способов:
1. Уменьшить риск в сделках RiskMin 0,5-1% RiskMax 10-15% - прибыль уменьшится, просадка тоже.
2. попробовать увеличить параметр MaxOrdersStopNextStep до 10-12
3. уменьшить параметр MultiLotsFactor до 1,3-1,4
4. Использовать дополнительный фильтр по третьему сигналу (CCI или Bars) - сделок будет меньше, но входы будут более точные
5. Можно экспериментировать и оптимизировать шаг ордеров StepOrders и TakeProfit,
6. Grid_Ratio - можно уменьшить до 1-3, или вообще отключить ( Grid_Ariphmetic = FALSE ), в этом случае сетка не будет расширяться.
7. Использовать нестандартные уровни RSI ( Filter_RSI_Min = 31-32-33 Filter_RSI_Max = 69-68-67 - другие не рекомендую )
8. Вместо фильтра RSI использовать комбинацию Bars + AC_AO - при разработке это была первоначальная комбинация.
9. Вместо фильтра RSI использовать CCI - сделок будет больше, но риски придется снижать.
10. При использовании фильтра CCI так же подбираются и оптимизируются уровни Filter_CCI_Min и Filter_CCI_Max
11. Использовать другой таймфрейм для сигналов (M30 или H1, на M1-M5 - слишком много шума и ложных сигналов)

Полная свобода для экспериментов и оптимизации :).

Спойлер

Реквизиты для желающих отблагодарить автора:
WWZ: Z730800127573
WMR: R308819727417
QIWI: +79243271726

Изменено 10 января, 2013 пользователем Abb1963

[Tosha063rus]

Abb1963 огромное спасибо за разработку бот действительно надежней обычного хакеда ,как только появиться свободные деньги обязательно отправлю >:dсетка_мод.rar

[jetix]

Abb1963 огромное спасибо за разработку бот действительно надежней обычного хакеда ,как только появиться свободные деньги обязательно отправлю >:d

Tosha063rus конечно бот хороший, но есть ещё очень много но. Сейчас у меня висят 8 ордеров на buy от последнего ордера до TP всего 113 пунктов (на данный момент осталось 70пунктов, чтоб закрыть пирамиду), а чем дальше пирамида будет расширяться тем ещё больше будет пунктов до TP. Вот это самый по моему главный недостаток бота. Если долго срок, то да, а если у меня своповый счёт...

[Tosha063rus]

jetix ну если мы откажемся от расширяющейся сетки то по тестам получим гораздо большую просадку ~x(, я конечно по сравнению с табой нуб в оптимизации ,у тебя есть какие идеи чтобы отказаться от расширяющей сетки и снизить просадку ???

Изменено 10 января, 2013 пользователем Tosha063rus

[Abb1963]

Abb1963 огромное спасибо за разработку бот действительно надежней обычного хакеда ,как только появиться свободные деньги обязательно отправлю >:d

Tosha063rus конечно бот хороший, но есть ещё очень много но. Сейчас у меня висят 8 ордеров на buy от последнего ордера до TP всего 113 пунктов (на данный момент осталось 70пунктов, чтоб закрыть пирамиду), а чем дальше пирамида будет расширяться тем ещё больше будет пунктов до TP. Вот это самый по моему главный недостаток бота. Если долго срок, то да, а если у меня своповый счёт...

Никто же не заставляет держать сделки обязательно до ТП.
Я на счете в мониторинге уже 3 раза с начала года закрывал последние колена по фунту и еврику, сетка открыла новые 7-8 колена,
а баланс и эквити выросло.
Так и нужно торговать на реале l-)


1. Forex4you FST 1.14 EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD оптимизированные параметры ForceStart = ON, депозит 50000$
_http://www.myfxbook.com/members/Abb1963/mt4-184435057/474142/FnRHdt0ST1pmeiD3KMVA
2. Alpari FST 1.14 EURUSD GBPUSD USDCHF AUDUSD параметры по умолчанию ForceStart = OFF, депозит 10000$
_http://www.myfxbook.com/members/Abb1963/mt4-9287911/474165/1iZbGtKBOP49LbS6ZEws

Изменено 29 января, 2013 пользователем Abb1963

[Tosha063rus]

Abb1963 огромное спасибо за разработку бот действительно надежней обычного хакеда ,как только появиться свободные деньги обязательно отправлю >:d

Tosha063rus конечно бот хороший, но есть ещё очень много но. Сейчас у меня висят 8 ордеров на buy от последнего ордера до TP всего 113 пунктов (на данный момент осталось 70пунктов, чтоб закрыть пирамиду), а чем дальше пирамида будет расширяться тем ещё больше будет пунктов до TP. Вот это самый по моему главный недостаток бота. Если долго срок, то да, а если у меня своповый счёт...

Никто же не заставляет держать сделки обязательно до ТП.
Я на счете в мониторинге уже 3 раза с начала года закрывал последние колена по фунту и еврику, сетка открыла новые 7-8 колена,
а баланс и эквити выросло.
Так и нужно торговать на реале l-)

Forex4you: EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD
UseForceStart = OFF
_http://www.myfxbook.com/members/Abb1963/mt4-184294652/448658/dRjVTIx58U2Bhrn1vsmj

Alpari: EURUSD GBPUSD USDCHF USDCAD
UseForceStart = ON
_http://www.myfxbook.com/members/Abb1963/mt4-9272474/453169/ZLsH9MZa6NYIZrt7iA4s

А Когда именно стоит закрывать ордера ? когда открыто 8 колен , тогда может сделать при открытии 8 колена уменьшать тп или сделать вывод в б/у ?Проста я в связи с работай не могу постоянно сидеть около экрана((( И ещё на счет пар тестировал на EurUSD что то не очень понравилось ,хочу кинуть ещё пару какую из этих двух поставить USDCHF или USDCAD? Изменено 10 января, 2013 пользователем Tosha063rus

[Abb1963]

А Когда именно стоит закрывать ордера ? когда открыто 8 колен , тогда может сделать при открытии 8 колена уменьшать тп или сделать вывод в б/у ?Проста я в связи с работай не могу постоянно сидеть около экрана((( И ещё на счет пар тестировал на EurUSD что то не очень понравилось ,хочу кинуть ещё пару какую из этих двух поставить USDCHF или USDCAD?

Лучше канадца - менее волатильный Изменено 11 января, 2013 пользователем Abb1963

[jetix]

Abb1963 у меня вопрос по расчетам рисков в процентах.

Спойлер

Demo: 1% - 0.87
10% - 8.70

Спойлер

Real: 0.1% - 0.43
1% - 4.30

По моему должно быть так, а на скинах по другому?

[Abb1963]

Риски зависят еще от плеча, на этих счетах какое плечо?

Алгоритм расчета:
double fWorkLotByRisk( double dblRiskByTransaction )
{
double dblMinLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT);
double m = 0;
if (dblMinLot == 1) {m = 0;}
if (dblMinLot == 0.1) {m = 1;}
if (dblMinLot == 0.01) {m = 2;}
if (dblMinLot == 0.001){m = 3;}
double dblWorkLot = MinLot;
if ( MoneyManagement == TRUE )
dblWorkLot = dblMinLot;
double dblAssetToTransaction = AccountEquity();
double dblAccountLeverage = 1;
if ( AccountLeverage()==10 ) dblAccountLeverage = 0.1;
if ( AccountLeverage()==50 ) dblAccountLeverage = 0.5;
if ( AccountLeverage()==100 ) dblAccountLeverage = 1;
if ( AccountLeverage()==200 ) dblAccountLeverage = 2;
if ( AccountLeverage()==500 ) dblAccountLeverage = 5;
if ( m==0 )
if ( MoneyManagement == TRUE )
{ dblWorkLot = MathCeil( dblAssetToTransaction * dblRiskByTransaction / 10000 * dblAccountLeverage ); }
if ( m==1 )
if ( MoneyManagement == TRUE )
{ dblWorkLot = MathCeil( dblAssetToTransaction * dblRiskByTransaction / 10000 * dblAccountLeverage ) / 10; }
if ( m==2 )
if ( MoneyManagement == TRUE )
{ dblWorkLot = MathCeil( dblAssetToTransaction * dblRiskByTransaction / 10000 * dblAccountLeverage ) / 100; }
if ( m==3 )
if ( MoneyManagement == TRUE )
{ dblWorkLot = MathCeil( dblAssetToTransaction * dblRiskByTransaction / 10000 * dblAccountLeverage ) / 1000; }
if ( dblWorkLot return(dblWorkLot);
}

[jetix]

Понятно Abb1963. От 1000 единица, а у меня 1:500 половина от единицы.

[Мерлин]

//отредактировал 1-й пост в теме

[morda]

//отредактировал 1-й пост в теме

Ребята у кого как с тестами по другим парам кроме gbp?

[dgozik]

Вот!?

StrategyTester_16пр._EVRUSD.zip
StrategyTester_USDCAD_1.zip
StrategyTesterEVRFRANK.zip

[Старик]

на счет оптимизации считаю что стандартные настройки хорошо подобраны ,
не знаю почему у некоторых он сливает 2008-2009, естественно правда просадка в эти годы в 2-3 раза больше ,
потому как я делал тесты с ФИКС ЛОТОМ бот проходит и 2005 ))) .

Тесты на длительных периодах имеют свои особенности и их результаты надо правильно интерпретировать.
Тесты ботов с возможностью реинвестирования, в которых лоты рассчитываются по каким-то формулам как % риска (как и бот Abb1963), тоже имеют свои особенности - и их тоже надо интерпретировать с полным пониманием что вы делаете/проверяете/получили.

Одной из особенностей длительных тестов есть то, что накручивается огромный баланс - как без, так и при инвестировании.
В реальности же обычно ежемесячно снимают или вся прибыль, или значительную ее часть.
В любом случает, в длительных тестах баланс многократно больше, чем был бы в реальности.

Если вы, на завышенном в длительном тесте балансе, выполняете тест с фиксированным лотом, то вы получаете более-менее достоверную среднемесячную прибыль.
Правда, не вижу особого смысла в тестах того, какую бы прибыль вы имели 3 или 5 лет назад, потому что рынок сильно меняется - но, по крайней мере, цифры среднемесячной доходности более-менее правдоподобны.

Но зато, в длительном тесте с фиксированным лотом (на завышенном балансе!) часто трудно понять прошел ли бот наиболее тяжелые торги если бы баланс был обычного, а не завышенного размера.
Часто получается самообман - за счет завышенного баланса бот с фиксированным лотом в тестах проходит торги там, где бы несколько раз слился, если бы баланс был обычного размера.
Смотрите в отчете все виды просадок и четко убедитесь, что с данными настройками на обычном по размере балансе бот бы не слился.
Потому что в длительных тестах на многократно завышенных балансах сам по себе проход какого-то периода без слива на фиксированном лоте часто не подтверждение, что бот прошел бы этот период на реальном размере баланса.
Ведь боты, даже при фиксированном лоте, могут немного по разному торговать на большем или меньшем балансе - и это надо помнить.
В общем, проверьте проход 2008-2009 на фиксированном лоте снова внимательно - прошел бы бот торги с обычным, а не завышенным балансом?

Если же лот считается как % риска, то бот работает по другому.
В этом случае поддерживаются пропорции размера баланса и лотов ордеров.
И бот, при лотах как % риска, более достоверно показывает проход трудных участков торгов и тестам можно более доверять - раз не слился, то и на меньшем балансе тоже не должен был бы слиться.

Но зато на длительных тестах при непрерывном реинвестировании прибыли (а это суть лотов как % риска) показываемая безумная прибыль обычно полная фигня - просто бессмысленные цифры.
Посмотрели на миллионную прибыль в тесте - рассмейтесь и забудьте.
К реальности цифры прибыли при 100% реинвестировании даже несколькомесячных тестов уже не имеют никакого отношения.
Ну, если вы, конечно, не раскручиваете депо и не планируете год или два прибыль вообще не снимать.
Во всех остальных случаях, при лотах как % риска, в длительных тестах насчитанная прибыль недостоверна и завышена часто во множество раз.

Это не критика бота - это инфа на понимание как интерпретировать длительные тесты вообще и тесты ботов с такими особенностями как лоты как % риска и встроенное 100% реинвестирование прибыли.

Abb1963, в связи с изложенным, есть предложение ввести еще одну управляющую переменную типа ProfitForFood. :d
Теоретически есть возможность повысить адекватность даже длительных тестов бота с лотами как % риска.
Можно, для использования только в режиме тестирования, ввести % прибыли, которую пользователь намерен ежемесячно выводить.
Если пользователь хочет выводить 50% прибыли ежемесячно, то задавать ProfitForFood=50.
Опция семантически и мнемонически вроде должна быть понятна пользователям.
И может оказаться весьма полезной при выработке пользователем стратегии использования вашего бота, автоматической оптимизации %% риска с учетом возможности частичного реинвестирования или полного ежемесячного вывода прибыли.

Вам же, имхо, вроде будет достаточно при инициализации бота запомнить начальный баланс (эквити?) на момент начала теста.
И потом, в 00.00 часов 1-го числа каждого месяца тестирования, смотреть прирост баланса (эквити?) против начального и вычислять величину "выведенной" пользователем прибыли за весь период теста.
И потом, при вычислении всего как % риска, вычитать из текущего значения эквити сумму "уже выведенной" пользователем прибыли.

В случае реализации опции такого типа несколько снизится достоверности результатов тестов в высоковолатильные периоды, зато можно будет намного больше доверять цифрам прибыли по итогам тестов.
Обдумайте, пожалуйста, это предложение - вроде оно и рабочее, и относительно несложное (хотя могут быть проблемы с календарем), и вроде полезное.

Забавно, но опций такого типа я что-то в инете не припоминаю...
А странно - вроде вполне очевидная необходимость, при реинвестировании, учитывать вывод пользователем всей или части прибыли.

[Abb1963]

Abb1963, в связи с изложенным, есть предложение ввести еще одну управляющую переменную типа ProfitForFood. :d
Теоретически есть возможность повысить адекватность даже длительных тестов бота с лотами как % риска.
Можно, для использования только в режиме тестирования, ввести % прибыли, которую пользователь намерен ежемесячно выводить.
Если пользователь хочет выводить 50% прибыли ежемесячно, то задавать ProfitForFood=50.
Опция семантически и мнемонически вроде должна быть понятна пользователям.
И может оказаться весьма полезной при выработке пользователем стратегии использования вашего бота, автоматической оптимизации %% риска с учетом возможности частичного реинвестирования или полного ежемесячного вывода прибыли.

Вам же, имхо, вроде будет достаточно при инициализации бота запомнить начальный баланс (эквити?) на момент начала теста.
И потом, в 00.00 часов 1-го числа каждого месяца тестирования, смотреть прирост баланса (эквити?) против начального и вычислять величину "выведенной" пользователем прибыли за весь период теста.
И потом, при вычислении всего как % риска, вычитать из текущего значения эквити сумму "уже выведенной" пользователем прибыли.

В случае реализации опции такого типа несколько снизится достоверности результатов тестов в высоковолатильные периоды, зато можно будет намного больше доверять цифрам прибыли по итогам тестов.
Обдумайте, пожалуйста, это предложение - вроде оно и рабочее, и относительно несложное (хотя могут быть проблемы с календарем), и вроде полезное.

Забавно, но опций такого типа я что-то в инете не припоминаю...
А странно - вроде вполне очевидная необходимость, при реинвестировании, учитывать вывод пользователем всей или части прибыли.

Но эта опция имеет смысл только при тестировании, и не должна оказывать влияния на работу бота в реальном времени.
Так стоит ли заморачиваться на эту тему?
Я обычно проверяю надежность советника, прогоняя тесты за разные периоды с разными начальными датами начала тестирования.
Особенно в период смены тенденций на рынке, как например в апреле-мае 2012 года, когда произошла смена тренда по фунту.
Для этого я тестировал например и с 25.04.2012 и со середины мая 2012 г.
Если советник проходит такие периоды, это говорит о его хорошей надежности в период смены трендов.
А высчитать реальную прибыль в будущем, которую принесет торговля ботом, с учетом выводимых периодически средств, практически невозможно.
Это будет лишь какое-то приближение к реальности... Изменено 12 января, 2013 пользователем Abb1963

[Старик]

Но эта опция имеет смысл только при тестировании, и не должна оказывать влияния на работу бота в реальном времени.
Так стоит ли заморачиваться на эту тему?
Я обычно проверяю надежность советника, прогоняя тесты за разные периоды с разными начальными датами начала тестирования.
Особенно в период смены тенденций на рынке, как например в апреле-мае 2012 года, когда произошла смена тренда по фунту.
Для этого я тестировал например и с 25.04.2012 и со середины мая 2012 г.
Если советник проходит такие периоды, это говорит о его хорошей надежности в период смены трендов.
А высчитать реальную прибыль в будущем, которую принесет торговля ботом, с учетом выводимых периодически средств, практически невозможно.
Это будет лишь какое-то приближение к реальности...

Видите ли, это полностью на ваше усмотрение...

Да, это только для тестов - и это эмулирование режима финансовой "реальности" в тестере стратегий.
Но, на мой взгляд, получать в тестах доходность, близкую к реальной, важно для подбора оптимальных сэтов.
Можно ли вообще считать сэты надежными и оптимальными, если доходность в тестах была среднепотолочной, какой просто не будет в реальности - понимаете?

У меня с вашим советником "контакта" пока нет - если так можно выразится.

Я не понимаю как вашим ботом пользоваться и имеет ли он преимущества перед другими и какие.
Просто некие иные технические возможности не самоцель.
То, что советник не сливает весной 2012 замечательно - но не он один не сливает, простой хакед мод тоже не сливает, не говоря о более сложных.
Я с радостью соглашусь с тем, что вы говорите о "его хорошей надежности в период смены трендов". Да, раз тесты проходит.

Понимаете, использование ботов вопрос эффективности использования денег.
Сколько денег надо на минимальный расчетный депо, каков будет среднемесячный доход, когда и при каком % реинвестирования наступит окупаемость, какова будет прибыль потом...
Риски, конечно.
По этим критериям люди будут смотреть каким из нескольких надежных советников им пользоваться и какую стратегию выбирать.

Да, у вас есть интересная фишка - индикаторная часть сетки после достижения N колен, максимальный лот, динамический ТП.
Но я не могу высчитать потребный депо для торгов на сетке с удлинением.
Там, где формула действует, сетку и депо для нее просчитать могу - а где ордера выставляются по индикатору, нет.
А в тестах доходность с принудительным 100% реинвестированием - то есть использовать эти цифры тоже нельзя, они ни о чем.
Если же тестировать с фиксированным лотом, то прибыль будет занижена и опять не понятно выгоднее ваш бот или нет.
Вот и возникает вопрос можно ли на этом боте вообще зарабатывать.
То есть сколько-то заработать, конечно, можно - но неясно сколько и больше это или меньше, чем на других.

Поэтому я и предложил вам опцию ProfitForFood для тестов - или, если хотите, наоборот, %% реинвестирования.
Если бот в тестах станет показывать более-менее реалистичную доходность, то люди хоть как-то смогут сравнивать потребные для бота деньги с расчетной доходностью и делать какие-то выводы, нарабатывать какие-то сэты и ММ, корректнее сравнивать вашего бота с другими.

Дело, конечно, ваше, заморачиваться этим или нет.
Но только я пока не понимаю как вы вашего бота вообще планируете продвигать - хотя это не мое дело... Изменено 12 января, 2013 пользователем Старик

[tlap]

Поэтому я и предложил вам опцию ProfitForFood для тестов - или, если хотите, наоборот, %% реинвестирования.

Подобного рода ММ полезен и для обычных ботов
_http://articles.mql4.com/ru/601
Кажется мне, что видел где-то код для многих видов ММ, но найти сейчас, конечно, не смог...

[Abb1963]

Поэтому я и предложил вам опцию ProfitForFood для тестов - или, если хотите, наоборот, %% реинвестирования.

Подобного рода ММ полезен и для обычных ботов
_http://articles.mql4.com/ru/601
Кажется мне, что видел где-то код для многих видов ММ, но найти сейчас, конечно, не смог...

Статья интересная, возможно реализую в моем советнике третий вариант ММ:
Лот пропорционален квадратному корню из баланса...
Нужно протестировать ...

[Tosha063rus]

Вопрос к Abb1963 ,почему так может быть ,торгую на forex4you на одном типе счета centndd ,в итоге сейчас на одном счету по машке сигнал на покупку ,а на 2 счету сигнал на продажу ,счета одинаковые даже дата центры одинаковые выставил.Почему такая разница на одинаковых счетах ????

[Abb1963]

Вопрос к Abb1963 ,почему так может быть ,торгую на forex4you на одном типе счета centndd ,в итоге сейчас на одном счету по машке сигнал на покупку ,а на 2 счету сигнал на продажу ,счета одинаковые даже дата центры одинаковые выставил.Почему такая разница на одинаковых счетах ????

А параметры (ТФ) по МА одинаковые на разных счетах? По какой паре?

[tlap]

Поставил на фин_аме на фунт с настройками по умолчанию, но UseForceStart сначала включил
Баланс был 4921. Мин лот там 0.05.
Открылся ордер лонг по цене 1.61376 на 1 лот сразу , и с тех пор висит один. Сейчас просадка 20%
Это штатно? ;-)

[Abb1963]

Поставил на фин_аме на фунт с настройками по умолчанию, но UseForceStart сначала включил
Баланс был 4921. Мин лот там 0.05.
Открылся ордер лонг по цене 1.61376 на 1 лот сразу , и с тех пор висит один. Сейчас просадка 20%
Это штатно? ;-)

Странно... На финаме не тестировал, плечо какое?

[tlap]

Поставил на фин_аме на фунт с настройками по умолчанию, но UseForceStart сначала включил
Баланс был 4921. Мин лот там 0.05.
Открылся ордер лонг по цене 1.61376 на 1 лот сразу , и с тех пор висит один. Сейчас просадка 20%
Это штатно? ;-)

Странно... На финаме не тестировал, плечо какое?

Залог равен 1613.76, так что наверное 100