[Советник] FE_MOD (мультивалютный мартингейл)

[HighLander]

Предлагаю в название сета добавить имя брокера и тип счёта, на котором тестировался и получил свои показатели PF и DD этот сет. Т.к. эти показатели ощутимо отличаются у разных Брокеров/счетов.
Вот пример. Для FEM сравнения брокеров выложу сегодня.

owaa А почему про EURJPY забыли, там тоже очень вкусно.
Где можно глянуть тест EURUSD_M30 для депо в $2000 и на коком он брокере тестировался?

помоему тестирование проводится на котировках близких к эталонным (типа тики дукаса) а сеты оптимизированные на котировках типа форекс4ю вообще смысла не имеют :(
да и вообще - лучше энви запускать на нормальном брокере, а не инстафорекс например :d

[inkin]

помоему тестирование проводится на котировках близких к эталонным (типа тики дукаса) а сеты оптимизированные на котировках типа форекс4ю вообще смысла не имеют :(
да и вообще - лучше энви запускать на нормальном брокере, а не инстафорекс например :d

На тиках Дукаса ничего не протестируешь, на основе их терминал с помощью скрипта создаёт тиковую историю. Эта история и отличается, в зависимости от того, на каком терминале/брокере/счёте она создавалась.
Поэтому 99% тест от Павла будет отличатся от моего, т.к. он создавал историю на AlpariECNDemo, а я на Pepperstone Real EDGE Razor.
И сэты которые отлично торгуют на истории от AlpariECNDemo могут сливать на F4Y. И наоборот , сеты оптимизированные под F4Y смогут работать на любом брокере. А лучше на TradeForte Оптимизировать, там ещё хуже история.
Поправьте если не так.

Уверен что в этом тесте GBPAUD был Low Margin State. Он не годится для депо в $2000. Изменено 19 октября, 2012 пользователем inkin

[owaa]

Inkin, Так что за сет у тебя получился для EURJPY? Я пока этой парой не занимался.

[ApMSoft]

inkin
Тики от Дуки в любом случае ими и остаются. Цены, спреды (если использовать реальный) - от Дукаса. В полученном файле истории меняются данные брокера - мин.лот, макс.лот, лот степ, стоп-уровни, условия брокера по отложкам, размеры тиков, свопы, плечо, способ вычисления маржи и прочая важная инфа. В любом случае на реале разница будет и скорее всего в худшую сторону.

Как-бы странно не звучало - самые лучшие результаты, наиболее близкие к тестеру получаются на счетах с фиксированным спредом. Изменено 20 октября, 2012 пользователем apmsoft

[inkin]

Итак, swb-шорты уже отлично работают по 9 парам, а именно GBPUSD_M30, AUDUSD_M15, AUDNZD_M15, AUDCAD_M15, EURUSD_M30, EURGBP_M30, GBPAUD_M15, NZDUSD_M15, USDCAD_M15.
Пока результат очень радует - это около 0,5% прироста депозита в день. К выходным планирую внести кое-какие изменения в сеты, повышающие их надежность за счет уменьшения ТП пирамид,начиная с 8 ордера. Также количество максимальный ордеров будет установлено на 12 по всем парам. После этого выложу все сеты в одном сообщении. Также ведется оптимизация по другим интересным и подвижным парам. В данный момент это EURNZD и GBPNZD. Если удастся найти что-нибудь интересное, выложу сеты для тестирования. Также знаю, что есть какие-то программы для тестирования работы ботов по нескольким парам одновременно. Было бы интересно узнать, какой нужен депозит, чтобы сова спокойно проходила тесты по этим парам с 2007 года. Буду рад помощи знающих людей в этом направлении.

А можно их как-то собрать до кучи и прикрепить?

[owaa]

Я как раз на выходных все сделаю. Нужно время, чтобы ограничить максимальное количество колен для каждого сета, а также внести изменения для ТП,начиная с определенного количества колен.
А что там с твоим сетом по EURJPY? ;)

[HighLander]

usd/cad выкосил мой мониторинг Экстрим SWB :d :d :d
но считаю, что на практически стандартных, неоптимизированных сетах он и так долго продержался.

---

Добавлено: 19-10-2012 20:45:29

---

Возможно, в понедельник, его сменит похожий экстрим мониторинг, но уже с доработанными, оптимизированными сетами.

p.s денежные средства не пострадали, благодаря высокой доходности, игра уже шла "на деньги казино"))
p.s.s а всё таки, чуть чуть не хватило, чтоб закрылся канадец. но тем не менее, ясно, что конец был неизбежен

[SergeiKZ]

Хорошь был мониторинг просто депо срезало вывод денег подвёл

[owaa]

Не было бы вывода денег, слилось бы все. А так хоть при своих остался. Экстрим мониторинг это жесть. У меня на моем супер-консервативном уже 8 колено открылось :(

[Старик]

Итак, swb-шорты уже отлично работают по 9 парам, а именно GBPUSD_M30, AUDUSD_M15, AUDNZD_M15, AUDCAD_M15, EURUSD_M30, EURGBP_M30, GBPAUD_M15, NZDUSD_M15, USDCAD_M15.
Пока результат очень радует - это около 0,5% прироста депозита в день. К выходным планирую внести кое-какие изменения в сеты, повышающие их надежность за счет уменьшения ТП пирамид,начиная с 8 ордера. Также количество максимальный ордеров будет установлено на 12 по всем парам.

Что касается того, чтобы начинать беспокоиться о закрытии пирамиды после 5-го колена...
Ну да, чем больше открывается колен, тем больше мы нервничаем. И хочется поскорее хоть как нибудь закрыть пирамиду, лишь бы чего-то не потерять.
Психологически понятно - но, насколько понимаю, это противоречит рыночным реалиям. Пусть не всегда - но чаще противоречит.
И почему-то даже достаточно опытные трейдеры этого противоречия вроде не замечают...
Может, ошибаюсь я?

Каков бы не был безоткат, откат/коррекция когда-то будут.
И откат/коррекция будут прямо пропорциональны размеру безоткатного движения.
Фунтобакс техничная пара и откаты/коррекции чаще всего соответствуют уровням Фибоначчи 23.6%, 38.2%, 50%...
Ну 50% и более коррекции бывают реже - но откаты/коррекции в 38.2% и 23.6% от безотката дело более чем обычное.

Теперь зададимся вопросом от обратного - какой нужен минимальный безоткат, чтобы ожидаемый откат/коррекция были больше, чем тэйкпрофит плюс полшага?
Чтобы закрыть пирамиду по ТП на любом колене нам же нужен откат размером с ТП плюс в среднем полшага "забегания" курса дальше последнего ордера пирамиды - правильно же?
Конкретно, в моде 004.07 шаг в среднем 19 пипс, ТП 39 пипс - а для закрытия пирамиды по ТП нам нужен средний откат/коррекция в 39 + 19/2 = 49 пипс.
Итак, какого размера должен быть безоткат, чтобы рынок дал к этому безоткату откат/коррекцию минимум в 49 пипсов?!

При откате/коррекции 38.2% нам нужен минимальный безоткат в 49 х 100% : 38.2% = 128 пипс, что соответствует примерно 8 коленам.
При откате/коррекции 23.6% нам нужен минимальный безоткат в 49 х 100% : 23.6% = 208 пипс, что соответствует примерно 11 коленам.
Ну, "лишние" 10 пипс на "забегание" курса дальше последнего ордера сильно влияют на результат расчетов...
Но все же понятно, что лишь после 7-8-го колена мы с высокой вероятностью можем ожидать откат/коррекцию, достаточные для закрытия пирамиды по ТП и получения максимума прибыли.

Ладно, повторим тот же расчет без 10 пипсов на "забегание" курса дальше последнего ордера пирамиды - пусть нам нужен откат минимум в 40 пипсов.
При откате/коррекции 38.2% нам нужен минимальный безоткат в 40 х 100% : 38.2% = 105 пипс, что соответствует менее 7 колен.
При откате/коррекции 23.6% нам нужен минимальный безоткат в 40 х 100% : 23.6% = 169 пипс, что соответствует менее 10 колен.

В общем, примерно понятно - после открытия 6-7 колен пирамиды рынок обычно готов к откату/коррекции такой длины, который закроет пирамиду по ТП и принесет максимум прибыли.
Но именно в этот момент мы начинаем нервничать, суетиться и пытаться закрыть пирамиду хоть как-нибудь, лишь бы побыстрее.
Вопрос - а оно надо?

Может, проще поставить стопы и не дергаться, пусть рынок сам на нас работает?!

Давно хотел эту мысль выложить на форуме для обсуждения.
Подумайте, посчитайте и выскажите свое мнение, хорошо?!

Обсуждалось в другом топике применительно к моду хакеда, кажется агрессивным настройкам и паре фунтобакс.
Но смысл не меняется: арифметически чрезмерное уменьшение количества колен и укорочение ТП на старших ордерах прямо противоречит классическим рыночным движениям.
И, имхо, это заведомо существенно снижает доходность без доказанного снижения рисков.

Причем, поскольку урезаются наиболее доходные колени и ТП на них, а сеть укорачивается, то это максимальная плата за совершенно негарантированное снижение (а может и увеличение) рисков.
Ведь уменьшение количества колен в итоге сдвигает уровень ТП ближе к основанию пирамиды и отдаляет от уровня разворота курса на откат/коррекцию.
Причем это проявляется тем больше, чем больше безоткатное движение.

Я не пытаюсь давать рекомендации как оптимизировать сэты.
Это лишь формальный анализ - на сильных движениях выше шанс закрыть, например, 15 колен пусть с меньшим множителем лота, но с полным ТП, чем 12 колен даже с укороченным ТП.
Не говоря о том, что и намного доходнее. Изменено 20 октября, 2012 пользователем Старик

[ApMSoft]

Не было бы вывода денег, слилось бы все. А так хоть при своих остался. Экстрим мониторинг это жесть. У меня на моем супер-консервативном уже 8 колено открылось :(

Та же ситуация. Хотя мне кажется это вина брокера. Вроде как при среднем спреде 2.1 должно было закрыться по TP.

Спойлер

usd/cad выкосил мой мониторинг Экстрим SWB :d :d :d

Даже не буду говорить - а я же предупреждал! :d

Старик
Входы по swb и по стандарту/хакету - совершенно разные вещи. В 80% случаев входам по swb достаточно 1-3 колен что-бы поймать откат. Напрямую ботов с "мягкой" сеткой (по множителям лотов) с Хакедом сравнивать нельзя - стандартные сеты Энви к 8-9 колену нередко делают пирамиду минусовой, или очень малодоходной. Подход другой в принципе - лучше выжать доход из 9 пар с 10-20% просадкой (по каждой), чем максимально рисковать на одной.
И даже если owaa ошибется в своих расчётах - NBP не даст корзине закрыться в убыток. Изменено 20 октября, 2012 пользователем apmsoft

[Старик]

Старик
Входы по swb и по стандарту/хакету - совершенно разные вещи. В 80% случаев входам по swb достаточно 1-3 колен что-бы поймать откат. Напрямую ботов с "мягкой" сеткой (по множителям лотов) с Хакедом сравнивать нельзя - стандартные сеты Энви к 8-9 колену нередко делают пирамиду минусовой, или очень малодоходной. Подход другой в принципе - лучше выжать доход из 9 пар с 10-20% просадкой (по каждой), чем максимально рисковать на одной.
И даже если owaa ошибется в своих расчётах - NBP не даст корзине закрыться в убыток.

Согласен, не спорю, идею и арифметику мультиботов и "мягких" сеток понимаю и знаю, что ваш мод на порядок лучше прототипа - без вопросов.

Но просто само по себе важно помнить на любой сетке, включая "мягкие", что размер отката обычно прямо пропорционален размеру создавшего проблему безотката и что именно при больших безоткатах (сильных трендах) уменьшение количества ордеров в пирамиде может привести к тому, что ТП окажется слишком близко к началу сетки и откат/коррекция "не дотянется" до ТП.
Правильно определить множители лотов и количество колен в пирамиде можно, имхо, только с учетом текущей волатильности валютных пар.
Причем именно текущей волатильности - потому что рынок за год очень сильно изменился, а индекс волатильности на исторических минимумах.
И многолетние тесты запросто могут даже очень сильно отличаться от реального текущего состояния рынка.
И может статься, что оптимальное максимальное количество ордеров для каждой пары разное.

Чего я вдруг в этом топике писать начал...
Имхо, сейчас настал момент истины: бот доведен до боевого состояния для реала - и настало время создать адекватные рынку сэты.
Если сэты не будут адекватны рынку, то все было зря.
Нужно выкинуть из головы стереотипы и попытаться по максимуму разобраться что ж за рынок именно сейчас по каждой паре. Изменено 20 октября, 2012 пользователем Старик

[owaa]

Старик, мы как раз этим и занимаемся - ищем адекватные сеты для рынка. И что значит сейчас низковолатильный рынок? Тогда почему интересно в этом году swb-шорты приносят больше денег, чем за некоторые предыдущие? Да и с хакедом сравнение абсолютно не в тему, так как хакед приносит хорошие деньги только на больших движениях и откатах, т.е. на больших нервах. А принцип работы SWB-шортов - приносить неплохие деньги без больших просадок за счет максимально точных входов. Количество сигналов в день по 9 парам вполне достаточно, чтобы и с одним ордером выходило около 0,5% в день. Доходность того же Хакеда, который имеет 84% просадку теперь уже 12% в месяц.
APMSOFT, Скорее вполне возможно, что твой брокер расширис спред и пирамида не закрылась. У меня, например, то колено открылось на пару пунктов раньше и до ТП тоже не хватило около3-4 пунктов. Так что посмотрим, что будет в понедельник, будет ли ГЭП и как с этим справится бот. Ты, кстати, обещал здесь 009 версию выложить :) Вроде бы ты говорил, что в ней NBP лучше работает.

[Старик]

Старик, мы как раз этим и занимаемся - ищем адекватные сеты для рынка. И что значит сейчас низковолатильный рынок?

Последний год происходит глубинная перестройка рынка - как раз с прошлой осени.
Например:
- ШНБ зафиксировал курс еврофранка на уровне 1.20
- в ЕЦБ пришел Драги и выдал банкам триллион 3-х летних кредитов на пополнение оборотных средств
- ЕЦБ дважды, РБА и ряд других ЦБ снизили ключевые %% ставок и дифференциалы ключевых ставок ЦБ сузились, кэрритрейд резко сократился
- свопы между ЦБ открыты, например, европейским банкам нередко выгодней получить баксы через ЕЦБ, чем купить на рынке
- все ключевые ЦБ объявили де-факто неограниченные QE и кредитование финсистемы (ЕЦБ 06.09, ФРС 13.09, БА, БЯ и т.д.)
- в Европе 08.10 активирован 700 миллиардный ESM, создаются банковский союз и бюджетный пакт и т.д., и т.п.

Даже краткого и далеко неполного перечня происходящего достаточно, чтобы увидеть, что эти действия успокаивают рынки и снижают риски мощных трейдов.
Мировая экономика испытывает большие проблемы и все риски далеко не устранены - но меры принимаются и очень весомые.

В итоге индекс волатильности VAX уже в сентябре был на исторических минимумах.
А опционщики, зарабатывающие на вычислении движений курсов валют на месяцы вперед, сейчас имеют почти равные позиции недалеко выше и ниже текущих уровней и уже несколько месяцев не ждут существенных движений рынка.

С моей точки зрения это значит, что значение многолетних тестов снижается, а настраивать мартинов надо на типовую торговлю в 2012 году.
И отслеживать динамику рынка так как не исключено, что волатильность, как минимум, не будет расти.

Все, имху изложил и обещаю больше не приставать. :d

[owaa]

Старик, мы как раз этим и занимаемся - ищем адекватные сеты для рынка. И что значит сейчас низковолатильный рынок?

Последний год происходит глубинная перестройка рынка - как раз с прошлой осени.
Например:
- ШНБ зафиксировал курс еврофранка на уровне 1.20
- в ЕЦБ пришел Драги и выдал банкам триллион 3-х летних кредитов на пополнение оборотных средств
- ЕЦБ дважды, РБА и ряд других ЦБ снизили ключевые %% ставок и дифференциалы ключевых ставок ЦБ сузились, кэрритрейд резко сократился
- свопы между ЦБ открыты, например, европейским банкам нередко выгодней получить баксы через ЕЦБ, чем купить на рынке
- все ключевые ЦБ объявили де-факто неограниченные QE и кредитование финсистемы (ЕЦБ 06.09, ФРС 13.09, БА, БЯ и т.д.)
- в Европе 08.10 активирован 700 миллиардный ESM, создаются банковский союз и бюджетный пакт и т.д., и т.п.

Даже краткого и далеко неполного перечня происходящего достаточно, чтобы увидеть, что эти действия успокаивают рынки и снижают риски мощных трейдов.
Мировая экономика испытывает большие проблемы и все риски далеко не устранены - но меры принимаются и очень весомые.

В итоге индекс волатильности VAX уже в сентябре был на исторических минимумах.
А опционщики, зарабатывающие на вычислении движений курсов валют на месяцы вперед, сейчас имеют почти равные позиции недалеко выше и ниже текущих уровней и уже несколько месяцев не ждут существенных движений рынка.

С моей точки зрения это значит, что значение многолетних тестов снижается, а настраивать мартинов надо на типовую торговлю в 2012 году.
И отслеживать динамику рынка так как не исключено, что волатильность, как минимум, не будет расти.

Все, имху изложил и обещаю больше не приставать. :d

Старик, за последний год EURUSD слетал от 1.41 до 1.21 и сейчас за месяц с 1.21 до 1.31. И это спокойный рынок??? И хорошо, если он такой спокойный, то мне кажется не очень умным оптимизировать совы под него, а потом в один день удивляться, как же так они вдруг слили? Как раз наоборот, если сова отлично проходит тесты с 2008 года, значит вероятность слива сейчас и в будущем намного ниже и спать можно спокойнее.
Да, кстати, помнишь я раньше ставил Хакеда по 4 парам и Энви по 9 на депозит 100000? В результате 4 месяца подряд получалось 25-30% при максимальной просадке за все время 20%. Это при том, что Хакед с настройками Крола сейчас имеет всего 12% в месяц при 84% просадке. Так вот, недавно для друга я также замутил 2 центовика по косарю. Один у Трейдфорта, другой у Forex4you. Доход около 15% в месяц при просадке 4%. И очень сильно сомневаюсь, что просадка будет больше 20-25% при любых обстоятельствах. Так что поверь, можно получать неплохие % в месяц при низкой просадке.

[Старик]

owaa, даты важны.
6-го сентября ЕЦБ, 13-го сентября ФРС объявили бессрочные и неограниченные программы закупок разных активов.
8-го октября стартовал 700 миллиардный европейский стабфонд.
История делается на наших глазах прямо сейчас. И это важно.
А ведь еще в июне-июле опционщики строились на евру в сентябре-октябре на 1.18-1.14.
Рынок будет двигаться - но волатильность неизбежно снизится.
Это как-то надо учитывать - и еще надо придумать как.

А убеждать меня даже не надо - я непременно воспользуюсь твоими наработками.
Я знаю, что ты разрабатываешь правильное, грамотное направление.
И низких просадок я тоже не боюсь - особенно при прибыли 1% в день как совершенно замечательной доходности.
И в моем торговом портфеле твои наработки будут непременно как очень важная стабилизирующая составляющая.

[jetix]

Уважаемый owaa, в твоих вложениях (сет по AUDUSD и GBPAUD) есть ошибки, перепроверь и исправь пожалуйста...

[ApMSoft]

Начал работу над пабликом 2.009.
Если есть пожелания, пишите.

Будет изменена следующая переменная - ЭнвиAugmenterOn на AugmenterOn, в связи с полным удалением слова "Энви" из кода. Значение по умолчанию - TRUE.
Доработка NBP. Сова не будет тестироваться при Leverage ниже 1:400.

Изменено 22 октября, 2012 пользователем ApMSoft

[Мерлин]

Мне кажется, что проекту давно иметь своё имя, тем более, что программно и идеологически он уже значительно отличается от своего прародителя. Взял на себя смелость переименовать тему:)

[SergeiKZ]

Может хоть по малому скинуться разработчикам совы?? скидываться для Стимула

[nixxer]

Теоретический вопрос - если добавить проверку на новости то что именно не делать в это время? Открывать новые ордера или что-то еще?

[owaa]

Начал работу над пабликом 2.009.
Если есть пожелания, пишите.

Будет изменена следующая переменная - ЭнвиAugmenterOn на AugmenterOn, в связи с полным удалением слова "Энви" из кода. Значение по умолчанию - TRUE.
Доработка NBP. Сова не будет тестироваться при Leverage ниже 1:400.

AMPSOFT, огромная просьба! Сделай в боте функцию типа Allow_only_Buy и Allow_only_sell. Объясняю зачем - последняя пирамида по USDCAD отлично закрылась в плюс и принесла помимо прибыли бота еще 2$ прибыли от свопов, а это целых 25% от сделки.

[HighLander]

Теоретический вопрос - если добавить проверку на новости то что именно не делать в это время? Открывать новые ордера или что-то еще?

просится запретить открытие новый пирамид - чтобы во время новостей - вообще не рисковать.. :-?

[ApMSoft]

Новостного фильтра не будет. И точка. Обычные шорты использовать не собираемся, свб как-раз в засаде сидит на мощные движняки, имхо с фильтром свб вообще раз в месяц открываться будет.

[iam]

Может добавить проверку на максимальный лот, чтобы не превышал допустимый брокером?