[open source] [Советник] Setka Trader Mod (модификация)

[Старик]

И будет ли смысл в мониторингах со 100% реинвестом?

Последние мониторинги работают ФИКСИРОВАННЫМ ЛОТОМ - и без всякого реинвеста получено 181% прибыли за 2 недели.

Если собираетесь делать мониторинги хотя бы на центовых счетах, то ежемесячно выводите заранее оговоренный % прибыли - и тогда мониторинги начнут показывать (причем не в %%, а только в деньгах - %% все равно накрутятся) что-то близкое к реальности.
По крайней мере пользователям, при условии ежемесячного реального вывода вами хотя бы заранее оговоренной части прибыли, можно будет вручную высчитать сколько вложено, сколько прибыли выведено и понимать истинную устойчивость и доходность выбранных вами алгоритмов.

Ну здесь уж разберемся, сколько прибыли и как часто будет выводиться For Food :))

Abb1963, сколько вам надо For Food на ваших личных закрытых счетах и деньгах - 100% не моя забота. :d
Моя забота реалистичность выкладываемой информации и чтобы на форуме не процветали мониторинги "для буратин" - типа многомесячных 100% реинвестов и даже с фиксированным лотом без снятия прибыли, поскольку последние на выросшем балансе становятся практически не сливаемыми.

Поэтому я и попросил вас, если вы на этом форуме хотите давать ссылки на свои реал мониторинги с реинвестом, заранее называть %% ежемесячно выводимой прибыли и таки реально выводить ее ежемесячно в оговоренные дни.
И на этом настаивать я могу, потому что это будут публичные мониторинги, а не ваши личные закрытые счета - по сути ваша рекламная инфа.
Ну, а если не хотите, то на этом форуме придется обходится без ссылок на них.


Про 100% неделю - это действительно элементарно.
Еще в 2009 я проводил эксперименты на депо-камикадзе и с завышенными лотами на простом как грабли боте.
У меня до 8 недель подряд были периоды 90%-100% в неделю - причем без реинвеста. :)
Сама сетка ордеров на максимальном плече во флэте дает до 100% в неделю сколько-то недель - это известно всем.
Но реально это максимум центовая авантюра и ни один серьезный человек на нормальных деньгах так не работает.
И уж совершенно ни в какие ворота не лезет за 2 недели тестов в благоприятный период делать какие-то выводы и предположения об исключительной доходности на будущее...
У меня больше 700% за 8 недель было на никакой заготовке бота - ну это ж была чистой воды авантюра. Изменено 30 марта, 2013 пользователем Старик

[Abb1963]

... Моя забота реалистичность выкладываемой информации и чтобы на форуме не процветали мониторинги "для буратин" - типа многомесячных 100% реинвестов и даже с фиксированным лотом без снятия прибыли, поскольку последние на выросшем балансе становятся практически не сливаемыми.

Такие мониторинги (без снятия прибыли) выложены не только в этой ветке, но и в соседних.

Поэтому я и попросил вас, если вы на этом форуме хотите давать ссылки на свои реал мониторинги с реинвестом, заранее называть %% ежемесячно выводимой прибыли и таки реально выводить ее ежемесячно в оговоренные дни. И на этом настаивать я могу, потому что это будут публичные мониторинги, а не ваши личные закрытые счета - по сути ваша рекламная инфа. Ну, а если не хотите, то на этом форуме придется обходится без ссылок на них.

Ничего не могу сказать дополнительно по этому поводу...

...
Сама сетка ордеров на максимальном плече во флэте дает до 100% в неделю сколько-то недель - это известно всем.
Но реально это максимум центовая авантюра и ни один серьезный человек на нормальных деньгах так не работает.

С этим не спорю. Для серьезных денег выложены и другие мониторинги, расчитанные на долгосрочную торговлю с целями по прибыли: 10-20% в неделю.

И уж совершенно ни в какие ворота не лезет за 2 недели тестов в благоприятный период делать какие-то выводы и предположения об исключительной доходности на будущее...

Выводы каждый делает сам по результатам форвард-тестов, я для себя свои сделал.

[hazels]

А ничего что на Альпари счет в полной заднице? Если не будет обратного движения - будет слит? Там как то многовато хорошо просаженных счетов. Пока все это напоминает русскую рулетку. Стандартная сетка с большим лотом тоже показывает отличную доходность какое то время.

"Задницы" пока никакой не вижу - вполне терпимая рабочая просадка (до 50-60%). Маржи достаточно на поддержание позиций.
Сделок больше 12 колен сетка не будет открывать без совпадения сигналов, следующие колена будут уменьшаться в объеме, поэтому риск слива в любом случае намного меньше, чем у стандартной сетки с такими же рисками (лотами).

Не несите чушь пожалуйста. Посмотрите мониторинг Павла оригинала Сетки, которая была заменена на Мод6. Начало форвард теста август 2012. Максимальная просадка до 30%....

[litra]

По фунту диапазон 1,5024 - 1,5261 ~240 п. за последние 2 недели - в 4 раза выше чем указанные 60 п.
Рассуждения очень даже серьезные. И тесты тоже.

Объясню популярно. То что происходит сейчас по сравнению с февральским трендом - дикий флет. Боковик идеальный для мартинов - то вверх, то вниз. Именно так и следует понимать +-60 пунктов (вместе 120 - диапазон) - за неделю, а не за две (речь ведь о 181% за неделю шла). Именно на трендах слились все ваши демки, даже те которые уже по 500+% набрали... А сейчас условия просто идеальные - поэтому результат и не может рассматриваться как показательный.

Согласен, что сейчас рынок - подходящий для торговли мартинами. Поэтому риски в такие периоды рынка НУЖНО ПОВЫШАТЬ,
чтобы получить достойную прибыль без существенных рисков. Около 100% в неделю - реально было заработать за последние 2 недели по одной паре - фунту.
Демки, которые были слиты, слились не на трендах, а против трендов. А причина сливов - завышенные риски и торговля по 4 парам одновременно. По тренду по фунту бот работал идеально всю зиму - только в продажу. Слив произошел в марте, опять же из-за завышенных рисков, а так же не оптимальных параметров.

---

Добавлено: 30-03-2013 11:14:35

---

Abb1963, как насчет опции ProfitForFood или подобной опции эмуляции вывода прибыли?

На счет этого выше уже обсуждалось

И будет ли смысл в мониторингах со 100% реинвестом?

Последние мониторинги работают ФИКСИРОВАННЫМ ЛОТОМ - и без всякого реинвеста получено 181% прибыли за 2 недели.

Если собираетесь делать мониторинги хотя бы на центовых счетах, то ежемесячно выводите заранее оговоренный % прибыли - и тогда мониторинги начнут показывать (причем не в %%, а только в деньгах - %% все равно накрутятся) что-то близкое к реальности.
По крайней мере пользователям, при условии ежемесячного реального вывода вами хотя бы заранее оговоренной части прибыли, можно будет вручную высчитать сколько вложено, сколько прибыли выведено и понимать истинную устойчивость и доходность выбранных вами алгоритмов.

Ну здесь уж разберемся, сколько прибыли и как часто будет выводиться For Food :))

Ну раз уж пошла такая пьянка - Abb1963, прошу в студию индикатор заранее показывающий благоприятный для мартина период. А так я на истории тоже смогу посчитать, в какие периоды стандартный Илан или любой из представленных здесь мартинов удвоит депо без риска слития. Да что там мартин, можно просто наугад ставить один ордер на все и даже быть в хороших плюсах.
Предлагаю новую стратегию, берем вашу сову, ту которая делает 180% за 2 недели и раз в 2 недели ее перезапускаем с полным реинвестом. Судя по вашим "180% реально" и "месяц не сольется" мы нашли грааль. Через полгода вы станете миллионером, а тот же Павел переименует сайт в "Торгуй как неудачник". Авторы ботов стыдливо потрут свои труды.
Но депо под данную стратегию вы уж пожалуйста вложите свое.

[Timer1991]

А причина сливов - завышенные риски и торговля по 4 парам одновременно. По тренду по фунту бот работал идеально всю зиму - только в продажу. Слив произошел в марте, опять же из-за завышенных рисков, а так же не оптимальных параметров.

У меня ваш бот слился на последнем безоткате вверх по фунту. Торговля была по одной паре с консервативными настройками (риски 0.5/15, настройки были из первого видео, ТФ М15). При этом за весь период торговли (3 или 4 недели вроде) никакой огромной прибыли он не показал и вообще на мой взгляд по всем параметрам (прибыль, просадка) уступает оригинальному боту. Мне ваш бот поначалу понравился, а сейчас разочаровался в нем. На деле, а конкретно на последнем безоткате вверх по фунту, он очень плохо себя показал по сравнению с оригиналом.

[Мерлин]

Это жёсткий мартингейл. Так же, как и оригинальный.

[litra]

Это жёсткий мартингейл. Так же, как и оригинальный.

Не знаю, оригинал стоит 3 месяца и в ус не дует.
А этот бот позиционировался изначально как высокодоходный и надежный. А по факту пока уступает. Мониторинг более месяца отсутствует, зато в большом количестве присутствуют лозунги.
А с учетом того, что бот продается..

[Kvarz]

Timer1991
Сэты подбирайте, а не ММ. Мой мониторинг в подписи. Самая большая просадка была на сл день после старта демо и слава богу, тк получилась идеальная возможность потестить бот. Собсно там максимальная зафиксированная просадка была 46%, по сей день не более 5% уходило, а то и меньше.
Консерва это 0.3 на 15. 0.5 на 15 это бодро для нынешнего рынка.

[litra]

Timer1991
Сэты подбирайте, а не ММ. Мой мониторинг в подписи. Самая большая просадка была на сл день после старта демо и слава богу, тк получилась идеальная возможность потестить бот. Собсно там максимальная зафиксированная просадка была 46%, по сей день не более 5% уходило, а то и меньше.
Консерва это 0.3 на 15. 0.5 на 15 это бодро для нынешнего рынка.

Так еще и движух то особых не было. При этом почему то бот до сих пор в просадке. Оригинал уже вышел. И 14-го смотрю тоже на 2 дня позже закрылся

[Abb1963]

...
А этот бот позиционировался изначально как высокодоходный и надежный. А по факту пока уступает. Мониторинг более месяца отсутствует, зато в большом количестве присутствуют лозунги.
А с учетом того, что бот продается..

Ответ по всем пунктам:
1. Высокая доходность достигается повышенными начальными рисками (лотами), при которых простой мартин давно бы слился
2. Работа над повышением надежности ведется - в следующей версии будет внедрено несколько новых идей и доработок
3. 2-х месячный мониторинг присутствует (советнику от роду всего 3 месяца)
4. Продается не бот (который выложен в исходном коде), а опыт, дальнейшее сопровождение, открытая обратная связь с разработчиком.

---

Добавлено: 30-03-2013 22:39:23

---

... - Abb1963, прошу в студию индикатор заранее показывающий благоприятный для мартина период. А так я на истории тоже смогу посчитать, в какие периоды стандартный Илан или любой из представленных здесь мартинов удвоит депо без риска слития. Да что там мартин, можно просто наугад ставить один ордер на все и даже быть в хороших плюсах.

Для того, чтобы определить наиболее приемлемые риски для торговли ботом в текущее время, делается анализ, на основе которого принимаются решения, какие риски использовать в реальной торговле: http://abbforexexperts.ru/technical-analysis/analiz-dnevnyx-grafikov-13-12-2012-chetverg

Но депо под данную стратегию вы уж пожалуйста вложите свое.

Естественно, все проверяется на своих деньгах Изменено 30 марта, 2013 пользователем Abb1963

[Abb1963]

Результаты форвард-тестирования:
1. Alpari с 27.01.2013 9287911 Прибыль: 186.36%
Баланс 28 636$ (+86$) Эквити 20 469$ (+1 972$) Маржи 389% просадка 31.35%
Все-таки правильная торговля с ForceStart = OFF по 4 парам. Просадка уменьшилась. Аусси снижался, а еврик и фунт выросли.
2. Forex4you с 26.02.2013 184469437 Прибыль: 111.29%
Баланс 105 643$ (+353$) Эквити 29 466$ (-8 425$) Маржи 184% просадка 75.73%
Нужно подобрать оптимальные параметры по всем парам.
Стандартные настройки не всегда работают хорошо.
Остальные демки слиты. Завышенные риски против сильных трендов не прокатывают.

[litra]

Результаты форвард-тестирования:
1. Alpari с 27.01.2013 9287911 Прибыль: 186.36%
Баланс 28 636$ (+86$) Эквити 20 469$ (+1 972$) Маржи 389% просадка 31.35%
Все-таки правильная торговля с ForceStart = OFF по 4 парам. Просадка уменьшилась. Аусси снижался, а еврик и фунт выросли.
2. Forex4you с 26.02.2013 184469437 Прибыль: 111.29%
Баланс 105 643$ (+353$) Эквити 29 466$ (-8 425$) Маржи 184% просадка 75.73%
Нужно подобрать оптимальные параметры по всем парам.
Стандартные настройки не всегда работают хорошо.
Остальные демки слиты. Завышенные риски против сильных трендов не прокатывают.

Не хочу расстраивать, но данный мод с подобной доходностью не жизнеспособен. Это рулетка. С таким же успехом просто лепим большими лотами ордера без стопов скажем в бай. По какой то валюте сольем депо, а по какой то удвоим-утроим депо.
Оптимальные параметры уже подобраны и дают 20%-30% в месяц на сетке mod 6.

[tlap]

Кажется плодотворной идеей. Только надо их рассинхронизировать время от времени.

PS. А как насчет АУДИ? Предполагается ручное локирование и т.п.? Тренд говорит buy, значит не будет новых ордеров? Или все продолжится на автомате?

По ауди сетка параллельно торгует в БАЙ, позиции в продажу будут стоять до хорошего отката вниз, который рано или поздно произойдет.

Давал ауди закрыться в 0 пару раз....

[bestru]

Остальные демки слиты. Завышенные риски против сильных трендов не прокатывают.

Да ладно! Не может быть! И что бы узнать это вам понадобилось 3 месяца тстов? :d

[litra]

Резюме: сову в черный список, автора в баню за лохотронский сайт "300% прибыли в месяц реально", "прибыльные советники от разработчика". Очень интересно - новый советник ArmGriD 1.0 , имеет какое то отношение к ApMGriD?
14-ти клиентам искренне сочувствую.

[Abb1963]

Начинается серия форвард-тестов новой версии FST 1.16.
Основные изменения:
1. Исправлено запаздывание при открытии ордеров (должны открываться во время)
2. Должна происходить автоматическая модификация ТП при закрытии руками одного или нескольких колен сетки (будет тестироваться)
3. Добавлен планировщик для ограничения работы по времени (начало и конец торговли: день недели, час и минута)
4. Добавлен параметр FreezeAfterTP, если TRUE - сетка не будет открывать новые сделки после срабатывания ТП
5. Добавлен параметр CloseAllOrders, если TRUE - автоматически закроются ВСЕ открытые ордера по текущей паре
6. Сделана обработка ошибок брокера при модификации ордеров (повышена надежность работы для реальных счетов)
7. Убраны лишние сигналы: остались MA на H1 и RSI на М15. ПРИ РАБОТЕ МА на H1 нет такого запаздывания сигналов как на H4.
Все сильные тренды последних месяцев при бэк-тестах проходятся хорошо. Даже в сентябре 2011 г. и январе 2012 г., а так же последние тренды марта-апреля 2013 г. тесты по фунту проходятся с очень агрессивными рисками 1%/100% - просадка около 70%, с рисками 0,5%/50% - просадка 44%.
Будет проверяться надежность новой версии и доведение ее до практического использования на реале.
Новые демки:
F4u 184522833 Инвестор: ixoe5ms Плечо: 1:500 Депозит 10000$ FST 1.16 GBPUSD Risk 1%/100%, 12/10 2.2 / 29 / 20 / 4
F4u 184522848 Инвестор: ozn5pjs Плечо: 1:500 Депозит 10000$ FST 1.16 GBPUSD Risk 0.5%/50%, 12/10 2.2 / 29 / 20 / 4
FST 1.16 EURUSD Risk 0.5%/50%, 12/10 1.7 / 16 / 21 / 5
Мониторинг будет подключен завтра.
Видео о тестировании новой версии: http://abbforexexperts.ru/wp-content/uploads/2013/04/FST_ABB-1.16-Test-GBPUSD-MAH1-Risk-1-100-2012-2013.zip

Изменения 2013 04 15:
1. В функцию закрытия ордеров добавлен цикл обработки ошибок брокера (повышена надежность работы для реальных счетов)
2. Модификация ТП происходит при добавлении ордеров к пирамиде, а так же при закрытии любого ордера пирамиды, на следующем тике
3. ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ CloseAllOrders = TRUE закроются по подтверждению действия (MsgBox) ВСЕ ОТКРЫТЫЕ ОРДЕРА, в т.ч. ручные, если UseMAGIC = FALSE
4. Отладил работу параметров CloseAllOrders и FreezeAfterTP
5. Добавлен параметр AutoModifyTP - Признак модификации общего ТП по всем позициям, после открытия новых или закрытия части позиций
6. Добавил индикацию наличия отложенных ордеров в левом нижнем углу
7. Сделал удаление и отложенных ордеров при включенном CloseAllOrders = TRUE

Blog_2013_04_14_20-36_FST_1_16_GBPUSD_MA=H1_RSI=15_Risk_05-50.JPG
Blog_2013_04_14_20-17_FST_1_16_GBPUSD_MA=H1_RSI=15_Risk_1-100.JPG

Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Abb1963

[Esquire]

Цитата

Начинается серия форвард-тестов новой версии FST 1.16.

хде пациент? Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Esquire

[Старик]

Risk максимум 100% и даже 50% надо интерпретировать не так, как раньше?
Просто риск 100% это вроде "войти 1 ордером на все депо"...

[Abb1963]

Risk максимум 100% и даже 50% надо интерпретировать не так, как раньше?
Просто риск 100% это вроде "войти 1 ордером на все депо"...

Риск 100% - в данном случае понятие относительное.
Главное - отношение минимального к максимальному риску должно быть не менее 50-100, чтобы следующие колена сетки открывались с учетом MLF. (можно поставить и 0,1%/10% - тогда и прибыль будет в 10 раз меньше, но и риск слива счета будет практически нулевым)

[hitriu]

2013.04.15 16:47:19 2012.01.10 09:00 Forex_Setka_Trader_ABB_1_16 GBPUSD,H1: OrderModify error 1
С чем может быть связана ,вот такая ошибка при тестировании на истории. на любом ТФ

[Abb1963]

2013.04.15 16:47:19 2012.01.10 09:00 Forex_Setka_Trader_ABB_1_16 GBPUSD,H1: OrderModify error 1
С чем может быть связана ,вот такая ошибка при тестировании на истории. на любом ТФ

Это проявляется только в тестере при включенном параметре AutoModifyTP =TRUE

[At-MaN]

Видео о тестировании новой версии: http://abbforexexperts.ru/wp-content/uploads/2013/04/FST_ABB-1.16-Test-GBPUSD-MAH1-Risk-1-100-2012-2013.zip

У меня есть настройки которые за тот же период с реинвестом без "форс старта" берут 4000% с максимум 40% просадкой, делюсь.
p.s. Настройки актуальны до версии 1.15 включительно, с версии 1.16 ордера открываются иначе поэтому скорее всего настройки придётся несколько менять однако на 1.16 затестить ещё не успел.

Сет_+_бэк_тест.rar

[HTrader]

У меня есть настройки которые за тот же период с реинвестом без "форс старта" берут 4000% с максимум 40% просадкой, делюсь.
p.s. Настройки актуальны до версии 1.15 включительно, с версии 1.16 ордера открываются иначе поэтому скорее всего настройки придётся несколько менять однако на 1.16 затестить ещё не успел.

Данный сет используется с каким количеством пар на одном счете и какие именно это пары? Спасибо

[At-MaN]

HTrader только на GBPUSD

[Mik2806]

Ответ по всем пунктам:
1. Высокая доходность достигается повышенными начальными рисками (лотами), при которых простой мартин давно бы слился...

Стоит на демо 1.16. Настройки дефолтные, риск=1. Фунт поднялся всего лишь на 280пп, а просадка 65% на 7 ордеров. При таких темпах его хватит еще максимум на пару ордеров и 100пп. В нем предусмотренна какая либо защита на автомате, или нужно работать руками (с головой естественно) Но проблема в том, что мы не всегда у компа