[open source] [Советник] Setka Trader Mod (модификация)

[Abb1963]

>> Ага, ТП у вас безубыток + х пипсов, что существенно меняет подход. Тогда понятно и все остальное.
Подход к чему?
На самом деле можно реализовать любой алгоритм расчета ТП, как фиксированный, так и динамический.
Я пробовал использовать для ТП коэффициенты увеличения шага в арифметической или геометрической прогрессиях,
пока не увидел преимуществ этих подходов, в виде увеличения ПФ или прибыли, или уменьшения просадки.
Можно продолжить проработку этой темы.

>> Но совмещение с другими ресурсоемкими ботами вроде не желательно, доходность и устойчивость вроде могут страдать.
Ничего подобного, используйте параметр iUseMagic = TRUE, советник будет работать только со своими сделками,
на другие сделки это не окажет никакого влияния, если магики не совпадают.

>> Как думаете, со временем сможете отжимать больше без утраты контроля над деньгами?!
>> Цель же разработки брать больше, чем рынок просто дарит всем?!
Рынок просто так никому ничего не дарит.
Просто есть прибыльные стратегии, которые на большом промежутке времени приносят стабильный доход, а есть убыточные.
Все мартины, в которых не реализован алгоритм оганичения рисков, по сути своей, рано или поздно сольют депо,
или уйдут в глубокую просадку, вопрос только во времени слива и используемых рисках.
Моя цель - сделать именно прибыльную систему из убыточной идеи, которая приносила бы стабильный доход на большом
промежутке времени без больших просадок.

>>Индикатор и машка там есть, но они совершенно до лампочки - у меня при отключенных индикаторах цифры те же.
>>То есть бот просто непрерывно строит простейшие равномерные сетки в обе стороны - больше ничего.
Мой советник, если отключить ВСЕ сигналы, и поставить Grid_Ariphmetic = FALSE, MaxOrders = MaxOrdersStopNextStep,
будет работать аналогично, как простая сетка в обе стороны.
Но рано или поздно сольет на сильном тренде независимо от шага ордеров и ТП.

2008 год у меня четко отложился в памяти, когда суточные движения были 800-1200 п., с откатами 500-700 п. по фунту.
А по фую (GBPJPY) за 1 торговый день цена улетела вниз на 20 фигур!
Попробовали бы вы тогда торговать с фиксированным шагом 12-25 даже 40-50 п. Слив был бы обеспечен.
Конечно, тот год был форсмажорным, но нет никакой гарантии, что это не повторится в будущем.

[jetix]

Abb1963 я считаю, что параметр iUseMagic должен быть по умолчанию включен. Советник должен контролировать только свои ордера, а если человек желает ещё и с контролем сторонних ордеров, он может этот параметр осознано выключить. Иначе каша может получится. Вообще Abb1963 хотел поблагодарить вас за доработку бота, поставил его на демо буду наблюдать за работой.

Изменено 29 декабря, 2012 пользователем jetix

[Abb1963]

>> Abb1963 я считаю, что параметр iUseMagic должен быть по умолчанию включен. Советник должен контролировать только свои ордера, а если человек
>> желает ещё и с контролем сторонних ордеров, он может этот параметр осознано выключить. Иначе каша может получится. Вообще Abb1963 хотел
>> поблагодарить вас за доработку бота, поставил его на демо буду наблюдать за работой.

Согласен, в следующей версии по умолчанию будет iUseMagic = TRUE

Для меня в реальных торгах важно иметь контроль за всеми позициями, чтобы индикация давала общее количество открытых ордеров на счете.
Поэтому по умолчанию для себя я ставлю iUseMagic = FALSE, чтобы при перекомпиляции при измененениях кода каждый раз не менять этот параметр.

С нового года поставлю на тестирование последнюю версию на выделенный VPS сервер.
Ссылку на мониторинг этого счета выложу позднее.

Поздравляю всех форумчан с наступающим!
Попутных трендов, и побольше прибыльных сделок в новом году!

А так же, чтобы дядя Коля обходил стороной наши кровные ! :d

[Старик]

>> Ага, ТП у вас безубыток + х пипсов, что существенно меняет подход. Тогда понятно и все остальное.
Подход к чему?
На самом деле можно реализовать любой алгоритм расчета ТП, как фиксированный, так и динамический.
Я пробовал использовать для ТП коэффициенты увеличения шага в арифметической или геометрической прогрессиях,
пока не увидел преимуществ этих подходов, в виде увеличения ПФ или прибыли, или уменьшения просадки.
Можно продолжить проработку этой темы.

Я имел в виду заложенные в боте возможности обработки посторонних ордеров и выставления дальних (по сигналам) и непропорциональных (по объему) ордеров.
Это становится возможным при ТП по схеме "безубыток + х пипсов".

Это условно, но я для себя различаю ботов с ТП с пипсами на покрытие убытка (пример, хакед и энви) и с ТП по схеме "безубыток + х пипсов" как у вас.
Первые боты, может, менее гибкие - но зато в них можно яснее прогнозировать размер депо, не использовать лишние деньги и получать хорошие проценты прибыли на минимально необходимых депо при разумных рисках.
Боты же с ТП по схеме "безубыток + х пипсов" (тем более индикаторные) могут быть более настраиваемыми, но спрогнозировать потребность в деньгах в них я не представляю как вообще.

Кстати, а вы можете дать какие-то расчеты/прогнозы минимально необходимого депо для вашего бота?
Ну не таблицы Брайдиса, конечно, но какой-то алгоритм вычисления необходимого депо вы предложить можете?
Понятно, что это решающе зависит от сэта, от выбираемых рисков...
Но как вообще определить сколько денег надо заряжать в вашего бота, чтобы и без дела 90% не болтались, и не слить на 9-10 колене?!
Только на тестах в тестере стратегий?
Подгонкой на истории?

Это максимально серьезный вопрос на самом деле - какие депо реально нужны (оптимальны) для предложенной вами стратегии?!
Малыми депо у вас быть не могут - вы же пытаетесь продержаться в любой просадке, пусть она будет через год или три.
А на не малых депо какую реальную доходность (пусть реинвест, но с учетом ежемесячного съема прибыли) показывают тесты вашей стратегии?

>> Но совмещение с другими ресурсоемкими ботами вроде не желательно, доходность и устойчивость вроде могут страдать.
Ничего подобного, используйте параметр iUseMagic = TRUE, советник будет работать только со своими сделками,
на другие сделки это не окажет никакого влияния, если магики не совпадают.

Другие сделки или боты на одном счете будут постоянного оказывать непросчитываемое влияние на работу данного вашего советника.
Они будут произвольно во времени изменять эквити и непросчитываемо изменять числовые значения всех переменных, вычисляемых в % от эквити.
Я не сторонник одновременной работы на одном счете даже пары ботов - хотя согласен с практикой группового использования одного бота на нескольких парах, как в случае FE_Mod.
Но выбранные вами схема ММ, лоты в %% от эквити, насколько понимаю, совершенно не защищены от последствий чужих операций на одном счете.
Другие боты/торги будут провоцировать минимум широкую флуктуацию объемов минимального и максимального ордеров - а максимум досрочное или запоздалое срабатывание защиты по SafeEquityRisk, принудительное закрытие пирамид в вашем боте.

Поэтому я и высказал мнение, что вашего бота можно только монопольно ставить на счет.

Нет, такой опытный трейдер как вы, имеющий высокий % плюсовых входов в рынок, может использовать такого бота для сопровождения собственной эффективной торговли - плюс бот сам еще что-то зарабатывать будет.
Но людей с таким опытом ручной торговли как вы, реально, очень мало - а далеко за 90% либо новички, либо вообще представления не имеют что такое фора и как оно вообще хоть копейки зарабатывать в открытом рынке.
Новички, если полезут в рынок, будут генерировать убытки и своими действиями лишь дестабилизировать работу бота.

Даже 2 ваших по разному настроенных бота вряд ли можно ставить на один депо, так как они вроде будут дестабилизировать работу друг друга.
Ну уж точно не рекомендуется, как очень популярно на форуме, ставить на один депо вашего и чужих ботов.

Правильно ли я понимаю, что выбранный вами вариант ММ негативно принимает любую активность на счете, любое иное использование денег депо?
Ну, может, только кроме высокоточных плюсовых ручных входов трейдеров с многолетним стажем, позитивных для эквити?

>>Индикатор и машка там есть, но они совершенно до лампочки - у меня при отключенных индикаторах цифры те же.
>>То есть бот просто непрерывно строит простейшие равномерные сетки в обе стороны - больше ничего.
Мой советник, если отключить ВСЕ сигналы, и поставить Grid_Ariphmetic = FALSE, MaxOrders = MaxOrdersStopNextStep,
будет работать аналогично, как простая сетка в обе стороны.
Но рано или поздно сольет на сильном тренде независимо от шага ордеров и ТП.

Ну, наверно нет смысла отключать все что можно в вашем боте для того, чтобы он торговал как более простой бот - пусть и с большей доходностью.

Но я бы очень хотел, чтобы кто-то убедительно доказал/объяснил мне и обратное: стоит ли включать опции, работа которых сейчас приведет к немедленному снижению доходности - и не факт что когда-то в будущем, может, позволит не потерять неизвестную сумму денег в достаточно редкой ситуации чрезмерной волатильности?!

Я четко различаю наличие неких опций/возможностей и их использование.
Согласен, что наличие опций/возможностей лучше их отсутствия.
Но наличие опций/возможностей само по себе не является ни причиной, ни поводом, ни оправданием их тотального применения.
Все таки применение дополнительных опций/возможностей должно приносить выраженную и доказанную выгоду, пусть даже не прямо в деньгах.

Вы извините, я не достаю вас попусту, как может показаться.
Я пока что-то никак не могу въехать как пользоваться вашим ботом, чтобы мне это было выгодней, чем пользоваться другими ботами.
Реинвест при ежемесячном съеме прибыли проявляется относительно несущественно, а достаточно быстро расширяющаяся сетка последние полгода выглядит невостребованной.
Я вроде понимаю как у вас снизить риски - но я пока никак не пойму как при этом еще денег достаточно зарабатывать...

>> Как думаете, со временем сможете отжимать больше без утраты контроля над деньгами?!
>> Цель же разработки брать больше, чем рынок просто дарит всем?!
Рынок просто так никому ничего не дарит.
Просто есть прибыльные стратегии, которые на большом промежутке времени приносят стабильный доход, а есть убыточные.
Все мартины, в которых не реализован алгоритм оганичения рисков, по сути своей, рано или поздно сольют депо,
или уйдут в глубокую просадку, вопрос только во времени слива и используемых рисках.
Моя цель - сделать именно прибыльную систему из убыточной идеи, которая приносила бы стабильный доход на большом
промежутке времени без больших просадок.

Да, просто так рынок никому ничего не дарит - надо вкладывать деньги и ими рисковать.
Более того, рынок в любом случае возьмет свою долю: разовой потерей рабочего депо в высокорисковых системах - или ежедневным недобором прибыли в системах с пониженными рисками.

"Слив депо" звучит как проклятие, но не факт что им реально является - особенно в системах с использованием минимально необходимого депо.
Это аналог дальнего стопа - редко срабатывающего, но психологически очень неприятного.
Ну и/или использования сверхмалых депо-камикадзе в вероятностных торгах с потенциальными целями 300%-400% в месяц.
Но если считать только деньги, то повседневный недобор прибыли в системах с пониженными рисками может быть многократно больше, чем 1-2 потерянных расчетных депо в год.
И я бы не рисковал утверждать, что всегда заведомо хуже система, 1-2 раза в год допускающая потерю минимально необходимого депо.

Вот вы пишете, что "Моя цель - сделать именно прибыльную систему из убыточной идеи, которая приносила бы стабильный доход на большом промежутке времени без больших просадок."
Ну это как бы нормально - наверно, каждый ботописатель имеет те же намерения. Никто ж не садится писать убыточных или низкодоходных ботов, да?! :)

И вы справедливо пишете, что "Рынок просто так никому ничего не дарит".
А вы хотите немало - "стабильный доход", "на большом промежутке времени" и "без больших просадок".
По каждому пункту ваших пожеланий нам придется заплатить рынку полную цену.
Вот уж не знаю какой "стабильный доход" оставит вам рынок, взыскав полную плату за "без больших просадок" "на большом промежутке времени"...

Уверен, вы умеете хорошо считать и полностью понимаете о чем я.

2008 год у меня четко отложился в памяти, когда суточные движения были 800-1200 п., с откатами 500-700 п. по фунту.
А по фую (GBPJPY) за 1 торговый день цена улетела вниз на 20 фигур!
Попробовали бы вы тогда торговать с фиксированным шагом 12-25 даже 40-50 п. Слив был бы обеспечен.
Конечно, тот год был форсмажорным, но нет никакой гарантии, что это не повторится в будущем.

2008 и у меня отложился в памяти - я как раз на фору тогда и пришел и первым делом написал динамического мартина с открытием колен по стохастику.
Так что я очень даже в теме и запредельной волатильности, и открываемых по сигналам машек/индикаторов колен мартина и порождаемых этим проблем - включая неизвестно каким реально необходимым депо!...

Что касается 2008 года, так его часто вспоминают. Даже дискуссии на форуме случались достаточно горячие.
У меня контртрендовый взгляд на тему 2008, состоящий, кратко, в следующем.

Во-первых, периодами в 2008 сливали бы абсолютно все мартины - не только с фиксированным, но и самым что ни на есть гибким подходом.
Тогда были какие-то минимальные шансы на выживание мартинов с локированием - только вроде не было их тогда в природе еще.

В итоге пришел к такому же выводу, что лучше всего работают именно тяжелая МА на H4 + RSI (ТФ не обязательно М15)
Хотя с применением CCI вместо RSI результаты немногим хуже. Сделок немного больше, просадка так же увеличивается,
но не все тренды проходятся по тестам с 2008 года с адекватными рисками (не менее 1% на первом колене).
С рисками 0,1%/10% и ниже практически с любыми комбинациями сигналов тесты проходятся. Главное - сигнал МА на H4 не отключать.

Насколько я понимаю этот текст, с входом 2% в 2008 вы тоже слили бы - ну разве на полдня позже, чем с фиксированным шагом.
Ваш бот тоже требовал в разы меньшие риски/лоты, чтобы, может быть, на отдельных парах продержаться в 2008.
Нет разницы фиксированный шаг или ваши алгоритмы - в 2008 сливали бы все мартины.
Поэтому ссылка на 2008 как аргумент не принимается - и вы НЕ опровергли приемлемость и выгодность высокодоходных торгов с фиксированным шагом сейчас, в 2012.

Во-вторых, я считаю, что в 2008 были периоды волатильности, когда торговать мартинами было неприемлемо.
Ну мы ж с вами за годы знаем, что в рынке есть периоды, когда лучше не торговать.
Рынок будет и завтра, и через месяцы - успеем наторговаться, когда волатильность станет приемлемой, а поведение рынка вменяемым.
Ну мы ж не лезем купаться в море в 5-7 бальный шторм? Ждем на берегу, пока море хотя бы до 3-х баллов успокоится?
Вот и в 2008 году была абсолютно такая же ситуация. И в будущем может случится, что лучше будет не входить в рынок 1-2-3 месяца.
Зато в остальное время можно было бы высокодоходно торговать с далеко не консервативными настройками.
Логично?

В-третьих, я очень сомневаюсь в практической полезности тестов на волатильности 2008 года, когда периодами просто тупо не надо было торговать.
То есть тесты на 2008, конечно же, выполняют все ботописатели.
И выясняют, что в 2008 либо сливы, либо торги с во много (десятки?) раз меньшими рисками/лотами.
Тестер стратегий мт4, наверно, доволен, что бот прошел какие-то тесты в 2008 с многократно меньшими лотами. :)
Ботописатель, может, тоже этим же доволен.
Но какой в этом практический смысл - в тестах на периодах, когда просто вообще не следовало мартинами торговать?!
Вы же сейчас реально используете во много раз большие риски/лоты, с какими бы непременно слили в 2008?!
Так какой смысл вообще ссылаться на 2008 год на периоды, в которых вы бы просто не торговали?!
Какой смысл на 2008 год ссылаться, если вы сами же не используете "проходящие" 2008 год различимые лишь в микроскоп лоты - а с используемые сейчас настройками в 2008 мигом бы слили?!

В-четвертых, надо по возможности ясно оценивать сколько рынок затребует с вас за "стабильный доход длительное время с минимальными рисками".
Надо честно считать какую часть максимальной прибыли надо повседневно платить рынку за "минимальные риски длительное время".
Для мода FE_Mod были подобраны проходящие 2008 год сэты для нескольких пар, корректности которых, имхо, вполне можно доверять.
Так вот если торговать на нескольких парах сразу, то проходящие 2008 год настройки в 2012 позволяют получить около 0.5% в день в сумме.
В общем, проходящие 2008 год настройки при псевдомультивалитной торговле позволяют безопасно получать 6%-8%-12%, по максимуму 15% в месяц - причем 15% в месяц, скорее, мечта.
Насколько я понимаю, эти цифры хорошо стыкуются с приведенными вами - вы тоже ведь проходили 2008 с рисками в 3-5...20 раз меньшими текущих 2%?
В общем, как я понял, для традиционных мартинов безопасной низкорисковой торговлей можно считать доходность от 4%-6% до 8%-10%, максимум 15% в месяц при торговле на нескольких парах сразу.
Причем, исходя из низких рисков, прибыль надо ежемесячно выводить - что не позволяет эффективно применять реинвестирование.
То есть низкорисковая торговля с настройками с учетом 2008 года - это хорошо если 100% в год и вряд ли более 200% в год, даже если торговать на многих парах одновременно.

Ну, а максимумы 2012 года на фиксированной сетке мы видим на мониторинге - 80%+ в месяц, 500%+ за полгода и график до около 1000% за год.
То есть цена рынка за "низкие риски в течение длительного времени" - это потеря около 4/5 прибыли из месяца в месяц!!
Представляете?!
Причем при агрессивной торговле, даже при ежемесячном выводе прибыли, оперативное реинвестирование прибыли будет весьма эффективным - и позволит получать явно ощутимый дополнительный доход даже сверх расчетных до 1000% в год (которые пока нарабатываются до/без реинвестирования).
Это уже просто "без комментариев"...

В общем, 2008, конечно, может повторится.
Ситуация в мире реально все более напрягается и простого позитивного решения нет.
И ботов надо проектировать на существенную волатильность.
Но если в 2012 торговать с учетом запредельной волатильности 2008 года, то ежемесячная упущенная прибыль может достигать 80% от максимальной - что соответствует недобору прибыли до 2/3 депо ежемесячно.
Имхо, такие потери просто абсолютно неприемлемы.
Намного выгоднее, если снова сложится сверхвысокая волатильность, несколько месяцев вообще не торговать, чем годами терять 80% прибыли, опасаясь сверхволатильности, которой может и не быть уже никогда.

Тактически в 2012 было правильно торговать на максимальную прибыльность без оглядок на 2008.
На фунтобаксе на простой сетке с фиксированным шагом рынок в 2012 отдавал до 1000% даже без реинвестирования.
С реинвестированием же, даже при условии ежемесячного вывода всей прибыли, прибыль за 2012 год должна была очень существенно превысить 1000%.
Таковы факты, таковы цифры тестов первой половины 2012 и полугодового мониторинга.

У вас осталось другое мнение?! :)
Аргументируйте, пожалуйста, если ваше мнение иное.

---

Abb1963, вы предложили красивую концепцию.
Она популярная, большинство ботописателей имеют близкие позитивные намерения.
Я адекватный человек и тоже хочу того же - стабильного дохода, длительное время, низкие риски.

Вы также предложили свою попытку реализации этой позитивной концепции в боте.
Это интересное компромиссное комбинированное решение, даже определенная стратегия.

Но мой первичный анализ и мой предыдущий опыт указывают на некоторые слабости предложенного вами решения.
Мне так же пока не удается высчитать каков депо оптимален для вашего бота, какова была бы доходность бота в 2012, какой срок окупаемости инвестиции при торговли вашим ботом.
Мне вообще пока не понятно как торговать вашим ботом, не теряя минимум половины рыночной прибыли в 2012 году.

Давайте заканчивать с декларациями о позитивных намерениях и ужасах 2008 года и переходить к цифрам.
Помогите высчитать оптимальный для вашего бота депозит.
Я не понимаю как это сделать - может, вы знаете?!
Давайте попробуем подобрать настройки, на которых не будет ежемесячно теряться от половины прибыли, получаемой на простой фиксированной сетке.
Давайте попробуем сделать так, чтобы вашим ботом с выгодой для себя могли пользоваться и форумчане без многолетнего трейдерского стажа.

Здоровья и успехов и вам в 2013 году - и в последующих годах тоже! :d Изменено 30 декабря, 2012 пользователем Старик

[Abb1963]

>> Кстати, а вы можете дать какие-то расчеты/прогнозы минимально необходимого депо для вашего бота?
>> Понятно, что это решающе зависит от сэта, от выбираемых рисков...

Конечно, минимальный депозит нужно выбирать с учетом используемых рисков и допустимой именно для Вас максимальной просадки. Для кого-то допустимой будет 30-40%, а кто-то готов рискнуть и торговать на грани слива с просадками 80-90%.
Все зависит от конкретного человека, какими деньгами он готов рисковать, чтобы получить солидную прибыль.

>> Но как вообще определить сколько денег надо заряжать в вашего бота, чтобы и без дела 90% не болтались, и не слить на 9-10 колене?!
>> Только на тестах в тестере стратегий? Подгонкой на истории?

А разве есть другие варианты? Конечно на тестировании выясняется и максимальная просадка и приемлемые риски.

>> Это максимально серьезный вопрос на самом деле - какие депо реально нужны (оптимальны) для предложенной вами стратегии?!
>> Малыми депо у вас быть не могут - вы же пытаетесь продержаться в любой просадке, пусть она будет через год или три.

Абсолютно не факт, что малыми депозитами нельзя торговать по предложенной концепции. Для этого есть центовые и микро счета.
Я сам на них в данный момент торгую. Достаточно и 100 баксов (10000 центов) для обкатки стратегии на 2-4 парах.

>> А на не малых депо какую реальную доходность (пусть реинвест, но с учетом ежемесячного съема прибыли) показывают тесты вашей стратегии?

Я рассчитываю на прибыль не менее 80-100% в месяц, а в отдельные периоды рынка ( флэт ) и больше (200-400% на некоторых счетах с повышенными рисками, естественно не на всем капитале).

>> Другие сделки или боты на одном счете будут постоянного оказывать непросчитываемое влияние на работу данного вашего советника.
>> Но выбранные вами схема ММ, лоты в %% от эквити, насколько понимаю, совершенно не защищены от последствий чужих операций на одном счете.

Конечно, нужно с осторожностью подходить к одновременной работе нескольких ботов на одном счете. Но у меня на рабочем счете работает по некоторым парам периодически 2 советника. Скальпера включаю в периоды затишья (Азиатская сессия, иногда Европа) + ручными сделками так же работаю, часто против позиций сетки, чтобы не допускать больших просадок.

>> Нет, такой опытный трейдер как вы, имеющий высокий % плюсовых входов в рынок, может использовать такого
>> бота для сопровождения собственной эффективной торговли - плюс бот сам еще что-то зарабатывать будет.

Вы мне конечно польстили, я еще не такой уж и опытный трейдер, как может показаться, но по крайней мере поставил для себя цель им стать. Для этого нужно еще работать и работать, прежде всего над собой.
Цитата из письма о психологии трейдинга, которое сегодня получил, с которой абсолютно согласен:
“Работа на рынке позволит узнать то, что Вы никогда не знали о себе, однако по большей части это НЕ что-то привнесенное извне, это Вы, это Ваше отражение в зеркале, это Ваша изнанка. Рынок – это лакмусовая бумага, которая только проявляет то, что было заложено в Вас за все годы Вашего существования. Будьте готовы встретиться с этим персонажем и да прибудет с Вами удача!!!”

>> Но я бы очень хотел, чтобы кто-то убедительно доказал/объяснил мне и обратное: стоит ли включать опции, работа которых сейчас приведет
>> к немедленному снижению доходности - и не факт что когда-то в будущем, может, позволит не потерять неизвестную сумму денег в достаточно
>> редкой ситуации чрезмерной волатильности?!

Для использования всех опций, прежде всего нужно знать досконально, как они работают, и на что могут повлиять в будущем.
А это проверяется на тестировании с различными параметрами и последующим анализом результатов.
У каждого своя голова на плечах, которая и должна принимать необходимые решения в некоторых ситуациях.
За тебя никто не будет думать, никакая программа, даже супернавороченная, не сможет принять иногда необходимые решения.

>> Я пока что-то никак не могу въехать как пользоваться вашим ботом, чтобы мне это было выгодней, чем пользоваться другими ботами.

Выгоду Вы должны определить для себя сами, с учетом Вашего опыта.
Но согласитесь, что и опыт других, тоже может оказаться полезным.

>> Реинвест при ежемесячном съеме прибыли проявляется относительно несущественно, а достаточно быстро расширяющаяся сетка последние полгода выглядит невостребованной.

Согласен. Но продержится ли простая сетка в рынке без слива следующие полгода, не сможет сказать никто сегодня.
В мониторинге вашего счета c HackedMOD в августе 2012 г. просадка доходила до 45-50%.
А где гарантия, что в следующем году тренд не пройдет дальше еще на 200-500 п.? Их может оказаться достаточным для слива.

>> Я вроде понимаю как у вас снизить риски - но я пока никак не пойму как при этом еще денег достаточно зарабатывать...

Есть способ: торговать на нескольких счетах с разными рисками, чтобы на основном счете риски были пониженные,
а на дополнительных – повышенные, с которых периодически выводить прибыль сверх вложенных средств, которую можно использовать для пополнения основного счета. В случае слива счета с повышенными рисками, вы ничего не теряете, если выведите сумму, больше чем вложили + на рибейтах будет заработок. Ну и от брокера и типа счета конечно многое зависит.
С повышенными рисками лучше работать на счетах, у которых уровень стопаута высокий (МК 100% / СО 50%), чтобы при МК не потерять много.

>> Более того, рынок в любом случае возьмет свою долю: разовой потерей рабочего депо в высокорисковых системах - или ежедневным недобором прибыли в системах с пониженными рисками.
>> "Слив депо" звучит как проклятие, но не факт что им реально является - особенно в системах с использованием минимально необходимого депо. Согласен абсолютно.
>> Ну и/или использования сверхмалых депо-камикадзе в вероятностных торгах с потенциальными целями 300%-400% в месяц.

Это один из приемлемых мной вариантов работы.

>> И я бы не рисковал утверждать, что всегда заведомо хуже система, 1-2 раза в год допускающая потерю минимально необходимого депо.
>> А вы хотите немало - "стабильный доход", "на большом промежутке времени" и "без больших просадок".
>> По каждому пункту ваших пожеланий нам придется заплатить рынку полную цену.
>> Вот уж не знаю какой "стабильный доход" оставит вам рынок, взыскав полную плату за "без больших просадок" "на большом промежутке времени"...

Это достигается, как я уже сказал, диверсификацией рисков по разным счетам у разных надежных брокеров.

>> Ну мы ж с вами за годы знаем, что в рынке есть периоды, когда лучше не торговать.
>> Зато в остальное время можно было бы высокодоходно торговать с далеко не консервативными настройками. Логично?

Абсолютно логично. В периоды флэта нужно поднимать риски до максимума, а на трендах – снижать.
Главное – научиться во время распознать начало новой тенденции на рынке.

>> В-третьих, я очень сомневаюсь в практической полезности тестов на волатильности 2008 года, когда периодами просто тупо не надо было торговать.
>> Но какой в этом практический смысл - в тестах на периодах, когда просто вообще не следовало мартинами торговать?!
>> Вы же сейчас реально используете во много раз большие риски/лоты, с какими бы непременно слили в 2008?!

Естественно, нужно подстраиваться под текущее состояние рынка.

>> Но если в 2012 торговать с учетом запредельной волатильности 2008 года, то ежемесячная упущенная прибыль может достигать 80%
>> от максимальной - что соответствует недобору прибыли до 2/3 депо ежемесячно. Имхо, такие потери просто абсолютно неприемлемы.

Есть такая поговорка: «Жадность фраера сгубила».
Лучше недобрать прибыль, чем потерять все.

>> Тактически в 2012 было правильно торговать на максимальную прибыльность без оглядок на 2008.
>> На фунтобаксе на простой сетке с фиксированным шагом рынок в 2012 отдавал до 1000% даже без реинвестирования.

Возможно в этом вопросе вы правы.
Но какой будет 2013 год в плане волатильности?... Можете сказать?... Вот и я не могу.

>> Abb1963, вы предложили красивую концепцию.
>> Она популярная, большинство ботописателей имеют близкие позитивные намерения.
>> Я адекватный человек и тоже хочу того же - стабильного дохода, длительное время, низкие риски.
>> Вы также предложили свою попытку реализации этой позитивной концепции в боте.
>> Это интересное компромиссное комбинированное решение, даже определенная стратегия.
>> Но мой первичный анализ и мой предыдущий опыт указывают на некоторые слабости предложенного вами решения.

Какие вы видите слабости? По существу только.
Можно вместе работать над их устранением.

>> Мне так же пока не удается высчитать каков депо оптимален для вашего бота, какова была бы доходность бота в 2012,
>> какой срок окупаемости инвестиции при торговли вашим ботом.
>> Мне вообще пока не понятно как торговать вашим ботом, не теряя минимум половины рыночной прибыли в 2012 году.

Надеюсь, понятно изложил выше мой подход к торговле этим советником.

>> Помогите высчитать оптимальный для вашего бота депозит. Я не понимаю как это сделать - может, вы знаете?!
>> Давайте попробуем подобрать настройки, на которых не будет ежемесячно теряться от половины получаемой на простой фиксированной сетке прибыли.
>> Давайте попробуем сделать так, чтобы вашим ботом с выгодой для себя могли пользоваться и форумчане без многолетнего трейдерского стажа.

Давайте! Совместная работа над данным проектом (назовем это так) всем участвующим пойдет на пользу.

Еще раз, с наступающим! Пусть удача сопутствует Вам в новом году!

[dgozik]

Предложение автору:Сделать изменение в алгоритме работы советника,когда RSI заходит в зону перекупленности\перепроданности ставить отложенный стоповый ордер и если происходитдвижение не в нашу сторону тралить его вслед за ценой на расстоянии N пунктов,как это делает советник e-SOTrailing.mq4. Если же ордер сработает то строится обычная сетка.Возможно так удастся значительно снизить просадку при безоткате против нас. Просмотр на исстории показал сильную просадку в местах где по сигналу RSI начинает строится пирамида а цена еще идет против 100 и более пунктов.Причем при установке отложки расстояние до текущей цены должно быть настраиваемым и задано отдельным параметром,и равно скажем 5 пунктов.А размер трала примерно 30 п.

e-SOTrailing.mq4
e-SOTrailing.txt

Изменено 2 января, 2013 пользователем dgozik

[Tosha063rus]

Поставил на тест, сделки не открывает пока ,возможна причина в UseForсeStart ?или пока сигнала не было ?просто читал что она нужна для открытия первой сделки .О Видно сову на центовике не поганяеш? ошибку пишет 2013.01.02 22:15:04 FST_ABB 1_12 GBPUSD,M15: Dear Aon Sinn! For acquisition of the working version EA ask to the author: abb1963@yandex.ru

Изменено 2 января, 2013 пользователем Tosha063rus

[ok777]

С Н.Г тоже поставил на тест в roboforex счёт пока демо про всё ок пока в плюсе \M/

[vdm63]

Доброго времени суток, форумчане. Возможно ли использовать данного бота на центовом счете? Если да, то какой лучше cent lite или cent NDD (forex4you)? И нужно ли что то менять в настройках?

Изменено 3 января, 2013 пользователем vdm63

[Гость GordOne_]

Решил в тестере прогнать, с качеством моделирования 99%, получаю: "FST_ABB 1_12 GBPUSD,M15: Dear ........! For acquisition of the working version EA ask to the author: abb1963@yandex.r". Наверное потестить не получится.

[dgozik]

Здесь автор выложил демо версию бота и на реале работать он не будет.

[Fisher]

Здесь автор выложил демо версию бота и на реале работать он не будет.

У меня работает на альпари, ставь самую первую версию и проверяй

[Старик]

Abb1963, так все таки какую версию бота вы выкладываете в топик - рабочую или для демки?
Хотелось бы в этом вопросе однозначного понимания на сейчас и впредь.

Да, некоторые единичные участники форума выкладывают свои разработки в ex4.
Но даже в этом случае, в основном, исходный код предоставляется тестировщикам и тем, кто принимает участие в разработке - конечно, без права распространения в инете.
И я очень сомневаюсь, что хоть кто-то из заметных форумчан использует на реале хоть одного бота, адекватного исходного кода которого у него нет.

Вариант с демо версиями, даже на этапе разработки, лично для меня представляет нулевой интерес.
И такой же интерес будет и к работе с вами.
Но дело не во мне, а в правилах форума, запрещающих явную или скрытую коммерцию в любой форме.
Исключения разрешает только админ и пока оно единственное - и такое, что с ним единодушно согласны абсолютно все.

Если вы имеете намерение вести обсуждение и разработку на форуме, но выкладывать только демо версии, то возникает обоснованное подозрение, что:
1) вы намерены использовать мозги, работу и ресурсы форумчан, предоставляя в обмен "зеркала и дешевые бусы", как в свое время колонизаторы позднее истребленным американским индейцам.
2) вы намерены использовать популярнейший ресурс как площадку для скрытой продажи дорабатываемоего с помощью форума бота: скачивание демо версий отсюда - продажа при прямом контакте с инициатором разработки бота.
В любом случае это или "развод" форумчан - или нарушение правила форума.

Очень хотелось бы однозначно понимать ваши намерения в рамках данного форума.
Конечно, разрабатывать и продавать программы ваше право.
Но, насколько понимаю, не здесь и уж точно не так.

?

[nixxer]

Вариант без досадных ограничений.

FST_ABB_1_12~.mq4

[Мерлин]

Давайте подождём автора с его разъяснениями... а то вроде как ситуация складывается непонятная и в чём-то даже конфликтная.

[nixxer]

Ну а что тут понимать: apmsoft не выкладывал исходник но обозначил кому его может дать в случае необходимости. А тут наглые ограничения - привязка к номеру счета и ограничение на демо. Мое имхо в разделе разработок должен быть код в той или иной форме.

[Abb1963]

Конечно, можно декомпилировать любой исходник и выложить его в открытый доступ, но я считаю,
что для этого нужно было хотя бы спросить разрешения у автора.
Я считаю, что нужно убрать последнюю выложенную версию с форума, т.к. это НЕ МОЙ КОД,
для продолжения работы над проектом.

Выдержка из правил этого форума:
>> 11. Коммерция в любом виде (продажа стратегий, сигналов, советников и услуг) на форуме запрещена.
>> Исключение могут составлять отдельные случаи, одобренные администрацией форума.
Возможно, мой случай и является "отдельным"

>> Ну а что тут понимать: apmsoft не выкладывал исходник но обозначил кому его может дать в случае необходимости.
Отвечу ниже

>> А тут наглые ограничения - привязка к номеру счета и ограничение на демо. Мое имхо в разделе разработок должен быть код в той или иной форме.
Во первых, это не "наглые ограничения", как вы говорите, а попытка разработки защиты от несанкционированного использования советника.
Во вторых, в процессе разработки, имхо, нежелательно использовать бота для торговли на реале, т.к. неизвестны все последствия для депозита от такого использования. Для этого и сделана защита, чтобы бот СЛУЧАЙНО НЕ НАЧАЛ ТОРГОВАТЬ НА РЕАЛЬНОМ СЧЕТЕ.

>> Да, некоторые единичные участники форума выкладывают свои разработки в ex4.
Кто дает такую привилегию, и на основании чего?

>> Но даже в этом случае, в основном, исходный код предоставляется тестировщикам и тем, кто принимает участие в разработке
>> - конечно, без права распространения в инете.
Вот именно.

>> И я очень сомневаюсь, что хоть кто-то из заметных форумчан использует на реале хоть одного бота, адекватного исходного кода которого у него нет.
Согласен, нужно изучить исходный код, прежде чем использовать на реале.

>> Вариант с демо версиями, даже на этапе разработки, лично для меня представляет нулевой интерес.
>> И такой же интерес будет и к работе с вами.
>> Но дело не во мне, а в правилах форума, запрещающих явную или скрытую коммерцию в любой форме.
>> Исключения разрешает только админ и пока оно единственное - и такое, что с ним единодушно согласны абсолютно все.
Всем, готовым работать над улучшением исходного кода, я готов дать его.

>> Если вы имеете намерение вести обсуждение и разработку на форуме, но выкладывать только демо версии, то возникает обоснованное подозрение, что:
>> 1) вы намерены использовать мозги, работу и ресурсы форумчан, предоставляя в обмен "зеркала и дешевые бусы", как в свое время колонизаторы
>> позднее истребленным американским индейцам.
Я уже сказал, всем разработчикам исходник будет выложен в том виде, какой он есть у меня, а не в результате декомприляции - две больших разницы.

>> 2) вы намерены использовать популярнейший ресурс как площадку для скрытой продажи дорабатываемоего с помощью форума бота:
>> скачивание демо версий отсюда - продажа при прямом контакте с инициатором разработки бота.
По моему, в этом нет ничего незаконного

>> В любом случае это или "развод" форумчан - или нарушение правила форума.
Развода никакого не вижу. Каждый может проделать ту же работу, какую я проделал, работая с первой версией сетки.
Про правила написал выше.

>> Очень хотелось бы однозначно понимать ваши намерения в рамках данного форума.
Создание коммерческой разработки, в которой примут участие все желающие,
все мысли по поводу улучшения кода будут приветствоваться и внедряться, при их необходимости.

>> Конечно, разрабатывать и продавать программы ваше право.
Сами подтверждаете вышесказанное.

>> Но, насколько понимаю, не здесь и уж точно не так.
Надеюсь, понятно изложил свое мнение.

[pavlus777]

Коммерция на форуме запрещена. Тема перенесена в архив.

[grisly]

Мда.

Нах такого отсюда. Ему предлагают, советуют, а он нам вшивую демку и не стесняясь говорит что он за счет нас хочет платную версию разработать и доделать.

[Мерлин]

Abb1963

по всей видимости, Вам больше подойдёт форум http://forexsystems.ru/ , там вполне реально делать коммерческие разработки по вашей схеме.
Удачи.

[Abb1963]

Жаль, что не получается поработать на этом форуме, есть еще много мыслей и идей...

[Старик]

Жаль, что не получается поработать на этом форуме, есть еще много мыслей и идей...

Да, честно говоря, мне тоже жаль.
Когда где-то определитесь с форумом, пожалуйста, напишите мне - может, там подискутируем.

Не вижу абсолютно никакой проблемы в вашем намерении написать хорошего бота, за пару лет в основном на западе продать тысяч пять копий баксов по 200 и заработать лимон.
Цифры условны, да и не важны - но ваши цели мне нравятся, я тоже не из застенчивых.

Что касается конфликта ваших коммерческих интересов с данным некоммерческим форумом, то они не в закрытости исходника.
Как раз этот вопрос, наверно, можно решить - рассылка всех версий исходника администрации и тем, с кем дорабатывали бы бота, должно было решить проблему.
Никто бы бота в инет не выложил и необходимый уровень конфиденциальности был бы обеспечен.

Проблема в том, что вы не готовы бесплатно выкладывать на форум не демо, а боевые версии бота для всех пользователей форума.
А это железное требование: разрабатываете на форуме - всем пользователям должен быть бесплатно доступен последний бот для реала.
Наверно, может, даже нормально было бы, чтобы вы каждому пользователю форума выдавали личную сборку с прописанными конкретными счетами/серверами.
Но вы ж на это не пойдете - это могут быть сотни и даже тысячи копий, не говоря о головной боли с персональными версиями бота.
Ну и тогда вместо покупки у вас бота пользователям было бы достаточно зарегистрироваться здесь, чтобы получить копии бесплатно.
Имхо, к этому вы не готовы.

Да и доступная на форуме версия все равно когда-то должна была стать хуже, чем то что вы продавали бы за деньги.
Пусть не сразу, но продолжение сотрудничества стало бы в ущерб форуму.

В общем, как вы понимаете, ничего личного - просто ваша вполне нормальная коммерческая задумка входит в конфликт со статусом и требованиями некоммерческого форума.

Это мое мнение, может, админ даже больше проблем усматривает.
Тем более что решение админа всегда окончательно и аплеляции не подлежит.

[Abb1963]

Спасибо за поддержку, Старик, вы один из самых толковых на этом форуме.
Для меня нет проблем из-за того, что мою ветку перенесли в Архив, и моя первая попытка здесь поработать получила не такое продолжение, на какое расчитывал. Конечно, про правила форума, что он некоммерческий узнал немного поздно, после того, как выложил свой первый пост. Но мое мнение, имхо, и подход к интеллектуальной собственности, надеюсь изложил понятно.

>> Проблема в том, что вы не готовы бесплатно выкладывать на форум не демо, а боевые версии бота для всех пользователей форума.
>> А это железное требование: разрабатываете на форуме - всем пользователям должен быть бесплатно доступен последний бот для реала.
>> Наверно, может, даже нормально было бы, чтобы вы каждому пользователю форума выдавали личную сборку с прописанными конкретными счетами/серверами.
>> Но вы ж на это не пойдете - это могут быть сотни и даже тысячи копий, не говоря о головной боли с персональными версиями бота.
>> Ну и тогда вместо покупки у вас бота пользователям было бы достаточно зарегистрироваться здесь, чтобы получить копии бесплатно.
>> Имхо, к этому вы не готовы.
Для тех, кто готов работать со мной, выкладываю версию с открытым кодом для того, чтобы все, кто скачал выложенный не мной исходник, могли его сравнить с авторским кодом и сделать выводы.
Из своих наработок я не делаю секрета, т.к. сам когда-то использовал множество источников и готовых советников для изучения и внедрения в своих разработках понравившихся идей.

Forex_Setka_Trader_ABB_1_12.mq4

Изменено 9 января, 2013 пользователем Abb1963

[не2nb]

Я тоже считаю, что зря здесь так нельзя. Исходник почитаю, как и говорил в первых ответах. Спасибо, что выложил!

[Мерлин]

Автор, предлагаю следующую схему: Вы выкладываете свои разработки в открытй доступ и публикуете свои кошельки, куда желающие могут перечислить вознаграждение. Так у нас моды сетка-трейдер, хакеда и энви разрабатываются. И трейдерам хорошо, и разработчик не в накладе. Реально, это весьма неплохая схема. Если Вы решите так сделать, то я первый буду просить вернуть тему в подобающее ей место, честное слово:)