[open source] [Советник] Setka Trader Mod (модификация)

[Мерлин]

В представлении ДЦ что центовые, что какие-либо другие счета - без разницы.

[anton-d]

Ув. Старик, а у меня к Вам вопрос...
А как можно реализовать эмуляцию вывода?
Я, к примеру, не знаю... Единственный вариант, что у меня крутится, так это просто поднять лот в соответствии с депозитом, ведь будет тоже самое?

К примеру я, обычно в советниках делаю ставку LotFor1000. И тут хоть хоть как крути, хочешь выводи, хочешь не выводи, а правило ММ на 1000 депозита будет сохранено.

Или я не прав?

Не получается у меня сегодня вменяемо ответить, совсем не успеваю.
Впрочем, не думаю, что вы хотели бы получить в ответ слишком много букв. :d

Спойлер

Да ничего заумного я не предлагаю, имхо.
И реализацию я предлагаю самую простую, какую способен придумать.
Ну нет у меня цели кому-то создать проблемы или затролить мозги.

Ваша LotFor1000 и 100% реинвест от Abb1963, насколько понимаю, как и все корректно выписанные реинвесты, вполне качественно показывают устойчивость бота к сливу - поскольку нагрузка на депо в % поддерживается на примерно одном уровне.
В этом смысле вы правы, говоря, что при включенном 100% реинвесте и проходе теста без слива вы получаете достаточное подтверждение доходности бота на каком-то интервале - как минимум, несливаемости на данном интервале времени при данных настройках и начальном депо.

Но врожденными дефектам систем с реинвестированием в тестах и на демке есть, как минимум:
1) бессмысленное накручивание %% прибыли на %% до цифр, в разы или десятки раз превышающих то, что было бы в реале.
Особенно это характерно для ботов, нацеленных на высокую ежемесячную доходность.
Вот для кого эти цифры и какую полезную смысловую нагрузку они несут?!
Я ж не говорю, что кто-то кого-то обманывает или обманывается сам - я говорю, что вот так оно, при 100% реинвесте прибыль по тесту или демке больше чем за месяц цифры ни о чем и ни для кого.
Ну и как при этом определять хороший ли сет вы наработали, если точно известно лишь то, что, слава Богу, не слились?! :)
2) чрезмерную зависимость результатов тестов от момента их начала.
Если первый месяц теста высокодоходный, то уже на 3-м месяце теста цифры расчетной прибыли будут заоблачными и не реальными.
Опять таки как определить подобранный вами сет хороший или прибыль у вас 100% реинвест в тесте просто нарисовал благодаря "удачному" моменту начала теста?

Для разных ботов эти проблемы остры по разному.
Максимально остры они для мартинов с доброй полусотней настроек, в которых лот начального ордера еще раз 10 будет умножен на множитель лота - а хорошие сэты для всех этих настроек все равно надо ж разработать.
Есть проблемы при использовании и фиксированного лота - если в боте не использовать откорректированные баланс/эквити, то бот корректно не показывает моменты возможного слива на разросшемся депо после тестов за несколько месяцев.

Для радикального приближения показываемых в тестах и на демке полученных прибыли/убытков я предлагаю вычислять и учитывать "выведенную" пользователем прибыль.
Вот вводится переменная ProfitOut - и суммируем в ней "выведенную" пользователем прибыль по ходу выполнения теста в тестере или на демке.
И каждый раз, когда в боте вычисляется лот ордера как процент (или пропорция) от депо/эквити, просто вычитать текущее значение ProfitOut из текущего значения баланса/эквити, вычислять % от разности и получать нормализованные, меньшие лоты ордеров.
И этого будет вполне достаточно, чтобы прибыль по тесту радикально приблизилась к тому, что будет в реале - и сэты можно будет существенно корректнее сравнивать.

Мне это не нравится - но что делать?!
Как при реинвесте сделать тесты высокодоходных ботов, особенно мартинов, правдоподобными?!

Теоретически, в тестах/демках моментами/событиями "вывода" прибыли пользователем могли бы быть:
1) периодичность - как минимум, на 1-е число месяца или после каждого месяца теста.
Об эмуляции вывода прибыли раз в пару недель трудно и мечтать.
2) при превышении прибылью текущего баланса на сумму, указываемую пользователем
3) при превышении прибылью текущего баланса на %, указываемый пользователем.

Наверняка надо вводить и % реинвеста - кто-то будет выводить 100% прибыли, многие реинвестируют 50%.

P.S. Вот и коллега Мерлин согласен, что ничего заумного я не предлагаю.
Но сколько-то вопросов по реализации есть, согласен.

Мне кажется можно было бы реализовать это с помощью правильного ММ, как предлагает xbms. Увеличивается лот, риски слива при увеличенном депозите остаются теже. В данном боте, на сколько я понимаю, лот и так пересчитывается изходя из депо. Можно просто обсудить алгоритм.
А в жизни вы не будете увеличивать лот, а лишь выводить деньги.

[NgeMtu]

Никак не могу понять. почему сетка на тестере да и вроде на реале торгует только в sell ?
Это у меня косяк или в чем может быть дело?

[tlap]

Никак не могу понять. почему сетка на тестере да и вроде на реале торгует только в sell ?
Это у меня косяк или в чем может быть дело?

Дык это ее фича - "тока по тренду" (как она его понимает ;-)

[NgeMtu]

Никак не могу понять. почему сетка на тестере да и вроде на реале торгует только в sell ?
Это у меня косяк или в чем может быть дело?

Дык это ее фича - "тока по тренду" (как она его понимает ;-)

Дык ладно по тренду. По истории то тоже не открывает ордера на покупку. Даже если ставлю что только в покупки на истории то все равно не открывает на покупки.

[Timer1991]

Abb1963 выложите настройки по новым демкам которые вы недавно запустили. Меня интересует счет 184490249. Вы например на форуме написали что max лот 5, на вышем сайте по этому счету указано что max лот 10, а судя по мониторингу там вообще ограничение по max лоту стоит 2. ТП тоже не совпадает, на сайте написано 14. Я посмотрел в МТ через инвест пароль, на самом деле там около 23.

[Abb1963]

Abb1963 выложите настройки по новым демкам которые вы недавно запустили. Меня интересует счет 184490249. Вы например на форуме написали что max лот 5, на вышем сайте по этому счету указано что max лот 10, а судя по мониторингу там вообще ограничение по max лоту стоит 2. ТП тоже не совпадает, на сайте написано 14. Я посмотрел в МТ через инвест пароль, на самом деле там около 23.

В начале торгов настройки стояли по умолчанию, поэтому и был макс лот 2, вчера вечером поставил параметры на новых демках
по своему усмотрению по результатам оптимизации ( в расчете на максимальную прибыль на счете 184490249 )
Настройки всех демок здесь: http://abbforexexperts.ru/the-test-results/rezultaty-forvard-testirovaniya-18-03-2013-ponedelnik
Ссылки на мониторинг выложены там же

[Timer1991]

Abb1963 а ТФ почему опять М15 поставили?

[Abb1963]

Abb1963 а ТФ почему опять М15 поставили?

ТФ на разных счетах - разный от М1 до М15 - для проверки, на каких уровнях будут открываться позиции на разных ТФ с одинаковыми настройками шага ордеров.

[beelan]

меня волнует вопрос скорости тестов (оптимизации) совы. и я не могу понять одну вещь, почему например сова на audnzd заметнее медленнее тестится чем нам gbpusd, почему?

[master_ice]

периодически читаю ветку, но до сих пор не увидел мониторингов реальных счетов от разработчика, только демки с нереальными условиями! Почему? или не внимательно читал?

[Abb1963]

периодически читаю ветку, но до сих пор не увидел мониторингов реальных счетов от разработчика, только демки с нереальными условиями! Почему? или не внимательно читал?

Мониторинги реальных счетов в скором времени появятся, как только закончатся тесты и будут сделаны соответствующие выводы.
А условия проверяются абсолютно реальные, по крайней мере такие, которые я хочу использовать при торговле на реальных счетах.
На данном этапе нужно определиться со стратегией торговли на реале моим советником, без риска потери денег.
Возможно потребуются некоторые доработки бота.

---

Добавлено: 19-03-2013 07:52:16

---

меня волнует вопрос скорости тестов (оптимизации) совы. и я не могу понять одну вещь, почему например сова на audnzd заметнее медленнее тестится чем нам gbpusd, почему?

Трудно сказать, т.к. не тестировал на этой паре, но я бы пары типа audnzd не использовал, т.к. спреды у них слишком большие ... Изменено 19 марта, 2013 пользователем Abb1963

[beelan]

а вообще на каких парах и какие основные параметры лучше перебирать? а то тестер мне насчитал 1140 часов на фунте :)

[Abb1963]

а вообще на каких парах и какие основные параметры лучше перебирать? а то тестер мне насчитал 1140 часов на фунте :)

только основные шаг, ТП МЛФ, ратио. Риск сразу задать нужный (например 0,5%/15%)

[Viktor Frolov]

Abb1963, спасибо за хорошую работу! Судя по коду, труда было вложено много.
Опыт в экспертописательстве и реальной торговле сетками-мартинами у меня - многолетний.
Поэтому позволю дать несколько советов.
1. Принципиальный недостаток - нет обработки гэпов. Для мартинов-сеточников это обязательная
функция. Тем более для твоей разработки, работающей по открытию бара.
2. Фукция модификации ордеров - годится только для тестера. Для реального счета обязательна обработка всех ошибок и косяков могущих возникнуть в реальной торговле (что частенько и происходит).
Еще один момент - тейки модифицируются одной строкой, а стопы при трале - отдельной функцией.
Все модификации делать лучше в одной грамотно написанной функции.
3. Необходима принудительная модификация тейков. Для случаев - при удалении открытого ордера, при изменении значения - ТР.
4. Нужна функция принудительного закрытия сетки.

[Abb1963]

Abb1963, спасибо за хорошую работу! Судя по коду, труда было вложено много.
Опыт в экспертописательстве и реальной торговле сетками-мартинами у меня - многолетний.
Поэтому позволю дать несколько советов.
1. Принципиальный недостаток - нет обработки гэпов. Для мартинов-сеточников это обязательная
функция. Тем более для твоей разработки, работающей по открытию бара.
2. Фукция модификации ордеров - годится только для тестера. Для реального счета обязательна обработка всех ошибок и косяков могущих возникнуть в реальной торговле (что частенько и происходит).
Еще один момент - тейки модифицируются одной строкой, а стопы при трале - отдельной функцией.
Все модификации делать лучше в одной грамотно написанной функции.
3. Необходима принудительная модификация тейков. Для случаев - при удалении открытого ордера, при изменении значения - ТР.
4. Нужна функция принудительного закрытия сетки.

Спасибо за оценку, Виктор!
Есть нюансы, которые требуют дальнейшей доработки,у вас опыт разработки советников, судя по посту, немалый.
Если есть конкретные предложения, как улучшить код, буду рад любой помощи!
В частности, по первому пункту - обработка гэпов.
С остальными предложениями - более менее понятно.

[Viktor Frolov]

Выдернул функцию расчета лота с учетом гэпов.
Подойдет - используй.

Спойлер

double CalculateLots(double pr,double Lt,double ord_pr)
// pr - текущая цена
// price_0 - цена открытия первого ордера
// Lt - объем первого ордера
// ord_pr - цена открытия последнего ордера
// Sdvig - количество первых ордеров открываемых без увеличения объема

{
double l=0;
int N2;
int St = MathFloor(MathAbs((pr-price_0)/(Pipstep*Point)))-Sdvig;
if(St if(MetodCalcLot==0) l=NormalizeDouble(Lt*MathPow(LotExponent,total),lotdecimal);
//стандартный метод расчета
if(MetodCalcLot==1) l=NormalizeDouble(Lt*MathPow(LotExponent,St),lotdecimal);
//с учетом гэпа
if(MetodCalcLot==2){
N2 = MathFloor(MathAbs((pr-ord_pr)/(Pipstep*Point)));
//с учетом гэпа-более агрессивный
for(cnt=0; cnt {
l = l + NormalizeDouble(Lt*MathPow(LotExponent,St-cnt),lotdecimal);
}
}
return(MathMin(MathMax(l, MinLot), MaxLot));
}

[Abb1963]

Выдернул функцию расчета лота с учетом гэпов.
Подойдет - используй.

Спойлер

double CalculateLots(double pr,double Lt,double ord_pr)
// pr - текущая цена
// price_0 - цена открытия первого ордера
// Lt - объем первого ордера
// ord_pr - цена открытия последнего ордера
// Sdvig - количество первых ордеров открываемых без увеличения объема

{
double l=0;
int N2;
int St = MathFloor(MathAbs((pr-price_0)/(Pipstep*Point)))-Sdvig;
if(St if(MetodCalcLot==0) l=NormalizeDouble(Lt*MathPow(LotExponent,total),lotdecimal);
//стандартный метод расчета
if(MetodCalcLot==1) l=NormalizeDouble(Lt*MathPow(LotExponent,St),lotdecimal);
//с учетом гэпа
if(MetodCalcLot==2){
N2 = MathFloor(MathAbs((pr-ord_pr)/(Pipstep*Point)));
//с учетом гэпа-более агрессивный
for(cnt=0; cnt {
l = l + NormalizeDouble(Lt*MathPow(LotExponent,St-cnt),lotdecimal);
}
}
return(MathMin(MathMax(l, MinLot), MaxLot));
}

Спасибо! Поизучаю

[не2nb]

Я давно уже слышал про Стариковские "деньги на еду" и всегда меня в них что то смущало. Сегодня наконец то понял что - с ними оптимизировать нельзя! Вариант xbms - железобетонный, если охота получить _другие_ проценты, ну никто не мешает разложить сложный процент..

[Старик]

Да, оптимизировать нельзя.
Вопрос в том есть ли вообще-то какой смысл в оптимизации, если прибыль большой по размеру (сотни и тысячи %%) сложный %%, глубоко специфически зависящий от момента начала теста, длительности теста и промежуточных результатов работы бота в процессе теста при разных настройках.

Сейчас нет ответов на всего-то 3 вопроса:
1) какова истинная среднемесячная доходность бота при том или ином сэте
2) какой из 2-х тестируемых сэтов больше подходит для реала
3) какой нужен депо и каков оптимальный для пользователя % реинвестирования (ММ) для конкретного сэта.

Я не получаю ни одного ответа на все мои ключевые вопросы.

А так оптимизировать можно - если без разницы что и зачем.
Мониторинги и инвест доступ подключать можно - без ответов на вышеперечисленные вопросы и тоже не понятно зачем.

Это очень специфический бот - нацеленный на максимальную доходность мартин.
В других ботах лот ордера, высчитанного как процент от баланса/эквити, НЕ умножается потом 10 раз на множитель лота.
А в мартинах умножается.
Здесь самые жесткие требования к достоверности и сопоставимости результатов тестов.
Ну что я могу сделать, если это так...

Изменено 19 марта, 2013 пользователем Старик

[Abb1963]

Я давно уже слышал про Стариковские "деньги на еду" и всегда меня в них что то смущало. Сегодня наконец то понял что - с ними оптимизировать нельзя! Вариант xbms - железобетонный, если охота получить _другие_ проценты, ну никто не мешает разложить сложный процент..

Вот уже не первое мнение, что доработка "деньги на еду", предложенная Стариком, не позволит улучшить достоверность тестов.
Достоверные результаты тестов можно получить и другими предложенными способами.

...
Сейчас нет ответов на всего-то 3 вопроса:
1) какова истинная среднемесячная доходность бота при том или ином сэте

от 100-300% в месяц - абсолютно реально!

2) какой из 2-х тестируемых сэтов больше подходит для реала

Ответ на этот вопрос сейчас решается на форвард тестировании

3) какой нужен депо и каков оптимальный для пользователя % реинвестирования (ММ) для конкретного сэта.

Депозит в принципе любой, при использовании реинвеста. Минимальные требования таковы:
При торговле по одной паре с рисками 0,5%/15% с плечом 1:500 это будет 2500 единиц (минимальный лот составит 0,01)

Я не получаю ни одного ответа на все мои ключевые вопросы.

Надеюсь дал их

.....
Это очень специфический бот - нацеленный на максимальную доходность мартин.

Так он изначально и позиционировался :d

---

Добавлено: 20-03-2013 07:45:00

---

Abb1963 а ТФ почему опять М15 поставили?

Предварительный анализ форвард-тестов показывает, что советник лучше работает на M1 (сделки открываются ТОЧНО по уровням).
На М5 и М15 есть отклонения.
Вывод: СОВЕТНИК НУЖНО СТАВИТЬ НА МИНУТНЫЙ ГРАФИК! Изменено 20 марта, 2013 пользователем Abb1963

[litra]

Я давно уже слышал про Стариковские "деньги на еду" и всегда меня в них что то смущало. Сегодня наконец то понял что - с ними оптимизировать нельзя! Вариант xbms - железобетонный, если охота получить _другие_ проценты, ну никто не мешает разложить сложный процент..

Вот уже не первое мнение, что доработка "деньги на еду", предложенная Стариком, не позволит улучшить достоверность тестов.
Достоверные результаты тестов можно получить и другими предложенными способами.

...
Сейчас нет ответов на всего-то 3 вопроса:
1) какова истинная среднемесячная доходность бота при том или ином сэте

от 100-300% в месяц - абсолютно реально!

2) какой из 2-х тестируемых сэтов больше подходит для реала

Ответ на этот вопрос сейчас решается на форвард тестировании

3) какой нужен депо и каков оптимальный для пользователя % реинвестирования (ММ) для конкретного сэта.

Депозит в принципе любой, при использовании реинвеста. Минимальные требования таковы:
При торговле по одной паре с рисками 0,5%/15% с плечом 1:500 это будет 2500 единиц (минимальный лот составит 0,01)

Я не получаю ни одного ответа на все мои ключевые вопросы.

Надеюсь дал их

.....
Это очень специфический бот - нацеленный на максимальную доходность мартин.

Так он изначально и позиционировался :d

---

Добавлено: 20-03-2013 07:45:00

---

Abb1963 а ТФ почему опять М15 поставили?

Предварительный анализ форвард-тестов показывает, что советник лучше работает на M1 (сделки открываются ТОЧНО по уровням).
На М5 и М15 есть отклонения.
Вывод: СОВЕТНИК НУЖНО СТАВИТЬ НА МИНУТНЫЙ ГРАФИК!

Так может пора ставить на реальный счет?

[master_ice]

Пока автор сам не поставит на реальный счет, на нормальный депозит, советника можно считать еще в стадии разработки и эксперимента, а ни как не коммерческой версией!

[Abb1963]

Так может пора ставить на реальный счет?

Пока автор сам не поставит на реальный счет, на нормальный депозит, советника можно считать еще в стадии разработки и эксперимента, а ни как не коммерческой версией!

С этим не спорю :)
Есть еще мелкие нюансы, которые требуют доработки... В основном эти:

...
1. Принципиальный недостаток - нет обработки гэпов. Для мартинов-сеточников это обязательная функция.
2. Функция модификации ордеров - .... Для реального счета обязательна обработка всех ошибок и косяков могущих возникнуть в реальной торговле ...
3. Необходима принудительная модификация тейков. Для случаев - при удалении открытого ордера, при изменении значения - ТР.
...

[anton-d]

Да, оптимизировать нельзя.
Вопрос в том есть ли вообще-то какой смысл в оптимизации, если прибыль большой по размеру (сотни и тысячи %%) сложный %%, глубоко специфически зависящий от момента начала теста, длительности теста и промежуточных результатов работы бота в процессе теста при разных настройках.

Как по мне, так вся торговля зависит от начала торгов, их длительности и т.д. и т.п. :)
Что бы мы не оптимизировали дальше на истории (по крайней мере на предложеных оптимизированных уже парах), это сродни индюкам, которые предсказывают куда пойдет рынок, основываясь на истории.

Нужно отрабатывать на реальном счете. И давать автору рекомендации для устранения проблем.
Меня, например, смутило что на прошлой неделе сетка от ApMSoft.mod6 по фунту позже вошла в рынок и из-за этого удачно вышла, а от Abb1963 не успела и пирамидка провисела до сегодня. О чем я и сообщил автору.