[Дневник трейдера] Очерки, мысли, мнение.

[Al2ex3]

Дорогие друзья!

Открыл дневник, чтобы поделиться своими мыслями, мнением, с тем, с чем я столкнулся торгуя на валютном и крипто-рынках. Кратко о себе: торгую с 2012 года, долгое время торговал вручную, затем перешёл на алготрейдинг, потом занимался разработкой советников, в т.ч. и управляющих ПО, увязывающих множество разных советников в единую цепочку.

Почему я не использую советники в торговле? Считаю, что их оптимизация – это путь определённых ловушек, поэтому предпочитаю работать с помощью старого проверенного способа под названием VSA с подключением новостного фона и экономических данных. На этот вопрос я отвечу в данной статье. Но начну издалека, с Квантов.

Кванты – это те, кто полагаются на математические модели и численные методы в принятии решений при торговле. Идеи для советников и роботов, которые работают и руководствуются вышеуказанными методами, тоже можно обозначить, как разработанные Квантами. Вокруг этого построены многие хедж-фонды и вокруг этого вращается индустрия алгоритмических трейдеров. Основоположником данного движения можно назвать Эда Торпа, который обыграл казино Лас-Вегаса в карты, а потом создал свой инвестиционный фонд, работающий на данных методах и математических зависимостях. Расцветом данного метода можно смело назвать начало 80-х годов, когда стало понятно, что созданные алгоритмы могут конкурировать с ведущими экспертами в области фундамента. Но с течением времени стали открываться новые нюансы данного направления торговли. Экономист Юджин Фама считает, что рынки эффективные и соответственно рынок обыграть в долгую невозможно, потому что в рынке вся информация. Но этому противоречит история многих хедж-фондов, трейдеры которых зарабатывали деньги в течении длительного срока и оставались в прибыли. Почему так происходит? Ответ на данный вопрос есть у Насима Талеба, который считает, что данные трейдеры не умные, а просто удачливые. И когда рынок раз за разом дарит нам прибыль, трейдер начинает думать, что он умный и нашёл неэффективность, которую рынок отрабатывает и отдаёт прибыль трейдеру, который эту неэффективность выявил.

Возьмём для примера меня. В 2021 году я с лёгкостью удвоил депозит пользуясь готовыми мониторингами Мерлина. Затем в 2022 году используя сетку Старика, в качестве индикатора, и созданным управляющим советником на основе исходников от Остапа Бендера, я увеличил тот изначально удвоенный депозит ещё в 1,7 раза, и я начинал думать, что я умный и вижу то, что не видят другие и я обыгрываю рынок. Корона на голове начинает расти. Но на самом деле это может быть всего лишь статистической случайностью и мне просто везет, но я не могу и не хочу это признать, т.к. эмоции переполняют меня. Но убрав в сторону эмоции начинаю понимать ловушку математических моделей, описывающих рынок.

Опишу сам процесс погружения в ловушку с позиции моего понимания. Я взял статистику исторических данных за последние 5 лет, нашёл определённые паттерны, регрессию или другое, создал советника, погонял в тестере стратегий, нашел сет, который увеличивает мой депозит за 5 лет более, чем в 20 раз (да, это было в реальности) и считаю, что у меня есть «Грааль», позволяющий зарабатывать деньги на рынке круглосуточно, год за годом. Ставлю на реал и первый год всё отрабатывает замечательно, потом опп какой-то месяц закрывается в минус, потом через некоторое время второй, потом третий, потом появляется просадка в 40% на счету, и корона начинает сползать. Почему «Грааль» перестает работать? Да потому что законы финансов, законы фондового рынка, рынка фьючерсов, крипты и форекса не являются законами физики, где константы неизменны. Это физика скорости света и тяготения постоянна, а в экономике и финансах кто-то другой может изобрести похожий «Грааль», потом второй, потом третий и когда много «Граалей» одновременно торгуют на рынке, возможности на рынке исчезают. Там, где вы находили возможности, они пропадают. Также может поменяться кредитно-денежная политика, процентные ставки, часть островов уйдёт под воду или крупный инвестор изменил точку входа или поставил другой период скользящей средней и Ваш «Грааль», прооптченный с отличными историческими сетами, определёнными диапазонами, паттернами или точками входа начинает разваливается. Вначале время удержания позиции на рынке увеличивается, потом появляется лишние неучтённые колена, а если они ограничены, то просто счёт уходит в просадку на долгие месяцы. Классический пример катастрофы Квантов Long-Term Capital Management, когда фонд рухнул из-за недооценки рисков, он просто взял на себя больше рискованных позиций, чем смог вывезти, вследствие чего одна за другой позицией начали стопиться и мечты о высоких процентах разом рухнули, похоронив учёные степени двух докторов наук, которые были консультантами в этом фонде. Выученный урок истории гласит, что Квантовые фонды и созданные советники могут развалится потому, что они недооценивают случайности в том, насколько риски могут меняться. На истории мы можем увидеть максимальные диапазоны. Рынок форекс и фьючерсов нам говорил, что пара EURUSD не дойдёт до паритета, а нефть не может иметь отрицательную стоимость. Что в итоге? Пара упала ниже паритета, а стоимость нефти опустилась ниже нуля. Статистика нас учит тому, что есть колокол вероятностной оценки распределения рисков, нормальное распределение Гаусса, а оно существует для физических процессов, где константы постоянны. Там случайности работают как случайности, а на экономических рынках случайности имеют обратную усиливающуюся связь и нормальное распределение в статистике больше не работает. Поэтому алгоритмы, созданные только на математических моделях и численных методах рано или поздно проигрывают и получается, что в отрасли Квантов и советников бывают короли, которые в лучшем случае делают успешные деньги в течении нескольких лет (замечу, что это в лучшем случае, в реальности всё гораздо хуже) взлетают и пропадают, потому что риск, в конечном итоге, догоняет практически всех.

Возвращаясь к начальному вопросу. Почему я не использую советники в торговле? Советники опираются на математические модели и численные методы в выставлении ордеров и позиций. На основании алгоритма посредством оптимизации выбирается сет, который выявляет закономерности исторических котировок, а на основании выявленных закономерностей определяется просадка счета, и выделяется необходимый баланс счёта для торговли. Мы заранее полагаем, что выявленные закономерности в прошлом будут происходить и в будущем, потому что физические и математические модели оперируют постоянными величинами. Возьмём на примере рост первых 1000 человек. Выявим диапазон и в дальнейшем предположим, что 1001 человек будет иметь рост, который войдёт в этот диапазон. Данная закономерность применима к физическим процессах, но не к экономическим рынкам. Чёрный понедельник 19 октября 1987 года показал, что 1001 человек будет иметь рост в 27 раз превышающий стандартное отклонение от среднего. И такие факты на экономических рынках случаются постоянно. Поэтому необходимо видеть картину рынка целиком, а не через призму математических моделей.

Если статья понравилась ставьте лайки, буду дальше продолжать печатать.

[mixer17]

Хорошо написано, так плотненько))) Мне понравилось. Не могу не согласится с написанным. В этом есть правда, может и не вся конечно. Но у каждого свой взгляд.

[Дервиш]

.

Изменено 3 марта пользователем Дервиш

[Al2ex3]

5 часов назад, Дервиш сказал:

  Показать контент

Это очень кратко. Для общей картины/портрета автора дневника, было бы неплохо знать:
- Образование (судя по почерку и манерам – высшее)?
- Возраст, когда начали заниматься трейдингом?
- Сколько лет торговали вручную?
- Почему решили перейти с ручников в кванты?
- Занятость? (торговали все это время целый день, только с утра, перед тем как бежать на автобус на работу или на работе, пока начальник отвернулся и не видит)

 

 Для общей картины/портрета:
Образование высшее техническое. Имею несколько научных статей и технических патентов. Также имею красный диплом специалиста по биржевой торговли и опыт торговли на товарной бирже. Этим занимался в конце 90-х. 
По торговле. Торговал вручную порядка 6 лет, пока не пригласили в качестве консультанта по статическому арбитражу в один из учебно-аналитических центров при Альпари. Необходимо было составить алгоритм выявления коррелируемости активов из большого количества данных, затем на высокоррелируемых активах выявить переоценённые и недоценённые активы, разбить по парам и одновременно производить операции: переоценённые продавать, а недооценённые покупать. Именно тогда я познакомился с алготрейдингом, позволяющим перелопачивать огромные массивы данных, влюбился в него и потратил 1,5 года на изучение MQL.

(Прим. Если кто-то пришел на форекс и не знает с чего начать, то 100% рекомендую начать с изучения языка MQL просто потому, что пока другие думают годами, составляют какие-то свои стратегии, ты можешь запрограммировать и понять работает это или нет. Т.е. имеешь огромнейшее преимущество перед другими). 
Но именно проработка различных алгоритмов  (речь идет о многих сотнях) торговли выявило недостаток АТС: всё, что основано на интерпритации скользящих средних несет в себе риск потери депозита. Как этого избежать было подсказано в очень ясной форме одним из участников форума: необходимо, чтобы полученный сет проходил период торговли с 2010 года. На грамотно выстроенном советнике это возможно, но прибыль в 20-25 % в год как бы вообще ниочём. 
Спустя некоторое время, поняв, что Smart Money, уровни Герчика – это на любителя, а советники могут просесть в любое время, я и ещё несколько человек вернулись на ручной  VSA, а что из этого получится, смотрите мой мониторинг. По рекомендации одного из участников форума открыл новый, а не загрузил наиболее удачный прошлогодний, чтобы была возможность наблюдать и делать выводы с самого начала торговли. На мой взгляд VSA - это самый надёжный стиль торговли.

[ArtemkaRu]

14 часов назад, Al2ex3 сказал:

На мой взгляд VSA - это самый надёжный стиль торговли.

Торговля по VSA с усреднением и без стопов, наверняка, очень интересная. А торговля по VSA  без усреднения и со стопами работать не будет? 

Изменено 3 марта пользователем ArtemkaRu

[Al2ex3]

9 часов назад, ArtemkaRu сказал:

Торговля по VSA с усреднением и без стопов, наверняка, очень интересная. А торговля по VSA  без усреднения и со стопами работать не будет? 

Система стопов имеется. При 15% просадке будет предложено открытие хеджирующих позиций из высококоррелированных пар, если просадка продолжит расти, то при 25% просадке начнётся закрытие дальних ордеров. При просадке в 30%, и я очень надеюсь, что в ближайшие 5 лет этого не случиться, все минусовые позиции будут закрыты. Внешний вид модуля подбора хеджирующих позиций прилагаю.
P.S. Система VSA со стопами и без усреднений хорошо отрабатывает, только вот инвесторам эти копейки в 20-25% прибыли за год нафиг не нужны. Им нужны иксы. Поэтому мне пришлось немного переделать систему, чтобы она выдавала на гора свыше 100% за год, при относительной её безопасности.
 

[Al2ex3]

Немного отвлекусь от темы, если кто-то реально хочет иксы зарабатывать, то я рекомендую осваивать крипторынок. На нём можно нормально заработать. Хотя не особо люблю хвалиться просто для информации. Вот я зашортил эфирку со среды и получил прибыль в размере 5 штук баксов, без напряга, за 4 дня.

 

[ArtemkaRu]

14 часов назад, Al2ex3 сказал:

Немного отвлекусь от темы, если кто-то реально хочет иксы зарабатывать, то я рекомендую осваивать крипторынок. На нём можно нормально заработать. Хотя не особо люблю хвалиться просто для информации. Вот я зашортил эфирку со среды и получил прибыль в размере 5 штук баксов, без напряга, за 4 дня.

Ну так у вас в этой сделке сколько иксов получилось сделать? Или не получилось? Какая связь между иксами и 5-ю штуками баксов? При депозите в миллион долларов, получив прибыль 1% за день, я получу прибыль в размере 10000 долларов. Если риск в 1% будет составлять 10 пунктов по четырехзнаку, то я получу 10000 долларов, взяв прибыль всего в 10 пунктов. Можно ли на форексе взять прибыль в 10 пунктов без напряга? Вообще легко. Я если немного напрячься, то можно взять прибыль и 100 пунктов за день или 100000 долларов. И?

А теперь возьмем тот же эфир. Если вы торгуете по эфиру и контролируете свои риски в 1-2% в каждой сделке, а не рискуете всем депозитом, то при входе на покупку, например, от недельной поддержки, в качестве которой выступает ранее пробитый уровень, по 2138, стоп поставим на 1988, то есть размер стопа будет 150 и в него придется закладывать риск 1-2%. Пусть будет 1.5%. В этом случае ход цены до уровня 3438 составит 1300 или 13% прибыли. Этот ход цена прошла больше чем за 2 месяца. На форексе можно сделать такую же прибыль с риском на сделку в 1-2%, используя плечо, за несколько дней.

Ну так и где проще заработать 13% прибыли, на форексе или на крипте?

Вы можете возразить, что на эфире у меня слишком большой размер стопа, в который я закладываю 1.5% риска. А вы уверены, что с меньшим размером стопа в данном случае, вас бы не выбило из сделки и вы смогли взять это движение? На каком уровне ставить стоп при входе на 2138?

Ничего там осваивать в крипте не нужно для тех, кто до этого торговал на форексе, механика везде одинаковая. На крипте больше волатильность, но и стопы там будут соответствующие этой волатильности. И по факту крипта не имеет никакого преимущества перед валютными парами. Тоже самое касается золота и серебра.

 

 

 

Изменено 4 марта пользователем ArtemkaRu

[ArtemkaRu]

15 часов назад, Al2ex3 сказал:

Система стопов имеется. При 15% просадке будет предложено открытие хеджирующих позиций из высококоррелированных пар, если просадка продолжит расти, то при 25% просадке начнётся закрытие дальних ордеров. При просадке в 30%, и я очень надеюсь, что в ближайшие 5 лет этого не случиться, все минусовые позиции будут закрыты. Внешний вид модуля подбора хеджирующих позиций прилагаю.
P.S. Система VSA со стопами и без усреднений хорошо отрабатывает, только вот инвесторам эти копейки в 20-25% прибыли за год нафиг не нужны. Им нужны иксы. Поэтому мне пришлось немного переделать систему, чтобы она выдавала на гора свыше 100% за год, при относительной её безопасности.

В таком случае использование метода VSA как основного для открытия сделок весьма условно. Скорее всего, если открываться наугад и использовать сетку ордеров, результат будет примерно такой же, без всякого VSA.

Скопление крупных горизонтальных объемов чаще всего формируется на конкретных уровнях, чаще всего после выхода каких-то важных новостей и/или тестировании каких-либо важных технических уровней. Открытие сделки в таких случаях подразумевает вход на конкретном уровне/в конкретной зоне и установку стопа выше/ниже этого уровня/зоны, пробитие которой будет означать, что удержать уровень не получилось. И поэтому дальнейшее удержание сделки смысла не умеет. В вашем же случае, если сделка продолжает удерживаться, и дополнительно происходит наращивание позиции на более низких/более высоких уровнях, какое отношение это имеет к методу VSA?

 

Изменено 4 марта пользователем ArtemkaRu

[ArtemkaRu]

Или пример на биткойне. Вход в покупку на отбой от недельной поддержки в виде ранее пробитого уровня. Риск по сделке 2%. Продолжительность сделки 9.5 месяцев. Не вижу заветных иксов по итогу. А эту сделку нужно еще суметь удержать на протяжении всего этого времени от уровня 25200 до уровня 63200, на что 98% трейдеров не способны.

 

 

Изменено 4 марта пользователем ArtemkaRu

[Fox1]

В 01.03.2024 в 13:12, Al2ex3 сказал:

Почему «Грааль» перестает работать? Да потому что законы финансов, законы фондового рынка, рынка фьючерсов, крипты и форекса не являются законами физики, где константы неизменны.

Я тогда не понял, а чего ГЭПы то всё время закрываются?

[Al2ex3]

2 часа назад, Fox1 сказал:

Я тогда не понял, а чего ГЭПы то всё время закрываются?

Потому что Вы упускаете часть информации даже на этом сайте.

 

[Al2ex3]

8 часов назад, ArtemkaRu сказал:

В таком случае использование метода VSA как основного для открытия сделок весьма условно. Скорее всего, если открываться наугад и использовать сетку ордеров, результат будет примерно такой же, без всякого VSA.

Скопление крупных горизонтальных объемов чаще всего формируется на конкретных уровнях, чаще всего после выхода каких-то важных новостей и/или тестировании каких-либо важных технических уровней. Открытие сделки в таких случаях подразумевает вход на конкретном уровне/в конкретной зоне и установку стопа выше/ниже этого уровня/зоны, пробитие которой будет означать, что удержать уровень не получилось. И поэтому дальнейшее удержание сделки смысла не умеет. В вашем же случае, если сделка продолжает удерживаться, и дополнительно происходит наращивание позиции на более низких/более высоких уровнях, какое отношение это имеет к методу VSA?

 

Не совсем понимаю, про какие горизонтальные объёмы Вы мне хотите рассказать? Если про эти сине-красные объёмы, которые рисуются случайным образом на терминале, то это даже начальному уровню трейдера понятно, что они не работают. Судя по Вашим лайкам, я не думаю, что Вы относитесь к тем задротам, которые верят, что рынком с дневным оборотом в 6 триллионов долларов в сутки можно управлять, сбивая стопы, защищая уровни. Но на всякий случай спрошу, имеете ли Вы понимание, как формируются вот эти цифры по cme и какие методы торговли используют леверидж игроки на рынке?

 

[Fox1]

7 минут назад, Al2ex3 сказал:

Потому что Вы упускаете часть информации даже на этом сайте.

 

То что не 100% закрываются я в курсе, если что))

[ArtemkaRu]

1 час назад, Al2ex3 сказал:

Не совсем понимаю, про какие горизонтальные объёмы Вы мне хотите рассказать? Если про эти сине-красные объёмы, которые рисуются случайным образом на терминале, то это даже начальному уровню трейдера понятно, что они не работают.

Под горизонтальными объемами я имею ввиду скопление крупных рыночных объемов, которые заливаются в рынок на конкретных уровнях в конкретный момент времени и данные по которым берутся со CME. То, что вы на картинках показываете, это рыночный профиль, данные по которому никакой полезной информации не несут.

А вот то, что вы понимаете под самым надежным методом по VSA, но при этом торговлю ведете банальным усреднением позиций, уходящих в минус на 100-200 пунктов, удерживая убыточные позиции по 5-10 и более дней, мне вообще непонятно. Какое отношение к этому имеет VSA? Вы какие свечи анализируете, дневные или недельные?

[Al2ex3]

2 часа назад, ArtemkaRu сказал:

Под горизонтальными объемами я имею ввиду скопление крупных рыночных объемов, которые заливаются в рынок на конкретных уровнях в конкретный момент времени и данные по которым берутся со CME. То, что вы на картинках показываете, это рыночный профиль, данные по которому никакой полезной информации не несут.

А вот то, что вы понимаете под самым надежным методом по VSA, но при этом торговлю ведете банальным усреднением позиций, уходящих в минус на 100-200 пунктов, удерживая убыточные позиции по 5-10 и более дней, мне вообще непонятно. Какое отношение к этому имеет VSA? Вы какие свечи анализируете, дневные или недельные?

Я уже длительное время не смотрю на графики, даже не знаю где находяться мои открытые позиции. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года Юджин Фама, автор гипотезы эффективного рынка, говорил, что вся существенная информация сразу и полностью отражается на стоимости актива. Луи Башелье также подчёркивает, что поскольку будущее движение рынка — это подброшенная монетка с вероятностью 50/50, то математическое ожидание биржевого дельца равно нулю. Поэтому графики мне не интересны, зоны ликвидности с цифрами, которые рисуют фрилансеры из Албании тоже, даже если в какой то уровень цена стукнет 100 раз и от него отскочит, то он все равно будет мне безразличен, т.к. говорил Насим Талеб -это случайность, за ней нет ничего. Но Боаз Вайнштейн учил обращать внимание на неэффективность рынка в виде перекупленности одного актива относительно другого. Чем собственно я и занимаюсь. Я беру цифры с cme, сравниваю объёмы по основным парам, нахожу дельту неэффективности, формирую кроссы и открываю позицию. При росте дельты на определённый % между объёмами я соответственно увеличиваю лотность (если открыто ошибочно, то стоплю, и это прекрасно видно на графике myfxbook), на хеджинговых счетах добавляя колена, на неттинговых переоткрываю позицию с увеличенным лотом до тех пор удерживая позиции, пока неэффективность рынком не будет устранена. 
P.S. Чтобы убедиться в эффективности моей системы , предлагаю Вам сделать в подписи мониторинг своей, и я по окончания каждого месяца будут сравнивать, чья система принесла больше прироста и не достигла критической просадки, ну скажем 30%. А через год подведём итоги. Можете пригласить еще с десяток своих друзей с реальными мониторингами места на всех хватит. Просто ради интереса. Ведь как говорил Сераф, узнать человека можно только в бою)
 

[ArtemkaRu]

То, что вы описали, к классическому методу торговли по VSA имеет мало отношения. В эффективности вашей системы прежде всего должны убедиться вы сами, а не я или кто-то другой. В том, что подобные методы торговли могут работать в плюс на дистанции в несколько лет можно убедиться и без вашего мониторинга, достаточно посмотреть мониторинги сеточников, которых на данном форуме полным полно. Если бы вы сразу написали, что открываете свои позиции, не смотря на графики цен, вопросов к вам вообще никаких не было. Удачной торговли!

[Аляска]

В 04.03.2024 в 21:14, Al2ex3 сказал:

Луи Башелье также подчёркивает, что поскольку будущее движение рынка — это подброшенная монетка с вероятностью 50/50, то математическое ожидание биржевого дельца равно нулю. Поэтому графики мне не интересны, зоны ликвидности с цифрами, которые рисуют фрилансеры из Албании тоже, даже если в какой то уровень цена стукнет 100 раз и от него отскочит, то он все равно будет мне безразличен, т.к. говорил Насим Талеб -это случайность, за ней нет ничего.

Бальзам на сердце)). Всё это идет в одном фарватере с моей идеей об открытии сделки в любую сторону. Причем, если вы опираетесь на неэффективность рынка в плане перекупленности, то есть всё таки торгуете рынок, то у меня идет торговля рефлексий трейдера в моменте времени, т.е. торгуется сама психология. У вас очень интересный материал, было бы здорово увидеть продолжение.

[Al2ex3]

Простая и действенная методика торговли криптовалютами для тех, кто хочет начать и сразу не потерять депозит.
1.Криптовалюты отличаются огромной волатильностью и непредсказуемостью. Взгляните на цифры скрина, сколько ликвиднуло лонгистов, ещё больше ликвиднуло шортистов. Этого достаточно, чтобы понять, что напряжение там в разы побольше, чем на форексе. И, соответственно, проигрышей.
2.Начинать необходимо со спотовой торговли, и только на покупки. Даже если вы встали неправильно, рано или поздно рынок вас сам вытащит в плюс. Возможно придётся подождать пару лет, но криптовалюта все равно вырастет. Есть исключения, типа крипты Луна, но для этого нужно иметь тотальное невезение. 
3. С годик потренируйтесь, потом постепенно переходите на плечи, 1к50-это максимум. Ещё через год, можно пробывать начинать открывать продажи. «Поспешай медленно»,- как говорят японские трейдеры.
4.На одной монете денег много не сделать, нужно смотреть, какая монета упала на 70-80% в цене. Но падение не гарантирует, что оно остановится. Поэтому необходимо, чтобы монета начала консолидироваться. После тройки недель консолидации с высокой вероятностью, что вырастет, причём достаточно быстро. Для примера кидаю графики, и это происходит постоянно, надо только уметь искать.
5.Вот и всё.
 

[Al2ex3]

Наблюдая за некоторыми мониторингами можно увидеть заоблачный прирост депозита, но стоит только туда вложиться, то доходность сразу падает, а через некоторое время и от счёта ничего не остаётся. По этому вопросу я попросил разъяснения у одного из специалистов по разгонам депозитов, который попросил его не указывать, т.к. является активным участником данного форума. Также саму схему разгона депозита публиковать не буду, т.к. я за честную конкуренцию и честную торговлю. Но получаемые цифры прибылей впечатляют. Его ответ я прилагаю. Поэтому хочу предостеречь, прежде чем вкладываться в тот или иной ПАММ или copyfx, просто понаблюдайте за счетом в течении нескольких месяцев после того, как он попал в поле вашего зрения. И только потом делайте выводы. Успешных торгов!

 

 

Изменено 11 марта пользователем Al2ex3

[ArtemkaRu]

Теперь у нас мошенников называют специалистами по разгону счетов? Круто!

[Al2ex3]

Гипотезы Фамы и Башелье имели место быть, но Кванты продолжали совершенствовать систему Эда Торпа. Акс, Берлекэмп, Саймонс создают программное обеспечение, которое «анализировало бесконечные цепочки рыночных данных, например ежесекундно меняющиеся цены на нефть, и одновременно позволяло видеть, как на эти данные влияют другие активы — доллар или золото». При нахождении критической неэффективности рынка, подавались заявки на одновременную покупку/продажу связки активов.
Несмотря на то, что данные системы с лёгкостью обыгрывали обычные алгоритмы, построенные на использовании исторических данных одного актива, всё же эта эпоха относилась к созданию примитивных систем, которые не выдержали испытания временем.
Из воспоминаний биржевого спекулянта: «Крушение крупнейшего хедж-фонда LTCM с объёмом активов около 129 млрд.долларов США не только бросило тень на репутацию его партнеров, принадлежавших к финансовой элите. Оно подорвало престиж доминирующей на Уолл-стрит силы: Квантов. Мощнейшие модели LTCM и новейшие системы управления рисками, по сложности сопоставимые с космическими системами NASA, совершенно неожиданно отказали — в точности как и другая идея Квантов, страхование/хеджирование портфеля. Кванты получили два гола в свои ворота. Третий произойдет через десяток лет, в августе 2007 года». 
Можно конечно долго спорить об эффективности той или иной системы, но в начале 2000-х уже было ясно, что системы с обычными возвратами в диапазон, системы построенные на пересечениях скользящих средних, и системы-хеджы с установленными кучами однотипных алгоритмов на один счёт, опять же построенных на примитивных пересечениях скользящих средних, или торгующие разные активы, не работают. Требовался другой подход, первые попытки реализации которого уже были у QRG.
P.S. На моём copyfx VSA, отсутствуют вышеуказанные недостатки ранних систем Квантов, и я не применяю решения, основанные на примитивных пересечениях скользящих средних. Копируйте без опасения получить однажды margin call (читайте-потерять самый главный человеческий ресурс, и это не деньги), либо просто наблюдайте. В следующей статье рассмотрю третий гол забитый Квантам.
 

[The_Wolf_of_Wall_Street]

К вопросу схожести торговли на форекс и игры в ставки.

Многие "советчики" говорят не делать ставки в лайве, вводя в заблуждение неопытных ставочников.

Хотя по своей сути это такой же рынок и такая же игра.

В ставках недооцененность/переоцененность события, так называемая ошибка букмекера (на форекс маркетмейкер), называется "валуй". Однако не стоит ориентироваться и бежать ставить на нее, ведь в конечном счете никто не застрахован от того, что Бавария в сезоне 23/24 вылетит уже в 1/16 Кубка Германии от команды на 2 дивизиона ниже. Список таких неожиданных событий можно продолжать, но в конечном итоге коэффициенты коректировались уже по ходу игры, даже несмотря на то, что расчет был на то, что более сильная команда выиграет более слабую.
Поэтому стратегия, основанная на компьютерном анализе истории ( в нашем случае, анализе игровых встреч, тотала голов и др.), не всегда оптимальна, так как немаловажным фактором является мотивация игроков (текущая рыночная ситуация), и самые лучшие компьютеры могут дать сбой, не видя всей картины.
Следовательно, наиболее удачный период торговли (по Башелье, Талебу) или игры- лайв. Именно по ходу матча стало понятно, что фаворит проиграет, а открытые ордера пойдут вверх-вниз.
Да, торговать, не отводя взгляд от монитора, энергозатратно, но игра стоит свеч.

[Al2ex3]

Рекомедация от Bloomberg.

P.S. Кто в теме, тот поймёт, как выстроить приоритет направления в торговле по всем валютным парам и кросс-курсам отталкиваясь от Carry trade.

 

 

[Al2ex3]

22 часа назад, The_Wolf_of_Wall_Street сказал:

К вопросу схожести торговли на форекс и игры в ставки.

Многие "советчики" говорят не делать ставки в лайве, вводя в заблуждение неопытных ставочников.

Хотя по своей сути это такой же рынок и такая же игра.

В ставках недооцененность/переоцененность события, так называемая ошибка букмекера (на форекс маркетмейкер), называется "валуй". Однако не стоит ориентироваться и бежать ставить на нее, ведь в конечном счете никто не застрахован от того, что Бавария в сезоне 23/24 вылетит уже в 1/16 Кубка Германии от команды на 2 дивизиона ниже. Список таких неожиданных событий можно продолжать, но в конечном итоге коэффициенты коректировались уже по ходу игры, даже несмотря на то, что расчет был на то, что более сильная команда выиграет более слабую.
Поэтому стратегия, основанная на компьютерном анализе истории ( в нашем случае, анализе игровых встреч, тотала голов и др.), не всегда оптимальна, так как немаловажным фактором является мотивация игроков (текущая рыночная ситуация), и самые лучшие компьютеры могут дать сбой, не видя всей картины.
Следовательно, наиболее удачный период торговли (по Башелье, Талебу) или игры- лайв. Именно по ходу матча стало понятно, что фаворит проиграет, а открытые ордера пойдут вверх-вниз.
Да, торговать, не отводя взгляд от монитора, энергозатратно, но игра стоит свеч.

Как говорят профессиональные игроки: "Что было забыли, что ожидает бог знает. Важен текущий момент".
Тот, кто ориентируется на прошлые данные с вероятностью 100% проиграет в долгосроке. Чтобы как-то спасти положение начинается свистопляска возле манименеджмента и построения сетей, получая в конечном итоге, говоря языком экономистов, «нерациональное использование денежных средств». Некоторые даже при депозите 20000$ начинают с 0,01 лота. А так как деньги большие, то начинают использовать центовики. Но как говорится, на любую хитрую гайку найдётся свой болт, поэтому многие ДЦ закрыли центовики, чтобы прикрыть лазейку.
Касательно лиги чемпионов, нужно смотреть не как играли в забытом прошлом, а как подготовились к настоящему: есть ли травмы, перетренированность, проблемы в личной сфере каждого игрока и т.д. А если интерполировать данные с форекса на лигу чемпионов, я так понял вы в этом больше в теме, то современные спекулянты на рынке пытаются на поле постепенно выпустить 50 игроков, вместо 11, и выиграть числом, а не алгоритмом действий.