[Советник] FE_MOD (мультивалютный мартингейл)

[ApMSoft]

Версия : Fix SE5a

Столкнулся с ситуацией: закрываю терминал на пару минут (что-бы обновить версию), так этому ... произведению 2 раза из 3 приспичило открывать ордера именно в этот момент )) Ну и остались они висеть с нулевыми тейками-стопами. Решил учесть и такой сценарий.

Изменения:
- Если найдены "нулевые" ордера, и нет данных от анти-TCB, стопы-тейки перерассчитываются, и модифицируются как положено.
- Изменена логика кода модификации пирамиды. На всякий случай добавлена проверка торгуемого инструмента (хотя прецедентов не было, но все-же не лишнее, imho). И! Теперь можно вручную менять TP/SL старших ордеров, и сова перестроит все нижние под ваши значения.

Вообще наверное стоит забить на то как рассчет TP/SL реализован авторами, и считать не от Bid/Ask, а от реальной цены открытия ордера. Так будет наверное правильнее, ведь проскальзывания никто не отменял, и на этом легко потерять 2-3 пункта.

Работы по сове ведутся, предложения принимаются. Странно, что никто никто не хочет заняться созданием оптимизированных swb-шортов, мои эксперименты на eurusd дают половину дохода сравнительно лонга, при значительно меньшей просадке.

Устаревшая версия удалена Изменено 1 сентября, 2012 пользователем apmsoft

[HighLander]

Новая версия : Fix SE5a

Столкнулся с ситуацией: закрываю терминал на пару минут (что-бы обновить версию), так этому ... произведению 2 раза из 3 приспичило открывать ордера именно в этот момент )) Ну и остались они висеть с нулевыми тейками-стопами. Решил учесть и такой сценарий.

Изменения:
- Если найдены "нулевые" ордера, и нет данных от анти-TCB, стопы-тейки перерассчитываются, и модифицируются как положено.
- Изменена логика кода модификации пирамиды. На всякий случай добавлена проверка торгуемого инструмента (хотя прецедентов не было, но все-же не лишнее, imho). И! Теперь можно вручную менять TP/SL старших ордеров, и сова перестроит все нижние под ваши значения.

Вообще наверное стоит забить на то как рассчет TP/SL реализован авторами, и считать не от Bid/Ask, а от реальной цены открытия ордера. Так будет наверное правильнее, ведь проскальзывания никто не отменял, и на этом легко потерять 2-3 пункта.

Работы по сове ведутся, предложения принимаются. Странно, что никто никто не хочет заняться созданием оптимизированных swb-шортов, мои эксперименты на eurusd дают половину дохода сравнительно лонга, при значительно меньшей просадке.

ps Нужен хороший алгоритм (не формула) расчёта ТП безубытка пирамиды. Кто поможет?

Про перестройку пирамиды - это очень хорошо, иногда бывает нужно срочно передвинуть ТР.
а что такое "проверка торгуемого инструмента"? раз оно висит, например, на евро/долл, что там еще может оказаться?:)
Про проскальзывания - поддерживаю, при быстрых движениях а еще и медленном брокере - запросто бывает.
какая ситуация с перспективнейшим СМ?

про swb-шорты: я экспериментирую потихоньку, но есть главное опасение: если swb дал сигнал на шорт, но по какой-то причине случился резкий сдвиг цены (типа как было на твоём мониторинге шортов), шорт сразу убивает депозит… и независимо от степени оптимизации сета. Риск велик - шорты находятся даже с swb прилично долгое время в рынке(сравнительно) и шанс поймать "свечу"… как бы есть..

[nixxer]

Предлагаю добавить проверки ордеров на проблемы в блоке deinit() т.к. блок на данный момент пустует.

[ApMSoft]

HighLander
Проверка символа так, на всякий случай. Сова с Хакедом однояйцевые близнецы )), а у того бывали прецеденты, по отзывам из соответствующих веток. СМ пока нестабилен, и сейчас перерабатывается по наличию времени и желания.

nixxer
Отличная идея, как-то даже не думал в этом направлении.

[trunky777]

...Странно, что никто никто не хочет заняться созданием оптимизированных swb-шортов, мои эксперименты на eurusd дают половину дохода сравнительно лонга, при значительно меньшей просадке.

Как человек досконально изучивший бота, подскажите какие параметры тут нужно оптимизировать. И стоит ли оптимизировать параметры индикаторов SWB.

[ApMSoft]

Как человек досконально изучивший бота, подскажите какие параметры тут нужно оптимизировать. И стоит ли оптимизировать параметры индикаторов SWB.

Поведение бота с индюком swb пока исследуется, можно пробовать любые варианты.

По контролю просадок есть мысли
- При просадке больше x%
1) выставлять минимальный TP пирамиды (безубыток + копейки)
2) приостанавливать работу остальных копий (кроме уже открытых пирамид, FreezeAfterTP_onDD x%)
- Не открывать первую сделку если спред значительно больше среднего спреда
Поскольку на тестере такие ситуации не проверишь, выношу на обсуждение.

[HighLander]

Как человек досконально изучивший бота, подскажите какие параметры тут нужно оптимизировать. И стоит ли оптимизировать параметры индикаторов SWB.

Поведение бота с индюком swb пока исследуется, можно пробовать любые варианты.

По контролю просадок есть мысли
- При просадке больше x%
1) выставлять минимальный TP пирамиды (безубыток + копейки)
2) приостанавливать работу остальных копий (кроме уже открытых пирамид, FreezeAfterTP_onDD x%)
- Не открывать первую сделку если спред значительно больше среднего спреда
Поскольку на тестере такие ситуации не проверишь, выношу на обсуждение.

1 и 2 - поможет. я сейчас у себя на демо пытаюсь модифицировать сеты для свб, чтобы ограничивать пирамиду по объёму и коленам, даже с закрытием с убытком. кажется, что лучше не так часто даже потерять денег на резком движении, чем получить гарантированный лосс

---

Добавлено: 10-08-2012 13:01:35

---

про спред да - нужно ограничивать, расширение не к добру.
опять же - новостной фильтр.. нонфармы явно не лучшее время для "шортов" Изменено 10 августа, 2012 пользователем HighLander

[ApMSoft]

Пришел к выводу что поверклоны - убогая самоделка, которая рассчитана в экселе, а на реале работает плохо. a-NBP минимум 5 раз в день корректирует их тейки, чтобы в минуса не уйти. Со след. недели перевожу свои шорты (мониторинг в шапке) на стандартные.

Хорошие результаты [в тестере] показал мод, который работает со всеми типами ордеров, выставляя по ситуации и рыночные, и лимитные и стоповые. Сетка получается идеально ровная, моделирование по eurusd (с 2011) даёт прирост профита на 20% , просадка растёт на 1,2% (32% vs 33,12%). Посажу на демо с понедельника.

На этом мониторинге сейчас работает мод на стоповых отложках, с VBLS, трендосопровождением, и принудительным открытием по тренду (если индикатор тупит).

[HighLander]

Пришел к выводу что поверклоны - убогая самоделка, которая рассчитана в экселе, а на реале работает плохо. a-NBP минимум 5 раз в день корректирует их тейки, чтобы в минуса не уйти. Со след. недели перевожу свои шорты (мониторинг в шапке) на стандартные.

Хорошие результаты [в тестере] показал мод, который работает со всеми типами ордеров, выставляя по ситуации и рыночные, и лимитные и стоповые. Сетка получается идеально ровная, моделирование по eurusd (с 2011) даёт прирост профита на 20% , просадка растёт на 1,2% (32% vs 33,12%). Посажу на демо с понедельника.

На этом мониторинге сейчас работает мод на стоповых отложках, с VBLS, трендосопровождением, и принудительным открытием по тренду (если индикатор тупит).

если поверклоны самоделка, то и павер режим в 3ей версии примерно тоже самое… кроме VBLS

скажи, а при какой ситуации вообще рыночный ордер тут нужнее чем отложка?

---

Добавлено: 10-08-2012 14:23:12

---

а на мониторинге только фунт? Изменено 10 августа, 2012 пользователем HighLander

[ApMSoft]

скажи, а при какой ситуации вообще рыночный ордер тут нужнее чем отложка?
а на мониторинге только фунт?

Рыночный нужен, когда по стоп-уровням нельзя выставить отложку сохранив сетку. Даже на мажорах такие ситуации иногда возникают (новости, скачок, etc...), на кроссах тем более.
Да, только фунт, мод сложен в оптимизации, и пока выступает в роли концепт-кара - смотреть можно, ездить нельзя ))

[nixxer]

Еще одна идея: проверять загруженные исторические данные чтоб не столкнуться с проблемами неправильного расчета индикаторов и т.п. Нечто подобное есть в magic champ2, когда надо последовательно прогрузить часть истории на всех таймфреймах.

[ApMSoft]

Провел тесты шортов стандарт и поверклон EURUSD с 99% моделированием (реальный спред, сигнал swb, аргументер вкл)
Исторический период: 2007.04.01 - 2012.01.13. Есть основания полагать, раз уж они не слились в такой период, будут прекрасно работать и будущем. Мне результаты стандарта понравились больше.
По мере возможности буду выкладывать тесты других пар.

Стандарт

Спойлер

Клоны повара

Спойлер

Изменено 11 августа, 2012 пользователем apmsoft

[не2nb]

Провел тесты шортов стандарт и поверклон EURUSD с 99% моделированием (реальный спред, сигнал swb, аргументер вкл)
Исторический период: 2007.04.01 - 2012.01.13. Есть основания полагать, раз уж они не слились в такой период, будут прекрасно работать и будущем. Мне результаты стандарта понравились больше.

Ты серьезно полагаешь, что просадка больше профита, это приемлимо?

[Nefesh]

ну не намного... профита 26% (за 5 лет) а просадка 28% :d
главное наверное, что разница между редакциями очевидно и в пользу первой ))

[ApMSoft]

Ты серьезно полагаешь, что просадка больше профита, это приемлимо?

Самое главное что они не сливаются даже в 2008 (просадка тоже кстати из-за 2008 такая). И есть к чему стремиться :d
А если тестить с 2011 все гораздо лучше. У стандарта с 2011 просадка 3%

Вот swb шорты (оптимизированные) которые использую я дают более радостную картину (период тот-же, с 2007г)

Спойлер

Изменено 12 августа, 2012 пользователем apmsoft

[HighLander]

Ты серьезно полагаешь, что просадка больше профита, это приемлимо?

Самое главное что они не сливаются даже в 2008 (просадка тоже кстати из-за 2008 такая). И есть к чему стремиться :d
А если тестить с 2011 все гораздо лучше. У стандарта с 2011 просадка 3%

Вот swb шорты (оптимизированные) которые использую я дают более радостную картину (период тот-же, с 2007г)

Отлично.
apmsoft, а это какая версия энви? вижу там незнакомые параметры :d насколько они влияют?
пожалуй, факт, нужно с павером прощаться..
А я ведь помню, что ты очень хотел swb выпилить и только мы с иностранным товарищем просили его оставить :))

[ApMSoft]

Параметры не влияют, все лишнее (тестовое, разработка) отключено.
А насчёт swb. Что поделать >:d

[HighLander]

Параметры не влияют, все лишнее (тестовое, разработка) отключено.
А насчёт swb. Что поделать >:d

что думаешь по поводу добавления новостного фильтра? я их не очень люблю в целом, но для безопасности шортов может быть в тему..

[IGOR10000]

Ты серьезно полагаешь, что просадка больше профита, это приемлимо?

Самое главное что они не сливаются даже в 2008 (просадка тоже кстати из-за 2008 такая). И есть к чему стремиться :d
А если тестить с 2011 все гораздо лучше. У стандарта с 2011 просадка 3%

Вот swb шорты (оптимизированные) которые использую я дают более радостную картину (период тот-же, с 2007г)

Спойлер

ты момжешь угостить шортами, которые используешь?

[ApMSoft]

ты момжешь угостить шортами, которые используешь?

На паблик версии мои шорты работать не будут, нет необходимых доп. опций.

ps Обновил шапку, постепенно буду заполнять раздел backtests

[Старик]

Провел тесты шортов стандарт и поверклон EURUSD с 99% моделированием (реальный спред, сигнал swb, аргументер вкл)
Исторический период: 2007.04.01 - 2012.01.13. Есть основания полагать, раз уж они не слились в такой период, будут прекрасно работать и будущем. Мне результаты стандарта понравились больше.
По мере возможности буду выкладывать тесты других пар.

Вы ведете доработку и тестирование бота и я пока нормально не вникал в него.
Но по этим тестам у меня есть вопросы общего плана.

Понятно, что бот мультивалютный и что в тестере стратегий можно тестировать лишь одну пару.
Однако в этом случае вряд ли корректно использование депо на 9 пар.
Но понятно, что и просто уменьшить депо в 9 раз нельзя.

На мой взгляд, тесты будут более корректными, если через тестер прогнать пар 7, а потом объединить (синхронизировать) полученные отчеты тестов 7 пар какой-то программой типа http://tradelikeapro.ru/report-manager/
Конечно, трудоемкость таких тестов возрастет в разы - но и достоверность вырастет в разы.

Понятно, что глубокое тестирование до 7 пар бегом не выполнишь, да и сэты пар может придется уточнять по ходу.
Но тогда итоги тестов будут соответствовать размеру депо и кто знает к каким выводам приведут объединенные тесты.
Нет?

P.S. Перечитал утром ваш пост и понял, что вы и собираетесь выполнять тесты на нескольких парах. :d
Но просьба позднее объединить тесты нескольких пар менеджером отчетов остается - все таки надо увидеть суммарную доходность и синхронизированную просадку ряда пар. Изменено 13 августа, 2012 пользователем Старик

[HighLander]

В теме хакеда Старик писал "В http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-quotforeks-vzlomschikquot/146/?do=findComment&comment=37299 иностранец Romario выложил охренительный сэт для eurchf (еврофранка)"
По идее и нам тут для шорт циклов чтото подобное может подойти! ситуация в "зажатом" eurchf необычная и уникальная :->

[VladimirM]

Цитата

ситуация в "зажатом" eurchf необычная и уникальная

- особенно уникальны интервенции банка по 700-1000 и более пунктов, с депозитом можно попрощатся в минуты.

[HighLander]

Цитата

ситуация в "зажатом" eurchf необычная и уникальная

- особенно уникальны интервенции банка по 700-1000 и более пунктов, с депозитом можно попрощатся в минуты.

да, бывало :d но флэта всё же больше, а интервенции происходят не в текущей ситуации.
p.s согласен, что это скорее "развлекаловка" максимум для центовика

p.s.s для информации - из своего мониторинга реал эн-ви убираю пару usdjpy, как только закроется корзина.. первая поза открыта 06.22.2012 и висит, смысла держать её более пока не вижу Изменено 14 августа, 2012 пользователем HighLander

[nixxer]

Немного оффтопа: извлекать прибыль надо из всего - многомесячный флэт, кризис, банкротства, войны, цунами. Но при этом не терять рассудка, соблюдать ММ и прибыль вовремя выводить.